Bởi Tổng kết thị trường ngày 27 tháng 7 năm 2026
Tổng kết phiên 27 tháng 7 năm 2026 với bảng điểm, độ rộng, chênh lệch ngành, dòng quyền chọn, giá, lãi suất và lịch, dựa trên dữ liệu truy vấn.
Bản tổng kết thị trường cho phiên thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026, bao quát toàn bộ phiên dựa trên các truy vấn đã lưu: mức thay đổi của SPY so với giá đóng cửa thứ Sáu là 0.02%, tỷ trọng mã tăng giá trên bảng giá có thanh khoản cao là 65.4%, và bảng giao dịch quyền chọn ghi nhận 64.69 triệu hợp đồng. Mọi khung thời gian dưới đây đều được gắn với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nên việc chạy lại SQL của bất kỳ bảng nào cũng trả về đúng các số liệu này.
Bảng điểm
Mỗi thay đổi đều so sánh thanh giá phút cuối của phiên thông thường ngày 27 tháng 7 với thanh giá của ngày thứ Sáu 24 tháng 7, tức hai phiên giao dịch liên tiếp cách nhau một cuối tuần. Các dòng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, vì vậy mỗi ETF luôn giữ nguyên vị trí.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDIA biến động 0.49%, IWM 0.59%, QQQ -0.32% và SPY 0.02%, đóng cửa ở mức $739.02. Mỗi dòng chia biến động thành hai phần: SPY mở cửa 0.82% so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu, tạo thành khoảng gap kéo dài suốt cuối tuần, rồi biến động -0.79% từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Vào thứ Hai, phần biến động qua đêm thực chất kéo dài hai ngày. Việc phân tách phần này với biến động trong phiên là dấu hiệu đầu tiên của phiên giao dịch.
Ngày giao dịch có bất thường không?
Một con số của một phiên giao dịch riêng lẻ không có nhiều ý nghĩa nếu thiếu phân phối đứng sau nó. Vì vậy, phiên này được xếp hạng trong chính tháng gần nhất của nó theo cùng một phương pháp.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Mức biến động từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa của SPY là -0.79%. Mức này xếp thứ 1 trong số 21 phiên gần nhất, xét theo độ lớn tuyệt đối, trong khoảng thời gian kéo dài đến 2026-06-26. Thứ hạng cho biết có bao nhiêu phiên khác trong khoảng thời gian này biến động mạnh hơn, cộng thêm một. Vì vậy, hạng nhất là mức biến động lớn nhất trong tháng gần nhất.
Độ rộng thị trường
Mức chỉ số là một con số. Độ rộng thị trường đếm số cổ phiếu biến động cùng chiều với chỉ số qua khoảng trống giá sau cuối tuần.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
countIf(liquid) AS liquid_tickers,
countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
)
)Trong số 5935 mã có giá trị giao dịch trong giờ thông thường vượt ngưỡng một triệu USD, 3880 mã đóng cửa cao hơn mức đóng cửa thứ Sáu và 1972 mã đóng cửa thấp hơn, tương ứng tỷ lệ mã tăng là 65.4%. Bộ lọc đã tách riêng 5336 mã có thanh khoản thấp hơn; các mã này vẫn được tính ở đây thay vì âm thầm bị loại bỏ.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn
Tám mã vốn hóa siêu lớn giống nhau xuất hiện trong mỗi phiên, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để mỗi mã giữ nguyên một dòng. Mục đích là duy trì một rổ cố định: người đọc quen với các dòng dữ liệu, đồng thời không có biên tập viên chọn mã chiến thắng sau khi sự việc đã xảy ra.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL biến động 1.16%, META -0.21%, MSFT 1.94% và NVDA -5.04%, với giá trị giao dịch trong giờ thông thường là 25.42 tỷ USD; TSLA ở mức -1.2%. Cột giá trị USD cho thấy riêng tám mã này chiếm bao nhiêu phần của tổng giao dịch trên thị trường; bảng độ rộng thị trường phía trên là phép kiểm tra xem phần còn lại của thị trường đã biến động cùng chúng đến đâu.
Các mã biến động trong ngày
Cả hai bảng đều yêu cầu giá trị giao dịch trong giờ chính đạt năm triệu dollar, loại trừ mọi mã có giao dịch chia tách thực hiện trong khoảng giữa hai lần đóng cửa được sử dụng để đo lường, đồng thời loại trừ một ticker bị dùng lại theo quy tắc xử lý mơ hồ của tòa soạn nêu trong phần ghi chú.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct DESC
LIMIT 8
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct ASC
LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESCMã tăng mạnh nhất trên bảng, DFNS, tăng 214.9% với giá trị giao dịch 486.4 triệu dollar. Mã giảm mạnh nhất, MPLT, ghi nhận mức giảm -72.9% với giá trị giao dịch 83.3 triệu dollar. Trang này chỉ ghi nhận quy mô biến động và các dữ liệu giao dịch, không gắn diễn giải nào cho chúng.
Độ phân tán giữa các ngành
Mười một quỹ SPDR Select Sector, được xếp hạng từ tốt nhất đến kém nhất theo giá đóng cửa ngày 27 tháng 7 so với ngày 24 tháng 7. Danh mục này được xác định và cố định, không dựa trên phân loại của nhà cung cấp dữ liệu.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
)
)
ORDER BY day_pct DESCStaples dẫn đầu với 1.5%, còn Energy đứng cuối với -2.06%, thấp hơn 3.56 điểm phần trăm. Chênh lệch đó phản ánh độ phân tán giữa các ngành trong ngày: một phiên mà cả mười một quỹ đều nằm trong biên độ một điểm phần trăm sẽ rất khác một phiên có mức chênh lệch trải rộng qua nhiều điểm phần trăm.
Nơi dòng tiền được giao dịch
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESCMU dẫn đầu bảng xếp hạng theo giá trị giao dịch bằng USD với doanh số trong giờ giao dịch chính đạt 35.71 tỷ USD, theo sau là SPY với 27.03 tỷ USD. Bảng xếp hạng theo số cổ phiếu trả lời một câu hỏi khác: KIDZ đứng đầu với 198.3 triệu cổ phiếu, tương ứng mức giá bình quân suy ra là 0.66 USD. Giá trị giao dịch bằng USD cho thấy mức độ chú ý của thị trường, còn khối lượng cổ phiếu cho thấy mức độ luân chuyển. Chỉ số tương ứng cho từng mã là khối lượng tương đối.
Bảng giao dịch quyền chọn
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(
SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
FROM (
SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
AND underlying_symbol = 'SPY'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
LIMIT 1
)
) AS top_spy,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
) AS jul24_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
) AS jul24_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul24_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul24_pct_0dte,
spy_regular_close,
top_spy.1 AS top_spy_strike,
top_spy.2 AS top_spy_type,
top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'Bảng giao dịch quyền chọn ghi nhận 11.07 triệu giao dịch với 64.69 triệu hợp đồng, so với 71.14 triệu vào thứ Sáu. Quyền chọn call chiếm 55.1% khối lượng hợp đồng. Các hợp đồng đáo hạn trong cùng phiên, nhóm đáo hạn trong ngày, đạt 39.3%, so với 49% vào thứ Sáu. Nhịp giao dịch này do thời điểm đáo hạn quyết định. Hợp đồng SPY sôi động nhất là 740 C, với 0.59 triệu hợp đồng. Giá thực hiện của hợp đồng này cách giá đóng cửa thông thường của SPY là $739.02 một khoảng 0.98 đô la, được tính bằng giá thực hiện trừ giá đóng cửa.
Bảng giá
Dữ liệu báo giá là bộ dữ liệu khan hiếm nhất của desk này và được đo lường trong từng phiên. Các phiên thông thường cũng được ghi nhận.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'Bảng giá cổ phiếu ghi nhận 553.53 triệu lần cập nhật NBBO, so với 500.88 triệu vào thứ Sáu, tương đương mức thay đổi giữa hai phiên là 10.5%. SPY ghi nhận 4.84 triệu lần cập nhật, QQQ 6.78 triệu và NVDA 2.93 triệu.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT ticker,
round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY tickerTrong giờ giao dịch thông thường, spread trung vị của SPY tương đương 0.27 điểm cơ bản so với mức trung bình, QQQ là 0.59 và NVDA là 1.02. Hai cột cuối là phần công bố dữ liệu: báo giá một chiều và báo giá chéo được tính riêng cho từng mã, sau đó loại khỏi phép tính trung vị thay vì âm thầm bỏ qua. Báo giá chéo, trong đó giá bid cao hơn giá ask, là hiện tượng thông thường trên feed hợp nhất được ghép từ nhiều venue ở độ phân giải nano giây.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)Khi xếp hạng theo cùng một phương pháp trên tất cả các phiên trong tháng Bảy, spread trung vị của SPY trong phiên là 0.27 điểm cơ bản, đứng ở vị trí 18 trong tổng số 18 phiên, tính từ mức spread thấp nhất, trong giai đoạn bắt đầu từ 2026-07-01. Trên một bảng giá yên ắng, câu này chính là ý nghĩa của bảng dữ liệu: một ngày thanh khoản thông thường cũng là một phát hiện, được công bố cùng phạm vi đo lường rõ ràng.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_mBảng giá NBBO của quyền chọn ghi nhận 10.38 tỷ lần cập nhật, gấp 18.8 lần bảng giá cổ phiếu, trong đó riêng mã gốc SPY ghi nhận 440 triệu lần cập nhật trong giờ giao dịch thông thường.
Rates
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT toString(date) AS date,
round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY dateTreasury's file runs about a session behind the tape, so this panel reports the prints it holds: 4 dated rows in the July 22 through July 27 window. The latest, dated 2026-07-27, put the two-year at 4.31%, the ten-year at 4.65% and the thirty-year at 5.12%, a two-to-ten-year spread of 34 basis points.
Lịch phía sau phiên giao dịch
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-27'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
(SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker,
top_news.2 AS top_news_n,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_8k,
fil.5 AS fil_424b2,
fil.6 AS fil_10q91 hồ sơ cổ tức chuyển sang trạng thái không hưởng cổ tức vào ngày 27 tháng 7, 7 đợt chia tách ngược và 1 đợt chia tách xuôi đã được thực hiện, còn 0 mã niêm yết mới xuất hiện trên bảng điện. Bảng tin có 166 bài viết từ 2 đơn vị xuất bản, trong đó MSFT là ticker được đưa tin nhiều nhất trong khoảng thời gian của riêng nguồn tin này, với 12 bài viết. Chỉ mục hằng ngày của EDGAR ghi nhận 3997 hồ sơ trong ngày đó, do 2163 tổ chức nộp hồ sơ riêng biệt thực hiện: 587 báo cáo giao dịch nội bộ Mẫu 4, 226 báo cáo hiện hành 8-K, 555 bản bổ sung định giá 424B2 và 23 báo cáo quý 10-Q. Chỉ mục này được cập nhật theo lịch riêng, còn bảng này hiển thị dữ liệu mà chỉ mục có tại thời điểm tạo.
Lịch sắp tới
Trong phần còn lại của tuần, từ thứ Ba, ngày 28 tháng 7 đến thứ Sáu, ngày 31 tháng 7, hãy đọc dữ liệu từ cùng các bảng và chủ động nhìn xa hơn giai đoạn hiện tại.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'Bảng ngày nghỉ cho thấy có 0 phiên đóng cửa trong bốn phiên còn lại của tuần. Có 843 hồ sơ cổ tức chuyển sang ngày ex-dividend trong các phiên đó, trong đó 0 thuộc về mười cổ phiếu gia dụng được kiểm tra, và dự kiến thực hiện 18 đợt stock split. Trong khối lượng giao dịch quyền chọn ngày thứ Hai, 17.1% đã nằm trong các hợp đồng có ngày đáo hạn vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7. Dữ liệu thanh toán mới nhất về short interest là 2026-07-15, một tệp được công bố với độ trễ đủ dài để có bài giải thích riêng.
Phiên giao dịch đã được xác minh
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'Một phiên giao dịch đầy đủ: nến SPY đầu tiên lúc 04:00 ET, nến cuối cùng lúc 19:59 ET, 390 nến trong giờ giao dịch thông thường, 1 phiên trong khoảng thời gian, và 0 dòng ngày nghỉ lễ cho ngày này. Lần đóng cửa theo lịch tiếp theo là Labor Day vào 2026-09-07.
Câu hỏi thường gặp
Thị trường chứng khoán diễn biến thế nào vào thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026?
SPY thay đổi 0.02% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu, lên $739.02, trong khi QQQ ở mức -0.32%, DIA ở mức 0.49% và IWM ở mức 0.59%. Trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, 3880 tăng và 1972 giảm.
Ngành nào dẫn đầu bảng xếp hạng vào ngày 27 tháng 7 năm 2026?
Staples, ở mức 1.5%, được đo lường trên mười một quỹ SPDR select-sector. Yếu nhất trong mười một quỹ là Energy, với mức giao dịch ghi nhận -2.06%.
Thị trường quyền chọn sôi động đến mức nào vào ngày 27 tháng 7 năm 2026?
Có 64.69 triệu hợp đồng được giao dịch, so với 71.14 triệu hợp đồng trong phiên trước. Các hợp đồng đáo hạn trong ngày chiếm 39.3% khối lượng, còn call chiếm 55.1%.
Cổ phiếu nào có giá trị giao dịch lớn nhất vào ngày 27 tháng 7 năm 2026?
MU, với giá trị giao dịch trong giờ chính thức đạt 35.71 tỷ USD, vượt SPY ở mức 27.03 tỷ USD.
Dữ liệu lưu ý
Ấn bản này bổ sung phiên thứ Hai cho chuỗi dữ liệu hằng ngày được tiếp tục và công bố ngày 1 tháng 8. Phiên liền trước theo ngày giao dịch là ngày 10 tháng 7 năm 2026, ấn bản ngày 29 tháng 7 bao quát phiên thứ Tư của cùng tuần này, còn bản tổng kết tuần bao quát tuần kết thúc vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 — đây là phiên làm cơ sở cho mọi so sánh trên trang này. Các bảng theo từng ticker được sắp xếp theo thứ tự chữ cái để những phần diễn giải tham chiếu đến các dòng cố định; các bảng xếp hạng và bảng biến động được sắp xếp theo giá trị, đồng thời mọi nhận định về vị trí đều được mã hóa thành một ngưỡng kiểm tra hợp lý. Rổ mega-cap và rổ ngành gồm eleven fund là các tập hợp được xác định và cố định, không phải phân loại của nhà cung cấp dữ liệu. Các bảng biến động áp dụng ngưỡng giá trị giao dịch trong giờ thông thường là năm triệu đô la, loại mọi mã có split được thực hiện giữa hai lần đóng cửa được đo lường, đồng thời loại một mã được dùng lại theo cơ chế kiểm soát mơ hồ của hệ thống, để mọi điểm nhấn luôn quy về một mã có thể kiểm chứng. Mọi số liệu chênh lệch giữa hai lần đóng cửa ở đây bao quát cả cuối tuần, từ thứ Sáu ngày 24 tháng 7 đến thứ Hai ngày 27 tháng 7; cột gap trên bảng điểm cũng bao quát toàn bộ khoảng thời gian đó. Các bảng báo giá đếm báo giá một chiều và báo giá chéo theo từng mã, thay vì âm thầm loại bỏ chúng. Tệp dữ liệu của Bộ Tài chính và chỉ mục hằng ngày của EDGAR được cập nhật theo lịch riêng, nên các bảng đó chỉ báo cáo dữ liệu hiện có thay vì giả định dữ liệu đã được cập nhật. Không có chỉ số implied volatility nào xuất hiện ở đây: các chuỗi dữ liệu đó chưa được cấp phép vào kho dữ liệu này, vì vậy biến động được suy ra trực tiếp từ tape thông qua biên độ dao động, tỷ trọng options trong ngày và diễn biến báo giá.
Phương pháp
- Nguồn dữ liệu thị trường: consolidated tape.
delayed_stocks_minute_aggsdùng cho giá và khối lượng,options_tradesdùng cho options tape,cache_stocks_quotesvàcache_options_quotesdùng cho các bảng NBBO. - Giá đóng cửa: thanh giá theo phút cuối cùng của phiên giao dịch thông thường, không bao giờ là một giao dịch lúc 16:00 được giả định và không bao giờ là giao dịch ngoài giờ.
- Xử lý múi giờ: mọi timestamp được lưu theo UTC; các mệnh đề WHERE sử dụng các giá trị UTC thô, còn
toTimeZonechỉ xuất hiện trong các danh sách SELECT để hiển thị nhãn ET. - Xác minh phiên giao dịch: dựa trên bảng ngày nghỉ và các thanh giá đã quan sát, không giả định theo lịch.
- So sánh với phiên trước: được tính trực tiếp trong truy vấn từ thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, là phiên giao dịch liền trước qua cuối tuần; không lấy lại từ bài đăng trước.
- Số thập phân: các cột giá, quy mô và khối lượng được chuyển sang Float64 trước mọi phép chia hoặc phép nhân.
- Phép tổng hợp xác định: sử dụng quantile chính xác và quy tắc phân định kết quả hòa theo khóa tuple trong toàn bộ truy vấn; mọi nhận định về thứ tự hoặc dấu trong phần nội dung đều được mã hóa bằng một ngưỡng kiểm tra hợp lệ.
- Ngày as-of của kho dữ liệu: ngày 1 tháng 8 năm 2026, năm ngày sau phiên giao dịch và đã qua độ trễ nạp dữ liệu thông thường từ một đến hai ngày của tape; các biên nhận giới hạn nêu trên sẽ giữ bài đăng nếu phát hiện bộ dữ liệu bị thiếu tại thời điểm tạo bài.
Liên kết liên quan: bản tổng kết hằng ngày trước, bản ngày 29 tháng 7, bản tổng kết tuần, thời điểm options hết hạn, spread bid-ask là gì, và spread từ hai đến mười năm.
Mọi truy vấn trên đều chạy nguyên trạng trên terminal Strasmore nếu bạn muốn điều chỉnh lại một khoảng thời gian cho phiên khác.