SPCX: Debiut SpaceX na giełdzie analiza
Analiza pierwszego miesiąca notowań spółki SpaceX. Przegląd wolumenu obrotu w USD, zmienności kursu oraz aktywności na rynku opcji po debiucie giełdowym.
SpaceX zadebiutowało na giełdzie 12 czerwca 2026 roku pod symbolem SPCX — cztery litery, które w kwietniu stanowiły nazwę innej spółki. Przy wycenie na poziomie $135, akcje otworzyły się na poziomie $150 (11.1% powyżej ceny emisyjnej), osiągnęły szczytową cenę zamknięcia wynoszącą $201.99 w dniu 2026-06-16, odnotowały minimum przedsesyjne na poziomie $146.88 i zakołyły handel na poziomie $170.72 — co stanowi 26.5% powyżej ceny emisyjnej oraz 15.5% poniżej szczytu. Spółka zajęła czwarte miejsce w całym amerykańskim zestawieniu pod względem wolumenu obrotu w USD w godzinach sesyjnych, wyprzedzając NVDA. Każda liczba w tym tekście jest wynikiem zapytania z bazy danych; aby uzyskać dokładne zapytanie SQL, należy rozwinąć dowolny panel.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT toFloat64(final_issue_price)
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS issue_px,
(
SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
) AS may_bars,
(
SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
) AS spy_jun19,
(
SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY et_date
)
) AS closes,
(
SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS hi,
(
SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS lo
SELECT
round(issue_px, 2) AS issue_price_usd,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS opening_cross_price,
round((toFloat64(argMin(open, window_start)) / issue_px - 1) * 100, 1) AS open_pop_vs_issue_pct,
closes.1 AS peak_close_date,
round(closes.2, 2) AS peak_close,
round(closes.3, 2) AS final_close,
round((closes.3 / issue_px - 1) * 100, 1) AS final_vs_issue_pct,
round((1 - closes.3 / closes.2) * 100, 1) AS final_below_peak_pct,
round(hi, 2) AS month_high,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
round(lo, 2) AS month_low_extended,
formatDateTime(toTimeZone(argMin(window_start, toFloat64(low)), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_low_regular_hours,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
may_bars AS may_2026_bars,
spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')Jeden ticker, dwie spółki
SPCX to ponowne użycie symbolu, dlatego najpierw przedstawiono potwierdzenia weryfikacji. Do kwietnia 2026 roku ticker był notowany jako fundusz o niskiej płynności — 13 słupków minutowych w ostatnim aktywnym miesiącu, w przedziale od $21.92 do $23.64. W maju 2026 roku nie odnotowano żadnych transakcji (0 słupków). 12 czerwca symbol został przypisany do Space Exploration Technologies Corp.:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (toString(listing_date), toFloat64(final_issue_price), round(toFloat64(total_offer_size) / 1e9, 1),
primary_exchange, issuer_name, security_description, toFloat64(max_shares_offered))
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS ipo,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS bs_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS cf_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS is_rows
SELECT
ipo.1 AS listing_date,
ipo.5 AS issuer,
round(ipo.2, 2) AS final_issue_price_usd,
ipo.3 AS offer_size_busd,
round(ipo.7 / 1e6, 1) AS max_shares_offered_m,
ipo.4 AS listing_exchange,
ipo.6 AS security,
bs_rows + cf_rows + is_rows AS fundamentals_rowsDokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toStartOfMonth(window_start) AS month,
count() AS minute_bars,
round(min(toFloat64(low)), 2) AS low_usd,
round(max(toFloat64(high)), 2) AS high_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2025-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY month
ORDER BY monthZapytanie o „historię SPCX” bez uwzględnienia ram czasowych łączy dwie niezwiązane ze sobą spółki — dlatego każdy zakres danych zaczyna się 12 czerwca 2026 roku. Przegląd wiadomości wykazuje ten sam gwałtowny spadek (0 artykułów z tagiem SPCX w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy), podobnie jak wskaźnik short interest: wzrost o około 11461x w okresie przejściowym.
Najpierw pojawiła się dokumentacja
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
form_type,
uniqExact(accession_number) AS filings,
toString(min(filing_date)) AS first_filed,
toString(max(filing_date)) AS last_filed
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE cik = '0001181412'
AND filing_date >= toDate('2026-01-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY form_type
ORDER BY min(filing_date), form_typeAnalizując chronologicznie proces IPO, można zaobserwować następujący przebieg: poufny projekt nowelizacji (DRS/A) z dnia 2026-05-07, publiczny dokument S-1 z dnia 2026-05-20, nowelizacje 2, a następnie prospekty typu free-writing 7 FWP — dokumentację roadshow — w okresie między 2026-06-04 a 2026-06-11. Rejestracja i certyfikacja giełdowa nastąpiły 2026-06-10; powiadomienie o wejściu w życie oraz pierwsze z 10 formularzy insiderów typu Form 3 w dniu 2026-06-11; ostateczny prospekt 424B4 oraz dokument S-8 w dniu debiutu. Następnie cykl raportowania zmienił się na formularze 8-K:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toString(filing_date) AS filed,
form_type,
replaceAll(substring(items_text, 1, 170), '\n', ' · ') AS opening_lines
FROM global_markets.stocks_8k_text
WHERE cik = '0001181412'
AND filing_date >= toDate('2026-06-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')
ORDER BY filing_date6 z nich w ciągu niespełna dwóch tygodni: niezarejestrowane sprzedaże akcji przy zamknięciu IPO (Item 3.02); istotna umowa z X67 Inc., spółką zależną w 100% (1.01); zmiany w zarządzie i kadrze kierowniczej (5.02); powiadomienie zgodnie z Regulation FD (7.01); oraz powiadomienia z Item 8.01 dotyczące emisji niezabezpieczonych obligacji typu senior, która rozpoczęła się 22 czerwca, zgodnie z formularzem 8-K złożonym 2026-06-23. Nagłówek z 23 czerwca brzmiał: "SpaceX's Fundraising Is Not Over With a $20 Billion New Bond Offering". Okno emisji oraz miesięczne minima kursu akcji przypadają na te same dni kalendarzowe; te dane potwierdzają jedynie ten fakt.
Dzień debiutu: otwarcie bez godziny 9:30
IPO nie otwiera się wraz z rynkiem. Nasdaq rozpoczął publikowanie kwotowań SPCX o godzinie 09:50:01 ET — zablokowane pary bid-ask, które przesuwały arkusz zleceń w stronę ceny rozliczeniowej — przez niemal dwie godziny nie dokonano żadnych transakcji. Pierwszy publiczny zapis SpaceX stanowił sam proces otwarcia (opening cross): 58.21 milionów akcji po $150, odnotowany o 11:46:45 ET przy kodach warunków 17, 9 i 41 (otwarcie rynkowe, cross, zwolnienie z trade-through). Akcje wzrosły do poziomu 176.52, osiągnęły minimum 149.34 i zakończyły sesję crossem zamknięcia o wolumenie 7.85 milionów akcji przy cenie $160.95 — co stanowi 19.2% powyżej ceny emisji. Sumarycznie: 513.5 milionów akcji, 84.1 miliardów USD, 8.57 milionów transakcji w sesji trwającej nieco ponad cztery godziny.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT toFloat64(final_issue_price)
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS issue_px,
(
SELECT (formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i:%S'), round(count() / 1e6, 2))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)
) AS q,
(
SELECT (round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1), round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1),
round(max(toFloat64(high)), 2), round(min(toFloat64(low)), 2))
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-13 00:00:00')
) AS bars
SELECT
q.1 AS first_quote_et,
q.2 AS day_quote_updates_m,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(sip_timestamp, has(conditions, 17)), 'America/New_York'), '%H:%i:%S') AS opening_cross_et,
round(toFloat64(maxIf(size, has(conditions, 17))) / 1e6, 2) AS opening_cross_shares_m,
round(toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 17))), 2) AS opening_cross_price,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(sip_timestamp, has(conditions, 8)), 'America/New_York'), '%H:%i:%S') AS closing_cross_et,
round(toFloat64(maxIf(size, has(conditions, 8))) / 1e6, 2) AS closing_cross_shares_m,
round(toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 8))), 2) AS closing_cross_price,
round((toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 8))) / issue_px - 1) * 100, 1) AS close_vs_issue_pct,
round(count() / 1e6, 2) AS day_prints_m,
bars.1 AS day_shares_m,
bars.2 AS day_dollar_bn,
bars.3 AS day_high,
bars.4 AS day_low
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)Strumień kwotowań obrazuje proces odkrywania ceny. Przed crossem jedyne aktualizacje NBBO stanowiły zablokowane kwotowania indicatives (18 w 09:30 półgodzinie, ze spreadem wynoszącym zero ze względu na konstrukcję). Następnie nastąpił napływ kwotowań: 445211 aktualizacji w samym 11:30 segmencie, przy medianie spread bid-ask wynoszącym 30 centów (18.6 bps). W segmencie 13:00 mediana wynosiła 6 centów (3.5 bps) — spread nie staje się wąski natychmiast; w tym przypadku zwęził się w ciągu dwóch godzin.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_bucket,
count() AS quote_updates,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-12 20:00:00', 9)
GROUP BY et_bucket
ORDER BY et_bucketSesja po sesji
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
et_date,
close_usd,
round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
shares_m,
dollar_bn
FROM (
SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
)
ORDER BY et_datePrzebieg zmian: 19.3% podczas drugiej sesji, zamknięcie na szczycie wynoszące $201.99 w dniu 2026-06-16, a następnie trzy kolejne spadki — najsilniejszy ruch o skali -16.4% w dniu 2026-06-22, czyli pierwszej sesji po święcie 19 czerwca oraz dniu rozpoczęcia oferty obligacji. Dołek spadków nastąpił na poziomie $152.74 w dniu 2026-06-26; dwie ostatnie sesje zakończyły się wzrostami o 7.4% oraz 4.1% (dla 2026-06-29 przygotowano osobne podsumowanie dzienne oraz szczegółową analizę tickową). Wolumen spadał szybciej niż odrabiano straty: 513.5 milionów akcji pierwszego dnia, 75.8 milionów w dniu 2026-06-30.
Oba ekstremalne poziomy miesięczne potwierdzono weryfikacją danych — występują one w różnych fazach rynku. Szczyt na poziomie $225.64 odnotowano o godzinie 2026-06-16 10:02 ET: 2 świec w granicach jednego centa, 47699 transakcji w pierwszej minucie szczytu. Dołek na poziomie $146.88 odnotowano o godzinie 2026-06-23 04:11 ET przy 2 świecach w granicach jednego centa i 14844 transakcjach w tej minucie. Najniższy poziom w godzinach sesji regulowanej wynosi $147.11, czyli o $0.23 mniej; każda wartość określona jako „czerwcowe minimum” powinna precyzować, o który poziom chodzi.
Czwarty pod względem obrotu ticker
Po uszeregowaniu wszystkich symboli notowanych w USA według wolumenu w USD podczas sesji regularnych w okresie od 12 do 30 czerwca — na podstawie pełnej agregacji całego rynku, a nie listy kandydatów — nowa emisja zajmuje czwarte miejsce: 344.6 mld USD. Ustępuje ona jedynie spółkom MU ($585.4 mld USD), SPY oraz QQQ, natomiast wyprzedza NVDA ($253.1 mld USD), TSLA oraz AAPL. Każdy wiersz obejmował tę samą liczbę sesji 12.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
ticker,
round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
toUInt8(ticker = 'SPCX') AS is_spcx
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12Skład rejestru transakcji
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (round(count() / 1e6, 2),
round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-30 00:00:00', 9)))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS quote_census
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
quote_census.3 AS locked_updates,
quote_census.4 AS crossed_updates,
quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates,
quote_census.6 AS crossed_first_session,
quote_census.7 AS crossed_final_session
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)Dane charakteryzują się dużą gęstością cytowań i drobnym drukiem: 41.01 milionów transakcji przy medianie wynoszącej 10 akcji (średnia to 64.2 — na wynik wpływają pojedyncze bardzo duże zlecenia), 81.9% pakietów mniejszych niż standardowe (poniżej 100 akcji), 8.73% ułamkowych — co jest zgodne ze specyfiką aplikacji detalicznych dzielących zlecenia, przy czym po drugiej stronie znajdują się market makerzy. Część dotycząca cytowań: 11.78 milionów aktualizacji NBBO, 99.32% dwustronnych; 46377 chwilowo skrzyżowanych (cena kupna powyżej ceny sprzedaży — brak synchronizacji giełd); spadek z poziomu 17730 pierwszego dnia do 437 w dniu 30 czerwca; 34118 zablokowanych; 116 jednostronnych lub pustych. Poniższe statystyki spreadu nie uwzględniają cytowań skrzyżowanych oraz jednostronnych; liczba spadków jest widoczna w panelu.
Sezony spreadu
Charakterystyczną cechą nowego debiutu jest stabilizacja spreadu — mierzonego w sesji zarówno jako mediana wszystkich aktualizacji, jak i średnia ważona czasem. Pierwszy dzień rozpoczyna się od kursu z godziny 11:46; uwzględnienie zablokowanych wskaźników przed otwarciem mogłoby obniżyć tę wartość.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
session,
quote_updates,
invalid_dropped,
med_spread_cents,
tw_spread_cents,
med_spread_bps,
tw_spread_bps,
round(100 * (tw_spread_bps / min(tw_spread_bps) OVER () - 1), 0) AS pct_above_tightest_session
FROM (
SELECT
session,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT valid) AS invalid_dropped,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread, toUInt64(ts_us), valid) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(sumIf(spread * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 100, 1) AS tw_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread / mid * 10000, toUInt64(ts_us), valid), 2) AS med_spread_bps,
round(sumIf(spread / mid * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 10000, 2) AS tw_spread_bps
FROM (
SELECT session, spread, mid, valid, ts_us,
greatest(if(next_us = 0, end_us, least(next_us, end_us)) - ts_us, 0) AS dt
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price) AS spread,
(toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2 AS mid,
(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS valid,
toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp) AS ts_us,
toUnixTimestamp64Micro(toDateTime64(concat(toString(toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'))), ' 20:00:00'), 6, 'UTC')) AS end_us,
leadInFrame(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)) OVER (PARTITION BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) ORDER BY sip_timestamp ASC, sequence_number ASC ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS next_us
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 15:46:00', 9)
AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
)
)
GROUP BY session
)
ORDER BY sessionW ujęciu ważonym czasem, spread wzrósł z 23.5 centów (7.64 bps) pierwszego dnia do 7.9 centów (4.7 bps) w dniu 2026-06-30 — co oznacza spadek o około dwie trzecie w dolarach, ale znacznie mniej w ujęciu relatywnym; serie dolarowa i relatywna rozchodzą się w okresie, w którym cena poruszała się w zakresie $146.88–$225.64. Najwęższa sesja miała miejsce 2026-06-22 przy 2 bps, przy czym nastąpiły rozszerzenia spreadu 2026-06-17 (8.96 bps, sesja po szczycie cenowym) oraz 2026-06-24 (7.38 bps), przy czym to drugie zbiegło się ze spadkiem wolumenu do 71.7 milionów akcji z 152.3 milionów. Dla porównania, trzy punkty odniesienia z 30 czerwca:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
ticker,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT valid) AS invalid_dropped,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread, toUInt64(ts_us), valid) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread / mid * 10000, toUInt64(ts_us), valid), 2) AS med_spread_bps,
round(sumIf(spread / mid * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 10000, 2) AS tw_spread_bps
FROM (
SELECT ticker, spread, mid, valid, ts_us,
greatest(if(next_us = 0, end_us, least(next_us, end_us)) - ts_us, 0) AS dt
FROM (
SELECT
ticker,
toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price) AS spread,
(toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2 AS mid,
(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS valid,
toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp) AS ts_us,
toUnixTimestamp64Micro(toDateTime64('2026-06-30 20:00:00', 6, 'UTC')) AS end_us,
leadInFrame(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY sip_timestamp ASC, sequence_number ASC ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS next_us
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPCX', 'AAPL', 'NATH')
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-30 13:30:00', 9)
AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-30 20:00:00', 9)
)
)
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerMediana spreadu Apple: 3 centów (1.04 bps). SPCX: 6 centów (3.54 bps). Nathan's Famous, przy 1036 aktualizacjach kursu w trakcie sesji: 30 centów (29.66 bps). Po osiemnastu dniach SpaceX oferował spread kilkukrotnie szerszy niż spółki typu mega-cap, ale kilkukrotnie węższy niż spółki o niskiej płynności.
Opcje z trzeciego dnia
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS aapl,
(
SELECT (
concat('$', toString(intDiv(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)), 1000)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)),
toUInt64(sum(size)), toUInt64(count()),
round(toFloat64(sum(toFloat64(price) * size)) / toFloat64(sum(size)), 2),
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
) AS busiest,
(
SELECT (
concat('$', toString(intDiv(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)), 1000)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)),
round(toFloat64(sum(toFloat64(price) * size)) / toFloat64(sum(size)), 2),
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
) AS premium_magnet,
(
SELECT max(pc)
FROM (
SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
)
) AS max_daily_pc
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
busiest.1 AS busiest_contract,
busiest.2 AS busiest_contract_volume,
busiest.3 AS busiest_contract_prints,
busiest.4 AS busiest_contract_avg_premium,
busiest.5 AS busiest_contract_notional_musd,
premium_magnet.1 AS top_premium_contract,
premium_magnet.2 AS top_premium_avg,
premium_magnet.3 AS top_premium_notional_musd,
aapl.1 AS aapl_full_june_notional_busd,
aapl.2 AS aapl_full_june_contracts_m,
round(round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) - aapl.1, 2) AS spcx_minus_aapl_notional_busd
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)Opcje notowane o 2026-06-16 09:30:00 ET — trzecia sesja akcji. W 10 sesjach opcyjnych: 2.18 milionów transakcji, 10.4 milionów kontraktów w 3199 listach, $9.15 miliarda w premii (cena pomnożona przez standardowy mnożnik 100 akcji) — o $0.31 miliarda więcej niż premia ze wszystkich opcji AAPL w całym czerwcu ($8.84 miliarda przy 27 milionach kontraktów; dziesięć sesji w porównaniu do pełnego miesiąca — ta asymetria ma znaczenie). Handlowano 22 terminami wygaśnięcia, od tygodniowych wygasających w czwartek 18 czerwca (rynek był zamknięty w ten piątek) aż po 2028-12-15 LEAPS; sama ta pierwsza seria tygodniowa pochłonęła 26.7% wolumenu miesięcznego. Najbardziej aktywny kontrakt: $175 put, expiry 2026-06-18 — 203765 kontraktów w 41648 transakcjach przy średniej premii $1.43. Główny magnes premii: $225 call, expiry 2026-09-18 — $121.3 milionów przy $40.12.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toDate(sip_timestamp) AS session,
count() AS prints,
toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY sessionW każdej sesji liczba transakcji na opcjach kupna (calls) była wyższa niż na opcjach sprzedaży (puts): dzienny wskaźnik put/call osiągnął szczyt na poziomie 0.987 dnia 2026-06-17, blisko maksimum ceny, i spadł do poziomu 0.46 dnia 2026-06-29, kiedy akcje zamknęły się 7.4% wyżej — wolumen opcji sprzedaży osiągnął szczyt wraz z ceną, a nie w dołku. Najbardziej aktywna sesja to 2026-06-18, dzień wygaśnięcia pierwszej serii tygodniowej: 1844490 kontraktów.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
call_contracts,
put_contracts,
round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
SELECT
least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))Mapa cen wykonania (strike) przypomina sztangę wokół ścieżki cenowej. Najwięcej wolumenu odnotowano w koszyku $150, z podziałem na 55% opcji sprzedaży — dwukierunkowy ruch typu at-the-money. Poniżej zakresu handlowego dominują opcje sprzedaży (92.7% z koszyka $125); powyżej dominują opcje kupna (1.6% opcji sprzedaży przy $250), przy czym w koszyku $450 odnotowano 42228 kontraktów kupna, co stanowi około dwukrotność miesięcznego maksimum.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toDate(sip_timestamp) AS session,
count() AS nbbo_updates,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price < bid_price) AS dropped_bad_quotes,
round(avgIf(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS avg_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(sequence_number), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(100 * avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS avg_spread_pct_of_mid
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker = 'O:SPCX260618P00175000'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-16 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-19 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY sessionKoszty transakcyjne były niskie od pierwszej godziny: najbardziej aktywny kontrakt miał średni spread NBBO na poziomie 10.3 centów w pierwszej sesji (6.7% średniej; mediana wynosiła 10 centów), przy czym mediana zwęziła się do 5 centów do dnia wygaśnięcia (5.23% średniej, 93198 aktualizacji ofert, 37 odrzuconych błędnych ofert). Spready rzędu od pięciu do dziesięciu centów dla płynnego centrum wielodniowego arkusza — opcje typu far wings są droższe, a niniejsze zestawienie ich nie obejmuje.
Zmiana narracji i krótkie pozycje
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2025-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
) AS prior_12mo,
(
SELECT (toString(d), n)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
)
) AS peak_day,
(
SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
) AS top_pub,
(
SELECT n
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY d ASC LIMIT 1
)
) AS first_day_n,
(
SELECT substring(title, 1, 90)
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-22 04:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-06-24 04:00:00')
AND title ILIKE '%bond%'
ORDER BY published_utc ASC LIMIT 1
) AS notes_headline
SELECT
prior_12mo AS prior_12_months_articles,
toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
first_day_n AS first_day_articles,
peak_day.1 AS peak_day_date,
peak_day.2 AS peak_day_articles,
count() AS june_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
top_pub.1 AS top_publisher,
top_pub.2 AS top_publisher_articles,
round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_co_articles,
countIf(hasAny(tickers, ['GOOG', 'GOOGL', 'GOOGN', 'GOOGM'])) AS alphabet_co_articles,
countIf(has(tickers, 'RKLB')) AS rklb_co_articles,
countIf(has(tickers, 'ASTS')) AS asts_co_articles,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) - countIf(has(tickers, 'RKLB')) AS tsla_minus_rklb,
notes_headline AS notes_offering_headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')Oznaczanie wiadomości stanowi dowód sam w sobie: 0 artykułów oznaczonych jako SPCX w ciągu dwunastu miesięcy przed debiutem, następnie 14 w dniu 2026-06-11 (dzień wyceny), szczyt artykułów 42 w dniu 2026-06-12 oraz 347 w skali miesiąca. Należy sceptycznie podchodzić do tych liczbowych zestawień: 4 wydawców, z czego The Motley Fool samodzielnie wygenerowało 65% — jest to uwaga jednego kanału informacyjnego, a nie całych mediów światowych. Wspólne tagi wskazują na sposób ramowania tematu: TSLA w 83 artykułach, NVDA w 59, Alphabet (po załamaniu klas akcji) w 57, podczas gdy Rocket Lab (21) i AST SpaceMobile (15) pozostają daleko w tyle: ten kanał informacyjny traktował to jako temat dotyczący spółek typu mega-cap, a nie sektora kosmicznego.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
date,
round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'SPCX' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY dateKrótkie pozycje pojawiły się pierwszego dnia — wraz z konkretną definicją. Pozagiełdowy wolumen krótkiej sprzedaży to udział wolumenu raportowanego przez FINRA (pozagiełdowego), który został oznaczony jako krótka sprzedaż; znaczna część z tego to animatorzy rynku realizujący krótką sprzedaż w celu obsługi zleceń kupna od klientów — jest to rutynowa operacja techniczna, a nie short interest. Udział oznaczonych krótkich pozycji SPCX wyniósł 33.7% w dniu debiutu i wzrósł do 71% do dnia 2026-06-30, podczas gdy raportowany pozagiełdowy wolumen spadł z 131.53 milionów akcji do 35.77 milionów. Dane te mogą wykazać współzależność ruchów; ich znaczenie nie wynika bezpośrednio z tych danych.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toString(maxIf(settlement_date, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) AS new_entity_settlement,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
round(toFloat64(maxIf(avg_daily_volume, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
maxIf(days_to_cover, settlement_date >= toDate('2026-06-01')) AS reported_days_to_cover,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / toFloat64(maxIf(avg_daily_volume, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))), 2) AS implied_days_to_cover,
countIf(settlement_date > toDate('2026-06-15')) AS settlements_published_after_june15,
toString(argMaxIf(settlement_date, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01'))) AS last_old_entity_settlement,
argMaxIf(short_interest, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01')) AS last_old_entity_short_interest,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / toFloat64(argMaxIf(short_interest, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01'))), 0) AS jump_multiple_vs_old_entity
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'SPCX'Rzeczywisty short interest — otwarte pozycje według daty rozliczenia — został po raz pierwszy podany 2026-06-30: 111.3 milionów akcji w krótkiej sprzedaży przy średnim dziennym wolumenie wynoszącym 151.63 milionów akcji. Dostawca podaje dni do pokrycia (days-to-cover) na poziomie 1 — jest to wartość minimalna; surowy wskaźnik wynosi 0.73: gracze krótkiej sprzedaży mogliby zamknąć pozycje w mniej niż jeden średni dzień. Ostatnie rozliczenie poprzedniego podmiotu (2026-03-31) wykazało 9711 akcji — ponownie wystąpił efekt gwałtownego spadku wynikający z ponownego użycia symbolu. Od pierwszej edycji tej strony opublikowano późniejsze rozliczenie z dnia 1 (30 czerwca), a źródło znacząco zwiększyło dane z 15 czerwca — powyższe liczby stanowią aktualny rekord, przeliczany przy każdej regeneracji strony; strona jest wstrzymywana do weryfikacji, gdy dane wykraczają poza zadeklarowane zakresy. Jest to działanie mechanizmu rewizji tej strony zgodnie z przeznaczeniem.
Uwagi do danych
Pełne uwagi do danych
- Granice podmiotu (podstawa dla verified_tickers). Rekord stocks_ipos (Space Exploration Technologies Corp., notowane 2026-06-12 przy cenie $135 dnia XNAS), luka zero-bar z maja 2026 r. oraz przełącznik tagów informacyjnych wyznaczają ponowne przypisanie z 12 czerwca. Żaden wiersz sprzed 12 czerwca nie jest przypisany do SpaceX; frontmatter verified_tickers: ["SPCX"] jest celowym stwierdzeniem redakcyjnym dla okresu 12–30 czerwca 2026 r. w tych zestawieniach.
- Surowe sumy z taśmy transakcyjnej podwójnie liczą wolumen aukcyjny (oficjalne raporty otwarcia/zamknięcia); sumy akcji i dolarów pochodzą z agregatów minutowych, a wielkości crossów z wydruków cross (szczegółowa analiza z 29 czerwca zawiera tę korektę).
- Pierwszy dzień to częściowa sesja — kwotowania od 09:50:01 ET, pierwszy druk 11:46:45 ET. Maksimum i minimum pierwszego dnia to wartości ekstremalne z słupków minutowych; wartości ekstremalne dla miesiąca posiadają potwierdzenie w granicach jednego centa w tabeli wyników.
- Liczenie EDGAR usuwa duplikaty na podstawie accession_number i wybiera CIK 0001181412; niezwiązany podmiot "Space Exploration I" składający Form D (CIK 0002130081) jest wykluczony z założenia.
- Brak dostępnych danych fundamentalnych do publikacji: 0 wiersze SpaceX we wszystkich trzech tabelach sprawozdań finansowych.
- Plik FINRA short-volume z 29 czerwca jest ucięty w skali całego rynku (plik źródłowy kończy się w połowie alfabetu); SPCX znajduje się przed miejscem cięcia, więc jego wiersz jest kompletny — szczegółowa analiza z 29 czerwca zawiera zestawienie dotyczące badania wolumenu krótkich pozycji.
- 19 czerwca był dniem zamknięcia rynku, co zostało odnotowane, a nie założone: 0 słupki SPY tego dnia, zatem czerwiec dla SPCX obejmuje 12 sesji.
Metodologia
- Znaczniki czasu są przechowywane w formacie UTC i filtrowane przy użyciu surowych granic UTC; czerwiec 2026 r. odbywa się w całości w strefie EDT, zatem regularne godziny sesji to 13:30–20:00 UTC (9:30–16:00 ET). Funkcja toTimeZone występuje wyłącznie w listach SELECT.
- Zamknięcie sesji to ostatnia minuta sesji regularnej; ceny aukcyjne pochodzą z transakcji typu cross (dzień pierwszy: $161.29 na minutę, $160.95 przez cross).
- Wolumen dolarowy to iloczyn ceny zamknięcia i wolumenu z danej minuty, a następnie suma tych wartości — wskaźnik wartości nominalnej ważony cenami zamknięcia.
- Termin wygaśnięcia, typ oraz cena wykonania opcji są ponownie analizowane na podstawie symbolu OCC (kolumna expiration_date w tabeli jest niewiarygodna); wartość nominalna premii zakłada mnożnik 100 akcji.
- Statystyki spreadu na aktualizację ważą każdą aktualizację NBBO w równym stopniu; statystyki ważone czasem ważą każdą ofertę zgodnie z czasem jej trwania. Mediany wykorzystują deterministyczne kwantyle.
- Generowanie danych odbywa się wyłącznie w trybie wsadowym przez ograniczoną ścieżkę tylko do odczytu; strona publiczna nigdy nie odpytuje danych na żywo. Magazyn danych przechowuje pełną historię ticków bez daty wygaśnięcia, więc analiza ta może zostać odtworzona z tych samych tabel w dowolnym czasie. Stan magazynu na dzień 3 lipca 2026 r.
Niniejsze zestawienie stanowi część szerszej analizy za rok 2026 — rynek IPO w pierwszym półroczu, pomiar osadza je w odpowiednim kontekście. Każdy panel to pojedynczy zapisany obiekt — wykres, tabela oraz SQL. Można rozszerzyć dowolne zapytanie w terminalu Strasmore.