Strasmore Research
학습 Matt Connor작성자 Matt Connor · 업데이트됨 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

이번 주 거래량 급증 종목 분석

지난 40거래일 대비 거래량이 급증한 종목을 분석합니다. 주간 수익률과 희귀도를 통해 시장의 흐름을 확인하십시오.

비정상적 거래량(Unusual volume)은 시장이 아닌 해당 주식 '자체'의 평소 거래량보다 훨씬 많은 거래가 이루어짐을 의미합니다. 대형주가 4,000만 주를 거래하는 것은 일상적인 일이지만, 소형주가 그만큼 거래하는 것은 중요한 사건입니다. 이 페이지는 지난 한 주 동안의 비정상적 거래량 주식을 순위별로 나열합니다. 각 종목의 최근 5거래일 평균 거래량을 이전 40거래일 평균 거래량으로 나눈 값을 기준으로 하며, 실제 거래가 가능한 종목만 포함하기 위해 최소 거래 금액 기준을 적용했습니다. 데이터는 매주 갱신되며, "데이터 기준일" 표시를 통해 해당 시점을 확인할 수 있습니다. 상대적 거래량(Relative volume) 측정 방식에 대한 상세한 전체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다.

이번 주 거래량 급증 종목

세 개의 열이 핵심 지표 역할을 합니다. 배수(multiple)는 주가가 평소 거래량 대비 얼마나 높게 거래되었는지 나타냅니다. 기준치(baseline)는 평소 거래량을 의미합니다. 낮은 기준치에서 발생한 높은 배수는 거래가 활발한 시점에서의 완만한 배수보다 영향력이 작습니다. 거래 대금(dollars)은 해당 활동이 경제적으로 실질적인 규모인지 보여줍니다. 마지막 열인 주간 시가 대비 종가 변동률은 대부분의 거래량 스크리닝 도구에서 누락되는 항목입니다.

조회이번 주 상대적 거래량 상위 종목: 주간 거래대금 $500M 이상 종목 중 직전 40거래일 대비 최근 5거래일 상대적 거래량
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
           argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
           argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           argMaxIf(s.day_open, c.rn, c.rn <= 5) AS week_open,
           argMinIf(s.day_close, c.rn, c.rn <= 5) AS week_close,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
)
SELECT ticker,
       round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
       round(adv_recent / 1e6, 2) AS recent_adv_m,
       round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m,
       round(dollar_recent / 1e9, 2) AS week_dollar_bn,
       round(100.0 * (week_close / week_open - 1), 1) AS week_pct
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 8

각 행의 데이터는 순서대로 다음과 같습니다:

  • JLHL — 자체 기준 대비 99.2배로 차트 최상단에 위치: 기준치 0.17M 대비 일일 16.95M주 거래, 거래 대금 $0.68B, 주간 시가 대비 종가 변동률 160.6%.
  • AGEN — 0.62M주 기준치 대비 41.1배, 거래 대금 $0.88B; 주간 변동률은 54.3%.
  • IONS — 4.7배를 기록했으나, 1.43M의 낮은 기준치와 $2.1B의 거래 대금에 불과함; 주간 변동률은 -19.6%.
  • ALNY — 2.3배, 평소 0.83M주 대비 일일 1.91M주 거래; 시가 대비 종가 변동률 -26.2%.
  • BBIO — 2.1배, 거래 대금 $2.25B, 주간 변동률 -0.2%.
  • MULL — 1.96M주 기준치 대비 2.1배, 거래 대금 $0.52B, 시가 대비 종가 변동률 -22.8%.
  • HLI — 1.9배, 일일 0.9M주 거래, 거래 대금 $0.61B; 주간 변동률은 5.6%.
  • QGEN — 여덟 번째이자 마지막 행, 1.8배, 거래 대금 $0.76B, 변동률 8.7%.

주가 방향은 순위에 포함되지 않으며, 오른쪽의 두 열이 이를 명확히 보여줍니다. 차트의 1위 종목은 주간 시가 대비 160.6% 변동했으나, 8위 종목은 8.7% 변동했습니다. 동일한 스크리닝 결과임에도 결과는 상반됩니다. 높은 거래량은 주식의 유통 주식수(float)가 실제로 시험받고 있는 세션임을 의미합니다. 이는 해당 시험에서 어느 방향으로 움직였는지는 알려주지 않습니다.

배수 계산 방식

지난 40거래일 동안 일평균 거래량이 200,000주인 주식을 예로 들어보겠습니다. 지난 한 주 동안의 거래량이 각각 1,000,000주, 1,400,000주, 900,000주, 1,100,000주, 600,000주였다면, 5거래일 평균은 1,000,000주입니다. 이를 나누면 1,000,000 ÷ 200,000 = 5.0x가 됩니다. 동일한 주식의 기준 거래량이 2,000,000주라면, 같은 주간의 수치는 0.5x가 됩니다. 분자는 이번 주의 거래량이며, 분모는 해당 주식의 평소 거래 수준입니다. (분모는 일반적인 20거래일이 아닌 40거래일 동안 측정된 평균 일일 거래량(average daily volume)입니다.)

왜 40거래일인가? 이는 약 두 달의 기간에 해당합니다. 과거의 단일 급등 사례가 분모에 과도한 영향을 미치지 않을 만큼 충분히 길면서도, 현재의 거래 상태를 반영할 수 있을 만큼 충분히 짧은 기간입니다. 분자에 왜 5거래일을 사용하는가? 한 주 전체를 반영함으로써, 거래 정지나 일회성 대량 거래(block)가 수치에 지배적인 영향을 미치지 않도록 하기 위함입니다.

이 산식은 다음과 같은 주의 사항을 전달합니다: 기준 거래량이 적을수록 배수는 낮게 측정됩니다. 이번 주 상승 종목의 기준 거래량은 하루에 단 0.17M주에 불과합니다. 이처럼 규모가 작으면 거래가 몰린 단 하루의 세션이 주간 평균 전체를 끌어올리게 됩니다. 이것이 바로 위원회에서 종목 등재를 위해 6자리 수의 기준 거래량과 5억 달러 규모의 주간 거래량을 요구하는 이유입니다.

이러한 주간이 얼마나 드문 일인가?

배수는 해당 데이터가 추출된 분포를 기준으로 의미를 가집니다. 동일한 범위 내에서 각 조건에 부합하는 종목들을 배수별로 분류한 결과는 다음과 같습니다:

조회상대적 거래량(Relative Volume) 구간별 이번 주 전체 대상 종목의 거래 현황
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
scored AS (
    SELECT ticker,
           multiIf(adv_recent / adv_base >= 10, 1,
                   adv_recent / adv_base >= 5, 2,
                   adv_recent / adv_base >= 3, 3,
                   adv_recent / adv_base >= 2, 4,
                   adv_recent / adv_base >= 1.5, 5,
                   adv_recent / adv_base >= 1, 6, 7) AS bucket_key
    FROM per_name
),
buckets AS (
    SELECT arrayJoin([(1, '10x or more'), (2, '5x to 10x'), (3, '3x to 5x'), (4, '2x to 3x'),
                      (5, '1.5x to 2x'), (6, '1x to 1.5x'), (7, 'below 1x')]) AS bk
)
SELECT bk.2 AS rvol_bucket,
       countIf(scored.bucket_key = bk.1) AS names,
       round(100.0 * countIf(scored.bucket_key = bk.1) / count(), 1) AS pct_of_universe,
       count() AS universe_names
FROM scored CROSS JOIN buckets
GROUP BY bk
ORDER BY bk.1 ASC

이번 주에는 647개의 주식 및 ETF가 기준치를 상회했습니다. 그중 2개는 평소 대비 10배 이상의 배수로 거래되었으며, 이는 전체의 0.3%에 해당합니다. 또 다른 0개는 5배에서 10배 구간에, 1개는 3배에서 5배 구간에 속했습니다. 위의 상위 목록은 해당 상위 구간에서 추출되었습니다. 그 아래로 3개 종목이 평소 대비 2배에서 3배 사이에서 거래되었으며(전체의 0.5%), 5개는 1.5배에서 2배 구간(0.8%)에 위치했습니다. 추가로 19개는 조건에 부합하는 종목의 2.9%에 해당하는 1배에서 1.5배 사이의 약간 높은 수준을 기록했습니다.

표의 반대편에는 아무도 캡처하지 않는 구간이 있습니다. 617개 종목, 즉 전체의 95.4%가 이번 주에 자신의 40거래일 평균보다 낮은 수준에서 거래되었습니다. 이것이 시장의 일반적인 상태이며, 이러한 상태 덕분에 상위 목록이 단순한 오차가 아닌 진정한 이상치(outlier)로서 의미를 갖습니다.

비정상적 거래량은 지속되는가?

비정상적 거래량이 며칠간 지속된다는 주장이 있습니다. 따라서 이와 같은 게시판 상단에 위치한 종목은 이미 주가 변동을 마쳤을 가능성이 높습니다. 이는 검증 가능한 사항입니다. 여덟 개의 주도주 각각에 대해 다음을 분석했습니다. 다섯 거래일 중 기준치의 두 배 이상을 기록한 일수가 몇 일인지, 단일 최대 거래량 일수의 규모는 얼마인지, 그리고 최대 거래일과 해당 주의 마지막 거래일 사이의 간격이 몇 일인지 확인했습니다.

조회지속성 확인: 상위 8개 종목의 5거래일간 일일 상대적 거래량
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leaders AS (
    SELECT ticker, adv_recent / adv_base AS rvol_week, adv_base
    FROM per_name
    ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
    LIMIT 8
),
daily AS (
    SELECT l.ticker AS ticker,
           l.rvol_week AS rvol_week,
           c.rn AS rn,
           s.vol / l.adv_base AS rvol_day
    FROM sess s
    INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    INNER JOIN leaders l ON s.ticker = l.ticker
    WHERE c.rn <= 5
)
SELECT ticker,
       round(max(rvol_week), 1) AS week_rvol,
       countIf(rvol_day >= 2) AS days_above_2x,
       round(max(rvol_day), 1) AS peak_day_rvol,
       argMax(rn, (rvol_day, -rn)) - 1 AS sessions_since_peak
FROM daily
GROUP BY ticker
ORDER BY days_above_2x ASC, peak_day_rvol ASC, ticker ASC

지속성에 따라 정렬했을 때, 게시판에서 지속성이 가장 낮은 종목인 HLI는 다섯 거래일 중 1 동안 기준치의 두 배를 기록했으며, 최대 6.2배까지 상승했습니다. 가장 지속성이 높은 JLHL는 다섯 거래일 중 3 동안 기준치의 두 배를 기록했으며, 최대 404.6배까지 상승했습니다. 이러한 현상은 단일 거래가 아닌 다중 세션 이벤트입니다. 주간 게시판과 일간 게시판이 동일한 종목을 지목하는 경향이 있는 기계적 이유가 바로 이것입니다.

마지막 열은 시점을 나타냅니다. 최대 거래일과 해당 주의 마지막 거래일 사이의 간격입니다. HLI의 경우 4일이며, JLHL의 경우 4일입니다. 해당 간격이 0보다 크다면, 가장 활발한 거래가 주가 마감 전에 이미 발생했음을 의미합니다. 이 게시판은 종료된 주를 설명하며, 시작될 주를 예측하지 않습니다.

선도주의 15거래일 일별 현황

주간 평균 수치는 세부적인 흐름을 가릴 수 있습니다. 다음은 최근 15거래일 동안 현재 선도주의 일별 상대 거래량(relative volume)입니다. 각 거래일의 거래량을 동일한 40거래일 기준치와 비교하였으며, 각 거래일의 시가 대비 종가 변동폭을 함께 나타냈습니다.

조회상위 종목의 일별 추이: 일일 상대적 거래량 및 시가 대비 종가 변동률 (최근 15거래일)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
           argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
           argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leader AS (
    SELECT ticker, adv_base
    FROM per_name
    ORDER BY adv_recent / adv_base DESC, ticker ASC
    LIMIT 1
),
path AS (
    SELECT formatDateTime(s.d, '%Y-%m-%d') AS session_date,
           formatDateTime(s.d, '%b %e') AS session_label,
           s.vol / l.adv_base AS rvol_day,
           100.0 * (s.day_close / s.day_open - 1) AS day_pct
    FROM sess s
    INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    INNER JOIN leader l ON s.ticker = l.ticker
    WHERE c.rn <= 15
)
SELECT session_date,
       session_label,
       round(rvol_day, 1) AS rvol_day,
       round(day_pct, 1) AS day_pct,
       round(max(rvol_day) OVER (), 1) AS peak_rvol_day
FROM path
ORDER BY session_date ASC

15거래일 전 해당 주식의 거래량은 기준치의 0.5배 수준으로, 평범하고 조용한 종목이었습니다. 해당 기간 중 가장 거래량이 많았던 날은 404.6배를 기록했습니다. 가장 최근 거래일인 Jul 15에는 거래량이 기준치의 0.7배였으며, 시가 대비 종가 변동폭은 -3.5%였습니다.

차트에서 나타나지 않는 특징에 주목하십시오. 거래량은 일정한 선을 그리며 감소하지 않습니다. 높은 거래량은 군집을 이루어 나타나며, 정점 이후의 거래일에는 거래량이 줄어드는 대신 다시 가속화될 수 있습니다. "거래량이 줄어들고 있다"는 주장은 추측에 의존하기보다 일별 시리즈를 통해 확인해야 하는 이유가 바로 이것입니다. 동일한 일별 시리즈는 상대 거래량 가이드에서 새롭게 구축하여 VWAP에서 사용하는 일중 속도 측정 지표의 기초가 됩니다.

필터링 대상

네 가지 규칙이 데이터의 신뢰성을 유지하며, 각 규칙은 독자가 보고 싶어 할 만한 항목을 제외합니다.

  1. 주간 거래 대금 5억 달러(USD 500M) 하한선. 거래량만 고려할 경우, 100만 주 정도의 거래는 미미한 수준인 종목들이 순위에 대거 포함될 수 있습니다.
  2. 일일 거래량 10만 주 이상의 기준선. 분모가 반올림 오차에 의한 수치가 아닌 실제 의미 있는 숫자가 되도록 합니다.
  3. 직전 40거래일 중 최소 35거래일의 거래 기록. 신규 상장 종목을 제외하기 위함입니다. 신규 IPO(Initial Public Offering, 기업공개) 종목은 나눌 기준이 되는 '정상' 수치가 없으므로, 이를 포함할 경우 해당 종목이 수 주 동안 순위를 독점하게 됩니다.
  4. 재사용된 심볼(Symbol) 제외. 거래소가 최근 새로운 상장 종목에 재배정한 티커(Ticker)의 경우, 데이터 제공업체의 이력에 서로 다른 두 기업이 섞여 있을 수 있습니다. 이 경우 기준선 수치는 허구에 불과합니다.

규칙 1은 시장에서 가장 극단적인 배수(Multiple)를 보이는 종목들을 제거합니다. 규칙 1에 의해 제외된 가장 큰 규모의 여섯 종목은 다음과 같습니다.

조회금액 하한선 제외 시 나타나는 극단적 배수: 이번 주 거래대금 $500M 미만 종목 중 상대적 거래량 상위 종목
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
       AND dollar_recent > 0 AND dollar_recent < 500000000
)
SELECT ticker,
       round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
       round(dollar_recent / 1e6, 1) AS week_dollar_m,
       round(dollar_recent / (adv_recent * 5), 2) AS avg_share_price,
       round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 6

SOBR는 평소 대비 109.8배의 거래를 기록했으나, 주간 총 거래 대금은 평균 주가 1.04달러 기준 262.4M달러에 불과했습니다. 그 뒤를 잇는 종목은 다음과 같습니다: 109.3배의 배수를 기록한 72M달러 규모의 ZBAO (평균 주가 0.44달러), 51.8배의 WRAP (거래 대금 162.5M달러), 38.1배의 CPHI (거래 대금 31.8M달러), 36.7배의 KAPA (거래 대금 9.5M달러), 그리고 20.2배의 LGPS (거래 대금 57.5M달러)입니다. 이들은 실제 거래가 활발한 종목들이며 해당 종목들에게는 매우 이례적인 수치입니다. 또한 이 범주는 적은 금액을 과장된 배수로 나타내는 특성이 있습니다.

이례적인 거래량이 발생하는 원인

거래량이 반복적으로 발생하는 요인들을 파악하면 시장 흐름을 더 빠르게 읽을 수 있습니다. 첫째는 예정된 유일한 원천인 실적 발표 주간(earnings weeks)입니다. 둘째는 기업의 의견과 무관하게 기계적인 거래량을 동반하는 합병, 신주 발행, 지수 편입 및 편출과 같은 기업 이벤트(corporate events)입니다. 셋째는 가격 변동 속도에 거래량이 가중되는 스퀴즈 역학(squeeze dynamics)이며, 이는 숏 스퀴즈 설명에서 다루는 패턴입니다. 마지막으로 신규 상장(new listings)은 유통 주식수가 안정될 때까지 해당 종목의 거래량을 독점합니다. 특정 주간의 거래 현황은 대개 이러한 요인들이 혼합된 형태이며, 여기에 한두 가지의 미스터리한 거래가 포함됩니다. 이 미스터리한 거래들이 분석에 더 많은 시간을 할애할 가치가 있는 핵심 요소입니다.

이례적 거래량 FAQ

주식의 이례적 거래량이란 무엇을 의미합니까?

공식적인 기준치는 존재하지 않습니다. 따라서 다음의 분포를 참고하십시오. 이번 주 이 페이지의 하한선을 통과한 647개 종목 중, 단 2만이 평소 거래량의 10배 이상을 기록했으며, 95.4%는 오히려 평균보다 적게 거래되었습니다. 대략 2배를 초과하는 수치는 특정 주간 기준으로 시장 상위 몇 퍼센트 이내에 해당합니다.

이례적 거래량은 상승 신호입니까, 아니면 하락 신호입니까?

둘 다 아닙니다. 거래량은 시장의 관심을 의미하며, 관심은 주가 상승과 폭락 모두에서 나타납니다. 이번 주 보드의 선두 종목은 시가 대비 160.6%만큼 변동하며 5거래일 중 8.7%를 기록했습니다. 두 종목 모두 정확히 동일한 측정 기준을 충족했습니다.

이례적 거래량은 얼마나 지속됩니까?

보통 하루보다 오래 지속됩니다. 지속성 패널은 각 종목의 거래량이 기준치의 두 배를 초과한 거래일 수를 계산합니다. 이번 주에는 5거래일 중 1인 HLI에서 3인 JLHL까지 나타났습니다. 가장 활발한 거래일은 대개 주말이 되기 전에 발생합니다.

목록에 달러 거래량 하한선을 사용하는 이유는 무엇입니까?

하한선이 없는 주식 수 기준 스크리닝을 사용하면, 배수는 매우 높지만 실제 자금 유입은 적은 저가 티커(ticker)들이 대거 포함됩니다. 이번 주 제외된 가장 큰 종목은 총 거래대금 262.4M 달러, 주당 평균 가격 1.04 달러로 평소 거래량의 109.8배를 기록했습니다. 주간 5억 달러의 하한선은 보드의 모든 항목이 경제적으로 실질적인 의미를 갖도록 유지합니다.

이례적 주식 거래량은 옵션 시장에서도 나타납니까?

종종 그렇습니다. 주식 거래량과 옵션 거래량은 동일한 종목에서 함께 발생하는 경향이 있으며, 이것이 트레이더들이 두 시장을 모두 주시하는 이유입니다. 다만 옵션 활동은 측정 방식이 다릅니다. 거래된 계약 수는 유동성을 나타내는 수치인 반면, 미결제약정(open interest)은 아직 청산되지 않은 포지션 수를 나타냅니다. 이 두 수치는 서로 다른 질문에 답하므로, "이례적 옵션 활동" 알림을 해석하기 전에 옵션 거래량 대 미결제약정을 먼저 확인하십시오.

위의 모든 수치는 저장된 버전 관리 쿼리입니다. 각 패널 아래의 SQL을 확장하여 정확한 측정값을 확인하거나, Strasmore 터미널에서 원하는 기간에 대해 동일한 스크리닝을 실행하십시오.

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