Strasmore Research
Market Recap

2026년 6월 시장 결산

Matt ConnorBy Matt Connor Updated 2026-07-24

2026년 6월은 차별화가 나타난 달이었다. 대형주 지수는 하락한 반면 중소형주는 상승했다. 지수 수준 아래에서는 상승한 종목보다 하락한 종목이 더 많았다. SPY는 이번 달에 -1.2% 상승하며 $746.32로 마감했다. 반면 중소형주 지수인 IWM은 4.2% 상승했다. 이번 달의 또 다른 주목할 만한 사실은 한 메모리 칩 제조업체의 거래 규모였다. 해당 기업은 21 세션 동안 SPY 자체보다 더 많은 $995.7 billion의 거래량을 기록했다. 여기에 기재된 모든 수치는 저장된 쿼리 결과이다. 정확한 SQL을 확인하려면 각 패널을 확장하라.

한 달간의 시장 현황

조회2026년 6월: 4개 index ETF의 시가-종가, 변동폭 및 정규장 거래대금
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
    round(argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_open,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
    round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_high,
    round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_low,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

지표를 통해 시장 상황을 즉각 확인할 수 있습니다. DIA 2.4%와 IWM 4.2%는 상승한 반면, SPY는 -1.2% 하락했고 QQQ는 -0.2%로 마감했습니다. 소형주가 4% 상승한 같은 달에 대형 성장주 지수는 보합 또는 하락세를 보였습니다.

이전 5개월 대비 6월의 성과

6월의 하락이 이례적이었는가? 후행 패널은 단일 쿼리를 통해 해당 반기의 모든 월에 대해 동일한 월간 수익률을 재계산한다. 즉, 6월 데이터는 생성 시점에 1월과 동일한 방식으로 산출된다.

조회2026년 1월~6월 월간 수익률, 실시간 재계산 (SPY 및 QQQ)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start, ticker,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start, ticker
ORDER BY period_start, ticker

해당 기준에 따르면 6월은 평이했다. SPY의 -1.2%는 반기 내 변동 범위 안에 위치한다. 3월은 -4.4% 하락했고 4월은 9.9% 상승했다. 해당 월의 특징은 방향성이 아닌 순환매였다.

역대 모든 6월과 비교한 현재의 흐름

조회매년 6월 기록: SPY, 연도별 동일 재계산 (거래일수 표시)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
       round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 1) AS june_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY')
  AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
  AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY y
HAVING sessions >= 17
ORDER BY y ASC
조회순위 기록: 과거 모든 6월 대비 순위 (1위가 최상위; 자기 자신 제외)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(ret, y = 2026), 1) AS june_2026_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, y = 2026), groupArrayIf(ret, y != 2026)) + 1 AS rank_best,
       count() AS junes_compared,
       min(y) AS first_year,
       anyIf(sessions, y = 2026) AS sessions_2026
FROM (
    SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY')
      AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY y
    HAVING sessions >= 17
)

SPY의 -1.2%는 2004 이후 23개의 6월 중 15위를 기록했습니다 (1위가 가장 우수). 이는 중간 수준이며, 중간보다 약간 낮은 수치입니다. 평범한 6월이며, 평범하다는 점이 중요한 결과입니다. 지난 20년간의 6월 지수 변동과 비교했을 때 이 달의 지수 움직임은 특별한 점이 없습니다. 주목해야 할 점은 지수 내부의 순환매이며, 이는 아래의 폭(breadth) 패널에서 확인할 수 있습니다. 기준: 각 달력상 6월 내 정규 거래 시간의 시가 대비 종가이며, 매년 동일한 산술 방식을 적용했습니다. 비교 대상이 무분별하게 늘어나지 않도록 상한선은 이번 달 말로 고정되었습니다.

세션별 현황

조회SPY, 6월 21개 거래일: 종가 및 전일 대비 종가 변동
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

이번 달 가장 가파른 단일 세션 하락은 -2.6%일 2026-06-05에 발생했습니다. 차트를 보면 이번 달의 흐름을 알 수 있습니다. 6월 중순까지 하락세가 지속되었고, $716.58 부근에서 저점을 형성했습니다. 이후 분기 전환점까지 마지막 세션 동안 부분적인 회복세를 보였습니다. 해당 회복기의 마지막 일주일간의 상세한 세션별 내용은 주간 요약을 참조하십시오.

폭: 상승 종목보다 하락 종목이 더 많음

조회6월 상승 종목 대비 하락 종목 (5월 종가 대비), 유동성 필터 적용
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    countIf(chg > 0 AND NOT dropped) AS advancers,
    countIf(chg < 0 AND NOT dropped) AS decliners,
    countIf(chg = 0 AND NOT dropped) AS unchanged,
    countIf(dropped) AS dropped_by_liquidity_filter
FROM (
    SELECT ticker,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
      - argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS chg,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01')) < 5e6 AS dropped
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    GROUP BY ticker
    HAVING countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
       AND countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)

4개의 지수 ETF 중 2개가 상승했음에도 불구하고, 이번 달에는 4608 종목이 하락하고 4240 종목이 상승하여 시장 폭(breadth)이 부정적으로 나타났습니다. 지수 가중 방식과 동일 비중 방식의 폭은 서로 다른 질문에 답합니다. 6월은 두 방식의 결과가 일치하지 않은 달입니다. 유동성 필터를 적용하여 6월 거래 대금이 500만 달러 미만인 2896 종목을 제외하지 않고 포함하여 계산했습니다. 일일 단위의 흐름은 종목 단위의 흐름과 일치합니다. 이번 달 21 거래일 중 12의 SPY(S&P 500 ETF) 종가는 하락했으며, 9는 상승했습니다.

조회6월 중 SPY 상승 거래일 대비 하락 거래일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT countIf(day_ret > 0) AS up_sessions,
       countIf(day_ret < 0) AS down_sessions,
       countIf(day_ret = 0) AS flat_sessions,
       count() AS sessions_total
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 2) AS day_ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

시장 주도주

조회6월 정규장 거래대금, 전체 시장 (확인 중인 중복 심볼 1개 제외)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_bn DESC
LIMIT 8

MU가 $995.7 billion을 기록하며 한 달간 전체 시장을 주도했습니다. SPY는 그 절반인 77.5%를 기록하며 2위를 차지했습니다. NVDA은 $523 billion의 거래량을 기록하며 4위에 올랐습니다. 해당 종목의 상세 분석은 자체적인 틱 단위 심층 분석에서 확인할 수 있습니다. 반도체 테마가 전체 명단의 절반인 8개 중 4개를 차지하며 시장을 주도했습니다. 기준: 6월 1일~30일 정규 거래 시간; 기업 확인 대기 중인 중복 심볼 1개는 제외되었으며, 해당 월의 첫 번째 게시물(은) 별도로 제공됩니다.

The options tape: June against May

조회6월: 전체 시장 옵션 계약 거래량 및 당일 만기 비중
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
조회5월, 비교를 위해 동일하게 재계산
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')

June's whole-tape options volume was 1477.9 million contracts with 34.3% trading on same-day expiries — against May's 1394.6 million and 30.3%. More volume AND a bigger same-day share: June's 0DTE share is the highest month of the half, and the January-onward evolution is in the H1 recap. A third of June's options volume expired the day it traded.

조회SPY 중앙값 호가 스프레드: 5월 대비 6월 샘플 거래일 (매월 둘째 수요일)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 3) AS med_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
  AND ((sip_timestamp >= toDateTime64('2026-05-13 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-05-13 20:00:00', 9))
    OR (sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-10 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-10 20:00:00', 9)))
GROUP BY session
ORDER BY session ASC

The cost to trade the market's biggest ticket moved the same direction: SPY's median quoted spread on the June sample session (0.409 bps, June 10) is wider than May's (0.27 bps, May 13). Basis, disclosed: single labeled sample sessions — the second Wednesday of each month — not month-wide medians; invalid quotes are counted in the panel.

금리: 수익률 곡선의 변화 미미

조회6월까지의 국채 수익률: 10년물, 2년물 및 2s10s 스프레드
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(date) AS d,
    round(yield_10_year, 2) AS y10,
    round(yield_2_year, 2) AS y2,
    round((yield_10_year - yield_2_year) * 100, 0) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
  AND isNotNull(yield_10_year) AND isNotNull(yield_2_year)
ORDER BY date

10년물 금리는 6월 말 기준 4.44%로 마감되었으며, 2s10s spread(2년물과 10년물 금리 차이)는 30 basis point(bp)를 기록했습니다. 변동성이 컸던 상반기와 비교하면 금리는 조용한 한 달을 보냈습니다 (상반기 수익률 곡선에 관한 상세 내용은 H1 recap(상반기 요약)을 참조하십시오).

일정: 분기 말 거래량 급증 및 공시일 결측 발생

조회6월 기업 일정 — 배당, 주식 분할, 상장, 공시 (6월 30일 index gap 포함)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')) AS ex_div_events,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-06-01') AND execution_date <= toDate('2026-06-30')) AS splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-06-01') AND listing_date <= toDate('2026-06-30')) AS ipos,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= toDate('2026-06-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')) AS june_filings,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-30')) AS filings_jun30,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS news_articles

6월에는 6651 배당락(ex-dividend), 164 주식 분할(splits), 그리고 35 신규 상장(new listings)이 발생했습니다. 이 중 이번 달의 주요 이슈인 SpaceX의 상장은 SpaceX 첫 달 심층 분석에서 상세히 다루었습니다. 공시 건수와 관련하여 한 가지 특이 사항이 있습니다. SEC 지수에 따르면 6월 공시 건수는 68388건이지만, 6월 30일 당일의 건수는 31건에 불과합니다. 해당 월의 마지막 날에 대한 지수가 실질적으로 불완전한 상태입니다(인접한 날짜에는 수천 건의 공시가 기록됨). 따라서 데이터 피드가 보충될 때까지 6월 전체 수치는 실제보다 낮게 측정됩니다. 이는 자체 진단 노트에 명시된 2026년 월말 패턴의 일부입니다.

배당금 흐름

조회6월 일자별 배당락(Ex-dividend) 이벤트
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(ex_dividend_date) AS d, count() AS ex_div_events
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY d
ORDER BY d

배당금 지급 일정이 월초에 집중됩니다. 6월은 단 하루 만에 807건의 배당락(ex-dividend) 이벤트가 발생하며 시작되었습니다. 차트를 보면 일일 배당락 건수는 수백 건 수준을 유지하며, 월말과 월초에 급증하는 패턴을 보입니다. 배당락일이 주가에 미치는 실제 영향은 배당락 설명서에서 확인할 수 있습니다.

공매도: 6월 데이터 모두 공시 완료

조회공시된 공매도(Short-interest) 결제일: 5월 29일, 6월 15일, 6월 30일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(settlement_date) AS settlement, count() AS tickers
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date >= toDate('2026-05-20')
GROUP BY settlement
ORDER BY settlement

공매도 잔고(Short interest)는 격주로 집계되며 공시까지 시차가 발생합니다. 현재 6월 데이터가 모두 공시되었습니다. 2026-06-30 결산 데이터에는 22207 티커(ticker)가 포함되어 있으며, 이는 6월 15일 파일의 22178 및 5월 29일의 21987에 이은 것입니다. 일일 공매도 거래량(short volume)은 별개의 데이터 세트입니다. 6월 데이터의 주의 사항은 6월 29일 파일이 일부 누락되었다는 점이며, 해당 내용은 주간 요약 및 6월 29일 심층 분석에 포함되어 있습니다.

세션 결과

조회21개 거래일, 시장 기록 검증 완료 (Juneteenth 휴장 포함)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS june_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')) AS juneteenth_spy_bars,
    (SELECT countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS regular_bars_june

6월에는 21 세션이 진행되었습니다. Juneteenth(6월 19일)는 0 SPY 봉을 나타내며, 8190 정규 봉은 정확히 21개의 390분 세션으로 구성됩니다.

데이터 참고 사항

전체 데이터 참고 사항
  • 공매도 잔고는 6월 30일 결제일을 포함함 — 해당 월의 두 데이터가 모두 기록되어 있으며 위 본문에 포함되어 있습니다.
  • 6월 30일 공시 지수 데이터는 실질적으로 불완전함 (수천 개의 인접일 데이터 중 일부 행정 공시만 포함됨); 데이터 피드가 보충될 때까지 6월 공시 총계는 과소계상됩니다. 마지막 날이 평일인 모든 2026년 월말 데이터에서 동일한 현상이 나타납니다 — 진단 노트에 관련 근거가 있으며, Q2 요약에 분기 규모에 대한 주의 사항이 포함되어 있습니다.
  • 6월 29일 FINRA(미국 금융산업규제기구) 공매도 거래량 파일은 시장 전반에 걸쳐 누락됨 — 주간 요약 및 6월 29일 심층 분석에 관련 근거가 있습니다.
  • 거래량 상위 종목 제외: 6월 상장 종목 중 하나가 재사용된 심볼로 거래되어 기업 확인이 완료될 때까지 순위에서 제외되었습니다; 해당 종목의 개별 게시물에 확인 근거가 포함되어 있습니다.
  • 시장 폭(Breadth)은 각 티커(Ticker)의 지난 6월 종가를 지난 5월 종가와 비교합니다; 두 종가 데이터가 모두 없는 티커는 구조적으로 제외되며, 유동성 필터에 의한 제외 항목은 패널에 포함됩니다.

방법론

  • 해당 기간은 2026년 6월 1일부터 30일까지이며, 관측된 봉(위의 영수증 패널에서 확인 가능)을 통해 검증된 21회의 세션으로 구성됩니다. 월간 수익률은 해당 기간 내 정규 거래 시간의 시가부터 종가까지를 기준으로 산출합니다.
  • 타임스탬프는 UTC(협정 세계시)로 저장되며 원시 UTC 범위를 기준으로 필터링됩니다. 2026년 6월은 전체가 EDT(동부 일광 절약 시간)를 따르므로, 정규 거래 시간은 13:30–20:00 UTC입니다. 달러 거래량은 정규 거래 시간 동안의 분 단위 종가에 분 단위 거래량을 곱하여 계산합니다.
  • 직전 월 비교 데이터는 6월 데이터 행과 동일한 쿼리 내에서 실시간으로 재계산되며, 저장된 값을 읽어오지 않습니다. 매년 6월의 이력 블록 또한 전체 분 단위 테이프를 통해 동일하게 수행됩니다(일광 절약 시간 적용을 고려한 동부 표준시 정규 거래 시간 기준이며, 상한선은 이번 달 말에 고정되고 연도별 최소 세션 보호 장치가 적용됩니다). 데이터 심도 검증은 H1 요약의 방법론에 명시되어 있습니다.
  • 데이터 생성은 제한된 읽기 전용 경로를 통해 실행되며, 공개 페이지는 실시간 쿼리를 수행하지 않습니다. 데이터 웨어하우스 상태는 2026년 7월 5일 기준입니다.

이 보고서는 정기 월간 요약의 첫 번째 판입니다. 7월판은 이 페이지로 다시 연결됩니다. 해당 월의 마지막 주에 대한 세션별 상세 내용은 6월 29일 주간 요약을 참조하십시오. 이번 달에 종료된 분기에 대한 내용은 Q2 요약을 참조하십시오.

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