Strasmore Research
Marktrückblicke Matt ConnorVon Matt Connor · Aktualisiert 2026-08-02

Marktrückblick 27. Juli 2026: Der Tag in Zahlen

Der Marktbericht zum 27. Juli 2026 erfasst Scoreboard, Marktbreite, Sektor-Spread, Optionsfluss, Kurstafel, Zinsen und Kalender. Jede Zahl stammt aus einer gespeicherten Abfrage.

Dieser Marktbericht für Montag, den 27. Juli 2026, basiert für die gesamte Sitzung auf gespeicherten Abfragen: Die Veränderung von SPY gegenüber dem Freitagsschluss betrug 0.02%, der Anteil der Kursgewinner im liquiden Markt 65.4% und im Optionenhandel wurden 64.69 Millionen Kontrakte ausgeführt. Jedes Zeitfenster unten ist an beiden Enden durch konkrete Daten festgelegt. Bei einer erneuten Ausführung der SQL-Abfrage für ein beliebiges Panel werden daher dieselben Werte zurückgegeben.

Die Anzeigetafel

Jede Veränderung vergleicht den letzten Minutenbalken der regulären Sitzung vom 27. Juli mit demjenigen vom Freitag, dem 24. Juli. Es handelt sich um aufeinanderfolgende Handelssitzungen, die durch ein Wochenende getrennt sind. Die Zeilen sind alphabetisch sortiert, sodass jedes ETF seine feste Position behält.

AbfrageSPY / QQQ / DIA / IWM: 27. Juli gegenüber dem Schlusskurs vom 24. Juli, reguläre Handelszeit
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
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DIA bewegte sich um 0.49%, IWM um 0.59%, QQQ um -0.32% und SPY um 0.02% auf einen Schlusskurs von $739.02. Jede Zeile teilt die Bewegung in ihre zwei Teilstrecken auf: SPY eröffnete 0.82% vom Freitagsschluss entfernt. Diese Kurslücke umfasst das gesamte Wochenende. Anschließend bewegte sich der Kurs von der Eröffnung bis zum Schluss um -0.79%. An einem Montag umfasst die Übernachtungsstrecke tatsächlich zwei Tage. Die Aufteilung zwischen ihr und der Intraday-Strecke ist der erste Fingerabdruck der Sitzung.

War der Handelstag ungewöhnlich?

Die Kennzahl eines einzelnen Handelstags ist ohne die zugrunde liegende Verteilung wenig aussagekräftig. Deshalb wird der Tag nach derselben Logik innerhalb seines eigenen zurückliegenden Monats eingeordnet.

AbfrageTagesbewegung von SPY im rückblickenden Kontext (Eröffnung bis Schluss, 26. Juni bis 27. Juli)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-27'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-28 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

Die Bewegung von SPY vom Handelsbeginn bis zum Handelsschluss in Höhe von -0.79% belegte nach ihrer absoluten Größe Rang 1 von 21 zurückliegenden Handelssitzungen. Der Betrachtungszeitraum reicht bis 2026-06-26 zurück. Der Rang zählt, wie viele andere Sitzungen im Zeitraum eine größere Bewegung aufwiesen, und addiert eins. Rang eins wäre somit die größte Bewegung des zurückliegenden Monats.

Marktbreite

Ein Indexstand ist eine einzelne Zahl. Die Marktbreite erfasst, wie viele Aktien die Bewegung über das Wochenend-Gap hinweg mitvollzogen.

AbfrageBreite des liquiden Tapes: Schlusskurs am 27. Juli gegenüber dem Schlusskurs vom 24. Juli, $1M-Handelsfilter
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    countIf(c27 > c24 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c27 < c24 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c27 = c24 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c27 > c24 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c24, c27, dv27 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
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Von 5935 Titeln, die im regulären Handel einen Umsatz von einer Million US-Dollar überschritten, schlossen 3880 über dem Freitagsschluss und 1972 darunter. Der Anteil der gestiegenen Titel lag bei 65.4%. Der Filter klammerte 5336 weniger liquide Titel aus; sie werden hier ausgewiesen, statt stillschweigend verworfen zu werden.

Das Mega-Cap-Universum

Dieselben acht Mega-Cap-Titel erscheinen in jeder Sitzung. Sie sind alphabetisch sortiert, damit jeder Titel seine Zeile behält. Der feste Korb ist entscheidend: Die Leser kennen die Zeilen, und nachträglich werden keine Gewinner redaktionell ausgewählt.

AbfrageAcht Mega-Caps: Veränderung gegenüber dem 24. Juli und reguläre Handelszeit in Dollar, 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
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AAPL bewegte sich um 1.16%, META um -0.21%, MSFT um 1.94% und NVDA um -5.04% bei einem Umsatz von 25.42 Milliarden Dollar während der regulären Handelszeiten. TSLA lag bei -1.2%. Die Dollarspalte zeigt, welchen Anteil des Handelsvolumens diese acht Titel allein ausmachen. Das darüberliegende Breitenpanel zeigt, wie weit der übrige Markt diese Bewegung mitvollzogen hat.

Die Tagesbewegungen

Für beide Boards sind fünf Millionen Dollar Umsatz während der regulären Handelszeiten erforderlich. Ausgeschlossen werden alle Titel, deren Aktiensplit zwischen den beiden erfassten Schlusskursen ausgeführt wurde. Außerdem wird ein wiederverwendetes Symbol gemäß der in den Hinweisen beschriebenen hausinternen Mehrdeutigkeitsregel ausgeschlossen.

AbfrageGrößte Gewinner und Verlierer: Schlusskurs am 27. Juli gegenüber dem 24. Juli, ab $5M Handelsvolumen, Splits ausgeschlossen
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c27 / c24 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-27 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-24' AND execution_date <= '2026-07-27')
          AND window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

Der größte Gewinner auf dem Board, DFNS, legte bei einem Handelsvolumen von 486.4 Millionen Dollar um 214.9% zu. Der stärkste Verlierer, MPLT, gab bei 83.3 Millionen Dollar Handelsvolumen um -72.9% nach. Diese Seite erfasst die Größenordnungen und die Belege. Sie ordnet ihnen keine Erklärung zu.

Sektorstreuung

Die elf SPDR Select Sector Funds, Schlusskurs vom 27. Juli im Vergleich zum 24. Juli, von der besten bis zur schlechtesten Entwicklung. Der Korb ist festgelegt und unverändert. Es handelt sich nicht um eine Anbieterkategorisierung.

AbfrageSektor-ETFs, Schlusskurs am 27. Juli gegenüber dem 24. Juli, gerankt
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c27 / c24 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-27 00:00:00') AS c24,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 00:00:00') AS c27
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c24 > 0 AND c27 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Staples lag mit 1.5% an der Spitze. Energy bildete mit -2.06% das Schlusslicht und lag 3.56 Prozentpunkte zurück. Diese Differenz ist die Sektorstreuung des Tages. Ein Handelstag, an dem alle elf Fonds innerhalb eines Prozentpunkts liegen, sieht deutlich anders aus als einer, an dem sich die Werte über mehrere Prozentpunkte verteilen.

Wo die Dollar umgesetzt wurden

AbfrageTop 6 nach gehandeltem Dollarvolumen, Top 4 nach gehandelten Aktien: reguläre Handelszeit am 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU führte die Dollar-Rangliste mit einem Umsatz von 35.71 Milliarden in den regulären Handelszeiten an. SPY folgte mit 27.03 Milliarden. Die Rangliste nach Aktien beantwortet eine andere Frage: KIDZ lag mit 198.3 Millionen Aktien vorn. Daraus ergibt sich ein impliziter Durchschnittspreis von $0.66. Das Dollarvolumen zeigt, auf welche Werte sich die Aufmerksamkeit des Marktes richtet. Das Aktienvolumen zeigt die Umschlagshäufigkeit. Die Kennzahl auf Einzeltitelebene ist das relative Volumen.

Der Options-Tape

AbfrageOptions-Tape: Kontrakte, Call-Anteil, Anteil am selben Handelstag gegenüber Freitag, meistgehandelter SPY-Kontrakt
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
    ) AS jul24_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul24_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul24_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Im Options-Tape wurden 11.07 Millionen Trades mit 64.69 Millionen Kontrakten ausgeführt, gegenüber 71.14 Millionen am Freitag. Auf Calls entfielen 55.1% des Kontraktvolumens. Kontrakte mit Verfall am selben Handelstag, also die Gruppe der Optionen mit null Tagen bis zum Verfall, kamen auf 39.3% gegenüber 49% am Freitag. Das Tempo wird vom Zeitpunkt des Verfalls bestimmt. Der meistgehandelte SPY-Kontrakt war der 740 C mit 0.59 Millionen Kontrakten. Sein Strike lag 0.98 Dollar vom regulären SPY-Schlusskurs von $739.02 entfernt, berechnet als Strike minus Schlusskurs.

Das Quote-Tape

Die Quote-Daten sind der knappste Datensatz dieses Handelsteams und werden in jeder Sitzung gemessen. Auch normale Handelstage werden dokumentiert.

AbfrageNBBO-Update-Anzahl bei Aktien: 27. Juli gegenüber 24. Juli, mit Updates benannter Ticker (Millionen)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) / 1e6, 2) AS jul24_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-24')) - 1) * 100, 1) AS session_over_session_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul27_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul27_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul27_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Das Aktien-Quote-Tape verzeichnete 553.53 Millionen NBBO-Aktualisierungen gegenüber 500.88 Millionen am Freitag. Das entspricht einer Veränderung von 10.5% gegenüber der vorherigen Sitzung. SPY kam auf 4.84 Millionen Aktualisierungen, QQQ auf 6.78 Millionen und NVDA auf 2.93 Millionen.

AbfrageSieben Titel: medianer Quotierungs-Spread in Basispunkten während der regulären Handelszeit, mit Anzahlen zur Quote-Qualität, 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
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Der mediane Spread der SPY-Kurse während der regulären Handelszeiten betrug 0.27 Basispunkte des Mid-Preises. Bei QQQ waren es 0.59 und bei NVDA 1.02. Die letzten beiden Spalten zeigen die Offenlegung: Einseitige und gekreuzte Quotes werden für jeden Wert einzeln gezählt und vom Median getrennt ausgewiesen, statt stillschweigend entfernt zu werden. Bei einem gekreuzten Quote liegt das Gebot über dem Angebot. Das ist ein gewöhnliches Ergebnis eines konsolidierten Feeds, der bei einer Auflösung im Nanosekundenbereich aus vielen Handelsplätzen zusammengeführt wird.

AbfrageMedianer Spread von SPY im Vergleich zu jeder Julisitzung bis zum 27. Juli, engster zuerst
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), 2) AS jul27_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-27')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-27'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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Verglichen mit jeder Juli-Sitzung nach derselben Methodik lag der mediane SPY-Spread des Tages bei 0.27 Basispunkten. Das entsprach 18 von 18, gezählt vom engsten Spread aus, in einem Zeitraum ab 2026-07-01. An einem ruhigen Handelstag liegt genau darin die Aussagekraft der Tafel: Ein gewöhnlicher Liquiditätstag ist eine veröffentlichte und klar abgegrenzte Erkenntnis.

AbfrageOptions-NBBO-Tape: Gesamtzahl der Updates gegenüber dem Aktien-Tape, plus SPY-Root-Ausschnitt, 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00') AS jul27_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul27_options_rows / 1e9, 2) AS jul27_options_bn,
    round(jul27_options_rows / jul27_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-27 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-27 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul27_spy_options_m
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Das Options-NBBO-Tape verzeichnete 10.38 Milliarden Aktualisierungen. Das waren 18.8-mal so viele wie beim Aktien-Quote-Tape. Auf die SPY-Basis entfielen allein 440 Millionen Aktualisierungen während der regulären Handelszeiten.

Zinsen

AbfrageHinterlegte Treasury-Curve-Kurse, 22. bis 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-22' AND date <= '2026-07-27'
ORDER BY date
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Die Daten der Treasury liegen etwa eine Handelssitzung hinter dem laufenden Marktgeschehen. Dieses Panel zeigt daher die ausgeführten Geschäfte, die dort vorliegen: 4 datierte Zeilen im Zeitraum vom 22. bis 27. Juli. Die jüngsten Daten vom 2026-07-27 wiesen für die zweijährige US-Staatsanleihe 4.31%, für die zehnjährige 4.65% und für die dreißigjährige 5.12% aus. Der Spread zwischen zwei- und zehnjähriger Laufzeit betrug 34 Basispunkte.

The calendar behind the day

AbfrageEx-Dividenden, Splits, Listings, Nachrichten und die SEC-Filing-Struktur vom 27. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-27'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-27') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-27') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-27') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-27 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-28 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
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91 dividend records went ex-dividend on July 27, 7 reverse and 1 forward splits executed, and 0 new listings hit the tape. The news feed carried 166 articles from 2 publishers, with MSFT the most-covered ticker in this one feed's window at 12 articles. The EDGAR daily index holds 3997 filings for the date from 2163 distinct filers: 587 insider Form 4 reports, 226 8-K current reports, 555 424B2 pricing supplements and 23 10-Q quarterly reports. That index lands on its own schedule, and this panel reports whatever it holds at generation time.

Als Nächstes

Für den restlichen Zeitraum von Dienstag, dem 28. Juli, bis Freitag, dem 31. Juli, stammen die Daten aus denselben Tabellen. Dabei wird der Zeitraum bewusst nicht isoliert betrachtet.

Abfrage28. bis 31. Juli im Kalender: Schließtage, Ex-Dividenden, Splits, der Verfall am Freitag und die Verzögerung bei Short-Interest-Daten
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-28' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-28' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_mon_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-27') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Die Feiertagstabelle weist für die vier verbleibenden Sitzungen der Woche 0 Schließungen aus. Bei 843 Dividendenaufzeichnungen fällt der Ex-Dividenden-Termin in diese Sitzungen. 0 davon entfallen auf zehn überprüfte bekannte Unternehmen. Außerdem sollen 18 Aktiensplits ausgeführt werden. Von Montags Optionsvolumen entfielen bereits 17.1% auf Kontrakte mit Verfall am Freitag, dem 31. Juli. Die jüngste vorliegende Abrechnung zum Short-Interest ist 2026-07-15. Die Veröffentlichung erfolgt mit einer Verzögerung, die lang genug für eine eigene Erläuterung ist.

Die Sitzung, verifiziert

AbfrageSitzungsprüfung: erste/letzte SPY-Kerze ET, Anzahl regulärer Kerzen, Feiertagsbelege, nächster Schließtag
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-27') AS jul27_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-27' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-27 00:00:00' AND window_start < '2026-07-28 00:00:00'
Run this yourself

Eine vollständige reguläre Sitzung: der erste SPY-Balken um 04:00 ET, der letzte um 19:59 ET, 390 Balken während der regulären Handelszeiten, 1 Sitzung im Zeitfenster und 0 Feiertagszeilen für das Datum. Die nächste planmäßige Schließung ist Labor Day am 2026-09-07.

FAQ

Wie entwickelte sich der Aktienmarkt am Montag, dem 27. Juli 2026?

SPY veränderte sich gegenüber dem Freitagsschluss um 0.02% auf $739.02. QQQ lag bei -0.32%, DIA bei 0.49% und IWM bei 0.59%. Unter den liquiden Titeln stieg 3880, während 1972 fiel.

Welcher Sektor lag am 27. Juli 2026 an der Spitze?

Staples mit 1.5%, gemessen über die elf SPDR-Sektor-ETFs. Der schwächste der elf, Energy, verzeichnete -2.06%.

Wie rege war der Optionsmarkt am 27. Juli 2026?

64.69 Millionen Kontrakte wurden gehandelt, gegenüber 71.14 Millionen in der vorherigen Sitzung. Kontrakte mit taggleichem Verfall machten 39.3% des Volumens aus, Calls 55.1%.

Welche Aktie verzeichnete am 27. Juli 2026 das höchste Handelsvolumen in Dollar?

MU mit einem Dollarvolumen von 35.71 Milliarden während der regulären Handelszeiten, vor SPY mit 27.03 Milliarden.

Datenhinweise

Diese Ausgabe ergänzt eine Montagssitzung in der wieder aufgenommenen täglichen Reihe, die am 1. August veröffentlicht wurde. Die vorherige Ausgabe nach Sitzungsdatum ist 10. Juli 2026, die Ausgabe vom 29. Juli behandelt den Mittwoch derselben Woche, und die Wochenzusammenfassung umfasst die am Freitag, dem 24. Juli, endende Woche, auf der jeder Vergleich auf dieser Seite beruht. Benannte Panels je Ticker sind alphabetisch sortiert, damit Verweise im Text auf feste Zeilen zeigen. Ranglisten und Übersichten der stärksten Bewegungen sind nach Wert sortiert; jede darin enthaltene Positionsangabe ist als Plausibilitätsgrenze codiert. Der Mega-Cap-Korb und der Sektorkorb aus elf Fonds sind festgelegte Mengen und keine Klassifizierungen eines Datenanbieters. Für die Übersichten der stärksten Bewegungen gilt ein Umsatzgrenzwert von fünf Millionen Dollar während der regulären Handelszeiten. Außerdem werden Werte ausgeschlossen, bei denen ein Aktiensplit zwischen den beiden gemessenen Schlusskursen ausgeführt wurde, sowie ein wiederverwendetes Symbol gemäß der internen Mehrdeutigkeitsregel. Dadurch verweist jeder Hinweis auf einen überprüfbaren Wert. Jede Veränderung gegenüber dem vorherigen Schlusskurs umfasst hier das Wochenende, also den Zeitraum von Freitag, dem 24. Juli, bis Montag, dem 27. Juli. Die Gap-Spalte der Übersicht umfasst denselben gesamten Zeitraum. Die Quote-Panels zählen einseitige und gekreuzte Quotes je Wert, statt sie stillschweigend zu entfernen. Die Datei des US-Finanzministeriums und der tägliche EDGAR-Index werden nach eigenen Zeitplänen veröffentlicht. Daher geben diese Panels den jeweils vorliegenden Datenbestand wieder, ohne das Eintreffen der Daten vorauszusetzen. Ein Index für implizite Volatilität ist hier nicht enthalten. Diese Reihen sind für dieses Data Warehouse nicht lizenziert. Die Volatilität wird daher anhand der Kursdaten über Handelsspannen, den Anteil des taggleichen Optionshandels und das Quote-Verhalten abgelesen.

Methodik

  • Quelle der Marktdaten: konsolidiertes Kursband. delayed_stocks_minute_aggs für Preise und Volumina, options_trades für das Optionsband, cache_stocks_quotes und cache_options_quotes für die NBBO-Übersichten.
  • Schlusskurs: der letzte Minutenbalken der regulären Sitzung; niemals ein angenommener Print um 16:00 Uhr und niemals ein Print aus dem erweiterten Handel.
  • Zeitzonenverarbeitung: Alle gespeicherten Zeitstempel sind UTC. WHERE-Klauseln verwenden rohe UTC-Literale, und toTimeZone erscheint nur in SELECT-Listen für ET-Kennzeichnungen.
  • Sitzungsüberprüfung: anhand der Feiertagstabelle und der beobachteten Balken; niemals anhand des Kalenders angenommen.
  • Vergleiche mit der vorherigen Sitzung: innerhalb der Abfrage aus Freitag, dem 24. Juli, der vorherigen Handelssitzung über das Wochenende, berechnet; niemals aus einem früheren Beitrag übernommen.
  • Dezimalstellen: Preis-, Größen- und Volumenspalten werden vor jeder Division und jedem Produkt in Float64 umgewandelt.
  • Deterministische Aggregationen: durchgehend exakte Quantile und Tie-Breaks über Tupelschlüssel; jede Rangfolge- oder Vorzeichenangabe im Text ist durch eine Plausibilitätsgrenze codiert.
  • Stichtag des Data Warehouse: 1. August 2026, fünf Tage nach der Sitzung und damit nach der üblichen Verzögerung von ein bis zwei Tagen bei der Tape-Erfassung; die oben genannten begrenzten Belege halten den Beitrag aufrecht, falls bei der Erstellung ein Datensatz fehlt.

Querverweise: die vorherige Tageszusammenfassung, die Ausgabe vom 29. Juli, die Wochenzusammenfassung, wann Optionen verfallen, was ein Bid-Ask-Spread ist und der Spread für zwei bis zehn Jahre.

Jede Abfrage oben läuft unverändert auf dem Strasmore-Terminal, wenn Sie ein Zeitfenster auf eine andere Sitzung neu ausrichten möchten.

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