Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: NVIDIA giugno 2026 tick by tick

NVIDIA a giugno 2026: picco pre-market di $235, calo del 7.4% in 21 sessioni e volume di fourth dollari. Analisi completa per ogni trade.

NVIDIA ha aperto giugno 2026 a $215.77 e ha chiuso il mese a $199.76, con un calo del -7.4% su 21 sessioni. Il titolo ha raggiunto il picco di $235 durante il pre-market il 2026-06-02 04:00 ET, ha toccato il massimo durante l'orario regolare a $232.28 alle 2026-06-02 09:59 ET e ha toccato il minimo a $189.8 alle 2026-06-29 10:17 ET, sempre durante l'orario regolare. Volume totale: 2.75 miliardi di azioni, $571.9 miliardi di turnover in dollari — il fourth-più grande titolo del mercato statunitense per volume di dollari in orario regolare (base: 1–30 giugno orario regolare; esclusa una quotazione di giugno con simbolo riutilizzato in attesa di verifica dell'entità). Ogni numero è il risultato di una query memorizzata; espandere ogni pannello per il codice SQL esatto.

QueryIl mese in una riga: open, close, estremi, volume e relativi dati
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

Il trend mostra un costante ribasso con un forte gap negativo nell'ultima settimana. NVDA ha chiuso sopra i $224.43 una sola volta, il 2026-06-01, durante la prima sessione. Il minimo mensile è stato registrato in orario regolare a 2026-06-29 10:17 ET, con una candela di 1 entro un centesimo e 43131 scambiati in quel minuto. Il picco pre-market di $235 alle 2026-06-02 04:00 ET è un dato registrato in extended-hours; il massimo in orario regolare di $232.28 è stato alle 2026-06-02 09:59 ET. Il 19 giugno è stata una chiusura totale del mercato (0 candele SPY quel giorno), pertanto NVDA ha avuto 21 sessioni di trading.

Session per session

QueryLe 21 sessioni: close regular-hours, variazione close-over-close, volume giornaliero
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

La tabella delle sessioni mostra un trend costante. La prima chiusura sopra i $224.43 ha stabilito il massimo storico per 2026-06-01. Il calo più brusco in una singola sessione è stato di -6.2% il 2026-06-05 — un venerdì — in concomitanza con il volume più alto del mese a 187.3 milioni di azioni. Il periodo determinante è stato caratterizzato da 5 cali consecutivi, dal 2026-06-22 al 2026-06-26, terminando con la chiusura mensile più bassa a $191.72; le ultime due sessioni hanno recuperato 1.7% e 2.5%. I volumi sono stati concentrati all'inizio: 185.5 milioni di azioni nel primo giorno, 119.6 milioni nell'ultimo giorno.

QueryIl calo di cinque sessioni, delimitato: ogni elemento del trend come colonna
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Giugno rispetto ai sei mesi precedenti

Un mese come questo è insolito per NVDA o è la norma? La tabella seguente ricalcola gli stessi tre valori per ciascuno degli ultimi sei mesi in un'unica operazione; la riga di giugno è generata con la stessa identica query dei cinque mesi precedenti, estratta direttamente dal warehouse al momento della generazione.

QueryGli ultimi sei mesi, ricalcolati in tempo reale: turnover, shares e rendimento mensile
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

In termini di turnover, giugno è stato un mese ordinario: i 523 miliardi di dollari nelle ore regolari si sono posizionati in una fascia media per il periodo considerato, inferiori ai 557.5 miliardi di dollari di maggio e ai 572.5 miliardi di dollari di marzo. La colonna del rendimento è quella in cui giugno si distingue: -7.4% è stato il calo mensile più marcato dei sei mesi, rispetto al -4.8% di febbraio e ai guadagni registrati ad aprile e maggio.

Il ticker più importante di fourth

QueryL'intero mercato US classificato per dollar volume regular-hours a giugno 2026
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA si è classificata al fourth posto su tutto il mercato statunitense per volume monetario durante le sessioni regolari: $523 miliardi, con un distacco di $141.5 miliardi rispetto al SNDK sottostante. Si posiziona solo dopo MU ($995.7 miliardi), SPY ($771.5 miliardi) e QQQ ($672.8 miliardi). Il calcolo si basa sul periodo 1–30 giugno durante le sessioni regolari; è stata esclusa una quotazione di giugno con simbolo riutilizzato in attesa della verifica dell'entità — i relativi dati sono disponibili in un approfondimento dedicato. Tra i tre titoli sopra NVDA, 1 è un singolo titolo — MU è un altro nome del settore semiconductor; gli altri due sono i principali ETF indicizzati.

QueryIl dettaglio del rank: posizione di NVDA, vantaggio sul nome successivo e base — come colonne
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Composizione del tape

QueryL'intero tape di NVDA in una riga: prints, dimensioni dei print e quote census
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

Il volume di scambi presenta caratteri piccoli e un'alta densità di quote: 55.64 milioni di operazioni con una mediana di 5 azioni (media di 72.9 — gli scambi istituzionali aumentano la media), 84.6% lotti irregolari (inferiori a 100 azioni), 32.91% frazionari — dati coerenti con le app retail che frazionano gli ordini nell'inventario del market-maker. Per quanto riguarda le quote: 55.7 milioni di aggiornamenti NBBO, 99.35% bid-ask spread bilaterali; 33941 momentary crossed (bid superiore all'ask), 329679 locked (bid uguale all'ask), 63 unilatere o vuoto. Una mega-cap genera più quote in un mese di quante ne generino molti titoli in un decennio.

Lo spread è rimasto contenuto

Un mega-cap come NVDA presenta un bid-ask spread strutturalmente stretto; la questione è quanto sia stata stabile questa stabilità durante un mese con un range di prezzo di venti punti. Il censimento delle quotazioni sopra mostra la mediana mensile; questo pannello misura il valore per singola sessione.

QueryLo spread per sessione: mediana regular-hours e media ponderata per tempo (bps)
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Lo spread è rimasto in una banda stretta per tutto il mese: 1.34 bps il 2026-06-01 e 1.01 bps il 2026-06-30 — uno spread da mega-cap che si è mosso appena nonostante un calo del prezzo di venti punti. La sessione con lo spread più ampio è stata la 2026-06-05 con 0.97 bps (il giorno del calo del -6.2%), la più stretta la 2026-06-15 con 0.95 bps. Per un confronto con un titolo poco liquido, consultare il approfondimento sulla microstruttura del 29 giugno dove un pannello dello spread su un singolo ticker copre la stessa sessione.

Opzioni: 64.64 milioni di contratti, call ogni sessione

QueryIl mercato options di NVDA in una riga: totali, struttura expiry e flagship contracts
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

In 21 sessioni di opzioni: 8.9 milioni di contratti su 5163 contratti distinti, 64.64 milioni di contratti e $24.43 miliardi di premium (prezzo per il moltiplicatore di 100 azioni). Il rapporto put/call mensile è stato di 0.55 — le call sono state scambiate più delle put in ogni singola sessione; il rapporto giornaliero ha raggiunto il picco di 0.782 e non ha mai toccato quota 1.0. Sono stati scambiati 38 scadenze, dalle weekly del 18 giugno ai LEAPS di 2028-12-15; la sola scadenza del 18 giugno ha registrato 10.5% del volume mensile. Contratto più scambiato: $210 call, expiry 2026-06-18. Magnete per il premium: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — uno strike deep-in-the-money a $0.5. Per confronto, le opzioni su AAPL hanno generato $8.84 miliardi su 27 milioni di contratti a giugno; TSLA $33.68 miliardi su 58 milioni.

QuerySessione options per sessione: contracts, split call/put e put/call ratio
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

La sessione di opzioni più intensa è stata quella di 2026-06-05 — 5298529 contratti, pari al 100% del picco mensile — la stessa giornata di calo del -6.2% che ha registrato il maggior volume azionario. Il rapporto put/call è aumentato insieme al calo del prezzo: ha toccato il minimo di 0.33 il 2026-06-02 (vicino al picco di prezzo) per salire a 0.61 entro il 2026-06-12 (la sessione in cui il titolo ha chiuso per la prima volta sotto i $205.14). Il volume delle put è cresciuto con la discesa del prezzo — attività di hedge o scommesse direzionali; i dati mostrano la co-movimentazione, non l'intento.

QueryDistribuzione dei contracts: volume call e put per strike bucket
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

La mappa degli strike presenta una struttura a barbell attorno al range di trading di $200. Il bucket $200 — at the money — ha assorbito il maggior volume, con una ripartizione di 32.7% put (flusso bidirezionale). Sotto il range dominano le put (88.3% del bucket $150); sopra il range prevalgono le call (6.3% put a $225, 120039 contratti al tetto di $450). La struttura è classica: put protettive al di sotto, call speculative al di sopra, mercato bidirezionale at the money.

Il flusso delle notizie

QueryIl flusso informativo in una riga: volume, composizione e co-tags
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

642 articoli taggati NVDA a giugno da 4 editori. Interpretate questi dati con scetticismo: solo The Motley Fool ne ha scritti 63% — si tratta dell'attenzione di un singolo feed, non dei media mondiali. Il giorno di picco è stato il 2026-06-01 con 45 articoli. I co-tag mostrano l'approccio editoriale: MSFT in 169, AAPL in 134, AMD in 101, TSLA in 69 — questo feed ha trattato NVDA come una storia tech mega-cap, non come una storia relativa ai semiconductor.

Le posizioni short

QueryShort volume off-exchange FINRA per sessione: marked-short share e volume riportato
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

Il volume short off-exchange rappresenta la quota di volume segnalata da FINRA come short; gran parte di questo volume riguarda market maker che vendono short per coprire gli acquisti dei clienti — si tratta di normale gestione operativa, non di short interest. La quota short di NVDA è variata tra 29.3% il 2026-06-01 e 48.1% il 2026-06-30. Il volume riportato off-exchange ha raggiunto un picco di 86.77 milioni di azioni il 2026-06-02 e un minimo di 43.31 milioni il 2026-06-16, considerando le 20 sessioni archiviate.

QueryPicco e minimo off-exchange, delimitati (deduplicati per sessione)
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
QueryIl dato short-interest di metà giugno
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

Lo short interest effettivo è stato registrato a 2026-06-30: 310.13 milioni di azioni short rispetto a una media giornaliera di 155.99 milioni di azioni. Il fornitore riporta un days-to-cover di 1.99; il rapporto grezzo è 1.99 — gli short hanno impiegato circa due giorni medi per coprire le posizioni. Entrambi i settlement del mese sono archiviati (2 dati di giugno); i dati sopra riportati includono il settlement di fine mese del 30 giugno.

Note sui dati

QueryCensus fundamentals NVDA: balance sheets, income statements, cash flows
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Note complete sui dati
  • Entità. NVDA è NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, quotata su Nasdaq. Non vi sono ambiguità di riutilizzo del simbolo; non si applicano limitazioni sui confini dell'entità. Il database contiene 83 righe di bilancio, 152 righe di conto economico e 152 righe di rendiconto finanziario per NVDA — i fondamentali sono presenti, a differenza del caso approfondimento sulla microstruttura del 29 giugno.
  • Estremi mensili. Il massimo di $235 è stato registrato alle 2026-06-02 04:00 ET nel pre-market (4:00 AM); il massimo durante l'orario regolare di $232.28 è stato registrato alle 2026-06-02 09:59 ET. Sia il minimo mensile che il minimo dell'orario regolare sono di $189.8 — il minimo è stato registrato durante l'orario regolare.
  • Chiusura del 19 giugno. Il database contiene 0 candele SPY per il 19 giugno (Juneteenth), pertanto il mese di giugno per NVDA copre 21 sessioni. La tabella delle festività non arriva fino al giugno 2026 (inizia il 3 luglio 2026); l'osservazione con zero candele è il dato ricevuto.
  • Volume in dollari. Somma dei volumi per ogni chiusura a minuto — un proxy ponderato sulla chiusura per il valore nominale. Il dato dell'orario regolare ($523 miliardi) esclude le candele pre-market e post-close; il dato della giornata intera ($571.9 miliardi) le include.
  • Analisi opzioni. Scadenza, tipo e strike sono ri-analizzati dal ticker OCC (la colonna expiration_date della tabella non è affidabile); il valore nominale del premio assume il moltiplicatore di 100 azioni.
  • Statistiche spread per aggiornamento. Ogni aggiornamento NBBO ha lo stesso peso; le statistiche ponderate per tempo sono presenti nel pannello. I valori mediani utilizzano quantili deterministici.
  • Nessun trigger per tick-dump. Tutte le query sulla tabella dei tick sono aggregate; la query sulla texture del tape somma l'intera tabella degli scambi in un'unica riga.
  • Gap del volume short al 29 giugno. Il file FINRA del volume short off-exchange per il 29 giugno è stato troncato su tutto il mercato (il file sorgente termina a metà alfabeto); NVDA è ordinata prima del taglio, quindi la sua riga è assente. Il pannello del volume short contiene 20 sessioni; la riga del 29 giugno manca (troncamento del file su tutto il mercato) e non è pari a zero. L'approfondimento del 29 giugno contiene il dato della sonda su tutto il mercato.

Metodologia

  • I timestamp sono memorizzati in UTC e filtrati con limiti UTC grezzi; giugno 2026 è interamente in EDT, quindi gli orari regolari sono 13:30–20:00 UTC (9:30 am–4:00 pm ET). toTimeZone appare solo nelle liste SELECT.
  • La chiusura di una sessione corrisponde all'ultima barra a minuto degli orari regolari. Il volume in dollari è la somma del prodotto tra il prezzo di chiusura al minuto e il volume al minuto.
  • La scadenza, il tipo e lo strike delle opzioni vengono rielaborati dal ticker OCC. Il notiziale del premio assume il moltiplicatore di cento azioni.
  • La generazione avviene esclusivamente tramite batch attraverso il percorso di sola lettura protetto; la pagina pubblica non interroga mai i dati live. Il warehouse conserva l'intera cronologia dei tick senza scadenza rotativa, pertanto questa analisi può essere riprodotta dalle stesse tabelle in qualsiasi momento. Stato del warehouse al 4 luglio 2026.

Ogni pannello è un singolo oggetto memorizzato — grafico, tabella e SQL. È possibile eseguire qualsiasi query tramite il terminale Strasmore.

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