Даты экс-дивидендов на этой неделе

Ближайшие даты экс-дивидендов определяют право на получение выплат: чтобы получить следующий дивиденд, необходимо владеть акциями до даты экс-дивиденда; при покупке в эту дату или после нее денежные средства остаются у продавца. На этой странице представлен актуальный календарь — список компаний, переходящих в статус экс-дивиденда на этой неделе, и крупнейшие эмитенты, у которых этот статус наступит в течение следующих двух недель. Данные рассчитываются на основе объявленных дивидендных записей и обновляются еженедельно. Также здесь фиксируется динамика цены акций в утро экс-дивиденда и проверяется эффективность стратегии «захвата дивиденда» (dividend capture) на основе фактических данных.

Даты экс-дивидендов на этой неделе

Все объявленные денежные дивиденды, выплата которых начнется в ближайшие семь дней, распределены по дням и частоте выплат:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

В ближайшем календаре запланировано 5 дат экс-дивидендов. Период начинается Jul 24 с 99 компаний: 52 выплачивают дивиденды ежемесячно, 28 — ежеквартально. Это разделение важно при анализе календаря: ежемесячные эмитенты (фонды дохода, ипотечные трасты, некоторые REIT) появляются каждые четыре недели и чаще всего приходятся на середину месяца; квартальные эмитенты — большинство операционных компаний — появляются один раз в сезон. Чтобы получить выплату, необходимо владеть позицией на момент закрытия торгового дня перед указанной датой. Подробности о механизме определения сроков приведены в нашем руководстве даты экс-дивидендов, а в статье дата фиксации реестра против даты экс-дивиденда объясняется, почему для покупателей имеет значение именно дата экс-дивиденда.

Крупные компании с ближайшей выплатой дивидендов в течение двух недель

Список крупнейших компаний (рыночная капитализация от $10B и выше), у которых в течение четырнадцати дней наступает дата фиксации реестра (ex-dividend). Указаны: размер выплаты, дата выплаты и годовая доходность, которую данная выплата обеспечивает при текущей цене:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

Самая крупная компания в списке — COST. Дата фиксации реестра — Jul 24, выплата в размере $1.47 на акцию будет произведена Aug 7. При текущей цене расчетная годовая доходность составляет 0.63%. Внимательно изучайте столбец доходности: показатель годовой доходности рассчитывается путем приведения заявленной выплаты к годовому периоду на основе указанной частоты выплат. Это расчетный показатель, а не гарантия. Высокая сумма выплаты на акцию и высокая доходность — это разные показатели, как показано в статье что такое дивидендная доходность. Один тикер исключен из ранжированных таблиц (фильтр виден в SQL-запросе панели): данный тикер был повторно использован вторым эмитентом, поэтому записи по нему относятся к двум разным компаниям. Мы удаляем такой тикер, чтобы не выводить строку, которую невозможно однозначно атрибутировать.

Какие компании осуществляют выплаты в данный момент

Дивидендная лента не содержит отраслевых меток. Поэтому структура двухнедельного окна определяется имеющимися данными: капитализацией компании, частотой выплат и доходностью, которую подразумевает каждая объявленная выплата при текущей цене. Список всех компаний с регулярными выплатами, у которых в течение четырнадцати дней наступает экс-дивидендная дата, сгруппированный по размеру капитализации:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

В этот период входят 6 мега-капитализаций (от $100 млрд и выше) и 37 компаний с крупной капитализацией (от $10 млрд до $100 млрд), а также 30 компаний со средней капитализацией и 66 компаний с малой капитализацией. Медианная доходность составляет 2.07% в сегменте мега-капитализации, 2.46% среди компаний с крупной капитализацией, 3% среди компаний со средней капитализацией и 3.08% среди компаний с малой капитализацией. Размер и доходность являются независимыми параметрами: календарь, отсортированный по доходности, выдает иной список компаний, чем календарь, отсортированный по размеру капитализации. Именно поэтому фильтр, построенный только на доходности, постепенно переходит от крупных компаний к мелким. Частота выплат распределяется так же, как в таблице выше. На рынке преобладают квартальные выплаты: 6 мега-капитализаций платят раз в квартал, а 0 — ежемесячно. Компании с ежемесячными выплатами сосредоточены в нижней части таблицы: 16 компаний с малой капитализацией в данном окне платят каждый месяц.

Что необходимо сделать для получения выплат

В большинстве случаев — ничего. Не нужно заполнять формы, звонить брокеру или проходить регистрацию. Достаточно владеть акциями на момент закрытия торгового дня перед экс-датой. Денежные средства поступят на ваш счет в дату выплаты, обычно через несколько недель. Покупка в этот последний день также подходит — в США сделки рассчитываются на следующий рабочий день (T+1), и экс-дата назначается с учетом этого графика. Единственный необязательный шаг — это DRIP (план реинвестирования дивидендов). Эта настройка брокера конвертирует наличные в дробные акции той же компании.

Налогообложение зависит от экс-даты. В налогооблагаемом счете в США дивиденды считаются квалифицированными (облагаются по более низкой ставке налога на долгосрочный прирост капитала) только в том случае, если вы владеете акциями более шестидесяти дней в течение 121-дневного окна, которое начинается за шестьдесят дней до экс-дивидендной даты. Если вы купите акции за день до экс-даты, получите выплату и продадите их через неделю, это условие не будет выполнено: выплата будет облагаться как обычный доход. Распределения REIT и многих фондов в любом случае считаются обычным доходом, а тип счета также влияет на ситуацию (счета типа IRA позволяют избежать этого). Это не налоговая консультация, но краткосрочная стратегия «захвата» дивиденда после уплаты налогов приносит меньше прибыли, чем кажется.

Поведение цены в утро экс-даты

Общепринято считать, что акции открываются в экс-дату «с учетом корректировки на дивиденд». Биржа действительно снижает справочную цену перед открытием, но цена открытия включает в себя эту корректировку плюс все остальные события, произошедшие за ночь. Данные по трем компаниям, выплачивающим дивиденды, на их последних экс-датах:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Рассмотрим последнюю экс-дату Coca-Cola, Jun 15: выплата в размере $0.53, что составляет 0.64% от цены закрытия $82.6 накануне вечером. Цена открытия составила $81.08 — разрыв составил -1.84%. Выплата Verizon составила 1.68% от цены закрытия $42.22; цена открытия составила -1.46%. Выплата Exxon составила 0.67%; цена открытия составила 0.64%. Три компании, три разных по размеру разрыва, ни один из которых не совпадает точно с размером выплаты. Снижение справочной цены является бухгалтерской корректировкой; цена открытия — это рыночная цена, которая меняется в течение ночи по причинам, не связанным с дивидендами. Размер выплаты известен заранее, цена в утро экс-даты — нет.

Работает ли стратегия получения дивидендов (dividend capture)?

Стратегия «dividend capture» заключается в покупке акций непосредственно перед экс-датой, получении выплаты и продаже активов после восстановления цены. Это утверждение можно проверить. Тест: 83 экс-дивидендных событий по пятидесяти компаниям с мега-капитализацией за последние шесть месяцев. Для каждой акции отслеживались цена закрытия перед экс-датой, цена открытия в экс-день, цена закрытия в экс-день, а также значения через одну, пять и десять торговых сессий.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

Средний размер выплаты составил 0.64% от цены акции перед экс-датой. На открытии в экс-день среднее значение акции изменилось на -0.51% относительно цены закрытия перед экс-датой (медиана -0.45%). Только в 25.3% случаев цена открытия была на уровне или выше предыдущего закрытия: снижение цены происходит мгновенно. Далее следует информация, которую обычно упускают в рекламных предложениях. К моменту закрытия в экс-день среднее отклонение составило -0.67% от начальной цены; через одну сессию — -1.05%; через пять сессий — -1.17%; через десять сессий — -0.24%; при этом в 44.6% случаев цена вернулась к исходному уровню или превысила его.

Ожидание восстановления цены требует удержания позиции в течение десяти сессий обычной волатильности — колебаний, которые по масштабу значительно превышают выплату в 0.64% в обе стороны. При этом краткосрочное владение акциями лишает инвестора права на льготный налоговый режим для квалифицированных дивидендов. Дивиденд — это перенос стоимости из цены акции на ваш счет, а не бесплатные деньги; дальнейшая динамика цены определяется рынком.

Фонды и ETF: почему их нет в календаре на будущие периоды

Инвесторы, ориентированные на доход, часто выбирают фонды, а не отдельные акции. В приведенном выше календаре мало таких инструментов по структурной причине: большинство биржевых фондов (ETF) не объявляют дату экс-дивиденда (ex-date) заранее, как это делает совет директоров компании. Данные о выплатах появляются в ленте новостей непосредственно в день экс-дивиденда или незадолго до него. Однако у них есть четкий ритм, позволяющий планировать операции. Ниже приведены тринадцать популярных доходных фондов с датой последнего экс-дивиденда, типичным интервалом между выплатами и расчетной датой следующей выплаты:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

Ближайший к текущей дате фонд — JEPI. Последний экс-дивиденд был Jul 1 в размере $0.3872 на акцию при 30-дневном цикле, что означает следующую выплату ориентировочно Jul 31. Самый отдаленный фонд, HDV, имеет 91-дневный цикл, указывающий на Oct 14. Столбец payments_per_year разделяет фонды по группам: фонды с двенадцатью выплатами в год имеют экс-дивиденд примерно каждые четыре недели; фонды с четырьмя выплатами в год — раз в квартал, в месяцах, завершающих квартал. Рассматривайте расчетную дату как оценочную — окончательной является только информация от эмитента.

Этот месяц загружен или свободен?

Даты выплаты дивидендов распределены по году неравномерно. Ниже приведены средние показатели за три года по календарным месяцам:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Основная нагрузка приходится на месяцы завершения кварталов: в марте в среднем 5605 дат выплаты, в июне — 5792, в сентябре — 4973 и в декабре — 6380. В каждом из этих месяцев более двух тысяч квартальных эмитентов (только в июне — 2640). Первый месяц каждого квартала менее загружен: в январе в среднем 2043 дат, в июле — 2683, что составляет половину нагрузки месяца завершения квартала или меньше. Минимальный уровень нагрузки в спокойные месяцы обеспечивают ежемесячные эмитенты: на них приходится 1470 от среднего показателя июля, независимо от квартального календаря. Небольшое количество дат на этой неделе обусловлено календарем, а не состоянием рынка.

Почему календари различаются и как пользоваться этим

Если сравнить эту страницу с календарем брокера, вы заметите небольшие различия. Каждый календарь строится на основе корпоративных объявлений. Источники различаются по скорости обработки данных, отображению измененных дат, а также по охвату активов: включают ли они фонды, трасты и иностранные листинги наряду с операционными компаниями (в приведенных выше расчетах дней учтены все типы активов; ограничение по рыночной капитализации применяется только в ранжированных таблицах). Если данные двух календарей расходятся, приоритет имеет официальный пресс-релиз компании. Данные о глубине выборки, рассчитываемые в реальном времени:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

На данный момент зафиксировано 3307 будущих дат экс-дивиденда, из них 220 — в течение одной недели, а объявления охватывают период до Nov 12, 2027. Для тринадцати указанных выше фондов количество объявленных дат экс-дивиденда составляет 0 — этот структурный разрыв означает, что прогнозировать следующую дату экс-дивиденда фонда следует по периодичности выплат, а не по объявлениям. Советы директоров объявляют заседания по одному, поэтому календарь на дальний период заполняется по мере поступления объявлений: считайте ближайшие даты достоверными, а дальние — предварительными.

FAQ по календарю экс-дивидендных дат

Как узнать предстоящие экс-дивидендные даты?

Компании объявляют о выплате дивидендов, указывая экс-дивидендную дату, дату фиксации реестра и дату выплаты. Эти данные поступают в каналы рыночных данных. Данная страница формирует календарь напрямую на основе этих записей — в базе содержится 3307 будущих дат; календарь обновляется еженедельно.

Получу ли я дивиденды, если куплю акции в экс-дивидендную дату?

Нет. Экс-дивидендная дата — это первый день торгов акциями без права на получение выплаты. Чтобы получить дивиденды, необходимо владеть акциями на момент закрытия торгового дня, предшествующего экс-дате. Если вы купите акции в экс-дивидендную дату, выплату получит продавец.

Нужно ли предпринимать какие-либо действия для получения дивидендов?

Нет. Если вы удерживаете акции до закрытия дня, предшествующего экс-дате, денежные средства будут автоматически зачислены на ваш брокерский счет в дату выплаты. Не требуется заполнять формы, подавать заявки или звонить брокеру. Единственный необязательный шаг — это DRIP (программа реинвестирования дивидендов), когда брокер направляет выплату на покупку дополнительных акций.

Эффективна ли стратегия покупки акций непосредственно перед экс-дивидендной датой для получения выплаты?

Данные свидетельствуют против этой стратегии. За последние шесть месяцев в 83 случаях экс-дивидендных выплат по компаниям с мега-капитализацией средняя цена открытия акции отклонялась на -0.51% от цены закрытия перед экс-датой. При этом средний размер выплаты составлял 0.64% от цены акции. Спустя десять торговых сессий только 44.6% акций вернулись к исходному уровню или выше него. Кроме того, краткосрочное владение акциями не соответствует требованиям к периоду владения для получения квалифицированных дивидендов.

Зависят ли налоги на дивиденды от даты покупки?

Да, если используется налогооблагаемый счет в США. Дивиденд считается квалифицированным (облагается по ставкам на долгосрочный прирост капитала) только в том случае, если вы владеете акциями более шестидесяти дней в течение 121-дневного окна, которое начинается за шестьдесят дней до экс-дивидендной даты. Сделка «покупка непосредственно перед датой, продажа сразу после» не попадает в это окно, и выплата облагается как обычный доход. Распределения REIT и многих фондов в любом случае облагаются как обычный доход. Это техническая информация, а не налоговая консультация.

Профили дивидендов по тикерам

Каждый крупный эмитент в этом календаре имеет индивидуальный профиль дивидендов. Он включает текущую доходность по цене последнего закрытия, полную историю выплат, период непрерывного роста, а также динамику торгов в дни отсечки дивидендов:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Все таблицы выше представляют собой сохраненные версионные запросы по объявленным дивидендам и минутным барам. Вы можете развернуть SQL-код под любой панелью или самостоятельно настроить календарь в терминале Strasmore.