Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-08-02

2026年7月27日市場概況 数字で振り返る

2026年7月27日の市場を、SPYなどの騰落率、値上がり銘柄比率、セクター差、オプションフロー、相場、金利、今後の予定で振り返ります。

2026年7月27日（月）の市場概況では、保存済みクエリに基づき、セッション全体を振り返ります。SPYの金曜日の終値からの変化率は0.02%、流動性の高い銘柄群における値上がり銘柄比率は65.4%、オプション市場で成立した取引は64.69百万契約でした。以下の各期間は始点と終点の明示的な日付に固定されているため、いずれのパネルでもSQLを再実行すれば同じ数値が得られます。

成績表

各変化は、7月27日の通常取引最終1分足と、週末を挟んだ直前の取引セッションである7月24日金曜日の最終1分足を比較したものです。行はアルファベット順で、各ETFの位置は固定されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月27日対7月24日終値、通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIAは0.49%、IWMは0.59%、QQQは-0.32%、SPYは0.02%動き、終値は$739.02となりました。各行では、この変化を二つの部分に分けています。SPYは金曜日の終値から0.82%の水準で寄り付きました。これは週末全体をまたぐギャップです。その後、寄り値から終値まで-0.79%動きました。月曜日の場合、夜間の値動きは実質的に二日間の値動きです。夜間部分と日中部分の分かれ方は、そのセッションの最初の特徴を示します。

その日の値動きは異例だったのでしょうか？

一セッションの数値だけでは、その背後にある分布が分からないため意味は限定的です。そこで、その日の値動きを同じ基準で直近一カ月の値動きの中に位置付けます。

クエリ過去の推移におけるSPYの日中変動（始値から終値、6月26日から7月27日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPYの始値から終値までの値動き-0.79%は、2026-06-26まで遡る期間において、直近21セッションの絶対値ベースで1位でした。この順位は、期間内でそれより大きく動いた他のセッション数に一を加えたものです。したがって、一位は直近一カ月で最大の値動きを示します。

騰落の広がり

指数水準は一つの数字です。Breadthは、週末のギャップをまたいで指数と同じ方向に動いた銘柄数を数えます。

クエリ流動性銘柄の市場広がり：7月27日終値対7月24日終値、$1M取引フィルター
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
Run this yourself

通常取引時間の売買代金が100万ドルの基準を超えた銘柄5935のうち、3880銘柄は金曜日の終値を上回って引け、1972銘柄は下回って引けました。上昇銘柄比率は65.4%です。このフィルターでは、売買の薄い銘柄5336銘柄も除外せず、ここで集計しています。

メガキャップ銘柄一覧

同じ八つのメガキャップ銘柄を、毎セッションここに掲載します。各銘柄の行を固定するため、アルファベット順に並べています。固定バスケットにすることが目的です。読者は各行を把握でき、事後的に編集者が勝者を選ぶこともありません。

クエリ大型株8銘柄：7月24日比の変動と通常取引時間の売買代金、7月27日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPLは25.42十億ドルの通常取引時間中の売買代金で1.16%、METAは-0.21%、MSFTは1.94%、NVDAは-5.04%となり、TSLAは-1.2%でした。ドル建ての列は、この八銘柄だけで売買代金全体のどれだけを占めるかを示します。上の騰落銘柄数パネルは、市場の残りの銘柄がどの程度この動きに追随したかを確認する指標です。

当日の値動き銘柄

両市場では、通常取引時間中の売買代金が五百万ドル以上であることを条件とし、集計対象とする二つの終値の間に株式分割が執行された銘柄を除外します。また、注記に記載した社内の曖昧性ガードに基づき、再利用されたシンボル一件も除外します。

クエリ上昇率・下落率上位：7月27日終値対7月24日終値、$5M以上取引、分割銘柄を除外
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

市場で最も上昇した銘柄はDFNSで、486.4百万ドルの売買高を伴い、214.9%上昇しました。最も大きく下落した銘柄はMPLTで、83.3百万ドルの売買高を伴い、-72.9%下落しました。このページは値動きの大きさと約定記録を示すものであり、その背景については説明していません。

セクター間のばらつき

十一のSPDRセレクト・セクター・ファンドについて、7月27日の終値を7月24日の終値と比較し、上位から下位の順に並べました。このバスケットはあらかじめ定めた固定構成であり、ベンダーの分類ではありません。

クエリセクターETF、7月27日終値対7月24日終値、順位順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Staplesが1.5%で首位となり、Energyは-2.06%で最下位でした。3.56ポイント下回りました。これが当日のセクター間のばらつきです。十一銘柄すべてが1ポイント以内に収まる相場と、数ポイントにわたって広がる相場では、値動きの様相が大きく異なります。

ドルベースの売買高

クエリ売買代金上位6銘柄、売買株数上位4銘柄：7月27日通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MUは通常取引時間の売買代金が35.71十億ドルで、ドル売買高の首位でした。SPYが27.03十億ドルで続きました。株式売買高は別の問いに答えます。KIDZが198.3百万株で首位となり、推定平均価格は一株当たり$0.66でした。ドルベースの売買高は市場の注目先を示し、株数ベースの売買高は売買の活発さを示します。この指標を銘柄ごとに見たものが相対出来高です。

オプション取引

クエリオプションテープ：コントラクト数、コール比率、金曜日比の当日比率、最も活発なSPYコントラクト
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul24_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul24_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
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オプション取引では、11.07百万件の約定、64.69百万枚のコントラクトが記録され、金曜日の71.14百万枚に並びました。コールはコントラクト出来高の55.1%を占めました。同じ取引セッションに満期を迎える、満期までゼロ日の取引は39.3%で、金曜日の49%から増加しました。この動きは満期のタイミングに左右されます。SPYで最も取引が活発だったコントラクトは740 Cで、出来高は0.59百万枚でした。その権利行使価格はSPYの通常取引終値$739.02から0.98ドル離れていました。これは権利行使価格から終値を差し引いて算出しています。

クォートテープ

クォートデータはこのデスクにとって最も希少なデータセットであり、毎セッション計測しています。通常の日も記録に残ります。

クエリ株式NBBO更新回数：7月27日対7月24日、銘柄名付き更新（百万件）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

株式クォートテープでは、NBBO更新が553.53百万件となり、金曜日の500.88百万件からセッション間で10.5%変化しました。SPYは4.84百万件、QQQは6.78百万件、NVDAは2.93百万件の更新を記録しました。

クエリ7銘柄：通常取引時間の中央値気配スプレッド（ベーシスポイント）、気配品質件数付き、7月27日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

通常取引時間中のSPYのクォートのスプレッド中央値はミッド価格の0.27ベーシスポイントで、QQQは0.59、NVDAは1.02でした。最後の二列が開示情報です。片側クォートとクロスクォートは銘柄ごとにカウントし、中央値から除外せず別途集計しています。クロスクォートとは、ビッドがアスクを上回る状態です。ナノ秒単位で多数の取引所のデータを統合したフィードでは、通常発生するデータ上の事象です。

クエリ7月27日までの各7月セッションと比較したSPYの中央値スプレッド順位、狭い順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

同一のロジックで七月の全セッションと比較すると、この日のSPYのスプレッド中央値0.27ベーシスポイントは、2026-07-01から始まる期間において、最もタイトなものから数えて18中18でした。静かなテープでは、このパネルの意義はその一文にあります。流動性にとっての通常の日も、計測範囲を明示したうえで公表される一つの発見です。

クエリオプションNBBOテープ：株式テープとの更新総数比較、およびSPYルート部分、7月27日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
    round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m
Run this yourself

オプションのNBBOテープでは10.38十億件の更新があり、株式クォートテープの18.8倍でした。SPYのルートだけで、通常取引時間中に440百万件の更新がありました。

金利

クエリ記録済みの米国債利回り曲線データ、7月22日から7月27日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date
Run this yourself

Treasuryのデータは市場の取引状況より約一セッション遅れるため、このパネルには同社が保有する約定データを表示しています。7月22日から7月27日までの期間における日付付きデータは4行です。最新のデータは2026-07-27付で、2年債利回りは4.31%、10年債利回りは4.65%、30年債利回りは5.12%でした。2年債と10年債のスプレッドは34ベーシスポイントです。

その日の背後にあるカレンダー

クエリ配当落ち、株式分割、上場、ニュース、7月27日のSEC提出書類の内訳
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-27'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

91件の配当記録が7月27日に権利落ちとなり、7件の株式併合と1件の株式分割が執行され、0件の新規上場銘柄が取引テープに登場しました。ニュースフィードには2社の発行元による166本の記事が掲載され、そのフィードの対象期間で最も多く取り上げられた銘柄の記事数は12本、ティッカーはMSFTです。EDGARの日次インデックスには、2163社の異なる提出者による当日分の提出書類が3997件あります。その内訳は、インサイダーによるForm 4報告書が587件、8-K現行報告書が226件、424B2価格補足書類が555件、10-Q四半期報告書が23件です。このインデックスは独自のスケジュールで更新されるため、このパネルには生成時点で保持されている内容が表示されます。

今後の予定

週後半の火曜日7月28日から金曜日7月31日までは、同じテーブルを参照しつつ、対象期間の先も意識して確認します。

クエリ7月28日から31日の予定：休場、配当落ち、株式分割、金曜日の満期、空売り残高の遅延
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

祝日テーブルによると、週の残り四セッションのうち0は休場です。これらのセッションでは843件の配当記録がex-dividendとなり、そのうち0件は確認した主要な家庭関連銘柄十銘柄に該当します。また、18件の株式分割が実施予定です。月曜日のオプション取引高のうち、17.1%は7月31日金曜日に満期を迎える契約にすでに集中していました。登録されている最新の空売り残高決済日は2026-07-15です。このデータは公表までの遅延が長く、独自の解説があります。

セッションの検証結果

クエリセッション検証：SPYの東部時間での最初・最後のバー、通常バー数、祝日受領、次回休場日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

通常取引の全セッションです。最初のSPYバーは04:00 ET、最後のバーは19:59 ETです。通常取引時間のバーは390本、対象期間内のセッションは1件です。この日付の祝日行は0件あります。次回の予定休場日は2026-09-07のLabor Dayです。

FAQ

2026年7月27日月曜日の株式市場はどう動きましたか？

SPYは前営業日終値から0.02%変動し、739.02ドルとなりました。QQQは-0.32%、DIAは0.49%、IWMは0.59%でした。流動性の高い銘柄では、3880が上昇し、1972が下落しました。

2026年7月27日に最も上昇したセクターはどれですか？

十一のSPDRセレクト・セクター・ファンド全体で見ると、Staplesが最も高く、1.5%でした。十一ファンドの中で最も低調だったEnergyは、-2.06%を記録しました。

2026年7月27日のオプション市場の取引はどの程度活発でしたか？

64.69百万枚の契約が取引され、前営業日の71.14百万枚を上回りました。当日満期の契約は出来高の39.3%を占め、コールは55.1%を占めました。

2026年7月27日に売買代金が最も多かった銘柄はどれですか？

MUで、通常取引時間中の売買代金は35.71十億ドルでした。SPYの27.03十億ドルを上回りました。

データ注記

本号は、8月1日に公開された再開後の日次シリーズに、月曜日のセッションを補完収録したものです。セッション日ベースで直前の日次号は2026年7月10日号です。7月29日号は同じ週の水曜日を扱い、週次総括は、当ページのすべての比較の基準となる7月24日金曜日終了週を扱います。ティッカー別パネルは、本文中の参照先が固定行になるようアルファベット順に並べています。リーダーボードと値動きランキングは数値順で、そこに含まれる位置関係の主張はすべて整合性確認用の上限・下限として符号化されています。メガキャップ・バスケットと11ファンドのセクター・バスケットは、ベンダーによる分類ではなく、あらかじめ定めた固定集合です。値動きランキングには、通常取引時間の売買代金が500万ドル以上という基準を適用しています。また、比較対象となる二つの終値の間に株式分割が執行された銘柄と、社内の曖昧性除外ルールにより再利用された一つのシンボルを除外しています。そのため、各注目銘柄は必ず検証可能な銘柄に結び付きます。ここでの終値比較はすべて週末をまたぐもので、7月24日金曜日から7月27日月曜日までを対象とし、スコアボードのギャップ欄にもこの期間全体が反映されています。気配値パネルでは、銘柄ごとに片側気配とクロス気配を集計し、黙って除外していません。財務省のファイルとEDGARの日次インデックスはそれぞれ異なるスケジュールで到着するため、これらのパネルは到着を前提とせず、保有しているデータを報告しています。ここにはインプライド・ボラティリティ指数はありません。これらの系列はこのデータウェアハウスにライセンスされていないためです。したがって、ボラティリティは値幅、同日オプション比率、気配値の動きからテープ上で読み取ります。

手法

  • 市場データの出所：コンソリデーテッド・テープ。価格と出来高には delayed_stocks_minute_aggs、オプション・テープには options_trades、NBBOパネルには cache_stocks_quotes と cache_options_quotes を使用。
  • 終値：通常取引セッションの最後の1分足。16:00の約定を仮定せず、時間外取引の約定も使用しない。
  • タイムゾーンの処理：保存されたすべてのタイムスタンプはUTC。WHERE句では生のUTCリテラルを使用し、ET表示用のラベルではSELECTリストにのみ toTimeZone を使用。
  • セッションの検証：休日テーブルと実際に観測されたバーに基づいて検証し、カレンダーから仮定しない。
  • 前セッションとの比較：金曜日の7月24日、週末を挟んだ直前の取引セッションからクエリ内で計算し、以前の記事から引き継がない。
  • 小数処理：除算や積算の前に、価格、サイズ、出来高の各カラムをFloat64にキャスト。
  • 決定的な集計：全体で正確な分位点とタプルキーによる同率時の優先順位付けを使用。本文で述べるすべての順序関係や符号に関する主張は、サニティチェック用の境界条件としてエンコード。
  • データウェアハウスの基準日：2026年8月1日。セッションから5日後で、テープの通常の1～2日の取り込み遅延を過ぎている。上記の限定付き受領記録により、生成時にデータセットの欠落が判明した場合でも記事を保持。

関連リンク：前回の日次 recap、7月29日版、週間 recap、オプションの満期日、bid-ask spreadとは何か、two-to-ten-year spread。

上記のクエリはすべてStrasmore terminal上で変更せずに実行できます。別のセッションに対象期間を移したい場合に利用してください。

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