Предстоящие даты экс-дивидендов на эту неделю

Предстоящие даты ex-dividend

Предстоящие даты ex-dividend определяют, кто получит выплату: владейте акцией до наступления даты ex-dividend, и следующий платеж будет вашим; купите в этот день или позже, и денежные средства останутся у продавца. Эта страница представляет собой актуальный календарь предстоящих дат, список компаний, выходящих на ex-dividend каждый день на этой неделе, а также крупнейшие компании, выходящие на ex-dividend в течение следующих двух недель. Данные рассчитываются на основе объявленных реестров дивидендов и обновляются еженедельно. Мы также отслеживаем фактическую динамику цены акций утром в день ex-dividend и оцениваем, насколько стратегия «захвата дивидендов» (dividend capture) оправдывает себя на практике при сопоставлении с рыночными данными.

Даты экс-дивидендов на этой неделе

Все объявленные денежные дивиденды, по которым наступает экс-дивидендная дата в течение следующих семи дней, с разбивкой по дням и частоте выплат эмитентов:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

Ближайший календарь включает 5 экс-дивидендных дат, начиная с Sep 8, когда выплаты ожидаются по 101 инструментам, включая 10 ежемесячных плательщиков и 46 квартальных. Эта разбивка важна при анализе календаря: ежемесячные эмитенты (фонды денежного рынка, ипотечные трасты, некоторые REIT) появляются каждые четыре недели и концентрируются в середине месяца; квартальные эмитенты, к которым относится большинство операционных компаний, встречаются раз в сезон. Чтобы получить любую из этих выплат, позиция должна находиться в собственности на момент закрытия торгового дня перед указанной датой. Механика расчетов описана в нашем руководстве по экс-дивидендной дате, а статья дата регистрации против экс-дивидендной даты объясняет, почему для покупателей важна именно экс-дата.

Крупные компании, выходящие на ex-dividend в ближайшие две недели

Крупнейшие компании (с рыночной капитализацией от десяти миллиардов долларов и выше), по которым дата ex-dividend наступает в течение четырнадцати дней, а также размер выплаты, дата платежа и годовая доходность, подразумеваемая текущей ценой:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

Самым крупным эмитентом в списке является NVDA, выходящий на ex-dividend Sep 10 с выплатой в размере 0.25 на акцию, которая поступит Oct 1, что при текущей цене подразумевает годовую доходность 0.44%. Внимательно изучайте столбец доходности: он отражает объявленную выплату в годовом исчислении с учетом периодичности, это лишь расчет на основе текущих данных, а не гарантия. Высокий размер выплаты на акцию и высокая доходность — это разные вещи, как показано в что такое дивидендная доходность. Один тикер исключен из ранжированных таблиц (фильтр виден в SQL-запросе панели): этот тикер был повторно использован другим эмитентом, поэтому записи по нему охватывают две разные компании, и мы удаляем его, чтобы не публиковать строку, которую невозможно однозначно атрибутировать.

Какие компании выплачивают дивиденды сейчас

В ленте дивидендных выплат нет отраслевой классификации, поэтому структуру двухнедельного периода приходится определять на основе имеющихся данных: размера компании, периодичности выплат и доходности, которую подразумевает каждый объявленный платеж при текущей цене. Ниже представлены все компании, осуществляющие регулярные выплаты и выходящие на дату ex-dividend в течение ближайших четырнадцати дней, сгруппированные по капитализации:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

В этот период входят 16 мега-капитализированных компаний (от ста миллиардов долларов и выше) и 79 компаний с крупной капитализацией (от десяти до ста миллиардов долларов), а также 85 компаний средней капитализации и 85 более мелких эмитентов. Медианная индикативная доходность составляет 1.94% в сегменте мега-капитализации, 2.1% среди крупных компаний, 2.58% для компаний средней капитализации и 3.41% среди компаний малой капитализации. Размер компании и доходность — это разные параметры: календарь, отсортированный по доходности, показывает другой набор имен, нежели календарь, отсортированный по размеру компании. Именно поэтому скрининг, построенный исключительно на доходности, незаметно смещает фокус в сторону компаний с меньшей капитализацией. Периодичность выплат распределяется так же, как и в таблице по дням выше. Квартальные выплаты доминируют на рынке: 16 мега-капитализированных компаний платят ежеквартально, а 0 — ежемесячно. При этом компании с ежемесячными выплатами чаще встречаются среди эмитентов с меньшей капитализацией: 8 компаний малой капитализации в этом периоде платят дивиденды каждый месяц. Выплата дивидендов двенадцать раз в год — это структурный выбор, а не следствие размера компании. В статье акции с ежемесячными дивидендами рассматривается, какие структуры придерживаются такой политики и как их доходность соотносится со стандартными квартальными выплатами.

Что на самом деле нужно сделать для получения выплаты

Почти всегда — ничего. Не требуется заполнять формы, звонить брокеру или проходить регистрацию: достаточно владеть акциями на момент закрытия торгового дня перед ex-date, и денежные средства поступят на ваш счет в дату выплаты, обычно через несколько недель. Покупка в этот последний день также дает право на выплату, поскольку в США расчеты по сделкам проходят на следующий рабочий день (T+1), и ex-date устанавливается с учетом этого графика. Единственный дополнительный шаг — это DRIP (план реинвестирования дивидендов), настройка у брокера, которая автоматически конвертирует денежные выплаты в дробные акции того же эмитента.

Налогообложение — это аспект, в котором ex-date имеет решающее значение. Налогооблагаемый счет в США позволяет облагать дивиденды по пониженной ставке долгосрочного прироста капитала (qualified dividend) только в том случае, если вы удерживаете акции более шестидесяти дней в течение стодвадцатиоднодневного периода, начинающегося за шестьдесят дней до ex-dividend date. Если купить акции за день до ex-date, получить выплату и продать их через неделю, это условие не будет выполнено: выплата будет облагаться налогом как обычный доход. Распределения REIT и многих фондов являются обычным доходом в любом случае, а тип счета меняет ситуацию (счет IRA позволяет избежать этих сложностей). Это не налоговая консультация, но краткосрочная стратегия «захвата» дивидендов после уплаты налогов оказывается менее выгодной, чем кажется на первый взгляд.

Что происходит с ценой на открытии в дату ex-dividend

Стандартное утверждение гласит, что в дату ex-dividend акция открывается с «корректировкой на величину дивиденда». Биржа действительно снижает справочную цену перед открытием, но первая сделка (print) отражает эту корректировку плюс все изменения, произошедшие за ночь. Рассмотрим три компании, выплачивающие дивиденды, на их последних датах ex-dividend:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Возьмем последнюю дату ex-dividend для Coca-Cola, Jun 15: выплата составила $0.53, что эквивалентно 0.64% от цены закрытия $82.6 накануне вечером, при этом первая сделка на открытии прошла по $81.08, с гэпом в -1.84%. Выплата Verizon составила 1.68% от цены закрытия $42.22; акция открылась с изменением на -1.46%. У Exxon выплата составила 0.64%; акция открылась на уровне 0.01%. Три компании, три разных размера гэпа, и ни один из них не совпадает с суммой выплаты. Снижение цены — это бухгалтерская корректировка справочной цены; открытие — это рыночная цена, а цены меняются за ночь по причинам, не связанным с дивидендами. Размер выплаты известен заранее, а цена на открытии в дату ex-dividend — нет.

Работает ли стратегия dividend-capture?

«Dividend capture» — это идея покупки акций непосредственно перед датой ex-dividend, получения выплаты и продажи после восстановления цены. Это утверждение можно проверить. Тест: 79 событий ex-dividend по пятидесяти компаниям с мега-капитализацией за последние шесть месяцев. Каждое событие отслеживалось от закрытия торгов перед датой ex-dividend до открытия торгов в этот день, закрытия в день ex-dividend, а также через одну, пять и десять сессий после.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

Средний размер выплаты составил 0.67% от цены акции до даты ex-dividend. На открытии торгов в день ex-dividend средняя акция изменилась на -0.51% относительно цены закрытия предыдущего дня (медиана -0.58%), и только 25.3% акций открылись на уровне или выше предыдущего закрытия: уценка реальна и происходит мгновенно. Далее следует часть, которую обычно опускают в презентациях стратегии. К закрытию дня ex-dividend среднее изменение цены составило -0.63% от начальной стоимости; через одну сессию — -0.79%; через пять — -0.39%; через десять — 0.98%, при этом 50.6% акций вернулись к уровню первоначальной цены или превысили его.

Ожидание «возврата» цены означает удержание позиции в течение десяти сессий обычной рыночной волатильности. Эти колебания в обе стороны значительно превышают размер выплаты в 0.67%, а короткий срок владения лишает инвестора права на льготное налогообложение дивидендов. Дивиденд — это перенос стоимости из цены акции на ваш счет, а не бесплатные деньги на рынке, и дальнейшая динамика цены определяется рыночными факторами.

Фонды и ETF: почему они отсутствуют в прогнозном календаре

Инвесторы, ориентированные на доход, часто предпочитают фонды отдельным акциям, однако приведенный выше прогнозный календарь содержит мало информации о них по структурным причинам: большинство биржевых фондов (ETF) не объявляют дату ex-dividend задолго до события, как это делают советы директоров компаний. Информация об их распределениях попадает в торговые системы непосредственно перед датой отсечки или незадолго до неё. Тем не менее, они придерживаются четкого ритма, что позволяет планировать инвестиции. Ниже представлены тринадцать популярных фондов с указанием даты последней отсечки, типичного интервала между ними и расчетной даты следующего события:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

Ближайшим в списке является DGRO, последняя отсечка которого прошла Jun 15 с выплатой $0.3306 на акцию при 91-дневном цикле, что указывает на следующую дату около Sep 14. Наиболее отдаленный по времени, HDV, имеет 90-дневный цикл, указывающий на Nov 17. Столбец payments_per_year разделяет фонды по частоте выплат: инструменты с двенадцатью выплатами в год проходят отсечку примерно каждые четыре недели, а фонды с четырьмя выплатами — раз в квартал, в месяцы его завершения. Рассматривайте предполагаемую дату как оценочную; окончательным является только официальное уведомление от эмитента.

Этот месяц загружен или нет?

Даты ex-dividend распределены по году неравномерно. Вот средние показатели за три года в разрезе календарных месяцев:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Основная нагрузка приходится на последние месяцы кварталов: в марте в среднем 5605 экс-дат, в июне 5792, в сентябре 4973 и в декабре 6380; на каждый из этих месяцев приходится более двух тысяч квартальных выплат (2640 только в июне). Первые месяцы кварталов менее активны: в январе в среднем 2043, а в июле 3194, что составляет половину или менее от объема последнего месяца квартала. Поддержку спокойным месяцам обеспечивают фонды с ежемесячными выплатами: 1661 от среднего показателя июля приходится именно на них, так как они не зависят от квартального календаря. Короткий список на этой неделе — это особенность календаря, а не оценка состояния рынка.

Почему календари различаются и как пользоваться этим инструментом

Сравните эту страницу с календарем брокера, и вы обнаружите небольшие расхождения. Каждый календарь формируется на основе корпоративных уведомлений, однако источники различаются по скорости обработки объявлений, учету измененных дат, а также по тому, включают ли они в выборку фонды, трасты и иностранные листинги наряду с операционными компаниями (приведенные выше расчеты дней включают всех; в ранжированных таблицах применяется только фильтр по рыночной капитализации). Если данные в двух календарях не совпадают, решающим аргументом является пресс-релиз компании с официальным объявлением. Глубина данных, рассчитываемая в режиме реального времени:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

4023 будущих дат ex-dividend уже зафиксированы в системе, 475 из них приходятся на ближайшую неделю, а объявления охватывают период до Nov 12, 2027. Для тринадцати фондов, представленных выше, количество предварительно объявленных дат ex-date составляет 0. Этот структурный разрыв означает, что для прогнозирования следующей даты ex-date фонда следует ориентироваться на периодичность выплат, а не на текущие объявления. Советы директоров объявляют даты по одной, поэтому календарь на отдаленную перспективу заполняется по мере поступления новостей: считайте ближайшие даты достоверными, а отдаленные — предварительными.

Часто задаваемые вопросы о календаре ex-dividend

Как узнать предстоящие даты ex-dividend?

Компании объявляют о каждом дивиденде, указывая дату ex-dividend, дату фиксации реестра и дату выплаты; эта информация поступает в ленты рыночных данных. Данная страница формирует календарь непосредственно на основе этих записей, 4023 будущих дат в базе данных, и обновляется еженедельно.

Получу ли я дивиденды, если куплю акцию в день ex-dividend?

Нет. Дата ex-dividend — это первый день, когда акция торгуется без права на выплату. Чтобы получить дивиденды, вы должны владеть акцией на момент закрытия торгового дня, предшествующего дате ex-dividend; если вы купите бумагу в день ex-dividend, выплата останется у продавца.

Нужно ли мне что-то делать для получения дивидендов?

Нет. Если вы держите акции на момент закрытия торгов перед датой ex-dividend, денежные средства автоматически поступят на ваш брокерский счет в дату выплаты. Никаких заявлений, требований или звонков не требуется. Единственное дополнительное действие — это DRIP, настройка у брокера, которая автоматически реинвестирует выплаты в покупку новых акций.

Работает ли стратегия покупки акций непосредственно перед датой ex-dividend ради получения выплаты?

Данные свидетельствуют об обратном. По 79 событиям ex-dividend для акций с мега-капитализацией за последние шесть месяцев средняя цена открытия акции изменилась на -0.51% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, при этом средний размер выплаты составил 0.67% от цены, а спустя десять сессий только 50.6% акций вернулись к исходному уровню или превысили его. Краткосрочное удержание также не соответствует критериям владения для квалифицированных дивидендов.

Зависят ли налоги на дивиденды от времени покупки?

Да, для налогооблагаемых счетов в США. Дивиденд считается квалифицированным и облагается налогом по ставкам долгосрочного прироста капитала только в том случае, если вы владеете акциями более шестидесяти дней в течение стодвадцатиоднодневного периода, начинающегося за шестьдесят дней до даты ex-dividend. Сделка «купил перед отсечкой — продал сразу после» не попадает в этот временной интервал, и выплата облагается налогом как обычный доход. Распределения REIT и многих фондов являются обычным доходом в любом случае. Это техническая информация, а не налоговая консультация.

Дивидендные профили по тикерам

Каждая компания с крупной капитализацией из этого календаря обладает собственным выверенным дивидендным профилем. Он включает текущую доходность, рассчитанную на основе последней цены закрытия, полную историю выплат согласно биржевым данным, продолжительность периода роста дивидендов, а также статистику торгов в утренние часы после даты ex-dividend.

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Каждая таблица выше представляет собой сохраненный версионированный запрос к базе данных объявленных дивидендов и реальным минутным барам. Вы можете развернуть SQL-код под любой панелью или самостоятельно настроить фильтры календаря в терминале Strasmore.