Calendário de datas ex-dividendo desta semana

As próximas datas ex-dividendo

14 As datas ex-dividendo futuras determinam quem recebe o pagamento: detenha a ação antes da sua data ex-dividendo e o próximo pagamento será seu; compre na data ou depois dela e o vendedor retém o numerário. Esta página é um calendário em tempo real das datas futuras, os nomes que entram em ex-dividendo a cada dia desta semana e as maiores empresas que entram em ex-dividendo nas próximas duas semanas, calculado a partir dos registros de dividendos declarados e atualizado semanalmente.

O sistema também mede o comportamento real do preço da ação na manhã da data ex-dividendo e se a operação de "captura de dividendos" sobrevive ao confronto com os dados. Ver calendário de ex-dividendos

Datas ex-dividendo desta semana

Todos os dividendos em dinheiro declarados que entram em ex-dividendo nos próximos sete dias, por dia, divididos pela frequência de pagamento do emissor:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

O calendário de curto prazo apresenta 5 datas ex-dividendo, começando em Oct 19 com 31 nomes, sendo 8 pagadores mensais e 14 trimestrais. Essa divisão é relevante ao analisar um calendário: os nomes mensais (fundos de renda, fundos imobiliários de crédito e alguns REITs) reaparecem a cada quatro semanas e concentram-se em meados do mês; os nomes trimestrais, que compõem a maioria das empresas operacionais, surgem uma vez por trimestre. Para receber qualquer um desses pagamentos, a posição deve ser detida no fechamento do dia de negociação anterior à data listada. O mecanismo de prazos está em nosso guia de data ex-dividendo, e data de registro versus data ex-dividendo explica por que a data ex é a que importa para os compradores.

Grandes nomes com data ex-dividendo nas próximas duas semanas

As maiores empresas (capitalização de mercado de dez bilhões de dólares ou mais) que entrarão em data ex-dividendo nos próximos quatorze dias, o pagamento, a data de pagamento e o rendimento anual que esse pagamento implica ao preço atual:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

O maior nome da lista é COST, que entra em data ex-dividendo em Oct 30 com um pagamento de 1.47 por ação a ser realizado em Nov 13, o que indica um rendimento anual de 0.6% ao seu preço recente. Analise a coluna de rendimento com atenção: ela anualiza o pagamento declarado com base na sua frequência, sendo um cálculo instantâneo e não uma promessa. Um valor elevado por ação e um rendimento elevado são coisas distintas, como mostra o que é dividend yield. Um ticker foi filtrado das tabelas classificadas (o filtro está visível no SQL do painel): o ticker foi reutilizado por um segundo emissor, portanto os registros sob ele abrangem duas empresas, e optamos por excluí-lo em vez de exibir uma linha que não podemos atribuir.

Quais tipos de empresas estão pagando dividendos agora

O feed de dividendos não traz etiquetas por setor, portanto, o perfil de uma janela de duas semanas deve ser extraído dos dados disponíveis: tamanho da empresa, periodicidade de pagamento e o yield que cada pagamento declarado implica no preço atual. Abaixo, cada pagador recorrente com registro de capitalização de mercado que entra em data ex-dividendo nos próximos quatorze dias, agrupado por faixa de tamanho:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

A janela contém 9 mega caps (acima de cem bilhões de dólares) e 31 large caps (entre dez e cem bilhões de dólares), além de 26 mid caps e 31 nomes menores. O yield indicado mediano é de 2.18% na faixa das mega caps, 2.19% nas large caps, 3.09% nas mid caps e 5.98% entre as small caps. Tamanho e yield são eixos distintos: um calendário ordenado por yield apresenta um conjunto de nomes diferente de um ordenado por tamanho de empresa, razão pela qual um filtro baseado apenas em yield acaba, silenciosamente, conduzindo o investidor para empresas de menor capitalização. A periodicidade segue a mesma lógica da tabela diária acima. O hábito trimestral domina o topo do mercado, com 9 das mega caps pagando trimestralmente e 0 pagando mensalmente, enquanto o grupo de pagamentos mensais concentra-se em empresas de menor capitalização: 12 dos nomes de small caps nesta janela pagam todos os meses. Pagar doze vezes ao ano é uma escolha estrutural e não um efeito do tamanho da empresa, e ações com dividendos mensais aborda quais estruturas adotam essa prática e como seus yields se comparam, de fato, ao padrão trimestral.

O que você realmente precisa fazer para receber

Nada, na quase totalidade dos casos. Não há formulários, telefonemas para a corretora ou registros: basta manter as ações em carteira no fechamento do dia útil anterior à data ex-dividendo e o dinheiro será creditado em sua conta na data de pagamento, geralmente algumas semanas depois. Comprar no último dia ainda é válido, visto que as operações nos Estados Unidos liquidam no dia útil seguinte (T+1) e a data ex-dividendo é definida com base nisso. O único passo opcional é o DRIP (plano de reinvestimento de dividendos), uma configuração da corretora que converte o dinheiro em frações de ações do mesmo ativo.

O tratamento tributário é onde a data ex-dividendo impacta o investidor. Em uma conta tributável nos Estados Unidos, um dividendo é considerado qualified, sendo tributado pelas alíquotas mais baixas de ganhos de capital de longo prazo, apenas se você mantiver as ações por mais de sessenta dias dentro da janela de cento e vinte e um dias que começa sessenta dias antes da data ex-dividendo. Comprar no dia anterior à data ex-dividendo, receber o pagamento e vender uma semana depois faz com que esse teste falhe: o pagamento é tributado como renda ordinária. Distribuições de REITs e de muitos fundos são consideradas renda ordinária independentemente disso, e o tipo de conta altera o cenário (um IRA evita essa questão). Isto não é uma recomendação fiscal, mas uma estratégia de "captura" de curto prazo vale menos após os impostos do que parece.

O que o preço realmente faz na manhã da data ex-dividendo

A regra padrão é que uma ação abre na sua data ex-dividendo "ajustada para baixo pelo valor do dividendo". A bolsa efetivamente marca o preço de referência para baixo antes da abertura, mas o primeiro print reflete esse ajuste somado a tudo o que ocorreu durante a noite. Veja três pagadores conhecidos em suas datas ex-dividendo mais recentes:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Considere a data ex-dividendo mais recente da Coca-Cola, Sep 15: um pagamento de $0.53, equivalente a 0.59% do fechamento de $89.36 na noite anterior, frente a um primeiro print na manhã da data ex de $88.53, um gap de -0.93%. O pagamento da Verizon representou 1.53% do seu fechamento anterior de $46.36; a ação abriu em -7.6%. O da Exxon representou 0.64%; a ação abriu em 0.01%. Três pagadores, três gaps de tamanhos diferentes, nenhum deles exatamente igual ao valor do pagamento. O ajuste para baixo é uma marcação contábil no preço de referência; o open é um preço, e preços oscilam durante a noite por motivos alheios ao dividendo. O pagamento é conhecido com antecedência; o preço da manhã da data ex, não.

A estratégia de dividend capture funciona?

"Dividend capture" é a ideia de comprar logo antes da data ex-dividendo, receber o pagamento e vender assim que o preço recuperar. Isso contém uma premissa testável. O teste: 80 eventos ex-dividendo em cinquenta pagadores de mega-capitalização nos últimos seis meses, cada um acompanhado desde o fechamento anterior à data ex-dividendo até a abertura da manhã ex, o fechamento do dia ex e uma, cinco e dez sessões depois.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

O pagamento médio aqui valeu 0.65% do preço da ação pré-ex. Na abertura da manhã ex, a ação média moveu-se -0.56% em relação ao seu fechamento pré-ex (mediana -0.6%), e apenas 22.5% dos eventos abriram no ou acima do fechamento anterior: a marcação para baixo é real e imediata. O que se segue é a parte que o discurso de vendas omite. No fechamento do dia ex, o evento médio estava -0.53% do preço inicial; uma sessão depois, -0.59%; cinco depois, -0.41%; dez depois, 0.12%, com 46.2% de volta ao ou acima do nível onde começaram.

Esperar que o preço "retorne" significa manter a posição durante dez sessões de volatilidade comum, movimentos que superam um pagamento de 0.65% em ambas as direções, enquanto a detenção de curto prazo invalida o tratamento fiscal de dividendos qualificados. O dividendo é uma transferência do preço da ação para a sua conta, não dinheiro livre no tape, e a trajetória do preço posteriormente pertence ao mercado.

Fundos e ETFs: por que estão ausentes do calendário futuro

Investidores focados em renda frequentemente detêm fundos em vez de ações individuais, e o calendário futuro acima apresenta poucas informações sobre eles por uma razão estrutural: a maioria dos ETFs não declara uma data ex-dividendo com muita antecedência, ao contrário do que faz o conselho de administração de uma empresa. As suas distribuições entram no registro de negociações na data ex-dividendo ou pouco antes. O que eles possuem é uma cadência metronômica, suficiente para o planejamento. Abaixo, treze fundos de renda amplamente detidos, com a sua última data ex-dividendo, o intervalo típico entre essas datas e a data que essa cadência sugere para o próximo evento:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

O mais próximo do grupo é o QYLD, com última data ex-dividendo em Sep 21, no valor de $0.1767 por cota, seguindo um ritmo de 28 dias, o que projeta a sua próxima data ex-dividendo para perto de Oct 19. O mais distante, VIG, opera com uma cadência de 92 dias, apontando para Dec 29. A coluna payments_per_year divide as famílias: os nomes com doze distribuições ao ano ficam ex-dividendo a cada quatro semanas, aproximadamente; os fundos com quatro distribuições ao ano operam trimestralmente, nos meses de encerramento de trimestre. Considere a data implícita como uma estimativa; apenas o aviso do administrador é definitivo.

Este é um mês de volume elevado ou reduzido?

As datas ex-dividendo não são distribuídas uniformemente ao longo do ano; eis a média de três anos de registros, por mês do calendário:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Os meses de fechamento de trimestre concentram o volume: março apresenta uma média de 5605 datas ex-dividendo, junho 5792, setembro 5587 e dezembro 6380, cada um contendo mais de dois mil pagadores trimestrais (2640 apenas em junho). O primeiro mês de cada trimestre apresenta um volume reduzido; janeiro registra uma média de 2043 e julho 3194, o que representa metade ou menos do volume de um mês de fechamento de trimestre. O piso para os meses de menor atividade é composto pelos pagadores mensais: 1661 da média de julho são pagadores mensais, que ignoram completamente o calendário trimestral. Uma lista curta esta semana é uma característica do calendário, e não um veredito sobre o mercado.

Por que os calendários divergem e como ler este

Ao comparar esta página com o calendário de uma corretora, você encontrará pequenas diferenças. Cada calendário é construído a partir de declarações das empresas, e as fontes divergem na velocidade de processamento dos anúncios, na inclusão de datas retificadas e na contagem de fundos, trusts e listagens estrangeiras, além das empresas operacionais (a contagem de dias acima inclui todos; apenas as tabelas ranqueadas aplicam um piso de valor de mercado). Quando dois calendários divergem, o comunicado oficial da empresa é o critério de desempate. O recebimento de dados, processado em tempo real:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

2338 datas ex-dividendo futuras estão registradas no momento, sendo 217 delas dentro de uma semana, com declarações estendendo-se até Nov 12, 2027. Entre os treze fundos acima, as datas ex-dividendo declaradas somam 0, a lacuna estrutural que torna a cadência, e não as declarações, a forma de antecipar a próxima data ex-dividendo de um fundo. Os conselhos declaram uma reunião por vez, portanto o calendário de longo prazo é preenchido conforme os anúncios são publicados: considere as datas próximas como confiáveis e as distantes como provisórias.

Perguntas frequentes sobre o calendário ex-dividend

Como encontro as próximas datas ex-dividend?

As empresas declaram cada dividendo com as suas datas ex-dividend, de registro e de pagamento, e essas declarações alimentam os fluxos de dados de mercado. Esta página calcula o calendário diretamente a partir desses registros, 2338 datas futuras em arquivo, e é atualizada semanalmente.

Se eu comprar uma ação na sua data ex-dividend, recebo o dividendo?

Não. A data ex-dividend é o primeiro dia em que a ação é negociada sem o direito ao pagamento. Para recebê-lo, deve deter a ação no fechamento do dia útil anterior à data ex; se comprar na data ex, o vendedor retém o pagamento.

Preciso fazer algo para receber um dividendo?

Não. Mantenha as ações até o fechamento anterior à data ex e o dinheiro será creditado automaticamente na sua conta da corretora na data de pagamento, sem necessidade de formulários, solicitações ou contatos. O único passo opcional é o DRIP, uma configuração da corretora que reinveste o pagamento na compra de mais ações.

Comprar uma ação logo antes da data ex-dividend para capturar o pagamento funciona?

Os dados indicam que não. Em 80 eventos ex-dividend de empresas de grande capitalização nos últimos seis meses, a abertura média da ação moveu-se -0.56% em relação ao fechamento anterior à data ex, contra um pagamento médio equivalente a 0.65% do preço, e dez sessões depois apenas 46.2% estavam de volta ou acima do patamar inicial. A detenção de curto prazo também não cumpre o teste de período de detenção para dividendos qualificados.

Os dividendos são tributados de forma diferente dependendo de quando compro?

Sim, em uma conta tributável nos EUA. Um dividendo é considerado qualificado, sendo tributado às taxas de ganhos de capital de longo prazo, apenas se mantiver as ações por mais de sessenta dias dentro da janela de cento e vinte e um dias que começa sessenta dias antes da data ex-dividend. Uma operação de compra logo antes e venda logo depois perde essa janela e o pagamento é tributado como rendimento ordinário. As distribuições de REITs e de muitos fundos são rendimento ordinário independentemente do prazo. Uma explicação técnica, não um aconselhamento fiscal.

Perfis de dividendos por ticker

Cada pagador de dividendos de grande capitalização neste calendário possui seu próprio perfil de dividendos mensurado, o dividend yield atual calculado a partir do último fechamento, o histórico completo de pagamentos registrado na fita, a sequência de crescimento e o comportamento real de negociação nas manhãs de data ex-dividendo:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Cada tabela acima é uma consulta armazenada e versionada sobre registros de dividendos declarados e barras de um minuto reais; expanda o SQL sob qualquer painel ou filtre o calendário você mesmo no terminal Strasmore.