Strasmore Research
ملخص الأسواق Matt Connorبقلم Matt Connor · آخر تحديث في 2026-08-03

ملخص السوق في 27 يوليو 2026 بالأرقام

ملخص جلسة 27 يوليو 2026 من شريط التداول: لوحة النتائج، اتساع السوق، أداء القطاعات، تدفقات الخيارات، الأسعار، الفائدة والتقويم، وكل رقم مدعوم باستعلام مخزّن.

يستعرض هذا الملخص السوقي لجلسة الاثنين 27 يوليو 2026 الجلسة كاملةً بالاستناد إلى استعلامات مخزّنة: بلغ تغيّر SPY مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة 0.02%، وبلغت نسبة الأسهم الصاعدة في السوق السائلة 65.4%، فيما سجّل سوق الخيارات تداول 64.69 مليون عقد. كل فترة زمنية أدناه محددة بتاريخي بداية ونهاية واضحين، لذا تؤدي إعادة تشغيل SQL لأي لوحة إلى إرجاع الأرقام نفسها.

لوحة النتائج

تقارن كل حركة بين شريط الدقيقة الأخير في الجلسة النظامية ليوم 27 يوليو وشريط يوم الجمعة 24 يوليو، وهما جلستان متتاليتان تفصل بينهما عطلة نهاية الأسبوع. تأتي الصفوف بالترتيب الأبجدي، لذلك يحتفظ كل ETF بموضع ثابت.

الاستعلامSPY / QQQ / DIA / IWM: تحرك 27 يوليو مقابل إغلاق 24 يوليو، خلال الساعات العادية
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

تحرك DIA بنسبة 0.49%، وIWM بنسبة 0.59%، وQQQ بنسبة -0.32%، وSPY بنسبة 0.02% ليغلق عند $739.02. يقسم كل صف الحركة إلى مرحلتيها: افتتح SPY على بعد 0.82% من إغلاق يوم الجمعة، وهي فجوة تمتد طوال عطلة نهاية الأسبوع، ثم تحرك بنسبة -0.79% من الافتتاح إلى الإغلاق. في يوم الاثنين، تمثل الحركة الليلية فعلياً حركة تمتد ليومين، ويشكّل توزيع الحركة بين هذه المرحلة والمرحلة خلال الجلسة البصمة الأولى للجلسة.

هل كان أداء اليوم غير اعتيادي؟

لا يحمل رقم جلسة واحدة دلالة كبيرة من دون توزيعه التاريخي، لذلك يُصنَّف اليوم ضمن شهره السابق باستخدام المنهج نفسه.

الاستعلامتحرك SPY اليومي في السياق السابق (من الافتتاح إلى الإغلاق، من 26 يونيو حتى 27 يوليو)
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

جاء تحرك SPY من الافتتاح إلى الإغلاق، البالغ -0.79%، في المرتبة 1 من أصل 21 جلسة سابقة وفق الحجم المطلق للتحرك، ضمن نافذة تمتد إلى 2026-06-26. ويحسب الترتيب عدد الجلسات الأخرى في النافذة التي سجلت تحركاً أكبر، مضافاً إليه واحد؛ لذلك تعني المرتبة الأولى أكبر تحرك خلال الشهر السابق.

اتساع السوق

مستوى المؤشر رقم واحد. أما اتساع السوق فيقيس عدد الأسهم التي تحركت معه عبر فجوة عطلة نهاية الأسبوع.

الاستعلاماتساع السوق في التداولات السائلة: إغلاق 27 يوليو مقابل إغلاق 24 يوليو، بفلتر تداول $1M
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
    countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
Run this yourself

من بين 5935 سهماً تجاوزت قيمة تداولها خلال ساعات السوق العادية حاجز المليون دولار، أغلقت 3880 أسهماً فوق إغلاق يوم الجمعة، بينما أغلقت 1972 أسهماً دونه، لتبلغ نسبة الأسهم الصاعدة 65.4%. واستبعدت مجموعة المرشحات 5336 أسهماً أقل سيولة، لكنها أُدرجت في هذا العدد بدلاً من تجاهلها بصمت.

سلة الشركات العملاقة

تظهر أسماء الشركات العملاقة الثمانية نفسها هنا في كل جلسة، مرتبةً أبجدياً كي يحافظ كل اسم على صفه. والهدف هو استخدام سلة ثابتة؛ إذ يتعرّف القارئ إلى الصفوف، ولا يختار التحرير الفائزين بعد ظهور النتائج.

الاستعلامثمانية أسهم ضخمة: التغير مقابل 24 يوليو وقيمة التداول خلال الساعات العادية، 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

تحركت AAPL بمقدار 1.16%، وMETA بمقدار -0.21%، وMSFT بمقدار 1.94%، وNVDA بمقدار -5.04%، مع بلوغ قيمة التداول خلال الساعات العادية 25.42 مليار دولار، فيما سجلت TSLA -1.2%. يوضح عمود القيمة الدولارية حجم التداول الذي تستحوذ عليه هذه الأسماء الثمانية وحدها؛ أما لوحة اتساع السوق أعلاه فتبيّن مدى مشاركة بقية السوق في هذا التحرك.

الأسهم الأكثر تحركاً خلال الجلسة

يشترط كلا الجدولين بلوغ قيمة التداول خلال ساعات التداول العادية خمسة ملايين دولار، ويستبعدان أي سهم نُفِّذ تجزئته بين إغلاقي الجلستين اللذين يقيسانهما، كما يستبعدان رمزاً واحداً أُعيد استخدامه بموجب إجراء الحماية من الالتباس المعتمد لدى المؤسسة والمبيّن في الملاحظات.

الاستعلامأكبر الرابحين والخاسرين: إغلاق 27 يوليو مقابل إغلاق 24 يوليو، تداول بقيمة $5M+، مع استبعاد التجزئات
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

ارتفع السهم الأفضل أداءً في الجدول، DFNS، بنسبة 214.9%، مع تداولات بلغت 486.4 مليون دولار. وسجّل السهم الأكثر انخفاضاً، MPLT، تراجعاً قدره -72.9%، مع تداولات بلغت 83.3 مليون دولار. تسجّل هذه الصفحة الأحجام وقيم التداول، ولا تنسب إليها أي قصة.

التباين بين القطاعات

صناديق SPDR الإحدى عشرة المختارة حسب القطاع، وفق إغلاق 27 يوليو مقارنةً بإغلاق 24 يوليو، مرتبة من الأفضل إلى الأسوأ. السلة محددة وثابتة، وليست تصنيفاً من جهة مزوِّدة.

الاستعلامصناديق القطاعات المتداولة، إغلاق 27 يوليو مقابل إغلاق 24 يوليو، مرتبة
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

تصدّر Staples القائمة عند 1.5%، بينما جاء Energy في ذيلها عند -2.06%، متأخراً بفارق 3.56 نقطة مئوية. ويمثل هذا الفارق التباين بين القطاعات في ذلك اليوم: فالسوق الذي تنتهي فيه الصناديق الإحدى عشرة كلها ضمن نقطة مئوية واحدة يختلف كثيراً عن سوق يمتد فيه الفارق عبر عدة نقاط.

أين جرى تداول الدولارات

الاستعلامأعلى 6 حسب قيمة التداول، وأعلى 4 حسب عدد الأسهم المتداولة: الساعات العادية في 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

تصدّر MU قائمة التداول بالدولار، إذ بلغ حجم التداول خلال ساعات السوق الاعتيادية 35.71 مليار، وجاء SPY خلفه عند 27.03 مليار. أما قائمة الأسهم فتجيب عن سؤال مختلف؛ فقد تصدّرها KIDZ بحجم تداول بلغ 198.3 مليون سهم، وبسعر متوسط ضمني قدره $0.66. يكشف حجم التداول بالدولار عن موضع اهتمام السوق، بينما يكشف حجم الأسهم عن معدل دوران التداول، أما النسخة الخاصة بكل ورقة مالية من هذا المقياس فهي الحجم النسبي.

شريط تداول الخيارات

الاستعلامتداولات الخيارات: العقود، حصة المكالمات، حصة اليوم نفسه مقابل الجمعة، وأنشط عقد SPY
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul24_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul24_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

سجّل شريط تداول الخيارات 11.07 مليون صفقة لعدد 64.69 مليون عقد، مقارنةً بـ71.14 مليوناً يوم الجمعة. استحوذت خيارات Call على 55.1% من حجم العقود. وبلغت حصة العقود التي تنتهي في الجلسة نفسها، أي عقود الأيام الصفرية حتى الانقضاء، 39.3% مقارنةً بـ49% يوم الجمعة، وفق إيقاع تحدده مواعيد الانقضاء. وكان عقد SPY الأكثر نشاطاً هو 740 C، إذ بلغ حجم تداوله 0.59 مليون عقد، فيما كان سعر التنفيذ يبعد 0.98 دولاراً عن سعر الإغلاق العادي لـSPY البالغ $739.02، محسوباً على أساس سعر التنفيذ ناقص سعر الإغلاق.

شريط الأسعار المعروضة

تُعد بيانات الأسعار المعروضة أندر مجموعات البيانات لدى هذا المكتب، ويُقاس حجمها في كل جلسة. وتُسجَّل الأيام العادية أيضاً.

الاستعلامعدد تحديثات NBBO للأسهم: 27 يوليو مقابل 24 يوليو، مع تحديثات الرموز المسماة (بالملايين)
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

سجّل شريط أسعار الأسهم 553.53 مليون تحديث لـ NBBO، مقابل 500.88 مليوناً يوم الجمعة، بتغير من جلسة إلى أخرى قدره 10.5%. وسجّل SPY 4.84 مليون تحديث، وQQQ 6.78 مليوناً، وNVDA 2.93 مليوناً.

الاستعلامسبعة أسهم: متوسط فرق السعر المعروض خلال الساعات العادية بنقاط الأساس، مع أعداد جودة الأسعار، 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

بلغ الـ spread الوسيط للأسعار المعروضة على SPY خلال ساعات التداول العادية 0.27 نقطة أساس من السعر المتوسط، مقابل 0.59 لـ QQQ و1.02 لـ NVDA. ويعرض العمودان الأخيران الإفصاح الكامل: إذ تُحتسب الأسعار المعروضة من جانب واحد والأسعار المتقاطعة لكل اسم، وتُستبعد من حساب الوسيط بدلاً من إسقاطها بصمت. والسعر المتقاطع، أي عندما يتجاوز سعر العرض سعر الطلب، أثر عادي في تغذية موحّدة جُمعت من منصات تداول عديدة بدقة النانوثانية.

الاستعلاممتوسط فرق سعر SPY مقارنة بكل جلسة في يوليو حتى 27 يوليو، من الأضيق أولًا
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

وبمقارنة الجلسة بكل جلسات يوليو وفق المنهجية نفسها، جاء الوسيط اليومي للـ spread على SPY، البالغ 0.27 نقطة أساس، في المرتبة 18 من أصل 18، عند العد من أضيق الفروق، ضمن نافذة تبدأ في 2026-07-01. وفي سوق هادئ، تكمن أهمية هذه الجملة في أنها توثق نتيجة اللوحة: اليوم العادي من حيث السيولة هو نتيجة منشورة ومحددة النطاق.

الاستعلامسجل NBBO للخيارات: إجمالي التحديثات مقابل سجل الأسهم، إضافةً إلى جزء جذر SPY، 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
    round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m
Run this yourself

بلغ عدد تحديثات شريط NBBO للخيارات 10.38 مليار تحديث، أي 18.8 مرة عدد تحديثات شريط أسعار الأسهم، فيما سجّل جذر SPY وحده 440 مليون تحديث خلال ساعات التداول العادية.

أسعار الفائدة

الاستعلامتسجيلات منحنى سندات الخزانة المتاحة، من 22 يوليو حتى 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date
Run this yourself

يتأخر ملف الخزانة عن شريط التداول بنحو جلسة واحدة، لذلك يعرض هذا القسم الصفقات المنفذة المسجلة لديه: صفوفاً مؤرخة عددها 4 خلال الفترة الممتدة من 22 يوليو إلى 27 يوليو. وأظهر أحدثها، المؤرخ في 2026-07-27، أن عائد السند لأجل عامين بلغ 4.31%، وعائد السند لأجل عشرة أعوام بلغ 4.65%، وعائد السند لأجل ثلاثين عاماً بلغ 5.12%، مع فارق بين السندين لأجل عامين وعشرة أعوام قدره 34 نقطة أساس.

التقويم الكامن وراء اليوم

الاستعلامتواريخ الاستحقاق دون توزيعات، والتجزئات، والإدراجات، والأخبار، ومزيج إيداعات SEC في 27 يوليو
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-27'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

سجّلت 91 توزيعات أرباح تاريخ ex-dividend في 27 يوليو، ونُفّذت 7 عمليات تقسيم عكسي و1 عمليات تقسيم آجل، وأُدرجت 0 شركات جديدة في السوق. تضمن موجز الأخبار 166 مقالاً من 2 ناشراً، وكان رمز السهم الأكثر تغطية في نافذة هذا الموجز هو MSFT، مع 12 مقالاً. يتضمن المؤشر اليومي لنظام EDGAR 3997 إفصاحاً لذلك التاريخ من 2163 جهة مُفصحة متميزة: 587 تقريراً داخلياً من النموذج 4، و226 تقريراً حالياً من النموذج 8-K، و555 ملحق تسعير من النموذج 424B2، و23 تقريراً ربع سنوياً من النموذج 10-Q. ويصدر هذا المؤشر وفق جدوله الخاص، فيما تعرض هذه اللوحة ما يتضمنه وقت إنشائها.

على جدول التداول

بالنسبة إلى بقية الأسبوع، من الثلاثاء 28 يوليو إلى الجمعة 31 يوليو، اقرأ الجداول نفسها وانظر عمداً إلى ما بعد هذه الفترة.

الاستعلامالتقويم من 28 إلى 31 يوليو: الإغلاقات، وتواريخ الاستحقاق دون توزيعات، والتجزئات، واستحقاق الجمعة، وتأخر بيانات الفائدة على المكشوف
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

يُظهر جدول العطلات 0 حالات إغلاق خلال جلسات الأسبوع الأربع المتبقية. وتصبح 843 سجلات توزيعات الأرباح ex-dividend خلال تلك الجلسات، من بينها 0 سجلاً لأسماء منزلية جرى التحقق منها، كما يُجدول تنفيذ 18 عمليات تجزئة. ومن حجم تداول الخيارات يوم الاثنين، كان 17.1% منها موجوداً بالفعل في عقود ينتهي أجلها يوم الجمعة 31 يوليو. وأحدث تسوية للفائدة على المكشوف في الملف هي 2026-07-15، وهو ملف يُنشر بعد تأخر زمني يكفي لوجود شرح خاص به.

الجلسة، بعد التحقق

الاستعلامالتحقق من الجلسة: أول وآخر شمعة SPY بتوقيت ET، وعدد الشموع العادية، وإيصالات العطلات، والإغلاق التالي
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

جلسة نظامية كاملة: أول شمعة لـ SPY عند 04:00 بتوقيت ET، وآخر شمعة عند 19:59، وعدد شموع ساعات التداول النظامية 390، وعدد جلسات التداول في النافذة 1، وعدد صفوف العطلات لذلك التاريخ 0. والإغلاق المجدول التالي هو Labor Day في 2026-09-07.

الأسئلة الشائعة

كيف أداء سوق الأسهم يوم الاثنين 27 يوليو 2026؟

تغير SPY بنسبة 0.02% عن إغلاق يوم الجمعة إلى $739.02، بينما بلغ QQQ مستوى -0.32%، وDIA مستوى 0.49%، وIWM مستوى 0.59%. ومن بين الأسهم الأعلى سيولة، ارتفع 3880 وتراجع 1972.

أي قطاع تصدّر القائمة في 27 يوليو 2026؟

Staples عند مستوى 1.5%، وفق القياس عبر صناديق SPDR الإحدى عشرة للقطاعات المختارة. أما الأضعف بين الصناديق الإحدى عشرة، فكان Energy، الذي سجّل -2.06%.

ما مدى نشاط سوق الخيارات في 27 يوليو 2026؟

جرى تداول 64.69 مليون عقد، مقابل 71.14 مليوناً في الجلسة السابقة. واستحوذت العقود المنتهية في اليوم نفسه على 39.3% من حجم التداول، بينما شكّلت خيارات Call نسبة 55.1%.

أي سهم سجّل أكبر قيمة تداول بالدولار في 27 يوليو 2026؟

MU، بقيمة 35.71 مليار دولار من حجم التداول خلال ساعات السوق النظامية، متقدماً على SPY الذي بلغ حجم تداوله 27.03 مليار دولار.

ملاحظات البيانات

تستكمل هذه النسخة جلسة يوم الاثنين في السلسلة اليومية المستأنفة، وقد نُشرت في الأول من أغسطس. وتسبقها حسب تاريخ الجلسة اليومية المؤرخة في 10 يوليو 2026، بينما تغطي نسخة 29 يوليو يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، وتحمل المراجعة الأسبوعية الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 24 يوليو، وهي الجلسة التي تستند إليها كل مقارنة في هذه الصفحة. رُتبت اللوحات المسماة حسب كل ticker أبجدياً، بحيث تشير الإحالات النصية إلى صفوف ثابتة؛ أما قوائم المتصدرين ولوحات الأسهم الأكثر حركة فمرتبة حسب القيمة، وكل ادعاء متعلق بترتيبها مشفّر كحد تحقق منطقي. سلة الشركات العملاقة وسلة القطاعات المؤلفة من أحد عشر صندوقاً هي مجموعات محددة وثابتة، وليست تصنيفات مقدمة من مزود بيانات. تطبق لوحات الأسهم الأكثر حركة حداً أدنى لدوران التداول خلال الساعات العادية قدره خمسة ملايين دولار، وتستبعد أي اسم نُفذ له split بين سعري الإغلاق اللذين تقيسهما، كما تستبعد رمزاً واحداً أُعيد استخدامه بموجب ضابط الالتباس المعتمد لدينا، ولذلك تستند كل إشارة إلى اسم يمكن التحقق منه. تمتد جميع أرقام التغير من إغلاق إلى إغلاق هنا عبر عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 24 يوليو إلى الاثنين 27 يوليو، ويحمل عمود الفجوة في لوحة النتائج هذا الامتداد كاملاً. تحصي لوحات الأسعار عروض الأسعار أحادية الجانب والمتقاطعة لكل اسم، بدلاً من إسقاطها بصمت. يصل ملف الخزانة ومؤشر EDGAR اليومي وفق جدولين زمنيين مستقلين، ولذلك تعرض تلك اللوحات ما يتضمنه كل مصدر فعلياً، من دون افتراض وصول البيانات. لا يظهر هنا أي مؤشر للتقلب الضمني؛ فهذه السلاسل غير مرخصة في مستودع البيانات هذا، ولذلك يُستدل على التقلب من شريط التداول عبر النطاقات، وحصة خيارات اليوم نفسه، وسلوك عروض الأسعار.

المنهجية

  • مصدر بيانات السوق: الشريط الموحّد. delayed_stocks_minute_aggs للأسعار وأحجام التداول، وoptions_trades لشريط الخيارات، وcache_stocks_quotes وcache_options_quotes للوحات NBBO.
  • سعر الإغلاق: شريط الدقيقة الأخير في الجلسة النظامية، وليس أبداً صفقة مفترضة عند الساعة 16:00 أو صفقة خلال ساعات التداول الممتدة.
  • معالجة المنطقة الزمنية: جميع الطوابع الزمنية المخزّنة بتوقيت UTC؛ وتستخدم عبارات WHERE القيم الزمنية الخام بتوقيت UTC، بينما يظهر toTimeZone فقط في قوائم SELECT لتسميات ET.
  • التحقق من الجلسة: بالاعتماد على جدول العطلات والأشرطة المرصودة، وليس بالافتراض من التقويم.
  • المقارنات مع الجلسة السابقة: تُحتسب داخل الاستعلام من يوم الجمعة 24 يوليو، وهي جلسة التداول السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تُنقل من منشور سابق.
  • المنازل العشرية: تُحوَّل أعمدة السعر والحجم والكمية إلى Float64 قبل إجراء أي قسمة أو عملية ضرب.
  • التجميعات الحتمية: استخدام الكميات الدقيقة ومفاتيح الربط المكوّنة من tuples لكسر التعادلات طوال العملية؛ كما تُشفَّر كل مطالبة بالترتيب أو الإشارة في النص ضمن حدّ تحقق منطقي.
  • تاريخ البيانات المعتمد في المستودع: 1 أغسطس 2026، أي بعد خمسة أيام من الجلسة، وبعد فترة التأخير المعتادة لإدخال بيانات الشريط التي تتراوح بين يوم ويومين؛ وتضمن الإيصالات المحددة أعلاه بقاء المنشور متاحاً إذا تبيّن فقدان مجموعة بيانات عند التوليد.

روابط ذات صلة: الملخص اليومي السابق، إصدار 29 يوليو، الملخص الأسبوعي، موعد انتهاء صلاحية الخيارات، ماهية spread بين سعرَي العرض والطلب، وspread بين سنتين وعشر سنوات.

تعمل كل الاستعلامات أعلاه دون تعديل على محطة Strasmore إذا أردت إعادة توجيه نطاق زمني إلى جلسة مختلفة.

#recap#daily#spy#qqq#market structure