Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-08-02

NVDA: NVIDIA juin 2026, séance par séance

Le bilan complet de juin 2026 : un pic avant Bourse à $235, un recul de 7.4% sur 21 séances et le fourthe plus gros volume en dollars aux États-Unis.

NVIDIA a ouvert le mois de juin 2026 à $215.77 et l’a clôturé à $199.76, soit un recul de -7.4% sur 21 séances. Le titre a atteint un pic à $235 lors des échanges avant l’ouverture, à 2026-06-02 04:00 ET, puis un plus-haut de séance de $232.28 à 2026-06-02 09:59 ET. Il a touché un point bas de $189.8 à 2026-06-29 10:17 ET, pendant les heures normales de cotation. Volume total : 2.75 milliards d’actions, $571.9 milliards de montant échangé, ce qui place le titre au fourthe rang des plus grandes capitalisations de la cote américaine selon le montant échangé pendant les heures normales (base : séances normales du 1er au 30 juin ; une cotation de juin réutilisant le même symbole est exclue dans l’attente de la vérification de l’entité). Tous les chiffres proviennent d’une requête enregistrée ; développez chaque panneau pour afficher le SQL exact.

RequêteLe mois sur une ligne : ouverture, clôture, extrêmes, volume et justificatifs
ouverture mensuelleclôture mensuellevariation mensuelle (%)baisse mensuelle absolue (%)date de la clôture au plus hautclôture au plus hautplus haut mensuelpremière barre au plus haut mensuel ETbarres à moins d’un centime du plus hauttransactions à la minute du plus hautplus haut mensuel RTHpremière barre au plus haut RTH ETbarres RTH proches du plus hautplus bas mensuelbarre du plus bas mensuel ETbarres à moins d’un centime du plus bastransactions à la minute du plus basplus bas mensuel RTHRTH moins plus bas en séance étendueactions mensuelles (Md)montant mensuel (Md)montant RTH (Md)actions RTH (Md)jours de séance observésbarres SPY juin 2019
215.77199.76-7.47.42026-06-01224.432352026-06-02 04:0019329232.282026-06-02 09:591189.82026-06-29 10:17143131189.802.75571.95232.52210
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
Essayez cette requête

La tendance est régulièrement baissière, avec un seul gap baissier marqué au cours de la dernière semaine. NVDA n’a clôturé au-dessus de $224.43 qu’une seule fois, le 2026-06-01, lors de la première séance. Le point bas mensuel a été atteint pendant les heures normales à 2026-06-29 10:17 ET, avec une barre à moins d’un centime à 1 et 43131 transactions sur cette minute. Le pic de $235 atteint avant l’ouverture à 2026-06-02 04:00 ET correspond à une transaction en horaires étendus ; le plus-haut de $232.28 pendant les heures normales a été enregistré à 2026-06-02 09:59 ET. Le 19 juin, les marchés étaient fermés dans tout le pays (0 barres SPY ce jour-là), de sorte que NVDA a compté 21 séances de cotation.

Séance par séance

RequêteLes 21 séances : clôture des heures régulières, variation de clôture à clôture, volume sur la journée
21 rows (showing 20)
date ETclôture (USD)variation (%)actions (M)montant (Md)
2026-06-01224.43None185.541
2026-06-02222.81-0.7171.238.69
2026-06-03214.9-3.6143.931.16
2026-06-04218.721.8152.733.1
2026-06-05205.11-6.2187.339.09
2026-06-08208.641.7116.424.27
2026-06-09208.2-0.2160.532.98
2026-06-10200.34-3.8140.128.48
2026-06-11204.662.2131.826.71
2026-06-12205.140.298.220.15
2026-06-15212.453.6113.924.03
2026-06-16207.41-2.49720.29
2026-06-17204.68-1.3101.921.04
2026-06-18210.22.7144.230.16
2026-06-22208.56-0.8100.521.13
2026-06-23200.01-4.1115.423.27
2026-06-24198.96-0.5114.122.72
2026-06-25195.75-1.6125.124.46
2026-06-26191.72-2.1116.522.55
2026-06-29194.891.711822.88
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date
Essayez cette requête

Le tableau des séances montre une baisse persistante. La première clôture au-dessus de $224.43 a établi le plus haut niveau de la période le 2026-06-01. Le repli le plus marqué sur une seule séance a atteint -6.2% le 2026-06-05, un vendredi, avec le volume mensuel le plus élevé, à 187.3 millions d’actions. La séquence la plus marquante a été de 5 séances consécutives de baisse, du 2026-06-22 au 2026-06-26, qui s’est achevée sur la clôture mensuelle la plus basse, à $191.72 ; les deux dernières séances ont permis de récupérer 1.7% et 2.5%. Les volumes ont surtout été concentrés en début de mois : 185.5 millions d’actions le premier jour, contre 119.6 millions le dernier jour.

RequêteLe repli sur cinq séances, borné : chaque affirmation de la phrase sur la série, vérifiée en colonne
début de la sériefin de la sérieséances dans la sérieséances en baisseclôture au plus bas de la sériela série conserve le plus bas mensuel en clôture
2026-06-222026-06-2655191.721
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session
Essayez cette requête

Juin par rapport aux six mois précédents

Un mois comme celui-ci est-il inhabituel pour NVDA ou dans la norme ? Le panneau ci-dessous recalcule en une seule fois les trois mêmes chiffres pour chacun des six derniers mois. La ligne de juin est produite par exactement la même requête que les cinq précédentes, directement depuis l’entrepôt de données au moment de la génération.

RequêteLes six derniers mois, recalculés en direct : chiffre d’affaires, actions et performance mensuelle
début de périodemontant RTH (Md)milliards d'actionsperformance mensuelle (%)
2026-01-01441.12.910.9
2026-02-01490.73.35-4.8
2026-03-01572.53.56-0.5
2026-04-01511.22.7813.4
2026-05-01557.52.874.9
2026-06-015232.75-7.4
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start
Essayez cette requête

En termes de turnover, juin était dans la norme : $523 milliards sur les heures de cotation habituelles, soit un niveau intermédiaire sur la période, contre $557.5 milliards en mai et $572.5 milliards en mars. C’est dans la colonne des performances que juin se distingue : -7.4% correspondait à la plus forte baisse mensuelle des six mois, contre -4.8% en février, tandis que les performances étaient positives en avril et en mai.

Le fourthe ticker le plus échangé

RequêteL’ensemble du marché américain classé selon le dollar volume des heures régulières de juin 2026
tickervolume en dollars pendant les heures normales (Md$)% du leaderest NVDA
MU995.71000
SPY771.577.50
QQQ672.867.60
NVDA52352.51
SNDK381.638.30
TSLA342.734.40
MRVL302.730.40
INTC272.427.40
AAPL27027.10
MSFT268.6270
AMD264.926.60
SOXL239.924.10
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12
Essayez cette requête

NVDA s’est classé fourth sur l’ensemble du marché américain en termes de volume en dollars pendant les heures de cotation normales : $523 milliards, soit $141.5 milliards de plus que SNDK, qui le devance juste derrière, et derrière seulement MU ($995.7 milliards), SPY ($771.5 milliards) et QQQ ($672.8 milliards). Méthode : heures normales du 1er au 30 juin, avec l’exclusion d’une cotation de juin utilisant un symbole déjà attribué, dans l’attente de la vérification de l’entité ; ses receipts sont présentés dans sa propre analyse détaillée. Parmi les trois noms devant NVDA, 1 est une action individuelle, MU, un autre titre du secteur des semi-conducteurs ; les deux autres sont les grands ETF indiciels.

RequêteLe justificatif du classement : position de NVDA, avance sur le titre suivant et base de calcul, vérifiés en colonnes
rang de NVDAvolume en dollars de NVDA (Md$)avance sur le suivant (Md$)actions individuelles au-dessus de NVDA% du leader
4523141.5152.5
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)
Essayez cette requête

De quoi se composait le flux des transactions

RequêteL’ensemble du tape de NVDA sur une ligne : transactions, tailles des transactions et recensement des cotations
transactions (M)médiane des actions par transactionmoyenne des actions par transactionodd lots en % des transactionsfractionnel en % des transactionsmises à jour NBBO (M)cotations bilatérales propres (%)mises à jour verrouilléesmises à jour croiséesmises à jour unilatérales ou vides
55.64572.984.632.9155.799.353296793394163
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
Essayez cette requête

La structure est dominée par les petites transactions et les cotations fréquentes : 55.64 millions de transactions exécutées avec une médiane de 5 actions (moyenne de 72.9, les transactions institutionnelles de blocs faisant monter la moyenne), 84.6% lots irréguliers (moins de 100 actions), 32.91% fractionnées, ce qui est cohérent avec les applications de trading de détail qui découpent les ordres dans l’inventaire des teneurs de marché. Côté cotations : 55.7 millions de mises à jour du NBBO, dont 99.35% véritablement à deux côtés ; 33941 momentanément croisées (le bid supérieur à l’ask), 329679 verrouillées (le bid égal à l’ask), 63 à un seul côté ou vides. Un mega-cap génère en un mois davantage de cotations que beaucoup de valeurs n’en génèrent en dix ans.

Le spread est resté étroit

Une méga-cap comme NVDA affiche structurellement un spread bid-ask étroit. La question est de savoir dans quelle mesure cette étroitesse est restée stable sur un mois marqué par une amplitude de cours de 20 points. Le recensement des cotations ci-dessus présente la médiane mensuelle ; ce panneau mesure le spread pour chaque séance.

RequêteLe spread par séance : médiane des heures régulières et moyenne pondérée par le temps (bps)
21 rows (showing 20)
séancespread médian (centimes)spread médian (pb)mises à jour des cotationsdonnées invalides écartées
2026-06-0131.3424653991436
2026-06-0231.312281523655
2026-06-0320.9321333001298
2026-06-0420.932511478707
2026-06-0520.974147331445
2026-06-0820.972232572409
2026-06-0931.455021029452
2026-06-1031.453428787353
2026-06-1131.46378128916953
2026-06-1231.452538803318
2026-06-1520.951932126358
2026-06-1620.962673619253
2026-06-1720.972430971302
2026-06-1820.961990982677
2026-06-2220.9524637521851
2026-06-2320.992240334202
2026-06-2421.012180333717
2026-06-2521.032427607635
2026-06-2621.042458712852
2026-06-2921.031779717323
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session
Essayez cette requête

Le spread est resté dans une fourchette étroite tout au long du mois : 1.34 pb le 2026-06-01 et 1.01 pb le 2026-06-30. Pour une méga-cap, le spread a donc à peine bougé malgré une baisse de 20 points du cours. La séance affichant le spread le plus large était le 2026-06-05, à 0.97 pb, soit la journée de baisse de -6.2%. Le spread le plus étroit a été enregistré le 2026-06-15, à 0.95 pb. Pour comparer avec une valeur peu liquide, consultez l’analyse approfondie de la microstructure du 29 juin, où un panneau consacré au spread d’un seul ticker couvre la même séance.

Options : 64.64 millions de contrats, des calls à chaque séance

RequêteLe marché des options de NVDA sur une ligne : totaux, structure des échéances et contrats de référence
première transaction (ET)Sessions d’optionstransactions (M)Contrats distinctsContrats négociés (M)Notionnel des primes (Md$)Ratio put/call mensuelRatio put/call maximal sur une sessionÉchéances négociéesÉchéance la plus lointainePart de l’échéance du 18 juin (%)Contrat le plus négociéContrat avec la prime la plus élevéeStrike de la prime la plus élevée ($)Prime AAPL (Md$)Contrats AAPL (M)Prime TSLA (Md$)Contrats TSLA (M)
2026-06-01 09:30:00218.9516364.6424.430.550.782382028-12-1510.5$210 call, expiry 2026-06-18$0.5 call, expiry 2026-12-180.58.842733.6858
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
Essayez cette requête

Sur 21 séances d’options : 8.9 millions de prints répartis sur 5163 contrats distincts, 64.64 millions de contrats et $24.43 milliards de premium (prix multiplié par le multiplicateur de 100 actions). Le ratio put/call mensuel s’est établi à 0.55 ; les calls ont dépassé les puts à chaque séance. Le ratio quotidien a atteint 0.782 au plus haut, sans jamais passer sous 1,0. 38 échéances ont été traitées, de l’échéance hebdomadaire du 18 juin aux 2028-12-15 LEAPS ; la seule échéance du 18 juin a représenté 10.5% du volume mensuel. Contrat le plus actif : $210 call, expiry 2026-06-18. Principal pôle de premium : $0.5 call, expiry 2026-12-18, un strike de $0.5 profondément dans la monnaie. À titre de comparaison, les options AAPL ont généré $8.84 milliards sur 27 millions de contrats en juin ; TSLA, $33.68 milliards sur 58 millions.

RequêteLes options, séance par séance : contrats, répartition calls/puts et ratio put/call
21 rows (showing 20)
séanceTransactionsContrats négociésContrats callContrats putRatio put/call% de la session la plus active
2026-06-016315654455405318314012722650.484.1
2026-06-02568652355149726643558871420.3367
2026-06-03418199320178722964739053140.3960.4
2026-06-044763043267233226105610061770.4561.7
2026-06-056096035298529327772320208060.62100
2026-06-084495373194748201529111794570.5960.3
2026-06-094510943079719189390111858180.6358.1
2026-06-104158162997532168180513157270.7856.6
2026-06-11359377242793215127009152320.6145.8
2026-06-123717252859048177762510814230.6154
2026-06-154669833400120226936911307510.564.2
2026-06-16263398177935510928146865410.6333.6
2026-06-173417592779717167654811031690.6652.5
2026-06-184104103498315225631312420020.5566
2026-06-22391027284263819273609152780.4753.6
2026-06-23329417213042512673548630710.6840.2
2026-06-244165463452333198498514673480.7465.2
2026-06-253974512661094161014510509490.6550.2
2026-06-264256992994426178794512064810.6756.5
2026-06-29366976271056417380759724890.5651.2
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session
Essayez cette requête

La séance d’options la plus active a été 2026-06-05, avec 5298529 contrats, soit 100% du pic mensuel. C’est la même séance de baisse de -6.2% qui a enregistré le plus fort volume sur les actions. Le ratio put/call a progressé avec le recul du cours : il a atteint un point bas de 0.33 le 2026-06-02, près du pic du cours, puis est monté à 0.61 le 2026-06-12, séance où l’action a clôturé pour la première fois sous $205.14. Le volume de puts a augmenté avec la baisse du cours, ce qui peut refléter une activité de couverture ou des paris directionnels. Les données montrent la corrélation des mouvements, mais pas l’intention.

RequêteOù les contrats se sont concentrés : volume des calls et des puts par tranche de strike
Tranche de strikesContrats callContrats putPart des puts (%)% de la tranche la plus importante
$0582111468320.10.2
$25508345839900.1
$50197306530176.80.2
$75291869515376.50.3
$10062553383988861.1
$1257409640458584.51.2
$150201297152097688.34.4
$1753055475703173069.725.6
$200265111171285619232.7100
$22580225245354176.321.7
$2502014503588342.85.3
$275382647264556.51
$30062945653900.81.6
$3257841432173.90.2
$35014406928271.90.4
$3753697818044.70.1
$4001102925780.50.3
$42524811460.20.1
$45012003917591.40.3
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))
Essayez cette requête

La répartition par strike forme un barbell autour de la zone de trading des $200. La tranche $200, à la monnaie, a concentré le plus gros volume, réparti entre 32.7% puts, dans les deux sens. Sous cette zone, les puts dominent (88.3% de la tranche $150) ; au-dessus, les calls occupent l’essentiel du carnet (6.3% puts à $225, 120039 contrats au plafond de $450). La structure est classique : puts de protection sous la zone, calls spéculatifs au-dessus et marché dans les deux sens à la monnaie.

Le flux d’actualité

RequêteLe flux d’information sur une ligne : volume, composition et co-tags
Articles de juinPublicationsPremier jour identifiéDate du jour de picArticles du jour de picPublication principaleArticles de la publication principalePart de la publication principale (%)Articles sur TSLA et cooccurrencesArticles sur AMD et cooccurrencesArticles sur MSFT et cooccurrencesArticles sur AAPL et sa société
64242026-05-312026-06-0145The Motley Fool4036369101169134
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
Essayez cette requête

642 articles associés à NVDA en juin, provenant de 4 éditeurs. Interprétez ces chiffres avec prudence : The Motley Fool a publié à lui seul 63% articles. Il s’agit de l’attention d’un seul flux, pas de celle de l’ensemble des médias. Le pic a été atteint le 2026-06-01, avec 45 articles. Les co-tags montrent l’angle retenu : MSFT dans 169 articles, AAPL dans 134, AMD dans 101 et TSLA dans 69. Ce flux a traité NVDA comme une valeur technologique mega-cap, et non comme une valeur du secteur des semi-conducteurs.

Les positions short

RequêteVolume short hors marché déclaré à la FINRA par séance : part marquée short et volume déclaré
dateActions vendues à découvert (M)Total hors marché (M)Ventes à découvert en % du hors marché
2026-06-0123.8381.3229.3
2026-06-0235.4986.7740.9
2026-06-0329.4270.4241.8
2026-06-0429.6775.4539.3
2026-06-0528.3983.5534
2026-06-0817.8953.4533.5
2026-06-0930.4775.4440.4
2026-06-1023.7763.0337.7
2026-06-1117.3858.2429.8
2026-06-1215.1945.3433.5
2026-06-1516.6351.6632.2
2026-06-1616.143.3137.2
2026-06-1715.9745.8934.8
2026-06-1814.3249.0529.2
2026-06-2214.8346.2332.1
2026-06-2316.4846.9235.1
2026-06-2414.3446.9430.5
2026-06-2518.6260.1630.9
2026-06-2617.7149.0536.1
2026-06-3023.9749.8648.1
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date
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Le volume short hors marché est la part du volume déclaré à la FINRA identifiée comme short. Une grande partie correspond à des ventes short réalisées par les market makers pour exécuter les achats des clients, une opération courante de traitement des ordres, et non à l'intérêt short. La part identifiée comme short sur NVDA a varié de 29.3% le 2026-06-01 à 48.1% le 2026-06-30. Le volume déclaré hors marché a atteint un pic de 86.77 millions d'actions le 2026-06-02 et un point bas de 43.31 millions le 2026-06-16, sur les 20 séances disponibles.

RequêteLe pic et le creux hors marché, bornés (dédupliqués par séance)
Date du picHors marché au pic (M)Date du creuxHors marché au creux (M)Écart pic-creux (M)Séances disponibles
2026-06-0286.772026-06-1643.3143.4620
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
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RequêteLa publication de short interest de mi-juin
RèglementActions vendues à découvert (M)Volume quotidien moyen (M)Jours à couvrir déclarésJours à couvrir implicitesRèglements de juin
2026-06-30310.13155.991.991.992
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')
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L'intérêt short réel s'établissait à 2026-06-30 : 310.13 millions d'actions en position short, pour une moyenne quotidienne de 155.99 millions d'actions. Le fournisseur indique un ratio jours de couverture de 1.99 ; le ratio brut est de 1.99. Les vendeurs short auraient eu besoin d'environ deux séances moyennes pour déboucler leurs positions. Les deux règlements du mois sont disponibles (2 observations de juin) ; les chiffres ci-dessus correspondent au règlement de fin de mois, le 30 juin.

Notes sur les données

RequêteRecensement des fondamentaux de NVDA : bilans, comptes de résultat et tableaux de flux de trésorerie
Lignes du bilanLignes du compte de résultatLignes du tableau des flux de trésorerie
83152152
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
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Notes détaillées sur les données
  • Entité. NVDA correspond à NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, cotée au Nasdaq. Aucune ambiguïté liée à une réutilisation du symbole ne s’applique. Aucune réserve concernant les limites de l’entité ne s’applique. L’entrepôt contient 83 lignes de bilan, 152 lignes de compte de résultat et 152 lignes de tableau des flux de trésorerie pour NVDA. Les données fondamentales existent, contrairement au cas de l’analyse approfondie de la microstructure du 29 juin.
  • Extrêmes mensuels. Le plus haut de $235 a été coté à 2026-06-02 04:00 ET en pré-market (4 h 00). Le plus haut en séance régulière, à $232.28, a été coté à 2026-06-02 09:59 ET. Le plus bas du mois et le plus bas en séance régulière sont tous deux de $189.8. Le plus bas a été enregistré pendant la séance régulière.
  • Fermeture du 19 juin. L’entrepôt contient 0 barres SPY pour le 19 juin (Juneteenth). La période de juin pour NVDA couvre donc 21 séances. La table des jours fériés ne remonte pas jusqu’en juin 2026 ; elle commence le 3 juillet 2026. L’observation à zéro barre constitue le justificatif.
  • Volume en dollars. Le cours de clôture à la minute est multiplié par le volume de la minute, puis les résultats sont additionnés. Il s’agit d’une approximation du notionnel pondérée par les cours de clôture. Le montant en séance régulière ($523 milliards) exclut les barres de pré-market et de post-clôture. Le montant sur la journée complète ($571.9 milliards) les inclut.
  • Parsing des options. L’échéance, le type et le strike sont retraités à partir du ticker OCC. La colonne expiration_date de la table n’est pas fiable. Le notionnel de la prime suppose un multiplicateur de 100 actions.
  • Statistiques de spread par mise à jour. Chaque mise à jour du NBBO est pondérée de manière identique. Les statistiques pondérées par le temps figurent dans le panneau. Les médianes utilisent des quantiles déterministes.
  • Aucun garde-fou contre un dump de ticks ne s’est déclenché. Toutes les requêtes sur les tables de ticks sont agrégées. La requête sur la texture du tape additionne la table complète des transactions en une seule ligne.
  • Lacune du short volume le 29 juin. Le fichier FINRA du short volume hors marché pour le 29 juin a été tronqué à l’échelle du marché. Le fichier source s’arrête au milieu de l’alphabet. NVDA étant classée avant le point d’arrêt, sa ligne est absente. Le panneau du short volume couvre 20 séances. La ligne du 29 juin est manquante en raison de la troncature du fichier à l’échelle du marché, et non parce que le volume est nul. L’analyse approfondie du 29 juin contient le justificatif de la vérification à l’échelle du marché.

Méthodologie

  • Les horodatages sont stockés en UTC et filtrés avec des bornes UTC brutes. Juin 2026 est entièrement en EDT, donc les horaires de séance régulière sont de 13 h 30 à 20 h 00 UTC (9 h 30 à 16 h 00, heure de l’Est). toTimeZone apparaît uniquement dans les listes SELECT.
  • La clôture d’une séance correspond à la dernière barre minute des horaires réguliers. Le volume en dollars correspond au cours de clôture minute multiplié par le volume minute, puis additionné.
  • L’échéance, le type et le strike des options sont retraités à partir du ticker OCC. Le notionnel de la prime repose sur un multiplicateur de 100 actions.
  • La génération se fait uniquement par lots via le chemin en lecture seule avec contrôle d’accès. La page publique n’interroge jamais les données en temps réel. L’entrepôt conserve l’historique complet des ticks sans expiration glissante. Cette analyse peut donc être reproduite à tout moment à partir des mêmes tables. État de l’entrepôt au 4 juillet 2026.

Chaque panneau correspond à un objet stocké, un graphique, un tableau et une requête SQL. Vous pouvez approfondir n’importe quelle requête sur le terminal Strasmore.

#nvda#nvidia#deepdive#microstructure#options