Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-23

NVDA: NVIDIA juin 2026 tick par tick

Analyse de NVIDIA en juin 2026 : un pic pre-market de $235, un repli de 7.4% sur 21 sessions et le fourth plus gros volume sur le marché US.

NVIDIA a ouvert le mois de juin 2026 à $215.77 et a clôturé le mois à $199.76, soit une baisse de -7.4% sur 21 sessions. Le titre a atteint un sommet à $235 lors des échanges pre-market le 2026-06-02 04:00 ET, a enregistré un plus haut en séance régulière de $232.28 à 2026-06-02 09:59 ET, et a atteint un point bas à $189.8 le 2026-06-29 10:17 ET — tous ces niveaux concernent la séance régulière. Volume total : 2.75 milliards d'actions, soit $571.9 milliards de turnover — le fourth-plus gros titre du marché américain en volume de transaction en dollars sur la séance régulière (base : 1er au 30 juin, hors une cotation de juin avec symbole réutilisé en attente de vérification de l'entité). Chaque chiffre provient d'une requête stockée ; développez n'importe quel panneau pour obtenir la requête SQL exacte.

RequêteLe mois sur une ligne : open, close, extrêmes, volume et leurs résultats
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

La courbe montre une tendance baissière constante avec un gap baissier marqué lors de la dernière semaine. NVDA n'a clôturé au-dessus de $224.43 qu'une seule fois — le 2026-06-01, lors de la première session. Le plus bas du mois a été enregistré en séance régulière à 2026-06-29 10:17 ET, avec un bar de 1 à moins d'un cent et 43131 transactions durant cette minute. Le pic de $235 en pre-market à 2026-06-02 04:00 ET est un niveau enregistré en extended-hours ; le plus haut en séance régulière de $232.28 a été atteint à 2026-06-02 09:59 ET. Le 19 juin a été une journée de fermeture du marché (0 bars SPY ce jour-là), NVDA a donc compté 21 sessions de trading.

Session par session

RequêteLes 21 sessions : close en séance régulière, variation close-over-close, volume total
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

Le tableau des sessions montre une baisse persistante. La première clôture au-dessus de $224.43 a établi le point culminant le 2026-06-01. La baisse la plus forte sur une seule séance a été de -6.2% le 2026-06-05 — un vendredi — coïncidant avec le volume le plus élevé du mois à 187.3 millions d'actions. La période déterminante a été la série de 5 baisses consécutives, du 2026-06-22 au 2026-06-26, se terminant par la clôture la plus basse du mois à $191.72 ; les deux dernières sessions ont enregistré des reprises de 1.7% et 2.5%. Le volume était concentré en début de période : 185.5 millions d'actions le premier jour, 119.6 millions le dernier jour.

RequêteLa baisse sur cinq sessions, délimitée : chaque élément de la série en colonne
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Juin par rapport aux six derniers mois

Un mois comme celui-ci est-il inhabituel pour NVDA ou est-ce ordinaire ? Le tableau ci-dessous recalcule les trois mêmes indicateurs pour chacun des six derniers mois en une seule passe — la ligne de juin est générée par la même requête que les cinq précédentes, extraite directement de l'entrepôt de données au moment de la génération.

RequêteLes six derniers mois, recalculés en direct : turnover, actions et rendement mensuel
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

En termes de turnover, le mois de juin était ordinaire : avec 523 milliards de dollars durant les horaires réguliers, il se situe dans la moyenne de la période, en dessous des 557.5 milliards de dollars de mai et des 572.5 milliards de dollars de mars. La colonne du rendement est celle où juin se distingue : -7.4% a été la baisse mensuelle la plus marquée des six mois, contre -4.8% en février, alors qu'il y a eu des gains en avril et en mai.

Le ticker le plus important de fourth

RequêteL'ensemble du marché US classé par dollar volume en séance régulière (juin 2026)
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA s'est classé fourth sur l'ensemble du marché américain en volume de transactions en dollars durant les sessions régulières : 523 milliards de dollars, soit 141.5 milliards de dollars de plus que le titre SNDK qui le suit. NVDA n'est devancé que par MU ($995.7 milliards), SPY ($771.5 milliards) et QQQ ($672.8 milliards). La base de calcul : les sessions régulières du 1er au 30 juin, avec l'exclusion d'une valeur ayant réutilisé son symbole en juin en attente de vérification de l'entité — les détails sont disponibles dans cette analyse approfondie. Parmi les trois titres devant NVDA, 1 est une action individuelle — MU est un autre nom du secteur des semi-conducteurs ; les deux autres sont les principaux ETF indiciels.

RequêteLe récapitulatif du rang : position de NVDA, avance sur le titre suivant et base — en colonnes
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Composition du flux de données

RequêteLe tape complet de NVDA sur une ligne : prints, tailles des prints et census des quotes
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

Le volume de transactions est caractérisé par une forte densité de cotations et de petits ordres : 55.64 millions de transactions avec une médiane de 5 actions (moyenne de 72.9 — les transactions institutionnelles augmentent la moyenne), 84.6% lots irréguliers (moins de cent actions), 32.91% fractions — ce qui est cohérent avec les applications de trading retail qui fractionnent les ordres dans l'inventaire du market-maker. Concernant les cotations : 55.7 millions de mises à jour NBBO, 99.35% cotations bid-ask équilibrées ; 33941 cotations croisées momentanément (le bid est supérieur à l'ask), 329679 cotations verrouillées (le bid est égal à l'ask), 63 cotations unilatérales ou vides. Une mega-cap génère plus de cotations en un mois que de nombreuses valeurs n'en génèrent en une décennie.

Le spread est resté serré

Une mega-cap comme NVDA présente un bid-ask spread structurellement étroit — la question est de savoir si cette étroitesse est restée stable sur un mois présentant une amplitude de prix de vingt points. Le recensement des cotations ci-dessus affiche la médiane mensuelle ; ce tableau mesure l'évolution par séance.

RequêteLe spread par session : médiane en séance régulière et moyenne pondérée par le temps (bps)
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Le spread est resté dans une bande étroite tout au long du mois : 1.34 bps le 2026-06-01 et 1.01 bps le 2026-06-30 — un spread de mega-cap qui a peu évolué malgré une baisse de prix de vingt points. La séance la plus large était 2026-06-05 à 0.97 bps (le jour de la baisse de -6.2%), la plus serrée 2026-06-15 à 0.95 bps. Pour comparer avec un titre peu liquide, consultez l'analyse microstructurale du 29 juin où un tableau de spread sur un seul ticker couvre la même séance.

Options: 64.64 million contracts, calls every session

RequêteLe marché des options de NVDA sur une ligne : totaux, structure d'expiry et contrats phares
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

In 21 option sessions: 8.9 million prints across 5163 distinct contracts, 64.64 million contracts and $24.43 billion in premium (price times the 100-share multiplier). The month put/call ratio was 0.55 — calls out-traded puts every single session; the daily ratio peaked at 0.782 and never reached 1.0. 38 expiries traded, from the June 18 weekly out to 2028-12-15 LEAPS; the June 18 expiry alone took 10.5% of month volume. Busiest contract: $210 call, expiry 2026-06-18. Premium magnet: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — a deep-in-the-money $0.5 strike. For comparison, AAPL options collected $8.84 billion on 27 million contracts in June; TSLA $33.68 billion on 58 million.

RequêteOptions par session : contrats, répartition call/put et ratio put/call
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

The busiest options session was 2026-06-05 — 5298529 contracts, 100% of the month's peak — the same -6.2% decline day that posted the highest equity volume. The put/call ratio rose alongside the price decline: it bottomed at 0.33 on 2026-06-02 (near the price peak) and climbed to 0.61 by 2026-06-12 (the session the stock first closed below $205.14). Put volume grew as the price fell — hedging activity or directional bets; the data shows the co-movement, not the intent.

RequêteRépartition des contrats : volume call et put par tranche de strike
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

The strike map is a barbell around the $200 trading range. The $200 bucket — at the money — took the most volume, split 32.7% puts (two-way traffic). Below the range puts dominate (88.3% of the $150 bucket); above it calls own the book (6.3% puts at $225, 120039 contracts at the $450 ceiling). The structure is textbook: protective puts below, speculative calls above, a two-way market at the money.

Le flux d'actualités

RequêteLe flux d'informations sur une ligne : volume, composition et co-tags
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

642 articles tagués NVDA en juin provenant de 4 éditeurs. Interprétez ces chiffres avec prudence : The Motley Fool a écrit 63% articles à lui seul — il s'agit de l'attention d'un seul flux, pas de l'ensemble des médias mondiaux. Le pic d'activité a eu lieu le 2026-06-01 avec 45 articles. Les co-tags révèlent l'angle éditorial : MSFT dans 169, AAPL dans 134, AMD dans 101, TSLA dans 69 — ce flux a traité NVDA comme une actualité des mega-cap tech, et non comme une actualité des semi-conducteurs.

Les positions courtes

RequêteShort volume off-exchange (FINRA) par session : volume d'actions marked-short et volume rapporté
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

Le volume de vente à découvert hors bourse correspond à la part du volume rapportée par la FINRA et marquée comme vente à découvert ; une grande partie provient de market makers vendant à découvert pour satisfaire les achats des clients — il s'agit de roulement opérationnel et non d'un intérêt vendeur. La part de NVDA marquée à découvert variait de 29.3% le 2026-06-01 à 48.1% le 2026-06-30. Le volume rapporté hors bourse a atteint un sommet de 86.77 millions d'actions le 2026-06-02 et un minimum de 43.31 millions le 2026-06-16, sur l'ensemble des 20 sessions enregistrées.

RequêtePics et creux off-exchange, délimités (dédupliqués par session)
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
RequêteL'état du short-interest à la mi-juin
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

L'intérêt vendeur réel s'est établi à 2026-06-30 : 310.13 millions d'actions à découvert pour une moyenne quotidienne de 155.99 millions d'actions. Le fournisseur indique un days-to-cover de 1.99 ; le ratio brut est de 1.99 — les positions courtes auraient nécessité environ deux jours de moyenne pour être rachetées. Les deux règlements du mois sont enregistrés (2 relevés de juin) ; les chiffres ci-dessus incluent le règlement de fin de mois au 30 juin.

Notes sur les données

RequêteCensus des fondamentaux de NVDA : bilans, comptes de résultat, flux de trésorerie
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Notes complètes sur les données
  • Entité. NVDA correspond à NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, cotée sur le Nasdaq. Aucune ambiguïté de symbole ; aucune réserve sur les limites de l'entité ne s'applique. L'entrepôt contient 83 lignes de bilan, 152 lignes de compte de résultat et 152 lignes de tableau de flux de trésorerie pour NVDA — les fondamentaux sont disponibles, contrairement au cas du deep-dive sur la microstructure du 29 juin.
  • Extrêmes du mois. Le plus haut de $235 a été enregistré à 2026-06-02 04:00 ET en pré-marché (4:00 AM) ; le plus haut en séance régulière de $232.28 a été enregistré à 2026-06-02 09:59 ET. Le plus bas du mois et le plus bas en séance régulière sont de $189.8 — le plus bas a été enregistré en séance régulière.
  • Clôture du 19 juin. L'entrepôt contient 0 bougies SPY pour le 19 juin (Juneteenth), le mois de juin de NVDA s'étend donc sur 21 sessions. Le tableau des jours fériés ne remonte pas jusqu'en juin 2026 (il commence le 3 juillet 2026) ; l'observation de zéro bougie est le reçu.
  • Volume en dollars. Somme des volumes par clôture minute — un proxy pondéré par la clôture pour le notionnel. Le chiffre en séance régulière ($523 milliards) exclut les bougies pré-marché et post-clôture ; le chiffre de la journée complète ($571.9 milliards) les inclut.
  • Analyse des options. L'échéance, le type et le strike sont extraits du ticker de l'OCC (la colonne expiration_date du tableau n'est pas fiable) ; le notionnel de la prime suppose le multiplicateur de 100 actions.
  • Statistiques de spread par mise à jour. Chaque mise à jour du NBBO est pondérée de manière égale ; les statistiques pondérées par le temps sont présentes dans le panel. Les médianes utilisent des quantiles déterministes.
  • Aucun déclenchement de la garde "tick-dump". Toutes les requêtes sur la table des ticks sont agrégées ; la requête sur la texture de la bande (tape-texture) additionne l'intégralité de la table des transactions en une seule ligne.
  • Écart de short-volume le 29 juin. Le fichier de short-volume hors bourse de la FINRA pour le 29 juin a été tronqué pour l'ensemble du marché (le fichier source s'arrête au milieu de l'alphabet) ; NVDA étant classé avant la coupure, sa ligne est absente. Le panel de short-volume contient 20 sessions ; la ligne du 29 juin est manquante (troncation du fichier marché) et non nulle. Le deep-dive du 29 juin contient le reçu de la sonde sur l'ensemble du marché.

Méthodologie

  • Les horodatages sont stockés en UTC et filtrés avec des bornes UTC brutes ; juin 2026 est entièrement en EDT, donc les horaires réguliers sont de 13:30 à 20:00 UTC (9:30 à 16:00 ET). La fonction toTimeZone n'apparaît que dans les listes SELECT.
  • La clôture d'une session correspond à la dernière barre en minute des horaires réguliers. Le volume en dollars est la somme du produit de la clôture en minute par le volume en minute.
  • L'expiration, le type et le strike des options sont extraits du ticker de l'OCC. Le notionnel de la prime repose sur le multiplicateur de cent actions.
  • La génération s'effectue uniquement par lots via le chemin de lecture protégé ; la page publique n'interroge jamais les données en direct. L'entrepôt conserve l'historique complet des ticks sans expiration glissante, cette analyse reproduit donc les données à partir des mêmes tables à tout moment. État de l'entrepôt au 4 juillet 2026.

Chaque panneau est un objet stocké — graphique, tableau et SQL. Vous pouvez exécuter n'importe quelle requête ultérieurement sur le terminal Strasmore.

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