Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-09-27

NVDA: Juin 2026 de NVIDIA, séance par séance

Juin 2026 en détail : un pic pre-market à $235, une baisse de 7.4% sur 21 séances et le fourthe plus gros volume en dollars du marché américain.

NVIDIA a ouvert le mois de juin 2026 à $215.77 et l’a clôturé à $199.76, soit une baisse de -7.4% sur 21 séances. Le titre a atteint un pic de $235 en pre-market à 2026-06-02 04:00 ET, puis un plus-haut de $232.28 pendant les heures régulières à 2026-06-02 09:59 ET. Il a touché un point bas de $189.8 à 2026-06-29 10:17 ET, également pendant les heures régulières. Volume total : 2.75 milliards d’actions, pour $571.9 milliards de volume en dollars. NVIDIA se classe au fourthe rang des plus grandes capitalisations du marché américain selon le volume en dollars pendant les heures régulières (périmètre : heures régulières du 1er au 30 juin ; une cotation de juin utilisant un ticker réattribué est exclue dans l’attente de la vérification de l’entité). Tous les chiffres proviennent d’une requête enregistrée ; développez les panneaux pour afficher le SQL exact.

RequêteLe mois sur une ligne : ouverture, clôture, extrêmes, volume et justificatifs
ouverture du moisclôture du moisvariation mensuelle (%)baisse mensuelle absolue (%)date de la clôture recordclôture recordplus haut mensuelpremière barre au plus haut mensuel (ET)barres à moins d’un cent du plus hauttransactions à la minute du plus hautplus haut mensuel RTHpremière barre au plus haut RTH (ET)barres RTH proches du plus hautplus bas mensuelbarre du plus bas mensuel (ET)barres à moins d’un cent du plus bastransactions à la minute du plus basplus bas mensuel RTHRTH moins plus bas en horaires étendusactions mensuelles (Mds)volume en dollars mensuel (Mds)volume en dollars RTH (Mds)actions RTH (Mds)jours de séance observésbarres SPY juin 2019
215.77199.76-7.47.42026-06-01224.432352026-06-02 04:0019329232.282026-06-02 09:591189.82026-06-29 10:17143131189.802.75571.95232.52210
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
Essayez cette requête

La tendance est régulièrement baissière, avec un gap baissier marqué au cours de la dernière semaine. NVDA n’a clôturé au-dessus de $224.43 qu’une seule fois, le 2026-06-01, lors de la première séance. Le point bas mensuel a été enregistré pendant les heures régulières à 2026-06-29 10:17 ET, avec une barre à 1 dans un écart inférieur à un cent et 43131 transactions sur cette minute. Le pic de $235 atteint en pre-market à 2026-06-02 04:00 ET correspond à une transaction réalisée en dehors des heures régulières. Le plus-haut de $232.28 pendant les heures régulières a été atteint à 2026-06-02 09:59 ET. Le 19 juin, le marché était fermé dans son ensemble (0 barres SPY ce jour-là), si bien que NVDA a compté 21 séances de cotation.

Séance par séance

RequêteLes 21 séances : clôture des heures normales, variation de clôture à clôture, volume sur la journée
21 rows (showing 20)
date ETclôture ($)variation (%)actions (M)volume en dollars (Mds)
2026-06-01224.43None185.541
2026-06-02222.81-0.7171.238.69
2026-06-03214.9-3.6143.931.16
2026-06-04218.721.8152.733.1
2026-06-05205.11-6.2187.339.09
2026-06-08208.641.7116.424.27
2026-06-09208.2-0.2160.532.98
2026-06-10200.34-3.8140.128.48
2026-06-11204.662.2131.826.71
2026-06-12205.140.298.220.15
2026-06-15212.453.6113.924.03
2026-06-16207.41-2.49720.29
2026-06-17204.68-1.3101.921.04
2026-06-18210.22.7144.230.16
2026-06-22208.56-0.8100.521.13
2026-06-23200.01-4.1115.423.27
2026-06-24198.96-0.5114.122.72
2026-06-25195.75-1.6125.124.46
2026-06-26191.72-2.1116.522.55
2026-06-29194.891.711822.88
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date
Essayez cette requête

Le tableau des séances fait apparaître une baisse persistante. La première clôture au-dessus de $224.43 a établi le plus-haut historique de la période le 2026-06-01. Le recul le plus marqué sur une seule séance a atteint -6.2% le 2026-06-05, un vendredi, en parallèle du plus gros volume du mois, à 187.3 millions d’actions. La séquence la plus notable a compté 5 baisses consécutives, du 2026-06-22 au 2026-06-26, et s’est achevée sur la clôture la plus basse du mois, à $191.72 ; les deux dernières séances ont ensuite récupéré 1.7% et 2.5%. Les volumes ont été concentrés en début de période : 185.5 millions d’actions le premier jour, contre 119.6 millions le dernier.

RequêteLe repli sur cinq séances, délimité : chaque affirmation de la phrase sur la série dans une colonne vérifiée
début de la sériefin de la sérieséances consécutivesséances en baisseclôture au plus bas de la séquencela séquence maintient la clôture au plus bas du mois
2026-06-222026-06-2655191.721
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session
Essayez cette requête

Juin comparé aux six mois précédents

Un mois comme celui-ci est-il inhabituel pour NVDA, ou au contraire ordinaire ? Le panneau ci-dessous recalcule en une seule passe les trois mêmes chiffres pour chacun des six derniers mois. La ligne de juin est produite par exactement la même requête que les cinq précédentes, directement depuis l’entrepôt de données au moment de la génération.

RequêteLes six derniers mois, recalculés en direct : rotation, actions et performance mensuelle
début de la périodevolume en dollars RTH (Mds)actions (Md)performance mensuelle (%)
2026-01-01441.12.910.9
2026-02-01490.73.35-4.8
2026-03-01572.53.56-0.5
2026-04-01511.22.7813.4
2026-05-01557.52.874.9
2026-06-015232.75-7.4
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start
Essayez cette requête

En termes de turnover, juin a été ordinaire : les $523 milliards échangés pendant les heures normales se situaient dans la moyenne de la période, sous les $557.5 milliards de mai et les $572.5 milliards de mars. C’est dans la colonne du rendement que juin se distingue : -7.4% correspondait à la plus forte baisse mensuelle des six mois, contre -4.8% en février, tandis qu’avril et mai ont enregistré des gains.

Le ticker au fourthe rang par volume échangé

RequêteL’ensemble du marché américain classé selon le volume en dollars des heures normales de juin 2026
tickervolume en dollars pendant les heures régulières (Md)% du leaderest NVDA
MU995.71000
SPY771.577.50
QQQ672.867.60
NVDA52352.51
SNDK381.638.30
TSLA342.734.40
MRVL302.730.40
INTC272.427.40
AAPL27027.10
MSFT268.6270
AMD264.926.60
SOXL239.924.10
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12
Essayez cette requête

NVDA se classait au fourthe rang de l’ensemble du marché américain en termes de volume en dollars sur les heures de cotation normales : 523 milliards de dollars, soit 141.5 milliards de dollars de plus que SNDK, qui le suivait au classement. Seuls le devançaient MU (995.7 milliards de dollars), SPY (771.5 milliards de dollars) et QQQ (672.8 milliards de dollars). Périmètre retenu : heures normales de cotation du 1er au 30 juin. Une cotation de juin utilisant un symbole déjà attribué a été exclue dans l’attente de la vérification de l’entité ; ses données figurent dans son analyse détaillée. Parmi les trois valeurs qui devançaient NVDA, 1 est une action individuelle, MU une autre valeur du secteur des semi-conducteurs ; les deux autres sont les grands ETF indiciels.

RequêteLe justificatif du classement : la position de NVDA, son avance sur le titre suivant et la base, en colonnes vérifiées
rang de NVDAvolume en dollars de NVDA (Md)avance sur le suivant (Md)actions individuelles au-dessus de NVDA% du leader
4523141.5152.5
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)
Essayez cette requête

La composition des échanges

RequêteL’ensemble du tape de NVDA sur une ligne : transactions, tailles des transactions et recensement des cotations
transactions (M)nombre médian d’actions par transactionnombre moyen d’actions par transactiontransactions en lots irréguliers (%)transactions fractionnées (%)mises à jour du NBBO (M)cotations bilatérales valides (%)mises à jour verrouilléesmises à jour croiséesmises à jour unilatérales ou vides
55.64572.984.632.9155.799.353296793394163
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
Essayez cette requête

Le flux se caractérise par de petites transactions et une forte densité de cotations : 55.64 millions de prints de 5 actions en médiane (moyenne de 72.9, tirée vers le haut par les transactions de blocs institutionnelles), 84.6% lots irréguliers (moins de 100 actions) et 32.91% transactions fractionnées. Cela correspond au fonctionnement des applications de trading de détail, qui découpent les ordres et les orientent vers les stocks des market makers. Côté cotations : 55.7 millions de mises à jour du NBBO, dont 99.35% étaient correctement affichées des deux côtés ; 33941 momentanément crossed (bid supérieur à l’ask), 329679 locked (bid égal à l’ask) et 63 à un seul côté ou vides. En un mois, une mega-cap génère davantage de cotations que de nombreux titres en une décennie.

Le spread est resté serré

Une méga-cap comme NVDA affiche structurellement un spread bid-ask étroit. La question est de savoir dans quelle mesure cette étroitesse s’est maintenue sur un mois marqué par une amplitude de cours de 20 points. Le recensement des cotations ci-dessus montre la médiane mensuelle. Ce panneau la mesure pour chaque séance.

RequêteLe spread par séance : médiane des heures normales et moyenne pondérée par le temps (bps)
21 rows (showing 20)
séancespread médian (cents)spread médian (pb)mises à jour des cotationséléments invalides écartés
2026-06-0131.3424653991436
2026-06-0231.312281523655
2026-06-0320.9321333001298
2026-06-0420.932511478707
2026-06-0520.974147331445
2026-06-0820.972232572409
2026-06-0931.455021029452
2026-06-1031.453428787353
2026-06-1131.46378128916953
2026-06-1231.452538803318
2026-06-1520.951932126358
2026-06-1620.962673619253
2026-06-1720.972430971302
2026-06-1820.961990982677
2026-06-2220.9524637521851
2026-06-2320.992240334202
2026-06-2421.012180333717
2026-06-2521.032427607635
2026-06-2621.042458712852
2026-06-2921.031779717323
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session
Essayez cette requête

Le spread est resté dans une fourchette étroite tout au long du mois : 1.34 points de base le 2026-06-01 et 1.01 points de base le 2026-06-30. Il s’agit d’un spread de méga-cap qui a à peine bougé malgré une baisse de 20 points du cours. La séance la plus large a été 2026-06-05, à 0.97 points de base, lors de la journée de baisse de -6.2%. La plus étroite a été 2026-06-15, à 0.95 points de base. Pour comparer avec une valeur peu liquide, consultez le deep-dive sur la microstructure du 29 juin, où un panneau consacré au spread d’un seul ticker couvre la même séance.

Options : 64.64 millions de contrats, des calls à chaque séance

RequêteLe marché des options de NVDA sur une ligne : totaux, structure des échéances et contrats phares
première transaction (ET)sessions d’optionstransactions (M)contrats distinctscontrats négociés (M)notionnel des primes (Md$)ratio put/call mensuelratio put/call maximal sur une sessionéchéances négociéeséchéance la plus lointainepart de l’échéance du 18 juin (%)contrat le plus négociécontrat avec la prime la plus élevéestrike de la prime la plus élevée ($)prime AAPL (Md$)contrats AAPL (M)prime TSLA (Md$)contrats TSLA (M)
2026-06-01 09:30:00218.9516364.6424.430.550.782382028-12-1510.5$210 call, expiry 2026-06-18$0.5 call, expiry 2026-12-180.58.842733.6858
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
Essayez cette requête

Sur 21 séances d’options : 8.9 millions de prints répartis sur 5163 contrats distincts, soit 64.64 millions de contrats et $24.43 milliards de prime (prix multiplié par le multiplicateur de 100 actions). Le ratio put/call mensuel s’est établi à 0.55 ; les calls ont dépassé les puts à chaque séance. Le ratio quotidien a culminé à 0.782 et n’a jamais atteint 1,0. 38 échéances ont été négociées, de l’échéance hebdomadaire du 18 juin jusqu’aux 2028-12-15 LEAPS ; l’échéance du 18 juin a représenté à elle seule 10.5% du volume mensuel. Contrat le plus actif : $210 call, expiry 2026-06-18. Principal pôle de primes : $0.5 call, expiry 2026-12-18, un strike de $0.5 profondément dans la monnaie. À titre de comparaison, les options sur AAPL ont généré $8.84 milliards sur 27 millions de contrats en juin ; celles sur TSLA, $33.68 milliards sur 58 millions de contrats.

RequêteLes options séance par séance : contrats, répartition calls/puts et ratio put/call
21 rows (showing 20)
séancetransactionscontrats négociéscontrats callcontrats putratio put/call% de la session la plus active
2026-06-016315654455405318314012722650.484.1
2026-06-02568652355149726643558871420.3367
2026-06-03418199320178722964739053140.3960.4
2026-06-044763043267233226105610061770.4561.7
2026-06-056096035298529327772320208060.62100
2026-06-084495373194748201529111794570.5960.3
2026-06-094510943079719189390111858180.6358.1
2026-06-104158162997532168180513157270.7856.6
2026-06-11359377242793215127009152320.6145.8
2026-06-123717252859048177762510814230.6154
2026-06-154669833400120226936911307510.564.2
2026-06-16263398177935510928146865410.6333.6
2026-06-173417592779717167654811031690.6652.5
2026-06-184104103498315225631312420020.5566
2026-06-22391027284263819273609152780.4753.6
2026-06-23329417213042512673548630710.6840.2
2026-06-244165463452333198498514673480.7465.2
2026-06-253974512661094161014510509490.6550.2
2026-06-264256992994426178794512064810.6756.5
2026-06-29366976271056417380759724890.5651.2
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session
Essayez cette requête

La séance d’options la plus active a été 2026-06-05, avec 5298529 contrats, soit 100% du pic mensuel. Il s’agissait du même jour de baisse de -6.2%, qui a enregistré le plus fort volume sur le marché actions. Le ratio put/call a augmenté avec la baisse du cours : il a atteint un point bas de 0.33 le 2026-06-02, près du pic du cours, puis est monté à 0.61 le 2026-06-12, séance durant laquelle l’action a clôturé pour la première fois sous $205.14. Le volume de puts a progressé avec la baisse du cours, en lien avec des opérations de couverture ou des paris directionnels ; les données montrent la coévolution, pas l’intention.

RequêteRépartition des contrats : volume des calls et des puts par tranche de strike
tranche de strikecontrats callcontrats putpart des puts (%)% de la tranche la plus importante
$0582111468320.10.2
$25508345839900.1
$50197306530176.80.2
$75291869515376.50.3
$10062553383988861.1
$1257409640458584.51.2
$150201297152097688.34.4
$1753055475703173069.725.6
$200265111171285619232.7100
$22580225245354176.321.7
$2502014503588342.85.3
$275382647264556.51
$30062945653900.81.6
$3257841432173.90.2
$35014406928271.90.4
$3753697818044.70.1
$4001102925780.50.3
$42524811460.20.1
$45012003917591.40.3
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))
Essayez cette requête

La répartition des strikes forme une structure en haltère autour de la zone de trading des $200. La tranche $200, à la monnaie, a concentré le plus gros volume, réparti entre 32.7% puts (flux dans les deux sens). Sous cette zone, les puts dominent (88.3% de la tranche $150) ; au-dessus, les calls constituent l’essentiel du book (6.3% puts à $225, 120039 contrats au plafond de $450). La structure est classique : puts de protection sous la zone, calls spéculatifs au-dessus et marché à double sens à la monnaie.

Le flux d’actualités

RequêteLe flux d’information sur une ligne : volume, composition et co-tags
articles de juinéditeurspremier jour taguédate du jour de picarticles du jour de picéditeur principalarticles de l’éditeur principalpart de l’éditeur principal (%)articles sur TSLA et la sociétéarticles sur AMD et la sociétéarticles sur MSFT et la sociétéArticles sur AAPL et CO
64242026-05-312026-06-0145The Motley Fool4036369101169134
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
Essayez cette requête

642 articles associés à NVDA publiés en juin par 4 éditeurs. Interprétez ces chiffres avec prudence : The Motley Fool à lui seul en a publié 63%. Cela reflète l’attention d’un seul flux, pas celle de l’ensemble des médias. Le pic a été atteint le 2026-06-01, avec 45 articles. Les co-tags montrent l’angle retenu : MSFT dans 169 articles, AAPL dans 134, AMD dans 101 et TSLA dans 69. Ce flux a traité NVDA comme une valeur technologique mega-cap, et non comme une valeur du secteur des semi-conducteurs.

Les positions short

RequêteVolume short hors marché selon la FINRA, par séance : part marquée short et volume déclaré
dateVentes à découvert (M)Total hors marché (M)Ventes à découvert en % du hors marché
2026-06-0123.8381.3229.3
2026-06-0235.4986.7740.9
2026-06-0329.4270.4241.8
2026-06-0429.6775.4539.3
2026-06-0528.3983.5534
2026-06-0817.8953.4533.5
2026-06-0930.4775.4440.4
2026-06-1023.7763.0337.7
2026-06-1117.3858.2429.8
2026-06-1215.1945.3433.5
2026-06-1516.6351.6632.2
2026-06-1616.143.3137.2
2026-06-1715.9745.8934.8
2026-06-1814.3249.0529.2
2026-06-2214.8346.2332.1
2026-06-2316.4846.9235.1
2026-06-2414.3446.9430.5
2026-06-2518.6260.1630.9
2026-06-2617.7149.0536.1
2026-06-3023.9749.8648.1
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date
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Le volume short réalisé hors marché est la part du volume déclaré à la FINRA identifiée comme short. Une grande partie correspond aux market makers qui vendent à découvert pour exécuter les achats des clients, dans le cadre du fonctionnement courant du marché, et non à de l’intérêt vendeur. La part du volume NVDA identifiée comme short a varié de 29.3% le 2026-06-01 à 48.1% le 2026-06-30. Le volume déclaré hors marché a atteint un pic de 86.77 millions d’actions le 2026-06-02 et un point bas de 43.31 millions le 2026-06-16, sur les 20 séances disponibles.

RequêteLe pic et le creux hors marché, délimités (dédupliqués par séance)
Date du picHors marché au pic (M)Date du creuxHors marché au creux (M)Écart pic-creux (M)Séances recensées
2026-06-0286.772026-06-1643.3143.4620
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
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RequêteLa publication de short interest de mi-juin
RèglementTitres vendus à découvert (M)Volume quotidien moyen (M)Jours de couverture publiésJours de couverture implicitesRèglements de juin
2026-06-30310.13155.991.991.992
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')
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L’intérêt vendeur réel ressortait à 2026-06-30 : 310.13 millions d’actions vendues à découvert, pour une journée moyenne de 155.99 millions d’actions. Le fournisseur indique un ratio days-to-cover de 1.99 ; le ratio brut s’établit à 1.99, ce qui signifie qu’il fallait environ deux journées moyennes aux vendeurs à découvert pour déboucler leurs positions. Les règlements des deux dates du mois sont disponibles (impressions du 2 juin) ; les chiffres ci-dessus correspondent au règlement de fin de mois du 30 juin.

Notes sur les données

RequêteRecensement des fondamentaux de NVDA : bilans, comptes de résultat et tableaux des flux de trésorerie
Lignes du bilanLignes du compte de résultatLignes du tableau des flux de trésorerie
83152152
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
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Notes détaillées sur les données
  • Entité. NVDA désigne NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, cotée au Nasdaq. Il n’existe aucune ambiguïté liée à une réutilisation du symbole et aucune réserve ne s’applique sur le périmètre de l’entité. L’entrepôt contient 83 lignes de bilan, 152 lignes de compte de résultat et 152 lignes de tableau des flux de trésorerie pour NVDA ; les données fondamentales existent, contrairement au cas de l’analyse approfondie de la microstructure du 29 juin.
  • Extrêmes mensuels. Le plus-haut de $235 a été imprimé à 2026-06-02 04:00 ET en pré-market (4 h 00) ; le plus-haut des heures normales, à $232.28, a été imprimé à 2026-06-02 09:59 ET. Le plus-bas mensuel et le plus-bas des heures normales sont tous deux de $189.8 ; ce plus-bas correspond à une transaction exécutée pendant les heures normales.
  • Fermeture du 19 juin. L’entrepôt contient 0 barres SPY pour le 19 juin (Juneteenth), de sorte que le mois de juin de NVDA couvre 21 séances. La table des jours fériés ne remonte pas jusqu’à juin 2026 (elle commence le 3 juillet 2026) ; l’observation à zéro barre constitue la preuve de réception.
  • Volume en dollars. Le cours de clôture à la minute est multiplié par le volume de la minute, puis les résultats sont additionnés. Il s’agit d’un proxy pondéré par les cours de clôture pour le nominal traité. Le montant des heures normales ($523 milliards) exclut le pré-market et les barres post-clôture ; le montant sur la journée entière ($571.9 milliards) les inclut.
  • Analyse des options. L’échéance, le type et le strike sont à nouveau extraits du ticker OCC, car la colonne expiration_date de la table n’est pas fiable ; le nominal de la prime repose sur un multiplicateur de 100 actions.
  • Les statistiques de spread par mise à jour pondèrent chaque mise à jour du NBBO de manière identique ; les statistiques pondérées par le temps figurent dans le panel. Les médianes utilisent des quantiles déterministes.
  • Aucun garde-fou contre l’extraction exhaustive des ticks ne s’est déclenché. Toutes les requêtes sur les tables de ticks sont agrégées ; la requête sur la texture du carnet additionne l’intégralité de la table des transactions en une seule ligne.
  • Lacune du volume short du 29 juin. Le fichier FINRA du volume short hors marché pour le 29 juin a été tronqué pour l’ensemble du marché (le fichier source s’arrête au milieu de l’alphabet) ; NVDA se trouve avant le point de coupure, de sorte que sa ligne est absente. Le panel du volume short couvre 20 séances ; la ligne du 29 juin est manquante en raison de la troncature du fichier à l’échelle du marché, et non parce que la valeur est nulle. L’analyse approfondie du 29 juin contient la preuve de réception de la vérification à l’échelle du marché.

Méthodologie

  • Les horodatages sont stockés en UTC et filtrés avec des bornes UTC brutes. Juin 2026 est entièrement en EDT ; les heures normales de marché sont donc 13:30–20:00 UTC (9:30–16:00 ET). toTimeZone apparaît uniquement dans les listes SELECT.
  • La clôture d’une séance correspond à la dernière barre d’une minute des heures normales de marché. Le volume en dollars correspond au cours de clôture de la minute multiplié par le volume de la minute, puis cumulé.
  • L’échéance, le type et le strike des options sont recalculés à partir du ticker OCC. Le notionnel de la prime repose sur un multiplicateur de 100 actions.
  • La génération s’effectue exclusivement par lots via le chemin en lecture seule contrôlé ; la page publique n’interroge jamais les données en temps réel. L’entrepôt conserve l’historique complet des ticks, sans expiration glissante. Cette analyse peut donc être reproduite à tout moment à partir des mêmes tables. État de l’entrepôt au 4 juillet 2026.

Chaque panneau correspond à un objet stocké, à un graphique, à un tableau et à une requête SQL. Vous pouvez approfondir n’importe quelle requête sur le terminal Strasmore.

#nvda#nvidia#deepdive#microstructure#options