Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Котировки NVIDIA за июнь 2026 года

Обзор NVIDIA за июнь 2026 года: пик в премаркете на уровне $235, снижение на 7.4% за 21 сессий и рекордный долларовый оборот в fourth на рынке США.

NVIDIA открылась в июне 2026 года на уровне $215.77 и закрыла месяц на отметке $199.76, что означает снижение на -7.4% за 21 торговых сессий. Максимум акций в ходе премаркета составил $235 в 2026-06-02 04:00 ET. В ходе регулярных торгов цена достигала максимума в $232.28 в 2026-06-02 09:59 ET и минимума в $189.8 в 2026-06-29 10:17 ET. Общий объем торгов составил 2.75 млрд акций, а долларовый оборот — $571.9 млрд. Акция вошла в fourth крупнейших по объему долларового оборота в ходе регулярных торгов на американском рынке (база: 1–30 июня, регулярные часы; один повторный листинг в июне исключен до подтверждения данных о компании). Все приведенные данные являются результатами запросов к базе данных; для получения точного SQL-запроса разверните любую панель.

ЗапросМесяц: цена открытия, закрытия, экстремумы, объем и их итоги
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

График демонстрирует устойчивый нисходящий тренд с одним резким разрывом цены вниз в последнюю неделю. Акции NVDA закрывались выше $224.43 только один раз — 2026-06-01, в первую торговую сессию. Минимум месяца в ходе регулярных торгов был зафиксирован в 2026-06-29 10:17 ET; в течение одной минуты в 1 наблюдался разброс цен в пределах одного цента и было совершено 43131 сделок. Пик в $235 в 2026-06-02 04:00 ET относится к внебиржевым торгам; максимум в ходе регулярных торгов составил $232.28 в 2026-06-02 09:59 ET. 19 июня рынок был закрыт (0 баров SPY в этот день), поэтому у NVDA было 21 торговых сессий.

Посессионная динамика

Запрос21 сессия: цена закрытия в основную сессию, изменение цены, объем за день
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

Таблица сессий демонстрирует устойчивый нисходящий тренд. Первое закрытие выше $224.43 установило максимум на 2026-06-01. Самое резкое однодневное падение составило -6.2% на 2026-06-05 — в пятницу, — что совпало с максимальным объемом торгов за месяц в 187.3 миллионов акций. Основной период снижения составил 5 последовательных падений с 2026-06-22 по 2026-06-26, завершившихся минимальным закрытием месяца на уровне $191.72; за последние две сессии цена восстановилась на 1.7% и 2.5%. Объем торгов был смещен к началу периода: 185.5 миллионов акций в первый день и 119.6 миллионов в последний день.

ЗапросПятидневное падение: показатели каждого этапа в отдельном столбце
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Июнь в сравнении с показателями за последние шесть месяцев

Является ли такой месяц для NVDA необычным или это стандартная ситуация? В приведенной ниже таблице за один проход пересчитываются одни и те же три показателя для каждого из последних шести месяцев. Строка за июнь формируется тем же запросом, что и пять предыдущих, на основе актуальных данных из хранилища.

ЗапросПоследние 6 месяцев (обновляются): оборот, акции и доходность за месяц
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

По объему торгов июнь был обычным: $523 миллиарда в основную торговую сессию — это средний показатель за рассматриваемый период, что ниже значений в $557.5 миллиарда в мае и $572.5 миллиарда в марте. В колонке доходности июнь выделяется: -7.4% стал самым резким месячным падением за шесть месяцев, в то время как в феврале показатель составил -4.8%, а в апреле и мае наблюдался рост.

The fourth-biggest ticker on the tape

ЗапросРейтинг рынка США по объему торгов в долларах на июнь 2026 г.
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA ranked fourth on the entire US tape by regular-hours dollar volume: $523 billion, $141.5 billion clear of SNDK below it, behind only MU ($995.7 billion), SPY ($771.5 billion), and QQQ ($672.8 billion). The basis: June 1–30 regular hours, with one reused-symbol June listing excluded pending entity verification — its receipts live in its own deep-dive. Of the three names above NVDA, 1 is a single stock — MU, another semiconductor name; the other two are the big index ETFs.

ЗапросРейтинг: позиция NVDA, отрыв от следующего актива и основа — в столбцах
Точный SQL-код для каждого числа
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Состав ленты сделок

ЗапросДанные NVDA: сделки, объемы сделок и статистика котировок
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

Данные характеризуются мелким шрифтом и высокой плотностью котировок: 55.64 миллионов сделок со средним объемом 5 акций (среднее значение составляет 72.9 — средний показатель завышен из-за институциональных сделок), 84.6% дробных лотов (менее 100 акций), 32.91% дробных долей — это соответствует работе розничных приложений, которые дробят ордера в инвентарь маркетмейкера. Статистика котировок: 55.7 миллионов обновлений NBBO, 99.35% двусторонних котировок; 33941 кратковременных пересечений (цена спроса выше цены предложения), 329679 заблокированных котировок (цена спроса равна цене предложения), 63 односторонних или пустых котировок. Компании с мега-капитализацией генерируют больше котировок за месяц, чем многие эмитенты за десятилетие.

Спред оставался узким

У таких компаний с огромной капитализацией, как NVDA, структурно узкий бид-аск спред. Вопрос заключается в том, насколько стабильным был этот узкий диапазон в течение месяца, когда цена колебалась в пределах 20 пунктов. В приведенной выше сводке указана медиана за месяц; данная панель отображает показатели за каждую сессию.

ЗапросСпред по сессиям: медиана и средневзвешенное по времени (bps)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

В течение всего месяца спред оставался в узком диапазоне: 1.34 б.п. в 2026-06-01 и 1.01 б.п. в 2026-06-30. Спред такой крупной компании практически не изменился, несмотря на падение цены на 20 пунктов. Самая широкая сессия составила 2026-06-05 при 0.97 б.п. (в день снижения на -6.2%), самая узкая — 2026-06-15 при 0.95 б.п. Для сравнения с низколиквидными активами см. глубокий анализ микроструктуры за 29 июня, где представлена панель спредов по одному тикеру за ту же сессию.

Options: 64.64 million contracts, calls every session

ЗапросРынок опционов NVDA: итоги, структура экспирации, основные контракты
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

In 21 option sessions: 8.9 million prints across 5163 distinct contracts, 64.64 million contracts and $24.43 billion in premium (price times the 100-share multiplier). The month put/call ratio was 0.55 — calls out-traded puts every single session; the daily ratio peaked at 0.782 and never reached 1.0. 38 expiries traded, from the June 18 weekly out to 2028-12-15 LEAPS; the June 18 expiry alone took 10.5% of month volume. Busiest contract: $210 call, expiry 2026-06-18. Premium magnet: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — a deep-in-the-money $0.5 strike. For comparison, AAPL options collected $8.84 billion on 27 million contracts in June; TSLA $33.68 billion on 58 million.

ЗапросОпционы по сессиям: количество контрактов, соотношение call/put и ratio
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

The busiest options session was 2026-06-05 — 5298529 contracts, 100% of the month's peak — the same -6.2% decline day that posted the highest equity volume. The put/call ratio rose alongside the price decline: it bottomed at 0.33 on 2026-06-02 (near the price peak) and climbed to 0.61 by 2026-06-12 (the session the stock first closed below $205.14). Put volume grew as the price fell — hedging activity or directional bets; the data shows the co-movement, not the intent.

ЗапросРаспределение контрактов: объем call и put по ценовым уровням
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

The strike map is a barbell around the $200 trading range. The $200 bucket — at the money — took the most volume, split 32.7% puts (two-way traffic). Below the range puts dominate (88.3% of the $150 bucket); above it calls own the book (6.3% puts at $225, 120039 contracts at the $450 ceiling). The structure is textbook: protective puts below, speculative calls above, a two-way market at the money.

Поток новостей

ЗапросПоток информации: объем, состав и теги компании
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

В июне было опубликовано 642 статей с тегом NVDA от 4 издателей. К этим данным следует относиться скептически: только The Motley Fool выпустил 63% — это внимание одного источника, а не всего мирового медиапространства. Пиковым днем стало 2026-06-01 с количеством статей 45. Сопутствующие теги определяют тематику: MSFT в 169, AAPL в 134, AMD в 101, TSLA в 69. Данный источник освещал NVDA как историю крупнейших технологических компаний, а не как новость о полупроводниках.

Короткие позиции

ЗапросВнебиржевой объем коротких продаж FINRA: объем акций и отчетный объем
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

Внебиржевой объем коротких продаж — это доля объема, отмеченная как короткая в отчетах FINRA; большая часть этого объема приходится на продажи маркетмейкеров для удовлетворения заявок клиентов на покупку — это стандартные операции, а не спекулятивный интерес. Доля коротких продаж NVDA составляла от 29.3% на 2026-06-01 до 48.1% на 2026-06-30. В рамках 20 зафиксированных сессий внебиржевой объем достигал пика в 86.77 миллионов акций на 2026-06-02 и минимума в 43.31 миллионов на 2026-06-16.

ЗапросВнебиржевые пики и спады (без повторов по сессиям)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
ЗапросДанные по коротким позициям на середину июня
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

Фактический объем коротких позиций составил 2026-06-30: 310.13 миллионов акций в короткой позиции при среднем дневном объеме в 155.99 миллионов акций. По данным поставщика, количество дней для покрытия составляет 1.99; фактическое соотношение составляет 1.99 — для покрытия позиций потребовалось примерно два средних дня. В архиве имеются данные по обоим расчетам за месяц (2 июньских отчетов); вышеуказанные показатели соответствуют расчету на конец месяца, 30 июня.

Data notes

ЗапросФундаментальные показатели NVDA: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Full data notes
  • Entity. NVDA is NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, listed on Nasdaq. No symbol-reuse ambiguity; no entity-boundary caveats apply. The warehouse carries 83 balance-sheet rows, 152 income-statement rows, and 152 cash-flow-statement rows for NVDA — the fundamentals exist, unlike the June 29 microstructure deep-dive case.
  • Month extremes. The $235 high printed at 2026-06-02 04:00 ET in pre-market (4:00 AM); the regular-hours high of $232.28 printed at 2026-06-02 09:59 ET. Both the month low and regular-hours low are $189.8 — the low was a regular-hours print.
  • June 19 closure. The warehouse carries 0 SPY bars for June 19 (Juneteenth), so NVDA's June spans 21 sessions. The holidays table does not extend back to June 2026 (it starts July 3 2026); the zero-bar observation is the receipt.
  • Dollar volume. Minute close times minute volume, summed — a close-weighted proxy for notional. The regular-hours figure ($523 billion) excludes pre-market and post-close bars; the full-day figure ($571.9 billion) includes them.
  • Options parsing. Expiry, type, and strike are re-parsed from the OCC ticker (the table's expiration_date column is unreliable); premium notional assumes the 100-share multiplier.
  • Per-update spread statistics weight each NBBO update equally; time-weighted statistics are in the panel. Medians use deterministic quantiles.
  • No tick-dump guard tripped. All tick-table queries are aggregated; the tape-texture query sums the full trade table into one row.
  • Short-volume gap on June 29. The FINRA off-exchange short-volume file for June 29 was truncated market-wide (the source file ends mid-alphabet); NVDA sorts before the cutoff so its row is absent. The short-volume panel carries 20 sessions; the June 29 row is missing (market-wide file truncation), not zero. The June 29 deep-dive carries the market-wide probe receipt.

Методология

  • Временные метки хранятся в формате UTC и фильтруются по необработанным границам UTC; июнь 2026 года полностью соответствует EDT, поэтому регулярные часы торгов приходятся на 13:30–20:00 UTC (9:30–16:00 ET). Функция toTimeZone используется только в списках SELECT.
  • Закрытие сессии — это последняя минутная свеча в регулярные часы торгов. Объем в долларах рассчитывается как произведение цены закрытия минуты на объем этой минуты и суммируется.
  • Дата экспирации, тип и страйк опциона повторно извлекаются из тикера OCC. Номинальная стоимость премии рассчитывается с учетом коэффициента в сто акций.
  • Генерация данных возможна только пакетным методом через закрытый путь чтения; публичная страница никогда не делает запросы к живым данным. Хранилище содержит полную историю тиков без удаления данных по истечении срока действия контрактов, поэтому этот анализ может быть воспроизведен по тем же таблицам в любое время. Состояние хранилища на 4 июля 2026 года.

Каждая панель представляет собой один сохраненный объект — график, таблицу и SQL-запрос. Вы можете выполнить любой запрос далее в терминале Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#nvidia#deepdive#microstructure#options