Від Незвичайна активність опціонів за останню сесію
Рейтинг активності опціонів на основі даних US options tape. Аналіз активів, обсяг торгів яких значно перевищує середній показник за останні двадцять сесій.
Незвичайна опціонна активність означає, що обсяг торгів деривативами за одну сесію значно перевищує середні показники цього ж активу за останній період. Цей рейтинг базується на даних за останню завершену сесію опціонів, Jul 22: загальна кількість укладених контрактів порівнюється із середнім показником цього ж активу за попередні 20 сесій. Дані по опціонах з'являються пізніше за дані по акціях, тому вказана тут сесія є найновішою повною сесією у наших даних, а не сьогоднішньою.
Важливе уточнення перед переглядом таблиці: це фільтр за обсягом торгів. Більшість публікацій про незвичну активність опціонів порівнюють денний обсяг із відкритим інтересом (open interest) — кількістю контрактів, що залишаються відкритими після закриття ринку. Наші дані містять лише фактичні угоди, а не відкриті позиції; поле для відкритого інтересу у нас відсутнє. Кожне наведене нижче співвідношення порівнює обсяг торгів активу з його власною історією обсягів. Обсяг опціонів порівняно з відкритим інтересом пояснює призначення кожного показника.
Нетипова опціонна активність: остання завершена сесія
Точний SQL-код для кожного числа
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
day_root AS (
SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY root, d
),
scored AS (
SELECT r.root AS root,
sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
WHERE c.rn <= 21
AND r.root NOT IN ('SPCX')
AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
GROUP BY r.root
HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
session_label,
session_id,
baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 10Дані представлені у трьох стовпцях. Коефіцієнт показує відхилення обсягу торгів базового активу від його середнього показника. Базовий рівень вказує на нормальний обсяг; великий коефіцієнт при низькому базовому рівні є менш значущою подією, ніж помірний коефіцієнт при високому рівні. Максимум за 20 сесій показує, чи перевищив поточний обсяг показники попереднього місяця. Останні три стовпці — це аудиторський слід: сесія, на основі якої розраховано показник (у вигляді назви та числа), а також кількість відповідних сесій для розрахунку базового рівня; для публікації сторінки цей показник має дорівнювати 20.
CVS займає перше місце з показником 7.2x від свого середнього значення: 138.2 тисяч контрактів при базовому рівні 19.3 тисяч, при попередньому максимумі за 20 сесій у 59.3 тисяч.
- INFY з коефіцієнтом 4.2x: 29.5 тисяч контрактів при базовому рівні 7 тисяч.
- GM з коефіцієнтом 3.6x, 67.1 тисяч контрактів при базовому рівні 18.6 тисяч.
- SMCI з коефіцієнтом 3.6x, 737 тисяч контрактів при попередньому максимумі за 20 сесій у 361.8 тисяч.
- WDAY з коефіцієнтом 3.6x на обсязі 28 тисяч контрактів.
Останній рядок таблиці, NUAI, все ще торгувався з показником 3x від свого середнього значення. Коефіцієнт та обсяг — це різні показники, тому вони наведені окремо. Аналогічний аналіз для ринку акцій доступний у акціях з нетиповим обсягом на цьому тижні, а методика розрахунку наведена в відносному обсязі.
Call або put: сторона ленти
Розподіл обсягів call та put опціонів є головним показником, на який вказує сигнал. Ті самі дані, та ж сесія, відсортовані за часткою call:
Точний SQL-код для кожного числа
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
day_root AS (
SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY root, d
),
scored AS (
SELECT r.root AS root,
round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
WHERE c.rn <= 21
AND r.root NOT IN ('SPCX')
AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
GROUP BY r.root
HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASCУ сегменті з переважанням call, CVS перевів 95% своїх контрактів у call: 130.7 тисяч call проти 7.5 тисяч put. На іншому кінці тієї ж таблиці WDAY здійснив 30% call, 8.3 тисяч проти 19.7 тисяч put.
Цей розподіл важливо аналізувати, але його легко інтерпретувати помилково. Кожен зареєстрований контракт має покупця та продавця, а лента не фіксує, яка сторона була ініціатором угоди. Великий обсяг call може означати пряму довгу позицію або продаж покритих call під акції, які продавець уже має у власності. Купівля та продаж call-опціонів пояснює ризики кожної сторони цієї угоди. Там, де активність ленти висока, ціни на опціони зазвичай також зростають, що відображено в таблиці акції з найвищою імпліцитною волатильністю.
Склад контрактів за сесію
Точний SQL-код для кожного числа
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
bars AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
toFloat64(volume) AS v,
toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
v, d
FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASCКонтракти з експірацією в той самий день склали 36.3% від загального обсягу сесії, що становить 20.1 мільйонів контрактів. Ще 27.1% закінчилися протягом тижня. Контракти з терміном до погашення понад один рік склали 1.2%.
Така структура змінює інтерпретацію заголовків про незвичну активність. Більша частина обсягу для подібних звітів припадає на короткострокові інструменти; контракт з експірацією в той самий день розраховується на закритті торгової сесії, а не переноситься на наступний період. 0DTE options охоплюють цей сегмент ринку.
Чи був це день експірації?
Обсяг торгів опціонами зростає по всьому ринку під час місячної експірації, коли найбільший блок лістингованих контрактів одночасно знімається з торгів. Скриннер коефіцієнтів у день експірації виявляє половину ринку, тому на панелі нижче позначено кожну сесію у цьому періоді.
Точний SQL-код для кожного числа
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
w AS (
SELECT d, vol,
toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
FROM cal
WHERE rn <= 25
),
marked AS (
SELECT d, vol,
(d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
FROM w
),
latest AS (
SELECT d, vol, is_expiry,
max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASCНайновіша сесія на цій панелі — це та, яку відображає дошка; дата однакова в обох таблицях, а її позначення — ordinary. Було зафіксовано 55.4 мільйонів контрактів по всьому ринку США. Останній місячний термін експірації у цьому ж періоді склав 76.8 мільйонів. Базова лінія за 20 сесій для кожного коефіцієнта на дошці зазвичай містить рівно одну місячну експірацію, тому знаменник залишається незмінним від сесії до сесії.
Чи є незвичайна активність на ринку опціонів опережуючим індикатором для акції?
Важливо з'ясувати, чи супроводжується період високої активності на ринку опціонів значним коливанням ціни базового активу. Дані розраховані за останні 200 днів: кожна сесія з обсягом, що перевищує встановлені пороги (згрупована за відповідним коефіцієнтом), порівнювалася з абсолютним зміщенням ціни закриття базового активу на наступній сесії. У типочній колонці вказано медіанне денне зміщення для кожної окремої назви протягом цього періоду, тому кожна група порівнювалася з власними показниками.
Точний SQL-код для кожного числа
WITH daily AS (
SELECT underlying_symbol AS sym,
date AS d,
sum(volume) AS vol,
max(underlying_close) AS px
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 200
AND underlying_close > 0
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
GROUP BY sym, d
),
seq AS (
SELECT sym, d, vol, px,
avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
FROM daily
),
moves AS (
SELECT sym, vol, base, base_n,
if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
FROM seq
),
typical AS (
SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
FROM moves
WHERE own_abs >= 0
GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
count() AS event_count,
round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
SELECT m.sym AS sym,
multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
m.next_abs AS next_abs,
m.next_signed AS next_signed,
t.typ AS typ
FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASCПісля сесії, обсяг якої перевищив базовий рівень у п'ять разів або більше, медіанне абсолютне зміщення на наступній сесії становило 2.52%, тоді як для тих самих активів у звичайний день цей показник складав 1.92%. Різниця становить 0.6 відсоткових пунктів. На нижньому кінці таблиці значення у двох колонках становлять 1.87% та 2.09%, різниця складає -0.22 пунктів.
Об'єктивний висновок свідчить про незначний вплив, який стосується скоріше величини коливання, аніж його напрямку. Більш інтенсивні сесії на ринку опціонів супроводжуються дещо більшими коливаннями в абсолютному вираженні, проте різниця в медіані становить лише частку відсоткового пункту. Медіанне знакове зміщення на сесії після дня з п'ятикратним обсягом становило -0.34%, а після дня з обсягом нижче базового — -0.05%. Жоден із цих показників не є настільки значним, як це може здаватися з заголовків. Також варто враховувати рідкість таких подій: протягом досліджуваного періоду 652 сесій перевищили свій базовий рівень у п'ять разів, тоді як 11781 сесій торгувалися нижче нього.
Як розраховується цей екран
Екран із прихованими правилами зчитує дані, які фактично є думкою, тому кожне правило наведено тут.
- Джерело. Повна хвилинна стрічка опціонів США. Базовий актив виділяється з символу OCC кожного контракту, тому до списку включені як кореневі опціони індексів та опціони з експірацією в той самий день, так і звичайні ланцюжки акцій та фондів.
- Коефіцієнт. Загальний обсяг контрактів за останню завершену сесію, поділений на середній обсяг того самого базового активу за попередні 20 відповідних сесій. Щонайменше 18 із цих 20 сесій повинні мати обсяг торгів. Довжина вікна відображається в окремій колонці; якщо вікно менше за 20 сесій, сторінка не публікує коротше середнє значення під ярликом «20 сесій».
- Пороги. 25 000 контрактів за сесію та базовий рівень у 5 000 контрактів. Без них екран заповнився б ланцюжками, де одна угода створювала б десятикратне відхилення.
- Придатність сесії. Кожна панель на цій сторінці зчитує сесії з одного 45-денного вікна тієї ж стрічки за одним правилом: сесія враховується, коли її загальноринковий обсяг досягає 75% медіани попередніх сесій у цьому вікні. Найновіший день не включається до медіани, яку він має подолати, щоб частково завантажений день не знижував власну медіану. Дані надходять у стрічку частинами, і день з обсягом менше ніж три чверті від нормальної сесії не потрапляє на екран, доки не заповниться. Кожна панель відображає сесію, на якій вона була сформована, щоб усі чотири панелі можна було порівнювати між собою.
- Виключення. Плечеві та зворотні фонди видаляються за назвою: ланцюжок продукту з коефіцієнтом 3x рухався б з його множником і щотижня переповнював би список. Також виключено один повторно використовуваний тикер, оскільки історія постачальника об'єднує під ним дві компанії.
- Відсутність відкритого інтересу. У сховищі даних немає поля для відкритого інтересу, тому ніщо на цій сторінці не порівнює обсяг із відкритими позиціями. Там, де екран конкурента стверджує, що обсяг перевищив відкритий інтерес, наш екран стверджує, що обсяг перевищив його власне середнє значення за 20 сесій.
- Дні експірації. Місячна експірація підвищує обсяг опціонів на всьому ринку. Панель сесій позначає цю умову, тому дані, побудовані на сесії експірації, слід порівнювати з іншими сесіями експірації.
Дослідження подальшого руху використовує другу таблицю — файл щоденних греків опціонів, який містить чистий символ базового активу та ціну закриття базового активу. Він виключає опціони з експірацією в той самий день та опціони на індекси і завершується на кілька сесій пізніше за хвилинну стрічку, тому його вибірка вужча за вибірку екрана. Назви з поділом акцій у межах досліджуваного вікна видаляються, оскільки поділ створює імітацію значного руху ціни.
FAQ
Що таке незвичайна активність опціонів?
Це коли обсяг торгів базовим активом за одну сесію значно перевищує його середній показник за останній період. На цій сторінці поріг визначається математично, а не суб'єктивно: обсяг контрактів за сесію ділиться на середній обсяг цього ж активу за попередні 20 сесій. Мінімальний поріг становить 25,000 контрактів за сесію та 5,000 для базового показника.
Чи передбачає незвичайна активність опціонів рух акцій?
Має слабкий зв'язок, і не в конкретному напрямку. За останні 200 днів наших даних, сесії, де обсяг опціонів перевищував базовий показник активу у п'ять разів, супроводжувалися медіанним абсолютним зміщенням 2.52%, порівняно з 1.92% для тих самих активів у звичайний день. Медіанна знакова зміна на наступній сесії становила -0.34%, тому обсяг свідчив про масштаб руху акції, але майже нічого не казав про його напрямок.
Коли оновлюються дані щодо обсягу опціонів?
Дані про обсяг контрактів з'являються в консолідованій стрічці опціонів під час проведення сесії. Збережена стрічка, на якій базується ця сторінка, оновлюється із затримкою, тому на панелі відображається остання завершена сесія, а не поточна, з відповідною датою. Жодні дані тут не є потоком у режимі реального часу.
Чому цей сканер незвичайної активності опціонів не використовує відкритий інтерес?
Відкритий інтерес публікується кліринговою палатою після закриття ринку, а в наших даних немає поля для відкритого інтересу. Порівняння обсягу за сесію з історією обсягів того самого активу можна розрахувати безпосередньо зі стрічки, і це дає схожу відповідь: чи є цей ланцюг активнішим, ніж зазвичай.
Кожне число вище є результатом збереженого запиту з версіонуванням. Відкрийте SQL-запит під будь-якою панеллю, щоб перевірити розрахунок, або запустіть той самий екран за будь-який обраний період на терміналі Strasmore.