ปริมาณข้อมูล OPRA Options Quote Feed

ข้อมูลราคาออปชัน (options quote feed) เป็นกระแสข้อมูลตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เนื่องจากสัญญาออปชันที่จดทะเบียนทุกฉบับจะมีราคา bid และ ask ที่ดีที่สุดเป็นของตนเอง และ OPRA (Options Price Reporting Authority) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมข้อมูลราคาออปชันที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ จะเผยแพร่ทุกการอัปเดตของทุกสัญญา ใน 2026-07-13 ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งเซสชันการซื้อขายปกติ คลังข้อมูลของเราบันทึกการอัปเดตราคาออปชันได้ถึง 8.23 พันล้าน ครั้ง ซึ่งคิดเป็น 16.8 เท่า ของปริมาณข้อมูลราคาหุ้นทั้งหมดในวันเดียวกัน หน้าเว็บนี้เป็นการวัดปริมาณข้อมูลมหาศาลโดยตรง พร้อมระบุคำสั่งดึงข้อมูลที่แม่นยำประกอบในทุกตัวเลข

ทำไมข้อมูลราคา options ถึงมีปริมาณมหาศาล?

หุ้นหนึ่งตัวจะมีราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว หรือมี ส่วนต่าง bid-ask เพียงหนึ่งเดียวเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แต่สำหรับ option chain นั้นมีการทวีคูณจำนวนดังกล่าว เนื่องจากสัญญาที่จดทะเบียนแต่ละฉบับ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างวันหมดอายุ ราคา strike และประเภท call หรือ put ต่างก็มีราคา NBBO เป็นของตนเอง ใน 2026-07-13 เฉพาะ SPY เพียงอย่างเดียวมีสัญญาที่ต้องเสนอราคาแยกกันถึง 9156 ฉบับ หากนับเฉพาะสัญญาที่มีวันหมดอายุในปี 2026

การทวีคูณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่จำนวนสัญญาเท่านั้น มูลค่าของ option จะเคลื่อนไหวตามหุ้นอ้างอิง และเมื่อราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง market makers จะต้องปรับปรุงราคาเสนอขายใหม่ตลอดทั้ง chain ไม่ว่าจะเป็นทุก strike หรือทุกวันหมดอายุ โดยจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดไม่ว่าจะมีการซื้อขายสัญญาเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นที่มาของตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่แสดงด้านล่าง: มีการอัปเดตราคาหลักพันล้านครั้งต่อหนึ่ง session และมีการอัปเดตราคา 776 ครั้ง สำหรับทุกการซื้อขาย options ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปข้อมูลการเคลื่อนไหวของตลาดออปชันในหนึ่งวัน

ในทางปฏิบัติ ข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมากเพียงใด? ตารางด้านล่างแสดงจำนวนการอัปเดตราคาออปชันทั้งหมดที่คลังข้อมูลของเราจัดเก็บไว้สำหรับ 2026-07-13 ซึ่งเป็นเซสชันล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อยห้าวันปฏิทินตามกฎที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลที่มีจำกัด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลราคาหุ้นทั้งหมดในเซสชันเดียวกัน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบแบบเดียวกันกับที่ สรุปภาวะตลาดวันที่ 7 กรกฎาคม ได้นำเสนอในข้อมูลวันจันทร์ ข้อมูลทั้งสองชุดครอบคลุมเต็มวันตามเวลาสากล (UTC) ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาการซื้อขายออปชันทั้งหมดของสหรัฐฯ

WITH (
    SELECT max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime(today() - 10)
      AND window_start < toDateTime(today() - 4)
) AS session_day,
(
    SELECT (count(), uniqExact(ticker))
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
      AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)
) AS stock_tape,
(
    SELECT (count(), uniqExact(ticker))
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
      AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)
) AS option_trades_t,
(
    SELECT toUInt32(max(sip_timestamp)) - toUInt32(min(sip_timestamp))
    FROM global_markets.cache_options_quotes
    WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
      AND sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
      AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)
) AS spy_span_seconds
SELECT
    toString(session_day) AS session_date,
    round(count() / 1e9, 2) AS option_quote_updates_bn,
    round(stock_tape.1 / 1e6, 0) AS stock_quote_updates_m,
    stock_tape.2 AS stock_symbols_quoted,
    round(count() / stock_tape.1, 1) AS option_to_stock_ratio,
    round(option_trades_t.1 / 1e6, 1) AS option_trades_m,
    round(option_trades_t.2 / 1e3, 0) AS option_contracts_traded_k,
    round(count() / option_trades_t.1, 0) AS quote_updates_per_trade,
    round(count() / spy_span_seconds / 1e3, 0) AS avg_updates_per_second_k
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
  AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)

ข้อมูลออปชันทั้งหมดมีจำนวนการอัปเดตราคา NBBO รวมทั้งสิ้น 8.23 พันล้าน ครั้ง มีสัญญาที่มีการซื้อขายจริงเพียง 338 พันสัญญาเท่านั้นในวันนั้น ซึ่งหมายความว่ากระแสข้อมูลราคาครอบคลุมออปชันจำนวนมากกว่าสัญญาที่มีการเปลี่ยนมือจริงอย่างมหาศาล สำหรับข้อมูลหุ้นในวันเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการอัปเดตราคาที่รวบรวมมาของหุ้นและ ETF ทุกตัว ทั้งในช่วง premarket และ after-hours มีจำนวนการอัปเดตทั้งหมด 491 ล้านครั้ง จากทั้งหมด 12958 สัญลักษณ์ อัตราส่วนนี้คือประเด็นสำคัญ โดยกระแสข้อมูลราคาออปชันมีขนาดใหญ่กว่ากระแสข้อมูลราคาหุ้นถึง 16.8 เท่า

ข้อมูลอีกสองส่วนจากการตรวจสอบเดียวกันช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่มีการเสนอราคาในเซสชัน (วัดจากชุดข้อมูลของ SPY ซึ่งมีความลึกที่สุดในตลาด) พบว่ามีการอัปเดตราคาเกิดขึ้น 339 พันครั้งต่อวินาที และตลาดออปชันมีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น 10.6 ล้านรายการในวันนั้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนการอัปเดตราคา 776 ครั้งต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ข้อมูลการเสนอราคา ไม่ใช่การซื้อขาย คือสิ่งที่ทำให้ปริมาณข้อมูลในระบบมีจำนวนมหาศาล

เจาะลึกข้อมูลชุดเดียว: สายออปชันของ SPY ภายในหนึ่งวัน

ข้อมูลจากทุกธุรกรรม (whole-tape) นั้นเข้าใจได้ยากและมีปริมาณมากเกินกว่าจะตรวจสอบทั้งหมดได้ เราจึงขอเลือกมาเพียงส่วนหนึ่ง ตารางด้านล่างนี้แสดงจำนวนการอัปเดตราคา (quote update) ทั้งหมดของสัญญาออปชัน SPY ที่จะหมดอายุในปี 2026 ภายในหนึ่งเซสชันและภายในหนึ่งวันตามเวลา UTC โดยเป็นการคัดกรองข้อมูลจากช่วงของ ticker เพื่อดึงข้อมูลเฉพาะของสินทรัพย์อ้างอิงเพียงตัวเดียวออกมาจากข้อมูลมหาศาล

WITH (
    SELECT max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime(today() - 10)
      AND window_start < toDateTime(today() - 4)
) AS session_day
SELECT
    toString(session_day) AS session_date,
    round(count() / 1e6, 1) AS spy_quote_updates_m,
    uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
    round(count() / uniqExact(ticker) / 1e3, 1) AS avg_updates_per_contract_k,
    uniqExactIf(ticker, substring(ticker, 6, 6) = formatDateTime(session_day, '%y%m%d')) AS same_day_expiry_contracts,
    round(100.0 * countIf(substring(ticker, 6, 6) = formatDateTime(session_day, '%y%m%d')) / count(), 1) AS same_day_expiry_pct_of_updates,
    quantileExactWeightedIf(0.5)(toInt32(round(toFloat64(ask_price - bid_price) * 100)), 1, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND substring(ticker, 6, 6) = formatDateTime(session_day, '%y%m%d')) AS same_day_median_width_cents,
    quantileExactWeightedIf(0.5)(toInt32(round(toFloat64(ask_price - bid_price) * 100)), 1, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS all_spy_median_width_cents,
    round(countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) / 1e3, 0) AS dropped_invalid_quotes_k,
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i') AS spy_first_quote_et,
    formatDateTime(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i') AS spy_last_quote_et,
    toHour(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York')) AS spy_first_quote_et_minute,
    toHour(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York')) AS spy_last_quote_et_minute
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
  AND sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
  AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)

สินทรัพย์อ้างอิงเพียงตัวเดียวสร้างการอัปเดตราคาออปชันถึง 337.1 ล้านครั้งภายในวันเดียว โดยมีสัญญาที่มีการเสนอราคา 9156 สัญญา หรือเฉลี่ย 36.8 พันครั้งต่อหนึ่งสัญญา เพื่อให้เห็นภาพรวม ข้อมูลหุ้นทั้งหมดในตารางด้านบน ซึ่งรวมทุกหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนไว้ มีการอัปเดตทั้งหมด 491 ล้านครั้งในเซสชันนั้น

ข้อมูลการหมดอายุภายในวันเดียวกันให้ภาพที่ชัดเจนกว่า ออปชัน 0DTE ซึ่งก็คือสัญญาที่มีการซื้อขายในวันหมดอายุของตนเอง เป็นส่วนหลักของการ ซื้อขาย ออปชัน โดยตารางที่วิเคราะห์ไว้ด้านล่างจะแสดงสัญญา SPY ที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด 5 อันดับแรกของเซสชันที่มีวันหมดอายุในวันเดียวกัน แต่ในส่วนของ การเสนอราคา (quote stream) ข้อมูลส่วนนี้มีเพียงเล็กน้อย โดยสัญญาที่หมดอายุภายในวันจำนวน 334 สัญญา คิดเป็นเพียง 4.5% ของการอัปเดตราคาของ SPY ทั้งหมด ทั้งนี้ Market makers จะต้องรักษาการเสนอราคาตลอดทั้งสายออปชัน โดยราคาของ Strike price ในเดือนธันวาคมจะมีการอัปเดตตลอดทั้งเซสชัน ไม่ว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม

ส่วนต่างราคา (Width) เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ ในกลุ่มสัญญา SPY ที่หมดอายุภายในวันเดียวกัน ค่ามัธยฐานของส่วนต่างราคา (ask ลบ bid) จากทุกการอัปเดต NBBO ที่สมบูรณ์ อยู่ที่ 3¢ ในขณะที่ค่ามัธยฐานของสายออปชันที่หมดอายุในปี 2026 ทั้งหมดอยู่ที่ 4¢ (ทั้งนี้ได้คัดรายการที่มีการอัปเดตราคาเพียงด้านเดียวหรือราคา Bid/Ask ซ้อนทับกันจำนวน 197 พันรายการ ออกจากการคำนวณค่ามัธยฐานของส่วนต่างราคา และนำไปนับรวมไว้ในตารางด้านบน)

วิธีการอ่านสัญลักษณ์ออปชัน (OCC symbology)

สัญญาแต่ละฉบับในแผงข้อมูลนี้ถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ออปชันของ OCC ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่บริหารจัดการโดย Options Clearing Corporation โดยระบบของเราจะเติม O: ไว้ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น O:SPY261218C00700000:

• Root — SPY: รากของออปชัน มีความยาวสูงสุดหกตัวอักษร โดยปกติจะเป็น ticker ของสินทรัพย์อ้างอิง
• Expiration — 261218: วันหมดอายุในรูปแบบ YYMMDD — 18 ธันวาคม 2026
• Type — C สำหรับ call และ P สำหรับ put
• Strike — 00700000: ราคาใช้สิทธิที่คูณด้วย 1,000 และเติมเลขศูนย์ข้างหน้าให้ครบแปดหลัก — $700.00

รูปแบบที่ตายตัวนี้ช่วยให้สามารถดึงชุดข้อมูลของ root หนึ่งๆ ออกมาได้ด้วยช่วง ticker แบบธรรมดา เช่น สัญญา SPY ทุกฉบับที่หมดอายุในปี 2026 จะถูกจัดเรียงอยู่ระหว่าง O:SPY26 ถึง O:SPY27 ซึ่งเป็นตัวกรองที่ใช้ในแผงข้อมูลด้านบน นี่คือสัญญา SPY ห้าฉบับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในเซสชันนี้พร้อมการแยกส่วนประกอบสัญลักษณ์:

WITH (
    SELECT max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime(today() - 10)
      AND window_start < toDateTime(today() - 4)
) AS session_day
SELECT ticker AS occ_ticker,
       any(underlying_symbol) AS root,
       concat('20', substring(ticker, 6, 2), '-', substring(ticker, 8, 2), '-', substring(ticker, 10, 2)) AS expiry_parsed,
       if(any(option_type) = 'C', 'call', 'put') AS call_or_put,
       any(toFloat64(strike_price)) AS strike_usd,
       round(sum(size) / 1e3, 1) AS contracts_traded_k,
       if(substring(ticker, 6, 6) = formatDateTime(session_day, '%y%m%d'), 1, 0) AS expires_same_day
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime(session_day)
  AND sip_timestamp < toDateTime(session_day + 1)
  AND ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
GROUP BY ticker
ORDER BY contracts_traded_k DESC, ticker
LIMIT 5

ข้อมูลส่วนบนของตารางปริมาณการซื้อขายคือรายการที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน โดยสัญญาทั้งห้าฉบับหมดอายุใน 2026-07-13 ซึ่งเป็นวันที่ของเซสชันนี้ และฉบับที่มีการซื้อขายสูงสุดคือ O:SPY260713P00749000 ซึ่งเป็นสัญญา put ที่มีราคา strike อยู่ที่ $749 โดยมีการซื้อขายทั้งหมด 732.2 พันสัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับแผงราคาด้านบน จะเห็นว่าการซื้อขายกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงต้นของ chain ในขณะที่มีการเสนอราคา spread กระจายอยู่ทั่วทั้งชุดข้อมูล

ทำไมข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (options quote) จึงมีจำกัด

การจัดเก็บข้อมูลชุดนี้หมายถึงการต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันในลักษณะเดียวกับที่วัดผลข้างต้น โดยต้องทำทุกเซสชันอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนด นี่คือเหตุผลทางด้านต้นทุนที่สรุปได้ในประโยคเดียว ผลิตภัณฑ์ข้อมูลตลาดส่วนใหญ่ทั้งสำหรับรายย่อยและมืออาชีพ มักจะมีราคาหุ้นและบางครั้งก็มีข้อมูลการซื้อขาย (trades) ของ options แต่ประวัติราคาเสนอซื้อขาย (quote) ของ options แบบเต็มรูปแบบนั้นหาได้ยากมากไม่ว่าจะในราคาใดก็ตาม คลังข้อมูลของเรามีประวัติราคาเสนอซื้อขายหุ้นย้อนไปถึงปี 2003 และประวัติการซื้อขาย options ย้อนไปถึงปี 2014 ในขณะที่ตารางราคาเสนอซื้อขาย options เริ่มต้นในปี 2022 ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ tick ที่ใหม่ที่สุดที่เราจัดเก็บ และยังเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เราดำเนินการด้วยส่วนต่างที่ชัดเจน

ข้อมูลสำคัญประการหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบคือ ราคาเสนอซื้อขาย options เป็นชุดข้อมูลที่มาถึงช้าที่สุดที่เรามี โดยปกติข้อมูลเซสชันใหม่จะล่าช้ากว่าปฏิทินประมาณหนึ่งถึงสองวัน หรืออาจมากกว่านั้น ในขณะที่ราคาเสนอซื้อขายหุ้นมักจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งวัน ทุกแผงข้อมูลในหน้านี้จะอ้างอิงจากเซสชันที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดซึ่งย้อนหลังไปอย่างน้อยห้าวันตามปฏิทิน (2026-07-13 ในรอบปัจจุบัน) และการอัปเดตรายสัปดาห์จะทำการรันคิวรีใหม่ทั้งหมดภายใต้กฎเดียวกันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขแต่ละตัวถูกวัดผลจากข้อมูลที่นำเข้าอย่างสมบูรณ์เต็มวัน แทนที่จะเป็นข้อมูลที่เพิ่งโหลดมาเพียงครึ่งเดียวในช่วงเริ่มต้น

คำถามที่พบบ่อย

ปริมาณข้อมูล OPRA options feed ต่อวันมีขนาดเท่าใด?

จากการวัดผลในคลังข้อมูลของเรา: มีการอัปเดตราคา options จำนวน 8.23 พันล้านรายการใน 2026-07-13 — คิดเป็นค่าเฉลี่ย 339 พันรายการต่อวินาทีตลอดช่วงเวลาที่มีการเสนอราคา ข้อมูล OPRA feed แบบดิบนั้นประกอบด้วยข้อความการซื้อขายและข้อความทางธุรการนอกเหนือจากราคาเสนอขาย ซึ่งทำให้จำนวนข้อความอย่างเป็นทางการมีปริมาณสูงกว่านี้อีก

ข้อมูลราคา options มีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลราคาหุ้นหรือไม่?

ใช่ — โดยมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาที่วัดผลข้างต้น จำนวนการอัปเดตราคา options สูงกว่าจำนวนการอัปเดตราคาหุ้นถึง 16.8 เท่า โดยอยู่ที่ 8.23 พันล้านรายการ เทียบกับ 491 ล้านรายการ เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวมีราคา NBBO เพียงราคาเดียว แต่ชุดข้อมูล option chain ของหุ้นตัวนั้นอาจมีราคาเสนอขายหลายร้อยหรือหลายพันราคา

ทำไมข้อมูลตลาด options จึงมีราคาสูงมาก?

ขนาดของข้อมูลคือปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจน: ข้อมูลที่มีการอัปเดตระดับพันล้านรายการต่อหนึ่งช่วงการซื้อขาย จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานจริงในการรับ จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในทุกวันที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิ์จากตลาดหลักทรัพย์ (Exchange licensing fees) เพิ่มเติมจากค่าวิศวกรรม แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณข้อมูลที่ชุดข้อมูลราคา options แบบเต็มรูปแบบต้องรองรับ

มีสัญญา options จำนวนเท่าใดที่มีการเสนอราคาในวันปกติ?

มีจำนวนมากกว่ารายการซื้อขายอย่างมาก ในวันที่ 2026-07-13 มีสัญญาที่แตกต่างกันจำนวน 338 พันรายการที่มีการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในขณะที่เฉพาะชุดข้อมูล option chain ของ SPY ที่หมดอายุในปี 2026 มีการเสนอราคาถึง 9156 สัญญา และจักรวาลการเสนอราคาทั้งหมดนั้นครอบคลุมทุก root เช่นเดียวกับที่ชุดข้อมูลของ SPY ครอบคลุมทุก strike (การนับจำนวนสัญญาที่แตกต่างกันทั้งหมดในกระแสข้อมูลราคาของหนึ่งวันถือเป็นกระบวนการสแกนที่ใหญ่มาก จนเราไม่ได้นำมาไว้ในหน้าเว็บที่อัปเดตรายสัปดาห์ — มีตัวเลขหนึ่งในที่นี้ที่เราตั้งใจไม่เปิดเผย)

มีการเสนอราคา options นอกเวลาทำการหรือไม่?

options ของหุ้นสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนจะดำเนินตามเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาที่วัดผลข้างต้น ราคา options แรกของ SPY ปรากฏขึ้นเมื่อเวลา 09:30 ET และราคา terakhir เมื่อเวลา 16:15 ET โดยไม่มีช่วงการซื้อขายข้ามคืน สำหรับการเปรียบเทียบ ข้อมูลราคาหุ้น (stock tape) จะมีการเสนอราคาผ่านช่วง premarket และ after-hours

ทุกแผนภูมิข้างต้นมาพร้อมกับคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการสร้างข้อมูล — คุณสามารถขยายข้อมูล เลือก root หรือวันที่อื่น และกำหนดขนาดส่วนแบ่งของข้อมูล feed ที่คุณซื้อขายจริงบน terminal ของ Strasmore ได้ผ่าน คำสั่ง SQL