米国株プレマーケットと時間外取引は日本時間で何時?
米国株のプレマーケット、通常取引、引け後の時間外、オーバーナイトの4セッションを日本時間の夏時間と冬時間で一覧にし、SBI証券や楽天証券など日本の証券会社が実際に取り次ぐ時間帯の範囲、注文が指値のみになる板の薄さ、土日や週明けの扱いまで、実際の出来高とスプレッドの集計データで一つずつ確認します。
米国株のプレマーケットと時間外取引は、日本時間では夜から翌朝にかけての時間帯に入ります。夏時間ならプレマーケットが17:00に開き、通常取引が22:30から翌5:00、引け後の時間外が翌9:00まで続きます。冬時間はこれが丸ごと1時間後ろにずれます。
米国株の4つのセッションを日本時間で
区切りは現地時間の4:00、9:30、16:00、20:00で、一年を通して動きません。動くのは日本との時差のほうで、米国が夏時間の期間は13時間、冬時間の期間は14時間です。
夏時間(現地3月第2日曜から11月第1日曜)
- プレマーケット: 現地4:00から9:30、日本時間17:00から22:30(日本の夕方から夜)
- 通常取引: 現地9:30から16:00、日本時間22:30から翌5:00(日本の深夜から未明)
- アフターマーケット: 現地16:00から20:00、日本時間翌5:00から9:00(日本の早朝)
- オーバーナイト: 現地20:00から翌4:00、日本時間9:00から17:00(日本の日中)
冬時間(現地11月第1日曜から3月第2日曜)
- プレマーケット: 日本時間の18:00から23:30
- 通常取引: 日本時間の23:30から翌6:00
- アフターマーケット: 日本時間の翌6:00から10:00
- オーバーナイト: 日本時間の10:00から18:00
切り替わるのは米国側の日曜です。切り替え週の数え方は米国市場の夏時間と冬時間の切り替えに、セッションそのものの定義はプレマーケットと時間外取引の仕組みに分けて書いています。
日本時間の何時に出来高が集まるのか
次のパネルは、日本時間の1時間ごとに、米国株の代表的なETFであるSPYの1分あたり平均出来高を、米国が夏時間だった期間と冬時間だった期間に分けて並べたものです。
| jst_time | summer_volume_mn | winter_volume_mn |
|---|---|---|
| 18:00 | 0.001 | 0.002 |
| 19:00 | 0.002 | 0.002 |
| 20:00 | 0.005 | 0.002 |
| 21:00 | 0.009 | 0.005 |
| 22:00 | 0.106 | 0.011 |
| 23:00 | 0.133 | 0.162 |
| 00:00 | 0.112 | 0.21 |
| 01:00 | 0.088 | 0.158 |
| 02:00 | 0.085 | 0.128 |
| 03:00 | 0.101 | 0.114 |
| 04:00 | 0.229 | 0.14 |
| 05:00 | 0.107 | 0.297 |
| 06:00 | 0.007 | 0.114 |
| 07:00 | 0.003 | 0.005 |
| 08:00 | 0.002 | 0.003 |
| 09:00 | 0 | 0.002 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
jst_time,
summer_volume_mn,
winter_volume_mn
FROM
(
SELECT
formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(window_start, 'Asia/Tokyo')), '%H:%i') AS jst_time,
(toHour(toTimeZone(window_start, 'Asia/Tokyo')) + 7) % 24 AS session_order,
round(avgIf(volume, timeZoneOffset(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = -14400) / 1e6, 3) AS summer_volume_mn,
round(avgIf(volume, timeZoneOffset(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = -18000) / 1e6, 3) AS winter_volume_mn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 400
AND window_start < today() - 2
GROUP BY jst_time, session_order
HAVING countIf(timeZoneOffset(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = -14400) > 0
AND countIf(timeZoneOffset(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = -18000) > 0
)
ORDER BY session_order表の先頭は日本時間18:00の行で、夏時間が0.001百万株、冬時間が0.002百万株です。日本の夕方にあたるこの時刻は、どちらの期間でもプレマーケットが開いた直後です。
日本時間22:00の行では、夏時間が0.106百万株、冬時間が0.011百万株。夏時間ではこの1時間に9:30の寄り付きが入り、冬時間では同じ時刻がまだプレマーケットのただ中です。日本側の生活時間を固定すると、11月と3月に「同じ22時台」の中身が入れ替わります。07:00の行は夏時間0.003百万株、冬時間0.005百万株で、どちらも引け後の時間外にあたり数字が小さくなります。
時間外の出来高は1日のどれくらいか
もう1つの角度として、1銘柄の1日の出来高を3つの時間帯に割った比率を見ます。並びは延長セッションの比率が高い順です。
先頭のSPYでは、1日の出来高のうち2.28%がプレマーケット、14.28%が引け後の時間外で、残る大半の83.44%は通常取引の6時間半に入っています。表の最後のKOではプレマーケットが0.92%、時間外が4.95%です。同じ「時間外取引ができる」という表現でも、集まっている量は銘柄でこれだけ違います。1銘柄の値動きで見た例はAMZNのプレマーケットと時間外の値段にあります。
日本の証券会社はどのセッションまで届くのか
SBI証券、楽天証券、マネックス証券はいずれも米国株の取引時間外の売買を扱っていますが、画面上の呼び方も、取り次ぐ時間帯の幅も会社ごとに違います。期待値として先に置いておきたいのは次の4点です。
- 画面の「夜間取引」や「時間外取引」は、米国の延長セッション全体ではなく、そのうちの一部の時間帯です。
- 対象銘柄は限定されます。時間帯が開いていても、すべての米国株がその時間に出せるとは限りません。
- 注文を出せる時間と約定しうる時間は別物で、日本の日中に受け付けた注文は現地のセッションが開いてから約定します。
- 延長セッションの注文は指値のみという扱いが一般的です。成行は受け付けられません。
指値に限られるのは板の厚みの問題です。延長セッションでは気配を出している参加者が少なく、最良の買い気配と最良の売り気配の間が通常取引より開きます。成行はその場にある相手方の価格で約定するため、気配が離れている時間帯では、見ていた値段から離れた価格で約定しうる状態になります。この話は夜間注文が指値に限られる理由で仕組みから説明しています。
実際の時間帯、対象銘柄、受付時間は各社の規定で変わります。口座のある会社の取引時間の案内で確かめてください。24時間に近い取引をうたうサービスの位置づけは米国株は24時間取引できるのかで整理しています。
時間外取引のスプレッドは日本時間でどう動くか
板の薄さは気配データで測れます。次のパネルは2026年9月16日(水)のAAPLの気配を日本時間の1時間ごとに集計し、中央値のスプレッド(最良売り気配と最良買い気配の差)をベーシスポイント(1bpsは0.01%)で出したものです。
| jst_hour | spread_bps | quote_count |
|---|---|---|
| 17:00 | 8.46 | 1238 |
| 18:00 | 10.27 | 514 |
| 19:00 | 8.15 | 377 |
| 20:00 | 6.64 | 1341 |
| 21:00 | 4.23 | 652 |
| 22:00 | 2.09 | 103597 |
| 23:00 | 1.2 | 79653 |
| 00:00 | 1.2 | 68686 |
| 01:00 | 0.9 | 43372 |
| 02:00 | 0.9 | 43248 |
| 03:00 | 1.2 | 121565 |
| 04:00 | 0.91 | 163432 |
| 05:00 | 3.91 | 935 |
| 06:00 | 2.71 | 325 |
| 07:00 | 8.12 | 810 |
| 08:00 | 6.92 | 6702 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
jst_hour,
spread_bps,
quote_count
FROM
(
SELECT
formatDateTime(toStartOfHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'Asia/Tokyo')), '%H:%i') AS jst_hour,
(toHour(toTimeZone(sip_timestamp, 'Asia/Tokyo')) + 7) % 24 AS session_order,
round(quantileDeterministic(0.5)(
10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / toFloat64(bid_price),
toUInt64(sequence_number)), 2) AS spread_bps,
count() AS quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'AAPL'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-09-16 08:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-09-17 00:00:00')
AND bid_price > 0
AND ask_price > bid_price
GROUP BY jst_hour, session_order
)
ORDER BY session_order先頭の行は日本時間17:00で、中央値のスプレッドが8.46bps、気配の更新件数が1238件です。この時刻は現地のプレマーケットが開いた最初の1時間にあたります。通常取引に入った23:00の行では、スプレッドが1.2bpsまで狭くなり、更新件数は79653件まで増えます。日本の夕方に出す注文は前者の板、深夜に出す注文は後者の板を相手にしています。
土日に米国株は取引できるのか
週末の米国株のセッションはありません。ただし日本時間で数えると、土曜の朝だけは事情が違います。次のパネルは日本時間の曜日ごとに米国株の分足の本数を数えたものです。
| jst_weekday | bar_count | session_days |
|---|---|---|
| 月 | 9317 | 24 |
| 火 | 22262 | 26 |
| 水 | 23290 | 26 |
| 木 | 23095 | 26 |
| 金 | 21699 | 25 |
| 土 | 11508 | 23 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
jst_weekday,
bar_count,
session_days
FROM
(
SELECT
['月', '火', '水', '木', '金', '土', '日'][toDayOfWeek(toTimeZone(window_start, 'Asia/Tokyo'))] AS jst_weekday,
toDayOfWeek(toTimeZone(window_start, 'Asia/Tokyo')) AS weekday_order,
count() AS bar_count,
countDistinct(toDate(toTimeZone(window_start, 'Asia/Tokyo'))) AS session_days
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 180
AND window_start < today() - 2
GROUP BY jst_weekday, weekday_order
)
ORDER BY weekday_order7曜日あるのに、返ってくるのは6行です。日本時間の日曜には米国株の分足が1本もないので、その曜日の行自体が立ちません。末尾の土の行には11508本、23日分の分足があり、米国の金曜の午後と引け後の時間外が日本の土曜の未明から朝に入っているぶんです。先頭の月の行は9317本で、日本の月曜の夜に始まる米国月曜のプレマーケットから前半までが入ります。
つまり週末に新しく開くセッションはなく、次に板が立つのは日本時間の月曜の夕方から夜です。祝日の扱いは日本と米国で別々に走るので、日本の祝日と米国市場の休場と休場日と週末の時間外取引を合わせて見てください。
データの前提
- 出来高と曜日のパネルは米国株の分足の集計です。分足が存在するのは現地4:00から20:00までで、現地20:00以降のオーバーナイトはこのページの数字に入っていません。
- 夏時間と冬時間の振り分けは、各時刻の実際のニューヨークのUTCオフセット(-14400秒または-18000秒)で判定しています。
- プレマーケット、通常取引、時間外の3分割は各時刻のニューヨークの時計で行っています。13:00で終わる短縮取引日はその後に分足が立ちません。
- スプレッドのパネルは2026年9月16日に固定しているので、再集計しても同じ数字になります。直近1日から2日ぶんは取り込みの途中にあたるため、各集計期間から外しています。
FAQ
米国株のプレマーケットは日本時間で何時からですか
米国が夏時間の期間は日本時間の17:00から、冬時間の期間は18:00からです。現地時間ではどちらも4:00で、ずれているのは時差のほう(夏時間は13時間、冬時間は14時間)です。
日本の証券会社の「夜間取引」は米国の時間外と同じ範囲ですか
同じではありません。米国の延長セッションは現地4:00から9:30と16:00から20:00の合計で10時間近くありますが、取り次がれているのはそのうちの一部の時間帯で、対象銘柄も限定されます。
時間外取引で成行注文は使えますか
延長セッションでは指値のみという扱いが一般的で、成行は受け付けられません。参加者が少ない時間帯は最良買い気配と最良売り気配の間が開くため、成行だと見ていた値段から離れた価格で約定しうる状態になります。
土日に米国株を売買できますか
週末に開くセッションはありません。日本時間の土曜の未明から朝に見えている値動きは米国の金曜の続きで、次に板が立つのは日本時間の月曜の夕方から夜に始まるプレマーケットです。
日本の日中に米国株は動いていますか
日本の9:00から17:00ごろ(冬時間は10:00から18:00ごろ)は、現地20:00から翌4:00にあたるオーバーナイトの時間帯です。値段が付く仕組みは通常取引とは別で、取り扱いも証券会社によって分かれます。
各パネルの下には集計に使ったSQLがそのまま付いています。区切りを自分の使う時間帯に合わせたいときは、Strasmoreのターミナルで同じ質問を日本語のまま投げられます。