Когда публикуются данные по коротким позициям

Данные о коротких позициях публикуются два раза в месяц согласно фиксированному графику FINRA: одна дата расчетов приходится на середину месяца, другая — на конец месяца. Сводный файл становится общедоступным примерно через восемь рабочих дней после каждой даты. Последние доступные здесь данные соответствуют расчетам Jun 30, 2026, охватывают 22207 ценных бумаг и были опубликованы через 11 дней после фиксации позиций. На этой странице представлен актуальный календарь: недавние даты расчетов, периодичность (середина месяца/конец месяца) и временной интервал между моментом фиксации позиции и моментом ее публикации.

Когда FINRA публикует данные по коротким позициям?

FINRA проводит две даты расчетов каждый месяц. В эти даты брокеры фиксируют количество акций, находящихся в коротких позициях на их счетах, и подают отчеты. Затем FINRA объединяет данные по каждой ценной бумаге в одно число и публикует файл примерно через восемь рабочих дней. Даты расчетов приходятся на числа около 15-го и около последнего торгового дня месяца, поэтому за полный год публикуется 24 отчета. Ниже приведены последние доступные даты расчетов и количество зарегистрированных в них наименований.

SELECT settlement_date,
       count() AS names_reported
FROM global_markets.stocks_short_interest
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date DESC
LIMIT 16

В последнем отчете зафиксировано около 22207 наименований, и этот показатель остается в узком диапазоне на протяжении всей серии. Такая стабильность важна: каждая акция США с отчетной короткой позицией попадает в каждый отчет. Таким образом, файл представляет собой полную рыночную перепись по строгому графику, а не выборочную сводку. От периода к периоду меняется объем позиций, а не охват рынка. Чтобы узнать, какие акции имеют самые крупные позиции в последнем отчете, перейдите по ссылке самые востребованные в короткую продажу акции; определение термина и механика процесса приведены в статье что такое короткая позиция.

Середина и конец месяца: двухэтапный ритм

График удобнее всего читать по двум показателям для каждого расчета: на какое число месяца он выпадает и сколько дней проходит с предыдущей даты. Данные за середину месяца группируются около 15-го числа, а за конец месяца — около 30-го. Интервал между последовательными датами расчетов в течение года составляет около двух недель.

SELECT settlement_date,
       toDayOfMonth(settlement_date) AS day_of_month,
       dateDiff('day', prior, settlement_date) AS days_since_prior
FROM (
    SELECT settlement_date,
           lagInFrame(settlement_date) OVER (ORDER BY settlement_date) AS prior
    FROM (
        SELECT DISTINCT settlement_date
        FROM global_markets.stocks_short_interest
        ORDER BY settlement_date DESC
        LIMIT 17
    )
    ORDER BY settlement_date
)
WHERE prior > toDate('2000-01-01')
ORDER BY settlement_date

Две последние даты расчетов пришлись на 15 и 30 число месяца, а разрыв между ними составил 15 дней. В столбце days_since_prior значения колеблются в пределах от четырнадцати до семнадцати: период от середины до конца месяца короче, а период от конца до середины следующего месяца включает дополнительные дни календарного перехода; в среднем интервал составляет около двух недель. Если дата расчета выпадает на выходной или праздничный день, график сдвигается на предыдущий торговый день. Из-за этого в столбце «день месяца» вместо фиксированного числа могут быть указаны 13 или 14 число в одних месяцах и 15 число в других. График публикуется на год вперед, поэтому следующие две даты всегда можно определить: возьмите последнюю доступную дату и отсчитайте время до следующего числа около 15-го и до конца месяца.

Через какое время после даты расчетов данные становятся публичными?

Дата расчетов — это момент фиксации позиции. Публикация происходит позже. Наш хранилище присваивает каждой записи метку времени при поступлении. Для расчетов, которые поступали по одной записи — после первоначальной загрузки архива — разрыв между датой расчетов и первым появлением данных является прямым показателем скорости работы системы публикации.

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
)
SELECT settlement_date,
       toString(arrived) AS arrived_here,
       dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS publication_lag_days
FROM first_arrival
WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
ORDER BY settlement_date

Каждый бар представляет собой один расчет, зафиксированный в дату расчета и сохраненный в базе через publication_lag_days. Последний расчет, полученный в рамках инкрементальной поставки, 2026-06-30, поступил через 11 дней после события; предыдущий поступил через 16 дней. Полный диапазон в одной строке:

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
),
organic AS (
    SELECT settlement_date,
           dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS lag
    FROM first_arrival
    WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
)
SELECT count() AS settlements_measured,
       min(lag) AS fastest_lag_days,
       round(quantileDeterministic(0.5)(lag, cityHash64(settlement_date)), 1) AS median_lag_days,
       max(lag) AS slowest_lag_days
FROM organic

Среди 8 расчетов, поступавших по одному, самый быстрый был опубликован через 10 дней после даты расчета, а самый медленный — через 26 дней; медиана составляет 14 дней. Это фактический показатель задержки данных по коротким позициям, а не просто утверждение о том, что они «двухнедельной давности». Механика каждого этапа этого процесса — создание снимка данных, крайний срок подачи документов, компиляция, распространение — описана в почему данные по коротким позициям всегда двухнедельной давности, а полный набор данных FINRA задокументирован в руководстве по данным FINRA по коротким позициям.

Текущее состояние цикла

В любой момент времени существует дата расчетов, которая уже наступила, но еще не была опубликована. Данная панель отображает это состояние в реальном времени.

WITH (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest
SELECT toString(latest) AS latest_settlement_on_file,
       formatDateTime(latest, '%b %e, %Y') AS latest_label,
       toDayOfMonth(latest) AS latest_day_of_month,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS securities_in_that_print,
       (SELECT dateDiff('day', latest, toDate(min(_ingest_time))) FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS its_publication_lag_days,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date > latest) AS rows_after_latest

Последние доступные данные по Short Interest соответствуют расчетам за Jun 30, 2026 — 30 день месяца. Они охватывают 22207 ценных бумаг и были предоставлены через 11 дней после указанной даты. Следующая запись содержит 0 строк: она еще не опубликована, что является ожидаемым при указанных выше задержках. Значение в этом столбце намеренно ограничено нулем. Когда появятся новые данные, ограничение будет снято, и страница будет обновлена, вместо того чтобы отображать устаревший календарь. В сочетании с ежедневным файлом объемов коротких продаж в режиме реального времени вы получаете два потока данных FINRA с разным графиком: один — это перепись позиций дважды в месяц, другой — ежедневный учет потока коротких продаж.

FAQ

Как часто публикуются данные о коротких позициях?

Дважды в месяц. FINRA устанавливает одну дату расчета в середине месяца и одну — в конце месяца, поэтому за календарный год публикуется 24 отчета о коротких позициях. Все акции США с отчетной короткой позицией отражаются в каждом отчете — 22207 из них в расчетную дату Jun 30, 2026.

Через какое время после даты расчета публикуются данные о коротких позициях?

Примерно через восемь рабочих дней. Для всех расчетов, полученных в этой базе данных в качестве актуальных поставок, разрыв между датой расчета и первой публикацией составлял от 10 до 26 календарных дней, при медиане в 14 дня. Последний доступный отчет поступил через 11 дней после даты расчета.

Каковы даты расчетов FINRA для коротких позиций?

FINRA публикует график на год вперед. Даты приходятся на числа, близкие к 15-му числу и к последнему рабочему дню каждого месяца; если дата выпадает на выходной или праздничный день, она переносится на предыдущий торговый день. Последняя доступная дата — Jun 30, 2026; разрыв между двумя последними расчетами составил 15 дней.

Публикуются ли данные о коротких позициях ежедневно?

В США не публикуются ежедневные раскрытые данные о коротких позициях. FINRA публикует ежедневный файл по объемам коротких продаж, который учитывает торговый поток коротких продаж, а не удерживаемые позиции; поставщики данных продают ежедневные оценки коротких позиций, основанные на данных о кредитовании ценных бумаг. Раскрываемый показатель на основе расчетов публикуется только дважды в месяц. Различия между этими методами описаны в справочнике по коротким позициям.

Каждая панель выше сопровождается SQL-запросом, который ее сформировал — вы можете развернуть любой из них для проверки чисел или запустить календарь расчетов самостоятельно на терминале Strasmore.