Aktien mit ungewöhnlichem Volumen diese Woche

Ein ungewöhnliches Handelsvolumen bedeutet, dass eine Aktie weit über ihrem eigenen normalen Volumen handelt – nicht über dem des Marktes. Ein Megacap mit 40 Millionen gehandelten Aktien ist Alltag; ein Small-Cap mit diesem Volumen ist ein Ereignis. Diese Seite listet die Aktien mit ungewöhnlichem Volumen der vergangenen Woche auf. Dabei wird das durchschnittliche Volumen der letzten fünf Sitzungen durch das durchschnittliche Volumen der vorangegangenen vierzig Sitzungen geteilt. Eine Untergrenze in Dollar stellt sicher, dass jede Zeile eine tatsächlich handelbare Aktie darstellt. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert; der Zeitstempel „Daten von“ definiert den Zeitraum. Die Messgröße selbst – das relative Volumen – wird in diesem Leitfaden erläutert.

Die Anführer mit ungewöhnlichem Volumen dieser Woche

Drei Spalten liefern die Analyse. Der Multiple gibt an, wie weit eine Aktie über ihrem normalen Handelsvolumen lag. Die Baseline gibt das normale Volumen an. Ein hoher Multiple bei einer niedrigen Baseline ist weniger bedeutsam als ein moderater Multiple bei einem hohen Handelsvolumen. Die Spalte Dollars zeigt, ob die Aktivität wirtschaftlich relevant war. Die letzte Spalte zeigt die Kursveränderung von der Eröffnung bis zum Schluss; diese wird von den meisten Volumen-Scannern ignoriert.

WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
           argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
           argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           argMaxIf(s.day_open, c.rn, c.rn <= 5) AS week_open,
           argMinIf(s.day_close, c.rn, c.rn <= 5) AS week_close,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
)
SELECT ticker,
       round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
       round(adv_recent / 1e6, 2) AS recent_adv_m,
       round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m,
       round(dollar_recent / 1e9, 2) AS week_dollar_bn,
       round(100.0 * (week_close / week_open - 1), 1) AS week_pct
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 8

Jede Zeile ist in dieser Reihenfolge zu lesen:

• JLHL — 99.2x des eigenen Normwerts, der Spitzenreiter: 16.95M Aktien pro Tag bei einer Baseline von 0.17M, $0.68B gehandelt, und eine Kursveränderung von der Eröffnung bis zum Schluss von 160.6%.
• AGEN — 41.1x bei einer Baseline von 0.62M Aktien, mit einem Umsatz von $0.88B; die Wochenveränderung betrug 54.3%.
• IONS — 4.7x, aber bei einer geringen Baseline von 1.43M Aktien und nur $2.1B Umsatz; die Wochenveränderung betrug -19.6%.
• ALNY — 2.3x, 1.91M Aktien pro Tag gegenüber 0.83M im Normalfall; -26.2% Kursveränderung von der Eröffnung bis zum Schluss.
• BBIO — 2.1x, $2.25B gehandelt, -0.2% in der Woche.
• MULL — 2.1x bei einer Baseline von 1.96M Aktien, $0.52B gehandelt, -22.8% Kursveränderung von der Eröffnung bis zum Schluss.
• HLI — 1.9x, 0.9M Aktien pro Tag, $0.61B; die Wochenveränderung betrug 5.6%.
• QGEN — die achte und letzte Zeile, bei 1.8x mit $0.76B Umsatz und einer Veränderung von 8.7%.

Die Richtung der Kursbewegung ist nicht Teil der Rangliste. Die beiden rechten Spalten verdeutlichen dies: Der Spitzenreiter der Liste schloss die Woche bei 160.6% gegenüber dem Eröffnungskurs ab, während der achte Name bei 8.7% gegenüber seinem eigenen Schlusskurs lag. Ein hohes Handelsvolumen zeigt an, wenn der float einer Aktie tatsächlich getestet wird; es sagt nichts darüber aus, welche Seite dieses Tests gewonnen hat.

So wird der Multiplikator berechnet

Nehmen Sie eine Aktie, die in den vorangegangenen vierzig Sitzungen durchschnittlich 200.000 Aktien pro Tag gehandelt hat. In der letzten Woche betrug das Handelsvolumen 1.000.000, dann 1.400.000, dann 900.000, dann 1.100.000 und schließlich 600.000 Aktien – das entspricht einem Durchschnitt von fünf Sitzungen von 1.000.000. Die Rechnung lautet: 1.000.000 ÷ 200.000 = 5,0x. Setzt man für dieselbe Aktie eine Basis von zwei Millionen Aktien an, ergibt dieselbe Woche einen Wert von 0,5x. Der Zähler entspricht dieser Woche; der Nenner beschreibt das normale Handelsverhalten der Aktie. (Der Nenner selbst ist lediglich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen, das über vierzig Sitzungen statt über die üblichen zwanzig Sitzungen gemessen wird.)

Warum vierzig Sitzungen? Dieser Zeitraum entspricht etwa zwei Kalendermonaten. Das ist lang genug, damit ein einzelner vorheriger Anstieg den Nenner nicht dominiert, aber kurz genug, um das aktuelle Handelsverhalten der Aktie noch präzise abzubilden. Warum fünf für den Zähler? Eine vollständige Woche stellt sicher, dass eine einzelne unterbrochene Sitzung oder ein einzelner Blocktrade das Ergebnis nicht unverhältnismäßig beeinflusst.

Die Arithmetik enthält eine deutliche Warnung: Je geringer die Basis, desto günstiger erscheint der Multiplikator. Der Spitzenreiter dieser Woche hat eine Basis von nur 0.17M Aktien pro Tag. Bei dieser geringen Größe zieht eine einzelne Handelsspitze den gesamten Wochendurchschnitt nach oben. Genau deshalb verlangt das Board eine Basis im sechsstelligen Bereich und eine Wochenumsatz von 500 Mio. $ , bevor ein Wert überhaupt gelistet wird.

Wie selten ist eine solche Woche?

Ein Multiplikator ist nur im Verhältnis zu der zugrunde liegenden Verteilung aussagekräftig. Gleiches Universum, gleiches Zeitfenster, alle qualifizierten Werte nach ihrem Multiplikator gruppiert:

WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
scored AS (
    SELECT ticker,
           multiIf(adv_recent / adv_base >= 10, 1,
                   adv_recent / adv_base >= 5, 2,
                   adv_recent / adv_base >= 3, 3,
                   adv_recent / adv_base >= 2, 4,
                   adv_recent / adv_base >= 1.5, 5,
                   adv_recent / adv_base >= 1, 6, 7) AS bucket_key
    FROM per_name
),
buckets AS (
    SELECT arrayJoin([(1, '10x or more'), (2, '5x to 10x'), (3, '3x to 5x'), (4, '2x to 3x'),
                      (5, '1.5x to 2x'), (6, '1x to 1.5x'), (7, 'below 1x')]) AS bk
)
SELECT bk.2 AS rvol_bucket,
       countIf(scored.bucket_key = bk.1) AS names,
       round(100.0 * countIf(scored.bucket_key = bk.1) / count(), 1) AS pct_of_universe,
       count() AS universe_names
FROM scored CROSS JOIN buckets
GROUP BY bk
ORDER BY bk.1 ASC

647 Aktien und ETFs verzeichneten diese Woche einen deutlichen Anstieg. Davon handelten 2 mit einem Faktor von zehn oder mehr gegenüber ihrem eigenen Durchschnitt — 0.3% des Universums. Weitere 0 fielen in die Gruppe des 5x- bis 10x-Faktors und 1 in die Gruppe des 3x- bis 5x-Faktors. Die obige Bestenliste basiert auf dieser kleinen Spitze der Tabelle. Darunter handelten 3 Werte mit einem Faktor von 2x bis 3x ihrem eigenen Durchschnitt (0.5% des Universums) und 5 fielen in den Bereich von 1,5x bis 2x (0.8%). Weitere 19 lagen bei lediglich erhöhten 1x bis 1,5x, was 2.9% der qualifizierten Werte entspricht.

Das andere Ende der Tabelle ist der Teil, den niemand per Screenshot speichert: 617 Werte — 95.4% des Universums — handelten diese Woche unter ihrem eigenen Durchschnitt der letzten vierzig Sitzungen. Das ist der normale Zustand des Marktes. Dies macht die Spitze der Liste zu einem echten Ausreißer und nicht zu einem bloßen Rundungsfehler.

Bleibt ein ungewöhnliches Volumen bestehen?

Es wird oft behauptet, dass ungewöhnliches Volumen über Tage hinweg anhält. Ein Wert, der bereits an der Spitze einer Liste wie dieser steht, hat seine stärksten Bewegungen meist schon hinter sich. Dies lässt sich prüfen. Wir untersuchen die acht Spitzenreiter: Wie viele der fünf Sitzungen lagen bei mindestens dem Doppelten des Basisvolumens, wie hoch war das Volumen der stärksten einzelnen Sitzung und wie viele Sitzungen lagen zwischen dieser Spitzen-Sitzung und dem Ende der Woche.

WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leaders AS (
    SELECT ticker, adv_recent / adv_base AS rvol_week, adv_base
    FROM per_name
    ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
    LIMIT 8
),
daily AS (
    SELECT l.ticker AS ticker,
           l.rvol_week AS rvol_week,
           c.rn AS rn,
           s.vol / l.adv_base AS rvol_day
    FROM sess s
    INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    INNER JOIN leaders l ON s.ticker = l.ticker
    WHERE c.rn <= 5
)
SELECT ticker,
       round(max(rvol_week), 1) AS week_rvol,
       countIf(rvol_day >= 2) AS days_above_2x,
       round(max(rvol_day), 1) AS peak_day_rvol,
       argMax(rn, (rvol_day, -rn)) - 1 AS sessions_since_peak
FROM daily
GROUP BY ticker
ORDER BY days_above_2x ASC, peak_day_rvol ASC, ticker ASC

Sortiert nach der Beständigkeit ist HLI der Wert mit der geringsten Beständigkeit auf der Liste. Er übertraf sein Basisvolumen in 1 der fünf Sitzungen mit einem Spitzenwert von 6.2x. Der beständigste Wert, JLHL, erreichte dies in 3 der fünf Sitzungen mit einem Spitzenwert von 404.6x. Es handelt sich hierbei um Ereignisse über mehrere Sitzungen hinweg und nicht um Einzeltransaktionen. Dies ist der mechanische Grund, warum wöchentliche und tägliche Listen dazu neigen, dieselben Aktien aufzuführen.

Die letzte Spalte bezieht sich auf den Zeitpunkt: die Anzahl der Sitzungen zwischen dem volumenstärksten Tag und der letzten Sitzung der Woche — 4 für HLI und 4 für JLHL. Wenn diese Differenz über null liegt, trat das höchste Handelsaufkommen bereits vor Wochenschluss auf. Die Liste beschreibt die vergangene Woche; sie ist keine Prognose für die kommende Woche.

Die fünfzehn Sitzungen des Marktführers im Tagesverlauf

Der Wochendurchschnitt verschleiert die Struktur. Hier ist das tägliche relative Volumen des aktuellen Marktführers – die Aktienmenge jeder Sitzung im Vergleich zur Basislinie von vierzig Sitzungen – zusammen mit der Kursänderung von Eröffnung bis Schluss der letzten fünfzehn Sitzungen:

WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars,
           argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_open,
           argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND dollar_recent >= 500000000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
),
leader AS (
    SELECT ticker, adv_base
    FROM per_name
    ORDER BY adv_recent / adv_base DESC, ticker ASC
    LIMIT 1
),
path AS (
    SELECT formatDateTime(s.d, '%Y-%m-%d') AS session_date,
           formatDateTime(s.d, '%b %e') AS session_label,
           s.vol / l.adv_base AS rvol_day,
           100.0 * (s.day_close / s.day_open - 1) AS day_pct
    FROM sess s
    INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    INNER JOIN leader l ON s.ticker = l.ticker
    WHERE c.rn <= 15
)
SELECT session_date,
       session_label,
       round(rvol_day, 1) AS rvol_day,
       round(day_pct, 1) AS day_pct,
       round(max(rvol_day) OVER (), 1) AS peak_rvol_day
FROM path
ORDER BY session_date ASC

Vor fünfzehn Sitzungen lag die Aktie bei 0.5x ihres Basiswerts – ein gewöhnlicher, ruhiger Titel. Die stärkste Sitzung in diesem Zeitraum erreichte 404.6x. In der jüngsten Sitzung, Jul 15, lag das Volumen weiterhin bei 0.7x mit einer Kursänderung von -3.5%.

Beachten Sie, was der Chart nicht zeigt: einen geordneten linearen Rückgang. Erhöhtes Volumen tritt gehäuft auf, und die Sitzungen nach einem Höhepunkt können sich erneut beschleunigen, anstatt abzuklingen. Dies ist ein Grund, warum die Behauptung „das Volumen trocknet aus“ anhand der täglichen Serie überprüft werden muss, anstatt sie einfach vorauszusetzen. Die gleiche tägliche Serie bildet die Grundlage für ein Intraday-Tempo-Maß, wie es im Leitfaden für relatives Volumen entwickelt und von VWAP verwendet wird.

Was der Filter ausschließt

Vier Regeln stellen die Genauigkeit der Liste sicher. Jede dieser Regeln schließt Daten aus, die ein Leser eventuell sehen möchte:

1. Eine Mindest-Handelsvolumen-Schwelle von 500 Mio. $ pro Woche. Die reine Anzahl der Aktien würde eine Rangliste mit Werten füllen, bei denen eine Million Aktien kaum ins Gewicht fällt.
2. Ein Basiswert von über 100.000 Aktien pro Tag, damit der Nenner eine reale Größe darstellt und kein Rundungsfehler ist.
3. Mindestens 35 der vorangegangenen 40 Handelstage, was Neuemissionen ausschließt. Ein frisches IPO hat keinen aussagekräftigen „Normalwert“ als Teiler und würde die Liste sonst wochenlang dominieren.
4. Ausschluss von wiederverwendeten Symbolen: ein Ticker, den die Börsen kürzlich einem neuen Wert zugeordnet haben und dessen Datenhistorie zwei verschiedene Unternehmen vermischt. Der Basiswert wäre in diesem Fall fiktiv.

Regel 1 entfernt die extremsten Multiplikatoren aus der Liste. Hier sind die sechs größten Ausreißer, die dadurch ausgeschlossen wurden:

WITH sess AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 70 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker, d
),
cal AS (
    SELECT d, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
    FROM (SELECT DISTINCT d FROM sess)
),
per_name AS (
    SELECT s.ticker AS ticker,
           avgIf(s.vol, c.rn <= 5) AS adv_recent,
           avgIf(s.vol, c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS adv_base,
           sumIf(s.dollars, c.rn <= 5) AS dollar_recent,
           countIf(c.rn <= 5) AS recent_sessions,
           countIf(c.rn BETWEEN 6 AND 45) AS base_sessions
    FROM sess s INNER JOIN cal c ON s.d = c.d
    GROUP BY s.ticker
    HAVING adv_base > 100000 AND recent_sessions = 5 AND base_sessions >= 35
       AND dollar_recent > 0 AND dollar_recent < 500000000
)
SELECT ticker,
       round(adv_recent / adv_base, 1) AS rvol_week,
       round(dollar_recent / 1e6, 1) AS week_dollar_m,
       round(dollar_recent / (adv_recent * 5), 2) AS avg_share_price,
       round(adv_base / 1e6, 2) AS baseline_adv_m
FROM per_name
ORDER BY rvol_week DESC, ticker ASC
LIMIT 6

SOBR handelte bei einem Volumen von 109.8x seinem Normalwert, erzielte aber die gesamte Woche über nur ein Umsatz von 262.4M bei einem durchschnittlichen Aktienkurs von $1.04. Dahinter folgen: ZBAO mit 109.3x bei 72M (Durchschnittspreis $0.44), WRAP mit 51.8x bei 162.5M, CPHI mit 38.1x bei 31.8M, KAPA mit 36.7x bei 9.5M und LGPS mit 20.2x bei 57.5M. Dies sind reale Aktivitäten, die für diese Werte tatsächlich ungewöhnlich sind – eine Kategorie, in der der Multiplikator nur sehr kleine Geldbeträge überhöht darstellt.

Ursprung ungewöhnlicher Handelsvolumina

Die wiederkehrenden Verursacher, die das Orderbuch schneller füllen, sind: Ergebniswochen, die geplante Quelle; Unternehmensereignisse – Fusionen, Emissionen, Indexaufnahme oder -streichung – die ein mechanisches Volumen ohne Meinungsbildung erzeugen; Squeeze-Dynamiken, bei denen sich das Volumen auf die Preisgeschwindigkeit aufsummiert, ein Muster, das der Short-Squeeze-Erklärer dokumentiert; und Neunotierungen, die das Handelsgeschehen dominieren, bis das Free Float gereift ist. Das Orderbuch einer beliebigen Woche ist meist eine Mischung aus diesen Faktoren plus ein oder zwei echten Rätseln – und diese Rätsel sind die Zeilen, für die sich der zusätzliche Blick lohnt.

FAQ zu ungewöhnlichem Volumen

Was gilt als ungewöhnliches Volumen für eine Aktie?

Es gibt keinen offiziellen Schwellenwert. Nutzen Sie daher die Verteilung: Von den 647 Titeln, die die Untergrenze dieser Seite in dieser Woche überschritten haben, handelten nur 2 mit dem Zehnfachen ihres eigenen Normalwerts oder mehr, und 95.4% handelten tatsächlich unter ihrem eigenen Durchschnitt. Alles über etwa dem Zweifachen gehört in einer gegebenen Woche bereits zu den obersten Prozenten des Marktes.

Ist ungewöhnliches Volumen bullisch oder bärisch?

Weder noch – es bedeutet Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit tritt bei Kursrallyes sowie bei Einbrüchen gleichermaßen auf. In dieser Woche schloss der Marktführer 160.6% von seinem Eröffnungskurs entfernt, und der achte Titel schloss bei 8.7%; beide erfüllten exakt dieselbe Messgröße.

Wie lange hält ungewöhnliches Volumen an?

Normalerweise länger als einen Tag. Die Panel für die Beständigkeit zählt die Sitzungen jedes Titels, die über dem Doppelten des Basiswerts liegen: Diese Woche reichen sie von 1 von fünf (HLI) bis 3 von fünf (JLHL). Die höchste Handelsaktivität tritt typischerweise vor dem Ende der Woche auf und nicht am letzten Tag.

Warum verwendet die Liste eine Untergrenze für das Handelsvolumen in Dollar?

Ein Filter nach der Anzahl der Aktien ohne diese Untergrenze wäre mit billigen Ticker-Symbolen gefüllt, bei denen der Multiplikator riesig ist, das investierte Kapital jedoch nicht: Der größte ausgeschlossene Titel dieser Woche handelte mit 109.8x seinem Normalwert bei insgesamt $262.4M zu einem Durchschnittspreis von $1.04 pro Aktie. Die wöchentliche Untergrenze von 500 Mio. $ stellt sicher, dass jeder Eintrag auf der Liste wirtschaftlich relevant ist.

Zeigt sich ungewöhnliches Aktienvolumen auch am Optionsmarkt?

Oftmals ja – ein hohes Handelsvolumen bei Aktien und bei Optionen tritt tendenziell gleichzeitig bei denselben Titeln auf, weshalb Trader beide beobachten. Die Optionsaktivität wird jedoch anders gemessen: Die Anzahl der gehandelten Kontrakte ist eine Flussgröße, während das Open Interest die noch offenen Positionen zählt. Diese beiden Werte beantworten unterschiedliche Fragen – lesen Sie Optionsvolumen vs. Open Interest, bevor Sie eine Warnung zu „ungewöhnlicher Optionsaktivität“ interpretieren.

Jede obige Zahl stammt aus einer gespeicherten, versionierten Abfrage – erweitern Sie das SQL unter jedem Panel, um die exakte Messung zu sehen, oder führen Sie denselben Filter über einen beliebigen Zeitraum auf dem Strasmore-Terminal aus.