작성자 2026년 7월 27일 미국 증시 시장 요약
2026년 7월 27일 시장을 점수판, 상승 종목 비중, 섹터 격차, 옵션 흐름, 금리와 경제 일정으로 정리합니다. 모든 수치는 저장된 쿼리로 확인합니다.
2026년 7월 27일 월요일 시장 요약은 저장된 쿼리를 통해 전체 거래 세션을 분석한다. SPY의 금요일 종가 대비 변동률은 0.02%, 유동성 높은 종목군의 상승 종목 비중은 65.4%, 옵션 거래 내역에서 체결된 계약 수는 64.69백만 건이다. 아래의 모든 기간은 양 끝 날짜가 명시적으로 고정되어 있으므로, 어느 패널의 SQL을 다시 실행해도 동일한 수치가 반환된다.
점수판
모든 변동은 7월 27일 정규장 마지막 1분 봉과 주말을 사이에 둔 연속 거래 세션인 7월 24일 금요일의 마지막 1분 봉을 비교한 것이다. 행은 알파벳순으로 정렬했으므로 각 ETF의 위치는 고정되어 있다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDIA는 0.49%, IWM은 0.59%, QQQ는 -0.32%, SPY는 0.02% 변동해 $739.02에 마감했다. 각 행은 변동을 두 구간으로 나눈다. SPY는 금요일 종가 대비 0.82%에서 출발했다. 이는 주말 전체를 반영하는 갭이다. 이후 시가 대비 종가까지 -0.79% 움직였다. 월요일에는 장외 구간이 실제로 이틀간의 구간이 된다. 이 구간과 장중 구간의 분할은 해당 세션의 첫 번째 특징을 보여준다.
이날은 이례적이었는가?
하루의 수치는 그 뒤에 있는 분포를 함께 보지 않으면 의미가 작다. 따라서 이날은 동일한 기준으로 직전 한 달 내에서 순위를 매겼다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)SPY의 시가부터 종가까지 변동폭 -0.79%은 절대값 기준으로 직전 21개 거래일 중 1위에 해당했다. 분석 기간은 2026-06-26까지 거슬러 올라간다. 순위는 해당 기간에 변동폭이 더 컸던 다른 거래일 수에 1을 더해 산출한다. 따라서 1위는 직전 한 달 중 변동폭이 가장 큰 거래일을 의미한다.
시장 폭
지수 수준은 하나의 숫자다. 시장 폭은 주말 갭을 지나 지수와 함께 움직인 종목 수를 집계한다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
countIf(liquid) AS liquid_tickers,
countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
)
)정규장 거래대금이 백만 달러 기준을 넘은 종목 5935개 가운데 3880개는 금요일 종가보다 높은 수준에서 마감했고, 1972개는 낮은 수준에서 마감했다. 상승 종목 비중은 65.4%였다. 이 필터는 거래량이 더 적은 종목 5336개를 제외하지 않고 별도로 집계했다.
초대형주 구성
매 세션마다 동일한 8개 초대형주 종목이 등장하며, 각 종목이 같은 행을 유지하도록 알파벳순으로 배열한다. 고정된 바스켓이 핵심이다. 독자는 각 행을 익힐 수 있고, 사후적으로 편집자가 승자를 임의로 고르는 일도 없다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL은 1.16%, META는 -0.21%, MSFT는 1.94%, NVDA는 -5.04% 움직였으며, 정규 거래시간 거래대금은 25.42십억 달러였다. TSLA는 -1.2%를 기록했다. 달러 열은 이 8개 종목이 거래 흐름에서 자체적으로 차지하는 규모를 보여준다. 위의 시장 폭 패널은 나머지 시장이 이 종목들과 얼마나 함께 움직였는지를 확인하는 지표다.
이날의 주가 변동 종목
두 시장 모두 정규장 거래대금이 500만 달러 이상이어야 한다. 측정하는 두 종가 사이에 분할이 실행된 종목은 제외한다. 또한 주석에 설명된 내부 모호성 방지 기준에 따라 재사용된 심볼 하나도 제외한다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct DESC
LIMIT 8
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct ASC
LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC해당 시장에서 가장 큰 상승폭을 기록한 종목은 DFNS로, 486.4백만 달러가 거래된 가운데 214.9% 움직였다. 가장 큰 하락폭을 기록한 종목은 MPLT로, 거래대금 83.3백만 달러에서 -72.9%를 기록했다. 이 페이지는 변동폭과 거래 내역만 기록하며, 그 원인에 관한 해석은 제시하지 않는다.
섹터별 수익률 편차
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드의 7월 27일 종가를 7월 24일 종가와 비교해 수익률이 높은 순서부터 낮은 순서로 나열했다. 이 바스켓은 판매업체의 분류가 아니라 사전에 정해진 고정 구성이다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
)
)
ORDER BY day_pct DESCStaples이 1.5%로 가장 높은 수익률을 기록했고, Energy은 -2.06%로 가장 낮았으며 3.56퍼센트포인트 뒤처졌다. 이 차이가 이날의 섹터별 수익률 편차다. 11개 섹터가 모두 1%포인트 이내에 모인 시장 흐름과 여러 퍼센트포인트에 걸쳐 벌어진 시장 흐름은 전혀 다르게 나타난다.
달러 거래가 집중된 종목
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESCMU은 정규장 거래대금 35.710억 달러로 달러 거래 순위 1위를 기록했으며, SPY이 27.030억 달러로 뒤를 이었습니다. 주식 수 기준 순위판은 다른 질문에 답합니다. KIDZ은 198.30만 주로 1위를 차지했으며, 내재 평균 가격은 $0.66였습니다. 거래대금은 시장의 관심을 보여주고, 거래량은 회전율을 보여줍니다. 종목별로 이 지표를 나타낸 것이 상대 거래량입니다.
옵션 거래 동향
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
FROM (
SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
AND underlying_symbol = 'SPY'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
LIMIT 1
)
) AS top_spy,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
) AS jul24_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
) AS jul24_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul24_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul24_pct_0dte,
spy_regular_close,
top_spy.1 AS top_spy_strike,
top_spy.2 AS top_spy_type,
top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'옵션 거래 동향에는 64.69백만 계약에 해당하는 11.07백만 건의 거래가 기록됐으며, 금요일의 71.14백만 건과 비교됐다. 콜옵션이 전체 계약 거래량의 55.1%를 차지했다. 당일 만기가 도래하는 계약, 즉 만기까지 남은 기간이 0일인 계약은 39.3%를 차지해 금요일의 49%와 비교됐다. 이는 만기 시점에 따라 형성된 흐름이다. SPY에서 가장 활발하게 거래된 계약은 740 C였으며, 거래량은 0.59백만 계약이었다. 행사가격은 SPY의 정규장 종가인 $739.02와 0.98달러 차이가 났다. 해당 차이는 행사가격에서 종가를 뺀 값으로 측정했다.
호가 테이프
호가 데이터는 이 데스크가 보유한 가장 희소한 데이터셋이며, 매 세션마다 측정합니다. 평범한 날의 데이터도 기록에 남습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'주식 호가 테이프에는 500.88백만 건에 비해 553.53백만 건의 NBBO 업데이트가 기록됐으며, 전 세션 대비 변동률은 10.5%였습니다. SPY는 4.84백만 건, QQQ는 6.78백만 건, NVDA는 2.93백만 건의 업데이트를 기록했습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY tickerSPY의 정규 거래시간 중간 호가 스프레드는 중간가의 0.27베이시스포인트로 측정됐습니다. QQQ는 0.59, NVDA는 1.02였습니다. 마지막 두 열은 공시 항목입니다. 한쪽 호가와 교차 호가는 종목별로 집계해 중간값에서 제외하지 않고 별도로 표시합니다. 교차 호가는 매수호가가 매도호가보다 높은 경우를 말합니다. 이는 나노초 단위로 여러 거래소의 데이터를 결합한 통합 피드에서 발생하는 일반적인 현상입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)동일한 기준으로 7월의 모든 세션과 비교하면, 이날 SPY의 중간 스프레드는 0.27베이시스포인트로 2026-07-01에 시작된 구간에서 가장 타이트한 날부터 세어 18 중 18에 해당했습니다. 호가 흐름이 조용한 날에는 이 문장이 패널의 핵심입니다. 유동성 측면에서 평범한 날이라는 사실도 측정 범위가 명확한 분석 결과로 공표됩니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m옵션 NBBO 테이프에는 10.38십억 건의 업데이트가 기록됐습니다. 이는 주식 호가 테이프의 18.8배입니다. SPY 루트만으로도 정규 거래시간 중 440백만 건의 업데이트를 기록했습니다.
금리
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SELECT toString(date) AS date,
round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date재무부 파일은 시세 흐름보다 거래일 기준으로 약 하루 늦게 업데이트되므로, 이 패널에는 해당 파일에 보관된 체결 내역이 표시됩니다. 7월 22일부터 7월 27일까지의 기간에 해당하는 날짜별 행은 4개입니다. 가장 최근 행의 날짜는 2026-07-27이며, 이 행에서 2년물 금리는 4.31%, 10년물 금리는 4.65%, 30년물 금리는 5.12%로 나타났습니다. 이에 따른 2년물과 10년물 간 스프레드는 34bp입니다.
하루 뒤에 숨은 일정
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WITH
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-27'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
(SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker,
top_news.2 AS top_news_n,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_8k,
fil.5 AS fil_424b2,
fil.6 AS fil_10q7월 27일에는 91개의 배당 기록이 배당락을 기록했고, 7건의 역분할과 1건의 정방향 분할이 실행됐으며, 0개의 신규 상장 종목이 거래 테이프에 올랐다. 뉴스 피드에는 2개 발행사의 기사 166건이 게재됐고, 이 단일 피드의 해당 기간에 가장 많이 다뤄진 종목은 12건의 기사에 등장한 MSFT였다. EDGAR 일일 색인에는 해당 날짜 기준 2163개 신고 주체가 제출한 공시 3997건이 수록돼 있다. 여기에는 내부자의 Form 4 보고서 587건, 8-K 현재 보고서 226건, 424B2 가격 보충서 555건, 10-Q 분기 보고서 23건이 포함된다. 해당 색인은 자체 일정에 따라 업데이트되며, 이 패널은 생성 시점에 색인에 수록된 내용을 표시한다.
예정된 일정
7월 28일 화요일부터 7월 31일 금요일까지 남은 한 주의 일정은 동일한 표를 참조하되 해당 기간 이후까지 의도적으로 살펴본다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'휴일 일정표에 따르면 이번 주 남은 네 거래일 중 0일은 휴장이다. 해당 거래일 동안 843개의 배당 기록이 배당락일을 맞는다. 이 가운데 0개는 확인한 10개 주요 가계 관련 종목에 해당한다. 또한 18건의 주식분할이 실행될 예정이다. 월요일 옵션 거래량 중 17.1%는 7월 31일 금요일 만기 계약에 이미 집중되어 있었다. 현재 확인 가능한 최신 공매도 잔고 결제 자료는 2026-07-15이다. 이 자료는 공시가 지연되어 별도의 해설이 필요할 정도다.
세션 확인
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'정규장 전체 세션이다. 첫 번째 SPY 바는 04:00 ET, 마지막 바는 19:59 ET이다. 정규 거래시간 바는 390개이며, 해당 기간에 포함된 세션은 1개다. 해당 날짜의 휴일 행은 0개다. 다음 예정된 휴장은 Labor Day이며, 날짜는 2026-09-07다.
자주 묻는 질문
2026년 7월 27일 월요일 주식시장은 어땠습니까?
SPY는 금요일 종가 대비 0.02% 변동해 $739.02를 기록했으며, QQQ는 -0.32%, DIA는 0.49%, IWM은 0.59%를 기록했습니다. 거래가 활발한 종목 중에서는 3880이 상승했고 1972이 하락했습니다.
2026년 7월 27일 가장 높은 성과를 기록한 섹터는 무엇입니까?
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드를 기준으로 Staples이(가) 1.5%로 가장 높았습니다. 11개 중 가장 약세를 보인 섹터는 Energy로, -2.06%을 기록했습니다.
2026년 7월 27일 옵션시장은 얼마나 활발했습니까?
64.69백만 계약이 거래됐으며, 직전 거래일의 71.14백만 계약보다 많았습니다. 당일 만기 계약이 거래량의 39.3%를 차지했고, 콜 옵션은 55.1%를 차지했습니다.
2026년 7월 27일 거래대금이 가장 많았던 종목은 무엇입니까?
MU로, 정규 거래시간 거래대금은 35.71십억 달러였습니다. SPY은(는) 27.03십억 달러로 그 뒤를 이었습니다.
데이터 주의사항
이번 판은 8월 1일에 발행된 재개된 일별 시계열에 월요일 세션을 보강한 것이다. 세션 날짜 기준으로 그 이전의 일별 자료는 2026년 7월 10일이며, 7월 29일 판은 같은 주 수요일을 다룬다. 주간 요약에는 모든 비교의 기준이 되는 7월 24일 금요일 종료 주간이 담겨 있다. 티커별 패널은 본문에서 고정된 행을 가리킬 수 있도록 알파벳순으로 배열했다. 리더보드와 변동 종목 보드는 값의 순서로 배열했으며, 각 보드의 순위 관련 주장은 검증 가능한 경계값으로 인코딩했다. 메가캡 바스켓과 11개 펀드로 구성된 섹터 바스켓은 공급업체의 분류가 아니라 사전에 정해진 고정 집합이다. 변동 종목 보드는 정규 거래시간 거래대금 500만 달러 기준을 적용한다. 두 종가 사이에 분할이 실행된 종목은 제외한다. 또한 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 종목 기호 하나를 제외하므로, 모든 언급은 검증 가능한 종목으로 연결된다. 이 페이지의 모든 종가 대비 종가 수치는 주말을 포함해 7월 24일 금요일부터 7월 27일 월요일까지의 변동을 나타낸다. 스코어보드의 갭 열에도 해당 전체 구간이 반영된다. 호가 패널은 종목별로 한쪽 호가와 교차 호가를 집계하며, 이를 누락한 채 조용히 제거하지 않는다. 재무부 파일과 EDGAR 일일 인덱스는 서로 다른 일정에 따라 도착한다. 따라서 해당 패널은 자료가 도착했다고 가정하지 않고 실제 보유한 내용을 보고한다. 이 자료에는 내재변동성 지수가 없다. 해당 시계열은 이 데이터 웨어하우스에 라이선스되지 않았기 때문이다. 따라서 변동성은 가격 흐름을 통해 범위, 당일 옵션 비중, 호가 움직임으로 파악한다.
방법론
- 시장 데이터 출처: 통합 거래 테이프(consolidated tape)를 사용한다. 가격과 거래량에는
delayed_stocks_minute_aggs, 옵션 테이프에는options_trades, NBBO 패널에는cache_stocks_quotes및cache_options_quotes을 사용한다. - 종가: 정규장 마지막 1분봉을 기준으로 한다. 16:00에 체결된 것으로 임의 가정하지 않으며, 시간 외 거래 체결도 사용하지 않는다.
- 시간대 처리: 저장된 모든 타임스탬프는 UTC다. WHERE 절에는 원시 UTC 리터럴을 사용하고,
toTimeZone는 ET 라벨을 표시하는 SELECT 목록에서만 사용한다. - 세션 검증: 달력에서 임의로 가정하지 않고, 휴일 테이블과 실제 관측된 바를 함께 확인한다.
- 직전 세션 비교: 금요일인 7월 24일부터 주말을 사이에 둔 직전 거래 세션까지의 데이터를 쿼리 안에서 계산한다. 이전 게시물의 값을 재사용하지 않는다.
- 소수점 처리: 나눗셈이나 곱셈을 수행하기 전에 가격, 수량 및 거래량 열을 Float64로 변환한다.
- 결정론적 집계: 전체 과정에서 정확한 분위수와 튜플 키 기반의 동률 판정 기준을 사용한다. 본문의 모든 순위 또는 방향성 주장은 검증용 경계 조건으로 인코딩한다.
- 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 8월 1일이다. 해당 세션 후 5일이 지난 시점으로, 테이프의 통상적인 1~2일 수집 지연을 고려해 충분히 이후다. 생성 시 데이터셋이 누락된 경우에도 위의 제한된 수신 기록을 통해 게시물을 유지한다.
상호 링크: 이전 일일 정리, 7월 29일판, 주간 정리, 옵션 만기 시점, 매수-매도 스프레드란 무엇인가, 2년물-10년물 스프레드.
위의 모든 쿼리는 Strasmore 터미널에서 수정 없이 실행된다. 다른 세션으로 기간을 다시 설정할 수도 있다.