Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-23

NVDA: NVIDIA junio 2026 tick a tick

Análisis de NVIDIA en junio de 2026: un pico pre-market de $235, una caída del 7.4% en 21 sesiones y el volumen de fourth dólares en el tape de EE. UU.

NVIDIA abrió junio de 2026 a $215.77 y cerró el mes a $199.76, lo que representa una caída del -7.4% durante 21 sesiones. El valor alcanzó un máximo de $235 en las operaciones pre-market el 2026-06-02 04:00 ET, registró un máximo en horario regular de $232.28 a las 2026-06-02 09:59 ET, y alcanzó su mínimo de $189.8 a las 2026-06-29 10:17 ET, todo dentro del horario regular. El volumen total fue de 2.75 mil millones de acciones, con una rotación de $571.9 mil millones de dólares; fue el nombre fourth más grande en el tape de EE. UU. por volumen de dólares en horario regular (base: 1 al 30 de junio en horario regular; se excluyó un listado de junio con símbolo reutilizado pendiente de verificación de entidad). Cada cifra aquí es el resultado de una consulta almacenada; expanda cualquier panel para ver el SQL exacto.

ConsultaEl mes en una fila: apertura, cierre, extremos, volumen y sus resultados
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

La tendencia es un descenso constante con un gap bajista pronunciado en la última semana. NVDA cerró por encima de $224.43 solo una vez, el 2026-06-01, en la primera sesión. El mínimo del mes se registró en horario regular a las 2026-06-29 10:17 ET, con una barra de 1 y 43131 operaciones en ese minuto. El pico de $235 en pre-market a las 2026-06-02 04:00 ET es un registro de horario extendido; el máximo en horario regular de $232.28 ocurrió a las 2026-06-02 09:59 ET. El 19 de junio hubo un cierre general del mercado (0 barras de SPY ese día), por lo que NVDA tuvo 21 sesiones de negociación.

Sesión por sesión

ConsultaLas 21 sesiones: cierre de horario regular, cambio close-over-close y volumen diario
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

La tabla de sesiones muestra un descenso constante. El primer cierre por encima de $224.43 estableció el máximo histórico en 2026-06-01. La caída más pronunciada en una sola sesión fue de -6.2% el 2026-06-05 —un viernes— coincidiendo con el mayor volumen del mes con 187.3 millones de acciones. El periodo determinante fue una racha de 5 caídas consecutivas, desde el 2026-06-22 hasta el 2026-06-26, terminando en el cierre más bajo del mes de $191.72; las últimas dos sesiones se recuperaron 1.7% y 2.5%. El volumen se concentró al inicio: 185.5 millones de acciones el primer día y 119.6 millones el último día.

ConsultaLa caída de cinco sesiones, delimitada: cada elemento de la racha como columna
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Junio frente a sus últimos seis meses

¿Es un mes como este algo inusual para NVDA o es algo común? El siguiente panel recalcula las mismas tres cifras para cada uno de los últimos seis meses en un solo proceso; la fila de junio se genera mediante la misma consulta que los cinco meses anteriores, con datos actualizados al momento de la generación.

ConsultaLos últimos seis meses, recalculados en vivo: turnover, acciones y retorno mensual
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

En términos de volumen de negociación, junio fue un mes ordinario: los $523 billones en horario regular se situaron en el rango medio del periodo, por debajo de los $557.5 billones de mayo y los $572.5 billones de marzo. La columna de retorno es donde junio destaca: -7.4% fue la caída mensual más pronunciada de los seis meses, frente al -4.8% en febrero y las ganancias en abril y mayo.

El ticker más grande de la sesión en fourth

ConsultaTodo el mercado de EE. UU. clasificado por dollar volume en horario regular a junio 2026
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA ocupó el puesto fourth en todo el mercado de EE. UU. por volumen de dólares en horario regular: $523 mil millones, $141.5 mil millones por encima de SNDK, que le sigue en la lista. Solo se sitúan por delante MU ($995.7 mil millones), SPY ($771.5 mil millones) y QQQ ($672.8 mil millones). El fundamento: del 1 al 30 de junio en horario regular, excluyendo un listado de junio con símbolo reutilizado pendiente de verificación de entidad — sus detalles están en su propio análisis detallado. De los tres nombres por encima de NVDA, 1 es una acción individual — MU, otro nombre del sector de semiconductores; los otros dos son los principales ETFs de índice.

ConsultaResumen de ranking: posición de NVDA, ventaja sobre el siguiente ticker y base — como columnas
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

De qué se compuso la cinta

ConsultaTodo el tape de NVDA en una fila: prints, tamaños de print y censo de cotizaciones
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

La textura se caracteriza por letra pequeña y una alta densidad de cotizaciones: 55.64 millones de operaciones con una mediana de 5 acciones (promedio de 72.9 — las transacciones institucionales elevan la media), 84.6% lotes impares (menos de cien acciones), 32.91% fracciones; esto es consistente con las aplicaciones de retail que dividen las órdenes en el inventario del market-maker. La mitad de las cotizaciones: 55.7 millones de actualizaciones del NBBO, 99.35% con spread bid-ask limpio; 33941 cruzadas momentáneamente (bid sobre ask), 329679 bloqueadas (bid igual al ask), 63 unidireccionales o vacías. Una mega-cap genera más cotizaciones en un mes que muchas acciones en una década.

El spread se mantuvo ajustado

Una mega-cap como NVDA tiene un bid-ask spread estructuralmente estrecho; la pregunta es qué tan estable fue ese ajuste durante un mes con un rango de precio de 20 puntos. El censo de cotizaciones anterior muestra la mediana mensual; este panel mide el valor por sesión.

ConsultaEl spread por sesión: mediana en horario regular y promedio ponderado por tiempo (bps)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

El spread se mantuvo en un rango estrecho todo el mes: 1.34 bps en 2026-06-01 y 1.01 bps en 2026-06-30 — un spread de mega-cap que apenas varió durante una caída de precio de 20 puntos. La sesión con mayor amplitud fue 2026-06-05 con 0.97 bps (el día de la caída del -6.2%), y la más ajustada fue 2026-06-15 con 0.95 bps. Para comparar con un activo de baja liquidez, consulte el análisis profundo de microestructura del 29 de junio donde un panel de spread de un solo ticker cubre la misma sesión.

Opciones: 64.64 millones de contratos, calls en cada sesión

ConsultaMercado de options de NVDA en una fila: totales, estructura de vencimiento y contratos principales
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

En 21 sesiones de opciones: 8.9 millones de operaciones en 5163 contratos distintos, 64.64 millones de contratos y $24.43 mil millones en premium (precio multiplicado por el factor de 100 acciones). El ratio put/call mensual fue de 0.55; las calls superaron en volumen a las puts en cada sesión; el ratio diario alcanzó un máximo de 0.782 y nunca llegó a 1.0. Se negociaron 38 vencimientos, desde las semanales del 18 de junio hasta los 2028-12-15 LEAPS; solo el vencimiento del 18 de junio representó el 10.5% del volumen mensual. Contrato con mayor actividad: $210 call, expiry 2026-06-18. Atractor de premium: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — un strike de $0.5 con profundo in-the-money. Para comparar, las opciones de AAPL acumularon $8.84 mil millones en 27 millones de contratos en junio; TSLA $33.68 mil millones en 58 millones.

ConsultaOptions sesión por sesión: contratos, split call/put y put/call ratio
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

La sesión de opciones con mayor actividad fue la de 2026-06-05 — 5298529 contratos, el 100% del pico mensual — la misma caída del -6.2% que registró el mayor volumen de acciones. El ratio put/call aumentó junto con la caída del precio: tocó fondo en 0.33 el 2026-06-02 (cerca del pico de precio) y subió a 0.61 para el 2026-06-12 (la sesión en la que la acción cerró por primera vez por debajo de $205.14). El volumen de puts creció mientras el precio caía — actividad de hedging o apuestas direccionales; los datos muestran el movimiento conjunto, no la intención.

ConsultaDistribución de contratos: volumen de calls y puts por strike bucket
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

El mapa de strikes muestra una estructura de barbell alrededor del rango de negociación de $200. El bucket $200 — at the money — concentró la mayor parte del volumen, dividido en 32.7% puts (tráfico de doble vía). Por debajo del rango predominan las puts (88.3% del bucket $150); por encima, las calls dominan el mercado (6.3% puts en $225, 120039 contratos en el techo de $450). La estructura es clásica: puts de protección por debajo, calls especulativas por arriba y un mercado de doble vía en el at the money.

El flujo de noticias

ConsultaFlujo de información en una fila: volumen, composición y co-tags
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

642 artículos con el ticker NVDA en junio de 4 editores. Analice estas cifras con escepticismo: solo The Motley Fool escribió 63% — es la atención de un solo feed, no de los medios globales. El día con mayor actividad fue el 2026-06-01 con 45 artículos. Las etiquetas compartidas muestran el enfoque: MSFT en 169, AAPL en 134, AMD en 101 y TSLA en 69 — este feed cubrió a NVDA como una historia de tecnología de gran capitalización, no como una historia de semiconductores.

Los cortos

ConsultaShort volume off-exchange de FINRA por sesión: acciones marked-short y volumen reportado
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

El volumen de ventas en corto fuera de bolsa es la proporción del volumen reportado por FINRA marcado como corto; gran parte de este volumen corresponde a market makers vendiendo en corto para cubrir compras de clientes, lo cual es parte de la operativa rutinaria y no representa interés en corto. La participación de NVDA marcada como corto osciló entre 29.3% en 2026-06-01 y 48.1% en 2026-06-30. El volumen reportado fuera de bolsa alcanzó un máximo de 86.77 millones de acciones el 2026-06-02 y un mínimo de 43.31 millones el 2026-06-16, a través de las 20 sesiones registradas.

ConsultaPicos y valles off-exchange, delimitados (deduplicados por sesión)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
ConsultaReporte de short-interest de mediados de junio
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

El interés en corto real se situó en 2026-06-30: 310.13 millones de acciones en corto frente a un promedio diario de 155.99 millones de acciones. El proveedor reporta días para cubrir de 1.99; la relación bruta es 1.99 — los cortos necesitaron aproximadamente dos días promedio para cubrir sus posiciones. Ambos liquidaciones del mes están registradas (2 reportes de junio); las cifras anteriores corresponden a la liquidación de fin de mes del 30 de junio.

Notas de datos

ConsultaCenso de fundamentals de NVDA: balance general, estados de resultados y cash flows
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Notas de datos completas
  • Entidad. NVDA es NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, listada en Nasdaq. No existe ambigüedad por reutilización de símbolos; no aplican advertencias de límites de entidad. El almacén contiene 83 filas de balance general, 152 filas de estado de resultados y 152 filas de estado de flujo de efectivo para NVDA; los fundamentales están disponibles, a diferencia del caso del análisis profundo de microestructura del 29 de junio.
  • Extremos del mes. El máximo de $235 se registró a las 2026-06-02 04:00 ET en el pre-market (4:00 AM); el máximo en horario regular de $232.28 se registró a las 2026-06-02 09:59 ET. Tanto el mínimo del mes como el mínimo en horario regular son de $189.8; el mínimo ocurrió durante el horario regular.
  • Cierre del 19 de junio. El almacén contiene 0 barras de SPY para el 19 de junio (Juneteenth), por lo que el mes de junio de NVDA abarca 21 sesiones. La tabla de días festivos no se extiende hasta junio de 2026 (comienza el 3 de julio de 2026); la observación de barra cero es el registro recibido.
  • Volumen en dólares. Es la suma de los cierres de volumen por minuto; un proxy ponderado por cierre para el valor nocional. La cifra de horario regular ($523 mil millones) excluye las barras de pre-market y post-cierre; la cifra del día completo ($571.9 mil millones) las incluye.
  • Análisis de opciones. El vencimiento, el tipo y el strike se re-procesan desde el ticker de la OCC (la columna expiration_date de la tabla no es confiable); el nocional de la prima asume el multiplicador de 100 acciones.
  • Estadísticas de spread por actualización. Cada actualización del NBBO tiene el mismo peso; las estadísticas ponderadas por tiempo se encuentran en el panel. Las medianas utilizan cuantiles deterministas.
  • Sin activación de la guarda de tick-dump. Todas las consultas de la tabla de ticks están agregadas; la consulta de textura de cinta suma la tabla de transacciones completa en una sola fila.
  • Brecha de volumen de posiciones cortas el 29 de junio. El archivo de volumen de posiciones cortas fuera de bolsa de FINRA para el 29 de junio fue truncado en todo el mercado (el archivo de origen termina a mitad del alfabeto); NVDA se ordena antes del corte, por lo que su fila está ausente. El panel de volumen de posiciones cortas contiene 20 sesiones; la fila del 29 de junio no es cero, sino que falta debido al truncamiento del archivo en todo el mercado. El análisis profundo del 29 de junio contiene el registro de la sonda de todo el mercado.

Metodología

  • Las marcas de tiempo se almacenan en UTC y se filtran con límites UTC brutos; junio de 2026 es completamente EDT, por lo que el horario regular es de 13:30 a 20:00 UTC (9:30 am a 4:00 pm ET). toTimeZone aparece solo en las listas SELECT.
  • El cierre de sesión es la última barra de un minuto del horario regular. El volumen en dólares es el producto del cierre de minuto por el volumen de minuto, sumado.
  • El vencimiento, el tipo y el strike de las opciones se re-procesan desde el ticker de la OCC. El nocional de la prima asume el multiplicador de cien acciones.
  • La generación es únicamente por lotes a través de la ruta de solo lectura restringida; la página pública nunca consulta datos en vivo. El almacén retiene el historial completo de ticks sin vencimiento rotativo, por lo que este análisis se reproduce desde las mismas tablas en cualquier momento. Estado del almacén al 4 de julio de 2026.

Cada panel es un objeto almacenado: gráfico, tabla y SQL. Puede ejecutar cualquier consulta adicional en la terminal Strasmore.

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