Strasmore Research
Market Recap

Marktrückblick Juni 2026

Matt ConnorBy Matt Connor Updated 2026-07-24

Der Juni 2026 war ein Monat der Divergenz: Während die Large-Cap-Indizes fielen, stiegen die Small Caps. Unterhalb des Indexniveaus fielen mehr Aktien als sie stiegen. Der SPY schloss bei $746.32, was einem Monatsverlust von -1.2% entspricht, während der IWM – der Small-Cap-Index – um 4.2% gewann. Ein weiterer markanter Fakt des Monats: Ein Hersteller von Speicherchips verzeichnete in 21 Sitzungen ein Handelsvolumen von $995.7 Milliarden, womit er den SPY selbst übertraf. Jede Zahl hier ist das Ergebnis einer gespeicherten Abfrage; erweitern Sie jedes Panel für das exakte SQL.

Die Monatsbilanz

AbfrageJuni 2026: Open-to-Close, Range und Regular-Hours-Turnover der vier Index-ETFs
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
    round(argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_open,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
    round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_high,
    round(minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_low,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Die Zahlen sind eindeutig: DIA 2.4% und IWM 4.2% stiegen, während SPY um -1.2% fiel und QQQ bei -0.2% schloss — der Mega-Cap-Growth-Index blieb im selben Monat flach bis rückläufig, während Small Caps um vier Prozent zulegten.

Juni im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Monaten

War der Rückgang im Juni ungewöhnlich? Die nachlaufende Tabelle berechnet die monatliche Rendite für jeden Monat des Halbjahres in einer einzigen Abfrage neu – die Juni-Zeilen werden auf die gleiche Weise wie die Januar-Zeilen zum Zeitpunkt der Erstellung generiert.

AbfrageMonatliche Renditen, Januar bis Juni 2026, live neu berechnet (SPY und QQQ)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start, ticker,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start, ticker
ORDER BY period_start, ticker

An diesem Maßstab gemessen war der Juni gewöhnlich: Die -1.2% von SPY liegt deutlich innerhalb der Spanne des Halbjahres – der März fiel um -4.4% und der April stieg um 9.9%. Das Merkmal des Monats war die Rotation, nicht die Richtung.

Juni im Vergleich zu allen bisherigen Juni-Werten

AbfrageJeder Juni im Tape: SPY, jährlich identisch neu berechnet (Sitzungsanzahl angegeben)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
       round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 1) AS june_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY')
  AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
  AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY y
HAVING sessions >= 17
ORDER BY y ASC
AbfrageRanking-Vergleich: Dieser Juni im Vergleich zu allen Vorjahren (Rang 1 = best; Eigenvergleich ausgeschlossen)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(anyIf(ret, y = 2026), 1) AS june_2026_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, y = 2026), groupArrayIf(ret, y != 2026)) + 1 AS rank_best,
       count() AS junes_compared,
       min(y) AS first_year,
       anyIf(sessions, y = 2026) AS sessions_2026
FROM (
    SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY')
      AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = 6
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY y
    HAVING sessions >= 17
)

Der -1.2% des SPY liegt auf Platz 15 von 23 Juni-Monaten seit 2004 (Rang 1 = bestes Ergebnis) — im Mittelfeld, leicht unter dem Durchschnitt. Ein gewöhnlicher Juni; auch ein durchschnittliches Ergebnis ist eine valide Erkenntnis: Die Kursbewegung des Index im Juni sticht gegenüber zwei Jahrzehnten an Juni-Werten nicht hervor. Auffällig war hingegen die Rotation innerhalb des Marktes — siehe das Panel zur Marktbreite unten. Basis: Die Differenz zwischen Eröffnung und Schlusskurs während der regulären Handelszeiten in jedem Kalendermonat Juni, mit identischer Berechnung jedes Jahr. Die Obergrenze ist auf das Ende dieses Monats festgelegt, damit der Vergleichsdatensatz nicht unbemerkt wächst.

Sitzung für Sitzung

AbfrageSPY, alle 21 Juni-Sitzungen: Schlusskurs und Close-over-Close-Änderung
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

Der stärkste Einzelrückgang des Monats erfolgte früh – -2.6% am 2026-06-05. Der Chart zeigt den Verlauf des Monats: ein Abwärtstrend bis Mitte Juni, ein Boden bei etwa $716.58 und eine teilweise Erholung in den letzten Sitzungen vor dem Quartalswechsel. Detaillierte Informationen zur letzten Woche dieser Erholung finden Sie im Wochenrückblick.

Marktdurchdringung: mehr Rückgänge als Zuwächse

AbfrageAdvancers vs. Decliners für Juni (Schlusskurs vs. Ende Mai), Liquiditätsfilter angegeben
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    countIf(chg > 0 AND NOT dropped) AS advancers,
    countIf(chg < 0 AND NOT dropped) AS decliners,
    countIf(chg = 0 AND NOT dropped) AS unchanged,
    countIf(dropped) AS dropped_by_liquidity_filter
FROM (
    SELECT ticker,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
      - argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS chg,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01')) < 5e6 AS dropped
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    GROUP BY ticker
    HAVING countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-05-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
       AND countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-01') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)

4608 Ticker verzeichneten im Monat Verluste, während 4240 stiegen – eine negative Marktdurchdringung in einem Monat, in dem zwei der vier Index-ETFs Gewinne erzielten. Die gewichtete Index-Durchdringung und die gleichgewichtete Durchdringung beantworten unterschiedliche Fragen; im Juni gab es hier Diskrepanzen. Der Liquiditätsfilter schloss 2896 Ticker mit einem Juni-Volumen unter 5 Mio. $ aus, die hier stattdessen mitgezählt werden. Die tägliche Tendenz stimmt mit der Ticker-Tendenz überein: 12 der 21 Sitzungen des Monats schlossen mit einem Rückgang des SPY gegenüber 9 Kurssteigerungen.

AbfrageSPY-Sitzungen Up vs. Down im Monatsverlauf, eine Übersicht
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT countIf(day_ret > 0) AS up_sessions,
       countIf(day_ret < 0) AS down_sessions,
       countIf(day_ret = 0) AS flat_sessions,
       count() AS sessions_total
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 2) AS day_ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

Die Marktführer

AbfrageJuni Regular-Hours Dollar-Volumen, gesamtes Tape (ein Symbol aufgrund der Verifizierung ausgeschlossen)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_bn DESC
LIMIT 8

MU führte den gesamten Monat mit $995.7 Milliarden an – SPY belegte den zweiten Platz mit 77.5% davon. NVDA verzeichnete ein Volumen von $523 Milliarden an vierter Stelle; der Monat dieses Titels findet sich in dieser detaillierten Tick-by-Tick-Analyse. Ein Halbleiter-Thema dominiert die Liste – vier der acht Namen gehören dazu. Basis: 1.–30. Juni während der regulären Handelszeiten; eine wiederverwendete Symbol-Notierung vom Juni wurde bis zur Bestätigung der Einheit ausgeschlossen, und der erste Monat hat einen eigenen Bericht.

The options tape: June against May

AbfrageJuni: Optionskontrakt-Volumen des gesamten Tapes und Anteil der Same-Day-Expiry (ein Scan)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
AbfrageMai, identisch neu berechnet zum Vergleich (ein Scan)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')

June's whole-tape options volume was 1477.9 million contracts with 34.3% trading on same-day expiries — against May's 1394.6 million and 30.3%. More volume AND a bigger same-day share: June's 0DTE share is the highest month of the half, and the January-onward evolution is in the H1 recap. A third of June's options volume expired the day it traded.

AbfrageSPY Median Quoted Spread: Juni-Stichprobe im Vergleich zu Mai (jeweils zweite Mittwoche)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 3) AS med_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
  AND ((sip_timestamp >= toDateTime64('2026-05-13 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-05-13 20:00:00', 9))
    OR (sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-10 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-10 20:00:00', 9)))
GROUP BY session
ORDER BY session ASC

The cost to trade the market's biggest ticket moved the same direction: SPY's median quoted spread on the June sample session (0.409 bps, June 10) is wider than May's (0.27 bps, May 13). Basis, disclosed: single labeled sample sessions — the second Wednesday of each month — not month-wide medians; invalid quotes are counted in the panel.

Zinsen: Die Kurve bewegte sich kaum

AbfrageTreasury-Renditen bis Juni: 10-jährige, 2-jährige und der 2s10s Spread
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(date) AS d,
    round(yield_10_year, 2) AS y10,
    round(yield_2_year, 2) AS y2,
    round((yield_10_year - yield_2_year) * 100, 0) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
  AND isNotNull(yield_10_year) AND isNotNull(yield_2_year)
ORDER BY date

Die 10-jährige Rendite schloss den Juni bei 4.44%, während der 2s10s spread bei 30 Basispunkten lag — ein ruhiger Monat für die Zinsen im Vergleich zum unruhigeren ersten Halbjahr (der H1 recap enthält die Entwicklung der sechsmonatigen Kurve).

Der Kalender: Hohes Aufkommen zum Quartalsende, ein fehlender Berichterstattungstag

AbfrageUnternehmenskalender Juni — Dividenden, Splits, Listings, Filings (Index-Gap am 30. Juni angegeben)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')) AS ex_div_events,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-06-01') AND execution_date <= toDate('2026-06-30')) AS splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-06-01') AND listing_date <= toDate('2026-06-30')) AS ipos,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= toDate('2026-06-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')) AS june_filings,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-30')) AS filings_jun30,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS news_articles

Der Juni verzeichnete 6651 Ex-Dividenden-Ereignisse, 164 Splits und 35 Neunotierungen – darunter die wichtigste Erstnotierung des Monats, die in der SpaceX-Monatsanalyse detailliert behandelt wurde. Eine Besonderheit bei der Anzahl der Einreichungen: Der SEC-Index zeigt 68388 Einreichungen für Juni an, aber der 30. Juni selbst weist nur 31 auf. Der Index für den letzten Tag des Monats ist unvollständig (die benachbarten Tage weisen Tausende auf), weshalb die Juni-Gesamtzahl zu niedrig angesetzt ist, bis der Feed die Daten nachgeliefert hat – dies ist Teil eines Musters für Monatsenden im Jahr 2026 mit einer eigenen Diagnoseanmerkung.

Die Dividendenwelle

AbfrageEx-Dividend-Ereignisse nach Tagen durch Juni
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(ex_dividend_date) AS d, count() AS ex_div_events
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY d
ORDER BY d

Anfang des Monats kommt es zu einer Häufung von Dividendenzahlungen: Der Juni begann mit 807 Ex-Dividenden-Ereignissen an einem einzigen Tag. Das Diagramm zeigt den gesamten Monatsrhythmus – die tägliche Fluktuation liegt im niedrigen dreistelligen Bereich, unterbrochen von Spitzen zu Monatsende. Welche Auswirkungen ein Ex-Dividenden-Datum tatsächlich auf einen Kurs hat, wird in der Ex-Dividenden-Erklärung erläutert.

Die Leerverkäufer: Beide Juni-Daten liegen vor

AbfrageVerzeichnete Short-Interest-Settlements: 29. Mai, 15. Juni und 30. Juni
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(settlement_date) AS settlement, count() AS tickers
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date >= toDate('2026-05-20')
GROUP BY settlement
ORDER BY settlement

Das Short Interest wird zweimal monatlich ermittelt und mit zeitlicher Verzögerung veröffentlicht. Beide Juni-Daten liegen nun vor: Die 2026-06-30-Abrechnung enthält 22207 Ticker, nachdem 22178 am 15. Juni und 21987 am 29. Mai vorlagen. Das tägliche Short Volume ist ein anderer Datensatz; die Einschränkung für Juni ist die unvollständige Datei vom 29. Juni, die im Wochenrückblick und in der Analyse vom 29. Juni aufgeführt ist.

Die Sitzungsaufzeichnung

Abfrage21 Sitzungen, aus dem Tape verifiziert (Juneteenth-Schließung enthalten)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS june_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')) AS juneteenth_spy_bars,
    (SELECT countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS regular_bars_june

Der Juni verzeichnete 21 Sitzungen — Juneteenth (19. Juni) zeigt 0 SPY-Bars, und die 8190 regulären Bars entsprechen exakt einundzwanzig vollständigen 390-Minuten-Sitzungen.

Datenhinweise

Vollständige Datenhinweise
  • Leerverkäufe beziehen sich auf den Abrechnungstag am 30. Juni — beide Monatsdaten liegen vor und sind oben aufgeführt.
  • Der Index-Tag für die Einreichung am 30. Juni ist erheblich unvollständig (wenige administrative Einreichungen im Vergleich zu tausenden an benachbarten Tagen); die Juni-Gesamtzahlen sind unterbewertet, bis der Feed die Daten nachpflegt. Jeder Monatsabschluss 2026, dessen letzter Kalendertag ein Wochentag war, weist dasselbe Muster auf — der Diagnosehinweis enthält die Belege; der Q2-Rückblick enthält den Vorbehalt für die Quartalsgröße.
  • Die FINRA-Short-Volume-Datei vom 29. Juni ist marktweit gekürzt — Belege finden sich im Wochenrückblick und im Deep-Dive vom 29. Juni.
  • Ausschluss von Volumenführern: Ein Juni-Listing wird unter einem wiederverwendeten Symbol gehandelt und ist bis zur Verifizierung der Einheit von der Bestenliste ausgeschlossen; der entsprechende Bericht enthält die Verifizierungsbelege.
  • Die Breite vergleicht den letzten Juni-Schlusskurs eines jeden Tickers mit seinem letzten Mai-Schlusskurs; Tickers ohne beide Schlusskurse werden systembedingt ausgeschlossen, und die Ausschlüsse durch den Liquiditätsfilter sind im Panel enthalten.

Methodik

  • Der Zeitraum umfasst den 1. bis 30. Juni 2026 — 21 Sitzungen, verifiziert durch die beobachteten Bars (siehe das obige Empfangsfenster). Die monatlichen Renditen berechnen sich aus dem Schlusskurs der ersten regulären Handelsstunde bis zum Schlusskurs der letzten regulären Handelsstunde innerhalb des Zeitraums.
  • Zeitstempel werden in UTC gespeichert und mit rohen UTC-Grenzwerten gefiltert; der Juni 2026 liegt vollständig in EDT, daher liegen die regulären Handelszeiten zwischen 13:30 und 20:00 UTC. Das Dollar-Volumen berechnet sich aus dem Produkt aus Schlusskurs und Volumen pro Minute während der regulären Handelszeiten.
  • Vergleiche mit dem vorangegangenen Monat werden live in derselben Abfrage wie die Zeile für Juni neu berechnet — es werden keine gespeicherten Werte ausgelesen. Der historische Block für jeden Juni führt dieselbe Berechnung über das gesamte Minutenticker-Protokoll durch (reguläre Handelszeiten nach Eastern-Wall-Clock — die DST-sichere Multi-Jahres-Konvention — mit einer Obergrenze am Monatsende und einer Mindestanzahl an Sitzungen pro Jahr); die Tiefenprüfung erfolgt in der Methodik des H1 Recap.
  • Die Erstellung erfolgt über den geschützten Read-only-Pfad; die öffentliche Seite führt niemals Live-Abfragen aus. Warehouse-Status vom 5. Juli 2026.

Dies ist die erste Ausgabe des monatlichen Recaps — die Ausgabe für Juli wird hierauf verlinken. Für die letzte Woche des Monats im Detail pro Sitzung siehe den Recap zur Woche vom 29. Juni; für das Quartal, das diesen Monat endete, siehe den Q2 Recap.

#market recap#monthly#breadth#rates#volume