0DTE पर्याय कधी व्यापारले जातात? तासागणिक

0DTE पर्यायांबद्दलची लोककथा म्हणजे दिवसाच्या शेवटच्या तासात खेळले जाणारे कॅसिनो: शेवटच्या नाण्याच्या फेकीसाठी शेवटच्या तासात खरेदी केलेली लॉटरी तिकिटे. पण आकडेवारी वेगळं सांगते. तासागणिक मोजल्यास, त्याच दिवसाचे पर्याय सकाळी सर्वाधिक व्यापारले जातात — सर्वात वेगवान कॉन्ट्रॅक्ट फ्लो पहिल्या तीस मिनिटांत येतो, आणि सर्व पर्यायांच्या व्हॉल्यूममधील त्यांचा वाटा दिवसाच्या शेवटी सर्वात कमी असतो. खालील पॅनेल्स ही लय एका जोरदार 0DTE सत्रात (शुक्रवार, 10 जुलै 2026) मोजतात आणि तिची अंतर्निहित मालमत्ता, कॉल्स आणि पुट्स, तसेच आठवड्याच्या दिवसांवर चाचणी करतात.

0DTE पर्यायांचा सर्वाधिक व्यापार दिवसाच्या कोणत्या वेळेत होतो?

पॅनेल प्रत्येक शुक्रवारच्या सर्व पर्याय व्यापारांना त्याच दिवसाच्या करारांमध्ये (दुपारी संपणारे) आणि इतर सर्व गोष्टींमध्ये विभागते, न्यू यॉर्कच्या घड्याळानुसार गटबद्ध करते. 09:00 ची पंक्ती फक्त अर्धा तास दर्शवते — सत्र 9:30 वाजता सुरू होते — म्हणून शेवटचा स्तंभ प्रत्येक गटाला प्रति मिनिट करारांमध्ये सामान्य करतो, ही एकमेव न्याय्य तुलना आहे.

SELECT
    formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
    round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS all_options_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS same_day_pct,
    round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710')
          / uniqExact(toStartOfMinute(sip_timestamp)) / 1000, 1) AS same_day_k_per_minute
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

प्रवाह दर. सुरुवातीच्या अर्ध्या तासात 148.9 हजार त्याच दिवसाचे करार प्रति मिनिट हलवले गेले — सत्रातील सर्वात वेगवान कालावधी. प्रत्येक पुढील गट मंद आहे: 10 वाजता 119.8k प्रति मिनिट, दुपारपर्यंत 66.6k, 14:00 तासात 50.3k चा नीचांक, शेवटच्या तासात 62.6k.

पूर्ण खंड. सर्वात मोठा गट म्हणजे 10 वाजताचा तास 7.19 दशलक्ष करार — एक पूर्ण तास, अर्धा नाही — त्यानंतर खंड 14:00 तासात 3.02M पर्यंत घसरतो, नंतर बंद होण्यापर्यंत 3.75M पर्यंत वाढतो. दिवसाच्या उत्तरार्धातील ही वाढ वास्तविक आहे; ती सकाळच्या जवळपासही नाही.

वाटा. सर्व पर्याय खंडातील त्याच दिवसाचा वाटा 52.9% वर उघडतो, 11:00 तासात 53.4% वर शिखर गाठतो, नंतर प्रत्येक तासाने घसरत बंद होण्यापर्यंत 38.4% पर्यंत पोहोचतो — दिवसाचा नीचांक. शेवटचा तास काळजीपूर्वक वाचा, कारण तिथेच लोककथा आहे: एकूण पर्याय खंड घंटेपर्यंत वाढतो (6.63M च्या आधीच्या तासाच्या तुलनेत 9.78M करार — 13.58M आणि 10.86M वर 10:00 आणि 11:00 तासांनंतर दिवसातील तिसरा सर्वात व्यस्त गट) तर 0DTE वाटा घसरतो. बंद होण्याचा तास पर्यायांसाठी व्यस्त तास आहे, आणि सत्रातील सर्वात कमी 0DTE-केंद्रित तास आहे.

सकाळची शिखर वेळ फक्त SPY मध्येच आहे का?

एक वाजवी आक्षेप: इंडेक्स ईटीएफ प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी एक कालबाह्यता सूचीबद्ध करतात, म्हणून कदाचित "0DTE" ही खरोखर SPY आणि QQQ ची कथा आहे. पुढील पॅनेल त्या शुक्रवारच्या त्याच-दिवसाच्या व्हॉल्यूमचे अंतर्निहित घटकांनुसार विभाजन करते, प्रत्येक नावाचा स्वतःचा त्याच-दिवसाचा हिस्सा आणि त्यापैकी किती दुपारपूर्वी छापले गेले ते जोडते.

WITH by_name AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS underlying,
           sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') AS same_day_size,
           sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
                       AND toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) < 12) AS morning_size,
           sum(size) AS all_size
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
      AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
      AND ticker NOT LIKE 'O:SPCX%'
    GROUP BY underlying
)
SELECT underlying,
       round(same_day_size / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
       round(100.0 * same_day_size / sum(same_day_size) OVER (), 1) AS pct_of_all_0dte,
       round(100.0 * same_day_size / all_size, 1) AS same_day_pct_of_name,
       round(100.0 * morning_size / same_day_size, 1) AS pct_traded_before_noon
FROM by_name
ORDER BY same_day_size DESC
LIMIT 10

इंडेक्स उत्पादने वर्चस्व गाजवतात, पण मक्तेदारी करत नाहीत. SPY ने एकट्याने संपूर्ण बाजारात व्यापार केलेल्या प्रत्येक त्याच-दिवसाच्या करारापैकी 25.5% घेतले, QQQ ने आणखी 14.5%; S&P 500 इंडेक्स मालिका (SPXW) आणि लहान-कंपनी ईटीएफ (IWM) सह, इंडेक्स उत्पादने शीर्ष सहा स्थानांपैकी चार भरतात. इतर दोन एकल स्टॉक आहेत — NVDA 8.7% वर, TSLA 7.3% वर.

same_day_pct_of_name स्तंभ दर्शवितो की प्रत्येक नावाचा स्वतःचा पर्याय बाजार किती 0DTE-जड होता: 72.1% SPY च्या त्या दिवसाच्या पर्याय व्हॉल्यूमपैकी त्याच दुपारी कालबाह्य झाला, तर तक्त्याच्या तळाशी AMZN साठी 46.9% होता.

सकाळचा तिरका सर्व दहासाठी कायम आहे. दुपारपूर्वीचा कालावधी सत्राच्या 6.5 तासांपैकी 2.5 तास आहे — 38% वेळ — आणि प्रत्येक नावाने त्याच्या त्याच-दिवसाच्या व्हॉल्यूमपैकी त्या हिस्स्यापेक्षा जास्त छापले: सर्वात जड IWM 67.4% वर, सर्वात हलके MU 44.5% वर, SPY 54.4% वर, NVDA 56.3% वर. हा तिरका उत्पादनाचा आहे, एका ईटीएफचा नाही.

कॉल आणि पुट्स एकाच वेळापत्रकानुसार चालतात का?

स्वाभाविक संशय असा आहे की पुट्स उशिरा येतात — म्हणजे बाजार बंद होण्याच्या वेळी रात्रभरातील अंतराविरुद्ध हेजिंगची गर्दी असते. पण टेप सांगते की दोन्ही बाजू जवळपास एकाच वेळापत्रकानुसार चालतात.

SELECT formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
       round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / 1e6, 2) AS call_contracts_m,
       round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / 1e6, 2) AS put_contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / sum(size), 1) AS put_share_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

दोन्ही बाजूंची सर्वोच्च पातळी 10 वाजण्याच्या समान कालावधीत येते — 4.1M कॉल्स विरुद्ध 3.09M पुट्स — दोन्ही दुपारनंतर घसरतात, आणि दोन्ही बाजार बंद होण्याच्या वेळी किंचित वर येतात. त्याच दिवसाच्या व्हॉल्यूममध्ये पुट्सचा वाटा हा मनोरंजक स्तंभ आहे: उघडण्याच्या कालावधीत सर्वात कमी (34.9%), तो 10 वाजता 43% वर उडी मारतो, नंतर एका अरुंद पट्ट्यात स्थिर राहतो आणि 41.7% वर संपतो.

मिश्रणाचा परिणाम हेजिंगच्या कथेच्या उलट दिशेने कार्य करतो: उघडण्याची गर्दी हा दिवसातील सर्वात कॉल-प्रवण कालावधी असतो, आणि तो संपल्यानंतर पुट्स आपला वाटा काही टक्क्यांनी परत मिळवतात. दिवसाच्या शेवटी पुट्सची कोणतीही वाढ दिसून येत नाही.

मंगळवारी हा नमुना कायम राहतो का?

तासिक लय ही दैनंदिन लयीवर अवलंबून असते: एका सत्रात 0DTE व्यवहार किती असू शकतो हे त्या दिवशी कोणते पर्याय संपुष्टात येतात यावर अवलंबून असते. शुक्रवार हा संपुष्टी कॅलेंडरचा सर्वात मोठा दिवस आहे — साप्ताहिक, मासिक आणि दैनंदिन ETF मालिका सर्व याच दिवशी संपुष्टात येतात — तर मंगळवारी फक्त दैनंदिन संपुष्टीची नावे उपलब्ध असतात. हा तक्ता सहा आठवड्यांच्या सत्रांचा आठवड्याच्या दिवसांनुसार समूह दर्शवतो.

WITH sessions AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
           sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)
                         = formatDateTime(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%y%m%d')) AS same_day_vol,
           sum(volume) AS all_vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9)
      AND window_start < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) BETWEEN 9 AND 15
    GROUP BY session_date
)
SELECT toDayOfWeek(session_date) AS dow,
       formatDateTime(session_date, '%W') AS weekday,
       count() AS sessions,
       round(avg(same_day_vol) / 1e6, 2) AS avg_same_day_contracts_m,
       round(100.0 * sum(same_day_vol) / sum(all_vol), 1) AS same_day_pct_of_volume
FROM sessions
GROUP BY dow, weekday
ORDER BY dow

6 सोमवार, 6 मंगळवार, 6 बुधवार, 6 गुरुवार आणि 4 शुक्रवार यांच्या तुलनेत फरक स्पष्ट आहे. शुक्रवारी सर्व पर्यायांच्या व्यवहारातील त्याच दिवशीचा वाटा 46.1% होता आणि सरासरी 36.1 दशलक्ष त्याच दिवशीचे करार प्रति सत्र होते — दोन्ही मापदंडांवर हा पाच दिवसांत सर्वाधिक होता. Tuesday हा सर्वात हलका दिवस होता (29.2%, 18.92 दशलक्ष); आठवड्याच्या मध्यातील दिवस जवळपास एकसारखे आहेत (34.5% Monday वर, 34.2% Wednesday वर, 35.4% Thursday वर). त्याच दिवशीचा व्यवहार ही प्रत्येक सत्रातील घटना आहे — अगदी सर्वात हलक्या आठवड्याच्या दिवशीही पर्यायांच्या एकूण व्यवहारात 29.2% वाटा असतो — पण पातळी ही कॅलेंडरवर अवलंबून असते, आणि वरील तक्त्यातील शुक्रवार या श्रेणीच्या वरच्या टोकाजवळ आहे. तासिक आकार सामान्यीकृत करता येतो; वक्राची उंची मात्र तसे करता येत नाही.

सकाळ का, यांत्रिकपणे

त्याच दिवसाच्या पर्यायाचे संपूर्ण आयुष्य हे एकच सत्र असते, त्यामुळे ज्याला तो एक्सपोजर हवा असेल — दिवसाच्या श्रेणीतील व्यापारी, इव्हेंट हेजर्स, क्षयाच्या शेवटच्या दिवशी कापणी करणारे प्रीमियम विक्रेते — त्यांच्याकडे उघडण्याच्या वेळी सर्वाधिक उत्पादन असते: सर्वाधिक तास, सर्वाधिक प्रीमियम, न सुटलेली सर्वात विस्तृत दैनंदिन श्रेणी. प्रत्येक तास उत्पादन स्वतःच जाळतो, आणि दुपारचा कमी होणारा वाटा म्हणजे ते उत्पादन प्रत्यक्ष वेळेत संपुष्टात येत आहे.

शेवटच्या तासात प्रत्यक्षात काय व्यापार होतो?

सामान्य गृहीतक असे आहे की शेवटच्या तासातील उरलेले व्यवहार हे खोल इन-द-मनी कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात जे स्टॉकमध्ये रूपांतरित होत आहेत, तसेच पेनी-रुंदीचे लॉटरी स्ट्राइक असतात. पॅनेल हे तपासते, त्याच दिवसाच्या व्यवहारांना दिलेल्या प्रीमियमनुसार गटबद्ध करून — कालबाह्यता दिवशी मनीनेसचा पर्याय म्हणून, कारण काही तास शिल्लक असलेला $0.05 किमतीचा कॉन्ट्रॅक्ट खूप आउट-ऑफ-द-मनी असतो आणि $10 पेक्षा जास्त किमतीचा तो खोल इन-द-मनी असतो.

SELECT multiIf(price < 0.10, 'under $0.10', price < 0.50, '$0.10-0.50', price < 2, '$0.50-2', price < 10, '$2-10', '$10 and up') AS premium_bucket,
       round(100.0 * sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 10)
             / sum(sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 10)) OVER (), 1) AS pct_of_10am_contracts,
       round(100.0 * sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)
             / sum(sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)) OVER (), 1) AS pct_of_3pm_contracts,
       round(100.0 * sumIf(price * size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)
             / sum(sumIf(price * size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)) OVER (), 1) AS pct_of_3pm_premium_dollars
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
  AND toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) IN (10, 15)
GROUP BY premium_bucket
ORDER BY min(price)

मिश्रण स्वस्त टोकाकडे झपाट्याने सरकते. 10 वाजताच्या तासात मोडल बकेट $0.50-2 आहे, 37.4% कॉन्ट्रॅक्ट्ससह, आणि सब-डाइम बकेट 17.1% वर आहे. बंद होण्याच्या तासापर्यंत सब-डाइम बकेटचा वाटा जवळजवळ दुप्पट होऊन 33.8% वर पोहोचतो, $0.10-0.50 34.9% जोडते, आणि $0.50-2 कॉन्ट्रॅक्ट्स 19.6% पर्यंत घसरतात. बेल वाजेपर्यंत व्यापार होणारे बहुतेक कॉन्ट्रॅक्ट्स पन्नास सेंटपेक्षा कमी किमतीचे असतात.

शेवटचा स्तंभ सुधारक आहे. ते महागडे कॉन्ट्रॅक्ट्स दुर्मिळ आहेत — $10 and up बकेट शेवटच्या तासातील 2.6% कॉन्ट्रॅक्ट्स आहे — तरीही ते त्या तासात व्यापार झालेल्या 54.2% प्रीमियम डॉलर्स वाहून नेतात, तर सब-डाइम बकेटसाठी 0.8% आहे. लोकांच्या चित्राचे दोन्ही भाग वेगवेगळ्या चलनांमध्ये आहेत: कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये मोजले तर शेवटचा तास हा लॉटरी-तिकीट बाजार आहे; डॉलर्समध्ये मोजले तर, स्टॉकमध्ये रूपांतरित होणाऱ्या खोल इन-द-मनी कॉन्ट्रॅक्ट्सची एक पातळ फीत आहे (0DTE मार्गदर्शक अशा एका शेवटच्या तासातील लॉटरी स्ट्राइकचे अनुसरण करते).

0DTE स्प्रेड सर्वात अरुंद कधी असतात?

व्हॉल्यूम हे तरलतेचे एक माप आहे; बाजार ओलांडण्याचा खर्च हा व्यापाऱ्याला भरावा लागतो. हा पॅनेल त्या शुक्रवारच्या SPY 0DTE कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील प्रत्येक कोट अपडेट वाचतो आणि तासागणिक मध्यक बिड-आस्क स्प्रेड नोंदवतो, जो $1 ते $10 दरम्यान कोट केलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट्सपुरता मर्यादित असतो — एक समान प्रीमियम बँड (दिवस जसजसा वाढत जातो तसतसे त्यातील कॉन्ट्रॅक्ट्स बदलतात; कालबाह्य होणारे उत्पादन असेच असते).

SELECT formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
       round(count() / 1e6, 1) AS quote_updates_m,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price), toUInt64(sequence_number)), 3) AS median_spread_usd,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price) / toFloat64(bid_price + ask_price) * 200,
                                        toUInt64(sequence_number)), 2) AS median_spread_pct_of_mid
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPY260710%'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND bid_price > 0
  AND toFloat64(bid_price + ask_price) / 2 BETWEEN 1 AND 10
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

सत्र जसजसे वृद्ध होते तसतसा स्प्रेड रुंदावतो. त्या बँडमधील मध्यक त्याच-दिवसाच्या SPY कॉन्ट्रॅक्टचा स्प्रेड उघडण्याच्या अर्ध्या तासात 0.8% त्याच्या मिड-प्राइसच्या रुंदीचा होता — दिवसातील सर्वात अरुंद बादली — आणि बंद होण्याच्या तासात 2.67%, सर्वात रुंद: त्याच उत्पादनासाठी, त्याच प्रीमियम बँडसाठी, सहा तासांनंतर बाजार ओलांडण्याचा खर्च दुप्पट. रोख रकमेत मध्यक स्प्रेड $0.03 वरून $0.11 पर्यंत जातो, दुपारचा कालावधी मध्ये (1.57% वाजता 12:00). कोट ट्रॅफिक त्याच प्रकारे हलते — 10 वाजताच्या तासात 1.4 दशलक्ष अपडेट्स विरुद्ध शेवटच्या तासात 0.1M: मार्केट मेकर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स शून्य वेळेच्या मूल्याजवळ पोहोचतात तेव्हा ते खूप कमी वेळा रिफ्रेश करतात, आणि जेव्हा करतात तेव्हा रुंद कोट करतात.

तर काय: व्यावहारिक अर्थ

मोजलेले चित्र म्हणजे कालबाह्य होणाऱ्या घड्याळावरील सकाळचे साधन:

• 0DTE कराराच्या आयुष्यातील सर्वात जड, सर्वात वेगवान आणि स्वस्तात पार करता येणारा भाग म्हणजे त्याचे पहिले दोन तास. त्यानंतरच्या प्रत्येक तासात कोट्स रुंद होतात आणि व्यापार पातळ होतो.
• हे इंडेक्स ETF चे कृत्रिम परिणाम नाही: सर्वात जड दहा अंतर्निहित मालमत्ता त्यांचा त्याच दिवसाचा व्हॉल्यूम सकाळकडे झुकवतात आणि कॉल्स आणि पुट्स समान घड्याळ ठेवतात.
• शेवटचा तास वास्तविक पण लहान असतो — एकाच वेळी दोन बाजार: खूप मोठ्या प्रमाणात अत्यंत स्वस्त करार, आणि अत्यंत कमी प्रमाणात अत्यंत महाग करार जे बहुतेक डॉलर्स वाहून नेतात.
• आठवड्याचा दिवस महत्त्वाचा आहे: शुक्रवारचा त्याच दिवसाचा वाटा आठवड्याच्या मध्यभागी असलेल्या कोणत्याही दिवसापेक्षा खूप वर असतो.

यापैकी काहीही असे सांगत नाही की ज्या उत्पादनाचा प्रीमियम दुपारपर्यंत शून्यावर जाऊ शकतो ते व्यापार करायचे की नाही; ते सांगते की त्यासाठीचा बाजार कधी सर्वात खोल आणि पार करण्यास स्वस्त असतो. DTE शब्दावली पृष्ठामध्ये ही माहिती आहे.

FAQ

0DTE पर्याय बाजार बंद होण्याच्या वेळी अधिक सक्रिय असतात का?

उर्वरित बाजाराच्या तुलनेत नाही. 10 जुलै 2026 रोजी, त्याच दिवसाचे करार बंद होण्याच्या तासात एकूण पर्याय खंडाच्या 38.4% वर घसरले — त्या दिवसातील सर्वात कमी वाटा — तरीही एकूण पर्याय खंड 9.78 दशलक्ष करारांपर्यंत वाढला, जो सत्राचा तिसरा सर्वात व्यस्त तास होता (10:00 वाजता 13.58 दशलक्ष आणि 11:00 वाजता 10.86 दशलक्ष यांच्या मागे). 0DTE खंड बेलपर्यंत वाढतो (7.19 दशलक्षच्या सकाळच्या शिखराच्या तुलनेत 3.75 दशलक्ष), पण उर्वरित बाजार अधिक वाढतो. सर्वात जास्त त्याच दिवसाचा प्रवाह उघडण्याच्या अर्ध्या तासात आला, प्रति मिनिट 148.9 हजार करार.

सरासरी दिवशी एकूण पर्याय खंडाची किती टक्केवारी 0DTE असते?

ते आठवड्याच्या दिवसावर अवलंबून असते. 10 जुलै 2026 पर्यंतच्या सहा आठवड्यांत, त्याच दिवसाचे करार शुक्रवारी एकूण पर्याय खंडाचे 46.1% आणि Tuesday रोजी 29.2% होते — प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी लक्षणीय 0DTE खंड असतो, आणि कालबाह्यता कॅलेंडर किती असेल हे ठरवते.

पुट्स आणि कॉल्स 0DTE एकाच वेळी व्यापार करतात का?

जवळपास: 10 जुलै 2026 रोजी दोन्ही एकाच 10 वाजताच्या तासात शिखरावर होते आणि दुपारनंतर दोन्ही कमी झाले. त्याच दिवसाच्या खंडातील पुटचा वाटा उघडण्याच्या बकेटमध्ये सर्वात कमी होता (34.9%) आणि 41.7% वर संपला — दिवसाच्या उत्तरार्धात हेजिंगची कोणतीही वाढ दिसत नाही.

सकाळचे शिखर SPY साठी आणि वैयक्तिक शेअर्ससाठी सारखेच आहे का?

होय. त्या शुक्रवारी दहा सर्वात जड अंतर्निहित मालमत्तांपैकी प्रत्येकाने — ETFs आणि वैयक्तिक शेअर्स दोन्ही — दुपारपूर्वी त्याच दिवसाच्या खंडाचा मोठा वाटा नोंदवला, जो सत्राच्या 38% वेळेच्या खिडकीपेक्षा जास्त आहे: वैयक्तिक शेअर NVDA साठी 56.3%, SPY साठी 54.4%.

वरील प्रत्येक आकडा संपूर्ण पर्याय टेपवर एक संग्रहित, आवृत्तीबद्ध क्वेरी आहे — कोणतेही पॅनेल विस्तृत करून SQL वाचा, किंवा Strasmore टर्मिनलवर दुसरे सत्र कापून घ्या.