Strasmore Research
市場回顧 Matt Connor作者： Matt Connor · 更新於 2026-08-02

2026年7月27日市場回顧與數據

整理2026年7月27日市場記分板、漲跌家數、產業差距、期權流向、利率與財經日曆，逐項追溯查詢數據，快速掌握交易日全貌

這份2026年7月27日（星期一）的市場回顧，根據儲存查詢完整整理本交易時段：SPY較週五收盤的變動為0.02%，流動性較高標的的上漲股占比為65.4%，期權市場成交64.69百萬張合約。下方每個時間區間的起訖日期均已明確設定，因此重新執行任何面板的SQL，都會得到相同數據。

績效記分板

每項變化都是比較7月27日正常交易時段最後一根分鐘K線，與週五7月24日最後一根分鐘K線的結果。兩者是相隔週末的連續交易時段。各列依字母順序排列，因此每檔 ETF 的位置固定。

查詢SPY / QQQ / DIA / IWM：7月27日與7月24日收盤比較，正常交易時段
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
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DIA 變動 0.49%，IWM 變動 0.59%，QQQ 變動 -0.32%，SPY 變動 0.02%，收於$739.02。每列都將漲跌拆分為兩個部分：SPY 相較週五收盤價跳空 0.82% 開盤。這段跳空涵蓋整個週末。其後由開盤至收盤變動 -0.79%。週一的隔夜部分實際上是兩天的變動。隔夜變動與盤中變動的分拆，是該交易時段最初的特徵。

這一天是否異常？

單一交易日的數值若沒有背後的分布作為參照，意義有限。因此，我們以相同邏輯，將這一天放在過去一個月的交易日中排名。

查詢SPY單日漲跌幅的歷史情境（開盤至收盤，6月26日至7月27日）
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPY 開盤至收盤的變動幅度為 -0.79%，按絕對值計算，在截至 2026-06-26 的 21 個過去交易日中排名第 1。該排名等於區間內變動幅度更大的其他交易日數量加一。因此，排名第一代表這是過去一個月中幅度最大的變動。

市場廣度

指數點位是一個數字。市場廣度則計算有多少檔股票在週末跳空後與指數同向變動。

查詢高流動性市場廣度：7月27日與7月24日收盤比較，成交額100萬美元篩選
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
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在成交金額達到一百萬美元正常交易時段門檻的 5935 檔股票中，3880 檔收盤價高於週五收盤價，1972 檔收盤價低於週五收盤價，上漲股占比為 65.4%。篩選條件排除 5336 檔成交量較低的股票；這些股票在此處列出，而不是直接略過。

Mega-cap 股票清單

每個交易時段都會出現相同的八檔 mega-cap 股票，並按字母順序排列，讓每檔股票固定在自己的列位。固定籃子是重點：讀者可以熟悉各列內容，編輯也不會事後挑選表現較佳者。

查詢八大超大型股：與7月24日相比的變動及7月27日正常交易時段成交額
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
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AAPL 變動 1.16%，META 變動 -0.21%，MSFT 變動 1.94%，NVDA 變動 -5.04%；正常交易時段成交額為 25.42 十億美元，TSLA 則為 -1.2%。美元欄顯示這八檔股票本身在成交紀錄中所占的規模；上方的市場廣度面板則用來檢視市場其他部分有多大程度與它們同步變動。

當日漲跌股

兩個榜單都要求正常交易時段成交額達到五百萬美元，排除拆股生效時間落在所衡量兩個收盤時間之間的任何股票，並依照備註所述的內部歧義防護規則，排除一個重複使用的股票代號。

查詢最大漲幅與跌幅：7月27日與7月24日收盤比較，成交額達500萬美元以上，不含分割
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
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榜單上漲幅最大的股票 DFNS 上漲 214.9%，成交額為 486.4 百萬美元。跌幅最大的股票 MPLT 下跌 -72.9%，成交額為 83.3 百萬美元。本頁記錄漲跌幅與成交額，不對其原因作任何解釋。

類股分化

十一檔 SPDR 精選類股基金以7月27日收盤價相較於7月24日收盤價的表現，由佳至差排名。這個投資籃子已事先界定並固定，並非採用供應商的分類。

查詢產業ETF，7月27日與7月24日收盤比較，依排名排列
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
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Staples以1.5%居首，Energy則以-2.06%墊底，落後3.56個百分點。這個差距就是當日的類股分化：十一檔基金全都落在一個百分點內的盤面，與表現差距擴大至數個百分點的盤面，呈現出截然不同的市場樣貌。

美元成交量分布

查詢成交額前6名、成交股數前4名：7月27日正常交易時段
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
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MU 以常規交易時段成交額 35.71 十億美元位居美元成交額排行榜首位，SPY 則以 27.03 十億美元緊隨其後。股票成交量排行榜回答的是另一個問題：KIDZ 以 198.3 百萬股成交量居首，隱含平均價格為每股 $0.66。美元成交額反映市場關注度，股票成交量反映交易換手，而個股版本的這項指標稱為相對成交量。

選擇權成交明細

查詢選擇權交易盤：契約數、買權占比、與週五相比的當日占比、最活躍SPY契約
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul24_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul24_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
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選擇權成交明細顯示，成交筆數為 11.07 百萬筆、合約數為 64.69 百萬口，前一交易日為 71.14 百萬口。買權占合約成交量的 55.1%。當日到期的合約，也就是 零日到期 選擇權，占 39.3%，前一交易日則為 49%。這項節奏由到期時點所決定。SPY 交易最活躍的合約為 740 C，成交量達 0.59 百萬口。其履約價與 SPY 正常交易時段收盤價 $739.02 相差 0.98 美元，計算方式為履約價減收盤價。

報價帶

報價資料是本交易台最稀缺的資料集，每個交易時段都會進行衡量。一般交易日也會納入紀錄。

查詢股票NBBO更新次數：7月27日與7月24日比較，含具名股票代號更新次數（百萬次）
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
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股票報價帶記錄了 553.53 百萬筆 NBBO 更新，週五則為 500.88 百萬筆，較前一交易時段變動 10.5%。SPY 記錄 4.84 百萬筆更新，QQQ 為 6.78 百萬筆，NVDA 為 2.93 百萬筆。

查詢七檔股票：7月27日正常交易時段中位報價價差（基點），含報價品質計數
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
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SPY 正常交易時段的報價中位數 價差為中間價的 0.27 個基點，QQQ 為 0.59 個基點，NVDA 為 1.02 個基點。最後兩欄是揭露資料：單邊報價與交叉報價均按個別名稱計算，並從中位數中另行列出，而非悄然剔除。交叉報價是指買價高於賣價，這是由許多交易場所的報價在奈秒級解析度下整合而成的綜合行情中，常見的正常現象。

查詢SPY中位價差與截至7月27日的所有7月交易日比較排名，價差最窄者優先
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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按照完全相同的邏輯，與7月每個交易時段比較後，當日 SPY 中位數價差為 0.27 個基點，從最窄價差起算，在自 2026-07-01 開始的期間內排名 18／18。在平靜的行情中，這句話就是該面板的重點：流動性的一般交易日也是一項研究結果，已予以發布並界定範圍。

查詢選擇權NBBO盤：相較股票盤的總更新次數，另列SPY根代號部分，7月27日
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
    round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m
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選擇權 NBBO 報價帶記錄 10.38 十億筆更新，是股票報價帶的 18.8 倍；僅 SPY 根代碼在正常交易時段就有 440 百萬筆更新。

利率

查詢7月22日至7月27日的美國國債殖利率曲線紀錄
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date
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Treasury 的檔案通常比盤面晚一個交易日，因此本面板呈現其持有的成交資料：7月22日至7月27日期間共 4 筆日期資料。最新資料日期為 2026-07-27，兩年期殖利率為 4.31%，十年期為 4.65%，三十年期為 5.12%；兩年至十年期利差為 34 個基點。

這一天背後的行事曆

查詢除息、分割、上市、新聞及7月27日SEC申報文件概況
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-27'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
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7月27日有 91 筆股利紀錄進入除息，執行了 7 次反向分割與 1 次正向分割，並有 0 檔新上市標的成交。新聞資訊流收錄了來自 2 家出版商的 166 篇文章，其中這個資訊流涵蓋期間報導最多的 ticker 是 MSFT，共有 12 篇文章。EDGAR 每日索引顯示，當日有來自 2163 家不同申報人的 3997 份申報文件：587 份內部人Form 4報告、226 份 8-K 當期報告、555 份 424B2 定價補充文件，以及 23 份 10-Q 季度報告。該索引依照自身時程更新，本面板則呈現生成時所收錄的內容。

接下來的市場行程

本週剩餘時間為7月28日星期二至7月31日星期五。請查閱相同表格，並刻意將視線放得更長遠。

查詢7月28日至31日行事曆：休市、除息、分割、週五到期日及空頭持股資訊延遲
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
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假日表顯示，本週剩餘四個交易時段共有0個休市日。這些交易時段共有843筆股息紀錄進入除息，當中0筆來自抽查的十家知名企業；另有18次股票分割預定執行。週一的期權成交量中，17.1%已經集中於7月31日星期五到期的合約。檔案中最新的融券餘額結算日為2026-07-15；該檔案發布延遲時間很長，甚至有專文說明。

交易時段，已完成驗證

查詢交易時段驗證：SPY首根／末根K線ET、正常交易時段K線數、假日資料收取、下一個休市日
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'
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完整的一般交易時段：第一根 SPY K線為美東時間 04:00，最後一根為美東時間 19:59；一般交易時段共有 390 根K線，該日期在視窗內的交易時段為 1，假日列數為 0。下一個預定休市日為 Labor Day，日期為 2026-09-07。

常見問答

2026年7月27日星期一股市表現如何？

SPY較週五收盤價變動 0.02% 至 $739.02；QQQ為 -0.32%，DIA為 0.49%，IWM為 0.59%。在流動性較高的股票中，3880 上漲，1972 下跌。

2026年7月27日哪個類股領先？

Staples，為 1.5%；該數據涵蓋十一檔 SPDR 選擇類股基金。十一檔基金中表現最弱的是 Energy，報 -2.06%。

2026年7月27日選擇權市場交易有多活躍？

成交量為 64.69 百萬口，高於前一交易日的 71.14 百萬口。當日到期合約占成交量 39.3%，買權占 55.1%。

2026年7月27日哪檔股票成交金額最高？

MU，正常交易時段成交金額為 35.71 十億美元，高於 SPY 的 27.03 十億美元。

資料說明

本期補回日線系列中恢復的週一交易時段，並於8月1日發布。依交易日期計算，前一個交易日為2026年7月10日；7月29日版本涵蓋同一週的週三；每週回顧則涵蓋截至7月24日（週五）的該週，而本頁所有比較均以該交易時段為基準。各股票代號專題面板依字母順序排列，讓內文引用固定列次；排行榜與漲跌幅排行榜則依數值排序，其中所有位置說明均以合理性界限編碼。大型股籃子與11檔基金的產業籃子均為明確界定的固定集合，不是供應商的分類。漲跌幅排行榜採用500萬美元的正常交易時段成交額門檻；若個股拆股在所比較的兩個收盤價之間執行，則予以排除；另依本公司的歧義防護規則排除一個重複使用的代號，因此每個標註都會對應到可驗證的個股。本文所有收盤價對收盤價的數據均涵蓋週末，即7月24日（週五）至7月27日（週一），而排行榜的跳空欄位也涵蓋整段期間。報價面板會逐一計入每檔個股的單邊報價與交叉報價，不會默默刪除。財政部檔案與 EDGAR 日索引各自依不同時程到達，因此相關面板呈現其已取得的資料，不預設資料已經到達。本文未使用任何隱含波動率指數：這些序列未獲授權納入本資料倉儲，因此波動率是透過價格走勢中的區間、當日選擇權占比與報價行為來判讀。

方法

  • 市場資料來源：整合行情資料。delayed_stocks_minute_aggs 用於價格與成交量，options_trades 用於選擇權行情，cache_stocks_quotes 與 cache_options_quotes 用於 NBBO 面板。
  • 收盤價：採用正常交易時段最後一根分鐘線，絕不假設為 16:00 的成交，也不採用盤後交易時段的成交。
  • 時區處理：所有儲存的時間戳記均為 UTC；WHERE 子句使用原始 UTC 常值，且 toTimeZone 僅出現在 SELECT 清單中，用於顯示 ET 標籤。
  • 交易時段驗證：根據假日表與實際觀測到的分鐘線判定，絕不直接依據行事曆假設。
  • 前一交易時段比較：在查詢中，以7月24日星期五這個週末前的前一交易時段計算，絕不沿用前一篇文章的結果。
  • 小數處理：所有價格、數量與成交量欄位，在任何除法或乘法運算前，均轉換為 Float64。
  • 決定性彙總：全程使用精確分位數與以 tuple 為鍵的同值排序規則；文中每項排序或正負方向的敘述，均以合理性界限編碼驗證。
  • 資料倉儲截至日期：2026年8月1日，即該交易時段後五天，已超過行情資料通常一至兩天的擷取延遲；若產出時發現資料集缺漏，上述受限收據仍可保留這篇文章。

交叉連結：前一篇每日市場回顧、7月29日版本、每週市場回顧、選擇權到期時間、買賣價差的定義，以及兩年至十年期利差。

如果要將時間視窗重新指向不同交易時段，上述每個查詢都能在 Strasmore 終端上原封不動地執行。

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