By Matt Connor · · Updated 2026-07-24SPCX: SpaceX Börsendebüt im Juni 2026
Analyse zum Börsengang von SpaceX unter dem Ticker SPCX: Von der Eröffnung über Handelsvolumina bis hin zu den ersten Optionen und Short-Positionen.
SpaceX ging am 12. Juni 2026 unter dem Ticker SPCX an die Börse – vier Buchstaben, die im April noch zu einem anderen Unternehmen gehörten. Mit einem Ausgabepreis von $135 eröffnete die Aktie bei $150 (11.1% über dem Ausgabepreis). Am 2026-06-16 erreichte sie einen Schlusskurs von $201.99, verzeichnete ein Pre-Market-Tief von $146.88 und schloss bei $170.72 – das sind 26.5% über dem Ausgabepreis und 15.5% unter dem Höchststand. Das Handelsvolumen in US-Dollar während der regulären Handelszeiten lag an diesem Tag auf Platz vier im gesamten US-Markt, noch vor NVDA. Jeder hier aufgeführte Wert ist das Ergebnis einer gespeicherten Abfrage; erweitern Sie jedes Panel für das exakte SQL.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT toFloat64(final_issue_price)
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS issue_px,
(
SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
) AS may_bars,
(
SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
) AS spy_jun19,
(
SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY et_date
)
) AS closes,
(
SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS hi,
(
SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
) AS lo
SELECT
round(issue_px, 2) AS issue_price_usd,
round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS opening_cross_price,
round((toFloat64(argMin(open, window_start)) / issue_px - 1) * 100, 1) AS open_pop_vs_issue_pct,
closes.1 AS peak_close_date,
round(closes.2, 2) AS peak_close,
round(closes.3, 2) AS final_close,
round((closes.3 / issue_px - 1) * 100, 1) AS final_vs_issue_pct,
round((1 - closes.3 / closes.2) * 100, 1) AS final_below_peak_pct,
round(hi, 2) AS month_high,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
round(lo, 2) AS month_low_extended,
formatDateTime(toTimeZone(argMin(window_start, toFloat64(low)), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_low_regular_hours,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
may_bars AS may_2026_bars,
spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')Ein Ticker, zwei Unternehmen
SPCX ist ein wiederverwendetes Symbol, daher folgen zuerst die Verifizierungsbelege. Bis April 2026 wurde der Ticker als illiquider Fonds gehandelt — 13 Minuten-Bars in seinem letzten aktiven Monat, zwischen $21.92 und $23.64. Im Mai 2026 gab es keinerlei Handelsaktivität (0 Bars). Am 12. Juni wurde das Symbol der Space Exploration Technologies Corp. zugewiesen:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT (toString(listing_date), toFloat64(final_issue_price), round(toFloat64(total_offer_size) / 1e9, 1),
primary_exchange, issuer_name, security_description, toFloat64(max_shares_offered))
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS ipo,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS bs_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS cf_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE cik = '0001181412' OR has(tickers, 'SPCX')) AS is_rows
SELECT
ipo.1 AS listing_date,
ipo.5 AS issuer,
round(ipo.2, 2) AS final_issue_price_usd,
ipo.3 AS offer_size_busd,
round(ipo.7 / 1e6, 1) AS max_shares_offered_m,
ipo.4 AS listing_exchange,
ipo.6 AS security,
bs_rows + cf_rows + is_rows AS fundamentals_rowsDas exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toStartOfMonth(window_start) AS month,
count() AS minute_bars,
round(min(toFloat64(low)), 2) AS low_usd,
round(max(toFloat64(high)), 2) AS high_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2025-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY month
ORDER BY monthEine ungesplittete Abfrage der „SPCX-Historie“ verbindet zwei nicht miteinander verwandte Unternehmen – daher beginnt jedes Zeitfenster hier am 12. Juni 2026. Der Newsfeed zeigt denselben Einbruch (0 SPCX-markierte Artikel in den vorangegangenen zwölf Monaten), ebenso wie das Short Interest: ein Anstieg um etwa 11461x über die Lücke hinweg.
Die Dokumentationslage war zuerst vorhanden
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
form_type,
uniqExact(accession_number) AS filings,
toString(min(filing_date)) AS first_filed,
toString(max(filing_date)) AS last_filed
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE cik = '0001181412'
AND filing_date >= toDate('2026-01-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY form_type
ORDER BY min(filing_date), form_typeVon oben nach unten betrachtet, setzt sich der IPO wie folgt zusammen: ein vertraulicher Entwurf einer Änderung (DRS/A) am 2026-05-07, das öffentliche S-1 am 2026-05-20, 2 Änderungen daran, gefolgt von 7 FWP Free-Writing-Prospekten – Roadshow-Unterlagen – zwischen 2026-06-04 und 2026-06-11. Die Registrierung und Zertifizierung durch die Börse erfolgte am 2026-06-10; die Bekanntgabe der Wirksamkeit und die ersten von 10 Insider-Formularen vom Typ 3 am 2026-06-11; der endgültige 424B4-Prospekt und ein S-8 am Tag der Börsennotierung selbst. Danach wechselte der Rhythmus zu 8-Ks:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toString(filing_date) AS filed,
form_type,
replaceAll(substring(items_text, 1, 170), '\n', ' · ') AS opening_lines
FROM global_markets.stocks_8k_text
WHERE cik = '0001181412'
AND filing_date >= toDate('2026-06-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')
ORDER BY filing_date6 davon in weniger als zwei Wochen: nicht registrierte Aktienverkäufe beim Abschluss des IPO (Item 3.02); eine wesentliche Vereinbarung mit X67 Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft (1.01); Änderungen im Vorstand und der Geschäftsführung (5.02); eine Mitteilung gemäß Regulation FD (7.01); und Mitteilungen nach Item 8.01 zu einer Emission von vorrangigen, unbesicherten Anleihen, die am 22. Juni begann, gemäß dem am 2026-06-23 eingereichten 8-K. Eine Schlagzeile vom 23. Juni fasste es zusammen: "SpaceX's Fundraising Is Not Over With a $20 Billion New Bond Offering". Das Angebotsfenster und die Monatstiefs der Aktie liegen auf denselben Kalendertagen; diese Daten sagen nicht mehr aus als das.
Börsendebüt: Ein Eröffnung ohne 9:30
Ein IPO eröffnet nicht direkt mit dem Markt. Die Nasdaq begann mit der Veröffentlichung von SPCX-Kursen um 09:50:01 ET — feststehende, indikative Bid-Ask-Paare, die das Orderbuch in Richtung eines Clearing-Preises bewegten — und es gab fast zwei Stunden lang keinerlei Handelsaktivität. Die erste öffentliche Transaktion von SpaceX war der Eröffnungskurs (Opening Cross): 58.21 Millionen Aktien zu $150, registriert um 11:46:45 ET unter den Condition-Codes 17, 9 und 41 (Market-Center Opening Print, Cross, Trade-Through Exempt). Die Aktie stieg auf 176.52, erreichte ein Tief von 149.34 und schloss mit einem Closing Cross von 7.85 Millionen Aktien bei $160.95 — 19.2% über dem Ausgabepreis. Gesamtergebnis: 513.5 Millionen Aktien, $84.1 Milliarden, 8.57 Millionen Transaktionen in einer regulären Sitzung von etwas mehr als vier Stunden Dauer.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT toFloat64(final_issue_price)
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker = 'SPCX'
ORDER BY listing_date DESC LIMIT 1
) AS issue_px,
(
SELECT (formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i:%S'), round(count() / 1e6, 2))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)
) AS q,
(
SELECT (round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1), round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1),
round(max(toFloat64(high)), 2), round(min(toFloat64(low)), 2))
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-13 00:00:00')
) AS bars
SELECT
q.1 AS first_quote_et,
q.2 AS day_quote_updates_m,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(sip_timestamp, has(conditions, 17)), 'America/New_York'), '%H:%i:%S') AS opening_cross_et,
round(toFloat64(maxIf(size, has(conditions, 17))) / 1e6, 2) AS opening_cross_shares_m,
round(toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 17))), 2) AS opening_cross_price,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(sip_timestamp, has(conditions, 8)), 'America/New_York'), '%H:%i:%S') AS closing_cross_et,
round(toFloat64(maxIf(size, has(conditions, 8))) / 1e6, 2) AS closing_cross_shares_m,
round(toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 8))), 2) AS closing_cross_price,
round((toFloat64(argMaxIf(price, size, has(conditions, 8))) / issue_px - 1) * 100, 1) AS close_vs_issue_pct,
round(count() / 1e6, 2) AS day_prints_m,
bars.1 AS day_shares_m,
bars.2 AS day_dollar_bn,
bars.3 AS day_high,
bars.4 AS day_low
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)Der Quote-Stream bildet die Preisfindung ab. Vor dem Cross sind die einzigen NBBO-Updates die feststehenden Indikativen (18 in der 09:30-Stunde, konstruktionsbedingt mit einem Spread von Null). Danach fluteten die Kurse herein: 445211 Updates allein im 11:30-Zeitfenster, bei einem medianen bid-ask spread von 30 Cent (18.6 bps). Im 13:00-Zeitfenster lag der Median bei 6 Cent (3.5 bps) — ein Spread entsteht nicht sofort eng; dieser verengte sich innerhalb von zwei Stunden.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_bucket,
count() AS quote_updates,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-12 20:00:00', 9)
GROUP BY et_bucket
ORDER BY et_bucketSession by session
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
et_date,
close_usd,
round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
shares_m,
dollar_bn
FROM (
SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPCX'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
)
ORDER BY et_dateThe arc: 19.3% on the second session, a $201.99 peak close on 2026-06-16, then three straight declines — the sharpest a -16.4% move on 2026-06-22, the first session after the June 19 holiday and the day the notes offering commenced. The slide bottomed at $152.74 on 2026-06-26; the final two sessions closed 7.4% and 4.1% higher (2026-06-29 gets its own daily recap and tick-level deep-dive). Volume decayed faster than the price recovered: 513.5 million shares on day one, 75.8 million on 2026-06-30.
Both month extremes survive a lone-print cross-check — and live in different market phases. The $225.64 high printed at 2026-06-16 10:02 ET: 2 bars within a cent, 47699 trades in the first peak minute. The $146.88 low printed at 2026-06-23 04:11 ET with 2 bars within a cent and 14844 trades that minute. The regular-hours low is $147.11, $0.23 above it; any "June low" figure should say which one it means.
Der viertgrößte Ticker im Handel
Wenn man alle an der US-Börse gelisteten Symbole nach dem Dollar-Handelsvolumen während der regulären Handelszeiten vom 12. bis 30. Juni rangiert – eine vollständige Aggregation des gesamten Marktes, keine bloße Kandidatenliste – landet das neue Listing auf dem vierten Platz: 344.6 Milliarden Dollar. Damit liegt es hinter nur MU ($585.4 Milliarden), SPY und QQQ, aber vor NVDA ($253.1 Milliarden), TSLA und AAPL. Jede Zeile basierte auf denselben 12 Sitzungen.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
ticker,
round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
toUInt8(ticker = 'SPCX') AS is_spcx
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-12 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12Zusammensetzung des Handelsvolumens
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT (round(count() / 1e6, 2),
round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-13 00:00:00', 9)),
countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-30 00:00:00', 9)))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS quote_census
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
quote_census.3 AS locked_updates,
quote_census.4 AS crossed_updates,
quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates,
quote_census.6 AS crossed_first_session,
quote_census.7 AS crossed_final_session
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)Die Daten weisen eine hohe Dichte an Kursen und Kleinstmengen auf: 41.01 Millionen Transaktionen mit einem Median von 10 Aktien (Durchschnitt 64.2 — große Blocktrades ziehen den Mittelwert nach oben), 81.9% Odd-Lots (unter 100 Aktien), 8.73% Bruchstücke — dies entspricht der Praxis von Retail-Apps, die Orders aufteilen, während Market Maker die Gegenseite bilden. Die Kursdaten: 11.78 Millionen NBBO-Updates, 99.32% saubere zwei-seitige Kurse; 46377 kurzzeitig überkreuzte Kurse (Bid über Ask — Handelsplätze nicht synchronisiert), sinkend von 17730 am ersten Tag auf 437 am 30. Juni; 34118 Locked-Kurse; 116 einseitige oder leere Kurse. Die untenstehenden Spread-Statistiken schließen überkreuzte und einseitige Kurse aus; die Anzahl der Ausfälle ist im Panel enthalten.
Die Spread-Phasen
Ein charakteristisches Merkmal einer neuen Notierung ist die Stabilisierung des Spread – gemessen pro Sitzung sowohl als Median über alle Updates als auch als zeitgewichteter Durchschnitt. Der erste Handelstag begann mit dem Cross um 11:46 Uhr; die Einbeziehung der festgesetzten Preisausweisungen vor der Eröffnung würde den Wert glätten.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
session,
quote_updates,
invalid_dropped,
med_spread_cents,
tw_spread_cents,
med_spread_bps,
tw_spread_bps,
round(100 * (tw_spread_bps / min(tw_spread_bps) OVER () - 1), 0) AS pct_above_tightest_session
FROM (
SELECT
session,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT valid) AS invalid_dropped,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread, toUInt64(ts_us), valid) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(sumIf(spread * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 100, 1) AS tw_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread / mid * 10000, toUInt64(ts_us), valid), 2) AS med_spread_bps,
round(sumIf(spread / mid * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 10000, 2) AS tw_spread_bps
FROM (
SELECT session, spread, mid, valid, ts_us,
greatest(if(next_us = 0, end_us, least(next_us, end_us)) - ts_us, 0) AS dt
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price) AS spread,
(toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2 AS mid,
(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS valid,
toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp) AS ts_us,
toUnixTimestamp64Micro(toDateTime64(concat(toString(toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York'))), ' 20:00:00'), 6, 'UTC')) AS end_us,
leadInFrame(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)) OVER (PARTITION BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) ORDER BY sip_timestamp ASC, sequence_number ASC ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS next_us
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPCX'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 15:46:00', 9)
AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
)
)
GROUP BY session
)
ORDER BY sessionZeitgewichtet sank der Spread von 23.5 Cent (7.64 bps) am ersten Tag auf 7.9 Cent (4.7 bps) am 2026-06-30 – in Dollar ausgedrückt war er um etwa zwei Drittel enger, im Verhältnis dazu jedoch deutlich weniger; die Dollar- und die relative Serie driften in einem Zeitraum auseinander, in dem sich der Preis in einer Spanne von $146.88 bis $225.64 bewegte. Die engste Sitzung war 2026-06-22 mit 2 bps, gefolgt von einer Ausweitung des Spreads am 2026-06-17 (8.96 bps, die Sitzung nach dem Preispeak) und am 2026-06-24 (7.38 bps), wobei Letzteres mit einem Rückgang des Volumens von 152.3 Millionen auf 71.7 Millionen Aktien einherging. Zum Vergleich drei Referenzwerte vom 30. Juni:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
ticker,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT valid) AS invalid_dropped,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread, toUInt64(ts_us), valid) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(spread / mid * 10000, toUInt64(ts_us), valid), 2) AS med_spread_bps,
round(sumIf(spread / mid * dt, valid AND dt > 0) / sumIf(dt, valid AND dt > 0) * 10000, 2) AS tw_spread_bps
FROM (
SELECT ticker, spread, mid, valid, ts_us,
greatest(if(next_us = 0, end_us, least(next_us, end_us)) - ts_us, 0) AS dt
FROM (
SELECT
ticker,
toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price) AS spread,
(toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2 AS mid,
(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS valid,
toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp) AS ts_us,
toUnixTimestamp64Micro(toDateTime64('2026-06-30 20:00:00', 6, 'UTC')) AS end_us,
leadInFrame(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY sip_timestamp ASC, sequence_number ASC ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS next_us
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPCX', 'AAPL', 'NATH')
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-30 13:30:00', 9)
AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-30 20:00:00', 9)
)
)
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerApples medianer Spread: 3 Cent (1.04 bps). SPCX: 6 Cent (3.54 bps). Nathan's Famous mit 1036 Quote-Updates über die gesamte Sitzung: 30 Cent (29.66 bps). Nach achtzehn Tagen war der Spread von SpaceX etwas weiter als der eines Mega-Caps, aber mehrere Male enger als der eines illiquiden Titels.
Options from day three
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
) AS aapl,
(
SELECT (
concat('$', toString(intDiv(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)), 1000)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)),
toUInt64(sum(size)), toUInt64(count()),
round(toFloat64(sum(toFloat64(price) * size)) / toFloat64(sum(size)), 2),
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
) AS busiest,
(
SELECT (
concat('$', toString(intDiv(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8)), 1000)),
if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2)),
round(toFloat64(sum(toFloat64(price) * size)) / toFloat64(sum(size)), 2),
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e6, 1))
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
) AS premium_magnet,
(
SELECT max(pc)
FROM (
SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
)
) AS max_daily_pc
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
busiest.1 AS busiest_contract,
busiest.2 AS busiest_contract_volume,
busiest.3 AS busiest_contract_prints,
busiest.4 AS busiest_contract_avg_premium,
busiest.5 AS busiest_contract_notional_musd,
premium_magnet.1 AS top_premium_contract,
premium_magnet.2 AS top_premium_avg,
premium_magnet.3 AS top_premium_notional_musd,
aapl.1 AS aapl_full_june_notional_busd,
aapl.2 AS aapl_full_june_contracts_m,
round(round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) - aapl.1, 2) AS spcx_minus_aapl_notional_busd
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)Options listed at 2026-06-16 09:30:00 ET — the stock's third session. In 10 option sessions: 2.18 million prints, 10.4 million contracts across 3199 listings, $9.15 billion in premium (price times the standard 100-share multiplier) — $0.31 billion more than AAPL options collected in the ENTIRE month of June ($8.84 billion on 27 million contracts; ten sessions against a full month — a deliberate asymmetry the point survives). 22 expiries traded, from a weekly expiring Thursday June 18 (the market was closed that Friday) out to 2028-12-15 LEAPS; that first weekly alone took 26.7% of month volume. Busiest contract: the $175 put, expiry 2026-06-18 — 203765 contracts across 41648 prints at a $1.43 average premium. Premium magnet: the $225 call, expiry 2026-09-18 — $121.3 million at $40.12.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(sip_timestamp) AS session,
count() AS prints,
toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY sessionCalls out-traded puts every single session: the daily put/call ratio peaked at 0.987 on 2026-06-17, near the price top, and bottomed at 0.46 on 2026-06-29, the session the stock closed 7.4% higher — put volume peaked with the price, not the trough. The busiest session was 2026-06-18, the first weekly's expiry day: 1844490 contracts.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
call_contracts,
put_contracts,
round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
SELECT
least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:SPCX') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-12 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))The strike map is a barbell around the price path. The $150 bucket took the most volume, split 55% puts — at-the-money two-way traffic. Below the trading range puts own the book (92.7% of the $125 bucket); above it calls (1.6% puts at $250), with 42228 call contracts at the $450 bucket, roughly double the month's high.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toDate(sip_timestamp) AS session,
count() AS nbbo_updates,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price < bid_price) AS dropped_bad_quotes,
round(avgIf(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS avg_spread_cents,
round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(sequence_number), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
round(100 * avgIf((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS avg_spread_pct_of_mid
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker = 'O:SPCX260618P00175000'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-16 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-19 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY sessionTrading cost was tight from the first hour: the busiest contract averaged a 10.3-cent NBBO spread on its first session (6.7% of mid; the median was 10 cents), the median tightening to 5 cents by expiry day (5.23% of mid, 93198 quote updates, 37 bad quotes dropped and counted). Nickel-to-dime spreads on the liquid center of a days-old book — the far wings cost more, and this panel does not speak for them.
Der Nachrichten-Switch und die Shorts
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2025-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
) AS prior_12mo,
(
SELECT (toString(d), n)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
)
) AS peak_day,
(
SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
) AS top_pub,
(
SELECT n
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY d ASC LIMIT 1
)
) AS first_day_n,
(
SELECT substring(title, 1, 90)
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-22 04:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-06-24 04:00:00')
AND title ILIKE '%bond%'
ORDER BY published_utc ASC LIMIT 1
) AS notes_headline
SELECT
prior_12mo AS prior_12_months_articles,
toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
first_day_n AS first_day_articles,
peak_day.1 AS peak_day_date,
peak_day.2 AS peak_day_articles,
count() AS june_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
top_pub.1 AS top_publisher,
top_pub.2 AS top_publisher_articles,
round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_co_articles,
countIf(hasAny(tickers, ['GOOG', 'GOOGL', 'GOOGN', 'GOOGM'])) AS alphabet_co_articles,
countIf(has(tickers, 'RKLB')) AS rklb_co_articles,
countIf(has(tickers, 'ASTS')) AS asts_co_articles,
countIf(has(tickers, 'TSLA')) - countIf(has(tickers, 'RKLB')) AS tsla_minus_rklb,
notes_headline AS notes_offering_headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'SPCX')
AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')Die Nachrichten-Kennzeichnung ist ein Beleg für sich: 0 SPCX-markierte Artikel in den zwölf Monaten vor dem Börsengang, dann 14 am 2026-06-11 (Preistag), ein 42-Artikel-Höchststand am 2026-06-12, 347 für den Monat. Betrachten Sie diese Zahlen skeptisch: 4 Herausgeber, und The Motley Fool allein schrieb 65% — das ist die Aufmerksamkeit eines einzelnen Feeds, nicht die der weltweiten Medien. Co-Tags zeigen die thematische Einordnung: TSLA in 83 Artikeln, NVDA in 59, Alphabet (Aktienklassen kollabierten) in 57, während Rocket Lab (21) und AST SpaceMobile (15) weit dahinter liegen: Dieser Feed behandelte das Thema als Mega-Cap-Story, nicht als Story aus dem Weltraumsektor.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
date,
round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'SPCX' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY dateDie Shorts traten am ersten Tag auf — verbunden mit einer Definition. Das außerbörsliche Short-Volumen ist der Anteil des von FINRA gemeldeten (außerbörslichen) Volumens, der als Short markiert ist; ein Großteil davon entfällt auf Market Maker, die Short verkaufen, um Kaufaufträge von Kunden zu erfüllen — routinemäßige Abwicklung und kein short interest. Der Anteil der als Short markierten SPCX-Aktien startete am Börsendatum bei 33.7% und stieg bis zum 2026-06-30 auf 71%, während das gemeldete außerbörsliche Volumen von 131.53 Millionen Aktien auf 35.77 Millionen sank. Die gemeinsame Bewegung ist das, was diese Daten zeigen können; die Bedeutung ist nicht Teil dieser Daten.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toString(maxIf(settlement_date, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) AS new_entity_settlement,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
round(toFloat64(maxIf(avg_daily_volume, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
maxIf(days_to_cover, settlement_date >= toDate('2026-06-01')) AS reported_days_to_cover,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / toFloat64(maxIf(avg_daily_volume, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))), 2) AS implied_days_to_cover,
countIf(settlement_date > toDate('2026-06-15')) AS settlements_published_after_june15,
toString(argMaxIf(settlement_date, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01'))) AS last_old_entity_settlement,
argMaxIf(short_interest, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01')) AS last_old_entity_short_interest,
round(toFloat64(maxIf(short_interest, settlement_date >= toDate('2026-06-01'))) / toFloat64(argMaxIf(short_interest, settlement_date, settlement_date < toDate('2026-06-01'))), 0) AS jump_multiple_vs_old_entity
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'SPCX'Das tatsächliche Short Interest — offene Positionen zum Stichtag der Abrechnung — wurde zum ersten Mal am 2026-06-30 ausgewiesen: 111.3 Millionen Aktien Short gegenüber einem Durchschnittstag von 151.63 Millionen Aktien. Der Anbieter gibt die Days-to-Cover mit 1 an — ein Mindestwert; das rohe Verhältnis liegt bei 0.73: Shorts könnten in weniger als einem Durchschnittstag glattstellen. Die letzte Abrechnung der vorherigen Einheit (2026-03-31) zeigte 9711 Aktien — erneut der Absturz durch die Wiederverwendung des Tickers. Seit der ersten Ausgabe dieser Seite wurde eine spätere Abrechnung (30. Juni) mit 1 veröffentlicht, und die Quelle hat den Wert vom 15. Juni selbst erheblich nach oben korrigiert — die obigen Zahlen sind der aktuelle Datensatz, der bei jeder Aktualisierung neu berechnet wird. Die Seite wird zur Überprüfung zurückgehalten, sobald die Werte außerhalb der angegebenen Bereiche liegen. Das ist die Funktionsweise des Korrekturmechanismus dieser Seite.
Datenhinweise
Vollständige Datenhinweise
- Entitätsgrenze (die Basis für verified_tickers). Der Datensatz stocks_ipos (Space Exploration Technologies Corp., gelistet am 2026-06-12 zu $135 am XNAS), die Null-Bar-Lücke im Mai 2026 und der Wechsel der News-Tags begründen die Neuzuweisung zum 12. Juni. Kein Datensatz vor dem 12. Juni wird SpaceX zugeordnet; das Frontmatter verified_tickers: ["SPCX"] ist eine bewusste redaktionelle Festlegung für den Zeitraum vom 12. bis 30. Juni 2026 für diese Belege.
- Rohdaten des Handelstapes zählen Auktionsvolumina doppelt (offizielle Open/Close-Neuberichte); die Aktien- und Dollar-Gesamtsummen stammen aus Minutenaggregaten, die Cross-Größen aus den Cross-Prints (die Korrektur leitet sich aus dem Deep-Dive vom 29. Juni ab).
- Der erste Handelstag ist eine teilweise Sitzung — Kurse ab 09:50:01 ET, erster Print um 11:46:45 ET. Das Hoch/Tief des ersten Tages sind Extremwerte der Minuten-Bars; die Monats-Extremwerte enthalten Bestätigungszählungen innerhalb eines Cents in der Scorecard.
- EDGAR-Zählung entfernt Duplikate anhand der accession_number und wählt CIK 00011812; der nicht verwandte Form-D-Einreicher „Space Exploration I“ (CIK 0002130081) wird systembedingt ausgeschlossen.
- Es existieren keine Fundamentaldaten zur Veröffentlichung: 0 SpaceX-Zeilen in den drei Tabellen der Finanzberichte.
- Die FINRA Short-Volume-Datei vom 29. Juni ist marktweit gekürzt (die Quelldatei endet mitten im Alphabet); SPCX ist vor dem Abbruch sortiert und der Datensatz ist vollständig — der Deep-Dive vom 29. Juni enthält den Beleg für die Short-Volume-Untersuchung.
- Der 19. Juni war ein marktweiter Schließungstag, beobachtet statt angenommen: 0 SPY-Bars an diesem Tag, daher umfasst der Juni von SPCX 12 Sitzungen.
Methodik
- Zeitstempel werden in UTC gespeichert und mit rohen UTC-Grenzwerten gefiltert; der Juni 2026 liegt vollständig in EDT, daher sind die regulären Handelszeiten 13:30–20:00 UTC (9:30 am–4:00 pm ET). toTimeZone erscheint nur in SELECT-Listen.
- Ein Sessionschluss ist der letzte Minuten-Bar während der regulären Handelszeiten; Auktionspreise stammen aus den Cross-Prints ($161.29 pro Bar am ersten Tag, $160.95 pro Cross).
- Das Dollar-Volumen ist das Produkt aus Schlusskurs und Volumen pro Minute, summiert – ein gewichteter Proxy für den Nominalwert.
- Optionsverfall, Typ und Strike werden aus dem OCC-Ticker neu interpretiert (die Spalte expiration_date in der Tabelle ist unzuverlässig); der Nominalwert der Prämie setzt den 100-Aktien-Multiplikator voraus.
- Spread-Statistiken pro Update gewichten jedes NBBO-Update gleich; zeitgewichtete Statistiken gewichten jedes Quote nach dessen Dauer. Mediane nutzen deterministische Quantile.
- Die Generierung erfolgt ausschließlich in Batches über den geschützten Read-only-Pfad; die öffentliche Seite führt niemals Live-Abfragen aus. Das Warehouse behält die vollständige Tick-Historie ohne rollendes Ablaufdatum; diese Analyse lässt sich daher jederzeit aus denselben Tabellen reproduzieren. Warehouse-Status vom 3. Juli 2026.
Dieser Eintrag ist Teil einer umfassenderen 2026er-Berichterstattung — der IPO-Markt des ersten Halbjahres, gemessen liefert den Kontext. Jedes Panel besteht aus einem gespeicherten Objekt – Chart, Tabelle und SQL. Führen Sie jede Abfrage weiterführend im Strasmore-Terminal aus.