calendário de datas ex-dividend desta semana

As próximas datas ex-dividend determinam quem recebe os proventos: possua a ação antes da data ex-dividend para garantir o próximo pagamento; compre na data ou após ela e o vendedor ficará com o caixa. Esta página é um calendário em tempo real das datas futuras — as empresas que ficam ex cada dia desta semana e as maiores empresas com ex-dividend nos próximos dois meses — calculado a partir de registros de dividendos declarados e atualizado semanalmente. Também mede o comportamento real do preço da ação na manhã do ex-dividend e se a estratégia de "dividend capture" é viável perante os dados.

Datas ex-dividend desta semana

Todos os dividendos em dinheiro declarados que ficarão ex nos próximos sete dias, por dia, divididos pela periodicidade do pagamento:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

O calendário de curto prazo apresenta 5 dias ex-dividend, começando em Jul 24 com 99 ativos — 52 pagadores mensais e 28 trimestrais. Essa divisão é importante ao analisar o calendário: os ativos mensais (fundos de renda, fundos imobiliários e alguns REITs) reaparecem a cada quatro semanas e se concentram no meio do mês; os ativos trimestrais — a maioria das empresas operacionais — aparecem uma vez por temporada. Para receber qualquer um desses pagamentos, a posição deve ser detida no fechamento do dia de negociação antes da data listada. O funcionamento do cronograma está em nosso guia de data ex-dividend e data de registro vs data ex-dividend explica por que a data ex é a que importa para os compradores.

Grandes empresas com data ex-dividend nas próximas duas semanas

As maiores empresas (market cap de $10B ou mais) que ficam ex-dividend em quatorze dias — pagamento, data de pagamento e o yield anual que o pagamento implica ao preço atual:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

O maior nome da lista é COST, que fica ex em Jul 24 com um pagamento de $1.47 por ação em Aug 7 — um yield anual indicado de 0.63% ao seu preço recente. Leia a coluna de yield com atenção: ela anualiza o pagamento declarado com base na sua frequência declarada — um cálculo estático, não uma promessa. Um valor alto por ação e um yield alto são coisas diferentes, conforme mostra o que é dividend yield. Um ticker foi filtrado das tabelas classificadas (o filtro é visível no SQL do painel): seu ticker foi reutilizado por um segundo emissor, então os registros sob ele abrangem duas empresas, e nós o descartamos em vez de imprimir uma linha que não podemos atribuir.

Quais tipos de empresas estão pagando agora

O feed de dividendos não possui rótulos por setor, portanto, o recorte de duas semanas é baseado nos dados disponíveis: tamanho da empresa, frequência de pagamento e o yield que cada pagamento declarado implica ao preço atual. Todos os pagadores recorrentes com registro de market-cap indo ex dentro de quatorze dias, agrupados por faixa de tamanho:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

O recorte contém 6 mega caps (US$ 100 bi ou mais) e 37 large caps (US$ 10 bi a US$ 100 bi), além de 30 mid caps e 66 empresas menores. O yield mediano indicado é de 2.07% na faixa de mega caps, 2.46% nas large caps, 3% nas mid caps e 3.08% entre as small caps. Tamanho e yield são eixos distintos: um calendário ordenado por yield apresenta um conjunto de nomes diferente de um ordenado por tamanho de empresa, razão pela qual um screen baseado apenas em yield reduz gradualmente a escala de tamanho. A frequência segue a mesma lógica da tabela diária acima. O padrão trimestral domina o topo do mercado, com 6 das mega caps pagando trimestralmente e 0 pagando mensalmente, enquanto o grupo mensal está em uma posição inferior na tabela de cap: 16 das small caps neste recorte pagam todos os meses.

O que você realmente precisa fazer para receber

Nada, em quase todos os casos. Sem formulários, sem chamadas para a corretora, sem cadastros: basta manter as ações até o fechamento do pregão anterior à ex-data e o dinheiro cairá em sua conta na data de pagamento, geralmente algumas semanas depois. Comprar no último dia ainda conta — negociações nos EUA liquidam no próximo dia útil (T+1), e a ex-data é definida em torno disso. O único passo opcional é um DRIP (plano de reinvestimento de dividendos), uma configuração da corretora que transforma o dinheiro em frações de ações do mesmo ativo.

O tratamento tributário é onde a ex-data impacta. Em uma conta tributável nos EUA, um dividendo é qualified — tributado pelas alíquotas mais baixas de ganho de capital de longo prazo — apenas se você mantiver as ações por mais de sessenta dias dentro da janela de cento e vinte e um dias que começa sessenta dias antes da ex-dividend date. Comprar no dia anterior a uma ex-data, receber o pagamento e vender uma semana depois faz com que esse teste falhe: o pagamento é tributado como renda ordinária. Distribuições de REITs e de muitos fundos são renda ordinária de qualquer forma, e o tipo de conta altera o cenário (um IRA evita isso). Isso não é aconselhamento fiscal — mas uma estratégia de "capture" de curto prazo vale menos após os impostos do que parece.

O que o preço realmente faz na manhã da data ex

A explicação padrão é que uma ação abre em sua data ex "ajustada para baixo pelo dividendo". A bolsa de valores de fato reduz o preço de referência antes da abertura — mas o preço de abertura é esse ajuste mais tudo o que ocorreu durante a noite. Três pagadoras em suas respectivas datas ex mais recentes:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Considere a data ex mais recente da Coca-Cola, Jun 15: um pagamento de $0.53, equivalente a 0.64% do fechamento de $82.6 da noite anterior, contra um preço de abertura de $81.08 — um gap de -1.84%. O pagamento da Verizon equivalia a 1.68% do seu fechamento anterior de $42.22; ela abriu em -1.46%. O da Exxon equivalia a 0.67%; ela abriu em 0.64%. Três pagadoras, três gaps de tamanhos diferentes, nenhum exatamente igual ao valor do dividendo. O ajuste é uma correção contábil no preço de referência; o open é um preço, e os preços se movem durante a noite por motivos não relacionados ao dividendo. O pagamento é conhecido com antecedência; o preço da manhã da data ex não é.

A estratégia de dividend capture funciona?

O "dividend capture" consiste na ideia de comprar ações pouco antes da data ex-dividend, receber o pagamento e vender assim que o preço se recuperar. Essa estratégia baseia-se em uma premissa testável. O teste: 83 eventos ex-dividend em cinquenta pagadoras de mega-cap nos últimos seis meses, cada uma monitorada desde o fechamento anterior à data ex-dividend até a abertura da manhã da data ex-dividend, o fechamento do dia ex-dividend e após uma, cinco e dez sessões.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

O pagamento médio foi de 0.64% do preço da ação antes da data ex-dividend. Na abertura da manhã da data ex-dividend, a ação média moveu-se -0.51% em relação ao fechamento anterior (mediana de -0.45%), e apenas 25.3% dos eventos abriram no mesmo nível ou acima do fechamento anterior: a desvalorização é real e imediata. O que segue é a parte que os argumentos de venda costumam omitir. No fechamento do dia ex-dividend, o evento médio estava a -0.67% do preço inicial; uma sessão depois, -1.05%; cinco sessões depois, -1.17%; dez sessões depois, -0.24% — com 44.6% retornando ao nível inicial ou acima dele.

Esperar pela "recuperação" do preço significa manter a posição durante dez sessões de volatilidade comum — movimentos que superam um pagamento de 0.64% em ambas as direções — enquanto a manutenção de curto prazo perde o tratamento tributário de dividendos qualificados. O dividendo é uma transferência do preço da ação para sua conta, não é dinheiro gratuito; o caminho do preço subsequente pertence ao mercado.

Fundos e ETFs: por que eles não aparecem no calendário futuro

Investidores de renda costumam manter fundos em vez de ações individuais, e o calendário acima apresenta poucos desses ativos por um motivo estrutural: a maioria dos ETFs não declara a data ex com tanta antecedência quanto o conselho de uma empresa — suas distribuições são registradas na data ex ou pouco antes dela. O que eles possuem é uma cadência metronômica, suficiente para o planejamento. Treze fundos de renda amplamente negociados, com sua última data ex, o intervalo típico entre as datas ex e a data que essa cadência indica para a próxima:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

O mais próximo do grupo é o JEPI, com última data ex em Jul 1 a $0.3872 por ação em um ritmo de 30 dias — projetando sua próxima data ex para perto de Jul 31. O mais distante, HDV, possui uma cadência de 91 dias, apontando para Oct 14. A coluna payments_per_year divide as famílias: nomes com doze pagamentos ao ano têm a data ex a cada quatro semanas, aproximadamente; fundos com quatro pagamentos ao ano ocorrem uma vez por trimestre, nos meses de fechamento do trimestre. Considere a data implícita como uma estimativa — apenas o aviso do administrador é definitivo.

Este é um mês de grande volume ou de baixo volume?

As datas ex-dividend não são distribuídas uniformemente ao longo do ano — média de três anos de registros por mês do calendário:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Os meses de fechamento de trimestre concentram a carga: março tem média de 5605 datas ex-dividend, junho 5792, setembro 4973 e dezembro 6380, cada um com mais de dois mil pagadores trimestrais (2640 apenas em junho). O primeiro mês de cada trimestre tem baixo volume — janeiro tem média de 2043 e julho 2683, metade de um mês de fechamento de trimestre ou menos. O limite inferior dos meses de baixo volume é o grupo mensal: 1470 da média de julho são pagadores mensais, ignorando o calendário trimestral. Uma lista curta esta semana é uma característica do calendário, não um veredito sobre o mercado.

Por que os calendários divergem — e como ler este

Compare esta página com o calendário de uma corretora e você encontrará pequenas diferenças. Cada calendário é construído a partir de comunicados das empresas, e as fontes divergem na velocidade de processamento dos anúncios, se exibem datas retificadas e se incluem fundos, trusts e listagens estrangeiras além de empresas operacionais (a contagem de dias acima inclui todos eles; apenas as tabelas classificadas aplicam um piso de market-cap). Quando dois calendários divergem, o comunicado oficial da empresa é o critério de desempate. O recibo de profundidade, calculado em tempo real:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

3307 futuras datas ex-dividend estão registradas agora, 220 delas dentro de uma semana, com anúncios alcançando Nov 12, 2027. Entre os treze fundos acima, as ex-dates declaradas antecipadamente somam 0 — a lacuna estrutural que faz com que o ritmo, e não os comunicados, seja a forma de antecipar a próxima ex-date de um fundo. Os conselhos declaram uma reunião por vez, portanto o calendário de longo prazo é preenchido conforme os anúncios chegam: considere as datas próximas como confiáveis e as distantes como provisórias.

FAQ sobre o calendário de ex-dividend

Como encontro as próximas datas de ex-dividend?

As empresas declaram cada dividendo com suas respectivas datas de ex-dividend, data de registro e data de pagamento, e essas declarações alimentam os feeds de dados de mercado. Esta página calcula o calendário diretamente desses registros — 3307 datas futuras em arquivo — e é reconstruída semanalmente.

Se eu comprar uma ação na data de ex-dividend, recebo o dividendo?

Não. A data de ex-dividend é o primeiro dia em que a ação é negociada sem o pagamento vinculado. Para recebê-lo, você deve possuir a ação no fechamento do dia de negociação anterior à data de ex-dividend; se comprar na data de ex-dividend, o vendedor retém o pagamento.

Preciso fazer algo para receber um dividendo?

Não. Mantenha as ações até o fechamento antes da data de ex-dividend e o caixa será creditado automaticamente em sua conta de corretora na data de pagamento — sem formulários, reivindicações ou chamadas. O único passo opcional é um DRIP, o plano da corretora que reinveste o pagamento em mais ações.

Comprar uma ação logo antes da data de ex-dividend para capturar o pagamento funciona?

Os dados indicam que não. Em 83 eventos de ex-dividend de mega-caps nos últimos seis meses, a abertura média da ação moveu-se -0.51% em relação ao fechamento pré-ex-dividend, contra um pagamento médio de 0.64% do preço, e dez sessões depois apenas 44.6% voltaram ao patamar ou acima de onde começaram. O período curto de detenção também não atende ao teste de período de detenção para dividendos qualificados.

Os dividendos são tributados de forma diferente dependendo de quando eu compro?

Sim, em uma conta tributável nos EUA. Um dividendo é qualificado — tributado pelas alíquotas de ganho de capital de longo prazo — apenas se você mantiver as ações por mais de sessenta dias dentro da janela de cento e vinte e um dias que começa sessenta dias antes da data de ex-dividend. Uma operação de compra logo antes e venda logo depois perde essa janela e o pagamento é tributado como renda ordinária. Distribuições de REITs e de muitos fundos são renda ordinária independentemente disso. Um mecanismo, não um conselho fiscal.

Perfis de dividendos por ticker

Cada pagadora de large-cap neste calendário possui seu próprio perfil de dividendos mensurado. Isso inclui o yield atual calculado com base no último fechamento, o histórico completo de pagamentos registrado, a sequência de crescimento e o comportamento de negociação nas manhãs de ex-dividend:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Cada tabela acima é uma query versionada e armazenada sobre registros de dividendos declarados e minute bars reais — você pode expandir o SQL sob qualquer painel ou filtrar o calendário diretamente no terminal Strasmore.