Необычная активность опционов за сессию

Необычная активность опционов означает, что объем торгов контрактами по базовому активу за сессию значительно превышает средние показатели за последнее время. Данная таблица ранжирует активы по итогам последней завершенной сессии опционов, Jul 21: общее количество торгуемых контрактов относительно среднего объема этого же актива за предыдущие 20 сессий. Данные по опционам поступают с задержкой относительно данных по акциям, поэтому в таблице указана последняя полная сессия, доступная в нашей базе, а не текущая.

Важное уточнение перед изучением таблицы: это фильтр по объему. Большинство публичных оповещений о необычных опционах сравнивают дневной объем с открытым интересом (количеством контрактов, остающихся открытыми после закрытия рынка). Наш массив данных содержит сведения о совершенных сделках, а не о позициях, и в нем отсутствует поле «открытый интерес». Каждый приведенный ниже коэффициент сравнивает объем торгов актива с его собственной историей объемов. Объем опционов в сравнении с открытым интересом содержит пояснения к каждому показателю.

Необычная активность опционов: данные за последнюю завершенную сессию

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
           avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
           maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
           countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
           max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
           maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
       round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
       round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
       round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
       round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
       session_label,
       session_id,
       baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 10

Данные представлены в трех столбцах. Коэффициент показывает отклонение объема торгов базового актива от его среднего значения. Базовый показатель указывает на нормальный уровень объема; при этом большой коэффициент при низком объеме означает менее значимое событие, чем умеренный коэффициент при высоком объеме. Максимум за 20 сессий показывает, превысил ли текущий объем показатели предыдущего месяца. Последние три столбца представляют собой отчетность: сессия, на основе которой сформирован список (в виде метки и числа), а также количество подходящих сессий для формирования базового показателя; для публикации страницы это число должно составлять 20.

ASST2 лидирует в списке с коэффициентом 6.7x от своего среднего значения: 76 тысяч контрактов при базовом уровне 11.3 тысяч, при предыдущем максимуме за 20 сессий в 201.1 тысяч.

• MMM с коэффициентом 6.3x: 64.9 тысяч контрактов при базовом уровне 10.4 тысяч.
• DHR с коэффициентом 5.2x, 28.6 тысяч контрактов при базовом уровне 5.5 тысяч.
• GM с коэффициентом 3.5x, 58.8 тысяч контрактов при максимуме за 20 сессий 57.2 тысяч.
• CVS с коэффициентом 3.2x на объеме 59.3 тысяч контрактов.

В последней строке списка, HAL, объем торгов по-прежнему составляет 2.6x от среднего значения. Коэффициент и объем — это разные показатели, поэтому оба они представлены в таблице. Аналогичный анализ для рынка акций доступен в разделе акции с необычным объемом на этой неделе, а методика расчета приведена в статье относительный объем.

Колл- или пут-опционы: сторона сделки

Разница между объемом колл- и пут-опционов является основной целью данного оповещения. Те же данные за ту же сессию, отсортированные по доле колл-опционов:

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
           sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
           sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
       AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
       AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
    SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
    FROM scored
    ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
    LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
       round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
       round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
       round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
       session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASC

В сегменте с преобладанием колл-опционов ASST2 направила 100% своих контрактов в коллы: 76 тысяч коллов против 0 тысяч путов. В другом конце той же таблицы WBD исполнила 25% коллов, 78.6 тысяч против 239.7 тысяч путов.

Этот разрыв важно анализировать, но его легко интерпретировать неверно. У каждого зарегистрированного контракта есть покупатель и продавец, при этом лента сделок не фиксирует, какая сторона является инициатором. Большой объем колл-опционов может означать как чистую длинную позицию, так и продажу покрытых коллов против акций, которыми продавец уже владеет. В статье Покупка и продажа колл-опционов подробно рассматривается, какие обязательства принимает на себя каждая сторона такой сделки. Там, где наблюдается высокая активность в ленте, цены на опционы обычно также высоки, что представлено на доске акций с самой высокой подразумеваемой волатильностью.

Структура контрактов текущей сессии

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
bars AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(volume) AS v,
           toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
    SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
                   expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
           v, d
    FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
       round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
       toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Контракты с экспирацией в тот же день составили 29.7% от общего объема сессии, что равно 16.85 миллионам контрактов. Еще 30.8% контрактов истекли в течение недели. Долю контрактов со сроком погашения более одного года составили 2.1%.

Такое распределение влияет на интерпретацию заголовков о необычной активности. Большая часть объема на подобных досках приходится на краткосрочные инструменты; контракты с экспирацией в тот же день закрываются до конца торговой сессии, а не переводятся на следующий период. Опционы 0DTE охватывают этот сегмент рынка.

Была ли это сессия экспирации?

Объем торгов опционами растет по всему рынку в дни ежемесячной экспирации, когда одновременно закрывается крупнейший блок котируемых контрактов. Скрининг коэффициентов в день экспирации выявляет половину рынка, поэтому в панели ниже указана каждая сессия в данном периоде.

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
w AS (
    SELECT d, vol,
           toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
    FROM cal
    WHERE rn <= 25
),
marked AS (
    SELECT d, vol,
           (d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
             AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
    FROM w
),
latest AS (
    SELECT d, vol, is_expiry,
           max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
    FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
       round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
       multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
       round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
       toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASC

Самая новая сессия в этой панели — та, о которой сообщает терминал; даты в обеих таблицах совпадают, а ее метка — ordinary. По всем американским котировкам было проторговано 56.8 миллионов контрактов. Последняя ежемесячная экспирация в этом же периоде составила 76.8 миллионов. Базовая линия за 20 сессий, используемая для каждого коэффициента на панели, обычно включает ровно одну ежемесячную экспирацию, поэтому знаменатель остается неизменным от сессии к сессии.

Предшествует ли необычная активность опционов движению акций?

Важно понять, следует ли за высокой активностью на рынке опционов значительное изменение цены базового актива. Анализ проводился за последние 200 дней: для каждой акции фиксировался объем торгов относительно ее собственных пороговых значений, разделенных по коэффициентам, и сопоставлялся с абсолютным изменением цены закрытия на следующей сессии. В качестве эталона использовалось медианное ежедневное изменение цены для каждой конкретной акции за указанный период, поэтому данные в каждой группе сравнивались с собственными показателями.

WITH daily AS (
    SELECT underlying_symbol AS sym,
           date AS d,
           sum(volume) AS vol,
           max(underlying_close) AS px
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= today() - 200
      AND underlying_close > 0
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
      AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                                    WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
    GROUP BY sym, d
),
seq AS (
    SELECT sym, d, vol, px,
           avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
           count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
    FROM daily
),
moves AS (
    SELECT sym, vol, base, base_n,
           if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
           if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
           if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
    FROM seq
),
typical AS (
    SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
    FROM moves
    WHERE own_abs >= 0
    GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
       count() AS event_count,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
       round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
    SELECT m.sym AS sym,
           multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
                   m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
           m.next_abs AS next_abs,
           m.next_signed AS next_signed,
           t.typ AS typ
    FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
    WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

После сессий, объем которых превысил базовый уровень в пять раз и более, медианное абсолютное изменение на следующей сессии составило 2.61%. Для тех же акций в обычные дни этот показатель составил 1.96%, разница составляет 0.65 процентных пункта. В нижней части таблицы значения составили 1.89% и 2.09%, разница — -0.2 пункта.

Результат показывает незначительную разницу, которая касается скорее амплитуды, а не направления движения. За сессиями с повышенным объемом опционов следуют чуть более масштабные изменения цены в абсолютном выражении, однако разница медианных значений составляет лишь долю процента. Медианное направленное изменение на сессии после дня с пятикратным превышением объема составило -0.35%, а после дня с объемом ниже базового — -0.04%. Ни один из этих показателей не является столь значимым, как это может показаться из заголовков. Также следует учитывать редкость таких событий: за период исследования 640 сессий превысили собственный базовый уровень в пять раз, в то время как у 11567 объем торгов был ниже базового.

Методика расчета данного экрана

Экран со скрытыми правилами считывает данные, которые по сути являются мнением, поэтому здесь приведены все правила.

1. Источник. Полная минутная лента опционов США. Базовый актив извлекается из символа OCC каждого контракта, поэтому в список включены как индексные опционы и экспирация в тот же день, так и обычные цепочки акций и фондов.
2. Коэффициент. Общий объем контрактов за последнюю завершенную сессию, деленный на средний объем того же базового актива за предыдущие 20 подходящих сессий. Минимум 18 из этих 20 сессий должны иметь объем. Длина окна выводится в отдельном столбце; если окно составляет менее 20 сессий, страница не выводит среднее значение за меньший период под меткой «20 сессий».
3. Пороги. 25 000 контрактов за сессию и базовый уровень в 5 000 контрактов. Без них экран будет переполнен цепочками, где один ордер может увеличить показатель в десять раз.
4. Допустимость сессий. Каждая панель на этой странице считывает сессии из одного 45-дневного окна той же ленты согласно одному правилу: сессия учитывается, когда ее общерыночный объем достигает 75% от медианы более ранних сессий в этом окне. Самый новый день не включается в медиану, которую он должен преодолеть, поэтому частично загруженный день не может занизить медиану до своего уровня. Лента поступает по частям, и день с объемом менее трех четвертей от обычной сессии не попадает в таблицу, пока не заполнится. Каждая панель отображает дату сессии, что позволяет сравнивать все четыре панели между собой.
5. Исключения. Плечевые и обратные фонды удаляются по названию: цепочка 3x-продукта будет еженедельно переполнять список из-за своего мультипликатора. Также исключен один повторяющийся тикер, так как история поставщика объединяет под ним две компании.
6. Отсутствие открытого интереса. В хранилище нет поля открытого интереса, поэтому на этой странице объем не сравнивается с открытыми позициями. Если в экране конкурента указано, что объем превысил открытый интерес, наш экран показывает, что объем превысил свое среднее значение за 20 сессий.
7. Дни экспирации. Ежемесячная экспирация повышает объем опционов на всем рынке. Панель сессий помечает это условие, поэтому данные за сессию экспирации следует сравнивать с другими сессиями экспирации.

Исследование последующего движения (follow-through) использует вторую таблицу — файл ежедневных греков опционов, который содержит чистый символ базового актива и цену закрытия актива. Он исключает опционы с экспирацией в тот же день и индексные опционы, а также обновляется на несколько сессий позже минутной ленты, поэтому его охват уже, чем у основной таблицы. Названия компаний, проводивших сплит акций в течение периода исследования, удаляются, так как сплит имитирует резкое движение цены.

FAQ

Что такое необычная активность опционов?

Это ситуация, когда объем торгов опционами на базовый актив в течение одной сессии значительно превышает его средние показатели за последнее время. На этой странице используется математический, а не редакционный порог: объем контрактов за сессию, деленный на средний объем этого же актива за предыдущие 20 сессий. При этом минимальный порог составляет 25 000 контрактов за сессию и 5 000 для базового показателя.

Предсказывает ли необычная активность опционов движение акций?

Слабо, и без указания направления. За последние 200 дней наших данных, за сессиями, объем которых в пять раз превышал базовый объем опционов актива, следовало медианное абсолютное изменение в 2.61%, против 1.96% для тех же активов в обычный день. Медианное знаковое изменение на следующей сессии составило -0.35%; таким образом, объем данных дает информацию о величине движения акции, но почти ничего не говорит о его направлении.

Когда обновляются данные по объему опционов?

Данные об объеме контрактов поступают в консолидированную ленту опционов в реальном времени в течение сессии. Данные в базе, на которой основана эта страница, обновляются с задержкой, поэтому на доске отображается последний завершенный торговый день, а не текущий процесс, с указанием даты. Ни один из представленных здесь данных не является потоком в реальном времени.

Почему этот сканер необычной активности опционов не использует открытый интерес?

Открытый интерес публикуется клиринговой палатой после закрытия торгов, и в наших данных нет поля для открытого интереса. Сравнение объема за сессию с историей объемов этого же актива позволяет получить измеримый результат напрямую из ленты сделок. Это отвечает на схожий вопрос: является ли данная серия контрактов более активной, чем обычно.

Каждое число выше является результатом сохраненного запроса с версионностью. Вы можете открыть SQL-код под любой панелью для проверки расчетов или запустить тот же фильтр в любом удобном окне на терминале Strasmore.