Опціони за червень 2026 року: прибуток та збитки

Якою була найкраща угода з опціонами за червень 2026 року — і на яку суму перетворилися б укладені в неї одна тисяча доларів? Чесна відповідь складається з чотирьох частин: джекпоту; аномальної угоди на два контракти за ціною в один цент, на якій базується заголовок; дев'яти тисяч майже повних збитків навколо неї; та дзеркальної угоди — ПРОДАЖУ того, що купив переможець, — де одна тисяча доларів зібраної премії перетворилася на шестизначну діру. Все це обчислюється вже ПІСЛЯ події на основі збереженої стрічки угод; стратегія, оптимізована з огляду на минуле, вимірює те, що містив місяць, а не стратегію, яку хтось міг би застосувати. Кожне число є результатом збереженого запиту; розгорніть будь-яку панель, щоб побачити точний SQL.

Наскільки волатильним був червень 2026 року?

Чи потрібен стократному виграшу на опціонах історично волатильний місяць? Червень каже, що ні. Панель щомісяця проводить однакові розрахунки — від відкриття до закриття в основні години, а також діапазон від максимуму до мінімуму у відсотках від ціни відкриття — для SPY та NVDA, що є основою виграшної стратегії. У червні було проведено 21 сесій.

SELECT toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 1) AS spy_month_pct,
    round((maxIf(toFloat64(high), ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - minIf(toFloat64(low), ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) * 100, 1) AS spy_range_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, ticker = 'NVDA' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, ticker = 'NVDA' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 1) AS nvda_month_pct,
    round((maxIf(toFloat64(high), ticker = 'NVDA' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - minIf(toFloat64(low), ticker = 'NVDA' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, ticker = 'NVDA' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) * 100, 1) AS nvda_range_pct,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), ticker = 'SPY') AS trading_days
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'NVDA')
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 05:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY period_start
HAVING uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), ticker = 'SPY') >= 17
ORDER BY period_start ASC

SPY завершив червень з відхиленням -1.2% від ціни відкриття у межах 5.8% — це вужчий діапазон, ніж у березні (8.7%) або квітні (11.4%). Динаміка була менш значущою: NVDA закрився на -7.4% від ціни відкриття червня після коливання у межах 19.7% (огляд ринку за червень 2026 року містить загальну картину ринку). Для стократного прибутку не потрібен був ринковий обвал — достатньо було сильного падіння однієї великої акції протягом двох тижнів.

Найбільші мультиплікатори місяця

Вибірка: кожен контракт на шести ліквідних активах з кількістю угод не менше п'ятдесяти за червень — 30951 контрактів — за ціною від першої до останньої угоди з обох сторін: скільки прибутку принесла покупка за першою ціною при продажу за останньою, та скільки втратив продавець за тисячу доларів премії.

SELECT ticker AS contract,
    substring(ticker, -9, 1) = 'P' AS is_put,
    round(first_px, 2) AS first_price,
    round(last_px, 2) AS last_price,
    round(last_px / first_px, 1) AS multiple,
    toUInt32(floor(1000 / (first_px * 100))) AS contracts_for_a_thousand,
    round(floor(1000 / (first_px * 100)) * last_px * 100, 0) AS bought_end_value_usd,
    round(1000 * (last_px / first_px) - 1000, 0) AS sold_net_loss_usd,
    trades
FROM (
    SELECT ticker,
        toFloat64(argMin(price, (sip_timestamp, price))) AS first_px,
        toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) AS last_px,
        count() AS trades
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ((startsWith(ticker, 'O:MU') AND length(ticker) = 19) OR (startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:SPY') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:QQQ') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21))
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY ticker
    HAVING count() >= 50 AND argMin(price, (sip_timestamp, price)) > 0
)
ORDER BY multiple DESC, contract ASC
LIMIT 5

Переможцем став пут-опціон: O:NVDA260629P00200000, перший прайс був $0.01, останній — $4.95 — мультиплікатор склав 495x. Розшифровка символу: пут-опціон на NVDA зі страйком $200 з експірацією 29 червня. Тисяча доларів за першою ціною дозволила купити 1000 контрактів; за останньою ціною позиція оцінювалася у $495000. У другій половині червня акції NVDA падали — детальний аналіз показує це падіння за кожною сесією — і цей контракт став відображенням цього падіння з кредитним плечем. Прогнозувати це заздалегідь неможливо; детальний аналіз першої ціни наведено нижче.

Інші лідери рейтингу

Усі п'ять контрактів — це пути, is_put колонка містить звітність, — і навіть найменший мультиплікатор перевищив десятикратне значення. Другий рядок — пут-опціон на AAPL зі страйком $240 з експірацією 24 липня, ціна змінилася з $0.01 до $0.34, що дало мультиплікатор 34x; позиція залишалася відкритою на кінець місяця (через експірацію у липні остання ціна є ринковою оцінкою, а не розрахунковою ціною). Третій рядок — пут-опціон на MU зі страйком $100 з експірацією 10 липня — показав мультиплікатор 20x і також перейшов у липень. Четвертий та п'ятий рядки — пут-опціон на TSLA зі страйком $397.50 та пут-опціон на QQQ зі страйком $707, обидва з експірацією 10 червня — показали мультиплікатори 12.5x та 11.7x на початку місячного падіння. П'ять контрактів — п'ять ставок на падіння активів.

Продаж: як одна тисяча доларів перетворюється на мінус пів мільйона

Купівля лідера ринку передбачала ризик рівно в одну тисячу доларів. ПРОДАЖ — отримання цієї ж тисячі у вигляді премії — створював ризик, пов'язаний з рухом ціни. Стовпець sold_net_loss_usd відображає кожен рядок з позиції продавця, не враховуючи маржу, виконання зобов'язань та примусові викупи. Продаж 1000 контрактів за $0.01 приніс тисячу доларів; останній фіксація позиції склала $495000 для продавця — чистий збиток у розмірі $494,000. Найгірший сценарій для покупця — це ціна квитка; найгірший сценарій для продавця — це рух ціни, а найбільший рух у червні склав п'ятьсот квитків.

Проблема ціни в один цент

Звідки взялося 495x? Наведене нижче підтвердження об'єднує всі угоди переможця за червень в один рядок аналізу: першу угоду, другу та підрахунок кожної угоди ціною в один цент за весь період.

SELECT
    toString(toDate(min(sip_timestamp))) AS first_print_date,
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i:%S') AS first_print_et,
    round(anyIf(price, rn = 1), 2) AS first_price,
    toUInt64(anyIf(size, rn = 1)) AS first_print_contracts,
    countIf(price <= 0.011) AS penny_prints_in_june,
    toUInt64(sumIf(size, price <= 0.011)) AS penny_contracts_in_june,
    round(anyIf(price, rn = 2), 2) AS second_price,
    toUInt32(dateDiff('second', min(sip_timestamp), anyIf(sip_timestamp, rn = 2))) AS seconds_to_second_print,
    round(argMax(price, (sip_timestamp, price)), 2) AS month_last_price,
    round(argMax(price, (sip_timestamp, price)) / anyIf(price, rn = 2), 1) AS second_print_multiple_to_last,
    round(floor(1000 / (anyIf(price, rn = 2) * 100)) * argMax(price, (sip_timestamp, price)) * 100, 0) AS thousand_at_second_print_end_usd
FROM (
    SELECT sip_timestamp, toFloat64(price) AS price, size,
        row_number() OVER (ORDER BY sip_timestamp, price) AS rn
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ticker = 'O:NVDA260629P00200000'
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
)

Контракт не з'являвся в даних за червень до 2026-06-15. Його перша угода о 09:49:30 ET склала 2 контрактів за $0.01 — приблизно два долари премії. Наступна угода через 101 секунд склала $2.44, і ціна в один цент більше не фіксувалася (1 угод по одному центу, 2 контрактів за весь місяць). Позиція у тисячу контрактів, про яку йдеться в заголовку, у п'ятсот разів перевищує обсяг, що коли-небудь торгувався за ціною. Якщо зайти в позицію на другій угоді, то тисяча доларів перетвориться на $1980 до останньої угоди місяця — це 2x, а не 495x. Зростання від другої угоди — приблизно удвоєння за два тижні на дуже волатильному ринку — було реальним і придатним для торгівлі. Джекпот у наведеному вигляді був нереальним.

Динаміка: десять сесій від лістингу до експірації

Якщо ви все ж таки відкриєте неможливу позицію, тримайте її до кінця: кожна сесія торгової сесії включає — оборот, останню ціну та ринкову вартість позиції.

WITH (
    SELECT (ticker, first_px)
    FROM (
    SELECT ticker,
        toFloat64(argMin(price, (sip_timestamp, price))) AS first_px,
        toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) AS last_px,
        count() AS trades
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ((startsWith(ticker, 'O:MU') AND length(ticker) = 19) OR (startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:SPY') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:QQQ') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21))
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY ticker
    HAVING count() >= 50 AND argMin(price, (sip_timestamp, price)) > 0
    )
    ORDER BY last_px / first_px DESC, ticker ASC
    LIMIT 1
) AS winner
SELECT toDate(sip_timestamp) AS date,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    round(sum(toFloat64(price) * toFloat64(size)) * 100 / 1e6, 2) AS day_premium_usd_m,
    round(toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))), 2) AS day_last_price,
    round(floor(1000 / (winner.2 * 100)) * toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) * 100, 0) AS position_value_usd,
    round(100 * toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) / max(toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price)))) OVER (), 1) AS pct_of_peak
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker = winner.1
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY date
ORDER BY date ASC

Контракт торгувався на всіх 10 сесіях свого життя, з 2026-06-15 до експірації 2026-06-29. Перший день завершився на позначці $1.4, при цьому тисяча доларів уже була зафіксована як $140000 від ціни входу. Потім ситуація змінилася: позначка у $287000 на 2026-06-17 скоротилася до $106000 до 2026-06-22, що означало просадку майже на дві третини. Пік у розмірі $745000 було зафіксовано 2026-06-26, за одну сесію до експірації; остання ціна склала $495000 — 66.4% від пікового значення. Навіть найкраща угода місяця завершилася на третину нижче свого максимуму. Оборот: у перший день протягом усієї сесії було продано 385 контрактів — приблизно стільки ж, скільки становить сумарна позиція за перші три сесії; натомість у найбільш активний день, 2026-06-23, було продано 9718 контрактів на суму $2.86 мільйонів премії. Обсяги з'явилися лише після того, як рух уже розпочався.

Інша сторона балансу

SELECT
    count() AS contracts_with_50_trades,
    countIf(substring(ticker, -9, 1) = 'P') AS put_contracts,
    countIf(last_px / first_px >= 100) AS up_100x_plus,
    countIf(last_px / first_px >= 10) AS up_10x_plus,
    countIf(last_px / first_px >= 10 AND substring(ticker, -9, 1) = 'P') AS up_10x_puts,
    countIf(last_px / first_px >= 10 AND substring(ticker, -9, 1) = 'C') AS up_10x_calls,
    countIf(last_px / first_px <= 0.1) AS down_90_pct_plus,
    countIf(last_px / first_px <= 0.1 AND substring(ticker, -9, 1) = 'C') AS down_90_calls,
    round(100.0 * countIf(last_px / first_px <= 0.1 AND substring(ticker, -9, 1) = 'C') / countIf(last_px / first_px <= 0.1), 1) AS down_90_call_share_pct,
    countIf(last_px <= 0.02) AS ended_at_two_cents_or_less
FROM (
    SELECT ticker,
        toFloat64(argMin(price, (sip_timestamp, price))) AS first_px,
        toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) AS last_px,
        count() AS trades
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ((startsWith(ticker, 'O:MU') AND length(ticker) = 19) OR (startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:SPY') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:QQQ') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21))
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY ticker
    HAVING count() >= 50 AND argMin(price, (sip_timestamp, price)) > 0
)

SELECT ticker AS contract,
    round(first_px, 2) AS first_price,
    round(last_px, 2) AS last_price,
    toUInt32(floor(1000 / (first_px * 100))) AS contracts_a_thousand_bought,
    round(floor(1000 / (first_px * 100)) * last_px * 100, 0) AS ending_value_usd
FROM (
    SELECT ticker,
        toFloat64(argMin(price, (sip_timestamp, price))) AS first_px,
        toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) AS last_px,
        count() AS trades
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ((startsWith(ticker, 'O:MU') AND length(ticker) = 19) OR (startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:SPY') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:QQQ') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21))
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY ticker
    HAVING count() >= 50 AND argMin(price, (sip_timestamp, price)) > 0
)
WHERE last_px <= 0.02 AND floor(1000 / (first_px * 100)) >= 1
ORDER BY first_px DESC, contract ASC
LIMIT 1

Показник, що стоїть поруч із джекпотом: з 30951 ліквідних контрактів рівно 1 принесли стократковий прибуток, а 9385 втратили дев'яносто відсотків або більше; 8949 контрактів у всьому масиві за останньою інформацією торгувалися за два центи або менше. При випадковому виборі з цієї колоди варіант із дев'яностовідсотковою втратою траплявся тисячі разів на кожен джекпот. Найдорожчий шлях до збитку: O:MU260612C01350000, call-опціон на MU зі страйком $1,350 з датою експірації 12 червня, що відкрився у червні за $10 і закрився за $0.01, перетворивши тисячу доларів на $1.

Call чи put: яка сторона виграла?

Ці два результати не збігаються. Виграшною стороною були виключно put-опціони: кожен із 14 десятикратних прибутків був put-опціоном (14 put, 0 call) у масиві, де серед 30951 контрактів було 14994 put-опціонів. Програшна сторона була майже рівною: з 9385 майже повних втрат, 4403 — 46.9% — були call-опціонами, при цьому put-опціони складали незначну більшість. Вибір напрямку визначав кожного великого переможця, але сам по собі нікого не рятував: тисячі put-опціонів також потрапили до списку збитків через невірний страйк, невірний тиждень або те й інше.

Де накопичилися збитки

Який базовий актив спричинив найбільшу кількість втрат? Не той, що спричинив обвал.

SELECT
    multiIf(startsWith(ticker, 'O:NVDA'), 'NVDA', startsWith(ticker, 'O:TSLA'), 'TSLA', startsWith(ticker, 'O:AAPL'), 'AAPL', startsWith(ticker, 'O:SPY'), 'SPY', startsWith(ticker, 'O:QQQ'), 'QQQ', 'MU') AS root,
    count() AS contracts,
    countIf(last_px / first_px <= 0.1) AS down_90_pct_plus,
    round(100.0 * countIf(last_px / first_px <= 0.1) / count(), 1) AS pct_of_root_wiped,
    round(100.0 * countIf(last_px / first_px <= 0.1) / sum(countIf(last_px / first_px <= 0.1)) OVER (), 1) AS share_of_all_down_90_pct,
    countIf(last_px / first_px >= 10) AS up_10x_plus
FROM (
    SELECT ticker,
        toFloat64(argMin(price, (sip_timestamp, price))) AS first_px,
        toFloat64(argMax(price, (sip_timestamp, price))) AS last_px,
        count() AS trades
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE ((startsWith(ticker, 'O:MU') AND length(ticker) = 19) OR (startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21) OR (startsWith(ticker, 'O:SPY') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:QQQ') AND length(ticker) = 20) OR (startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21))
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY ticker
    HAVING count() >= 50 AND argMin(price, (sip_timestamp, price)) > 0
)
GROUP BY root
ORDER BY down_90_pct_plus DESC, root ASC

QQQ забезпечив найбільший обсяг: 2923 майже повних втрат — 31.1% від загального обсягу, — при цьому 35.7% його ліквідних контрактів було знецінено. Якщо додати 24.7% від SPY, то індексні активи становлять понад половину списку збитків. Два найменш агресивні показники знецінення належать NVDA та AAPL (21.8% та 21.8%) — першим із них є NVDA, актив, що лежить в основі найбільшого переможця місяця. Обсяг збитків найбільше зростав там, де премія залишалася незмінною. Інша сторона, та ж сама таблиця: QQQ забезпечив 9 із 14 десятикратних прибутків місяця; SPY з 2319 контрактів у списку збитків забезпечив 0.

Чого навчає ця таблиця (і чого вона не може)

Чотири уроки. Конвексія реальна: дешевий опціон "out-of-the-money" стрімко зростає при швидкому русі базового активу — саме тому лотерейні квитки коштують копійки. Показники мультиплікаторів у заголовках потребують детального аналізу: показник 495x за червень 2026 року базується на одній угоді об'ємом у два лоти; реальна прибутковість становила удвічі менше. Розподіл є ціною конвексії: 14 акцій із прибутковістю у десять разів сидять поруч із 9385 акціями, що майже знецінилися (пояснення для маркетмейкерів розкриває, хто саме продає ці квитки). І ретроспективний аналіз неможливо використати для торгівлі: виграшний квиток не існував 1 червня — він з'явився лише 15 червня — і його купівля означала знання напрямку та часу руху протягом наступних двох тижнів. Ця сторінка вимірює те, що відбулося в червні. Вона не прогнозує, що буде у липні.

FAQ

Яка опціонна угода була найкращою у червні 2026 року?

Якщо порівняти першу та останню ціни за шість ліквідних інструментів, то найкращою була угода з пут-опціоном на NVDA зі страйком $200 та датою експірації 29 червня 2026 року: від $0.01 до $4.95, що становить 495x — це стало можливим завдяки першій ціні в один цент за лот (наступна ціна була $2.44).

Чи можна втратити більше, ніж інвестовано під час торгівлі опціонами?

При купівлі опціонів — ні: покупець може втратити максимум сплачену премію. При продажу опціонів — так: дані за червень показують продавця, який отримав тисячу доларів премії, але на момент останньої ціни його позиція була в мінусі на $494,000.

Чому більшість дешевих опціонів знецінюються до нуля?

Дешевий опціон оцінює сценарій, який ринок вважає малоймовірним: значне цінове коливання перед наближенням терміну експірації. Більшість місяців не демонструють таких рухів, тому більшість контрактів втрачають вартість. У червні 2026 року 9385 від 30951 активних контрактів втратили щонайменше дев'яносто відсотків своєї початкової вартості; 8949 останній продаж відбувся за дві центи або менше.

Чи міг реальний трейдер отримати 495x?

Майже напевно ні, враховуючи обсяг у звітності: лише 2 контрактів торгувалися за ціною входу $0.01, а ціна досягла $2.44 протягом 101 секунд. Тисяча доларів за другою ціною перетворилася приблизно на $1980 на момент останньої ціни — це була успішна угода, але такий величезний прибуток можливий лише при аналізі минулих подій.

Примітки до даних

Методологія

• Період: з 1 по 30 червня 2026 року; часові мітки збережені в UTC, фільтрація за необробженими межами UTC. Базова панель калібрування є базовим блоком і спеціально охоплює весь 2026 рік, розрахований ідентично.
• На кожен контракт: перша ціна — це угода за найранішою часовою міткою SIP у червні, остання — за найпізнішою; при однаковій даті та часі перевага надається за ціною. Кількість кратних визначається за останнім значенням порівняно з першим, розраховується безпосередньо у запиті.
• Панель щоденної траєкторії повторно визначає лідера на основі того самого ранжованого сканування при кожному поколінні; запис про входження фіксує його за символом з межами, які зберігаються, якщо виникає розбіжність.
• Генерація здійснюється лише пакетним методом через обмежений шлях лише для читання; сторінка ніколи не робить запитів до поточних даних. Стан сховища станом на 12 липня 2026 року.

Кожна панель є одним збереженим об'єктом — графіком, таблицею та SQL. Ви можете самостійно перевірити реєстр на терміналі Strasmore.