Ongebruikelijke options activity laatste sessie

Ongebruikelijke options activity betekent dat een onderliggende waarde in een sessie aanzienlijk meer option contracts verhandelt dan normaal. Deze tabel rangschikt dit voor de laatste voltooide options sessie, Jul 22: het totaal aantal verhandelde contracts ten opzichte van het gemiddelde van diezelfde onderliggende waarde over de voorafgaande twintig sessies. De options tape loopt achter op de equity tape, waardoor de genoemde sessie de nieuwste volledige sessie in onze data is in plaats van de huidige dag.

Een belangrijke toelichting bij de tabel: dit is een volume screen. De meeste gepubliceerde alerts voor ongebruikelijke options vergelijken de dagelijkse volume met de open interest, het aantal contracts dat na de sluiting nog openstaat. De options tape die wij opslaan bevat transacties, geen posities, en bevat geen veld voor open interest. Elke ratio hieronder vergelijkt de volume van een onderliggende waarde met de eigen volumehistorie daarvan. Options volume vs. open interest legt uit welke vragen elke meting beantwoordt.

Ongebruikelijke optie-activiteit: de laatst afgesloten sessie

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           sumIf(r.vol, c.rn = 1) AS last_vol,
           avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS base_vol,
           maxIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS prior_high,
           countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) AS root_sessions,
           max(c.baseline_sessions) AS baseline_session_count,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id,
           maxIf(formatDateTime(c.d, '%b %e'), c.rn = 1) AS session_label
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING last_vol >= 25000 AND base_vol >= 5000 AND root_sessions >= 18
)
SELECT root AS ticker,
       round(last_vol / base_vol, 1) AS vol_ratio,
       round(last_vol / 1000, 1) AS session_volume_k,
       round(base_vol / 1000, 1) AS baseline_volume_k,
       round(prior_high / 1000, 1) AS prior_high_volume_k,
       session_label,
       session_id,
       baseline_session_count
FROM scored
ORDER BY vol_ratio DESC, ticker ASC
LIMIT 10

Drie kolommen vormen de basis van de analyse. De ratio geeft aan hoe ver de onderliggende waarde boven het eigen gemiddelde is verhandeld. De baseline geeft het normale handelsvolume aan; een grote multiple ten opzichte van een lage chain is een kleiner evenement dan een bescheiden multiple ten opzichte van een drukke chain. De 20-session high geeft aan of de sessie een record uit de afgelopen maand heeft verbroken. De laatste drie kolommen vormen het audit trail: de sessie waarop de tabel is gebaseerd, weergegeven als label en als getal, plus het aantal relevante sessies achter de baseline, wat op twintig moet uitkomen om de pagina te publiceren.

CVS staat bovenaan met 7.2x het eigen gemiddelde: 138.2 duizend contracten tegenover een baseline van 19.3 duizend, met een eerdere 20-session high van 59.3 duizend.

• INFY met 4.2x: 29.5 duizend contracten tegenover een baseline van 7 duizend.
• GM met 3.6x, 67.1 duizend contracten op een baseline van 18.6 duizend.
• SMCI met 3.6x, 737 duizend contracten tegenover een 20-session high van 361.8 duizend.
• WDAY met 3.6x op 28 duizend contracten.

De laatste rij van de tabel, NUAI, verhandelde nog steeds 3x het eigen gemiddelde. De multiple en de omvang zijn afzonderlijke metingen, wat verklaart waarom beide in de tabel staan. De aandelenmarktversie van dit concept vindt u bij ongebruikelijke volume aandelen deze week, en de berekening zelf wordt uitgelegd bij relative volume.

Calls of puts: de zijde van de tape

De verdeling tussen call- en put-volume is de kern van de betreffende alert. Dezelfde lijst, dezelfde sessie, gesorteerd op call-aandeel:

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
day_root AS (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') AS calls,
           sumIf(toFloat64(volume), substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') AS puts
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY root, d
),
scored AS (
    SELECT r.root AS root,
           round(sumIf(r.vol, c.rn = 1) / avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21), 1) AS vol_ratio,
           sumIf(r.calls, c.rn = 1) AS calls,
           sumIf(r.puts, c.rn = 1) AS puts,
           maxIf(toYYYYMMDD(c.d), c.rn = 1) AS session_id
    FROM day_root r INNER JOIN cal c ON r.d = c.d
    WHERE c.rn <= 21
      AND r.root NOT IN ('SPCX')
      AND r.root NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
    GROUP BY r.root
    HAVING sumIf(r.vol, c.rn = 1) >= 25000
       AND avgIf(r.vol, c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 5000
       AND countIf(c.rn BETWEEN 2 AND 21) >= 18
),
board AS (
    SELECT root, vol_ratio, calls, puts, session_id
    FROM scored
    ORDER BY vol_ratio DESC, root ASC
    LIMIT 10
)
SELECT root AS ticker,
       round(calls / 1000, 1) AS call_volume_k,
       round(puts / 1000, 1) AS put_volume_k,
       round(100.0 * calls / (calls + puts), 0) AS call_share_pct,
       session_id
FROM board
WHERE calls + puts > 0
ORDER BY call_share_pct DESC, ticker ASC

Aan het einde met veel calls, zet CVS put 95% van zijn contracten in calls: 130.7 duizend calls tegenover 7.5 duizend puts. Aan het andere uiteinde van dezelfde tabel, voerde WDAY 30% calls uit, 8.3 duizend tegenover 19.7 duizend puts.

Die verdeling is relevant om te analyseren, maar kan gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Bij elk gedrukt contract is er een koper en een verkoper, en de tape registreert niet welke zijde de transactie heeft geïnitieerd. Een hoge call-volume kan een directe long-positie zijn of een covered call die is geschreven tegen aandelen die de verkoper al bezit. Kopen en verkopen van call-opties legt uit wat elke zijde van die transactie op zich neemt. Waar de tape veel activiteit laat zien, zijn de optieprijzen dat meestal ook, wat het onderwerp is van het bord met de aandelen met de hoogste implied volatility.

De samenstelling van de contracten tijdens de sessie

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
bars AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(volume) AS v,
           toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-',
                         substring(ticker, length(ticker) - 10, 2))) AS expiry
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 12, 'America/New_York')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM cal WHERE rn = 1)
),
scored AS (
    SELECT multiIf(expiry - d <= 0, 1, expiry - d <= 7, 2, expiry - d <= 30, 3,
                   expiry - d <= 90, 4, expiry - d <= 365, 5, 6) AS bk,
           v, d
    FROM bars
)
SELECT arrayElement(['same day', '1 to 7 days', '8 to 30 days', '31 to 90 days', '91 to 365 days', 'over a year'], bk) AS dte_bucket,
       round(sum(v) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(v) / sum(sum(v)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
       toYYYYMMDD(max(d)) AS session_id
FROM scored
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Contracten met een expiratiedatum op dezelfde dag vormden 36.3% van het totale volume tijdens de sessie, oftewel 20.1 miljoen contracten. Een ander deel van 27.1% verviel binnen een week. Contracten met een looptijd van meer dan een jaar vormden 1.2% van het totaal.

Deze verdeling beïnvloedt de interpretatie van koppen over ongebruikelijke activiteit. Het grootste deel van het volume achter een dergelijk overzicht bestaat uit kortlopende contracten. 0DTE options beslaat dit deel van de keten.

Was dit een expiratie-sessie?

Het optievolume stijgt in de gehele markt tijdens de maandelijkse expiratie. Op dat moment vervallen de grootste blokken genoteerde contracten tegelijkertijd. Een ratio-scan op een expiratiedag geeft de helft van de markt aan; het onderstaande paneel labelt daarom elke sessie binnen het venster.

WITH tape AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime(today() - 45, 'America/New_York')
    GROUP BY d
),
ranked AS (
    SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS raw_rn
    FROM tape
),
cal AS (
    SELECT d, vol, rn, sum(if(rn BETWEEN 2 AND 21, 1, 0)) OVER () AS baseline_sessions
    FROM (
        SELECT d, vol, row_number() OVER (ORDER BY d DESC) AS rn
        FROM ranked
        WHERE vol >= 0.75 * (SELECT quantileExact(0.5)(vol) FROM ranked WHERE raw_rn > 1)
    )
),
w AS (
    SELECT d, vol,
           toStartOfMonth(d) + toIntervalDay(((5 - toDayOfWeek(toStartOfMonth(d)) + 7) % 7) + 14) AS third_friday
    FROM cal
    WHERE rn <= 25
),
marked AS (
    SELECT d, vol,
           (d = max(if(d <= third_friday, d, toDate('1970-01-01'))) OVER (PARTITION BY toStartOfMonth(d)))
             AND (third_friday <= max(d) OVER ()) AS is_expiry
    FROM w
),
latest AS (
    SELECT d, vol, is_expiry,
           max(if(is_expiry, d, toDate('1970-01-01'))) OVER () AS last_expiry_d
    FROM marked
)
SELECT formatDateTime(d, '%b %e') AS session,
       round(vol / 1e6, 1) AS contracts_m,
       multiIf(is_expiry, 'monthly expiration', 'ordinary') AS session_type,
       round(max(if(d = last_expiry_d, vol, 0)) OVER () / 1e6, 1) AS monthly_expiry_m,
       toYYYYMMDD(d) AS session_id
FROM latest
ORDER BY d ASC

De nieuwste sessie in dit paneel is de sessie die het bord rapporteert. De datum is in beide tabellen gelijk en het label is ordinary. Er werden 55.4 miljoen contracten verhandeld over de gehele Amerikaanse markt. De meest recente maandelijkse expiratie binnen hetzelfde venster bedroeg 76.8 miljoen. De baseline van twintig sessies achter elke ratio op het bord bevat normaal gesproken precies één maandelijkse expiratie, waardoor de noemer in elke sessie dezelfde waarde behoudt.

Leidt ongebruikelijke optie-activiteit de koers?

De relevante vraag is of een intensieve optiesessie wordt gevolgd door een grote beweging in de onderliggende waarde. Dit is gemeten over de afgelopen 200 dagen: elke sessie die dezelfde volumegrenzen overschreed, ingedeeld naar ratio, afgezet tegen de absolute verandering in de slotkoers van de onderliggende waarde op de volgende sessie. De referentiekolom is de eigen mediaan van de dagelijkse verandering van elk aandeel gedurende deze periode, zodat elke categorie met zichzelf wordt vergeleken.

WITH daily AS (
    SELECT underlying_symbol AS sym,
           date AS d,
           sum(volume) AS vol,
           max(underlying_close) AS px
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= today() - 200
      AND underlying_close > 0
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
      AND underlying_symbol NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND underlying_symbol NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                                    WHERE execution_date BETWEEN today() - 230 AND today())
    GROUP BY sym, d
),
seq AS (
    SELECT sym, d, vol, px,
           avg(vol) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base,
           count() OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS base_n,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 FOLLOWING AND 1 FOLLOWING) AS next_px,
           any(px) OVER (PARTITION BY sym ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
    FROM daily
),
moves AS (
    SELECT sym, vol, base, base_n,
           if(next_px > 0, 100 * abs(next_px / px - 1), -1) AS next_abs,
           if(next_px > 0, 100 * (next_px / px - 1), -999) AS next_signed,
           if(prev_px > 0, 100 * abs(px / prev_px - 1), -1) AS own_abs
    FROM seq
),
typical AS (
    SELECT sym, quantileExact(0.5)(own_abs) AS typ
    FROM moves
    WHERE own_abs >= 0
    GROUP BY sym
)
SELECT arrayElement(['5x or more', '3x to 5x', '2x to 3x', '1x to 2x', 'below 1x'], bk) AS rvol_bucket,
       count() AS event_count,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs), 2) AS median_next_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(typ), 2) AS median_typical_move_pct,
       round(quantileExact(0.5)(next_abs) - quantileExact(0.5)(typ), 2) AS gap_pp,
       round(quantileExact(0.5)(next_signed), 2) AS median_next_signed_pct
FROM (
    SELECT m.sym AS sym,
           multiIf(m.vol / m.base >= 5, 1, m.vol / m.base >= 3, 2, m.vol / m.base >= 2, 3,
                   m.vol / m.base >= 1, 4, 5) AS bk,
           m.next_abs AS next_abs,
           m.next_signed AS next_signed,
           t.typ AS typ
    FROM moves m INNER JOIN typical t ON m.sym = t.sym
    WHERE m.base_n = 20 AND m.base >= 5000 AND m.vol >= 25000 AND m.next_abs >= 0
)
GROUP BY bk
ORDER BY bk ASC

Na een sessie met een volume van vijfmaal de eigen baseline of meer, was de mediaan van de absolute verandering op de volgende sessie 2.52%, tegenover 1.92% voor diezelfde aandelen op een normale dag, een verschil van 0.6 procentpunt. Aan het rustige uiteinde van de tabel zijn de waarden 1.87% en 2.09%, een verschil van -0.22 punten.

Het feitelijke antwoord is beperkt en heeft betrekking op de omvang in plaats van de richting. Intensieve optiesessies worden gevolgd door iets grotere bewegingen in absolute termen, en het verschil in de mediaan is een fractie van een procentpunt. De mediaan van de verandering (signed change) in de sessie na een dag met vijfmaal het volume was -0.34%, en na een dag onder de baseline -0.05%. Geen van beide is de beweging die de koppen suggereren. Ook de zeldzaamheid is relevant: 652 sessies overschreven vijfmaal hun eigen baseline gedurende de onderzoeksperiode, tegenover 11781 die daaronder handelde.

Hoe deze screen wordt gemeten

Een screen met verborgen regels leest als data maar is feitelijk een mening; daarom staan alle regels hier vermeld.

1. Bron. De volledige US options minute tape. De onderliggende waarde wordt geëxtraheerd uit het OCC-symbool van elk contract. Hierdoor zijn zowel index options roots als expiries op dezelfde dag opgenomen, naast gewone aandelen- en fund chains.
2. De ratio. Het totale contract volume van de laatst afgeronde sessie gedeeld door het gemiddelde van dezelfde onderliggende waarde over de voorafgaande twintig in aanmerking komende sessies. Minstens achttien van die twintig sessies moeten volume vertonen. Het overzicht vermeldt de tijdsperiode in een aparte kolom. Een tijdsperiode die korter is dan twintig sessies wordt niet gepubliceerd onder een label van twintig sessies, maar houdt de pagina vast.
3. Floors. 25.000 contracten per sessie en een baseline van 5.000 contracten. Zonder deze grenzen raakt het overzicht vol met chains waarbij één order een factor tien impact heeft op de meting.
4. Sessie-eligible. Elk paneel op deze pagina leest de sessies uit een venster van 45 dagen van dezelfde tape, volgens één regel: een sessie telt mee zodra het marktbrede volume 75% bereikt van de mediaan van de oudere sessies in dat venster. De nieuwste dag wordt uitgesloten van de mediaan die hij moet halen, zodat een dag die nog maar gedeeltelijk geladen is, de mediaan niet omlaag trekt. De tape komt in stukken binnen; een dag met minder dan drie kwart van een normale sessie blijft van het overzicht uitgesteld tot deze volledig is. Elk paneel vermeldt de sessie waarop het is binnengekomen, zodat alle vier de panelen met elkaar vergeleken kunnen worden.
5. Uitsluitingen. Leveraged en inverse funds worden op naam verwijderd: een 3x product zou de lijst elke week overbelasten vanwege de multiplier. Ook één hergebruikt ticker symbool is uitgesloten, omdat de historie van de leverancier twee bedrijven onder dit symbool samenvoegt.
6. Geen open interest. Er is geen open-interest veld in de database, dus niets op deze pagina vergelijkt volume met openstaande posities. Waar een screen van een concurrent aangeeft dat volume de open interest versloeg, geeft onze screen aan dat volume het eigen 20-sessie gemiddelde versloeg.
7. Expiring days. Maandelijkse expiratie verhoogt het marktbrede options volume. Het sessiepaneel vermeldt deze conditie. Een overzicht dat gebaseerd is op een expiratie sessie moet worden vergeleken met andere expiratie sessies.

De follow-through studie gebruikt een tweede tabel, het dagelijkse options greeks bestand, dat een zuiver onderliggend symbool en de close van de onderliggende waarde bevat. Dit bestand sluit expiries op dezelfde dag en index options uit. Het wordt enkele sessies later verwerkt dan de minute tape, waardoor de universe kleiner is dan die van het overzicht. Namen met een stock split binnen de studieperiode worden verwijderd, omdat een split een enorme beweging simuleert.

FAQ

Wat is unusual options activity?

Dit houdt in dat een onderliggend aandeel in één sessie aanzienlijk meer optiecontracten verhandelt dan het recente gemiddelde. De drempelwaarde op deze pagina is gebaseerd op berekeningen in plaats van redactie: het volume aan contracten in de huidige sessie gedeeld door het gemiddelde van hetzelfde onderliggende aandeel over de voorafgaande 20 sessies. Hierbij geldt een minimum van 25.000 contracten voor de sessie en 5.000 voor de baseline.

Voorspelt unusual options activity koersbewegingen?

Zwakjes, en zonder specifieke richting. Over de laatste 200 dagen van onze data werden sessies met een volume van vijfmaal de eigen baseline van een onderliggend aandeel gevolgd door een mediane absolute beweging van 2.52%, tegenover 1.92% voor dezelfde aandelen op een normale dag. De mediane verandering in richting was tijdens die volgende sessie -0.34%. Het volume geeft dus informatie over de omvang van de beweging, maar zeer weinig over de richting.

Wanneer wordt de options volume data bijgewerkt?

Het volume aan contracten wordt live geregistreerd op de consolidated options tape gedurende de sessie. De opgeslagen tape achter deze pagina wordt met vertraging verwerkt. Het overzicht rapporteert daarom de meest recente volledige sessie in plaats van een sessie die nog loopt, en vermeldt de datum. De gegevens hier zijn geen real-time feed.

Waarom gebruikt deze unusual options activity scanner geen open interest?

Open interest wordt na de sluiting door de clearinghouse gepubliceerd en er is geen veld voor open interest in onze dataset. Het vergelijken van het volume van een sessie met de eigen volumehistorie van hetzelfde onderliggende aandeel is direct meetbaar via de tape. Dit beantwoordt een vergelijkbare vraag: is deze optiesreeks drukker dan gebruikelijk.

Elk getal hierboven is een opgeslagen, versiespecifieke query. Open de SQL onder elk paneel om de meting te controleren, of voer dezelfde scan uit over een gewenste periode op de Strasmore terminal.