By Matt Connor · · Updated 2026-07-23SPCX: queda do preço da ação da SpaceX
A SPCX caiu trinta e três vírgula sete por cento desde o pico de 225,64 dólares em 16 de junho de 2026, fechando a 149,58 dólares em 7 de julho.
A SpaceX definiu o preço de sua IPO em $135 por ação e iniciou as negociações em 12 de junho de 2026 a $150 — e até o fechamento de 7 de julho, o ciclo de retorno se completou. A SPCX atingiu o pico de $225.64 em 16 de junho de 2026, uma alta de 50.4% em relação ao preço de abertura da IPO, mas depois perdeu todo esse ganho: o fechamento de 7 de julho foi a $149.58, $0.42 abaixo da primeira cotação em horário regular, após uma mínima no fim do pregão de $148.86. A queda do pico até esse fechamento representa uma retração de 33.7%. No mesmo período, o ETF S&P 500 (SPY) subiu 0.94% — tratou-se de uma reavaliação de um único ativo, não de um movimento de mercado. Todos os números abaixo são resultados de consultas armazenadas do feed consolidado de cotações e negociações; expanda qualquer painel para visualizar o SQL exato.
O ciclo: do IPO ao retorno completo
O resumo do placar indica em uma linha: preço de emissão de $135, primeira negociação em horário regular de $150 (um leilão de abertura às 11:46 — a análise detalhada do primeiro mês explica a mecânica do dia da listagem), máxima de $225.64 em 16 de junho e fechamento de $149.58 em 7 de julho. A máxima ocorreu durante o período regular de negociação no meio da manhã e é identificada pelas barras adjacentes (notas de dados); a mínima da sessão de 7 de julho, $148.86, ocorreu às 15:55 ET — dentro da última meia hora.
O SQL exato por trás de cada número
WITH
peak_stats AS (
SELECT
round(toFloat64(max(high)), 2) AS peak_hi,
toDate(toTimeZone(argMax(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))), 'America/New_York')) AS peak_d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
ipo_open AS (
SELECT round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS ipo_open_px
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-06-13 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
issue_price AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
),
jul7 AS (
SELECT
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS jul7_c,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS jul7_lo,
argMin(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start)))) AS low_bar
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
),
spy_ret AS (
SELECT round((toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 2) AS spy_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
)
SELECT
toString(round(ip.issue_px, 2)) AS issue_price,
io.ipo_open_px AS ipo_open,
ps.peak_hi AS peak_price,
toString(ps.peak_d) AS peak_date,
toMonth(ps.peak_d) AS peak_month,
toDayOfMonth(ps.peak_d) AS peak_day,
j.jul7_c AS jul7_close,
j.jul7_lo AS jul7_low,
formatDateTime(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS jul7_low_et,
toHour(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(j.low_bar, 'America/New_York')) AS jul7_low_et_minute,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_c, 2) AS close_below_ipo_usd,
round(io.ipo_open_px - j.jul7_lo, 2) AS low_below_ipo_usd,
round((ps.peak_hi - io.ipo_open_px) / io.ipo_open_px * 100, 1) AS peak_above_ipo_pct,
round((ps.peak_hi - j.jul7_c) / ps.peak_hi * 100, 1) AS decline_from_peak_pct,
sr.spy_pct AS spy_period_pct
FROM peak_stats ps, ipo_open io, issue_price ip, jul7 j, spy_ret srSessão por sessão: a descida
A SPCX negociou em 16 sessões entre sua listagem e 7 de julho — os fechamentos de 19 de junho (Juneteenth) e 3 de julho (Independence Day) explicam as lacunas no calendário. A ação abriu sua primeira sessão a $150, atingiu o pico de $225.64 duas sessões depois e encerrou em 7 de julho com fechamento de $149.58 sobre uma mínima de $148.86. O volume diminuiu conforme o período avançava: 495.6 milhões de ações no primeiro dia, 274.5 milhões na sessão de pico e 66.2 milhões em 7 de julho.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS rth_open,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS rth_close,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS rth_low,
round(toFloat64(max(high)), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date7 de julho: o dia em que a linha foi rompida
O dia 7 de julho também marcou a primeira sessão da SPCX no Nasdaq-100 — a operação de inclusão no índice analisa, leilão por leilão, o recorde de volume no fechamento que ocorreu no dia 6 de julho. No dia em questão, a pressão de venda concentrou-se no início e no fim do pregão. A SPCX abriu a $158.92 e apenas na primeira meia hora houve um volume de 13.4 milhões de ações, levando o papel a $153.08 até as 10:00. O preço se manteve acima do valor do IPO durante o meio do dia — entre o meio da manhã e as 15:00, os fechamentos de meia hora ficaram entre aproximadamente $150.42 e $152.59 — e então a última meia hora rompeu esse suporte: 10.9 milhões de ações, a mínima da sessão de $148.86 registrada às 15:55 ET, e um fechamento de $149.58. Esse fechamento está $0.42 abaixo do preço de abertura do IPO — o primeiro fechamento abaixo dessa linha na curta trajetória da ação.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(toStartOfInterval(window_start, INTERVAL 30 MINUTE), 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close_px,
round(toFloat64(min(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS vol_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeO spread diminuiu com a queda do preço
O custo de negociação não piorou durante o declínio. O bid-ask spread — a taxa paga por cada ordem de mercado — teve média de 10.74 bps em relação ao midpoint no dia do IPO, 7.14 bps na sessão de pico e 4.18 bps em 7 de julho. A profundidade no touch diminuiu conforme o interesse do mercado caiu: uma média de 9506 ações no primeiro dia contra 3265 em 7 de julho. O feed de cotações estabilizou mesmo com a queda do preço.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS avg_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_depth,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= '2026-06-12 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateOpções: puts no preço do IPO, sem 0DTE para negociar
Em 7 de julho, o contrato mais negociado de SPCX foi o 330-strike call (28906 contratos), e o 150-strike put — 21261 contratos — está exatamente no preço de abertura do IPO de $150. Todos os cinco contratos mais negociados vencem em 2026-07-10, a semanal de sexta-feira: a SPCX lista vencimentos semanais e mensais, portanto, uma sessão de terça-feira não possui contrato 0DTE no mesmo dia para negociar. O ratio put/call passou de 0.61 em 1 de julho para 0.83 em 7 de julho.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
concat('20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)) AS expiry_date,
if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000 AS strike,
concat(toString(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)) / 1000), '-strike ', if(substring(ticker, 13, 1) = 'C', 'call', 'put')) AS label,
sum(size) AS volume,
round(sum(toFloat64(size) * toFloat64(price)) / 1e6, 2) AS notional_m,
if(substring(ticker, 7, 6) = '260710', 1, 0) AS expires_jul10
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY expiry_date, call_or_put, strike, label, expires_jul10
ORDER BY volume DESC
LIMIT 10O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 2) AS pc_ratio,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C') AS call_vol,
sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P') AS put_vol
FROM global_markets.options_trades
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateO feed de cotações de opções permaneceu amplo
Enquanto o spread da ação estreitou para base de um dígito em pontos-base, a cadeia de opções apresentou cotações amplas durante todo o período: o spread médio cotado nos contratos de SPCX foi de 1086.65 bps em 1º de julho, 1059.11 em 2 de julho e 1183.25 bps em 6 de julho — centenas de vezes superior ao da própria ação nos mesmos dias (ambos os painéis apresentam os registros). O tamanho médio na melhor cotação foi de 231 contratos em 1º de julho e 200 em 6 de julho. As cotações de opções de 7 de julho não haviam sido processadas no momento da redação — esta tabela apresenta o maior atraso do warehouse — portanto, este painel encerra em 6 de julho e faz esse aviso.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session_date,
round(avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 2) AS opt_spread_bps,
round(avgIf((toFloat64(ask_size) + toFloat64(bid_size)) / 2, bid_price > 0 AND ask_price > bid_price), 0) AS avg_size,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > bid_price)) AS dropped_invalid,
count() AS quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker LIKE 'O:SPCX%'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
ORDER BY session_dateSPY quase não se moveu
No período de 12 de junho a 7 de julho, o SPY subiu 0.94% (da primeira abertura ao último fechamento em horário regular). A divergência é clara sessão a sessão em julho: em 7 de julho, o SPY registrou -0.34% de abertura a fechamento, enquanto o SPCX registrou -5.87%.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
a.session_date AS session_date,
round(a.spx_pct, 2) AS spy_pct,
round(b.spcx_pct, 2) AS spcx_pct
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) a
INNER JOIN (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
(toFloat64(argMax(close, window_start)) / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100 AS spcx_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY session_date
) b ON a.session_date = b.session_date
ORDER BY a.session_dateO que o feed de notícias mostra sobre a queda
As manchetes são contáveis. O feed do fornecedor contém 398 artigos com a tag SPCX desde o dia da listagem até 7 de julho, provenientes de apenas 4 veículos — apenas The Motley Fool escreveu 71.1% deles. O dia de maior cobertura foi o da própria listagem — 42 artigos em 12 de junho, 31 na sessão de pico em 16 de junho — e nenhum dia posterior chegou perto do volume de artigos do dia do IPO em 13 unidades. A cobertura diminuiu junto com o preço: 25.7 artigos por dia na primeira semana, 9.3 na última. 84 artigos trazem a tag Tesla; 20 contêm “Nasdaq” no título. Não há um dia de manchetes dominantes na queda — a atenção decaiu; ela nunca teve picos.
O SQL exato por trás de cada número
WITH daily_counts AS (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY d
),
top_pub AS (
SELECT JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
)
SELECT
count() AS total_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
(SELECT p FROM top_pub) AS top_publisher,
round(100.0 * (SELECT n FROM top_pub) / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
(SELECT toMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_month,
(SELECT toDayOfMonth(argMax(d, (n, -toInt32(toDayOfYear(d))))) FROM daily_counts) AS busiest_dom,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) AS ipo_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-16')) AS peak_session_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-07')) AS jul7_articles,
(SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS max_daily_after_peak,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-12')) - (SELECT max(n) FROM daily_counts WHERE d > toDate('2026-06-16')) AS ipo_day_minus_max_after,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d <= toDate('2026-06-18')) AS first_week_avg,
(SELECT round(avg(n), 1) FROM daily_counts WHERE d >= toDate('2026-07-01')) AS final_week_avg,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_tagged,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'nasdaq') > 0) AS nasdaq_titled
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-12 04:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-08 04:00:00')Um Form 4, seguido por um vácuo de registros
O Form 4 é o documento que um insider corporativo deve registrar em até dois dias úteis após comprar ou vender ações da empresa. Entre a listagem de 12 de junho e 7 de julho, o índice de registros do EDGAR mostra 10 registros da SPCX: 6 relatórios atuais 8-K, um Form 3 (declaração inicial de participação), 2 documentos de oferta da semana de listagem e exatamente 1 Form 4 — datado de 17 de junho, o dia seguinte ao pico. O índice registra apenas o tipo de formulário e a data — um fato, não um veredito. O fato mais relevante é o silêncio posterior: o último registro da SPCX no período é de 26 de junho, e a última semana e meia — o intervalo que efetivamente rompeu o preço da IPO — apresenta 0 registros — um vácuo de divulgação, não uma onda de vendas de insiders.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
count() AS total_filings,
countIf(form_type = '4') AS form4_filings,
countIf(form_type = '3') AS form3_filings,
countIf(form_type = '8-K') AS eightk_filings,
countIf(form_type NOT IN ('4', '3', '8-K')) AS other_filings,
toMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_month,
toDayOfMonth(maxIf(filing_date, form_type = '4')) AS form4_dom,
toString(max(filing_date)) AS last_filing,
toMonth(max(filing_date)) AS last_filing_month,
toDayOfMonth(max(filing_date)) AS last_filing_dom,
countIf(filing_date > toDate('2026-06-26')) AS filings_after_jun26
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE ticker = 'SPCX'
AND filing_date >= toDate('2026-06-12') AND filing_date <= toDate('2026-07-07')Qual é a velocidade comum de um "round trip" de IPO?
A SPCX levou 16 sessões para fechar abaixo de sua primeira cotação pública. O painel abaixo aplica a mesma métrica em quatro IPOs recentes de alto perfil nos EUA — CoreWeave, Klarna, Medline e Cerebras: considera-se a primeira cotação em horário regular de cada ação e conta-se o número de sessões até que um fechamento em horário regular fique abaixo desse valor, durante os primeiros 26 dias corridos de cada ação (o período da própria SPCX até 7 de julho). A Klarna abriu 30% acima do preço de emissão e fechou abaixo de sua primeira cotação em sua sessão de estreia; a Cerebras abriu 89.2% acima da emissão e fez o mesmo; a CoreWeave abriu 2.5% abaixo da emissão e rompeu na sessão 2. A Medline nunca rompeu dentro de sua janela de 16 sessões. O período de retenção da SPCX foi o mais longo entre as quatro que romperam — o "round trip" em si é comum; o desvio de 50.4% no meio foi o que diferenciou este caso. A revisão do mercado de IPO do primeiro semestre de 2026 contém os números de pós-oferta de todo o mercado.
O SQL exato por trás de cada número
WITH daily AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
argMin(toFloat64(open), window_start) AS rth_open,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((ticker = 'CRWV' AND window_start >= '2025-03-28 00:00:00' AND window_start < '2025-04-23 00:00:00')
OR (ticker = 'KLAR' AND window_start >= '2025-09-10 00:00:00' AND window_start < '2025-10-06 00:00:00')
OR (ticker = 'MDLN' AND window_start >= '2025-12-17 00:00:00' AND window_start < '2026-01-12 00:00:00')
OR (ticker = 'CBRS' AND window_start >= '2026-05-14 00:00:00' AND window_start < '2026-06-09 00:00:00')
OR (ticker = 'SPCX' AND window_start >= '2026-06-12 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, session_date
),
w AS (
SELECT ticker, session_date, rth_close,
row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS rn,
first_value(rth_open) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session_date) AS d1_open
FROM daily
),
agg AS (
SELECT ticker,
min(session_date) AS first_session,
any(d1_open) AS day1_open,
count() AS sessions_in_window,
countIf(rth_close < d1_open) AS closes_below,
minIf(toInt32(rn), rth_close < d1_open) AS break_rn
FROM w GROUP BY ticker
)
SELECT a.ticker AS ticker,
toString(a.first_session) AS listed,
round(l.issue_px, 2) AS issue_price,
round(a.day1_open, 2) AS first_rth_open,
round((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100, 1) AS open_vs_issue_pct,
round(abs((a.day1_open / l.issue_px - 1) * 100), 1) AS open_vs_issue_pct_abs,
a.sessions_in_window AS sessions_in_window,
a.closes_below AS closes_below_first_print,
if(a.closes_below > 0, toString(a.break_rn), 'never in window') AS first_break,
a.break_rn AS break_session_n
FROM agg a
INNER JOIN (
SELECT ticker, min(listing_date) AS ld, argMin(toFloat64(final_issue_price), listing_date) AS issue_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker IN ('SPCX', 'CBRS', 'MDLN', 'CRWV', 'KLAR') AND listing_date >= '2025-01-01' AND ipo_status = 'history'
GROUP BY ticker
) l ON a.ticker = l.ticker
ORDER BY a.first_sessionFAQ
Quanto a ação da SpaceX caiu em relação ao seu pico?
A SPCX atingiu o pico de $225.64 em 16 de junho de 2026 e fechou a $149.58 em 7 de julho de 2026 — uma queda de 33.7% do pico até esse fechamento.
A ação da SpaceX caiu abaixo do preço de IPO?
Sim — duas vezes. Cotações em horário regular abaixo da abertura de $150 do IPO ocorreram já na sessão de estreia (mínima de $149.34 em 12 de junho) e novamente em 23 de junho (mínima da sessão de $147.11). Em 7 de julho, a ação fechou abaixo desse valor, a $149.58. O preço de emissão de $135 é um patamar diferente: a SPCX não negociou próximo a ele.
A queda da SPCX foi um movimento de todo o mercado?
Não. No mesmo período, o SPY subiu 0.94%, e no próprio dia 7 de julho, o SPY teve uma variação de -0.34% (abertura ao fechamento), enquanto a SPCX registrou -5.87%.
Insiders da SpaceX venderam ações durante a queda?
O índice de registros da SEC mostra exatamente 1 formulários SPCX Form 4 — o formulário de transações de insiders — entre a listagem e 7 de julho, datado de 17 de junho de 2026, e 0 registros da SPCX de qualquer tipo após 26 de junho. O índice não indica a direção da transação: o registro mostra um formulário de insider próximo ao pico e nenhum durante o período de maior queda.
Por quanto tempo as ações de IPO permanecem acima do seu primeiro preço de negociação?
Geralmente por pouco tempo. Medido de forma idêntica em quatro listagens de alto perfil de 2025–26, Klarna e Cerebras fecharam abaixo de sua primeira cotação em horário regular em suas sessões de estreia, e a CoreWeave na sessão 2, enquanto a SPCX manteve o nível até a sessão 16 e a Medline não havia rompido dentro de suas primeiras 16 sessões.
Notas de dados
- Verificação de entidade (símbolo reutilizado): o símbolo SPCX identificou anteriormente uma empresa não relacionada cujo histórico de negociação seguiu até abril de 2026; nada antes da listagem de 12 de junho de 2026 é atribuído à SpaceX. O registro de preço de emissão no scoreboard apresenta o dado
stocks_ipos(Space Exploration Technologies Corp., listada em 12-06-2026); a análise detalhada do primeiro mês contém todos os comprovantes de verificação. - O pico passou na conferência de registros isolados: a máxima de $225.64 foi registrada em dois minutos consecutivos (10:02–10:03 a.m. ET na sessão de pico) com barras vizinhas em uma diferença de cerca de dois dólares — um extremo rastreado, não um erro de registro.
- Os painéis de cotações excluem registros de um lado só, cruzados ou travados e contabilizam o que é descartado em uma coluna
dropped_invalidno mesmo painel. - As cotações de OPTION de 7 de julho ainda não haviam sido processadas no momento da redação — o
cache_options_quotesapresenta o maior atraso de ingestão do armazém; o painel de cotações de opções cobre de 1 a 6 de julho e está devidamente rotulado. As cotações de ações e negociações de 7 de julho estão completas. - Os volumes são somas de barras de um minuto apenas durante o horário regular; registros de horário estendido (incluindo a mínima do pré-market de 23 de junho mencionada no relatório do primeiro mês) estão fora de todos os painéis desta página.
- A contagem de notícias é de um único fornecedor, agrupada pelo dia do calendário de Nova York; The Motley Fool escreveu 71.1% dos artigos marcados — as contagens medem a atenção do feed, não a importância.
- O índice EDGAR contém apenas o tipo de formulário, data e URL. Nada aqui afirma a direção do Form 4 de 17 de junho.
- A comparação de ida e volta analisa os primeiros 26 dias de calendário de cada ação — “nunca no período” significa exatamente isso; cada série começa em sua própria data de listagem, portanto, não há vazamento de dados anteriores à listagem.
Metodologia
- O SPCX operou em 16 sessões de 12 de junho a 7 de julho de 2026 — os fechamentos de 19 de junho (Juneteenth) e 3 de julho (Independence Day) foram verificados por meio de barras observadas, nunca assumidos. Os timestamps são armazenados em UTC e convertidos para o horário de Nova York nas consultas; o horário regular é das 13:30 às 19:59 UTC (9:30 às 16:00 ET no verão); "close" refere-se à última barra de minuto da sessão regular; os preços vêm da visão consolidada com atraso.
- Colunas decimais são convertidas para floats de 64 bits antes de cálculos de razão. O vencimento, o tipo e o strike da opção são extraídos do ticker da OCC (posições 7/13/14 para esta raiz de quatro caracteres;
length(ticker) = 21fixa a raiz exatamente, evitando a inclusão de raízes semelhantes). - Este é um post fixado: cada consulta utiliza literais de data explícitos e reproduz estes números em qualquer data posterior. Estado do warehouse em 9 de julho de 2026.
Este post é o terceiro da série SPCX, após a análise detalhada do primeiro mês e a operação de adição ao índice Nasdaq-100. Cada figura é o resultado de uma consulta armazenada — execute o SQL você mesmo no terminal Strasmore.