Strasmore Research
Rekap pasar Matt ConnorOleh Matt Connor · Diperbarui 2026-08-02

Rangkuman Pasar 27 Juli 2026: Angka Hari Ini

Rangkuman pasar 27 Juli 2026 berdasarkan tape: papan skor, breadth, sector spread, options flow, quote tape, rates, dan kalender dengan angka berbasis kueri.

Rangkuman pasar untuk Senin, 27 Juli 2026 ini mencakup seluruh sesi berdasarkan kueri tersimpan: perubahan SPY dari penutupan Jumat mencapai 0.02%, proporsi saham yang menguat di pasar likuid mencapai 65.4%, dan options tape mencatat 64.69 juta kontrak. Setiap periode di bawah ini ditetapkan berdasarkan tanggal awal dan akhir yang eksplisit, sehingga menjalankan kembali SQL panel mana pun akan menghasilkan angka yang sama.

Papan skor

Setiap perubahan membandingkan minute bar sesi reguler terakhir pada 27 Juli dengan minute bar pada Jumat, 24 Juli, yaitu dua sesi perdagangan berturut-turut yang dipisahkan oleh akhir pekan. Baris disusun menurut abjad, sehingga setiap ETF mempertahankan posisinya.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM: 27 Juli vs penutupan 24 Juli, jam reguler
SQL tepat di balik setiap angka
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA bergerak 0.49%, IWM 0.59%, QQQ -0.32%, dan SPY 0.02% hingga ditutup pada $739.02. Setiap baris membagi pergerakan tersebut menjadi dua bagian: SPY dibuka 0.82% dari penutupan Jumat, yaitu gap yang mencakup seluruh akhir pekan, lalu bergerak -0.79% dari pembukaan hingga penutupan. Pada hari Senin, bagian overnight sebenarnya mencakup dua hari, dan pembagian antara bagian tersebut dan bagian intraday merupakan karakteristik awal sesi.

Apakah hari tersebut tidak biasa?

Angka dari satu sesi tidak banyak berarti tanpa distribusi yang mendasarinya. Karena itu, hari tersebut diperingkatkan dalam bulan berjalan sebelumnya dengan logika yang sama.

QueryPergerakan harian SPY dalam konteks trailing (open-to-close, 26 Juni hingga 27 Juli)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

Pergerakan SPY dari pembukaan hingga penutupan sebesar -0.79% menempati peringkat 1 dari 21 sesi sebelumnya berdasarkan besaran absolut, dalam periode yang mencakup hingga 2026-06-26. Peringkat ini menghitung jumlah sesi lain dalam periode tersebut yang pergerakannya lebih besar, lalu menambahkan satu. Dengan demikian, peringkat pertama berarti pergerakan terbesar dalam bulan sebelumnya.

Breadth

Level indeks adalah satu angka. Breadth menghitung berapa banyak saham yang bergerak searah dengannya setelah jeda perdagangan akhir pekan.

QueryBreadth liquid-tape: penutupan 27 Juli vs penutupan 24 Juli, filter transaksi $1M
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
Run this yourself

Dari 5935 saham yang melampaui ambang turnover jam perdagangan reguler sebesar satu juta dolar, 3880 ditutup di atas penutupan Jumat dan 1972 ditutup di bawahnya. Porsi saham yang naik mencapai 65.4%. Filter ini memisahkan 5336 saham dengan likuiditas lebih rendah, yang dihitung di sini dan tidak diam-diam dibuang.

Daftar saham mega-cap

Delapan nama mega-cap yang sama muncul di sini pada setiap sesi, disusun menurut abjad agar masing-masing tetap berada di barisnya. Tujuan penggunaan basket tetap adalah agar pembaca mengenali setiap baris, tanpa pemilihan saham unggulan secara editorial setelah kejadian.

QueryDelapan mega-cap: perubahan vs 24 Juli dan nilai transaksi jam reguler, 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPL bergerak 1.16%, META -0.21%, MSFT 1.94%, dan NVDA -5.04% berdasarkan turnover jam perdagangan reguler sebesar 25.42 miliar dolar, sementara TSLA berada di -1.2%. Kolom dolar menunjukkan seberapa besar porsi tape yang dibawa sendiri oleh delapan nama ini; panel breadth di atas menunjukkan seberapa jauh bagian pasar lainnya bergerak bersama mereka.

Saham yang bergerak hari ini

Kedua papan mensyaratkan nilai transaksi jam perdagangan reguler sebesar lima juta dolar, mengecualikan setiap saham yang stock split-nya dieksekusi di antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan kembali berdasarkan aturan pengamanan ambiguitas internal yang dijelaskan dalam catatan.

QueryPeraih kenaikan dan penurunan terbesar: penutupan 27 Juli vs penutupan 24 Juli, transaksi $5M+, tidak termasuk split
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

Peraih kenaikan terbesar di papan tersebut, DFNS, bergerak 214.9% dengan nilai transaksi sebesar 486.4 juta dolar. Penurunan terdalam, MPLT, mencatat -72.9% dengan nilai transaksi sebesar 83.3 juta dolar. Halaman ini mencatat besar pergerakan dan hasil transaksinya; halaman ini tidak mengaitkan narasi apa pun dengan pergerakan tersebut.

Dispersi sektor

Sebelas reksa dana SPDR select-sector, berdasarkan penutupan 27 Juli dibandingkan dengan penutupan 24 Juli, diurutkan dari kinerja terbaik hingga terburuk. Keranjang ini telah ditetapkan dan bersifat tetap, bukan klasifikasi vendor.

QueryETF sektor, penutupan 27 Juli vs penutupan 24 Juli, berdasarkan peringkat
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Staples memimpin dengan 1.5%, sedangkan Energy berada di posisi terbawah dengan -2.06%, tertinggal 3.56 poin persentase. Selisih tersebut merupakan dispersi sektor hari itu: pergerakan pasar ketika kesebelas sektor berada dalam rentang satu poin akan terbaca sangat berbeda dari pergerakan pasar yang tersebar hingga beberapa poin.

Di mana dolar diperdagangkan

Query6 teratas berdasarkan nilai transaksi, 4 teratas berdasarkan jumlah saham: jam reguler 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU memimpin papan perdagangan dolar dengan turnover jam perdagangan reguler sebesar 35.71 miliar, disusul SPY sebesar 27.03 miliar. Papan saham menjawab pertanyaan yang berbeda: KIDZ memimpin dengan 198.3 juta saham pada harga rata-rata tersirat sebesar $0.66. Volume dalam dolar menunjukkan perhatian pasar, sedangkan volume saham menunjukkan tingkat pergantian transaksinya. Versi metrik ini untuk masing-masing nama saham disebut volume relatif.

Pita opsi

QueryOptions tape: kontrak, porsi call, porsi same-day vs Jumat, kontrak SPY tersibuk
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul24_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul24_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Pita opsi mencatat 11.07 juta transaksi untuk 64.69 juta kontrak, dibandingkan dengan 71.14 juta pada Jumat. Call mencakup 55.1% volume kontrak. Kontrak yang berakhir pada sesi yang sama, kelompok zero-days-to-expiry, mencapai 39.3% dibandingkan dengan 49% pada Jumat. Ritme ini ditentukan oleh waktu kedaluwarsa. Kontrak SPY yang paling aktif adalah 740 C dengan 0.59 juta kontrak. Strike-nya berjarak 0.98 dolar dari penutupan reguler SPY di $739.02, dihitung sebagai strike dikurangi harga penutupan.

Pita kuotasi

Data kuotasi merupakan dataset paling langka di desk ini dan diukur setiap sesi. Hari-hari biasa juga dicatat.

QueryJumlah pembaruan NBBO saham: 27 Juli vs 24 Juli, dengan pembaruan ticker bernama (juta)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Pita kuotasi saham mencatat 553.53 juta pembaruan NBBO dibandingkan dengan 500.88 juta pada Jumat, dengan perubahan antarsesi sebesar 10.5%. SPY mencatat 4.84 juta pembaruan, QQQ 6.78 juta, dan NVDA 2.93 juta.

QueryTujuh nama: quoted spread median RTH dalam basis point, dengan jumlah quote-quality, 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

Spread median kuotasi SPY selama jam perdagangan reguler mencapai 0.27 basis point dari mid, QQQ 0.59, dan NVDA 1.02. Dua kolom terakhir merupakan pengungkapan: kuotasi satu sisi dan crossed quotes dihitung untuk setiap nama dan dipisahkan dari median, bukan diam-diam dihapus. Crossed quote, yaitu bid di atas ask, merupakan artefak biasa dari consolidated feed yang dirangkai dari banyak venue dengan resolusi nanodetik.

QueryMedian spread SPY dibandingkan dengan setiap sesi Juli hingga tanggal 27, dari yang paling ketat
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

Jika dibandingkan dengan setiap sesi Juli berdasarkan logika yang sama, spread median SPY hari itu sebesar 0.27 basis point berada di 18 dari 18, dihitung dari spread paling ketat, dalam periode yang dimulai pada 2026-07-01. Pada pita yang tenang, kalimat itu merupakan inti panel ini: likuiditas pada hari biasa adalah temuan yang dipublikasikan dan memiliki batas pengukuran.

QueryOptions NBBO tape: total pembaruan vs stock tape, serta irisan root SPY, 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
    round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m
Run this yourself

Pita NBBO options mencatat 10.38 miliar pembaruan, 18.8 kali lipat dari pita kuotasi saham, dengan root SPY saja mencatat 440 juta pembaruan selama jam perdagangan reguler.

Suku Bunga

QueryPrints kurva Treasury yang tercatat, 22 Juli hingga 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date
Run this yourself

File Treasury tertinggal sekitar satu sesi dari tape, sehingga panel ini melaporkan prints yang tersimpan di dalamnya: baris bertanggal 4 dalam rentang 22 Juli hingga 27 Juli. Data terbaru, bertanggal 2026-07-27, menempatkan yield two-year di 4.31%, ten-year di 4.65%, dan thirty-year di 5.12%, dengan spread two-to-ten-year sebesar 34 basis points.

Kalender di balik hari itu

QueryEx-dividend, split, listing, berita, dan komposisi pengajuan SEC 27 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-27'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

Catatan dividen dari 91 emiten memasuki tanggal ex-dividend pada 27 Juli, dengan 7 reverse split dan 1 forward split yang dieksekusi, serta 0 listing baru yang tercatat di tape. Feed berita memuat 166 artikel dari 2 penerbit, dengan MSFT sebagai ticker yang paling banyak diberitakan dalam periode feed ini, sebanyak 12 artikel. Indeks harian EDGAR memuat 3997 filing untuk tanggal tersebut dari 2163 filer berbeda: 587 laporan insider Form 4, 226 current report 8-K, 555 pricing supplement 424B2, dan 23 laporan kuartalan 10-Q. Indeks tersebut diperbarui berdasarkan jadwalnya sendiri, dan panel ini melaporkan data yang tersedia pada saat pembuatan.

Dalam agenda

Sisa pekan, Selasa 28 Juli hingga Jumat 31 Juli, dibaca dari tabel yang sama dengan sengaja melihat melampaui periode tersebut.

Query28 hingga 31 Juli dalam kalender: penutupan, ex-dividend, split, expiry Jumat, dan jeda short interest
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Tabel hari libur menunjukkan 0 penutupan sepanjang empat sesi tersisa pekan ini. Sebanyak 843 catatan dividen memasuki ex-dividend pada sesi-sesi tersebut, 0 di antaranya berasal dari sepuluh nama perusahaan yang dipantau. Sebanyak 18 stock split dijadwalkan untuk dieksekusi. Dari volume option pada Senin, 17.1% sudah berada dalam kontrak yang jatuh tempo pada Jumat, 31 Juli. Data short interest terbaru yang tersedia adalah 2026-07-15, dan data ini dipublikasikan dengan jeda yang cukup panjang hingga memiliki penjelasannya sendiri.

Sesi, terverifikasi

QueryVerifikasi sesi: bar SPY pertama/terakhir ET, jumlah regular bar, penerimaan hari libur, penutupan berikutnya
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Sesi reguler penuh: bar SPY pertama pada 04:00 ET, bar terakhir pada 19:59 ET, 390 bar jam reguler, 1 sesi dalam jendela tersebut, dan 0 baris hari libur untuk tanggal tersebut. Penutupan terjadwal berikutnya adalah Labor Day pada 2026-09-07.

FAQ

Bagaimana kinerja pasar saham pada Senin, 27 Juli 2026?

SPY berubah 0.02% dari penutupan Jumat menjadi $739.02, dengan QQQ di -0.32%, DIA di 0.49%, dan IWM di 0.59%. Di antara saham-saham likuid, 3880 naik dan 1972 turun.

Sektor mana yang memimpin pada 27 Juli 2026?

Staples, sebesar 1.5%, berdasarkan pengukuran terhadap sebelas reksa dana SPDR select-sector. Yang terlemah dari sebelas reksa dana tersebut, Energy, mencatat -2.06%.

Seberapa aktif pasar options pada 27 Juli 2026?

64.69 juta kontrak diperdagangkan, dibandingkan dengan 71.14 juta pada sesi sebelumnya. Kontrak dengan jatuh tempo pada hari yang sama mencakup 39.3% volume, sedangkan call mencakup 55.1%.

Saham mana yang mencatat nilai transaksi dolar terbesar pada 27 Juli 2026?

MU, dengan volume dolar jam perdagangan reguler sebesar 35.71 miliar, di atas SPY yang mencapai 27.03 miliar.

Catatan data

Edisi ini melengkapi sesi Senin dalam rangkaian harian yang dilanjutkan dan diterbitkan pada 1 Agustus. Edisi harian berdasarkan tanggal sesi yang mendahuluinya adalah 10 Juli 2026, edisi 29 Juli mencakup Rabu pada pekan yang sama, dan rekap mingguan mencakup pekan yang berakhir pada Jumat, 24 Juli, yaitu sesi yang menjadi dasar setiap perbandingan di halaman ini. Panel yang dinamai berdasarkan ticker diurutkan secara alfabetis agar rujukan dalam uraian mengarah ke baris yang tetap; leaderboard dan papan pergerakan diurutkan berdasarkan nilai, dan setiap klaim posisi yang dimuat di dalamnya dikodekan sebagai batas pemeriksaan kewajaran. Keranjang mega-cap dan keranjang sektor yang terdiri atas sebelas fund merupakan himpunan tetap yang telah ditetapkan, bukan klasifikasi vendor. Papan pergerakan menerapkan ambang turnover jam perdagangan reguler sebesar lima juta dolar, mengecualikan nama yang split-nya dieksekusi di antara dua harga penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan kembali berdasarkan pengamanan ambiguitas internal, sehingga setiap sorotan selalu mengarah ke nama yang dapat diverifikasi. Setiap angka perubahan dari penutupan ke penutupan di sini mencakup akhir pekan, dari Jumat, 24 Juli hingga Senin, 27 Juli, dan kolom gap pada scoreboard mencakup seluruh rentang tersebut. Panel kuotasi menghitung kuotasi satu sisi dan kuotasi silang untuk setiap nama, bukan menghapusnya secara diam-diam. File Treasury dan indeks harian EDGAR tiba sesuai jadwal masing-masing, sehingga panel tersebut melaporkan data yang tersedia, bukan mengasumsikan bahwa data telah masuk. Tidak ada indeks implied volatility di sini: seri tersebut tidak dilisensikan ke warehouse ini, sehingga volatilitas dibaca dari tape melalui rentang harga, porsi options pada hari yang sama, dan perilaku kuotasi.

Metodologi

  • Sumber data pasar: consolidated tape. delayed_stocks_minute_aggs untuk harga dan volume, options_trades untuk options tape, serta cache_stocks_quotes dan cache_options_quotes untuk panel NBBO.
  • Penutupan: bar menit terakhir pada sesi reguler, bukan print yang diasumsikan terjadi pada pukul 16.00 dan bukan print pada extended hours.
  • Penanganan zona waktu: seluruh timestamp tersimpan dalam UTC; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah, sedangkan toTimeZone hanya muncul dalam daftar SELECT untuk label ET.
  • Verifikasi sesi: berdasarkan tabel hari libur dan bar yang teramati, bukan diasumsikan dari kalender.
  • Perbandingan dengan sesi sebelumnya: dihitung dalam query dari Jumat, 24 Juli, yaitu sesi perdagangan sebelumnya setelah akhir pekan, bukan disalin dari unggahan sebelumnya.
  • Desimal: kolom harga, size, dan volume dikonversi ke Float64 sebelum pembagian atau perkalian apa pun.
  • Agregat deterministik: menggunakan kuantil eksak dan tie-break berbasis tuple-key secara konsisten; setiap klaim mengenai urutan atau tanda dalam teks dikodekan sebagai batas sanity check.
  • Tanggal as-of warehouse: 1 Agustus 2026, lima hari setelah sesi tersebut dan setelah jeda ingest tape yang biasanya berlangsung satu hingga dua hari; receipt berbatas di atas akan mempertahankan unggahan ini jika suatu dataset tidak ditemukan saat pembuatan.

Tautan silang: rekap harian sebelumnya, edisi 29 Juli, rekap mingguan, saat options berakhir, pengertian bid-ask spread, dan spread dua hingga sepuluh tahun.

Setiap query di atas dapat dijalankan tanpa perubahan di terminal Strasmore jika Anda ingin mengarahkan ulang suatu window ke sesi yang berbeda.

#recap#daily#spy#qqq#market structure