ข้อมูล Short Interest ประกาศเมื่อใด

ข้อมูล Short interest จะถูกเผยแพร่ สองครั้งต่อเดือน ตามกำหนดการที่แน่นอนของ FINRA โดยครั้งแรกคือวันชำระราคาช่วงกลางเดือน และอีกครั้งคือวันสิ้นเดือน โดยไฟล์ข้อมูลที่รวบรวมแล้วจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะประมาณแปดวันทำการหลังจากนั้น ข้อมูล Short interest ล่าสุดที่บันทึกไว้ในที่นี้คือการชำระราคาของ Jun 30, 2026 ซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์ใน 22207 และมีการส่งมอบหลักทรัพย์หลังจากวันที่บันทึกสถานะดังกล่าวไปแล้ว 11 วัน หน้าเว็บนี้คือการแสดงข้อมูลตามปฏิทินแบบเรียลไทม์ ซึ่งประกอบด้วย วันชำระราคาล่าสุด จังหวะการออกข้อมูลช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือน และระยะเวลาที่วัดได้ระหว่างวันที่บันทึกสถานะกับวันที่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

FINRA จะประกาศข้อมูล short interest เมื่อใด?

FINRA กำหนดวันชำระราคา (settlement dates) สองวันในทุกเดือน โบรกเกอร์จะทำการบันทึกจำนวนหุ้นที่ถูกขายชอร์ตในบัญชี ณ วันดังกล่าว จากนั้นจะส่งข้อมูลยอดรวมให้ FINRA เพื่อรวบรวมเป็นตัวเลขเดียวต่อหนึ่งหลักทรัพย์ และจะเผยแพร่ไฟล์ข้อมูลหลังจากนั้นประมาณแปดวันทำการ วันชำระราคาจะอยู่ใกล้กับวันที่ 15 และใกล้กับวันทำการสุดท้ายของเดือน ดังนั้นในหนึ่งปีจะมีข้อมูลทั้งหมด 24 ครั้ง ข้อมูลด้านล่างคือวันชำระราคาสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้ พร้อมจำนวนชื่อหลักทรัพย์ที่รายงาน

SELECT settlement_date,
       count() AS names_reported
FROM global_markets.stocks_short_interest
GROUP BY settlement_date
ORDER BY settlement_date DESC
LIMIT 16

จำนวนหลักทรัพย์ในข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 22207 ชื่อ และมีค่าคงที่ในช่วงแคบๆ ตลอดทั้งชุดข้อมูล ความเสถียรนี้คือประเด็นสำคัญ เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ทุกตัวที่มีสถานะ short position ที่ต้องรายงานจะปรากฏในทุกครั้งที่มีการประกาศ ดังนั้นไฟล์นี้จึงเป็นการสำรวจตลาดทั้งหมดตามกำหนดเวลาที่แน่นอน ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการชำระราคาคือสถานะการถือครอง ไม่ใช่ขอบเขตการครอบคลุม หากต้องการทราบว่าหุ้นตัวใดมีสถานะถือครองสูงสุดในข้อมูลล่าสุด สามารถดูได้ที่ หุ้นที่มีการขายชอร์ตมากที่สุดในปัจจุบัน; สำหรับคำจำกัดความ สามารถอ่านรายละเอียดกลไกการทำงานได้ที่ short interest คืออะไร

กลางเดือนและสิ้นเดือน: จังหวะการชำระราคาเดือนละสองครั้ง

ตารางนี้อ่านได้ง่ายที่สุดโดยดูจากตัวเลขสองชุดต่อการชำระราคาหนึ่งครั้ง ได้แก่ วันที่ของเดือนนั้นๆ และจำนวนวันที่ห่างจากครั้งก่อนหน้า ข้อมูลช่วงกลางเดือนจะเกาะกลุ่มกันใกล้กับวันที่ 15 และข้อมูลช่วงสิ้นเดือนจะอยู่ใกล้กับวันที่ 30 โดยระยะห่างระหว่างวันชำระราคาที่ต่อเนื่องกันจะมีค่าใกล้เคียงกับสองสัปดาห์ตลอดทั้งปี

SELECT settlement_date,
       toDayOfMonth(settlement_date) AS day_of_month,
       dateDiff('day', prior, settlement_date) AS days_since_prior
FROM (
    SELECT settlement_date,
           lagInFrame(settlement_date) OVER (ORDER BY settlement_date) AS prior
    FROM (
        SELECT DISTINCT settlement_date
        FROM global_markets.stocks_short_interest
        ORDER BY settlement_date DESC
        LIMIT 17
    )
    ORDER BY settlement_date
)
WHERE prior > toDate('2000-01-01')
ORDER BY settlement_date

การชำระราคาสองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือนนั้นๆ โดยมีระยะห่างระหว่างกันคือ 15 วัน เมื่อพิจารณาคอลัมน์ days_since_prior จะพบว่าตัวเลขเกาะกลุ่มอยู่ที่ 14 ถึง 17 วัน ช่วงจากกลางเดือนไปถึงสิ้นเดือนจะมีระยะเวลาสั้น ในขณะที่ช่วงจากสิ้นเดือนไปถึงกลางเดือนถัดไปจะมีจำนวนวันเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านปฏิทิน และค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองสัปดาห์ เมื่อวันชำระราคาตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดตลาด กำหนดการจะเลื่อนมาเป็นวันทำการก่อนหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคอลัมน์วันที่ของเดือนจึงแสดงเป็นวันที่ 13 หรือ 14 ในบางเดือน และเป็นวันที่ 15 ในเดือนอื่นๆ แทนที่จะเป็นตัวเลขคงที่ ตารางนี้มีการประกาศล่วงหน้าหนึ่งปี ดังนั้นจึงสามารถทราบวันสองลำดับถัดไปได้เสมอ โดยการนำวันที่ล่าสุดที่มีอยู่มาคำนวณต่อไปยังช่วงประมาณวันที่ 15 และช่วงสิ้นเดือนถัดไป

How long after the settlement date is it public?

The settlement date is when the position is measured. Publication comes later. This warehouse timestamps every row on arrival, so for the settlements it received one at a time — after its initial archive load — the gap between the settlement date and the first appearance of the data is a direct measure of the real publication pipeline.

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
)
SELECT settlement_date,
       toString(arrived) AS arrived_here,
       dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS publication_lag_days
FROM first_arrival
WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
ORDER BY settlement_date

Each bar is one settlement, measured on its date and on file publication_lag_days later. The most recent incrementally-delivered settlement, 2026-06-30, arrived 11 days after the fact; the one before it took 16 days. The full band, in one row:

WITH first_arrival AS (
    SELECT settlement_date,
           toDate(min(_ingest_time)) AS arrived
    FROM global_markets.stocks_short_interest
    GROUP BY settlement_date
),
bulk_days AS (
    SELECT arrived
    FROM first_arrival
    GROUP BY arrived
    HAVING count() > 5
),
organic AS (
    SELECT settlement_date,
           dateDiff('day', settlement_date, arrived) AS lag
    FROM first_arrival
    WHERE arrived NOT IN (SELECT arrived FROM bulk_days)
)
SELECT count() AS settlements_measured,
       min(lag) AS fastest_lag_days,
       round(quantileDeterministic(0.5)(lag, cityHash64(settlement_date)), 1) AS median_lag_days,
       max(lag) AS slowest_lag_days
FROM organic

Across 8 settlements that arrived one at a time, the fastest print landed 10 days after its settlement date and the slowest took 26 days; the median is 14 days. That is the "two weeks old" reputation short interest carries, measured rather than asserted. The mechanics of every step in that pipeline — the snapshot, the filing deadline, the compilation, the dissemination — are laid out in why short interest data is always two weeks old, and the full FINRA dataset is documented in the FINRA short interest data guide.

สถานะปัจจุบันของวงจร

ในทุกช่วงเวลาจะมีวันที่ชำระราคาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมา แผงข้อมูลนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากสถานะดังกล่าว

WITH (SELECT max(settlement_date) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest
SELECT toString(latest) AS latest_settlement_on_file,
       formatDateTime(latest, '%b %e, %Y') AS latest_label,
       toDayOfMonth(latest) AS latest_day_of_month,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS securities_in_that_print,
       (SELECT dateDiff('day', latest, toDate(min(_ingest_time))) FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date = latest) AS its_publication_lag_days,
       (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest
        WHERE settlement_date > latest) AS rows_after_latest

ข้อมูล short interest ล่าสุดที่มีการบันทึกไว้คือการชำระราคาของ Jun 30, 2026 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ของเดือน โดยครอบคลุมหลักทรัพย์จำนวน 22207 และมีการส่งมอบหลังจากนั้น 11 วัน การชำระราคาครั้งถัดไปแสดงผลจำนวน 0 แถว เนื่องจากยังไม่มีการประกาศข้อมูล และเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่ล่าช้าตามที่วัดไว้ข้างต้นแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ คอลัมน์ดังกล่าวถูกกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ศูนย์โดยเฉพาะ เมื่อข้อมูลชุดถัดไปถูกส่งมา ค่าที่กำหนดไว้จะถูกเปลี่ยน และหน้าเว็บนี้จะถูกรีเฟรชแทนที่จะแสดงข้อมูลเก่าที่ล้าสมัย เมื่อใช้ข้อมูลนี้ควบคู่ไปกับ ไฟล์ปริมาณการขายชอร์ตรายวัน แบบเกือบเรียลไทม์ คุณจะได้ข้อมูลจาก FINRA สองแหล่งที่มีช่วงเวลาต่างกัน: แหล่งหนึ่งคือการสำรวจสถานะที่ถือครองซึ่งจัดทำขึ้นเดือนละสองครั้ง และอีกแหล่งคือการนับยอดรวมของกระแสการขายชอร์ตรายวัน

คำถามที่พบบ่อย

มีการรายงาน short interest บ่อยแค่ไหน?

เดือนละสองครั้ง FINRA กำหนดวันชำระราคา (settlement date) หนึ่งวันในช่วงกลางเดือน และอีกหนึ่งวันในช่วงปลายเดือน ดังนั้นในหนึ่งปีปฏิทินจึงมีการรายงาน short interest ทั้งหมด 24 ครั้ง หุ้นสหรัฐฯ ทุกตัวที่มีสถานะ short ที่ต้องรายงานจะปรากฏในทุกครั้งที่รายงาน โดย 22207 ของหุ้นเหล่านั้นจะอยู่ในช่วงการชำระราคา Jun 30, 2026

ข้อมูล short interest จะถูกเผยแพร่หลังจากวันชำระราคานานเท่าใด?

ประมาณแปดวันทำการ จากข้อมูลการส่งมอบแบบเรียลไทม์ที่ฐานข้อมูลนี้ได้รับ ระยะห่างระหว่างวันชำระราคากับการเผยแพร่ครั้งแรกอยู่ที่ 10 ถึง 26 วันปฏิทิน โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 14 วัน ข้อมูลล่าสุดที่มีในระบบส่งมาถึงหลังจากวันชำระราคา 11 วัน

วันชำระราคา short interest ของ FINRA คือวันใดบ้าง?

FINRA จะเผยแพร่กำหนดการล่วงหน้าหนึ่งปี โดยวันที่มักจะอยู่ใกล้กับวันที่ 15 และใกล้กับวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด วันชำระราคาจะเลื่อนมาเป็นวันทำการก่อนหน้า ข้อมูลล่าสุดที่มีในระบบคือ Jun 30, 2026 โดยระยะห่างระหว่างการชำระราคาสองครั้งล่าสุดคือ 15 วัน

มีการเปิดเผยข้อมูล short interest รายวันหรือไม่?

ในสหรัฐฯ ไม่มีการเผยแพร่ตัวเลข short interest ที่อ้างอิงจากการชำระราคาเป็นรายวัน FINRA มีการเผยแพร่ไฟล์ปริมาณการขายชอร์ต (short-volume) รายวัน ซึ่งเป็นการนับกระแสการซื้อขายแบบ short-sale ไม่ใช่การนับสถานะที่ถือครองอยู่ และผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นจะขายการประมาณการ short interest รายวันซึ่งจำลองมาจากข้อมูลการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities-lending data) ตัวเลขที่เปิดเผยตามการชำระราคาจริงจะมีเพียงเดือนละสองครั้งเท่านั้น รายละเอียดความแตกต่างสามารถอ่านได้ใน คู่มือพื้นฐานเกี่ยวกับ short interest

ทุกแผงข้อมูลด้านบนมาพร้อมกับ SQL ที่ใช้สร้างข้อมูล คุณสามารถขยายข้อมูลใดก็ได้เพื่อตรวจสอบตัวเลข หรือรันปฏิทินการชำระราคาด้วยตนเองบนเทอร์มินัลของ Strasmore