NVDA: NVIDIA juin 2026, séance par séance
Le bilan complet de juin 2026 : un pic avant Bourse à $235, un recul de 7.4% sur 21 séances et le fourthe plus gros volume en dollars aux États-Unis.
NVIDIA a ouvert le mois de juin 2026 à $215.77 et l’a clôturé à $199.76, soit un recul de -7.4% sur 21 séances. Le titre a atteint un pic à $235 lors des échanges avant l’ouverture, à 2026-06-02 04:00 ET, puis un plus-haut de séance de $232.28 à 2026-06-02 09:59 ET. Il a touché un point bas de $189.8 à 2026-06-29 10:17 ET, pendant les heures normales de cotation. Volume total : 2.75 milliards d’actions, $571.9 milliards de montant échangé, ce qui place le titre au fourthe rang des plus grandes capitalisations de la cote américaine selon le montant échangé pendant les heures normales (base : séances normales du 1er au 30 juin ; une cotation de juin réutilisant le même symbole est exclue dans l’attente de la vérification de l’entité). Tous les chiffres proviennent d’une requête enregistrée ; développez chaque panneau pour afficher le SQL exact.
| ouverture mensuelle | clôture mensuelle | variation mensuelle (%) | baisse mensuelle absolue (%) | date de la clôture au plus haut | clôture au plus haut | plus haut mensuel | première barre au plus haut mensuel ET | barres à moins d’un centime du plus haut | transactions à la minute du plus haut | plus haut mensuel RTH | première barre au plus haut RTH ET | barres RTH proches du plus haut | plus bas mensuel | barre du plus bas mensuel ET | barres à moins d’un centime du plus bas | transactions à la minute du plus bas | plus bas mensuel RTH | RTH moins plus bas en séance étendue | actions mensuelles (Md) | montant mensuel (Md) | montant RTH (Md) | actions RTH (Md) | jours de séance observés | barres SPY juin 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.77 | 199.76 | -7.4 | 7.4 | 2026-06-01 | 224.43 | 235 | 2026-06-02 04:00 | 1 | 9329 | 232.28 | 2026-06-02 09:59 | 1 | 189.8 | 2026-06-29 10:17 | 1 | 43131 | 189.8 | 0 | 2.75 | 571.9 | 523 | 2.52 | 21 | 0 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY et_date
)
) AS closes,
(
SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS hi,
(
SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS lo,
(
SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS rth_hi,
(
SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS rth_lo,
(
SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
) AS spy_jun19
SELECT
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
closes.3 AS month_close,
round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
closes.1 AS peak_close_date,
round(closes.2, 2) AS peak_close,
round(hi, 2) AS month_high,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
round(lo, 2) AS month_low,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')La tendance est régulièrement baissière, avec un seul gap baissier marqué au cours de la dernière semaine. NVDA n’a clôturé au-dessus de $224.43 qu’une seule fois, le 2026-06-01, lors de la première séance. Le point bas mensuel a été atteint pendant les heures normales à 2026-06-29 10:17 ET, avec une barre à moins d’un centime à 1 et 43131 transactions sur cette minute. Le pic de $235 atteint avant l’ouverture à 2026-06-02 04:00 ET correspond à une transaction en horaires étendus ; le plus-haut de $232.28 pendant les heures normales a été enregistré à 2026-06-02 09:59 ET. Le 19 juin, les marchés étaient fermés dans tout le pays (0 barres SPY ce jour-là), de sorte que NVDA a compté 21 séances de cotation.
Séance par séance
| date ET | clôture (USD) | variation (%) | actions (M) | montant (Md) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 224.43 | None | 185.5 | 41 |
| 2026-06-02 | 222.81 | -0.7 | 171.2 | 38.69 |
| 2026-06-03 | 214.9 | -3.6 | 143.9 | 31.16 |
| 2026-06-04 | 218.72 | 1.8 | 152.7 | 33.1 |
| 2026-06-05 | 205.11 | -6.2 | 187.3 | 39.09 |
| 2026-06-08 | 208.64 | 1.7 | 116.4 | 24.27 |
| 2026-06-09 | 208.2 | -0.2 | 160.5 | 32.98 |
| 2026-06-10 | 200.34 | -3.8 | 140.1 | 28.48 |
| 2026-06-11 | 204.66 | 2.2 | 131.8 | 26.71 |
| 2026-06-12 | 205.14 | 0.2 | 98.2 | 20.15 |
| 2026-06-15 | 212.45 | 3.6 | 113.9 | 24.03 |
| 2026-06-16 | 207.41 | -2.4 | 97 | 20.29 |
| 2026-06-17 | 204.68 | -1.3 | 101.9 | 21.04 |
| 2026-06-18 | 210.2 | 2.7 | 144.2 | 30.16 |
| 2026-06-22 | 208.56 | -0.8 | 100.5 | 21.13 |
| 2026-06-23 | 200.01 | -4.1 | 115.4 | 23.27 |
| 2026-06-24 | 198.96 | -0.5 | 114.1 | 22.72 |
| 2026-06-25 | 195.75 | -1.6 | 125.1 | 24.46 |
| 2026-06-26 | 191.72 | -2.1 | 116.5 | 22.55 |
| 2026-06-29 | 194.89 | 1.7 | 118 | 22.88 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
et_date,
close_usd,
round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
shares_m,
dollar_bn
FROM (
SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
)
ORDER BY et_dateLe tableau des séances montre une baisse persistante. La première clôture au-dessus de $224.43 a établi le plus haut niveau de la période le 2026-06-01. Le repli le plus marqué sur une seule séance a atteint -6.2% le 2026-06-05, un vendredi, avec le volume mensuel le plus élevé, à 187.3 millions d’actions. La séquence la plus marquante a été de 5 séances consécutives de baisse, du 2026-06-22 au 2026-06-26, qui s’est achevée sur la clôture mensuelle la plus basse, à $191.72 ; les deux dernières séances ont permis de récupérer 1.7% et 2.5%. Les volumes ont surtout été concentrés en début de mois : 185.5 millions d’actions le premier jour, contre 119.6 millions le dernier jour.
| début de la série | fin de la série | séances dans la série | séances en baisse | clôture au plus bas de la série | la série conserve le plus bas mensuel en clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 5 | 191.72 | 1 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_session AS (
SELECT et_date, close_usd,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
)
SELECT
toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_sessionJuin par rapport aux six mois précédents
Un mois comme celui-ci est-il inhabituel pour NVDA ou dans la norme ? Le panneau ci-dessous recalcule en une seule fois les trois mêmes chiffres pour chacun des six derniers mois. La ligne de juin est produite par exactement la même requête que les cinq précédentes, directement depuis l’entrepôt de données au moment de la génération.
| début de période | montant RTH (Md) | milliards d'actions | performance mensuelle (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 441.1 | 2.91 | 0.9 |
| 2026-02-01 | 490.7 | 3.35 | -4.8 |
| 2026-03-01 | 572.5 | 3.56 | -0.5 |
| 2026-04-01 | 511.2 | 2.78 | 13.4 |
| 2026-05-01 | 557.5 | 2.87 | 4.9 |
| 2026-06-01 | 523 | 2.75 | -7.4 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_startEn termes de turnover, juin était dans la norme : $523 milliards sur les heures de cotation habituelles, soit un niveau intermédiaire sur la période, contre $557.5 milliards en mai et $572.5 milliards en mars. C’est dans la colonne des performances que juin se distingue : -7.4% correspondait à la plus forte baisse mensuelle des six mois, contre -4.8% en février, tandis que les performances étaient positives en avril et en mai.
Le fourthe ticker le plus échangé
| ticker | volume en dollars pendant les heures normales (Md$) | % du leader | est NVDA |
|---|---|---|---|
| MU | 995.7 | 100 | 0 |
| SPY | 771.5 | 77.5 | 0 |
| QQQ | 672.8 | 67.6 | 0 |
| NVDA | 523 | 52.5 | 1 |
| SNDK | 381.6 | 38.3 | 0 |
| TSLA | 342.7 | 34.4 | 0 |
| MRVL | 302.7 | 30.4 | 0 |
| INTC | 272.4 | 27.4 | 0 |
| AAPL | 270 | 27.1 | 0 |
| MSFT | 268.6 | 27 | 0 |
| AMD | 264.9 | 26.6 | 0 |
| SOXL | 239.9 | 24.1 | 0 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
ticker,
round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12NVDA s’est classé fourth sur l’ensemble du marché américain en termes de volume en dollars pendant les heures de cotation normales : $523 milliards, soit $141.5 milliards de plus que SNDK, qui le devance juste derrière, et derrière seulement MU ($995.7 milliards), SPY ($771.5 milliards) et QQQ ($672.8 milliards). Méthode : heures normales du 1er au 30 juin, avec l’exclusion d’une cotation de juin utilisant un symbole déjà attribué, dans l’attente de la vérification de l’entité ; ses receipts sont présentés dans sa propre analyse détaillée. Parmi les trois noms devant NVDA, 1 est une action individuelle, MU, un autre titre du secteur des semi-conducteurs ; les deux autres sont les grands ETF indiciels.
| rang de NVDA | volume en dollars de NVDA (Md$) | avance sur le suivant (Md$) | actions individuelles au-dessus de NVDA | % du leader |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 523 | 141.5 | 1 | 52.5 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH (
SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
)De quoi se composait le flux des transactions
| transactions (M) | médiane des actions par transaction | moyenne des actions par transaction | odd lots en % des transactions | fractionnel en % des transactions | mises à jour NBBO (M) | cotations bilatérales propres (%) | mises à jour verrouillées | mises à jour croisées | mises à jour unilatérales ou vides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.64 | 5 | 72.9 | 84.6 | 32.91 | 55.7 | 99.35 | 329679 | 33941 | 63 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (round(count() / 1e6, 2),
round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS quote_census
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
quote_census.3 AS locked_updates,
quote_census.4 AS crossed_updates,
quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)La structure est dominée par les petites transactions et les cotations fréquentes : 55.64 millions de transactions exécutées avec une médiane de 5 actions (moyenne de 72.9, les transactions institutionnelles de blocs faisant monter la moyenne), 84.6% lots irréguliers (moins de 100 actions), 32.91% fractionnées, ce qui est cohérent avec les applications de trading de détail qui découpent les ordres dans l’inventaire des teneurs de marché. Côté cotations : 55.7 millions de mises à jour du NBBO, dont 99.35% véritablement à deux côtés ; 33941 momentanément croisées (le bid supérieur à l’ask), 329679 verrouillées (le bid égal à l’ask), 63 à un seul côté ou vides. Un mega-cap génère en un mois davantage de cotations que beaucoup de valeurs n’en génèrent en dix ans.
Le spread est resté étroit
Une méga-cap comme NVDA affiche structurellement un spread bid-ask étroit. La question est de savoir dans quelle mesure cette étroitesse est restée stable sur un mois marqué par une amplitude de cours de 20 points. Le recensement des cotations ci-dessus présente la médiane mensuelle ; ce panneau mesure le spread pour chaque séance.
| séance | spread médian (centimes) | spread médian (pb) | mises à jour des cotations | données invalides écartées |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3 | 1.34 | 2465399 | 1436 |
| 2026-06-02 | 3 | 1.31 | 2281523 | 655 |
| 2026-06-03 | 2 | 0.93 | 2133300 | 1298 |
| 2026-06-04 | 2 | 0.93 | 2511478 | 707 |
| 2026-06-05 | 2 | 0.97 | 4147331 | 445 |
| 2026-06-08 | 2 | 0.97 | 2232572 | 409 |
| 2026-06-09 | 3 | 1.45 | 5021029 | 452 |
| 2026-06-10 | 3 | 1.45 | 3428787 | 353 |
| 2026-06-11 | 3 | 1.46 | 3781289 | 16953 |
| 2026-06-12 | 3 | 1.45 | 2538803 | 318 |
| 2026-06-15 | 2 | 0.95 | 1932126 | 358 |
| 2026-06-16 | 2 | 0.96 | 2673619 | 253 |
| 2026-06-17 | 2 | 0.97 | 2430971 | 302 |
| 2026-06-18 | 2 | 0.96 | 1990982 | 677 |
| 2026-06-22 | 2 | 0.95 | 2463752 | 1851 |
| 2026-06-23 | 2 | 0.99 | 2240334 | 202 |
| 2026-06-24 | 2 | 1.01 | 2180333 | 717 |
| 2026-06-25 | 2 | 1.03 | 2427607 | 635 |
| 2026-06-26 | 2 | 1.04 | 2458712 | 852 |
| 2026-06-29 | 2 | 1.03 | 1779717 | 323 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
session,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY sessionLe spread est resté dans une fourchette étroite tout au long du mois : 1.34 pb le 2026-06-01 et 1.01 pb le 2026-06-30. Pour une méga-cap, le spread a donc à peine bougé malgré une baisse de 20 points du cours. La séance affichant le spread le plus large était le 2026-06-05, à 0.97 pb, soit la journée de baisse de -6.2%. Le spread le plus étroit a été enregistré le 2026-06-15, à 0.95 pb. Pour comparer avec une valeur peu liquide, consultez l’analyse approfondie de la microstructure du 29 juin, où un panneau consacré au spread d’un seul ticker couvre la même séance.
Options : 64.64 millions de contrats, des calls à chaque séance
| première transaction (ET) | Sessions d’options | transactions (M) | Contrats distincts | Contrats négociés (M) | Notionnel des primes (Md$) | Ratio put/call mensuel | Ratio put/call maximal sur une session | Échéances négociées | Échéance la plus lointaine | Part de l’échéance du 18 juin (%) | Contrat le plus négocié | Contrat avec la prime la plus élevée | Strike de la prime la plus élevée ($) | Prime AAPL (Md$) | Contrats AAPL (M) | Prime TSLA (Md$) | Contrats TSLA (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 09:30:00 | 21 | 8.9 | 5163 | 64.64 | 24.43 | 0.55 | 0.782 | 38 | 2028-12-15 | 10.5 | $210 call, expiry 2026-06-18 | $0.5 call, expiry 2026-12-18 | 0.5 | 8.84 | 27 | 33.68 | 58 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS aapl,
(
SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS tsla,
(
SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
) AS busiest_name,
(
SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
) AS premium_name,
(
SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
) AS premium_strike,
(
SELECT max(pc)
FROM (
SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
)
) AS max_daily_pc
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
busiest_name AS busiest_contract,
premium_name AS top_premium_contract,
premium_strike AS top_premium_strike_usd,
aapl.1 AS aapl_premium_bn,
aapl.2 AS aapl_contracts_m,
tsla.1 AS tsla_premium_bn,
tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)Sur 21 séances d’options : 8.9 millions de prints répartis sur 5163 contrats distincts, 64.64 millions de contrats et $24.43 milliards de premium (prix multiplié par le multiplicateur de 100 actions). Le ratio put/call mensuel s’est établi à 0.55 ; les calls ont dépassé les puts à chaque séance. Le ratio quotidien a atteint 0.782 au plus haut, sans jamais passer sous 1,0. 38 échéances ont été traitées, de l’échéance hebdomadaire du 18 juin aux 2028-12-15 LEAPS ; la seule échéance du 18 juin a représenté 10.5% du volume mensuel. Contrat le plus actif : $210 call, expiry 2026-06-18. Principal pôle de premium : $0.5 call, expiry 2026-12-18, un strike de $0.5 profondément dans la monnaie. À titre de comparaison, les options AAPL ont généré $8.84 milliards sur 27 millions de contrats en juin ; TSLA, $33.68 milliards sur 58 millions.
| séance | Transactions | Contrats négociés | Contrats call | Contrats put | Ratio put/call | % de la session la plus active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 631565 | 4455405 | 3183140 | 1272265 | 0.4 | 84.1 |
| 2026-06-02 | 568652 | 3551497 | 2664355 | 887142 | 0.33 | 67 |
| 2026-06-03 | 418199 | 3201787 | 2296473 | 905314 | 0.39 | 60.4 |
| 2026-06-04 | 476304 | 3267233 | 2261056 | 1006177 | 0.45 | 61.7 |
| 2026-06-05 | 609603 | 5298529 | 3277723 | 2020806 | 0.62 | 100 |
| 2026-06-08 | 449537 | 3194748 | 2015291 | 1179457 | 0.59 | 60.3 |
| 2026-06-09 | 451094 | 3079719 | 1893901 | 1185818 | 0.63 | 58.1 |
| 2026-06-10 | 415816 | 2997532 | 1681805 | 1315727 | 0.78 | 56.6 |
| 2026-06-11 | 359377 | 2427932 | 1512700 | 915232 | 0.61 | 45.8 |
| 2026-06-12 | 371725 | 2859048 | 1777625 | 1081423 | 0.61 | 54 |
| 2026-06-15 | 466983 | 3400120 | 2269369 | 1130751 | 0.5 | 64.2 |
| 2026-06-16 | 263398 | 1779355 | 1092814 | 686541 | 0.63 | 33.6 |
| 2026-06-17 | 341759 | 2779717 | 1676548 | 1103169 | 0.66 | 52.5 |
| 2026-06-18 | 410410 | 3498315 | 2256313 | 1242002 | 0.55 | 66 |
| 2026-06-22 | 391027 | 2842638 | 1927360 | 915278 | 0.47 | 53.6 |
| 2026-06-23 | 329417 | 2130425 | 1267354 | 863071 | 0.68 | 40.2 |
| 2026-06-24 | 416546 | 3452333 | 1984985 | 1467348 | 0.74 | 65.2 |
| 2026-06-25 | 397451 | 2661094 | 1610145 | 1050949 | 0.65 | 50.2 |
| 2026-06-26 | 425699 | 2994426 | 1787945 | 1206481 | 0.67 | 56.5 |
| 2026-06-29 | 366976 | 2710564 | 1738075 | 972489 | 0.56 | 51.2 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
toDate(sip_timestamp) AS session,
count() AS prints,
toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY sessionLa séance d’options la plus active a été 2026-06-05, avec 5298529 contrats, soit 100% du pic mensuel. C’est la même séance de baisse de -6.2% qui a enregistré le plus fort volume sur les actions. Le ratio put/call a progressé avec le recul du cours : il a atteint un point bas de 0.33 le 2026-06-02, près du pic du cours, puis est monté à 0.61 le 2026-06-12, séance où l’action a clôturé pour la première fois sous $205.14. Le volume de puts a augmenté avec la baisse du cours, ce qui peut refléter une activité de couverture ou des paris directionnels. Les données montrent la corrélation des mouvements, mais pas l’intention.
| Tranche de strikes | Contrats call | Contrats put | Part des puts (%) | % de la tranche la plus importante |
|---|---|---|---|---|
| $0 | 58211 | 14683 | 20.1 | 0.2 |
| $25 | 5083 | 45839 | 90 | 0.1 |
| $50 | 19730 | 65301 | 76.8 | 0.2 |
| $75 | 29186 | 95153 | 76.5 | 0.3 |
| $100 | 62553 | 383988 | 86 | 1.1 |
| $125 | 74096 | 404585 | 84.5 | 1.2 |
| $150 | 201297 | 1520976 | 88.3 | 4.4 |
| $175 | 3055475 | 7031730 | 69.7 | 25.6 |
| $200 | 26511117 | 12856192 | 32.7 | 100 |
| $225 | 8022524 | 535417 | 6.3 | 21.7 |
| $250 | 2014503 | 58834 | 2.8 | 5.3 |
| $275 | 382647 | 26455 | 6.5 | 1 |
| $300 | 629456 | 5390 | 0.8 | 1.6 |
| $325 | 78414 | 3217 | 3.9 | 0.2 |
| $350 | 144069 | 2827 | 1.9 | 0.4 |
| $375 | 36978 | 1804 | 4.7 | 0.1 |
| $400 | 110292 | 578 | 0.5 | 0.3 |
| $425 | 24811 | 46 | 0.2 | 0.1 |
| $450 | 120039 | 1759 | 1.4 | 0.3 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
call_contracts,
put_contracts,
round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
SELECT
least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))La répartition par strike forme un barbell autour de la zone de trading des $200. La tranche $200, à la monnaie, a concentré le plus gros volume, réparti entre 32.7% puts, dans les deux sens. Sous cette zone, les puts dominent (88.3% de la tranche $150) ; au-dessus, les calls occupent l’essentiel du carnet (6.3% puts à $225, 120039 contrats au plafond de $450). La structure est classique : puts de protection sous la zone, calls spéculatifs au-dessus et marché dans les deux sens à la monnaie.
Le flux d’actualité
| Articles de juin | Publications | Premier jour identifié | Date du jour de pic | Articles du jour de pic | Publication principale | Articles de la publication principale | Part de la publication principale (%) | Articles sur TSLA et cooccurrences | Articles sur AMD et cooccurrences | Articles sur MSFT et cooccurrences | Articles sur AAPL et sa société |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 45 | The Motley Fool | 403 | 63 | 69 | 101 | 169 | 134 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (toString(d), n)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
)
) AS peak_day,
(
SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
) AS top_pub
SELECT
count() AS june_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
peak_day.1 AS peak_day_date,
peak_day.2 AS peak_day_articles,
top_pub.1 AS top_publisher,
top_pub.2 AS top_publisher_articles,
round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')642 articles associés à NVDA en juin, provenant de 4 éditeurs. Interprétez ces chiffres avec prudence : The Motley Fool a publié à lui seul 63% articles. Il s’agit de l’attention d’un seul flux, pas de celle de l’ensemble des médias. Le pic a été atteint le 2026-06-01, avec 45 articles. Les co-tags montrent l’angle retenu : MSFT dans 169 articles, AAPL dans 134, AMD dans 101 et TSLA dans 69. Ce flux a traité NVDA comme une valeur technologique mega-cap, et non comme une valeur du secteur des semi-conducteurs.
Les positions short
| date | Actions vendues à découvert (M) | Total hors marché (M) | Ventes à découvert en % du hors marché |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 23.83 | 81.32 | 29.3 |
| 2026-06-02 | 35.49 | 86.77 | 40.9 |
| 2026-06-03 | 29.42 | 70.42 | 41.8 |
| 2026-06-04 | 29.67 | 75.45 | 39.3 |
| 2026-06-05 | 28.39 | 83.55 | 34 |
| 2026-06-08 | 17.89 | 53.45 | 33.5 |
| 2026-06-09 | 30.47 | 75.44 | 40.4 |
| 2026-06-10 | 23.77 | 63.03 | 37.7 |
| 2026-06-11 | 17.38 | 58.24 | 29.8 |
| 2026-06-12 | 15.19 | 45.34 | 33.5 |
| 2026-06-15 | 16.63 | 51.66 | 32.2 |
| 2026-06-16 | 16.1 | 43.31 | 37.2 |
| 2026-06-17 | 15.97 | 45.89 | 34.8 |
| 2026-06-18 | 14.32 | 49.05 | 29.2 |
| 2026-06-22 | 14.83 | 46.23 | 32.1 |
| 2026-06-23 | 16.48 | 46.92 | 35.1 |
| 2026-06-24 | 14.34 | 46.94 | 30.5 |
| 2026-06-25 | 18.62 | 60.16 | 30.9 |
| 2026-06-26 | 17.71 | 49.05 | 36.1 |
| 2026-06-30 | 23.97 | 49.86 | 48.1 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
date,
round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY dateLe volume short hors marché est la part du volume déclaré à la FINRA identifiée comme short. Une grande partie correspond à des ventes short réalisées par les market makers pour exécuter les achats des clients, une opération courante de traitement des ordres, et non à l'intérêt short. La part identifiée comme short sur NVDA a varié de 29.3% le 2026-06-01 à 48.1% le 2026-06-30. Le volume déclaré hors marché a atteint un pic de 86.77 millions d'actions le 2026-06-02 et un point bas de 43.31 millions le 2026-06-16, sur les 20 séances disponibles.
| Date du pic | Hors marché au pic (M) | Date du creux | Hors marché au creux (M) | Écart pic-creux (M) | Séances disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 86.77 | 2026-06-16 | 43.31 | 43.46 | 20 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
max(offex_m) AS peak_offex_m,
toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
min(offex_m) AS trough_offex_m,
round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
count() AS sessions_on_file
FROM (
SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
)| Règlement | Actions vendues à découvert (M) | Volume quotidien moyen (M) | Jours à couvrir déclarés | Jours à couvrir implicites | Règlements de juin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 310.13 | 155.99 | 1.99 | 1.99 | 2 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
toString(max(settlement_date)) AS settlement,
round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')L'intérêt short réel s'établissait à 2026-06-30 : 310.13 millions d'actions en position short, pour une moyenne quotidienne de 155.99 millions d'actions. Le fournisseur indique un ratio jours de couverture de 1.99 ; le ratio brut est de 1.99. Les vendeurs short auraient eu besoin d'environ deux séances moyennes pour déboucler leurs positions. Les deux règlements du mois sont disponibles (2 observations de juin) ; les chiffres ci-dessus correspondent au règlement de fin de mois, le 30 juin.
Notes sur les données
| Lignes du bilan | Lignes du compte de résultat | Lignes du tableau des flux de trésorerie |
|---|---|---|
| 83 | 152 | 152 |
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rowsNotes détaillées sur les données
- Entité. NVDA correspond à NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, cotée au Nasdaq. Aucune ambiguïté liée à une réutilisation du symbole ne s’applique. Aucune réserve concernant les limites de l’entité ne s’applique. L’entrepôt contient 83 lignes de bilan, 152 lignes de compte de résultat et 152 lignes de tableau des flux de trésorerie pour NVDA. Les données fondamentales existent, contrairement au cas de l’analyse approfondie de la microstructure du 29 juin.
- Extrêmes mensuels. Le plus haut de $235 a été coté à 2026-06-02 04:00 ET en pré-market (4 h 00). Le plus haut en séance régulière, à $232.28, a été coté à 2026-06-02 09:59 ET. Le plus bas du mois et le plus bas en séance régulière sont tous deux de $189.8. Le plus bas a été enregistré pendant la séance régulière.
- Fermeture du 19 juin. L’entrepôt contient 0 barres SPY pour le 19 juin (Juneteenth). La période de juin pour NVDA couvre donc 21 séances. La table des jours fériés ne remonte pas jusqu’en juin 2026 ; elle commence le 3 juillet 2026. L’observation à zéro barre constitue le justificatif.
- Volume en dollars. Le cours de clôture à la minute est multiplié par le volume de la minute, puis les résultats sont additionnés. Il s’agit d’une approximation du notionnel pondérée par les cours de clôture. Le montant en séance régulière ($523 milliards) exclut les barres de pré-market et de post-clôture. Le montant sur la journée complète ($571.9 milliards) les inclut.
- Parsing des options. L’échéance, le type et le strike sont retraités à partir du ticker OCC. La colonne expiration_date de la table n’est pas fiable. Le notionnel de la prime suppose un multiplicateur de 100 actions.
- Statistiques de spread par mise à jour. Chaque mise à jour du NBBO est pondérée de manière identique. Les statistiques pondérées par le temps figurent dans le panneau. Les médianes utilisent des quantiles déterministes.
- Aucun garde-fou contre un dump de ticks ne s’est déclenché. Toutes les requêtes sur les tables de ticks sont agrégées. La requête sur la texture du tape additionne la table complète des transactions en une seule ligne.
- Lacune du short volume le 29 juin. Le fichier FINRA du short volume hors marché pour le 29 juin a été tronqué à l’échelle du marché. Le fichier source s’arrête au milieu de l’alphabet. NVDA étant classée avant le point d’arrêt, sa ligne est absente. Le panneau du short volume couvre 20 séances. La ligne du 29 juin est manquante en raison de la troncature du fichier à l’échelle du marché, et non parce que le volume est nul. L’analyse approfondie du 29 juin contient le justificatif de la vérification à l’échelle du marché.
Méthodologie
- Les horodatages sont stockés en UTC et filtrés avec des bornes UTC brutes. Juin 2026 est entièrement en EDT, donc les horaires de séance régulière sont de 13 h 30 à 20 h 00 UTC (9 h 30 à 16 h 00, heure de l’Est). toTimeZone apparaît uniquement dans les listes SELECT.
- La clôture d’une séance correspond à la dernière barre minute des horaires réguliers. Le volume en dollars correspond au cours de clôture minute multiplié par le volume minute, puis additionné.
- L’échéance, le type et le strike des options sont retraités à partir du ticker OCC. Le notionnel de la prime repose sur un multiplicateur de 100 actions.
- La génération se fait uniquement par lots via le chemin en lecture seule avec contrôle d’accès. La page publique n’interroge jamais les données en temps réel. L’entrepôt conserve l’historique complet des ticks sans expiration glissante. Cette analyse peut donc être reproduite à tout moment à partir des mêmes tables. État de l’entrepôt au 4 juillet 2026.
Chaque panneau correspond à un objet stocké, un graphique, un tableau et une requête SQL. Vous pouvez approfondir n’importe quelle requête sur le terminal Strasmore.