Próximas fechas ex-dividend de esta semana

Las próximas fechas ex-dividend determinan quién recibe el pago: si posee la acción antes de su fecha ex-dividend, el próximo pago le pertenece; si compra en la fecha o después, el vendedor conserva el efectivo. Esta página es un calendario en tiempo real de las fechas próximas: las empresas que pierden el derecho al dividendo cada día de esta semana y las compañías más grandes que lo harán en las próximas dos semanas, calculado a partir de los registros de dividendos declarados y actualizado semanalmente. También mide el comportamiento real del precio de la acción en la mañana del ex-dividend, y si la estrategia de "dividend capture" es efectiva según los datos.

Fechas ex-dividend esta semana

Todos los dividendos en efectivo declarados que pasan a ex-dividend en los próximos siete días, desglosados por día y por frecuencia de pago:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

El calendario a corto plazo contiene 5 días ex-dividend, comenzando el Jul 24 con 99 nombres: 52 pagadores mensuales y 28 trimestrales. Esa división es relevante al revisar el calendario: los nombres mensuales (fondos de ingresos, fideicomisos hipotecarios, algunos REITs) reaparecen cada cuatro semanas y se agrupan a mediados de mes; los nombres trimestrales —la mayoría de las empresas operativas— aparecen una vez por temporada. Para cobrar cualquiera de estos pagos, se debe poseer la posición al cierre de la jornada de negociación antes de la fecha listada. El funcionamiento de los tiempos se encuentra en nuestra guía de fechas ex-dividend, y fecha de registro vs. fecha ex-dividend explica por qué la fecha ex es la que importa para los compradores.

Grandes empresas con fecha ex-dividend en las próximas dos semanas

Las empresas más grandes (capitalización de mercado de $10B en adelante) que pasan a ex-dividend en catorce días — pago, fecha de pago y el rendimiento anual que ese pago implica al precio actual:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

El nombre más importante de la lista es COST, que pasa a ex el Jul 24 con un pago de $1.47 por acción el Aug 7 — un rendimiento anual indicado del 0.63% según su precio reciente. Revise la columna de rendimiento con cuidado: esta anualiza el pago declarado según su frecuencia establecida; es un cálculo aritmético puntual, no una promesa. Un monto por acción elevado y un rendimiento elevado son conceptos distintos, como muestra qué es el dividend yield. Se ha filtrado un símbolo de las tablas clasificadas (el filtro es visible en el SQL del panel): su ticker fue reutilizado por un segundo emisor, por lo que los registros bajo ese ticker abarcan dos empresas; lo eliminamos en lugar de imprimir una fila que no podemos atribuir.

Qué tipo de empresas están pagando ahora

El feed de dividendos no incluye etiquetas por sector, por lo que la estructura de este periodo de dos semanas se basa en los registros disponibles: el tamaño de la empresa, la frecuencia de pago y el rendimiento que cada pago declarado implica al precio actual. Cada pagador recurrente con un registro de capitalización de mercado que cotice ex dentro de catorce días, agrupado por banda de tamaño:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

El periodo incluye 6 mega caps (100B o más) y 37 large caps (10B a 100B), junto con 30 mid caps y 66 nombres de menor tamaño. El rendimiento mediano indicado es del 2.07% en la banda de mega caps, 2.46% en las large caps, 3% en las mid caps y 3.08% entre las small caps. El tamaño y el rendimiento son ejes distintos: un calendario ordenado por rendimiento muestra un conjunto de nombres diferente a uno ordenado por tamaño de empresa, razón por la cual un filtro basado solo en el rendimiento reduce gradualmente el tamaño de las empresas. La frecuencia se divide de la misma manera que la tabla diaria anterior. El hábito trimestral domina la parte superior del mercado, con un 6 de las mega caps pagando trimestralmente y un 0 pagando mensualmente, mientras que el grupo de pagos mensuales se encuentra en la parte baja de la tabla de capitalización: un 16 de las small caps en este periodo pagan cada mes.

Lo que realmente debe hacer para recibir el pago

Nada, en casi todos los casos. No requiere formularios, llamadas al broker ni registros: mantenga las acciones al cierre de la jornada bursátil anterior a la ex-date y el efectivo llegará a su cuenta en la fecha de pago, generalmente unas semanas después. Comprar en ese último día sigue siendo válido; las operaciones en EE. UU. se liquidan al siguiente día hábil (T+1) y la ex-date se establece en torno a ese plazo. El único paso opcional es un DRIP (plan de reinversión de dividendos), una configuración del broker que convierte el efectivo en fracciones de las mismas acciones.

El tratamiento fiscal es donde la ex-date tiene impacto. En una cuenta sujeta a impuestos en EE. UU., un dividendo es qualified —gravado con las tasas más bajas de ganancias de capital a largo plazo— solo si mantiene las acciones por más de sesenta días dentro del periodo de ciento veintiuno días que comienza sesenta días antes de la ex-dividend date. Si compra el día anterior a una ex-date, recibe el pago y vende una semana después, no cumple con la prueba: el pago se grava como ingresos ordinarios. Las distribuciones de REIT y de muchos fondos son ingresos ordinarios independientemente de esto, y el tipo de cuenta cambia el panorama (una cuenta IRA lo evita). Esto no es asesoría fiscal, pero una estrategia de "captura" de corto plazo vale menos después de impuestos de lo que parece.

Lo que el precio realmente hace en la mañana del ex-date

La explicación estándar es que una acción abre en su ex-date "ajustada a la baja por el dividendo". La bolsa sí reduce el precio de referencia antes de la apertura, pero la cotización de apertura es ese ajuste más todo lo demás que ocurrió durante la noche. Tres pagadores comunes en sus ex-dates más recientes:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Tome el ex-date más reciente de Coca-Cola, Jun 15: un pago de $0.53, equivalente al 0.64% del cierre de $82.6 de la noche anterior, frente a una cotización de apertura de $81.08; un gap de -1.84%. El pago de Verizon equivalía al 1.68% de su cierre previo de $42.22; abrió en -1.46%. El de Exxon equivalía al 0.67%; abrió en 0.64%. Tres pagadores, tres gaps de distintos tamaños, ninguno igual al pago. El ajuste a la baja es un ajuste contable al precio de referencia; la apertura es un precio, y los precios se mueven durante la noche por razones ajenas al dividendo. El pago se conoce con antelación; el precio de la mañana del ex-date no.

¿Funciona la estrategia de dividend capture?

El "dividend capture" consiste en comprar justo antes de la fecha ex-dividend, cobrar el pago y vender una vez que el precio se recupere. Esta premisa es verificable. La prueba: 83 eventos ex-dividend en cincuenta empresas de mega-capitalización durante los últimos seis meses, monitoreados desde el cierre previo a su fecha ex-dividend hasta la apertura de la mañana del día ex-dividend, el cierre de ese día, y tras una, cinco y diez sesiones.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

El pago promedio fue del 0.64% del precio de la acción antes de la fecha ex-dividend. En la apertura de la mañana del día ex-dividend, la acción promedio se movió un -0.51% respecto a su cierre previo (mediana del -0.45%), y solo el 25.3% de los eventos abrieron en el mismo nivel o por encima del cierre anterior: la caída de precio es real e inmediata. Lo siguiente es lo que las propuestas comerciales omiten. Para el cierre del día ex-dividend, el evento promedio se situaba a -0.67% del precio inicial; una sesión después, a -1.05%; cinco sesiones después, a -1.17%; y diez sesiones después, a -0.24% — con un 44.6% regresando al nivel inicial o por encima de este.

Esperar a que el precio "se recupere" implica mantener la posición durante diez sesiones de volatilidad ordinaria —movimientos que superan un pago del 0.64% en ambas direcciones— mientras que la posición de corto plazo pierde el tratamiento fiscal de dividendos calificados. El dividendo es una transferencia del precio de la acción a su cuenta, no dinero gratuito en el ticker, y el comportamiento del precio posterior depende del mercado.

Fondos y ETFs: por qué no aparecen en el calendario de eventos futuros

Los inversores de renta suelen preferir fondos en lugar de acciones individuales. El calendario anterior tiene pocos fondos debido a una razón estructural: la mayoría de los ETFs no declaran su fecha ex-date con tanta antelación como lo hace el consejo de administración de una empresa. Sus distribuciones se registran en el tape en la fecha ex-date o poco antes. Lo que sí tienen es una cadencia constante, suficiente para la planificación. Trece fondos de renta ampliamente negociados, con su última ex-date, su intervalo típico entre ex-dates y la fecha que implica esa cadencia:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

El más próximo del grupo es JEPI, con su última ex-date el Jul 1 a $0.3872 por acción con un ritmo de 30 días, lo que sitúa su próxima ex-date cerca del Jul 31. El más lejano, HDV, tiene una cadencia de 91 días que apunta al Oct 14. La columna payments_per_year divide las familias: los nombres con doce pagos al año pasan a ex-date cada cuatro semanas aproximadamente; los fondos con cuatro pagos al año lo hacen una vez por trimestre, en los meses de cierre de trimestre. Considere la fecha implícita como una estimación; solo el aviso del sponsor es definitivo.

¿Es este un mes con mucha actividad o con poca?

Las fechas ex-dividend no se distribuyen uniformemente durante el año; este es el promedio de los registros de tres años por mes calendario:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Los meses de cierre de trimestre concentran la mayor carga: marzo promedia 5605 fechas ex-dividend, junio 5792, septiembre 4973 y diciembre 6380, cada uno con más de dos mil pagadores trimestrales (2640 solo en junio). El primer mes de cada trimestre tiene poca actividad: enero promedia 2043 y julio 2683, lo que representa la mitad de un mes de cierre de trimestre o menos. El nivel mínimo de los meses tranquilos lo establece el grupo de pagadores mensuales: el 1470 del promedio de julio corresponde a pagadores mensuales, sin considerar el calendario trimestral. Una lista corta esta semana es una característica del calendario, no un veredicto sobre el mercado.

Por qué los calendarios no coinciden y cómo leer este

Al comparar esta página con el calendario de un broker, encontrará pequeñas diferencias. Cada calendario se construye a partir de las declaraciones de las empresas, y las fuentes difieren en la rapidez con la que procesan los anuncios, si muestran fechas modificadas y si incluyen fondos, fideicomisos y listados extranjeros además de las empresas operativas (el recuento de días anterior los incluye a todos; solo las tablas clasificadas aplican un límite de market-cap). Cuando dos calendarios no coinciden, el comunicado de prensa de la declaración de la empresa es el factor determinante. El recibo de profundidad, calculado en tiempo real:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

Hay 3307 fechas futuras de ex-dividend en archivo ahora mismo, 220 de ellas dentro de una semana, con declaraciones que llegan hasta Nov 12, 2027. Entre los trece fondos anteriores, las fechas ex-dividend declaradas con antelación suman 0; esta brecha estructural hace que la cadencia, y no las declaraciones, sea la forma de anticipar la próxima fecha ex-dividend de un fondo. Las juntas declaran una reunión a la vez, por lo que el calendario a largo plazo se completa conforme llegan los anuncios: trate las fechas cercanas como confiables y las lejanas como provisionales.

Preguntas frecuentes sobre el calendario de ex-dividend

¿Cómo encuentro las próximas fechas ex-dividend?

Las empresas declaran cada dividendo con sus fechas ex-dividend, de registro y de pago, y estas declaraciones se integran en los feeds de datos de mercado. Esta página calcula el calendario directamente desde esos registros — 3307 fechas futuras registradas — y se actualiza semanalmente.

Si compro una acción en su fecha ex-dividend, ¿recibo el dividendo?

No. La fecha ex-dividend es el primer día en que la acción cotiza sin el pago adjunto. Para recibirlo, debe poseer la acción al cierre de la jornada bursátil anterior a la fecha ex-dividend; si compra en la fecha ex-dividend, el vendedor conserva el pago.

¿Debo hacer algo para recibir un dividendo?

No. Mantenga las acciones hasta el cierre anterior a la fecha ex-dividend y el efectivo se acreditará automáticamente en su cuenta de corretaje en la fecha de pago; sin formularios, sin reclamos y sin llamadas. El único paso opcional es un DRIP, el plan de reinversión de dividendos donde el broker reinvierte el pago en más acciones.

¿Funciona comprar una acción justo antes de la fecha ex-dividend para capturar el pago?

Los datos sugieren que no. En 83 eventos ex-dividend de mega-cap en los últimos seis meses, la apertura promedio de la acción se movió -0.51% respecto al cierre previo a la fecha ex-dividend, con un pago promedio equivalente al 0.64% del precio, y diez sesiones después solo el 44.6% regresó al nivel inicial o superior. Además, la retención de corto plazo no cumple con el periodo de tenencia para dividendos calificados.

¿Los dividendos tributan de forma distinta dependiendo de cuándo compre?

Sí, en una cuenta sujeta a impuestos en EE. UU. Un dividendo es calificado —tributa con las tasas de ganancias de capital a largo plazo— solo si mantiene las acciones por más de sesenta días dentro de la ventana de ciento veintiuno días que comienza sesenta días antes de la fecha ex-dividend. Una operación de compra justo antes y venta justo después no cumple con ese periodo y el pago tributa como ingresos ordinarios. Las distribuciones de los REIT y de muchos fondos son ingresos ordinarios independientemente de esto. Es un mecanismo, no asesoría fiscal.

Perfiles de dividendos por ticker

Cada pagador de gran capitalización en este calendario tiene su propio perfil de dividendos medido. Este incluye el yield actual calculado con el último cierre, el historial completo de pagos registrado en el tape, la racha de crecimiento y el comportamiento real de su negociación en las mañanas ex-dividend:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Cada tabla anterior es una consulta almacenada y con versiones sobre registros de dividendos declarados y barras de un minuto reales. Puede expandir el SQL bajo cualquier panel o filtrar el calendario usted mismo en la terminal Strasmore.