اس ہفتے کے غیر معمولی حجم والے اسٹاکس کی درجہ بندی
ختم ہونے والے ہفتے کے غیر معمولی حجم والے اسٹاکس کی درجہ بندی: ہر نام کے پچھلے پانچ سیشن کا اوسط حجم اس کے پچھلے چالیس سیشن کی اوسط سے تقابل، ہفتہ وار ریٹرن، ندرت اور تسلسل کے ساتھ۔
غیر معمولی حجم کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹاک اپنی اپنی معمول کی سطح سے کہیں زیادہ تیزی سے ٹریڈ ہو رہا ہے — مارکیٹ کی سطح سے نہیں۔ ایک میگا کیپ کا چالیس ملین شیئرز کا حجم ایک معمول کا دن ہے؛ ایک سمال کیپ کے لیے یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ صفحہ ابھی ختم ہونے والے ہفتے کے غیر معمولی حجم والے اسٹاکس کی درجہ بندی کرتا ہے: ہر نام کے پچھلے پانچ سیشن کا اوسط حجم اس کے پچھلے چالیس سیشن کی اپنی اوسط سے تقسیم کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ایک ڈالر کی کم سے کم حد مقرر ہے تاکہ ہر قطار میں ایک ایسا اسٹاک ہو جسے کوئی شخص واقعی ٹریڈ کر سکے۔ یہ ہفتہ وار تازہ ہوتا ہے، اور "data as of" کا ٹائم اسٹیمپ وہ دورانیہ ہے۔ پیمائش خود — یعنی نسبتتی حجم — کا اپنا مکمل گائیڈ ہے۔
اس ہفتے کے غیر معمولی حجم کے سرِفہرست نام
تین کالم کام کرتے ہیں۔ ملٹیپل بتاتا ہے کہ کوئی اسٹاک اپنے معمول سے کتنا اوپر ٹریڈ ہوا۔ بیس لائن بتاتی ہے کہ معمول کیا تھا — اور بھوکے بیس لائن پر بڑا ملٹیپ، مصروف ٹیپ پر معمولی ملٹیپ کی نسبت چھوٹا واقعہ ہے۔ ڈالرز بتاتے ہیں کہ سرگرمی معاشی طور پر حقیقی تھی یا نہیں۔ آخری کالم، ہفتے کا اوپن سے کلوز تک کا تبدیلی، وہ ہے جو زیادہ تر volume screens چھوڑ دیتے ہیں۔
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
WITH sess AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
SELECT s.ticker AS ticker,
avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
argMaxIf(s.day_open, c.rn, c.rn <= 5) AS week_open,
argMinIf(s.day_close, c.rn, c.rn <= 5) AS week_close,
countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
GROUP BY s.ticker
HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
)
SELECT ticker,
round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
round(adv_recent / 1e6, 2) AS recent_adv_m,
round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m,
round(dollar_recent / 1e9, 2) AS week_dollar_bn,
round(100.0 * (week_close / week_open - 1), 1) AS week_pct
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 8ہر قطار کو ترتیب سے پڑھیں:
- JLHL — اپنے معمول کا 99.2x، بورڈ کی چوٹی پر: بیس لائن 0.17M کے مقابلے میں روزانہ 16.95M شیئرز، $0.68B ٹریڈ، اور اوپن سے کلوز تک 160.6% کی تبدیلی۔
- AGEN — 0.62M شیئرز کی بیس لائن پر 41.1x، اس کے پیچھے $0.88B کا ٹرن اوور؛ ہفتے کی تبدیلی 54.3% تھی۔
- IONS — 4.7x، لیکن پتلی 1.43M بیس لائن پر اور صرف $2.1B کا ٹرن اوور؛ ہفتے کی تبدیلی، -19.6%۔
- ALNY — 2.3x، عموماً 0.83M کے مقابلے میں روزانہ 1.91M شیئرز؛ اوپن سے کلوز -26.2%۔
- BBIO — 2.1x، $2.25B ٹریڈ، ہفتے میں -0.2%۔
- MULL — 1.96M شیئرز کی بیس لائن پر 2.1x، $0.52B ٹریڈ، اوپن سے کلوز -22.8%۔
- HLI — 1.9x، روزانہ 0.9M شیئرز، $0.61B؛ ہفتے کی تبدیلی، 5.6%۔
- QGEN — آٹھویں اور آخری قطار، 1.8x پر $0.76B ٹریڈ اور 8.7% تبدیلی کے ساتھ۔
سمت درجہ بندی کا حصہ نہیں، اور دائیں طرف کے دو کالم اسے واضح کرتے ہیں: بورڈ کے سرِفہرست نے ہفتہ اپنے اوپننگ پرنٹ سے 160.6% پر ختم کیا جبکہ آٹھواں نام اپنے اوپننگ پرنٹ سے 8.7% پر ختم ہوا — ایک اسکرین، مخالف تجربات۔ بھاری ٹیپ ان سیشنز کو نشان زد کرتی ہے جب کسی اسٹاک کی فلوٹ حقیقی طور پر جانچی جا رہی ہو؛ یہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ اس جانچ میں کس طرف کی جیت ہوئی۔
ملٹیپل کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے
ایسا اسٹاک لیں جس کی پچھلے چالیس سیشنز میں اوسطاً 200,000 شیئرز فی دن ہوں۔ پچھلے ہفتے اس کا کاروبار پھر 1,000,000، پھر 1,400,000، پھر 900,000، پھر 1,100,000، پھر 600,000 شیئرز کا ہوتا ہے — پانچ سیشنز کا اوسط 1,000,000 بنتا ہے۔ تقسیم کریں: 1,000,000 ÷ 200,000 = 5.0x۔ اسی اسٹاک کو دو ملین شیئرز کی بیس لائن دیں تو وہی ہفتہ 0.5x پڑھا جائے گا۔ شمار کنندہ اس ہفتے کو ہے؛ مقسوم علیہ وہ ہے جو اسٹاک عام طور پر ہوتا ہے۔ (مقسوم علیہ خود دراصل اوسط دن کا حجم ہے، جو عام بیس سیشنز کے بجائے چالیس سیشنز پر ماپا جاتا ہے۔)
چالیس سیشنز کیوں؟ یہ تقریباً دو کیلنڈر مہینوں کے برابر ہوتا ہے — اتنا طویل کہ مقسوم علیہ پر کوئی ایک پچھلا اچھال غالب نہ آ سکے، اور اتنا مختصر کہ آج کے کاروبار کے لحاظ سے اسٹاک کی حالت کو اب بھی بیان کر سکے۔ شمار کنندہ کے لیے پانچ کیوں؟ ایک مکمل ہفتہ، تاکہ کوئی ایک روکا ہوا سیشن یا کوئی یک بارگی بلاک پڑھائی گئی قیمت پر قابض نہ ہو سکے۔
اس حساب کتاب میں ایک سچا تنبیہ چھپی ہے: بیس لائن جتنی پتلی ہوگی، ملٹیپل اتنا ہی سستا ہوگا۔ اس ہفتے کے لیڈر کی بیس لائن محض 0.17M شیئرز فی دن ہے — اس سائز پر، ایک بھیڑ بھرا سیشن پورے ہفتہ وار اوسط کو اوپر کھینچ لیتا ہے، اور اسی وجہ سے بورڈ چھہ اعداد پر مشتمل بیس لائن اور $500M کے ہفتے کا تقاضا کرتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی نام بالکل بھی ظاہر ہو سکے۔
ایسا ہفتہ کتنا نایاب ہے؟
کوئی ملٹیپل صرف اسی ڈسٹری بیوشن کے مقابلے میں معنی رکھتا ہے جس سے وہ نکلا ہو۔ ایک ہی یونیورس، ایک ہی ونڈو، ہر اہل نام اپنے ملٹیپل کے مطابق باکٹ میں تقسیم ہے:
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
WITH sess AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
SELECT s.ticker AS ticker,
avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
GROUP BY s.ticker
HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
scored AS (
SELECT ticker,
multiIf(adv_recent / adv_base >= 10, 1,
adv_recent / adv_base >= 5, 2,
adv_recent / adv_base >= 3, 3,
adv_recent / adv_base >= 2, 4,
adv_recent / adv_base >= 1.5, 5,
adv_recent / adv_base >= 1, 6, 7) AS bucket_key
FROM per_name
),
buckets AS (
SELECT arrayJoin([(1, '10x or more'), (2, '5x to 10x'), (3, '3x to 5x'), (4, '2x to 3x'),
(5, '1.5x to 2x'), (6, '1x to 1.5x'), (7, 'below 1x')]) AS bk
)
SELECT bk.2 AS rvol_bucket,
countIf(scored.bucket_key = bk.1) AS names,
round(100.0 * countIf(scored.bucket_key = bk.1) / count(), 1) AS pct_of_universe,
count() AS universe_names
FROM scored CROSS JOIN buckets
GROUP BY bk
ORDER BY bk.1 ASC647 اسٹاک اور ETF اس ہفتے فلیور عبور کر گئے۔ ان میں سے، 2 اپنے معمول سے دس گنا یا اس سے زیادہ پر ٹریڈ ہوئے — یعنی یونیورس کا 0.3%۔ ایک اور 0 پانچ گنا سے دس گنا والے باکٹ میں آئے اور 1 تین گنا سے پانچ گنا والے باکٹ میں۔ اوپر والا لیڈر بورڈ اسی میز کے اس پتلے سب سے اوپری حصے سے لیا گیا ہے۔ اس کے نیچے، 3 نام اپنے معمول کے دو سے تین گنا پر ٹریڈ ہوئے (یونیورس کا 0.5%) اور 5 ڈیڑھ سے دو گنا والے بینڈ میں آئے (0.8%)۔ ایک اور 19 محض بلند ایک سے ڈیڑھ گنا پر رہے، یعنی اہل ناموں کا 2.9%۔
میز کا دوسرا سرا وہ حصہ ہے جسے کوئی اسکرین شاٹ نہیں لیتا: 617 نام — یونیورس کا 95.4% — اس ہفتے اپنے چالیس سیشن کی اوسط سے نیچے ٹریڈ ہوئے۔ یہ مارکیٹ کا معمول کا حال ہے، اور اسی چیز نے بورڈ کے اوپری حصے کو ایک حقیقی آؤٹ لائر بنایا ہے نہ کہ راؤنڈنگ کی غلطی۔
کیا غیر معمولی حجم برقرار رہتا ہے؟
عوامی دعویٰ یہ ہے کہ غیر معمولی حجم کئی دنوں تک برقرار رہتا ہے۔ اس طرح اس بورڈ کے قریبِ سرِ فہرست کوئی نام عموماً پہلے ہی اپنا حرکت مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جانچا جا سکتا ہے۔ آٹھ رہنماؤں میں سے ہر ایک کے لیے: پانچ سیشنز میں سے کتنے بنیادی سطح کے دوگنے یا اس سے زیادہ پر چلے، ایک سب سے بھاری سیشن کتنا بڑا تھا، اور اس سب سے بھاری سیشن اور ہفتے کے آخری سیشن کے درمیان کتنے سیشنز کا فاصلہ تھا۔
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
WITH sess AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
SELECT s.ticker AS ticker,
avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
GROUP BY s.ticker
HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leaders AS (
SELECT ticker, adv_recent / adv_base AS rvol_week, adv_base
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 8
),
daily AS (
SELECT l.ticker AS ticker,
l.rvol_week AS rvol_week,
c.rn AS rn,
s.vol / l.adv_base AS rvol_day
FROM sess s
INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
INNER JOIN leaders l ON s.ticker = l.ticker
WHERE c.rn <= 5
)
SELECT ticker,
round(max(rvol_week), 1) AS week_rvol,
countIf(rvol_day >= 2) AS days_above_2x,
round(max(rvol_day), 1) AS peak_day_rvol,
argMax(rn, (rvol_day, -rn)) - 1 AS sessions_since_peak
FROM daily
GROUP BY ticker
ORDER BY days_above_2x ASC, peak_day_rvol ASC, ticker ASCبرقراری کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے، بورڈ پر سب سے کم برقرار رہنے والا نام، HLI، پانچ میں سے 1 سیشنز میں اپنی بنیادی سطح کا دوگنا عبور کر گیا، جس کی چوٹی 6.2x تھی۔ سب سے زیادہ برقرار رہنے والا، JLHL، پانچ میں سے 3 پر ایسا کر گیا، جس کی چوٹی 404.6x تھی۔ یہ کثیر-سیشن واقعات ہیں، واحد پرنٹس نہیں — یہ وہ میکانکی وجہ ہے کہ ایک ہفتہ وار بورڈ اور ایک روزانہ بورڈ عموماً ایسے ہی اسٹاکس کا نام لیتے ہیں۔
آخری کالم ٹائمنگ کا ہے: سب سے بھاری دن اور ہفتے کے آخری سیشن کے درمیان سیشنز — HLI کے لیے 4، JLHL کے لیے 4۔ جہاں یہ فاصلہ صفر سے اوپر ہے، وہاں سب سے زیادہ شور والی ٹیپ پہلے ہی ہفتہ بند ہونے سے پہلے پرنٹ ہو چکی تھی۔ یہ بورڈ ختم ہونے والے ہفتے کی وضاحت کرتا ہے؛ یہ شروع ہونے والے ہفتے کی پیش گوئی نہیں کرتا۔
موجودہ سرِفہرست کے پندرہ سیشن، روز بروز
ہفتہ وار اوسط اصل شکل چھپاتا ہے۔ یہ موجودہ سرِفہرست کا روزانہ کا نسبتتی حجم ہے — ہر سیشن کے حصص اس ایسے ہی چالیس سیشن کی بیس لائن کے مقابلے میں — ہر سیشن کی اوپن سے کلوز تک تبدیلی کے ساتھ، پچھلے پندرہ سیشن پر:
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
WITH sess AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
SELECT s.ticker AS ticker,
avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
GROUP BY s.ticker
HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leader AS (
SELECT ticker, adv_base
FROM per_name
ORDER BY adv_recent / adv_base DESC, ticker ASC
LIMIT 1
),
path AS (
SELECT formatDateTime(s.d, '%Y-%m-%d') AS session_date,
formatDateTime(s.d, '%b %e') AS session_label,
s.vol / l.adv_base AS rvol_day,
100.0 * (s.day_close / s.day_open - 1) AS day_pct
FROM sess s
INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
INNER JOIN leader l ON s.ticker = l.ticker
WHERE c.rn <= 15
)
SELECT session_date,
session_label,
round(rvol_day, 1) AS rvol_day,
round(day_pct, 1) AS day_pct,
round(max(rvol_day) OVER (), 1) AS peak_rvol_day
FROM path
ORDER BY session_date ASCپندرہ سیشن پہلے اسٹاک اپنی بیس لائن کا 0.5x چل رہا تھا — ایک عام، خاموش نام۔ اس مدت کا سب سے بھاری سیشن 404.6x تک پہنچا۔ تازہ ترین سیشن Jul 15 پر، ٹیپ اب بھی 0.7x چل رہی تھی جس میں اوپن سے کلوز تک تبدیلی -3.5% رہی۔
نوٹ کریں کہ چارٹ جو نہیں کرتا: ترتیب وار لائن میں کمی۔ بلند حجم خوشوں میں آتا ہے، اور چوٹی کے بعد کے سیشن کم ہونے کے بجائے دوبارہ تیز ہو سکتے ہیں — یہی وجہ ہے کہ "volume خشک ہو رہا ہے" ایک دعویٰ ہے جسے روزانہ کے سلسلے سے چیک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فرض کر لیا جائے۔ یہی روزانہ کا سلسلہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک انٹراڈے پیس میشر شروع ہوگا، وہ جو نسبتی حجم گائیڈ میں شروع سے بنایا گیا ہے اور VWAP کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔
اس اسکرین کیا چھانٹ کر نکال دیتی ہے
چار قواعد بورڈ کو قابلِ اعتماد رکھتے ہیں، اور ہر ایک ایسی چیز کو ہٹا دیتا ہے جو قاری شاید دیکھنا چاہتا ہو:
- ہفتے کے لیے $500M کا ڈالر-volume فلوور۔ محض شیئرز کی تعداد ایسے ناموں سے لیڈر بورڈ بھر دیتی ہے جہاں ایک ملین شیئرز معمولی بات ہیں۔
- روزانہ 100,000 شیئرز سے اوپر کا بنیادی معیار، تاکہ ہر تقسیم کا عدد ایک حقیقی عدد ہو نہ کہ راؤنڈنگ کا فنکشن۔
- پچھلے 40 سیشنز میں سے کم از کم 35 میں تجارت ہوئی ہو، جو بالکل نئی لسٹنگز کو خارج کرتا ہے — ایک تازہ IPO کا کوئی معنی خیز "نارمل" نہیں ہوتا جس سے تقسیم کیا جائے، اور ورنہ یہ ہفتوں تک اس بورڈ پر قابض رہتی۔
- ایک دوبارہ استعمال شدہ علامت خارج، جسے ایکسچینجز نے حال ہی میں نئی لسٹنگ کے لیے دوبارہ تفویض کیا، اور جس کی وینڈر ہسٹری دو مختلف کمپنیوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اس کا بنیادی معیار ایک فرضی عدد ہوگا۔
قاعدہ 1 وہ ہے جو ٹیپ پر موجود سب سے زیادہ غیر معمولی ملٹیپلز کو ہٹاتا ہے۔ یہ چھ ہیں جو اس کے تحت خارج ہوئے:
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
WITH sess AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
SELECT s.ticker AS ticker,
avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
GROUP BY s.ticker
HAVING adv_base > 100000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
AND dollar_recent > 0 AND dollar_recent < 500000000
)
SELECT ticker,
round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
round(dollar_recent / 1e6, 1) AS week_dollar_m,
round(dollar_recent / (adv_recent * 5), 2) AS avg_share_price,
round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 6SOBR نے اپنے معمول سے 109.8x کی تجارت کی، پورے ہفتے میں صرف $262.4M کا ٹرن اوور کیا، اور اوسط شیئر قیمت $1.04 رہی۔ اس کے پیچھے: ZBAO بمقام 109.3x، $72M پر (اوسط قیمت $0.44)، WRAP بمقام 51.8x، $162.5M پر، CPHI بمقام 38.1x، $31.8M پر، KAPA بمقام 36.7x، $9.5M پر، اور LGPS بمقام 20.2x، $57.5M پر۔ حقیقی سرگرمی، ان ناموں کے لیے سچ مچ غیر معمولی — اور ایسی قسم جہاں ملٹیپل ایک بہت چھوٹی رقم کو بہت بڑا دکھاتا ہے۔
غیر معمولی حجم کہاں سے آتا ہے
بار بار آنے والے عوامل، تاکہ بورڈ جلدی پڑھا جا سکے: آمدنی کے ہفتے، یعنی ایک طے شدہ ذریعہ؛ کارپوریٹ واقعات — انضمام، پیشکشیں، انڈیکس میں اضافہ اور حذف — جو میکانکی حجم کے ساتھ آتے ہیں جس کا رائے سے کوئی تعلق نہیں؛ سکویز ڈائنامکس، جہاں حجم قیمت کی رفتار کے اوپر جمع ہوتا ہے، وہ پیٹرن جسے شارٹ سکویز وضاحت دستاویز کرتا ہے؛ اور نئی فہرست سازی، جو اپنی ٹیپ پر اس وقت تک غالب رہتی ہیں جب تک فلوٹ سیزن نہ ہو جائے۔ کسی بھی ہفتے کا بورڈ عموماً ایک ملاوٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک یا دو حقیقی معما — اور معما وہ قطاریں ہیں جو ایک اضافی منٹ کے لائق ہیں۔
غیر معمولی حجم سوالات
اسٹاک کے لیے غیر معمولی حجم کی تعریف کیا ہے؟
کوئی سرکاری حد مقرر نہیں، اس لیے تقسیم کا استعمال کریں: اس ہفتے اس صفحے کی کم سے کم حد کو پار کرنے والے 647 ناموں میں سے، صرف 2 نے اپنی معمول کی دس گنا یا اس سے زیادہ مقدار میں تجارت کی، اور 95.4% دراصل اپنی اوسط سے بھی کم تجارت پر اترے۔ تقریباً دو گنا سے اوپر کی کوئی بھی چیز کسی دیے گئے ہفتے میں مارکیٹ کے چند فیصد سب سے اوپر کے حصے میں شامل ہے۔
کیا غیر معمولی حجم بُلش ہے یا بیئرش؟
کوئی نہیں — یہ توجہ ہے، اور توجہ اضافے اور گرنے دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ اس ہفتے بورڈ کے سرِفہرست نے پانچ نشستوں میں اپنے افتتاحی پرنٹ سے 160.6% پر اختتام کیا اور آٹھواں نام 8.7% پر رہا؛ دونوں بالکل ایک ہی پیمائش پر اہل قرار پائے۔
غیر معمولی حجم کتنی دیر رہتا ہے؟
عام طور پر ایک دن سے زیادہ۔ تسلسل پینل ہر بورڈ نام کی بیس لائن سے دو گنا اوپر کی نشستوں کی گنتی کرتا ہے: اس ہفتے یہ پانچ میں سے 1 (HLI) سے لے کر پانچ میں سے 3 (JLHL) تک جاتی ہے، اور بھاری ترین نشست عام طور پر ہفتے کے اختتام سے پہلے آتی ہے نہ کہ اس کے آخری دن۔
فہرست ڈالر-حجم کی کم سے کم حد کا استعمال کیوں کرتی ہے؟
اس کے بغیر شیئر کاؤنٹ اسکرین سستے tickers سے بھر جاتی ہے جہاں ملٹیپل بہت بڑا ہوتا ہے اور پیسہ نہیں: اس ہفتے کا سب سے بڑا خارج کیا گیا نام $262.4M کل پر اپنی معمول کے 109.8x پر تجارت کرتا تھا، جس کی اوسط قیمت $1.04 فی شیئر تھی۔ $500M کی ہفتہ وار کم سے کم حد بورڈ پر ہر صف کو معاشی طور پر حقیقی رکھتی ہے۔
کیا غیر معمولی اسٹاک حجم آپشنز مارکیٹ میں بھی ظاہر ہوتا ہے؟
اکثر، ہاں — بھاری ایکویٹی ٹیپ اور بھاری آپشنز ٹیپ ایک ہی ناموں پر ایک ساتھ آنے کا رجحان رکھتی ہیں، اسی لیے تاجر دونوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تاہم، آپشنز کی سرگرمی کو مختلف طریقے سے ماپا جاتا ہے: ٹریڈ کیے گئے کنٹریکٹس ایک فلو نمبر ہیں، جبکہ اوپن انٹرسٹ ابھی تک قائم پوزیشنوں کی گنتی کرتا ہے، اور یہ دونوں مختلف سوالات کے جواب دیتے ہیں — کسی "غیر معمولی آپشنز سرگرمی" الرٹ کا مطلب نکالنے سے پہلے آپشنز حجم بمقابلہ اوپن انٹرسٹ دیکھیں۔
اوپر دیا گیا ہر نمبر ایک محفوظ، ورژن والا query ہے — کسی بھی پینل کے تحت SQL کو پھیلا کر درست پیمائش دیکھیں، یا Strasmore ٹرمینل پر اپنی پسند کی کسی بھی ونڈو پر یہی اسکرین چلائیں۔