Penyebab Saham Gap Up atau Gap Down Semalam

Gap adalah jarak antara harga penutupan saham pada satu sesi dan harga pembukaannya pada sesi berikutnya — sebuah lonjakan pada grafik harga tanpa adanya perdagangan jam reguler di antaranya. Saham mengalami gap up atau gap down semalam karena alasan struktural: bursa menjalankan sesi selama enam setengah jam, sementara tujuh belas setengah jam sisanya tetap menghasilkan pendapatan, berita, perdagangan luar negeri, dan cetakan extended-hours yang tipis. Semua hal tersebut berdampak pada harga pembukaan esok pagi secara bersamaan. Halaman ini mengukur gap daripada sekadar menegaskannya: setiap sesi SPY pada H1 2026, lima saham populer di samping indeks, dan satu pergerakan overnight lebih dari delapan persen yang tertangkap terbentuk sebelum bel pembukaan.

Apa itu gap up atau gap down?

Gap up: harga pembukaan hari ini berada di atas harga penutupan sesi reguler kemarin. Gap down: berada di bawahnya. Pembukaan yang dimaksud adalah pembukaan pukul 9:30 pagi ET, yang ditetapkan oleh lelang pembukaan, yang mengumpulkan tunggakan pesanan semalam dan menyelesaikannya pada satu harga tunggal. Antara penutupan sebelumnya dan lelang tersebut, perdagangan after-hours dan premarket memang mencatat transaksi riil, tetapi dengan fraksi volume sesi reguler — sehingga pembukaan resmi adalah saat bobot penuh pasar pertama kali berbicara, dan di sanalah gap diukur.

Price discovery tidak pernah berhenti sepenuhnya: index futures diperdagangkan hampir sepanjang waktu, pasar luar negeri menetapkan level saat New York tidur, premarket berjalan mulai pukul 4:00 pagi ET. Pada pukul 9:30 lelang tidak sedang menebak — lelang tersebut mengesahkan level yang sudah dirancang oleh venue perdagangan semalam.

Seberapa besar gap overnight yang normal?

Setiap sesi pada H1 dua ribu dua puluh enam untuk SPY, ETF S&P 500, dibagi menjadi komponen overnight (penutupan sebelumnya ke pembukaan) dan intraday (pembukaan ke penutupan):

SELECT count() AS sessions,
       round(avg(abs(100 * (rth_open - prior_close) / prior_close)), 2) AS avg_abs_overnight_gap_pct,
       round(avg(abs(100 * (rth_close - rth_open) / rth_open)), 2) AS avg_abs_intraday_move_pct,
       countIf(abs(100 * (rth_open - prior_close) / prior_close) >= 0.5) AS gaps_of_half_pct_or_more
FROM (SELECT day, rth_open, rth_close, lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY day) AS prior_close
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day,
               argMinIf(toFloat64(open), window_start, rth) AS rth_open,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, rth) AS rth_close
        FROM (
            SELECT window_start, open, close,
                   toTimeZone(window_start, 'America/New_York') >= toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 09:30:00'), 'America/New_York')
                   AND toTimeZone(window_start, 'America/New_York') < toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 16:00:00'), 'America/New_York') AS rth
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'SPY'
              AND window_start >= '2025-12-29 04:00:00'
              AND window_start < '2026-07-01 08:00:00'
        )
        GROUP BY day
    ))
WHERE day >= '2026-01-01' AND prior_close > 0 AND isFinite(prior_close)

Dalam 123 sesi, rata-rata absolute overnight gap SPY adalah 0.45%, dibandingkan dengan rata-rata absolute open-to-close move sebesar 0.53%: lonjakan overnight yang tidak dapat diperdagangkan hampir sebesar seluruh hari perdagangan yang mengikutinya. Gap sebesar setengah persen atau lebih terjadi sebanyak 41 kali — kira-kira satu sesi dari tiga sesi.

Apakah saham lebih sering gap pada hari Senin?

Pembukaan hari Senin memiliki reputasi tertentu: akhir pekan memperpanjang mekanisme yang sama selama enam puluh lima jam penutupan, bukan tujuh belas koma lima jam. Mitos ini dapat diuji. Setiap sesi SPY dari Januari dua ribu dua puluh empat hingga Juni dua ribu dua puluh enam, dikelompokkan berdasarkan hari kerja, dengan rata-rata absolute gap dan persentil ke-sembilan puluh — ukuran yang hanya dilampaui oleh satu dari sepuluh pembukaan. (Libur hari Senin menggeser gap akhir pekannya ke pembukaan hari Selasa, yang dihitung sebagai hari Selasa.)

SELECT ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday'][dow] AS weekday,
       count() AS sessions,
       round(avg(abs(gap_pct)), 2) AS avg_abs_gap_pct,
       round(quantileDeterministic(0.9)(abs(gap_pct), toUInt64(toYYYYMMDD(day))), 2) AS p90_abs_gap_pct
FROM (
    SELECT day, toDayOfWeek(day) AS dow,
           100 * (rth_open - prior_close) / prior_close AS gap_pct
    FROM (
        SELECT day, rth_open, lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY day) AS prior_close
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day,
                   argMinIf(toFloat64(open), window_start, rth) AS rth_open,
                   argMaxIf(toFloat64(close), window_start, rth) AS rth_close
            FROM (
            SELECT window_start, open, close,
                   toTimeZone(window_start, 'America/New_York') >= toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 09:30:00'), 'America/New_York')
                   AND toTimeZone(window_start, 'America/New_York') < toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 16:00:00'), 'America/New_York') AS rth
                FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
                WHERE ticker = 'SPY'
                  AND window_start >= '2023-12-28 04:00:00'
                  AND window_start < '2026-07-01 08:00:00'
            )
            GROUP BY day
        )
    )
    WHERE day >= '2024-01-01' AND prior_close > 0 AND isFinite(prior_close)
)
WHERE dow <= 5
GROUP BY dow
ORDER BY dow

Mitos tersebut terbukti benar berdasarkan data. Rata-rata absolute gap hari Senin selama 119 hari Senin adalah 0.52% — yang terlebar dari lima hari kerja, dibandingkan dengan 0.36% pada hari Selasa, 0.39% Rabu, 0.45% Kamis dan 0.39% Jumat. Efek akhir pekan paling terlihat pada bagian tail: gap persentil ke-sembilan puluh hari Senin adalah 1.11% dibandingkan dengan 0.73% pada hari Selasa. Efek ini nyata namun kecil — pembukaan hari Senin memiliki distribusi yang lebih lebar, bukan fenomena yang berbeda, dan tidak ada data di sini yang menunjukkan arah pergerakannya.

Gap terbesar pada H1 2026

Enam gap overnight SPY terbesar selama paruh pertama tahun ini, beserta pergerakan sisa hari tersebut:

SELECT concat(monthName(day), ' ', toString(toDayOfMonth(day)), ', ', toString(toYear(day))) AS session,
       round(100 * (rth_open - prior_close) / prior_close, 2) AS overnight_gap_pct,
       round(100 * (rth_close - rth_open) / rth_open, 2) AS rest_of_day_pct
FROM (SELECT day, rth_open, rth_close, lagInFrame(rth_close) OVER (ORDER BY day) AS prior_close
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day,
               argMinIf(toFloat64(open), window_start, rth) AS rth_open,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, rth) AS rth_close
        FROM (
            SELECT window_start, open, close,
                   toTimeZone(window_start, 'America/New_York') >= toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 09:30:00'), 'America/New_York')
                   AND toTimeZone(window_start, 'America/New_York') < toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 16:00:00'), 'America/New_York') AS rth
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'SPY'
              AND window_start >= '2025-12-29 04:00:00'
              AND window_start < '2026-07-01 08:00:00'
        )
        GROUP BY day
    ))
WHERE day >= '2026-01-01' AND prior_close > 0 AND isFinite(prior_close)
ORDER BY abs(overnight_gap_pct) DESC, day
LIMIT 6

Gap terbesar terjadi pada April 8, 2026: SPY dibuka 2.6% dari harga penutupan sebelumnya, kemudian bergerak -0.08% dari harga pembukaan hingga penutupan. Seluruh repricing hari itu terjadi sebelum perdagangan jam reguler pertama dimulai — pelajaran praktis dari gap adalah bahwa pasar dapat melakukan repricing tanpa Anda.

Angka tanpa cerita hanyalah setengah angka. Setiap headline bertanda SPY yang diterbitkan antara penutupan 7 April dan pembukaan 8 April:

SELECT formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%b %d %H:%i') AS et_published,
       JSONExtractString(toString(publisher), 'name') AS source,
       substring(title, 1, 80) AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= toDateTime('2026-04-07 16:00:00', 'America/New_York')
  AND published_utc < toDateTime('2026-04-08 09:30:00', 'America/New_York')
  AND has(tickers, 'SPY')
ORDER BY published_utc
LIMIT 10

Dua headline muncul selama jam tutup tersebut, keduanya mengenai gencatan senjata AS-Iran, dengan stempel waktu Apr 08 03:28 ET dan Apr 08 08:58 ET — sebelum bel berbunyi, saat pasar tutup. Gap adalah entri akuntansi untuk berita yang tiba saat Anda tidak dapat berdagang.

Apakah saham individual mengalami gap lebih tajam daripada indeks?

ETF indeks menampung ratusan perusahaan, sehingga kejutan overnight sebagian saling meniadakan. Saham tunggal tidak memiliki bantalan tersebut. Lima nama besar dibandingkan dengan SPY, pada sesi yang sama:

SELECT ticker,
       count() AS sessions,
       round(avg(abs(gap_pct)), 2) AS avg_abs_gap_pct,
       round(argMax(gap_pct, (abs(gap_pct), day)), 2) AS biggest_gap_pct,
       concat(monthName(argMax(day, (abs(gap_pct), day))), ' ', toString(toDayOfMonth(argMax(day, (abs(gap_pct), day)))), ', ', toString(toYear(argMax(day, (abs(gap_pct), day))))) AS biggest_gap_day
FROM (
    SELECT ticker, day, 100 * (rth_open - prior_close) / prior_close AS gap_pct
    FROM (
        SELECT ticker, day, rth_open,
               lagInFrame(rth_close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY day) AS prior_close
        FROM (
            SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day,
                   argMinIf(toFloat64(open), window_start, rth) AS rth_open,
                   argMaxIf(toFloat64(close), window_start, rth) AS rth_close
            FROM (
                SELECT ticker, window_start, open, close,
                       toTimeZone(window_start, 'America/New_York') >= toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 09:30:00'), 'America/New_York')
                       AND toTimeZone(window_start, 'America/New_York') < toDateTime(concat(toString(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))), ' 16:00:00'), 'America/New_York') AS rth
                FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
                WHERE ticker IN ('SPY', 'KO', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
                  AND window_start >= '2025-12-29 04:00:00'
                  AND window_start < '2026-07-01 08:00:00'
            )
            GROUP BY ticker, day
        )
    )
    WHERE day >= '2026-01-01' AND prior_close > 0 AND isFinite(prior_close)
)
GROUP BY ticker
ORDER BY indexOf(['SPY', 'KO', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA'], ticker)

Baca kedua kolom secara terpisah. Pada malam tipikal, peringkatnya sesuai dengan dugaan: Tesla rata-rata 1.05% dan Nvidia 0.99%, dibandingkan SPY yang sebesar 0.45% — namun Coca-Cola rata-rata 0.42%, di bawah indeks — mega-cap konsumen yang stabil adalah instrumen overnight yang tenang pada sebagian besar malam.

Kolom tail adalah tempat di mana bantalan tersebut hilang. Gap tunggal terbesar SPY selama semester ini adalah 2.6% (April 8, 2026), dan kelima saham tunggal melampauinya: Coca-Cola 5.41%, Apple 2.82%, Nvidia 3.6%, Tesla 4.97% — dan Microsoft, yang terbesar dari semuanya, -8.66% pada January 29, 2026. Saham tunggal tidak selalu lebih bergejolak daripada indeks pada malam rata-rata, tetapi malam terburuk mereka jauh lebih buruk.

Mengamati pembentukan gap sebelum bel pembukaan

Tinjau kembali gap January 29, 2026 Microsoft. Sesi sebelumnya ditutup pada $481.72; segala sesuatu yang terjadi setelah penutupan tersebut terjadi di pasar yang tutup, dan pada pembukaan premarket pukul 4:00 a.m. ET, repricing sudah selesai:

WITH day_vol AS (
    SELECT sum(toFloat64(volume)) AS rth_vol
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'MSFT'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-29 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-01-29 16:00:00', 'America/New_York')
),
prior AS (
    SELECT round(argMax(toFloat64(close), window_start), 2) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'MSFT'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-28 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-01-28 16:00:00', 'America/New_York')
),
buckets AS (
    SELECT toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 minute) AS bucket,
           round(argMax(toFloat64(close), window_start), 2) AS price,
           sum(toFloat64(volume)) AS shares
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'MSFT'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-29 04:00:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-01-29 09:30:00', 'America/New_York')
    GROUP BY bucket
)
SELECT formatDateTime(bucket, '%H:%i') AS et_time,
       price,
       (SELECT prior_close FROM prior) AS prior_close,
       round(100 * (price - (SELECT prior_close FROM prior)) / (SELECT prior_close FROM prior), 2) AS vs_prior_close_pct,
       round(abs(100 * (price - (SELECT prior_close FROM prior)) / (SELECT prior_close FROM prior)), 2) AS pct_below_prior_close,
       round(shares / 1000) AS shares_thousands,
       round(sum(shares) OVER (ORDER BY bucket) / 1000000, 2) AS cum_shares_millions,
       round(100 * sum(shares) OVER (ORDER BY bucket) / (SELECT rth_vol FROM day_vol), 2) AS cum_pct_of_regular_volume
FROM buckets
ORDER BY bucket

Bucket premarket pertama, 04:00 ET, sudah mencetak $454, 5.75% di bawah penutupan sebelumnya, dengan volume 128 ribu saham. Lima jam berikutnya bergerak fluktuatif; pada bucket premarket terakhir (09:00 ET), harga berada 8.71% di bawah penutupan, dan pembukaan resmi berada di -8.66% — hampir sama dengan apa yang telah diputuskan oleh 4.86 juta saham overnight.

Perhatikan kolom terakhir: seluruh premarket membawa 4.31% dari volume yang akan diperdagangkan pada sesi reguler. Gap sebesar ini dihargai oleh sebagian kecil volume di dark pool dan dikonfirmasi oleh pasar penuh pada pukul 9:30. Ketipisan volume inilah yang menyebabkan spread paling lebar di sekitar waktu pembukaan.

Biaya pasar opsi untuk malam tersebut

Opsi menunjukkan apa yang diharapkan pasar terhadap pergerakan harga sebelum hal itu terjadi. Straddle — kombinasi call dan put pada satu strike dan expiry — biayanya kira-kira sebesar perkiraan pasar mengenai pergerakan saham ke arah mana pun hingga expiry. Straddle near-the-money Microsoft, yang dikutip dalam 15 menit terakhir sebelum penutupan 28 Januari, dengan expiry dua hari kemudian:

WITH prior AS (
    SELECT round(argMax(toFloat64(close), window_start), 2) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'MSFT'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-28 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-01-28 16:00:00', 'America/New_York')
),
quotes AS (
    SELECT toFloat64(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
           substring(ticker, 13, 1) AS cp,
           round(argMax((bid_price + ask_price) / 2, sip_timestamp), 2) AS mid
    FROM global_markets.cache_options_quotes
    WHERE ticker LIKE 'O:MSFT260130%'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-01-28 15:45:00', 'America/New_York')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-01-28 16:00:00', 'America/New_York')
      AND bid_price > 0
      AND ask_price > 0
    GROUP BY ticker
)
SELECT concat('$', toString(strike)) AS strike_price,
       maxIf(mid, cp = 'C') AS call_mid,
       maxIf(mid, cp = 'P') AS put_mid,
       round(maxIf(mid, cp = 'C') + maxIf(mid, cp = 'P'), 2) AS straddle_cost,
       round(100 * (maxIf(mid, cp = 'C') + maxIf(mid, cp = 'P')) / (SELECT prior_close FROM prior), 2) AS implied_move_pct
FROM quotes
WHERE abs(strike - (SELECT prior_close FROM prior)) <= 5
GROUP BY strike
HAVING countIf(cp = 'C') > 0 AND countIf(cp = 'P') > 0
ORDER BY strike

Strike terdekat dengan harga penutupan $481.72, yaitu $482.5, berada di harga $25.69 untuk pasangan tersebut — 5.33% dari harga saham. Itu adalah harga pergerakan untuk dua sesi penuh, bukan satu malam. Gap overnight saja mencapai -8.66%. Pasar opsi memiliki angka perkiraan dan hasil malam itu melampauinya — dan strike di sekitarnya pun setuju (5.37% pada $477.5, 5.37% pada $485), sehingga ini adalah konsensus, bukan satu kutipan liar.

Dua mekanisme berlaku bagi siapa pun yang memegang opsi selama terjadi gap. Opsi tidak dapat berubah harga saat pasar tutup — waktu terus berjalan mengurangi long premium, dan seluruh pergerakan muncul pada print pembukaan. Setelah peristiwa terjadi, ketidakpastian hilang dari harga: implied volatility anjlok pada pagi hari setelah rilis, itulah sebabnya arah yang diprediksi dengan benar tetap bisa merugi pada long option. Hari menuju expiry menentukan seberapa kuat kedua hal tersebut berdampak.

Jenis-jenis gap: kosakata pola grafik

Trader melabeli gap berdasarkan posisinya dalam pergerakan yang lebih panjang. Nama-nama tersebut bersifat deskriptif, diterapkan setelah kejadian, dan tidak ada yang bersifat prediksi:

• Common (area) gap — gap kecil di dalam rentang biasa, tanpa berita khusus. Sebagian besar gap SPY di bawah setengah persen adalah jenis ini.
• Breakaway gap — harga melonjak keluar dari rentang atau menembus level yang sudah lama bertahan, biasanya dengan volume tinggi.
• Runaway (continuation) gap — gap di tengah tren, searah dengan arah pergerakan saham sebelumnya.
• Exhaustion gap — gap searah tren yang muncul pada akhir reli, yang kemudian diikuti oleh pembalikan harga. Pada hari kejadian, gap ini terlihat identik dengan runaway gap; hanya data selanjutnya yang dapat membedakannya.

Pasangan terakhir adalah jebakan yang nyata: label tersebut bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya, sehingga tidak ada yang menamainya secara real time.

Arti gap bagi order Anda

Terdapat tiga konsekuensi, yang semuanya berasal dari fakta bahwa tidak ada perdagangan jam reguler yang terjadi di dalam gap:

• Stop order tidak menghentikan kerugian pada harga stop. Sebuah stop menjadi market order setelah saham diperdagangkan pada atau melewati pemicunya. Jika sebuah saham tutup pada $50 dan buka pada $44, stop $48 terpicu saat pembukaan dan terisi di dekat $44 — gap melompat melewatinya. Stop menjamin upaya, bukan level; stop-limit order membatasi harga yang Anda terima, dengan risiko tidak terisi sama sekali.
• Halts, bukan gaps, adalah rem pasar. Band limit up-limit down (LULD) menghentikan saham yang bergerak lebih dari persentase tertentu dari harga rata-rata terbarunya — 5% atau 10% untuk sebagian besar nama, lebih lebar untuk harga rendah, dan dua kali lipat saat pembukaan dan penutupan — dan pergerakan persisten di luar band memicu jeda lima menit. Circuit breakers seluruh pasar menghentikan segalanya jika S&P 500 turun 7% (Level 1) atau 13% (Level 2) dari penutupan sebelumnya, dan menutup hari pada 20% (Level 3). Tidak ada dari hal ini yang mencegah gap; ini mengatur apa yang terjadi setelah perdagangan dilanjutkan.
• "Gap fill" adalah deskripsi, bukan jadwal. Trader mengatakan gap "terisi" ketika harga kembali ke penutupan sebelumnya. Tidak ada yang mewajibkannya untuk terjadi, dalam jangka waktu apa pun. Hari gap terbesar SPY pada paruh tahun ini bergerak hanya -0.08% setelah pembukaan: tidak ada fill, tidak ada fade, hanya level baru.

Secara statistik, overnight dan intraday adalah pasar yang berbeda — itulah sebabnya cara pengembalian bulanan diukur mengubah jawabannya tergantung pada apakah lompatan overnight dihitung.

FAQ

Apa yang menyebabkan saham gap up atau gap down dalam semalam?

Pasar tutup selama tujuh belas setengah jam dari setiap dua puluh empat jam, namun informasi terus mengalir: laporan earnings rilis setelah penutupan, berita muncul sebelum pembukaan, dan pasar luar negeri diperdagangkan sepanjang malam. Lelang pembukaan menyelesaikan akumulasi order pada satu harga; jarak dari penutupan sebelumnya adalah gap.

Seberapa umum terjadinya overnight gap?

Sangat umum. Pada H1 2026, rata-rata absolute overnight gap SPY adalah 0.45%, dan 41 dari 123 sesi dibuka setidaknya setengah persen dari penutupan sebelumnya. Saham tunggal memiliki gap yang lebih besar: Tesla rata-rata 1.05%.

Apakah saham lebih sering gap pada hari Senin?

Ya, sedikit. Dari Januari 2024 hingga Juni 2026, rata-rata absolute Monday gap SPY adalah 0.52% — yang terlebar di hari kerja, dibandingkan 0.36% pada hari Selasa. Akhir pekan menambah jam tutup pasar, bukan menentukan arah.

Apakah gap selalu tertutup?

Tidak. "Gap selalu tertutup" adalah mitos trading: beberapa tertutup dalam hitungan jam, yang lain tidak pernah kembali ke harga penutupan sebelumnya. Anggap statistik pengisian gap sebagai deskripsi sesi masa lalu, bukan aturan untuk sesi berikutnya.

Apa yang terjadi pada stop-loss saya jika saham gap down?

Stop-loss terpicu saat pembukaan dan tereksekusi pada harga berapa pun yang ditawarkan pasar, yang bisa berada jauh di bawah harga stop — gap tidak memiliki transaksi untuk menahannya.

Setiap angka di atas adalah query tersimpan — perluas SQL di bawah panel mana pun, atau bagi bulan ticker apa pun menjadi pergerakan overnight dan intraday pada terminal Strasmore.