Calendario de fechas ex-dividendo de esta semana

Próximas fechas ex-dividendo

Las próximas fechas ex-dividendo determinan quién recibe el pago: si posee la acción antes de su fecha ex-dividendo, el próximo pago le corresponde a usted; si compra en esa fecha o después, el vendedor se queda con el efectivo. Esta página es un calendario en tiempo real de las fechas próximas, los nombres que cotizan ex-dividendo cada día de esta semana y las empresas más grandes que lo harán durante las próximas dos semanas, calculado a partir de los registros de dividendos declarados y actualizado semanalmente. También mide el comportamiento real del precio de la acción en la mañana de la fecha ex-dividendo y si la estrategia de "dividend capture" sobrevive al contraste con los datos.

Fechas ex-dividendo de esta semana

Todos los dividendos en efectivo declarados que cotizan ex-dividendo en los próximos siete días, por día, desglosados según la frecuencia de pago del emisor:

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

El calendario a corto plazo contempla 5 fechas ex-dividendo, comenzando el Oct 19 con 31 nombres, 8 pagadores mensuales y 14 trimestrales. Esta distinción es relevante al analizar el calendario: los nombres mensuales (fondos de renta, fideicomisos hipotecarios y algunos REITs) reaparecen cada cuatro semanas y se concentran a mediados de mes; los nombres trimestrales, que corresponden a la mayoría de las empresas operativas, aparecen una vez por temporada. Para cobrar cualquiera de estos pagos, la posición debe estar en propiedad al cierre de la jornada bursátil anterior a la fecha indicada. El mecanismo de plazos se detalla en nuestra guía sobre la fecha ex-dividendo, y el artículo sobre la fecha de registro frente a la fecha ex-dividendo explica por qué la fecha ex-dividendo es la que importa para los compradores.

Grandes nombres que entran en fecha ex-dividendo en las próximas dos semanas

Las empresas más grandes (con una capitalización de mercado de diez mil millones de dólares o más) que entran en fecha ex-dividendo en los próximos catorce días, el pago, la fecha de pago y el rendimiento anual que dicho pago implica al precio actual:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

El nombre más importante de la lista es COST, que entra en fecha ex-dividendo el Oct 30 con un pago de 1.47 dólares por acción que se hará efectivo el Nov 13, lo que representa un rendimiento anual indicado del 0.6% a su precio reciente. Lea la columna de rendimiento con atención: anualiza el pago declarado según su frecuencia establecida; es un cálculo aritmético puntual, no una promesa. Una cifra elevada por acción y un rendimiento alto son conceptos distintos, tal como muestra qué es el rendimiento por dividendo. Se ha excluido un símbolo de las tablas clasificadas (el filtro es visible en el SQL del panel): su ticker fue reutilizado por un segundo emisor, por lo que los registros bajo ese símbolo abarcan a dos empresas, y preferimos omitirlo antes que publicar una fila que no podemos atribuir.

Qué tipos de empresas están pagando actualmente

El flujo de dividendos no incluye etiquetas sectoriales, por lo que la configuración de una ventana de dos semanas debe extraerse de los datos disponibles: tamaño de la empresa, frecuencia de pago y el rendimiento que cada pago declarado implica al precio actual. A continuación, se agrupan por bandas de capitalización todas las empresas con pagos recurrentes y fecha ex-dividendo dentro de los próximos catorce días:

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

La ventana incluye 9 mega caps (cien mil millones de dólares en adelante) y 31 large caps (de diez mil millones a cien mil millones de dólares), junto con 26 mid caps y 31 empresas de menor tamaño. El rendimiento indicado mediano es de 2.18% en la banda de mega caps, 2.19% en las large caps, 3.09% en las mid caps y 5.98% entre las small caps. El tamaño y el rendimiento son ejes independientes: un calendario ordenado por rendimiento muestra un conjunto de nombres distinto a uno ordenado por capitalización bursátil, razón por la cual un filtro basado únicamente en el rendimiento tiende a desplazar al inversor hacia empresas de menor tamaño. La frecuencia de pago se divide de la misma forma que en la tabla diaria anterior. La periodicidad trimestral predomina en la parte alta del mercado, con un 9 de las mega caps pagando de forma trimestral y un 0 de forma mensual, mientras que el grupo de pagos mensuales se concentra en segmentos de menor capitalización: el 12 de las small caps en esta ventana paga cada mes. Realizar doce pagos al año es una decisión estructural más que un efecto del tamaño, y acciones con dividendo mensual analiza qué estructuras adoptan esta modalidad y cómo se comparan sus rendimientos con el estándar trimestral.

Lo que realmente debe hacer para cobrar

Nada, en casi todos los casos. No requiere formularios, llamadas al bróker ni registros: basta con mantener las acciones al cierre de la jornada bursátil anterior a la fecha ex-dividendo y el efectivo se deposita en su cuenta en la fecha de pago, generalmente unas semanas después. Comprar el mismo día anterior sigue siendo válido, ya que las operaciones en Estados Unidos liquidan al día hábil siguiente (T+1) y la fecha ex-dividendo se establece en función de ello. El único paso opcional es un DRIP (plan de reinversión de dividendos), una configuración del bróker que convierte el efectivo en acciones fraccionarias del mismo valor.

El tratamiento fiscal es donde la fecha ex-dividendo tiene impacto. En una cuenta sujeta a impuestos en Estados Unidos, un dividendo se considera qualified (calificado) y tributa a las tasas más bajas de ganancias de capital a largo plazo solo si mantiene las acciones durante más de sesenta días dentro del periodo de ciento veintiún días que comienza sesenta días antes de la fecha ex-dividendo. Si compra el día anterior a la fecha ex-dividendo, cobra el pago y vende una semana después, no cumple con este requisito: el pago tributa como ingreso ordinario. Las distribuciones de REIT y de muchos fondos son ingresos ordinarios independientemente de esto, y el tipo de cuenta cambia el panorama (una cuenta IRA evita este problema). Esto no constituye asesoramiento fiscal, pero una estrategia de captura de corto plazo tiene menos valor después de impuestos de lo que parece.

Lo que ocurre realmente con el precio en la mañana ex-dividendo

La teoría estándar sostiene que una acción abre en su fecha ex-dividendo "ajustada a la baja por el importe del dividendo". La bolsa marca el precio de referencia a la baja antes de la apertura, pero el primer print de la sesión es ese ajuste más todo lo que haya ocurrido durante la noche. Tres valores conocidos en sus fechas ex-dividendo más recientes:

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Tomemos la fecha ex-dividendo más reciente de Coca-Cola, Sep 15: un pago de $0.53, que representa el 0.59% del cierre de $89.36 de la tarde anterior, frente a un primer print en la mañana ex-dividendo de $88.53, una brecha de -0.93%. El pago de Verizon representó el 1.53% de su cierre previo de $46.36; abrió con un movimiento de -7.6%. El de Exxon representó el 0.64%; abrió con un movimiento de 0.01%. Tres pagadores, tres brechas de distinto tamaño, ninguna equivalente exactamente al pago. El ajuste a la baja es una corrección contable del precio de referencia; el precio de apertura es un precio de mercado, y los precios fluctúan durante la noche por razones ajenas al dividendo. El pago se conoce de antemano; el precio de la mañana ex-dividendo, no.

¿Funciona la estrategia de dividend capture?

La "captura de dividendos" es la idea de comprar justo antes de la fecha ex-dividendo, cobrar el pago y vender una vez que el precio se recupera. Esto contiene una premisa comprobable. La prueba: 80 eventos ex-dividendo en cincuenta empresas de gran capitalización durante los últimos seis meses, cada uno seguido desde el cierre previo a su fecha ex-dividendo hasta la apertura de la mañana ex-dividendo, el cierre del día ex-dividendo, y una, cinco y diez sesiones después.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

El pago promedio aquí representó 0.65% del precio de la acción antes de la fecha ex-dividendo. En la apertura de la mañana ex-dividendo, la acción promedio se movió -0.56% respecto a su cierre previo (mediana de -0.6%), y solo 22.5% de los eventos abrieron en o por encima del cierre anterior: el ajuste a la baja es real e inmediato. Lo que sigue es la parte que el discurso de ventas omite. Para el cierre del día ex-dividendo, el evento promedio se situó -0.53% respecto al precio inicial; una sesión después, -0.59%; cinco después, -0.41%; diez después, 0.12%, con 46.2% de vuelta en o por encima de donde comenzaron.

Esperar a que el precio "regrese" significa mantener la posición durante diez sesiones de volatilidad ordinaria, movimientos que empequeñecen un pago de 0.65% en ambas direcciones, mientras que la tenencia corta invalida el tratamiento fiscal de dividendos calificados. El dividendo es una transferencia del precio de la acción a su cuenta, no dinero gratis en el mercado, y la trayectoria del precio posterior depende del mercado.

Fondos y ETFs: por qué no aparecen en el calendario a futuro

Los inversores en renta suelen mantener fondos en lugar de acciones individuales, y el calendario a futuro anterior es escaso en ellos por una razón estructural: la mayoría de los ETFs no anuncian su fecha ex-dividendo con mucha antelación, a diferencia de lo que hace el consejo de administración de una empresa. Sus distribuciones se registran en el mercado en la fecha ex-dividendo o apenas unos días antes. Lo que sí poseen es una cadencia metronómica, suficiente para planificar en torno a ella. A continuación, trece fondos de renta de amplia tenencia, con su última fecha ex-dividendo, su intervalo típico entre fechas y la fecha que dicha cadencia sugiere para la próxima:

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

El más próximo del grupo es QYLD, con su última fecha ex-dividendo el Sep 21 por un importe de $0.1767 por acción y un ritmo de 28 días, lo que sitúa su próxima fecha ex-dividendo cerca del Oct 19. El más lejano, VIG, mantiene una cadencia de 92 días que apunta al Dec 29. La columna payments_per_year clasifica a las familias: los nombres con doce pagos al año descuentan dividendo aproximadamente cada cuatro semanas; los fondos con cuatro pagos al año lo hacen una vez por trimestre, en los meses de cierre trimestral. Considere la fecha implícita como una estimación; solo el aviso del emisor es definitivo.

¿Es este un mes de alta o baja actividad?

Las fechas ex-dividend no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año; estos son los registros de tres años, promediados por mes calendario:

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Los meses de cierre de trimestre soportan la mayor carga: marzo promedia 5605 fechas ex-dividend, junio 5792, septiembre 5587 y diciembre 6380, cada uno con más de dos mil pagadores trimestrales (2640 solo en junio). El primer mes de cada trimestre presenta una actividad baja; enero promedia 2043 y julio 3194, lo que equivale a la mitad o menos de un mes de cierre trimestral. El nivel mínimo en los meses tranquilos lo marca el grupo de pagadores mensuales: 1661 del promedio de julio corresponde a pagadores mensuales, los cuales ignoran por completo el calendario trimestral. Una lista corta esta semana es una característica del calendario, no un veredicto sobre el mercado.

Por qué los calendarios discrepan y cómo leer este

Si compara esta página con el calendario de un bróker, encontrará pequeñas diferencias. Cada calendario se elabora a partir de las declaraciones de las empresas, y las fuentes difieren en la rapidez con la que procesan los anuncios, si muestran fechas modificadas y si incluyen fondos, fideicomisos y cotizaciones extranjeras además de las empresas operativas (el recuento de días anterior los incluye todos; solo las tablas clasificadas aplican un mínimo de capitalización de mercado). Cuando dos calendarios discrepan, el comunicado de prensa de la declaración de la empresa es el factor decisivo. La recepción de profundidad, calculada en tiempo real:

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

Actualmente hay 2338 fechas ex-dividend futuras registradas, 217 de ellas dentro de una semana, con declaraciones que se extienden hasta Nov 12, 2027. Entre los trece fondos anteriores, las fechas ex-dividend declaradas a futuro suman 0, la brecha estructural que hace que la cadencia, y no las declaraciones, sea la forma de anticipar la próxima fecha ex-dividend de un fondo. Las juntas directivas declaran una reunión a la vez, por lo que el calendario lejano se completa a medida que llegan los anuncios: considere las fechas cercanas como fiables y las lejanas como provisionales.

Preguntas frecuentes sobre el calendario ex-dividend

¿Cómo encuentro las próximas fechas ex-dividend?

Las empresas declaran cada dividendo junto con su fecha ex-dividend, fecha de registro y fecha de pago; estos anuncios se integran en los flujos de datos de mercado. Esta página calcula el calendario directamente a partir de esos registros, 2338 fechas futuras archivadas, y se actualiza semanalmente.

Si compro una acción en su fecha ex-dividend, ¿recibo el dividendo?

No. La fecha ex-dividend es el primer día en que la acción cotiza sin el derecho al pago. Para recibirlo, debe poseer la acción al cierre de la jornada bursátil anterior a la fecha ex; si compra en la fecha ex, el vendedor conserva el pago.

¿Debo realizar alguna gestión para recibir un dividendo?

No. Mantenga las acciones durante el cierre previo a la fecha ex y el efectivo se acreditará automáticamente en su cuenta de corretaje en la fecha de pago, sin formularios, reclamos ni llamadas. El único paso opcional es un DRIP, la configuración del bróker que reinvierte el pago en más acciones.

¿Funciona comprar una acción justo antes de la fecha ex-dividend para capturar el pago?

Los datos sugieren lo contrario. En 80 eventos ex-dividend de empresas de gran capitalización durante los últimos seis meses, la apertura promedio de la acción se movió -0.56% respecto a su cierre previo a la fecha ex, frente a un pago promedio equivalente al 0.65% del precio; diez sesiones después, solo el 46.2% regresó al nivel inicial o por encima. La tenencia a corto plazo tampoco cumple con el requisito de periodo de tenencia para dividendos calificados.

¿Los dividendos tributan de forma distinta según el momento de la compra?

Sí, en una cuenta sujeta a impuestos en Estados Unidos. Un dividendo es calificado, y tributa a las tasas de ganancias de capital a largo plazo, solo si mantiene las acciones durante más de sesenta días dentro de la ventana de ciento veintiún días que comienza sesenta días antes de la fecha ex-dividend. Una operación de compra justo antes y venta justo después pierde esa ventana y el pago tributa como ingreso ordinario. Las distribuciones de REIT y de muchos fondos son ingresos ordinarios independientemente de esto. Es una descripción mecánica, no asesoramiento fiscal.

Perfiles de dividendos por ticker

Cada emisor de gran capitalización en este calendario posee su propio perfil de dividendos medido, el rendimiento actual calculado a partir del último cierre, el historial completo de pagos registrado en el tape, la racha de crecimiento y cómo han cotizado realmente sus aperturas en la fecha ex-dividendo:

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Cada tabla anterior es una consulta almacenada y versionada sobre registros de dividendos declarados y barras de un minuto reales; despliegue el SQL bajo cualquier panel o filtre el calendario usted mismo en la terminal Strasmore.