Ex-Dividenden Termine diese Woche

Kommende Ex-Dividenden-Termine bestimmen die Anspruchsberechtigten: Wer die Aktie vor dem Ex-Dividenden-Datum besitzt, erhält die nächste Zahlung; Käufe am oder nach diesem Datum führen dazu, dass der Verkäufer die Barzahlung behält. Diese Seite bietet einen Live-Kalender der anstehenden Termine – die Unternehmen, die diese Woche ex werden, sowie die größten Unternehmen in den nächsten zwei Wochen – berechnet aus den gemeldeten Dividenden-Datensätzen und wöchentlich aktualisiert. Zudem wird analysiert, wie sich der Aktienkurs am Morgen des Ex-Datums tatsächlich entwickelt und ob die „Dividend Capture“-Strategie mit den realen Daten Bestand hat.

Ex-Dividenden-Termine diese Woche

Alle angekündigten Cash-Dividenden, die in den nächsten sieben Tagen ex sein werden, nach Tagen sortiert und unterteilt nach der Häufigkeit der Auszahlung:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

Der kurzfristige Kalender umfasst 5 Ex-Dividenden-Tage, beginnend am Jul 24 mit 99 Titeln — 52 monatliche Zahler, 28 vierteljährliche Zahler. Diese Aufteilung ist beim Scannen eines Kalenders wichtig: Die monatlichen Titel (Einkommensfonds, Mortgage-Trusts, einige REITs) erscheinen alle vier Wochen und häufen sich um die Monatsmitte; die vierteljährlichen Titel — die meisten operativen Unternehmen — erscheinen einmal pro Quartal. Um eine dieser Zahlungen zu erhalten, muss die Position am Ende des Handelstages vor dem genannten Datum gehalten werden. Details zum zeitlichen Ablauf finden Sie in unserem Ex-Dividenden-Termin Guide; Stichtag vs. Ex-Dividenden-Datum erklärt, warum das Ex-Datum für Käufer entscheidend ist.

Große Namen gehen in den nächsten zwei Wochen ex-dividend

Die größten Unternehmen (Marktkapitalisierung ab 10 Mrd. $) gehen innerhalb von vierzehn Tagen ex — Auszahlung, Auszahlungstermin und die jährliche Rendite, die diese Auszahlung zum aktuellen Kurs impliziert:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

Der größte Name auf der Liste ist COST. Das Unternehmen geht am Jul 24 ex. Die Auszahlung pro Aktie beträgt 1.47 und erfolgt am Aug 7 — dies entspricht einer jährlichen Rendite von 0.63% zum jüngsten Kurs. Beachten Sie die Spalte zur Rendite genau: Sie annualisiert die angekündigte Auszahlung basierend auf der angegebenen Häufigkeit – es handelt sich um eine Momentaufnahme, nicht um eine Garantie. Ein hoher Betrag pro Aktie und eine hohe Rendite sind unterschiedliche Werte, wie was die Dividendenrendite ist zeigt. Ein Symbol wurde aus den Ranglisten-Tabellen herausgefiltert (der Filter ist im SQL des Panels sichtbar): Sein Ticker wurde von einem zweiten Emittenten verwendet, sodass die Datensätze unter diesem Ticker zwei Unternehmen umfassen. Wir lassen diesen Eintrag weg, anstatt eine Zeile auszugeben, die wir nicht eindeutig zuordnen können.

Welche Arten von Unternehmen zahlen derzeit

Der Dividenden-Feed enthält keine Sektorbezeichnung. Die Struktur des Zwei-Wochen-Fensters ergibt sich aus den vorliegenden Daten: Unternehmensgröße, Zahlungszyklus und die Rendite, die jede angekündigte Zahlung zum aktuellen Kurs impliziert. Jeder wiederkehrende Zahler mit einer Marktkapitalisierung, die innerhalb von vierzehn Tagen ex dividend wird, gruppiert nach Größenklasse:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

Das Fenster umfasst 6 Mega-Caps (100 Mrd. $ und mehr) und 37 Large Caps (10 Mrd. $ bis 100 Mrd. $), zusammen mit 30 Mid Caps und 66 kleineren Werten. Die mittlere angegebene Rendite liegt bei 2.07% in der Mega-Cap-Gruppe, 2.46% bei den Large Caps, 3% bei den Mid Caps und 3.08% unter den Small Caps. Größe und Rendite sind separate Achsen: Eine nach Rendite sortierte Kalenderansicht ergibt eine andere Liste von Werten als eine nach Unternehmensgröße sortierte Ansicht. Eine Filterung, die nur auf der Rendite basiert, führt daher sukzessive zu kleineren Unternehmensgrößen. Der Zahlungszyklus teilt sich analog zur täglichen Tabelle oben auf. Das Quartalsintervall dominiert den Markt, wobei 6 der Mega-Caps vierteljährlich und 0 monatlich zahlen, während die monatlichen Zahler weiter unten in der Marktkapitalisierung zu finden sind: 16 der Small-Cap-Werte in diesem Fenster zahlen jeden Monat.

Was Sie tun müssen, um die Auszahlung zu erhalten

In fast allen Fällen müssen Sie nichts tun. Es ist kein Formular, kein Anruf beim Broker und keine Registrierung erforderlich: Halten Sie die Aktien beim Börsenschluss am Tag vor dem Ex-Datum, und der Betrag wird am Zahltag auf Ihr Konto überwiesen, meist einige Wochen später. Ein Kauf am letzten Handelstag ist weiterhin gültig – US-Handelstransaktionen werden am nächsten Geschäftstag abgerechnet (T+1), und das Ex-Datum wird entsprechend festgelegt. Ein optionaler Schritt ist ein DRIP (Dividend Reinvestment Plan), bei dem ein Broker den Barbetrag in Bruchstücke derselben Aktie umwandelt.

Die steuerliche Behandlung ist der kritische Punkt beim Ex-Datum. In einem steuerpflichtigen US-Konto gilt eine Dividende nur dann als qualified – also mit dem niedrigeren Satz für langfristige Kapitalerträge versteuert – wenn Sie die Aktien mehr als sechzig Tage innerhalb des 121-Tage-Fensters halten, das sechzig Tage vor dem Ex-Dividenden-Datum beginnt. Kaufen Sie am Tag vor einem Ex-Datum, nehmen Sie die Zahlung an und verkaufen Sie eine Woche später, schlagen Sie dieser Test fehl: Die Zahlung wird als ordentliches Einkommen versteuert. Ausschüttungen von REITs und vielen Fonds gelten ohnehin als ordentliches Einkommen, und die Art des Kontos ändert die Situation (ein IRA umgeht dies). Dies ist keine Steuerberatung – aber eine kurzfristige „Capture“-Strategie ist nach Steuern weniger wert, als sie aussieht.

Die tatsächliche Kursentwicklung am Ex-Tag

Die gängige Lehrmeinung besagt, dass eine Aktie am Ex-Tag „um die Dividende bereinigt“ eröffnet. Die Börse passt den Referenzkurs vor der Eröffnung zwar nach unten an, aber der Eröffnungskurs ergibt sich aus dieser Anpassung plus allen anderen nächtlichen Marktbewegungen. Drei Unternehmen bei ihren letzten Ex-Daten:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Betrachten wir den letzten Ex-Tag von Coca-Cola, Jun 15: eine Zahlung von $0.53, was 0.64% des Schlusskurses von $82.6 am Vorabend entspricht, gegenüber einem ersten Eröffnungskurs von $81.08 – eine Differenz von -1.84%. Die Zahlung von Verizon entsprach 1.68% des vorherigen Schlusskurses von $42.22; die Aktie eröffnete bei -1.46%. Die von Exxon entsprach 0.67%; sie eröffnete bei 0.64%. Drei Zahler, drei unterschiedliche Kurslücken, keine entsprach exakt der Dividende. Die Abminderung ist eine buchhalterische Anpassung des Referenzkurses; der Eröffnungskurs ist ein Preis, und Preise bewegen sich über Nacht aus Gründen, die nicht mit der Dividende zusammenhängen. Die Höhe der Zahlung ist im Voraus bekannt; der Kurs am Ex-Tag nicht.

Funktioniert die Dividend-Capture-Strategie?

"Dividend Capture" beschreibt die Strategie, Aktien unmittelbar vor dem Ex-Tag zu kaufen, die Dividende zu kassieren und zu verkaufen, sobald der Kurs sich erholt hat. Diese Strategie basiert auf einer überprüfbaren Behauptung. Der Test: 83 Ex-Dividende-Ereignisse bei fünfzig Mega-Cap-Unternehmen der letzten sechs Monate. Jeder Fall wurde vom Schlusskurs vor dem Ex-Tag bis zum Open am Ex-Tag, dem Schlusskurs am Ex-Tag sowie nach einer, fünf und zehn Handelssitzungen beobachtet.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

Die durchschnittliche Auszahlung entsprach 0.64% des Aktienkurses vor dem Ex-Tag. Am Morgen des Ex-Tags bewegte sich die durchschnittliche Aktie um -0.51% gegenüber dem Schlusskurs vor dem Ex-Tag (Median -0.45%). Nur 25.3% der Ereignisse eröffneten auf oder über dem vorherigen Schlusskurs: Der Kursrückgang ist real und unmittelbar. Im Folgenden werden die Aspekte betrachtet, die in Werbeversprechen oft ausgelassen werden. Bis zum Schlusskurs am Ex-Tag lag der durchschnittliche Kurs bei -0.67% vom Ausgangspreis entfernt; eine Sitzung später bei -1.05%; fünf Sitzungen später bei -1.17%; zehn Sitzungen später bei -0.24% — wobei 44.6% wieder auf oder über dem Ausgangsniveau lagen.

Das Warten auf eine Kursreaktion bedeutet, die Aktie über zehn Sitzungen hinweg trotz normaler Volatilität zu halten – Bewegungen, die eine 0.64%-Zahlung in beide Richtungen bei weitem übertreffen. Zudem entfällt bei einer kurzen Haltedauer der steuerliche Vorteil für qualifizierte Dividenden. Die Dividende ist lediglich ein Transfer vom Aktienkurs auf Ihr Konto und kein geschenktes Geld; der anschließende Kursverlauf wird allein durch den Markt bestimmt.

Fonds und ETFs: Warum sie im Terminkalender fehlen

Einkommensorientierte Anleger halten häufig Fonds statt Einzelaktien. Der obige Terminkalender enthält nur wenige davon, was einen strukturellen Grund hat: Die meisten Exchange-Traded Funds (ETFs) geben das Ex-Datum nicht so weit im Voraus bekannt wie ein Unternehmensvorstand. Ihre Ausschüttungen werden erst am oder kurz vor dem Ex-Datum registriert. Sie weisen jedoch einen regelmäßigen Rhythmus auf, der eine Planung ermöglicht. Dreizehn häufig gehaltene Ertragsfonds mit ihrem letzten Ex-Datum, ihrem typischen Abstand zwischen den Ex-Daten und dem Datum, das dieser Rhythmus als nächstes impliziert:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

Der nächste in der Gruppe ist JEPI, letztes Ex-Datum am Jul 1 mit $0.3872 pro Aktie in einem 30-Tage-Rhythmus — das nächste Ex-Datum liegt etwa am Jul 31. Der am weitesten entfernte, HDV, folgt einem 91-Tage-Rhythmus, der auf den Oct 14 hindeutet. Die Spalte payments_per_year unterteilt die Gruppen: Namen mit zwölf Ausschüttungen pro Jahr haben etwa alle vier Wochen ein Ex-Datum; Fonds mit vier Ausschüttungen pro Jahr haben ein Ex-Datum einmal pro Quartal, jeweils in den Monaten zum Quartalsende. Betrachten Sie das implizierte Datum als Schätzung — nur die Mitteilung des Emittenten ist verbindlich.

Ist dies ein intensiver oder ein schwacher Monat?

Ex-dividend-Termine sind über das Jahr ungleich verteilt – basierend auf drei Jahren an Daten, gemittelt nach Kalendermonat:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Die Monate zum Quartalsende tragen die Hauptlast: Der März weist im Durchschnitt 5605 Ex-Termine auf, der Juni 5792, der September 4973 und der Dezember 6380. Jeder dieser Monate umfasst mehr als zwei tausend Quartalszahler (allein im Juni 2640). Der erste Monat eines jeden Quartals ist schwach – der Januar weist im Durchschnitt 2043 auf und der Juli 2683, was etwa der Hälfte eines Quartalsendmonats oder weniger entspricht. Die Untergrenze für die ruhigen Monate bilden die monatlichen Zahler: 1470 des Durchschnitts im Juli entfallen auf monatliche Zahler, die den Quartalskalender völlig außer Acht lassen. Eine kurze Liste in dieser Woche ist ein Merkmal des Kalenders und kein Urteil über den Markt.

Warum Kalender abweichen – und so lesen Sie diesen hier

Ein Vergleich dieser Seite mit dem Kalender eines Brokers wird kleine Unterschiede aufzeigen. Jeder Kalender basiert auf Unternehmensmitteilungen. Die Quellen unterscheiden sich in der Geschwindigkeit der Datenaufnahme, der Anzeige geänderter Termine sowie darin, ob Fonds, Trusts und ausländische Börsennotierungen neben operativen Unternehmen berücksichtigt werden (die obigen Tagesanzahlen beinhalten alle; nur die Ranglisten wenden eine Marktkapitalisierungsgrenze an). Wenn zwei Kalender abweichen, ist die Pressemitteilung des Unternehmens zur Bekanntgabe ausschlaggebend. Die Live-Berechnung der Tiefe:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

3307 zukünftige ex-dividend Termine sind aktuell registriert, 220 davon innerhalb einer Woche, wobei die Bekanntmachungen bis zu Nov 12, 2027 reichen. Bei den oben genannten dreizehn Fonds beläuft sich die Anzahl der angekündigten ex-Termine auf 0 – diese strukturelle Lücke bedeutet, dass nicht die Bekanntmachungen, sondern der Rhythmus der richtige Weg ist, um den nächsten ex-Termin eines Fonds vorherzusagen. Vorstände geben jeweils nur eine Sitzung einzeln bekannt, sodass der langfristige Kalender mit eingehenden Mitteilungen ergänzt wird: Betrachten Sie nahe Termine als zuverlässig und weit entfernte Termine als vorläufig.

FAQ zum Ex-Dividenden-Kalender

Wie finde ich anstehende Ex-Dividenden-Termine?

Unternehmen geben jede Dividende zusammen mit dem Ex-Dividenden-Datum, dem Stichtag (Record Date) und dem Zahltag bekannt. Diese Angaben fließen in die Marktdatenfeeds ein. Diese Seite berechnet den Kalender direkt aus diesen Datensätzen – 3307 zukünftige Termine sind hinterlegt – und aktualisiert ihn wöchentlich.

Erhalte ich die Dividende, wenn ich eine Aktie am Ex-Dividenden-Datum kaufe?

Nein. Das Ex-Dividenden-Datum ist der erste Handelstag, an dem die Aktie ohne den Anspruch auf die Zahlung gehandelt wird. Um die Dividende zu erhalten, müssen Sie die Aktie beim Börsenschluss am Tag vor dem Ex-Datum besitzen; kaufen Sie am Ex-Datum, behält der Verkäufer die Zahlung.

Muss ich etwas tun, um eine Dividende zu erhalten?

Nein. Halten Sie die Anteile bis zum Börsenschluss vor dem Ex-Datum. Der Betrag wird Ihnen am Zahltag automatisch Ihrem Broker-Konto gutgeschrieben – ohne Formular, ohne Antrag, ohne Anruf. Ein optionaler Schritt ist ein DRIP, bei dem der Broker die Zahlung automatisch in weitere Anteile reinvestiert.

Lohnt es sich, eine Aktie kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum zu kaufen, um die Dividende zu erhalten?

Die Daten sprechen dagegen. Bei 83 Ex-Dividenden-Ereignissen von Mega-Cap-Unternehmen in den letzten sechs Monaten bewegte sich der Eröffnungskurs einer durchschnittlichen Aktie um -0.51% gegenüber dem Schlusskurs vor dem Ex-Datum. Die durchschnittliche Zahlung entsprach 0.64% des Preises, und zehn Handelssitzungen später lagen nur 44.6% der Aktien wieder bei oder über dem Ausgangsniveau. Zudem erfüllt eine kurzfristige Haltedauer nicht die Anforderungen für die Besteuerung als qualifizierte Dividende.

Werden Dividenden je nach Kaufzeitpunkt unterschiedlich besteuert?

Ja, in einem steuerpflichtigen US-Konto. Eine Dividende gilt nur dann als qualifiziert – und wird somit mit dem Satz für langfristige Kapitalerträge besteuert – wenn Sie die Anteile mehr als sechzig Tage innerhalb eines Fensters von einhunderteinundzwanzig Tagen halten, das sechzig Tage vor dem Ex-Dividenden-Datum beginnt. Ein Kauf kurz vor dem Termin und ein Verkauf kurz danach verfehlen dieses Fenster, wodurch die Zahlung als ordentliches Einkommen besteuert wird. Ausschüttungen von REITs und vielen Fonds gelten ohnehin als ordentliches Einkommen. Dies ist eine technische Erläuterung, keine Steuerberatung.

Dividendenprofile nach Ticker

Jeder Large-Cap-Zahler in diesem Kalender besitzt ein eigenes, berechnetes Dividendenprofil. Es umfasst die aktuelle Rendite basierend auf dem letzten Schlusskurs, die vollständige Zahlungshistorie laut Börsendaten, die Wachstumsrate sowie die Handelsentwicklung an den Ex-Dividenden-Tagen:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Jede obige Tabelle basiert auf einer gespeicherten, versionierten Abfrage über erklärte Dividenden und echte Minutendaten. Sie können das SQL unter jedem Panel erweitern oder den Kalender selbst im Strasmore-Terminal filtern.