attività insolita opzioni ultima sessione

L'attività insolita sulle opzioni indica che un sottostante scambia molti più contratti rispetto alla sua media recente. Questa tabella classifica tale attività per l'ultima sessione di opzioni completata, Jul 22: il numero totale di contratti scambiati rispetto alla media dello stesso sottostante nelle precedenti venti sessioni. I dati delle opzioni vengono registrati dopo quelli dei titoli azionari; pertanto, la sessione indicata è la più recente e completa disponibile nei nostri dati, non quella odierna.

Una precisazione necessaria prima della tabella: si tratta di un filtro basato sul volume. La maggior parte degli alert sugli unusual-options pubblicati confronta il volume giornaliero con l'open interest, ovvero il numero di contratti ancora aperti dopo la chiusura. Il database delle opzioni che utilizziamo registra le transazioni e non le posizioni; non è presente alcun campo relativo all'open interest. Ogni rapporto riportato confronta il volume di un sottostante con la propria cronologia dei volumi. Volume delle opzioni vs. open interest spiega il significato di ogni misurazione.

Attività insolita sulle opzioni: l'ultima sessione completata

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
           avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
           maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
           countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
           max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
           maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
       round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
       round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
       round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
       round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
       session_label,
       session_id,
       baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 10

La lettura si basa su tre colonne. Il ratio indica di quanto il sottostante sia stato scambiato rispetto alla sua media abituale. La baseline indica quale fosse il valore normale; un multiplo elevato su una catena sottile rappresenta un evento minore rispetto a un multiplo modesto su una catena densa. Il massimo delle ultime 20 sessioni indica se la sessione ha superato i livelli registrati nel mese precedente. Le ultime tre colonne costituiscono l'audit trail: la sessione da cui è costruito il board, riportata sia come etichetta che come numero semplice, più il conteggio delle sessioni idonee che compongono la baseline, che deve essere pari a 20 per la pubblicazione della pagina.

CVS guida la classifica con 7.2x la sua media: 138.2 mila contratti contro una baseline di 19.3 mila, con un precedente massimo di 20 sessioni di 59.3 mila.

• INFY a 4.2x: 29.5 mila contratti contro una baseline di 7 mila.
• GM a 3.6x, 67.1 mila contratti su una baseline di 18.6 mila.
• SMCI a 3.6x, 737 mila contratti contro un massimo di 20 sessioni di 361.8 mila.
• WDAY a 3.6x su 28 mila contratti.

L'ultima riga del board, NUAI, ha ancora scambiato 3x la sua media. Il multiplo e la dimensione sono letture separate, motivo per cui entrambi sono presenti nel board. La versione azionaria dello stesso concetto è disponibile in volumi insoliti questa settimana, mentre il calcolo aritmetico è approfondito in volume relativo.

Call o put: la direzione del tape

La differenza tra il volume di call e put è il dato principale indicato da un alert. Stessa board, stessa sessione, ordinata per quota di call:

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
           sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
           sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
       AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
       AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
    SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
    FROM scored
    ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
    LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
       round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
       round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
       round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
       session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASC

All'estremità con maggiore volume di call, CVS ha spostato 95% dei suoi contratti in call: 130.7 mila call contro 7.5 mila put. All'altro estremo della stessa tabella, WDAY ha registrato 30% call, 8.3 mila contro 19.7 mila put.

Questa ripartizione è importante da analizzare, ma è facile trarre conclusioni errate. Ogni contratto registrato ha un acquirente e un venditore, e il tape non indica quale parte abbia iniziato l'operazione. Un volume elevato di call può indicare una posizione long diretta o una covered call scritta su titoli già in possesso del venditore. Acquisto e vendita di call option spiega i rischi assunti da ciascuna parte di questa operazione. Quando il tape mostra volumi elevati, solitamente lo sono anche i prezzi delle opzioni, come indicato nella board stock con la più alta implied volatility.

Composizione dei contratti della sessione

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
bars AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(volume) AS v,
           toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
    SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
                   expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
           v, d
    FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
       round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
       toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Le scadenze in giornata hanno rappresentato il 36.3% dell'intero volume della sessione, pari a 20.1 milioni di contratti. Un altro 27.1% è scaduto entro una settimana. Infine, i contratti con una scadenza superiore all'anno hanno registrato il 1.2%.

Questa composizione modifica l'interpretazione dei titoli relativi a attività insolite. La maggior parte del volume in questi board è a breve scadenza; un contratto same-day viene liquidato alla chiusura del mercato invece di essere mantenuto in posizione. Le opzioni 0DTE coprono questa parte della catena.

Si è trattato di una sessione di expiration?

Il volume delle opzioni aumenta su tutto il mercato in occasione dell'expiration mensile, quando il blocco più grande di contratti quotati scade contemporaneamente. Un filtro basato sul ratio durante un giorno di expiration segnala metà del mercato; pertanto, il pannello sottostante etichetta ogni sessione dell'intervallo considerato.

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
w AS (
    SELECT d, vol,
           toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
    FROM cal
    WHERE rn <= 25
),
marked AS (
    SELECT d, vol,
           (d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
             AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
    FROM w
),
latest AS (
    SELECT d, vol, is_expiry,
           max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
    FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
       round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
       multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
       round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
       toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASC

La sessione più recente in questo pannello è quella riportata dal board, con la stessa data in entrambe le tabelle, e la sua etichetta è ordinary. Ha registrato 55.4 milioni di contratti su tutto il mercato statunitense. L'ultima expiration mensile all'interno dello stesso intervallo ha registrato 76.8 milioni. La baseline di venti sessioni utilizzata per ogni ratio sul board contiene normalmente esattamente una expiration mensile, quindi il denominatore mantiene lo stesso valore da una sessione all'altra.

L'attività insolita sulle opzioni anticipa il titolo?

La domanda rilevante è se a una sessione intensa di opzioni segua un movimento significativo del sottostante. Il dato è misurato sugli ultimi 200 giorni: ogni sessione che ha superato determinati volumi, raggruppata per rapporto, è stata confrontata con la variazione assoluta della chiusura del sottostante nella sessione successiva. La colonna di riferimento è la variazione media giornaliera di ciascun titolo nell'arco del periodo, quindi ogni gruppo è confrontato con i propri valori medi.

WITH daily AS (
    SELECT underlying_symbol AS sym,
           date AS d,
           sum(volume) AS vol,
           max(underlying_close) AS px
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= today() - 200
      AND underlying_close > 0
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
      AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                                    WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
    GROUP BY sym, d
),
seq AS (
    SELECT sym, d, vol, px,
           avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
           count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
    FROM daily
),
moves AS (
    SELECT sym, vol, base, base_n,
           if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
           if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
           if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
    FROM seq
),
typical AS (
    SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
    FROM moves
    WHERE own_abs >= 0
    GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
       count() AS event_count,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
       round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
    SELECT m.sym AS sym,
           multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
                   m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
           m.next_abs AS next_abs,
           m.next_signed AS next_signed,
           t.typ AS typ
    FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
    WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Dopo una sessione con volumi pari a cinque volte la propria media o superiore, la variazione assoluta mediana nella sessione successiva è stata del 2.52%, contro il 1.92% dei titoli nelle giornate ordinarie, con un divario di 0.6 punti percentuali. Per quanto riguarda le sessioni con volumi minimi, le due colonne riportano rispettivamente 1.87% e 2.09%, con un divario di -0.22 punti.

La risposta reale indica un impatto limitato, legato più all'ampiezza del movimento che alla sua direzione. Le sessioni di opzioni più intense sono seguite da movimenti leggermente maggiori in termini assoluti, ma il divario mediano è di una frazione di punto percentuale. La variazione mediana con segno dopo una sessione con volumi cinque volte superiori alla media è stata del -0.34%, mentre dopo una sessione sotto la media è stata del -0.05%. Nessuno dei due valori corrisponde al segnale di allerta suggerito dai titoli. Anche la frequenza è un dato rilevante: 652 sessioni hanno superato cinque volte la propria media durante il periodo di analisi, contro 11781 sessioni con volumi inferiori.

Come viene misurata questa schermata

Una schermata con regole nascoste legge i dati ma esprime in realtà un'opinione; per questo ogni regola è riportata qui.

1. Fonte. Il tape completo delle opzioni US al minuto. L'underlying viene estratto dal simbolo OCC di ogni contratto; sono inclusi sia le radici delle opzioni sugli indici che le scadenze in giornata, insieme alle catene ordinarie di stock e fund.
2. Il ratio. Il volume totale dei contratti dell'ultima sessione completata diviso per la media dello stesso underlying nelle precedenti venti sessioni idonee. Almeno diciotto di queste venti devono presentare volume. La board riporta la durata della finestra in una colonna dedicata; se una finestra è inferiore a venti sessioni, la pagina mantiene il valore precedente invece di pubblicare una media più breve sotto l'etichetta di venti sessioni.
3. Soglie (Floors). 25.000 contratti nella sessione e una baseline di 5.000 contratti. Senza di esse, la board si riempirebbe di catene in cui un singolo ordine genererebbe un reading di dieci volte superiore.
4. Idoneità della sessione. Ogni pannello in questa pagina legge le proprie sessioni da una finestra di 45 giorni dello stesso tape, secondo una regola: una sessione viene conteggiata quando il volume dell'intero mercato raggiunge il 75% della mediana delle sessioni precedenti in quella finestra. Il giorno più recente è escluso dalla mediana che deve superare, in modo che un giorno parzialmente caricato non possa abbassare la propria media per soddisfare il requisito. Il tape arriva in frammenti; un giorno con meno di tre quarti di una sessione normale rimane escluso dalla board finché non viene completato. Ogni pannello riporta la sessione in cui è approdato, così tutti e quattro possono essere confrontati tra loro.
5. Esclusioni. I fund leveraged e inverse vengono rimossi per nome: la catena di un prodotto 3x si muoverebbe con il suo moltiplicatore e affollerebbe la lista ogni settimana. Viene escluso anche un ticker symbol riutilizzato, poiché la cronologia del vendor unisce due società sotto lo stesso simbolo.
6. Niente open interest. Il warehouse non dispone di un campo per l'open interest, quindi nulla in questa pagina confronta il volume con le posizioni aperte. Laddove la schermata di un competitor indica che il volume ha superato l'open interest, la nostra indica che il volume ha superato la propria media di venti sessioni.
7. Giorni di scadenza. La scadenza mensile aumenta il volume delle opzioni su tutto il mercato. Il pannello delle sessioni indica questa condizione; una board basata su una sessione di scadenza deve essere confrontata con altre sessioni di scadenza.

Lo studio di follow-through utilizza una seconda tabella, il file daily options greeks, che contiene il simbolo dell'underlying e la sua chiusura. Esclude le scadenze in giornata e le opzioni sugli indici e si aggiorna con qualche sessione di ritardo rispetto al tape al minuto, quindi il suo universo è più ristretto rispetto alla board. I nomi con uno stock split all'interno della finestra dello studio vengono rimossi, poiché uno split simula un movimento enorme.

FAQ

Cos'è l'unusual options activity?

Si verifica quando un sottostante scambia in una singola sessione un numero di contratti option molto superiore alla sua media recente. In questa pagina la soglia è di tipo aritmetico e non editoriale: il volume di contratti della sessione diviso per la media dello stesso sottostante nelle precedenti venti sessioni, con un limite minimo di venticinquemila contratti nella sessione e cinquemila sulla baseline.

L'unusual options activity predice i movimenti dei titoli?

In modo debole e senza una direzione specifica. Negli ultimi duecento giorni dei nostri dati, le sessioni con un volume di option pari a cinque volte la baseline del sottostante sono state seguite da un movimento assoluto mediano del 2.52%, contro il 1.92% degli stessi titoli in una giornata ordinaria. La variazione mediana con segno nella sessione successiva è stata del -0.34%; pertanto, il volume ha fornito informazioni sull'entità del movimento del titolo, ma pochissime informazioni sulla sua direzione.

Quando vengono aggiornati i dati sul volume delle option?

Il volume dei contratti viene registrato in tempo reale sul consolidated options tape durante la sessione. Il database utilizzato per questa pagina viene aggiornato con un ritardo, pertanto il pannello riporta l'ultima sessione completa e non una sessione in corso, indicandone la data. Nessun dato presente è un feed in real-time.

Perché questo scanner di unusual options activity non utilizza l'open interest?

L'open interest viene pubblicato dalla clearinghouse dopo la chiusura e non esiste un campo relativo all'open interest nei dati in nostro possesso. Confrontare il volume di una sessione con lo storico dei volumi dello stesso sottostante è misurabile direttamente dal tape e risponde a una domanda simile: questa catena è più attiva del solito?

Ogni numero sopra riportato deriva da una query memorizzata e versionata. Apri l'SQL sotto qualsiasi pannello per verificare la misurazione, oppure esegui lo stesso screening su qualsiasi finestra desideri tramite il terminale Strasmore.