Autor: Podsumowanie rynku 2 lipca 2026
Rotacja przed świętem: wzrost szerokości rynku przy spadkach Nasdaq. Sektor technologiczny i pamięci pod presją, mimo wzrostu większości funduszy sektorowych.
Czwartek, 2 lipca 2026 r. — ostatnia sesja przed zamknięciem rynku z powodu święta Independence Day — był dniem rotacji, mimo nagłówków o wyprzedaży. QQQ odnotował wynik -1.71%, podczas gdy DIA wzrosło o 1.04%, a szerokość rynku była POZYTYWNA: 3398 płynnych walorów zyskało, w przeciwieństwie do 2758, a 54.6% transakcji zakończyło się wzrostem, mimo spadku indeksu spółek wzrostowych. Osiem z jedenastu funduszy sektorowych zamknęło się na plusie; wyprzedaż dotyczyła sektora technologicznego oraz kompleksu pamięci, który odnotował spadki dzień wcześniej.
Wyniki rynkowe
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerGłównym podsumowaniem dnia jest różnica między DIA na poziomie 1.04% a QQQ na poziomie -1.71% — spółki przemysłowe i spółki wzrostowe różnią się od siebie o niemal trzy punkty procentowe dziennej stopy zwrotu. SPY odnotował wynik pośredni na poziomie -0.12%; IWM zamknął się na poziomie -0.59%.
Czy dzień był nietypowy?
Dwa ujęcia w jednym zestawieniu: zmiana kursu SPY od otwarcia do zamknięcia oraz zmiana kursu QQQ od zamknięcia do zamknięcia, oba uszeregowane według wartości bezwzględnej względem poprzedniego miesiąca (ranga 1 = największa).
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_day AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-02 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
),
with_prev AS (
SELECT ticker, d, oc_pct,
lagInFrame(rth_close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_close,
(rth_close / lagInFrame(rth_close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct
FROM per_day
)
SELECT
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-02')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-02'))),
groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-02'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-02')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-02'))),
groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-02') AND isFinite(cc_pct) AND prev_close > 0)) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ' AND isFinite(cc_pct) AND prev_close > 0) AS qqq_sessions_compared,
toString(minIf(d, ticker = 'SPY')) AS first_session
FROM with_prevNa poziomie indeksów nie. Zmiana SPY od otwarcia do zamknięcia -0.35% zajmuje 15 z 22 poprzednich sesji — dolna połowa. QQQ wykazał większą zmienność, ale wciąż nie ekstremalną: jego zmiana od zamknięcia do zamknięcia -1.71% zajmuje 9 z 21 sesji z określonym poprzednim zamknięciem, licząc od 2026-06-02 — średnio słaby dzień dla indeksu spółek wzrostowych. Duże wahania odnotowano w przypadku poszczególnych walorów.
Szerokość rynku: wzrosty na taśmie, spadki indeksów wzrostowych
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS advancers_fmt,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS decliners_fmt,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS dropped_by_liquidity_filter_fmt,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(count())), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS tickers_traded_both_sessions_fmt
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 03,398 wzrostów, 2,758 spadków, 63 bez zmian — 54.6% płynnych instrumentów na taśmie zyskało, podczas gdy QQQ odnotował spadki. Indeksy ważone kapitalizacją oraz szerokość rynku o równej wadze dały odmienne wyniki; takie dni są powodem, dla których oba wskaźniki otrzymują ocenę panelową. Filtr pomija 5,317 z 11,536 płynnych tickerów o wartości poniżej 1 million USD.
Sektor po sektorze: gdzie odnotowano wzrosty
Szerokość rynku zależy od liczby spółek, ale nie określa ich rodzaju. Jedennaście funduszy sektorowych SPDR podzielono według branż, a różnica między najlepszym a najgorszym wynikiem stanowi dzienną dywersyfikację wyrażoną jedną liczbą.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round((day_close / prior_close - 1) * 100 - min((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER (), 2) AS pts_above_worst_sector,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerSektor ochrony zdrowia (XLV) zajął pierwsze miejsce z wynikiem 2.63%, następnie użyteczność publiczna 2.23%, dobra podstawowe 2% oraz surowce 1.94%. Sektor technologiczny (XLK) zakończył na ostatnim miejscu z wynikiem -2.71%, będąc jedynym sektorem, którego wartość spadła o ponad jeden punkt; pozostałe fundusze z ujemnym wynikiem to dobra konsumpcyjne (-0.81%) oraz usługi komunikacyjne (-0.13%), natomiast pozostałe osiem odnotowało wzrosty. Rozpiętość między najlepszym a najgorszym wynikiem wyniosła: 5.34 punktów procentowych. Podział na wzrostowy DIA i spadkowy QQQ objął cały rynek, a nie tylko cztery spółki typu megacap — dlatego wzrostowa linia zaangażowania przy spadającym Nasdaq nie jest sprzeczna.
Główne wydarzenie dnia: wyprzedaż sektora pamięci, drugi dzień
Spadek kompleksu, który rozpoczął się w środę, pogłębił się w czwartek — istotna była skala oraz korelacja, a nie przyczyna.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(day_high, 2) AS day_high,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
round(day_low, 2) AS day_low,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerSanDisk odnotował -14.32%, Seagate -10.38%, Western Digital -9.92%, MU -5.57% — przy obrocie MU wynoszącym $51.4 billion, czyli około półtora raza więcej niż w przypadku SPY. MU oraz SanDisk osiągnęły minima późno (15:26, 15:26 ET), natomiast Seagate i Western Digital wcześniej (14:23, 13:59). Kontekst: środa oraz szczegółowa analiza MU.
Druga strona rotacji, w spółkach typu megacap:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(day_high, 2) AS day_high,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
round(day_low, 2) AS day_low,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL wzrosło 4.75% w jednostajnym trendzie — minimum o 09:30 ET, maksimum o 15:57, trzy minuty przed zamknięciem — podczas gdy TSLA odnotowało odwrotny trend o -7.65%. MSFT zyskało 1.41%; NVDA zamknęło się na poziomie -1.55%. Ten sam indeks, przeciwstawne wyniki dziennie.
Gdzie handlowano kapitałem
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker, leaderboard, dollar_volume_bn, if(dollar_volume_bn < 1, dollar_volume_m, NULL) AS dollar_value_m, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCMU z obrotem rzędu $51.4 miliarda dominowało na rynku przez czwartą sesję z rzędu (poniedziałek, wtorek, środa) względem $32.7 miliarda SPY, natomiast SanDisk z obrotem $26.57 miliarda wprowadził drugą spółkę z sektora pamięci do pierwszej czwórki. SOXS — ETF typu 3x-inverse na półprzewodniki — znalazł się na szczycie zestawienia akcji z wolumenem 748.2 mln: tanie akcje dominują pod względem liczby sztuk, a drogie pod względem wartości USD, natomiast wolumen relatywny porównuje wynik do normy danej spółki. Podstawa: 2 lipca, sesja regulaminowa, z wyłączeniem jednej listy z powtórzonym symbolem (potwierdzenia).
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time2.13 miliarda akcji w pierwszej półgodzinie, minimum na poziomie 0.81 miliarda o godzinie 14:30, 2.3 miliarda do zamknięcia przed dniem wolnym — ostatni przedział był największy, ponieważ aukcja zamknięcia łączy oczekujące zlecenia w jeden kurs.
Rynek opcji: przesunięte terminowe serie tygodniowe
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY sum(size) DESC
LIMIT 1
) AS top_contract,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702')) / 1e6, 2) AS thu_jul2_expiry_contracts_m,
countIf(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260703') AS fri_jul3_expiry_prints,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710')) / 1e6, 2) AS jul10_weekly_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_monthly_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
top_contract.1 AS top_contract_underlying,
top_contract.2 AS top_contract_strike,
top_contract.3 AS top_contract_type,
top_contract.4 AS top_contract_expiry,
top_contract.5 AS top_contract_volume,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(assumeNotNull(top_contract.5))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS top_contract_volume_fmt,
round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
round(top_contract.2 - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'Na rynku opcji wyhandlowano 80.96 milionów kontraktów w ramach 13.15 milionów transakcji, a 47.4% tego wolumenu wygasło w ten sam czwartek. Żaden kontrakt z kodem wygaśnięcia 3 lipca nie odnotował transakcji w ciągu dnia (0 transakcji), zatem czwartek obejmował jednocześnie wygaśnięcie dzienne oraz przesuniętą serię tygodniową. Najbardziej aktywnym kontraktem była opcja sprzedaży SPY z ceną wykonania $740 wygasająca tego samego dnia — 540,403 kontraktów przy średniej premii $0.499, przy czym SPY zamknął się 4.8 dolarów powyżej ceny wykonania: opcja sprzedaży była poza pieniądzem (out of the money), co stanowiło opcję sprzedaży w zestawieniu z opcjami kupna, które dominowały w wtorek oraz środę. Opcje kupna nadal stanowiły 58.4% wolumenu; kolejna seria tygodniowa przyciągnęła 9.64 milionów kontraktów, natomiast lipcowa seria miesięczna wyniosła 8.82 milionów (mechanizmy wygasania).
Notowania: koszt handlu
Ceny informują o tym, co się wydarzyło; notowania mówią o koszcie transakcji. spread bid-ask stanowi opłatę za każdą transakcję w obie strony, wyrażoną w punktach bazowych ceny średniej (punkt bazowy to jedna setna procenta). Mierzymy go podczas każdej sesji, standardowej lub nietypowej — co sprawia, że stwierdzenie „spready gwałtownie wzrosły” jest weryfikowalne.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-01')) / 1e6, 2) AS jul1_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-01')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul2_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul2_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'MU') / 1e6, 2) AS jul2_mu_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'Krajowa najlepsza oferta kupna i sprzedaży — szczyt skonsolidowanego arkusza — została zaktualizowana 597.22 milionów razy 2 lipca, wobec 449.15 milionów 1 lipca: wzrost o 33% przed zamknięciem rynku. QQQ odnotowało 7.56 milionów, powyżej 5.42 milionów dla SPY; MU 1.01 milionów.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
ticker,
round(med_bps, 2) AS median_spread_bps,
round(med_dollars * 100, 1) AS median_spread_cents,
round(med_bps / min(med_bps) OVER (), 1) AS times_the_spy_spread,
round(quote_updates / 1e6, 2) AS rth_updates_m,
invalid_quotes_dropped
FROM (
SELECT
ticker,
quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000,
toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)) AS med_bps,
quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price),
toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)) AS med_dollars,
count() AS quote_updates,
countIf(NOT (toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price))) AS invalid_quotes_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'TSLA', 'NVDA', 'MU', 'SNDK', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-02 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
ORDER BY median_spread_bps ASCMediana spreadu dla SPY wyniosła 0.27 punktów bazowych: około 2 centów przy wartości ETF wynoszącej $744.8. QQQ wyniosło 0.83 bps, NVDA 1.03. Największe koszty handlu odnotowano w przypadku spółek, których ceny spadały: MU 5.52 bps, SanDisk 10.4, Western Digital 10.79 — 40x spreadu SPY. Transakcje w koszyku spółek z sektora pamięci kosztowały wielokrotność spreadu indeksu, jeszcze przed wystąpieniem wpływu na cenę. Nieprawidłowe notowania (jednostronne, krzyżujące się) są liczone dla każdej spółki z osobna, a nie sumowane.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_day AS (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000) AS med_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-06-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
AND toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)
GROUP BY d
)
SELECT
round(anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')), 3) AS jul2_median_spread_bps,
round(quantileExact(0.5)(med_bps), 3) AS trailing_median_bps,
round(anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')) - quantileExact(0.5)(med_bps), 3) AS jul2_minus_trailing_bps,
arrayCount(x -> x > anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')), groupArrayIf(med_bps, d != toDate('2026-07-02'))) + 1 AS wider_rank,
count() AS sessions_compared,
round(max(med_bps), 3) AS widest_session_bps
FROM per_dayDzień pod względem płynności był typowy, co potwierdzają dane: mediana spreadu SPY na poziomie 0.27 bps znajduje się 0 bps od mediany z ostatniego miesiąca (0.27 bps), co plasuje ten dzień w 11 z 22 sesji pod względem szerokości spreadu — daleko od największego rozwarstwienia w miesiącu wynoszącego 0.409 bps. Skoncentrowane spadki przy rosnących cenach nie obciążyły infrastruktury rynkowej.
Stopy procentowe: dane z 2 lipca są dostępne
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS jul2_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-01') AS jul1_rowsDane dotyczące obligacji skarbowych pojawiają się z jednodniowym lub dwudniowym opóźnieniem względem bieżących notowań: w momencie pierwszej publikacji zamknięcie z 2 lipca nie zawierało żadnych wpisów, dlatego strona ta informowała o braku danych zamiast podawać przypuszczenia. Dane zostały już przetworzone — 1 wierszy dla 2 lipca, 1 dla 1 lipca — zatem poniższa tabela zawiera krzywą z danej sesji.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul2_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS one_day_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-01') AS p
)Na zamknięciu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła 4.49%, a spread 2s10s wyniósł 0.35 punktów.
Kalendarz rynkowy
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-02'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-02'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), countIf(split_to > split_from), countIf(split_to < split_from),
arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' ', toString(split_to), '-for-', toString(split_from))), '; '))
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date = '2026-07-02' AND ticker NOT IN ('SPCX')
) AS splits
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-02') AS ex_dividend_records,
splits.1 AS splits_executed,
splits.2 AS forward_splits,
splits.3 AS reverse_splits,
splits.4 AS split_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-02') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS filings_8k,
(SELECT arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' — ', issuer_name)), '; ') FROM (
SELECT ticker, issuer_name FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-02' ORDER BY ticker
)) AS ipo_names,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
top_news.2 AS most_covered_articles,
(SELECT any(split_from) FROM global_markets.stocks_splits WHERE ticker = 'CRWD' AND execution_date = '2026-07-02') AS crwd_split_from,
(SELECT any(split_to) FROM global_markets.stocks_splits WHERE ticker = 'CRWD' AND execution_date = '2026-07-02') AS crwd_split_to,
(SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00') AS crwd_prev_close,
(SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS crwd_day_close,
(SELECT round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS crwd_dollar_m,
(SELECT count() FROM (
SELECT ticker FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-02')
AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY ticker
)) AS split_names_with_barsDla 319 spółek wyznaczono daty po dywidendzie, pojawiło się 2 nowych listingów (MIACU — Meridian3 Industrials Acquisition Corp.; VIIU — Viking Acquisition Corp. II), a indeks SEC zarejestrował 5200 zgłoszeń przed świętami — 2109 Form 4s, 258 8-Ks. Serwis informacyjny zawierał 201 artykułów od 3 wydawców (NVDA najczęściej cytowanych, 18 z nich).
Podziały akcji (splits) mogą zmylić osoby analizujące surowe dane zamknięcia. CRWD przeprowadziło podział typu 4 za 1, przez co nieskorygowane dane pokazują $772.45 w środę i $193.67 w czwartek — jest to pozorny spadek, który w rzeczywistości oznacza cztery nowe akcje za każdą starą. Nie była to jedyna taka sytuacja: przeprowadzono 8 podziałów, 5 typu forward i 3 typu reverse (wymienia je kolumna split_records), a podział odwrotny tworzy odwrotny efekt — surową cenę, która gwałtownie rośnie w ciągu jednej nocy. Tylko 2 tych spółek handlowało na naszej liście; obrót CRWD na poziomie $1473.51 milionów USD jest na tyle duży, że może zaburzyć wyniki, dlatego każdy filtr zmienności w tym serwisie go wyklucza.
Nadchodzące wydarzenia
Fakty kalendarzowe, a nie prognozy — dane dotyczące nadchodzących sesji.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS jul6_spy_regular_bars,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS exdiv_records_jul6,
(SELECT arrayStringConcat(groupArray(ticker), ', ') FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06'
AND ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD')) AS household_exdivs_jul6,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_jul6,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02') AS next_scheduled_closure,
(SELECT any(name) FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date = (SELECT min(date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02')) AS next_closure_name,
(SELECT any(status) FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date = (SELECT min(date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02')) AS next_closure_status,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date <= '2026-07-02') AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-02')) FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date <= '2026-07-02') AS si_settlement_age_daysPoniedziałek 6 lipca rozpoczął się pełną sesją 390, co potwierdziły własne słupki świecowe. Odnotowano 118 rekordów po dywidendzie — jedna znana marka spośród dziesięciu badanych (JPM) — oraz 15 realizacji podziałów akcji. Następne planowane zamknięcie: Labor Day, 2026-09-07 (closed). Krótka sprzedaż była, jak zawsze, nieaktualna — najnowsze rozliczenie w rejestrach to 2026-06-30, 2 dni temu, a publikacja następuje z około dwutygodniowym opóźnieniem względem rozliczenia (dlaczego).
Sesja zweryfikowana — oraz piątek, którego nie było
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-02 00:00:00' AND window_start < '2026-07-03 00:00:00'2 lipca była to pełna sesja, a nie wczesne zamknięcie: słupki SPY obejmują 04:00 do 19:59 czasu nowojorskiego (wliczając słupki pre-market i after-hours), przy dokładnie 390 słupkach w regularnym oknie handlowym. Piątek 3 lipca odnotował 0 słupków SPY — pełne zamknięcie ze względu na Independence Day, który 4 lipca wypadał w sobotę. Czterosesyjna tydzień: podsumowanie tygodnia.
FAQ
Dlaczego Dow wzrósł, podczas gdy Nasdaq spadł 2 lipca 2026 roku?
Oba indeksy obejmują inne spółki: DIA zamknął się na poziomie 1.04%, a QQQ na -1.71%. Skład sektorowy wykazuje podobny podział — na czele znajdują się ochrona zdrowia, media oraz dobra podstawowe, natomiast technologia zajmuje ostatnie miejsce na poziomie -2.71%, co stanowi lukę wynoszącą 5.34 punktów między najlepszym a najgorszym sektorem.
Czy giełda była otwarta w piątek w tygodniu obchodów Independence Day?
Nie. Independence Day przypadał w sobotę, a giełdy obchodziły to święto poprzez całkowite zamknięcie w piątek po tej sesji: nasze dane wykazują 0 minutowych słupków SPY dla tego dnia.
Jak split akcji wpływa na cenę akcji?
Split mnoży liczbę akcji przez cztery i dzieli cenę przez cztery; wartość pozycji pozostaje niezmieniona. CRWD, 2 lipca: nieskorygowane zamknięcie na poziomie $772.45 w środę oraz $193.67 w czwartek — jest to pozorna obniżka ceny w każdym skanerze, który nie uwzględnia splitu.
Jak szerokie były spready bid-ask 2 lipca 2026 roku?
Mediana spreadu dla SPY wynosiła 0.27 punktów bazowych ceny średniej w godzinach sesji regularnej — stanowi to 11 z 22 poprzednich sesji pod względem szerokości, co jest typowe dla zwykłego dnia. Indywidualne spółki odnotowały szersze spready: MU 5.52 bps, WDC 10.79.
Uwagi do danych
- Wolumen dolarowy to wskaźnik minutowy — cena zamknięcia × wolumen, zsumowane w ramach słupka.
- Dane dotyczące obligacji skarbowych z lipca pojawiły się po pierwszej publikacji — oryginalna notatka informowała o ich braku poprzez liczbę wierszy; niniejsza rewizja zawiera dane, widoczny jest dowód księgowy.
- Surowa zmiana ceny zamknięcia CRWD jest wynikiem podziału akcji — wykluczono z zestawień największych zmian.
Pełne uwagi do danych
- Tablica sektorowa obejmuje jedenaście funduszy SPDR Select Sector (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY) — jest to stały, ujawniony koszyk, a nie pole sektorowe dostawcy.
- Liczba transakcji w taśmie kwotowań jest grupowana według daty UTC znacznika czasu SIP; sesja letnia mieści się w obrębie jednego dnia UTC.
- Jedna pozycja z czerwca dotycząca powtórzonego symbolu została wykluczona z rankingów (dowody); szczegółowa analiza ticków znajduje się w opracowaniach pogłębionych.
Metodologia
- Okres obejmuje jedną sesję handlową (sesja 1, zweryfikowana na podstawie obserwowanych słupków). Znaczniki czasu są przechowywane w strefie UTC i konwertowane na czas nowojorski wewnątrz zapytań; „close” oznacza ostatni słupek minutowy sesji regulaminowej, a zmiana dnia polega na porównaniu 2 lipca z 1 lipca. Zamknięcie z 3 lipca zostało zweryfikowane na podstawie słupków, a nie założone.
- Spready (ask minus bid) są podawane w punktach bazowych ceny średniej (mid-price), jako mediana aktualizacji NBBO w godzinach regulaminowych, na podstawie deterministycznego kwantyla. Liczby dziesiętne są konwertowane na typ float przed arytmetyką proporcji; terminy wygaśnięcia opcji są ponownie analizowane z tickerów OCC. Każdy panel jest odczytywany raz, w momencie tworzenia, poprzez ograniczoną ścieżkę tylko do odczytu.
Wykres, tabela i SQL stanowią jeden obiekt. Można wkleić dowolny panel do terminala Strasmore w celu własnej analizy. Poprzednia sesja: 1 lipca. Tydzień: tydzień świąteczny obejmujący cztery sesje.