Actividad inusual de opciones ayer

La actividad inusual de opciones ocurre cuando un activo subyacente negocia muchos más contratos de opciones en una sesión de lo que es su normalidad reciente. Este tablero lo clasifica para la última sesión de opciones completada, Jul 21: el total de contratos negociados frente al promedio de ese mismo subyacente durante las 20 sesiones previas. El registro de opciones se procesa después del registro de acciones, por lo que la sesión mencionada aquí es la más reciente y completa en nuestros datos, no la de hoy.

Una aclaración antes de la tabla: este es un filtro de volumen. La mayoría de las alertas de opciones inusuales publicadas comparan el volumen de un día contra el open interest, que es el recuento de contratos vigentes tras el cierre. El registro de opciones que almacenamos contiene transacciones, no posiciones, y no incluye un campo de open interest. Cada ratio a continuación compara el volumen de un subyacente contra su propio historial de volumen. Volumen de opciones vs. open interest explica qué responde cada medición.

Actividad inusual de opciones: la última sesión completada

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
           avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
           maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
           countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
           max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
           maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
       round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
       round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
       round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
       round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
       session_label,
       session_id,
       baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 10

Tres columnas conforman la lectura. El ratio indica cuánto superó el activo subyacente su promedio habitual. La línea base indica cuál era el nivel normal; un múltiplo alto sobre una cadena delgada es un evento menor que uno modesto sobre una cadena con mucho volumen. El máximo de 20 sesiones indica si la sesión superó cualquier registro del mes anterior. Las últimas tres columnas son el rastro de auditoría: la sesión que compone la tabla, presentada como etiqueta y como número simple, más el conteo de sesiones elegibles que respaldan la línea base, la cual debe sumar 20 para que la página se publique.

ASST2 encabeza la tabla con 6.7x su propio promedio: 76 mil contratos frente a una línea base de 11.3 mil, con un máximo previo de 20 sesiones de 201.1 mil.

• MMM con 6.3x: 64.9 mil contratos frente a una línea base de 10.4 mil.
• DHR con 5.2x, 28.6 mil contratos sobre una línea base de 5.5 mil.
• GM con 3.5x, 58.8 mil contratos frente a un máximo de 20 sesiones de 57.2 mil.
• CVS con 3.2x en 59.3 mil contratos.

La última fila de la tabla, HAL, todavía operó con 2.6x su propio promedio. El múltiplo y el tamaño son lecturas distintas, por lo que ambos aparecen en la tabla. La versión para el mercado de acciones de esta misma idea se encuentra en acciones con volumen inusual esta semana, y el cálculo aritmético se detalla en volumen relativo.

Calls o puts: el lado de la cinta

La diferencia entre el volumen de calls y puts es el objetivo principal de una alerta. Mismo tablero, misma sesión, ordenado por participación de calls:

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
           sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
           sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
       AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
       AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
    SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
    FROM scored
    ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
    LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
       round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
       round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
       round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
       session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASC

En el extremo con mayor volumen de calls, ASST2 puso 100% de sus contratos en calls: 76 mil calls frente a 0 mil puts. En el otro extremo de la misma tabla, WBD operó 25% calls, 78.6 mil frente a 239.7 mil puts.

Esa división es importante analizar, pero es fácil sobreinterpretarla. Cada contrato registrado tiene un comprador y un vendedor, y la cinta no registra qué lado inició la operación. Un volumen alto de calls puede ser una posición larga directa o una covered call vendida contra acciones que el vendedor ya posee. Compra y venta de opciones call explica el riesgo que asume cada lado de esa operación. Cuando la cinta muestra mucha actividad, los precios de las opciones suelen ser volátiles también, tema que se trata en el tablero de acciones con mayor volatilidad implícita.

Composición de los contratos de la sesión

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
bars AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(volume) AS v,
           toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
    SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
                   expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
           v, d
    FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
       round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
       toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Los vencimientos en el mismo día representaron el 29.7% del total de la sesión, con 16.85 millones de contratos. Otro 30.8% venció en el plazo de una semana. Por último, los contratos con más de un año de vigencia representaron el 2.1%.

Esa mezcla altera la interpretación de los titulares sobre actividad inusual. La mayor parte del volumen en este tipo de tableros es de corto plazo, y los contratos con vencimiento en el mismo día se liquidan al cierre de la sesión en lugar de mantener su posición. Opciones 0DTE cubre ese extremo de la cadena.

¿Fue esta una sesión de vencimiento?

El volumen de opciones aumenta en todo el mercado durante el vencimiento mensual, cuando el mayor bloque de contratos listados desaparece de la pizarra simultáneamente. Un filtro de ratios ejecutado en un día de vencimiento marca a la mitad del mercado, por lo que el panel siguiente etiqueta cada sesión dentro del periodo.

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
w AS (
    SELECT d, vol,
           toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
    FROM cal
    WHERE rn <= 25
),
marked AS (
    SELECT d, vol,
           (d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
             AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
    FROM w
),
latest AS (
    SELECT d, vol, is_expiry,
           max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
    FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
       round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
       multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
       round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
       toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASC

La sesión más reciente en este panel es la que reporta la pizarra, con la misma fecha en ambas tablas, y su etiqueta es ordinary. Registró 56.8 millones de contratos en toda la cinta de EE. UU. El vencimiento mensual más reciente dentro del mismo periodo registró 76.8 millones. La línea base de veinte sesiones que respalda cada ratio en la pizarra normalmente contiene exactamente un vencimiento mensual, por lo que el denominador mantiene el mismo bloque de una sesión a otra.

¿La actividad inusual de opciones precede a la acción de la acción?

La pregunta clave es si una sesión intensa de opciones es seguida por un movimiento fuerte en el activo subyacente. Se midió durante los últimos 200 días: cada sesión de cada ticker que superó sus niveles de volumen habituales, agrupada por su ratio, comparada con el cambio absoluto en el cierre del subyacente en la siguiente sesión. La columna típica es el cambio diario mediano de cada nombre durante ese periodo, por lo que cada grupo se compara con su propio promedio.

WITH daily AS (
    SELECT underlying_symbol AS sym,
           date AS d,
           sum(volume) AS vol,
           max(underlying_close) AS px
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= today() - 200
      AND underlying_close > 0
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
      AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                                    WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
    GROUP BY sym, d
),
seq AS (
    SELECT sym, d, vol, px,
           avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
           count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
    FROM daily
),
moves AS (
    SELECT sym, vol, base, base_n,
           if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
           if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
           if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
    FROM seq
),
typical AS (
    SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
    FROM moves
    WHERE own_abs >= 0
    GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
       count() AS event_count,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
       round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
    SELECT m.sym AS sym,
           multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
                   m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
           m.next_abs AS next_abs,
           m.next_signed AS next_signed,
           t.typ AS typ
    FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
    WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Tras una sesión con cinco veces su base o más, el cambio absoluto mediano en la siguiente sesión fue de 2.61%, frente al 1.96% de esos mismos nombres en un día ordinario, una diferencia de 0.65 puntos porcentuales. En el extremo de baja actividad de la tabla, las dos columnas muestran 1.89% y 2.09%, una diferencia de -0.2 puntos.

La respuesta real es pequeña, y se trata más de la magnitud que de la dirección. Las sesiones de opciones más intensas son seguidas por movimientos ligeramente mayores en términos absolutos, y la diferencia en la mediana es de una fracción de punto porcentual. El cambio con signo mediano en la sesión posterior a un día de cinco veces su base fue de -0.35%, y tras un día por debajo de su base fue de -0.04%. Ninguno de los dos es el movimiento que sugiere un titular llamativo. La rareza también es importante considerar: 640 sesiones de nombres superaron cinco veces su propia base durante el periodo del estudio, frente a 11567 que operaron por debajo de ella.

Cómo se mide esta pantalla

Una pantalla con reglas ocultas se lee como datos pero es en realidad opinión, por lo que cada regla se detalla aquí.

1. Fuente. La cinta de opciones de EE. UU. por minuto completa. El subyacente se extrae del símbolo OCC de cada contrato, por lo que se incluyen tanto las raíces de opciones de índices y vencimientos en el mismo día como las cadenas ordinarias de acciones y fondos.
2. La relación. El volumen total de contratos de la última sesión completada dividido por el promedio del mismo subyacente durante las 20 sesiones elegibles anteriores. Al menos 18 de esas 20 deben tener volumen. El tablero muestra la longitud de la ventana en una columna propia; si una ventana no llega a 20, se mantiene la página en lugar de publicar un promedio más corto bajo una etiqueta de 20 sesiones.
3. Pisos. 25,000 contratos en la sesión y una base de 5,000 contratos. Sin ellos, el tablero se llenaría de cadenas donde una sola orden representaría una lectura de 10x.
4. Elegibilidad de la sesión. Cada panel en esta página lee sus sesiones desde una ventana de 45 días de la misma cinta, bajo una regla: una sesión cuenta una vez que su volumen en todo el mercado alcanza el 75% de la mediana de las sesiones anteriores en esa ventana. El día más reciente se excluye de la mediana que debe superar, para que un día parcialmente cargado no pueda bajar su propio promedio para cumplirla. La cinta llega al frente por partes, y un día con menos de tres cuartos de una sesión normal permanece fuera del tablero hasta que se complete. Cada panel imprime la sesión en la que aterrizó, para que las cuatro puedan compararse entre sí.
5. Exclusiones. Los fondos apalancados e inversos se eliminan por nombre: la cadena de un producto 3x se movería con su multiplicador y saturaría la lista cada semana. También se excluye un ticker reutilizado, ya que el historial del proveedor une a dos empresas bajo el mismo.
6. Sin open interest. No hay un campo de open interest en el almacén de datos, por lo que nada en esta página compara el volumen contra las posiciones abiertas. Mientras que la pantalla de un competidor dice que el volumen superó al open interest, la nuestra dice que el volumen superó su propio promedio de 20 sesiones.
7. Días de vencimiento. El vencimiento mensual eleva el volumen de opciones en todo el mercado. El panel de sesiones etiqueta esta condición, y un tablero construido en una sesión de vencimiento debe leerse frente a otras sesiones de vencimiento.

El estudio de seguimiento utiliza una segunda tabla, el archivo diario de greeks de opciones, que contiene un símbolo de subyacente limpio y el cierre del subyacente. Excluye los vencimientos en el mismo día y las opciones de índices, y se liquida unos días después que la cinta por minuto, por lo que su universo es más estrecho que el del tablero. Los nombres con un split de acciones dentro del periodo del estudio se eliminan, ya que un split simula un movimiento masivo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la actividad inusual de opciones?

Ocurre cuando un activo subyacente negocia muchos más contratos de opciones en una sesión que su promedio reciente. En esta página, el umbral es aritmético en lugar de editorial: el volumen de contratos de la sesión dividido por el promedio del mismo subyacente durante las 20 sesiones previas, con un mínimo de 25,000 contratos en la sesión y 5,000 en la base.

¿La actividad inusual de opciones predice movimientos de las acciones?

De forma débil y sin una dirección definida. Durante los últimos 200 días de nuestros datos, las sesiones con cinco veces el volumen base de opciones de un subyacente fueron seguidas por un movimiento absoluto mediano de 2.61%, frente al 1.96% de los mismos activos en un día ordinario. El cambio mediano con signo en esa siguiente sesión fue de -0.35%, por lo que el volumen indicó algo sobre la magnitud del movimiento de la acción y muy poco sobre su dirección.

¿A qué hora se actualizan los datos de volumen de opciones?

El volumen de contratos se registra en el tape consolidado de opciones mientras la sesión está en curso. El tape almacenado detrás de esta página se asienta con retraso, por lo que el tablero reporta la sesión completa más reciente en lugar de una en progreso, y marca su fecha. Nada de lo que aparece aquí es una transmisión en tiempo real.

¿Por qué este escáner de actividad inusual de opciones no utiliza el interés abierto?

El interés abierto es publicado por la cámara de compensación después del cierre, y no existe un campo de interés abierto en los datos que poseemos. Comparar el volumen de una sesión contra el historial de volumen del mismo subyacente es medible directamente desde el tape y responde a una pregunta similar: si esta cadena de opciones está más activa de lo habitual.

Cada número anterior es una consulta almacenada y versionada. Abra el SQL bajo cualquier panel para auditar la medición, o ejecute la misma pantalla en cualquier ventana que desee en la terminal Strasmore.