زمان انجام معاملات گزینه‌های 0DTE

داستان عامیانه‌ی مربوط به گزینه‌های 0DTE، کازینویی در پایان روز است: بلیط‌های بخت‌آزمایی که در ساعت آخر برای آخرین شرط‌بندی خریداری می‌شوند. اما داده‌های بازار خلاف این را نشان می‌دهند. با بررسی ساعت به ساعت، حجم معاملات گزینه‌های همان‌روز در اوایل صبح در بیشترین میزان خود قرار دارد؛ سریع‌ترین جریان قراردادها در 30 دقیقه نخست رخ می‌دهد و سهم آن‌ها از کل حجم معاملات گزینه‌ها، در پایان روز به کمترین میزان خود می‌رسد. جداول زیر این روند را در یک جلسه معاملاتی پرحجم 0DTE (جمعه، 10 جولای 2026) اندازه‌گیری کرده و آن را در دارایی‌های پایه، گزینه‌های Call و Put و روزهای هفته بررسی می‌کنند.

معاملات 0DTE در چه ساعتی از روز بیشترین حجم را دارند؟

پنل مذکور، تمامی معاملات اختیار معامله در آن جمعه را بر اساس ساعت نیویورک، به دو دسته قراردادهای همان روز (با انقضا در همان بعدازظهر) و سایر قراردادها تقسیم می‌کند. ردیف ساعت 09:00 تنها نیم ساعت را پوشش می‌دهد — چرا که جلسه معاملاتی در ساعت 9:30 آغاز می‌شود — بنابراین ستون آخر، هر دسته را به قرارداد در دقیقه تبدیل می‌کند تا تنها مقایسه منصفانه امکان‌پذیر باشد.

SELECT
    formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
    round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS all_options_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS same_day_pct,
    round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710')
          / uniqExact(toStartOfMinute(sip_timestamp)) / 1000, 1) AS same_day_k_per_minute
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

نرخ جریان. در نیم ساعت اول، نرخ معاملات 148.9 هزار قرارداد همان روز در هر دقیقه بود که سریع‌ترین بازه زمانی جلسه محسوب می‌شود. تمامی بازه‌های بعدی کندتر هستند: 119.8k در ساعت 10، 66.6k تا ظهر، کمترین میزان با 50.3k در ساعت 14:00 و 62.6k در ساعت آخر.

حجم مطلق. بزرگترین بازه زمانی، ساعت 10 است که با 7.19 میلیون قرارداد (یک ساعت کامل، نه نیم ساعت) همراه است. پس از آن، حجم در ساعت 14:00 به 3.02M کاهش می‌یابد و سپس در نزدیکی زمان بسته شدن بازار، تا 3.75M افزایش می‌یابد. افزایش حجم در اواخر روز واقعی است و با حجم صبحگاهی همخوانی ندارد.

سهم. سهم قراردادهای همان روز از کل حجم معاملات اختیار معامله در شروع بازار 52.9% است، در ساعت 11:00 به اوج خود یعنی 53.4% می‌رسد و سپس هر ساعت کاهش می‌یابد تا در زمان بسته شدن بازار به 38.4% برسد که کمترین میزان روز است. ساعت آخر را با دقت بررسی کنید، زیرا داستان اصلی در آنجا نهفته است: حجم کل معاملات اختیار معامله در نزدیکی صدای زنگ بازار افزایش می‌یابد (9.78M قرارداد در مقابل 6.63M در ساعت قبل — که سومین بازه پرکار در روز، پس از ساعت‌های 10:00 و 11:00 با حجم 13.58M و 10.86M است) در حالی که سهم 0DTE کاهش می‌یابد. زمان بسته شدن بازار، ساعتی پرتحرک برای اختیار معامله است، اما کمترین تمرکز 0DTE را در کل جلسه معاملاتی دارد.

آیا اوج معاملات صبحگاهی فقط مربوط به SPY است؟

این یک اعتراض منطقی است: ETFهای شاخص در هر روز معاملاتی تاریخ انقضا دارند، بنابراین شاید اصطلاح "0DTE" در واقع مربوط به SPY و QQQ باشد. بخش بعدی، حجم معاملات همان روز جمعه را بر اساس دارایی‌های پایه تجزیه می‌کند و میزان سهام همان روز و مقدار معامله شده تا قبل از ظهر را برای هر نماد اضافه می‌کند.

WITH by_name AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS underlying,
           sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') AS same_day_size,
           sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
                       AND toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) < 12) AS morning_size,
           sum(size) AS all_size
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
      AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
      AND ticker NOT LIKE 'O:SPCX%'
    GROUP BY underlying
)
SELECT underlying,
       round(same_day_size / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
       round(100.0 * same_day_size / sum(same_day_size) OVER (), 1) AS pct_of_all_0dte,
       round(100.0 * same_day_size / all_size, 1) AS same_day_pct_of_name,
       round(100.0 * morning_size / same_day_size, 1) AS pct_traded_before_noon
FROM by_name
ORDER BY same_day_size DESC
LIMIT 10

محصولات شاخص غالب هستند، اما انحصار ندارند. تنها SPY به تنهایی 25.5% از کل قراردادهای معامله شده در بازار همان روز را به خود اختصاص داد و QQQ نیز 14.5% دیگر بود؛ با در نظر گرفتن سری شاخص S&P 500 (SPXW) و ETF با ارزش بازار کوچک (IWM)، محصولات شاخص چهار جایگاه از شش جایگاه برتر را در اختیار دارند. دو جایگاه دیگر متعلق به سهام تک‌سهم‌ها هستند — NVDA با 8.7% و TSLA با 7.3%.

ستون same_day_pct_of_name نشان می‌دهد که بازار اختیار معامله هر نماد تا چه حد متمرکز بر 0DTE بوده است: 72.1% از حجم معاملات اختیار معامله SPY در آن روز، همان بعدازظهر منقضی شد، در حالی که این رقم برای AMZN در پایین جدول، 46.9% بود.

سوگیری صبحگاهی برای هر ده مورد برقرار است. بازه زمانی پیش از ظهر، 2.5 ساعت از 6.5 ساعت جلسه معاملاتی است — یعنی 38٪ از زمان؛ و هر نماد بیشتر از آن سهم از حجم معاملات همان روز خود را در این بازه ثبت کرده است: بیشترین میزان در IWM با 67.4%، کمترین میزان در MU با 44.5%، SPY در 54.4% و NVDA در 56.3%. این تمایل متعلق به نوع محصول است، نه یک ETF خاص.

آیا قراردادهای Call و Put زمان‌بندی یکسانی دارند؟

فرض بر این است که قراردادهای Put با تأخیر معامله می‌شوند؛ یعنی در ساعات پایانی بازار، حجم معاملات برای پوشش ریسک در برابر شکاف‌های قیمتی شبانه افزایش می‌یابد. اما داده‌های بازار نشان می‌دهند که هر دو طرف تقریباً زمان‌بندی مشابهی دارند.

SELECT formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
       round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / 1e6, 2) AS call_contracts_m,
       round(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / 1e6, 2) AS put_contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / sum(size), 1) AS put_share_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

هر دو طرف در بازه زمانی ساعت 10 صبح به اوج خود می‌رسند — 4.1M قراردادهای Call در مقابل 3.09M قراردادهای Put — سپس هر دو در طول بعدازظهر کاهش می‌یابند و در نزدیکی زمان بسته شدن بازار، مجدداً افزایش می‌یابند. سهم قراردادهای Put از حجم معاملات روزانه، شاخص مهمی است: این میزان در کمترین سطح خود در بازه بازگشایی بازار (34.9%) قرار دارد، سپس در ساعت 10 به 43% می‌رسد، پس از آن در یک محدوده narrow ثابت می‌ماند و در نهایت با 41.7% بسته می‌شود.

اثر ترکیب معاملات برخلاف فرضیه پوشش ریسک است: هجوم اولیه در بازگشایی بازار، دوره‌ای است که بیشترین تمایل به خرید قراردادهای Call را دارد و پس از آن، سهم قراردادهای Put چند واحد افزایش می‌یابد. هیچ جهش ناگهانی در قراردادهای Put در اواخر روز مشاهده نمی‌شود.

آیا این الگو در روز سه‌شنبه نیز برقرار است؟

ریتم ساعتی تابع یک الگوی روزانه است: میزان معاملات 0DTE در یک جلسه معاملاتی به قراردادهایی که در آن روز سررسید می‌شوند، بستگی دارد. جمعه روز اوج تقویم سررسید است؛ چرا که قراردادهای هفتگی، ماهانه و سری‌های روزانه ETF همگی در این روز منقضی می‌شوند، در حالی که سه‌شنبه تنها شامل نمادهایی با سررسید روزانه است. این پنل، داده‌های شش هفته از جلسات معاملاتی را بر اساس روزهای هفته تجمیع کرده است.

WITH sessions AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
           sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)
                         = formatDateTime(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%y%m%d')) AS same_day_vol,
           sum(volume) AS all_vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9)
      AND window_start < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) BETWEEN 9 AND 15
    GROUP BY session_date
)
SELECT toDayOfWeek(session_date) AS dow,
       formatDateTime(session_date, '%W') AS weekday,
       count() AS sessions,
       round(avg(same_day_vol) / 1e6, 2) AS avg_same_day_contracts_m,
       round(100.0 * sum(same_day_vol) / sum(all_vol), 1) AS same_day_pct_of_volume
FROM sessions
GROUP BY dow, weekday
ORDER BY dow

در میان 6 دوشنبه، 6 سه‌شنبه، 6 چهارشنبه، 6 پنجشنبه و 4 جمعه، تفاوت‌ها بسیار آشکار است. جمعه با سهم 46.1% از کل حجم قراردادهای همان‌روز، بالاترین میزان را داشت و به‌طور میانگین 36.1 میلیون قرارداد همان‌روز در هر جلسه معاملاتی ثبت کرد که در هر دو معیار، بالاترین میزان در میان پنج روز هفته است. Tuesday کمترین میزان را داشت (29.2%، 18.92M)؛ روزهای میانی هفته در یک محدوده نزدیک به هم قرار دارند (34.5% در Monday، 34.2% در Wednesday، 35.4% در Thursday). معاملات همان‌روز یک پدیده همیشگی در هر جلسه معاملاتی است؛ حتی کم‌حجم‌ترین روز هفته نیز 29.2% از حجم معاملات قراردادهای اختیار معامله را شامل می‌شود — اما سطح معاملات یک واقعیت تقویمی است و جمعه در پنل‌های بالا، در نزدیکی سقف این محدوده قرار دارد. شکل نمودار ساعتی قابل تعمیم است، اما ارتفاع منحنی خیر.

دلایل مکانیکی بازار در ساعات ابتدایی

دوره زمانی یک قرارداد اختیار معامله (option) با سررسید همان روز، تنها شامل یک جلسه معاملاتی است. بنابراین، تمام کسانی که به دنبال این سطح از ریسک‌پذیری هستند — از معامله‌گران روزانه و پوشش‌دهندگان ریسک در رویدادها گرفته تا فروشندگان پرمیوم که در آخرین روز کاهش ارزش زمانی (decay) فعالیت می‌کنند — در زمان بازگشایی بازار بیشترین حجم کالا را در اختیار دارند: بیشترین ساعات معاملاتی، بیشترین میزان پرمیوم و گسترده‌ترین محدوده نوسان روزانه حل‌نشده. با گذشت هر ساعت، ارزش کالا کاهش می‌یابد و کاهش قیمت در ساعات پایانی بازار، همان انقضای کالا در زمان واقعی است.

در ساعت آخر واقعاً چه چیزی معامله می‌شود؟

فرض معمول بر این است که باقی‌مانده معاملات در ساعت آخر، شامل قراردادهای بسیار در سود (deep in-the-money) است که به قیمت سهام نزدیک می‌شوند، به همراه قراردادهای بسیار ارزان (lottery strikes) با اختلاف قیمت بسیار کم. این پنل با دسته‌بندی معاملات همان روز بر اساس حق‌الامتیاز (premium) پرداختی، این فرض را بررسی می‌کند؛ این معیار جایگزینی برای میزان در سود بودن در روز انقضا است، زیرا قراردادی که تنها چند ساعت تا انقضای آن باقی مانده و قیمت آن 0.05 دلار است، بسیار خارج از سود (out of the money) محسوب می‌شود و قراردادی با قیمت بالای 10 دلار، بسیار در سود است.

SELECT multiIf(price < 0.10, 'under $0.10', price < 0.50, '$0.10-0.50', price < 2, '$0.50-2', price < 10, '$2-10', '$10 and up') AS premium_bucket,
       round(100.0 * sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 10)
             / sum(sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 10)) OVER (), 1) AS pct_of_10am_contracts,
       round(100.0 * sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)
             / sum(sumIf(size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)) OVER (), 1) AS pct_of_3pm_contracts,
       round(100.0 * sumIf(price * size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)
             / sum(sumIf(price * size, toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) = 15)) OVER (), 1) AS pct_of_3pm_premium_dollars
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
  AND toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) IN (10, 15)
GROUP BY premium_bucket
ORDER BY min(price)

ترکیب معاملات به شدت به سمت قراردادهای ارزان متمایل می‌شود. در ساعت 10 صبح، دسته اصلی شامل $0.50-2، یعنی 37.4% از قراردادها است و دسته قراردادهای زیر ده سنت، 17.1% را شامل می‌شود. تا ساعت پایانی، سهم دسته قراردادهای زیر ده سنت تقریباً دو برابر شده و به 33.8% می‌رسد، $0.10-0.50 مقدار 34.9% را اضافه می‌کند و قراردادهای $0.50-2 به 19.6% کاهش می‌یابند. بیشتر معاملاتی که تا زمان بسته شدن بازار انجام می‌شود، هزینه‌ای کمتر از پنجاه سنت دارد.

ستون نهایی مربوط به اصلاحیه است. آن قراردادهای گران‌قیمت کمیاب هستند؛ دسته $10 and up تنها 2.6% از قراردادهای ساعت آخر را تشکیل می‌دهد، اما با این حال 54.2% از کل دلار‌های پرداخت شده در آن ساعت را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که این رقم برای دسته زیر ده سنت، 0.8% است. هر دو بخش تصویر واقعی در اینجا وجود دارد، اما با واحدهای متفاوت: اگر قراردادها را بشماریم، ساعت آخر یک بازارِ بلیط بخت‌آزمایی است؛ اما اگر دلارها را بشماریم، شاهد حجم اندکی از قراردادهای بسیار در سود هستیم که به قیمت سهام نزدیک می‌شوند (راهنمای 0DTE یکی از این قراردادهای بخت‌آزمایی در ساعت آخر را دنبال می‌کند]).

زمان‌هایی که شکاف قیمت در معاملات 0DTE در کمترین میزان خود قرار دارد؟

حجم یکی از معیارهای نقدینگی است؛ اما هزینه عبور از بازار، هزینه‌ای است که معامله‌گر پرداخت می‌کند. این پنل، تمام به‌روزرسانی‌های قیمت در قراردادهای SPY 0DTE در آن جمعه را بررسی کرده و میانگین bid-ask spread را بر اساس ساعت گزارش می‌دهد. این داده‌ها تنها شامل قراردادهایی است که قیمت آن‌ها بین 1 تا 10 دلار است؛ یعنی یک محدوده پریمیوم مشابه (با توجه به ماهیت محصول در حال انقضا، قراردادهای موجود در این محدوده در طول روز تغییر می‌کنند).

SELECT formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')), '%H:%i') AS et_hour,
       round(count() / 1e6, 1) AS quote_updates_m,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price), toUInt64(sequence_number)), 3) AS median_spread_usd,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price) / toFloat64(bid_price + ask_price) * 200,
                                        toUInt64(sequence_number)), 2) AS median_spread_pct_of_mid
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPY260710%'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND bid_price > 0
  AND toFloat64(bid_price + ask_price) / 2 BETWEEN 1 AND 10
GROUP BY et_hour
ORDER BY et_hour

با پیشرفت زمان در طول جلسه معاملاتی، شکاف قیمت افزایش می‌یابد. میانگین قراردادهای همان روز SPY در آن محدوده، در نیم ساعت اول بازار که کمترین میزان شکاف را داشت، 0.8% از قیمت میانی خود بود و در ساعت پایانی که بیشترین میزان شکاف را داشت، 2.67% بود: یعنی هزینه عبور از بازار در همان محصول و همان محدوده پریمیوم، شش ساعت بعد، بیش از دو برابر شده است. در بازار نقدی، میانگین شکاف از $0.03 به $0.11 می‌رسد و در میانه روز به $1.57% در ساعت 12:00 می‌رسد. حجم به‌روزرسانی قیمت‌ها نیز همین روند را دنبال می‌کند؛ 1.4 میلیون به‌روزرسانی در ساعت 10 صبح در مقابل 0.1M در ساعت آخر وجود دارد: market makers با نزدیک شدن قراردادها به زمان انقضا، بسیار کمتر قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کنند و در این حالت، قیمت‌ها را با شکاف بیشتری ارائه می‌دهند.

تحلیل نهایی: برداشت کاربردی

تصویر اندازه‌گیری شده، ابزاری صبحگاهی در یک ساعت رو به زوال است:

• سنگین‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین بخش برای معامله در چرخه عمر یک قرارداد 0DTE، دو ساعت اول آن است. هر ساعت پس از آن، قیمت‌ها با اختلاف (spread) بیشتر و حجم معاملات کمتر ارائه می‌شوند.
• این موضوع صرفاً مربوط به index ETFها نیست: هر ده دارایی پایه اصلی، حجم معاملات همان روز خود را در ساعات صبح متمرکز می‌کنند و قراردادهای call و put نیز از همین الگوی زمانی پیروی می‌کنند.
• ساعت آخر، واقعی اما کوچک است؛ یعنی دو بازار همزمان: تعداد بسیار زیادی قرارداد بسیار ارزان، و تعداد بسیار کمی قرارداد بسیار گران که بخش اعظم سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند.
• روز هفته اهمیت دارد: حجم معاملات همان روز در روز جمعه بسیار بیشتر از هر روز دیگری در اواسط هفته است.

هیچ‌کدام از این موارد تعیین نمی‌کند که آیا باید روی محصولی که حق‌الامتیاز (premium) آن می‌تواند در یک بعدازظهر به صفر برسد، معامله کرد یا خیر؛ بلکه این موارد نشان می‌دهند که بازار برای آن محصول، چه زمانی عمیق‌ترین و ارزان‌ترین حالت را برای ورود به معامله دارد. صفحه واژه‌نامه DTE طیف گسترده‌تری از تاریخ‌های سررسید را ارائه می‌دهد.

سوالات متداول

آیا معاملات 0DTE در زمان بسته شدن بازار فعالیت بیشتری دارند؟

نسبت به سایر بخش‌های بازار خیر. در 10 جولای 2026، قراردادهای همان‌روز در ساعت پایانی به 38.4% از کل حجم معاملات اختیار معامله کاهش یافت که کمترین سهم روز بود؛ این در حالی بود که حجم کل اختیار معامله به 9.78 میلیون قرارداد رسید که سومین ساعت پررونق جلسه بود (پس از 13.58M در ساعت 10:00 و 10.86M در ساعت 11:00). حجم 0DTE در نزدیکی زمان بسته شدن بازار افزایش می‌یابد (3.75M در مقابل اوج صبحگاهی 7.19M)، اما سایر بخش‌های بازار رشد بیشتری دارند. سنگین‌ترین جریان معاملات همان‌روز در نیم ساعت اول بازار با نرخ 148.9 هزار قرارداد در دقیقه رخ داد.

سهم 0DTE از حجم معاملات اختیار معامله در یک روز عادی چقدر است؟

این میزان به روز هفته بستگی دارد. در بازه شش هفته منتهی به 10 جولای 2026، قراردادهای همان‌روز در روزهای جمعه 46.1% و در روزهای Tuesday شامل 29.2% از کل حجم معاملات اختیار معامله بودند. هر روز معاملاتی دارای حجم قابل توجهی از 0DTE است و تقویم انقضا تعیین می‌کند که این میزان چقدر باشد.

آیا معاملات Put و Call در زمان‌های یکسانی برای 0DTE انجام می‌شوند؟**

تقریباً بله: هر دو در ساعت 10 صبح در 10 جولای 2026 به اوج خود رسیدند و هر دو در طول بعدازظهر کاهش یافتند. سهم Put از حجم معاملات همان‌روز در بازه زمانی شروع بازار در کمترین سطح خود (34.9%) بود و در سطح 41.7% پایان یافت؛ هیچ جهش ناگهانی در پوشش ریسک (hedging) در اواخر روز مشاهده نشد.

آیا اوج فعالیت صبحگاهی برای SPY مشابه سهام تک‌مربعی است؟

بله. در آن جمعه، هر ده مورد از سنگین‌ترین دارایی‌های پایه — اعم از ETF و سهام تک‌مربعی — سهم بیشتری از حجم معاملات همان‌روز خود را پیش از ظهر ثبت کردند، در حالی که این بازه زمانی تنها 38٪ از زمان جلسه معاملاتی را پوشش می‌دهد: 56.3% برای سهام تک‌مربعی NVDA و 54.4% برای SPY.

تمام ارقام فوق، نتایج پرس‌وجوهای ذخیره‌شده و نسخه‌بندی‌شده از کل داده‌های اختیار معامله هستند — برای مشاهده کد SQL هر پنل را باز کنید، یا جلسه دیگری را در ترمینال Strasmore بررسی کنید.