著者: 直近の異常なオプション取引活動
米国市場のオプション取引を分析。平均を大幅に上回る銘柄を特定し、コールとプットの比率から市場の動向を詳しく解説します。
「Unusual options activity（異常なオプション取引活動）」とは、ある銘柄のオプション契約数が、直近の通常の取引量よりも大幅に多く取引されることを意味します。本ボードでは、直近のオプション取引セッションにおける数値をランク付けしています。具体的には、Jul 21：当該銘柄の過去20セッションにおける平均取引数に対する、総取引契約数です。オプションの取引データは株式のデータよりも遅れて確定するため、ここに記載されているセッションは、本日のデータではなく、データ内で最新の完了済みセッションとなります。
表の前に、一点明確にしておくべき事項があります。これはボリューム（出来高）に基づくスクリーニングです。一般的に公開される異常オプションのアラートの多くは、その日の出来高を、取引終了後に残っている契約数である「open interest（未決済建玉）」と比較しています。当サイトが保持するオプションデータは取引履歴であり、ポジション（建玉）ではなく、未決済建玉のフィールドは含まれていません。以下のすべての比率は、各銘柄の出来高を、その銘柄自身の過去の出来高と比較したものです。各指標の詳細については、オプションの出来高と未決済建玉の比較をご参照ください。
異例なオプション取引活動：直近の取引セッション
各数値の背後にある正確なSQL
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
day_root AS (
SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY root, d
),
scored AS (
SELECT r.root AS root,
sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
WHERE c.rn <= 21
AND r.root NOT IN ('SPCX')
AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
GROUP BY r.root
HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
session_label,
session_id,
baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 103つの列が指標を示します。レシオは、原資産の取引量が自身の平均からどれだけ乖離しているかを示します。ベースラインは通常の取引量を示します。取引量の少ない銘柄における大きな倍率は、取引量の多い銘柄における緩やかな倍率よりも、重要性は低くなります。20セッション高値は、そのセッションが過去1ヶ月間の記録を更新したかどうかを示します。最後の3つの列は監査トレイルです。これには、ラベルと数値として表示されるベースラインの構成セッション、およびベースラインの算出根拠となる対象セッション数が含まれます。ページを公開するには、このセッション数が20に達している必要があります。
ASST2は、自身の平均の6.7倍でトップとなっています。ベースラインの11.3千に対し、76千枚の契約があり、過去20セッション高値は201.1千です。
- MMMは6.3倍：ベースラインの10.4千に対し、64.9千枚の契約。
- DHRは5.2倍：ベースラインの5.5千に対し、28.6千枚の契約。
- GMは3.5倍：過去20セッション高値の57.2千に対し、58.8千枚の契約。
- CVSは59.3千枚で3.2倍。
ボードの最終行であるHALは、依然として自身の平均の2.6倍で取引されています。倍率と取引量は別の指標であり、そのため両方がボードに記載されています。株式市場における同様の概念は、今週の異常出来高銘柄に掲載されています。また、計算方法の詳細は相対出来高で確認できます。
コールかプットか：テープの動向
アラートが実際に示しているのは、コールとプットの出来高の比率です。同じセッションのデータを、コール比率順に並べたものが以下です。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
day_root AS (
SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol,
sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY root, d
),
scored AS (
SELECT r.root AS root,
round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
WHERE c.rn <= 21
AND r.root NOT IN ('SPCX')
AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
GROUP BY r.root
HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASCコールが優勢な銘柄では、ASST2はコントラクトの100%をコールに割り当てています。具体的には、76千コールのコールに対し、0千コールのプットです。同テーブルの反対側では、WBDは25%のコールを取引しており、78.6千コールのコールに対し、239.7千コールのプットとなっています。
この比率は注目すべきですが、過剰に解釈しやすい点にも注意が必要です。すべての約定には買い手と売り手が存在しますが、テープにはどちらが取引を開始したかは記録されません。コール出来高が多い場合、それは純粋なロングポジションである可能性もあれば、売り手が既に保有する株式に対するカバード・コールである可能性もあります。コール・オプションの買いと売りでは、それぞれの取引におけるリスクについて解説しています。テープの動きが活発な銘柄は、オプション価格も変動しやすく、詳細はインプライド・ボラティリティの高い銘柄のボードで確認できます。
セッションにおける契約の内訳
各数値の背後にある正確なSQL
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
bars AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
toFloat64(volume) AS v,
toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
v, d
FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC当日満期の契約はセッション全体の 29.7%、すなわち 16.85 百万枚を占めました。また、30.8% が1週間以内に満期を迎えます。一方、残りの 2.1% は満期まで1年以上ある契約でした。
この構成比によって、異常な活動を示す見出しの解釈が変わります。こうしたボードのボリュームの大部分は短期契約であり、当日満期の契約は持ち越されず、取引終了までに決済されます。0DTEオプション は、このチェーンの末端部分をカバーしています。
これは満期セッションでしたか？
月次の満期日には、上場されているコントラクトの大部分が一斉に決済されるため、市場全体のオプション取引高が増加します。満期日にレシオ・スクリーンを実行すると、市場の半分が該当するため、以下のパネルでは該当期間内のすべてのセッションにラベルを付けています。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH tape AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(volume)) AS vol
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
GROUP BY d
),
ranked AS (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
FROM tape
),
cal AS (
SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
FROM (
SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
FROM ranked
WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
)
),
w AS (
SELECT d, vol,
toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
FROM cal
WHERE rn <= 25
),
marked AS (
SELECT d, vol,
(d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
FROM w
),
latest AS (
SELECT d, vol, is_expiry,
max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASCこのパネルで最新のセッションは、ボードに報告されているセッションです。両方のテーブルで日付は一致しており、ラベルは ordinary です。米国市場全体の取引高は 56.8 百万枚でした。同期間内の直近の月次満期は 76.8 百万枚でした。ボード上のすべてのレシオの基準となる20セッションのベースラインには、通常、正確に1回の月次満期が含まれます。そのため、分母の値はセッション間で同じ数値となります。
オプションの異常な取引活動は株価を先行するか？
重要な問いは、オプションの取引高が急増した後に、原資産の価格が大きく動くかどうかです。過去200日間のデータを基に、各銘柄の取引高をベースラインに対する比率でグループ化し、翌営業日の終値の絶対変化量と比較しました。比較の基準として、各銘柄の当該期間における日次変化量の中央値を使用しています。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH daily AS (
SELECT underlying_symbol AS sym,
date AS d,
sum(volume) AS vol,
max(underlying_close) AS px
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 200
AND underlying_close > 0
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
GROUP BY sym, d
),
seq AS (
SELECT sym, d, vol, px,
avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
FROM daily
),
moves AS (
SELECT sym, vol, base, base_n,
if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
FROM seq
),
typical AS (
SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
FROM moves
WHERE own_abs >= 0
GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
count() AS event_count,
round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
SELECT m.sym AS sym,
multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
m.next_abs AS next_abs,
m.next_signed AS next_signed,
t.typ AS typ
FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC取引高がベースラインの5倍以上に達した後の翌営業日における、価格変化量の中央値（絶対値）は2.61%でした。これに対し、通常の取引日の場合は1.96%であり、その差は0.65パーセントポイントでした。取引が少ないグループでは、両方の数値はそれぞれ1.89%と2.09%であり、その差は-0.2ポイントでした。
結論として、その影響は限定的であり、方向性ではなく変動の大きさに現れます。オプションの取引高が増加すると、絶対値としての価格変動もわずかに大きくなりますが、中央値の差は1パーセントポイント未満です。取引高が5倍に達した翌営業日の価格変化量の中央値（符号付き）は-0.35%であり、ベースラインを下回る日の場合は-0.04%でした。どちらも、見出しが示唆するような劇的な動きではありません。発生頻度についても留意が必要です。調査期間中にベースラインの5倍の取引高を記録した銘柄は640であり、ベースラインを下回った銘柄は11567でした。
このスクリーンの測定方法
非公開のルールに基づいたスクリーンは、データとして読み取られますが、実際には見解に基づいています。そのため、すべてのルールをここに記載します。
- ソース。 米国オプションの分単位のテープ（minute tape）の全データを使用します。原資産は各コントラクトのOCCシンボルから抽出されます。そのため、通常の株式やファンドのチェーンに加え、指数オプションのルートと当日満期のオプションも含まれます。
- 比率。 直近の完了したセッションの総コントラクト出来高を、同原資産の過去20セッションの平均出来高で割ったものです。20セッションのうち、少なくとも18セッションに出来高が必要です。集計期間は専用の列に表示されます。20セッションに満たない場合は、20セッションのラベルの下に短い平均を表示するのではなく、ページに表示されません。
- 下限値。 セッションあたりの25,000コントラクト、および5,000コントラクトのベースラインを設定しています。これらがないと、一つの注文が10倍の数値として表示されるようなチェーンでボードが埋め尽くされてしまいます。
- セッションの適格性。 このページ上のすべてのパネルは、同一のテープの45日間のウィンドウからセッションを読み取ります。ルールは一つです。市場全体の出来高が、そのウィンドウ内の過去のセッションの中央値の75%に達した時点で、そのセッションをカウントします。最新の日は、クリアすべき中央値の計算から除外されます。これにより、データの読み込み途中の日が、自身のバーを中央値まで引き下げてしまうことを防ぎます。テープは断片的に届くため、通常のセッションの4分の3に満たない日は、データが埋まるまでボードには表示されません。各パネルは該当するセッションを表示するため、4つのパネルを相互に比較できます。
- 除外対象。 レバレッジ型およびインバース型のファンドは、名称によって除外されます。例えば3倍の製品のチェーンは、その倍率に従って動くため、毎週リストを占拠することになります。また、ベンダーの履歴において2つの企業が同一シンボルとして統合されているため、再利用されているシンボルも一つ除外されています。
- 未決済建玉（Open Interest）について。 データウェアハウスには未決済建玉のフィールドがないため、このページには出来高と未決済ポジションを比較する項目はありません。競合他社のスクリーンが「出来高が未決済建玉を上回った」と表示する場合、当社のスクリーンは「出来高が自身の20セッション平均を上回った」と表示します。
- 満期日。 月間満期日は、市場全体のオプション出来高を押し上げます。セッションパネルがその状況をラベル付けします。満期日のセッションに基づくボードは、他の満期日のセッションと比較して読み取る必要があります。
フォロースルー（追随性）調査には、別のテーブルである日次オプション・グリークス・ファイルを使用します。これには、クリーンな原資産シンボルと原資産の終値が含まれます。当日満期のオプションと指数オプションは除外され、分単位のテープよりも数日遅れて確定するため、対象範囲はボードよりも狭くなります。調査期間中に株式分割を行った銘柄は、分割が巨大な変動を偽装するため、除外されます。
FAQ
Unusual options activity（異常なオプション取引）とは何ですか？
対象銘柄の1セッションあたりのオプション契約数が、直近の平均を大幅に上回っている状態を指します。当ページでは、編集上の判断ではなく、以下の計算式に基づいた閾値を使用しています。そのセッションの契約数を、当該銘柄の過去20セッションの平均契約数で除した値です。ただし、セッションの契約数が25,000件以上、かつ平均契約数が5,000件以上の場合に限定されます。
Unusual options activityは株価の動きを予測できますか？
予測能力は弱く、方向性も示しません。過去200日間のデータでは、オプション取引量が当該銘柄の平均の5倍に達したセッションの翌日の株価の絶対値中央値は2.61%でした。一方、通常の日の同銘柄の絶対値中央値は1.96%でした。翌日の株価変化率の中央値は-0.35%であり、取引量は株価の変動幅については示唆していますが、変動の方向性についてはほとんど示していません。
オプション取引量のデータはいつ更新されますか？
契約数は、セッションの進行中にコンソリデーテッド・オプション・テープ（統合オプションテープ）にリアルタイムで記録されます。当ページで使用している保存済みテープは、遅延を伴って確定します。そのため、ボードには進行中のセッションではなく、最新の完了したセッションが表示され、日付が記録されます。ここにあるデータはリアルタイム・フィードではありません。
なぜこのスキャナーではOpen Interest（未決済建玉）を使用しないのですか？
Open Interestは取引終了後に清算機関によって公表されるものであり、当社のデータにはOpen Interestの項目が含まれていないためです。セッションの取引量を当該銘柄の過去の取引量と比較する方法は、テープから直接測定可能です。これは「このシリーズは通常よりも活発か」という同様の問いに答えるものです。
上記の数値はすべて、保存・バージョン管理されたクエリに基づいています。各パネルの下にあるSQLを開いて測定方法を確認するか、Strasmoreターミナルを使用して任意の期間で同じ条件のスクリーニングを実行してください。