Коли публікують дані про short interest

Дані про short interest публікуються двічі на місяць згідно з фіксованим графіком FINRA: одна дата розрахунку припадає на середину місяця, інша — на кінець місяця. Скомпільований файл стає публічним приблизно через вісім робочих днів після кожної дати. Останній доступний звіт про short interest у цій базі — розрахунок за Jun 30, 2026, що охоплює 22207 цінних паперів і був наданий через 11 днів після фіксації позицій. Ця сторінка є актуальним відображенням цього календаря: нещодавні дати розрахунків, ритм «середина/кінець місяця» та виміряний інтервал між моментом створення знімка позиції та моментом, коли ви можете його побачити.

Коли FINRA публікує дані про short interest?

FINRA встановлює дві дати розрахунку щомісяця. Брокери фіксують кількість коротких позицій на своїх рахунках у ці дні, подають підсумки, після чого FINRA обчислює одне число для кожного цінного папера та розповсюджує файл приблизно через вісім робочих днів. Дати розрахунку припадають на період близько 15-го числа та останнього торгового дня місяця, тому за повний рік виходить двадцять чотири звіти. Нижче наведено останні дати розрахунків та кількість повідомлених активів для кожної з них.

SELECT settlement_date,
       count() AS names_reported
FROM global_markets.stocks_short_interest
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date DESC
LIMIT 16

Кількість активів у останньому звіті становить близько 22207 і залишається в межах вузького діапазону протягом усієї серії. Ця стабільність є ключовою: кожна акція США з позицією short, що підлягає звітуванню, з'являється в кожному звіті. Таким чином, файл є повним переписом ринку за чітким графіком, а не вибірковою вибіркою. Від розрахунку до розрахунку змінюється позиціонування, а не охоплення. Щоб побачити, які активи мають найбільші позиції в останньому звіті, перейдіть до поточного списку акцій з найбільшим short interest; для ознайомлення з самим визначенням дивіться що таке short interest, де описано механіку процесу.

Середина та кінець місяця: двіщомісячний ритм

Графік найпростіше сприймати як два показники для кожного розрахунку: число місяця, на яке він припадає, і кількість днів, що відділяють його від попереднього. Звіти середини місяця групуються біля 15-го числа, а звіти кінця місяця — біля 30-го. Інтервал між послідовними датами розрахунку протягом року залишається близьким до двох тижнів.

SELECT settlement_date,
       toDayOfMonth(settlement_date) AS day_of_month,
       dateDiff('day', prior, settlement_date) AS days_since_prior
FROM (
    SELECT settlement_date,
           lagInFrame(settlement_date) OVER (ORDER BY settlement_date) AS prior
    FROM (
        SELECT DISTINCT settlement_date
        FROM global_markets.stocks_short_interest
        ORDER BY settlement_date DESC
        LIMIT 17
    )
    ORDER BY settlement_date
)
WHERE prior > toDate('2000-01-01')
ORDER BY settlement_date

Два останні розрахунки припали на 15 та 30 число їхніх місяців, а інтервал між ними становив 15 днів. Якщо переглянути стовпець days_since_prior, цифри коливаються від 14 до 17: відрізок від середини до кінця місяця короткий, від кінця до середини наступного — довший через зміну календарного місяця, а в середньому виходить близько двох тижнів. Якщо дата розрахунку припадає на вихідний або ринкове свято, графік зміщується на попередній торговий день. Саме тому в стовпці «день місяця» в одних місяцях стоїть 13 або 14, а в інших — 15, а не фіксоване число. Графік публікується на рік наперед, тому наступні дві дати завжди відомі: візьміть останню дату в базі та відрахуйте до наступного 15-го числа та кінця місяця.

Скільки часу минає від дати розрахунку до публікації?

Дата розрахунку — це момент вимірювання позиції. Публікація відбувається пізніше. Це сховище ставить мітку часу на кожен рядок при отриманні. Для розрахунків, що надходили по одному після початкового завантаження архіву, інтервал між датою розрахунку та першою появою даних є прямим показником реального циклу публікації.

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
)
SELECT settlement_date,
       toString(arrived) AS arrived_here,
       dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS publication_lag_days
FROM first_arrival
WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
ORDER BY settlement_date

Кожен стовпчик — це один розрахунок, виміряний у свою дату та занесений до бази через publication_lag_days. Останній розрахунок, доставлений інкрементально, 2026-06-30, надійшов через 11 днів після фактичної дати; попередній зайняв 16 днів. Повний діапазон в одному рядку:

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
),
organic AS (
    SELECT settlement_date,
           dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS lag
    FROM first_arrival
    WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
)
SELECT count() AS settlements_measured,
       min(lag) AS fastest_lag_days,
       round(quantileDeterministic(0.5)(lag, cityHash64(settlement_date)), 1) AS median_lag_days,
       max(lag) AS slowest_lag_days
FROM organic

Серед 8 розрахунків, що надходили по одному, найшвидший звіт з'явився через 10 днів після дати розрахунку, а найповільніший — через 26 днів; медіана становить 14 днів. Саме звідси береться репутація short interest як даних «двотижневої давни», що підтверджено вимірюванням, а не просто твердженням. Механіка кожного етапу цього процесу — знімок, дедлайн подачі, компіляція, розповсюдження — описана в статті чому дані про short interest завжди запізнюються на два тижні, а повний набір даних FINRA задокументовано в посібнику з даних FINRA short interest.

Поточний стан циклу

У будь-який момент існує дата розрахунку, яка вже наступила, але дані за нею ще не опубліковані. Ця панель є актуальним відображенням такого стану.

WITH (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest
SELECT toString(latest) AS latest_settlement_on_file,
       formatDateTime(latest, '%b %e, %Y') AS latest_label,
       toDayOfMonth(latest) AS latest_day_of_month,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS securities_in_that_print,
       (SELECT dateDiff('day', latest, toDate(min(_ingest_time))) FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS its_publication_lag_days,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date > latest) AS rows_after_latest

Останній звіт про short interest у базі — розрахунок за Jun 30, 2026 (30 число місяця), що охоплює 22207 цінних паперів і був наданий через 11 днів після фактичної дати. Наступний розрахунок показує 0 рядків: він ще не був опублікований, що цілком очікувано згідно з виміряними вище затримками. Цей стовпець навмисно обмежений нулем. Коли надійде наступний звіт, обмеження зніметься, і ця сторінка оновиться, замість того щоб мовчки відображати застарілий календар. Поєднайте це з щоденним файлом обсягів коротких продажів у режимі майже реального часу, і ви отримаєте два потоки даних FINRA з різними циклами: один — двіщомісячний перепис утримуваних позицій, інший — щоденний підрахунок потоку коротких продажів.

FAQ

Як часто звітують про short interest?

Двічі на місяць. FINRA встановлює одну дату розрахунку біля середини місяця і одну біля кінця, тому календарний рік містить 24 звіти про short interest. Кожна акція США з позицією short, що підлягає звітуванню, з'являється в кожному звіті — 22207 з них у розрахунку за Jun 30, 2026.

Скільки часу минає від дати розрахунку до публікації short interest?

Приблизно вісім робочих днів. Серед розрахунків, які ця база даних отримувала як живі поставки, інтервал між датою розрахунку та першою публікацією становив від 10 до 26 календарних днів, з медіаною 14 днів. Останній звіт у базі надійшов через 11 днів після дати розрахунку.

Які дати розрахунку short interest FINRA?

FINRA публікує графік на рік наперед. Дати припадають на період біля 15-го числа та останнього робочого дня кожного місяця, зміщуючись на попередній торговий день, якщо вони припадають на вихідні або свята. Остання дата в базі — Jun 30, 2026; інтервал між двома останніми розрахунками становив 15 днів.

Чи публікується short interest щодня?

У США немає офіційно розкритих даних про short interest, які публікувалися б щодня. FINRA публікує щоденний файл обсягів коротких продажів, який підраховує торговий потік short-продажів, а не утримувані позиції. Також існують постачальники, які продають щоденні оцінки short interest, змодельовані на основі даних про позичання цінних паперів. Офіційний показник на основі розрахунків існує лише двічі на місяць. Вступ до short interest пояснює цю різницю.

Кожна панель вище супроводжується SQL-запитом, за допомогою якого вона була створена — розгорніть будь-яку з них, щоб перевірити цифри, або запустіть календар розрахунків самостійно в терміналі Strasmore.