By Июнь 2026 года: период дивергенции
Июнь 2026 года стал месяцем расхождения: индексы компаний с большой капитализацией снизились, в то время как акции малой капитализации выросли. Если рассматривать ситуацию глубже уровня индексов, то количество подешевевших бумаг превысило число подорожавших. Фонд SPY завершил месяц на отметке $746.32, показав результат -1.2%, тогда как индекс малой капитализации IWM прибавил 4.2%.
Аномальные объемы торгов
Еще один примечательный факт месяца: один из производителей чипов памяти провел через торговую систему сделки на сумму $995.7 миллиарда за 21 торговых сессий, что превысило объем торгов самого SPY. Каждое число здесь является результатом запроса к базе данных; разверните любую панель для просмотра точного SQL-кода.
Итоги месяца
| ticker | Открытие мес. | Закрытие мес. | Доходность мес. (%) | Макс. мес. | Мин. мес. | RTH ($ млрд) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 509.85 | 522.28 | 2.4 | 526.57 | 500.1 | 54.1 |
| IWM | 288.37 | 300.42 | 4.2 | 301.5 | 277.62 | 162.4 |
| QQQ | 737.04 | 735.76 | -0.2 | 748.65 | 686.37 | 672.8 |
| SPY | 755.36 | 746.32 | -1.2 | 760.4 | 716.58 | 771.5 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT ticker,
round(argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_open,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_high,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_low,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerРаспределение результатов видно из таблицы: DIA 2.4% и IWM 4.2% выросли, в то время как SPY снизился на -1.2%, а QQQ завершил месяц на отметке -0.2%. Индекс акций роста с мега-капитализацией показал околонулевую динамику в тот же месяц, когда акции малой капитализации прибавили четыре процента.
Июнь в сравнении с пятью предыдущими месяцами
Был ли июньский спад необычным? В представленной ниже таблице для каждого месяца полугодия доходность рассчитывается по единому алгоритму. Данные за июнь формируются так же, как и за январь, в режиме реального времени в момент генерации отчета.
| Начало периода | ticker | Доходность мес. (%) | Закрытие мес. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | QQQ | 0.2 | 621.43 |
| 2026-01-01 | SPY | 0.7 | 690.57 |
| 2026-02-01 | QQQ | -2 | 604.93 |
| 2026-02-01 | SPY | -0.8 | 683.35 |
| 2026-03-01 | QQQ | -3.9 | 577.14 |
| 2026-03-01 | SPY | -4.4 | 650.24 |
| 2026-04-01 | QQQ | 14.8 | 667.6 |
| 2026-04-01 | SPY | 9.9 | 718.43 |
| 2026-05-01 | QQQ | 10.3 | 738.25 |
| 2026-05-01 | SPY | 4.9 | 756.4 |
| 2026-06-01 | QQQ | -0.2 | 735.76 |
| 2026-06-01 | SPY | -1.2 | 746.32 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start, ticker,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start, ticker
ORDER BY period_start, tickerС этой точки зрения июнь был вполне обычным: показатель -1.2% для SPY находится в пределах диапазона за полугодие, при этом в марте падение составило -4.4%, а в апреле рост — 9.9%. Характерной чертой месяца стала ротация активов, а не направленное движение рынка.
Июнь в сравнении со всеми июньскими периодами на ленте
| Г. | Сессии | Июнь (%) |
|---|---|---|
| 2004 | 21 | 1.8 |
| 2005 | 22 | -0.4 |
| 2006 | 22 | -0.3 |
| 2007 | 21 | -2.5 |
| 2008 | 21 | -8.6 |
| 2009 | 22 | -1.8 |
| 2010 | 22 | -4.8 |
| 2011 | 22 | -1.9 |
| 2012 | 21 | 5.3 |
| 2013 | 20 | -2.2 |
| 2014 | 21 | 1.4 |
| 2015 | 22 | -2.9 |
| 2016 | 22 | 0.2 |
| 2017 | 22 | -0.1 |
| 2018 | 21 | -0.4 |
| 2019 | 20 | 6.5 |
| 2020 | 22 | 1.6 |
| 2021 | 22 | 1.3 |
| 2022 | 21 | -9.1 |
| 2023 | 21 | 6 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 1) AS june_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY')
AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY y
HAVING sessions >= 17
ORDER BY y ASC| Июнь 2026 (%) | Ранг | Сравнение июней | Первый год | Сессии 2026 |
|---|---|---|---|---|
| -1.2 | 15 | 23 | 2004 | 21 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT round(anyIf(ret, y = 2026), 1) AS june_2026_pct,
arrayCount(x -> x > anyIf(ret, y = 2026), groupArrayIf(ret, y != 2026)) + 1 AS rank_best,
count() AS junes_compared,
min(y) AS first_year,
anyIf(sessions, y = 2026) AS sessions_2026
FROM (
SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY')
AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY y
HAVING sessions >= 17
)Показатель -1.2% для SPY занимает 15 место из 23 июньских периодов начиная с 2004 года (где первое место — лучший результат). Это середина списка, чуть ниже среднего уровня. Июнь оказался обычным, и такой вывод вполне обоснован: динамика индекса за этот месяц ничем не выделяется на фоне двух десятилетий. Примечательным стало лишь перераспределение активов внутри рынка, что отражено на панели широты рынка ниже. Основа расчёта: изменение цены от открытия до закрытия в рамках основной торговой сессии каждого календарного июня; методика расчёта идентична для каждого года, верхняя граница зафиксирована на конец текущего месяца, чтобы набор данных для сравнения не расширялся автоматически.
Динамика по сессиям
| Дата (ET) | Закрытие SPY | Изм. (%) |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 758.43 | 0.3 |
| 2026-06-02 | 759.45 | 0.1 |
| 2026-06-03 | 754.19 | -0.7 |
| 2026-06-04 | 757.06 | 0.4 |
| 2026-06-05 | 737.42 | -2.6 |
| 2026-06-08 | 739.31 | 0.3 |
| 2026-06-09 | 737.05 | -0.3 |
| 2026-06-10 | 725.42 | -1.6 |
| 2026-06-11 | 737.64 | 1.7 |
| 2026-06-12 | 741.63 | 0.5 |
| 2026-06-15 | 754.66 | 1.8 |
| 2026-06-16 | 750.39 | -0.6 |
| 2026-06-17 | 741.02 | -1.2 |
| 2026-06-18 | 746.56 | 0.7 |
| 2026-06-22 | 744.37 | -0.3 |
| 2026-06-23 | 733.67 | -1.4 |
| 2026-06-24 | 733.12 | -0.1 |
| 2026-06-25 | 733.26 | 0 |
| 2026-06-26 | 729.09 | -0.6 |
| 2026-06-29 | 740.88 | 1.6 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY d
)
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_dateСамое резкое падение за одну торговую сессию в этом месяце произошло в начале периода, -2.6% 2026-06-05, и график отражает общую картину месяца: постепенное снижение до середины июня, формирование уровня поддержки около $716.58 и частичное восстановление в течение последних сессий перед завершением квартала. Подробный обзор последней недели этого восстановления по сессиям представлен в еженедельном обзоре.
Рыночный охват: число падающих активов превысило число растущих
| Растущие | Падающие | Без изм. | Отсеяно (ликвидность) |
|---|---|---|---|
| 4240 | 4608 | 48 | 2896 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
countIf(chg > 0 AND NOT dropped) AS advancers,
countIf(chg < 0 AND NOT dropped) AS decliners,
countIf(chg = 0 AND NOT dropped) AS unchanged,
countIf(dropped) AS dropped_by_liquidity_filter
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
- argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS chg,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01')) < 5e6 AS dropped
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY ticker
HAVING countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
AND countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)4608 тикеров завершили месяц снижением, тогда как 4240 показали рост. Отрицательная динамика охвата наблюдалась в месяц, когда два из четырех индексных ETF закрылись в плюсе. Взвешивание индекса и простой подсчет количества бумаг дают ответы на разные вопросы; в июне их показатели разошлись. Фильтр ликвидности исключил 2896 тикеров с объемом торгов менее пяти миллионов долларов за июнь, однако они были учтены в данном расчете, а не скрыты. Дневная динамика совпадает с динамикой по тикерам: 12 из 21 торговых сессий месяца закрылись для SPY снижением, против 9 сессий с ростом.
| Сессии роста | Сессии падения | Сессии без изм. | Всего сессий |
|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 0 | 21 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT countIf(day_ret > 0) AS up_sessions,
countIf(day_ret < 0) AS down_sessions,
countIf(day_ret = 0) AS flat_sessions,
count() AS sessions_total
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 2) AS day_ret
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Лидеры торгов
| ticker | $ млрд | % от лидера |
|---|---|---|
| MU | 995.7 | 100 |
| SPY | 771.5 | 77.5 |
| QQQ | 672.8 | 67.6 |
| NVDA | 523 | 52.5 |
| SNDK | 381.6 | 38.3 |
| TSLA | 342.7 | 34.4 |
| MRVL | 302.7 | 30.4 |
| INTC | 272.4 | 27.4 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS dollar_bn,
round(100 * sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_bn DESC
LIMIT 8MU лидировал на протяжении всего месяца с показателем $995.7 млрд, SPY, занявший второе место, показал 77.5% от этого объема. NVDA обеспечил оборот в $523 млрд, заняв четвертую строчку; его показатели за месяц разобраны в отдельном детальном обзоре. В списке доминирует полупроводниковый сектор: к нему относятся четыре из восьми инструментов. Основание: регулярные торговые сессии с первого по тридцатое июня; один листинг июня с повторно использованным тикером исключен до завершения проверки эмитента, а его первый месяц торгов описан в отдельной публикации.
Рынок опционов: июнь против мая
| Контракты (млн) | 0DTE (%) | Сессии |
|---|---|---|
| 1477.9 | 34.3 | 21 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')| Контракты (млн) | 0DTE (%) | Сессии |
|---|---|---|
| 1394.6 | 30.3 | 20 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')Общий объем торгов опционами в июне составил 1477.9 миллиона контрактов, из которых 34.3% пришлось на инструменты с исполнением в день сделки, против 1394.6 миллионов и 30.3% в мае. Мы наблюдаем рост как общего объема, так и доли сделок с исполнением в тот же день: в июне доля 0DTE стала максимальной за полугодие, а динамика с января представлена в обзоре первого полугодия. Треть июньского объема опционов была исполнена в день заключения сделки.
| Сессия | Мед. спред (б.п.) | Обновления котировок (млн) | Отклонено (некорректные) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.27 | 2.64 | 661 |
| 2026-06-10 | 0.409 | 7.48 | 12382 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 3) AS med_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND ((sip_timestamp >= toDateTime64('2026-05-13 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-05-13 20:00:00', 9))
OR (sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-10 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-10 20:00:00', 9)))
GROUP BY session
ORDER BY session ASCСтоимость торговли наиболее ликвидными инструментами изменилась в том же направлении: медианный котируемый спред по SPY в июне (0.409 базисных пункта, 10 июня) оказался шире майского (0.27 базисных пунктов, 13 мая). Методология: данные основаны на отдельных сессиях, приходящихся на вторую среду каждого месяца, а не на медианных значениях за весь месяц; невалидные котировки учитываются в выборке.
Ставки: кривая почти не изменилась
| Д. | 10-летние облигации | 2-летние облигации | Спред 2г/10л (б.п.) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4.47 | 4.05 | 42 |
| 2026-06-02 | 4.46 | 4.05 | 41 |
| 2026-06-03 | 4.49 | 4.08 | 41 |
| 2026-06-04 | 4.47 | 4.05 | 42 |
| 2026-06-05 | 4.55 | 4.17 | 38 |
| 2026-06-08 | 4.56 | 4.15 | 41 |
| 2026-06-09 | 4.53 | 4.13 | 40 |
| 2026-06-10 | 4.55 | 4.13 | 42 |
| 2026-06-11 | 4.45 | 4.05 | 40 |
| 2026-06-12 | 4.48 | 4.09 | 39 |
| 2026-06-15 | 4.47 | 4.07 | 40 |
| 2026-06-16 | 4.43 | 4.05 | 38 |
| 2026-06-17 | 4.49 | 4.2 | 29 |
| 2026-06-18 | 4.46 | 4.19 | 27 |
| 2026-06-22 | 4.51 | 4.24 | 27 |
| 2026-06-23 | 4.5 | 4.16 | 34 |
| 2026-06-24 | 4.41 | 4.11 | 30 |
| 2026-06-25 | 4.4 | 4.09 | 31 |
| 2026-06-26 | 4.38 | 4.07 | 31 |
| 2026-06-29 | 4.38 | 4.1 | 28 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toString(date) AS d,
round(yield_10_year, 2) AS y10,
round(yield_2_year, 2) AS y2,
round((yield_10_year - yield_2_year) * 100, 0) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
AND isNotNull(yield_10_year) AND isNotNull(yield_2_year)
ORDER BY dateДоходность десятилетних казначейских облигаций завершила июнь на уровне 4.44%, а спред 2s10s составил 30 базисных пунктов. Это был спокойный месяц для ставок на фоне более волатильного полугодия (в обзоре первого полугодия приводится динамика кривой за шесть месяцев).
Календарь: высокая активность в конце квартала, один день с неполными данными
| Дивидендные отсечки | Сплиты | IPO | Отчетность за июнь | Отчетность на 30 июня | Новостные статьи |
|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | 164 | 35 | 68388 | 31 | 5707 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')) AS ex_div_events,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-06-01') AND execution_date <= toDate('2026-06-30')) AS splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-06-01') AND listing_date <= toDate('2026-06-30')) AS ipos,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= toDate('2026-06-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')) AS june_filings,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-30')) AS filings_jun30,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS news_articlesВ июне было зафиксировано 6651 событий ex-dividend, 164 дробления акций и 35 новых листингов, включая главный дебют месяца, подробно разобранный в глубоком анализе первого месяца SpaceX. Одно уточнение по количеству поданных отчетов: индекс SEC показывает 68388 июньских документов, однако на тридцатое июня приходится лишь 31. Индекс за последний день месяца существенно не полон (в соседние дни количество документов исчисляется тысячами), поэтому итоговый показатель за июнь занижен до момента обновления ленты данных. Это часть закономерности конца месяца две тысячи двадцать шестого года, имеющей собственную диагностическую заметку.
Дивидендная волна
| Д. | Дивидендные отсечки |
|---|---|
| 2026-06-01 | 807 |
| 2026-06-02 | 116 |
| 2026-06-03 | 131 |
| 2026-06-04 | 190 |
| 2026-06-05 | 200 |
| 2026-06-08 | 108 |
| 2026-06-09 | 135 |
| 2026-06-10 | 129 |
| 2026-06-11 | 164 |
| 2026-06-12 | 211 |
| 2026-06-15 | 773 |
| 2026-06-16 | 153 |
| 2026-06-17 | 118 |
| 2026-06-18 | 439 |
| 2026-06-19 | 12 |
| 2026-06-22 | 407 |
| 2026-06-23 | 355 |
| 2026-06-24 | 286 |
| 2026-06-25 | 505 |
| 2026-06-26 | 259 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toString(ex_dividend_date) AS d, count() AS ex_div_events
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY d
ORDER BY dДивидендная активность концентрируется на рубеже месяцев: июнь начался с 807 событий ex-dividend в течение одного дня. На графике виден общий ритм месяца: ежедневный оборот составляет несколько сотен событий, прерываясь резкими всплесками на стыке месяцев. О том, как дата ex-dividend влияет на цену, подробно рассказано в разъяснении по ex-dividend.
Короткие позиции: оба июньских отчета опубликованы
| Расчеты | Тикеры |
|---|---|
| 2026-05-29 | 21987 |
| 2026-06-15 | 22178 |
| 2026-06-30 | 22207 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toString(settlement_date) AS settlement, count() AS tickers
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date >= toDate('2026-05-20')
AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY settlement
ORDER BY settlementДанные по объему коротких позиций (short interest) обновляются дважды в месяц с временным лагом. Оба июньских отчета уже доступны: расчет по состоянию на 2026-06-30 охватывает 22207 тикеров, после 22178 в отчете от пятнадцатого июня и 21987 в отчете от двадцать девятого мая. Ежедневный объем коротких продаж представляет собой другой массив данных; его июньская особенность заключается в сокращенном отчете за двадцать девятое июня, который представлен в еженедельном обзоре и детальном анализе за двадцать девятое июня.
The session receipt
| Торговые сессии (июнь) | Бары SPY (Juneteenth) | Обычные бары (июнь) |
|---|---|---|
| 21 | 0 | 8190 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
(SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS june_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')) AS juneteenth_spy_bars,
(SELECT countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS regular_bars_juneJune ran 21 sessions, Juneteenth (June 19) shows 0 SPY bars, and the 8190 regular bars work out to exactly 21 full 390-minute sessions.
Примечания к данным
Полные примечания к данным
- Данные по коротким позициям (short interest) актуальны на дату расчетов 30 июня, обе записи за месяц имеются в наличии и включены в приведенные выше показатели.
- Данные по отчетности за 30 июня существенно неполны (несколько административных документов против тысяч в соседние дни); итоговые показатели по отчетности за июнь занижены до момента обновления ленты данных. Каждый конец месяца в две тысячи двадцать шестом году, приходящийся на рабочий день, демонстрирует аналогичную картину, диагностическая заметка содержит подтверждающие данные; обзор второго квартала содержит оговорку по масштабу квартальных показателей.
- Файл FINRA по объему коротких продаж за 29 июня усечен по всему рынку, подтверждающие данные приведены в недельном обзоре и детальном анализе за 29 июня.
- Исключение лидеров по объему: один июньский листинг торгуется под повторно используемым тикером и исключен из таблицы лидеров до завершения проверки эмитента; соответствующая публикация содержит данные о верификации.
- Охват рынка сравнивает цену закрытия каждого тикера в конце июня с ценой закрытия в конце мая; тикеры, по которым отсутствуют обе цены закрытия, исключаются из расчетов по определению, а исключения, связанные с фильтром ликвидности, учтены в панели.
Методология
- Период охватывает с первого по тридцатое июня две тысячи двадцать шестого года, двадцать одну торговую сессию, подтвержденную по наблюдаемым барам (панель данных выше). Месячная доходность рассчитывается от цены открытия основной торговой сессии до цены закрытия основной торговой сессии в рамках указанного периода.
- Временные метки хранятся в формате UTC и фильтруются по исходным границам UTC; июнь две тысячи двадцать шестого года полностью приходится на летнее время (EDT), поэтому основная торговая сессия длится с тринадцати тридцати до двадцати ноль-ноль по UTC. Долларовый объем рассчитывается как произведение цены закрытия минутной свечи на объем торгов за эту минуту в течение основной сессии.
- Сравнения за скользящий месяц пересчитываются в режиме реального времени в том же запросе, что и данные за июнь, и никогда не считываются из сохраненных значений. Исторический блок «каждый июнь» обрабатывается аналогичным образом по всей минутной ленте (основные торговые часы по восточному времени, многолетняя конвенция с учетом перехода на летнее время, с верхней границей, зафиксированной на конец текущего месяца, и минимальным порогом сессий для каждого года); проверка глубины данных приведена в методологии обзора H1.
- Генерация отчета выполняется через защищенный путь доступа только для чтения; публичная страница не выполняет запросы в реальном времени. Состояние хранилища данных на пятое июля две тысячи двадцать шестого года.
Это первый выпуск ежемесячного обзора; июльский выпуск будет содержать ссылку на данный материал. Подробную информацию о последней неделе месяца по сессиям см. в обзоре недели с двадцать девятого июня; данные по кварталу, который завершился в этом месяце, см. в обзоре Q2.