Strasmore Research
Market Recap

Итоги недели на рынке США в цифрах

Matt ConnorBy Matt Connor Updated 2026-07-24

Это итоги прошедшей недели на рынке США. Каждое число ниже получено с помощью запроса к реальным рыночным данным. Страница обновляется каждую неделю, поэтому данные всегда соответствуют последней полной торговой неделе.

Итоговая таблица индексов

ЗапросОсновные индексные ETF за последнюю неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, min(d) AS d0, max(d) AS d1
       FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', 'Russell 2000 (IWM)') AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct,
    (SELECT formatDateTime(min(d0), '%b %e') FROM wk) AS week_start,
    (SELECT formatDateTime(max(d1), '%b %e') FROM wk) AS week_end
FROM wk
ORDER BY multiIf(ticker = 'SPY', 0, ticker = 'QQQ', 1, ticker = 'DIA', 2, 3)

За неделю с Jul 15 по Jul 21 доходность S&P 500 (SPY) составила -0.79%, Nasdaq 100 (QQQ) — -2.06%, Dow (DIA) — -0.83%, а Russell 2000 (IWM) — 0.43%. Разрыв между этими четырьмя показателями кратко описывает суть недели: когда показатели Nasdaq и Russell расходятся, рынок выбирает между акциями роста с мегакапитализацией и всеми остальными активами.

Внутренняя динамика: охват рынка

Уровень индекса не показывает, сколько именно акций участвовало в движении. Мы подсчитываем их каждую сессию: среди бумаг с объемом торгов не менее $500 миллионов, сколько закрылось ростом по сравнению с предыдущей сессией, а сколько — падением.

ЗапросЕжедневная ширина рынка: количество растущих и падающих акций (объем торгов >$500M)
Точный SQL-код для каждого числа
WITH day AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 14 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
chg AS (SELECT ticker, d, c, dv, lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_c FROM day),
per_day AS (
    SELECT d,
        countIf(c > prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS advancers,
        countIf(c < prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS decliners,
        countIf(dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS total
    FROM chg WHERE d >= (SELECT max(d) FROM day) - 12 AND prev_c > 0
    GROUP BY d HAVING total >= 100
),
recent AS (SELECT d, advancers, decliners FROM per_day ORDER BY d DESC LIMIT 5)
SELECT d AS date, advancers, decliners FROM recent ORDER BY d ASC

Эти две линии отражают уровень участия участников. Если в течение недели растущих акций значительно больше, чем падающих, то рост индекса поддерживается всем рынком. Если же они сближаются или пересекаются, то рост индекса обеспечивается лишь несколькими крупными компаниями, в то время как большинство акций остаются в стороне. В последнюю сессию 151 акций выросли, а 77 упали.

Сектора: от лучших к худшим

Запрос11 секторов S&P 500 за последнюю неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
    ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
    ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
    ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Disc.') AS sector,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Секторная таблица распределяет итоги недели на лидеров и аутсайдеров. Лидером стал сектор Energy с показателем 2.76%, а аутсайдером — Technology с показателем -2.38%. Разница между лучшим и худшим сектором показывает, была ли неделя периодом ротации секторов или единообразным движением всего рынка.

Главные участники недели

Наибольший недельный прирост среди активно торгуемых акций (исключая кредитные плечи и обратные ETF, при объеме торгов более $1 миллиарда):

ЗапросНаибольший рост акций за последнюю неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
       FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC LIMIT 7

SSPC стал лидером среди ликвидных бумаг, показав рост на 21.9% за неделю. Наибольшее падение зафиксировано у следующих активов:

ЗапросНаибольшее падение акций за последнюю неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
       FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC LIMIT 7

PENG показал самое сильное падение среди активно торгуемых акций — на -28.8%. Полный список лидеров, который обновляется непрерывно, доступен на странице недельных лидеров.

Концентрация объемов

Объем торгов в долларах показывает, куда на самом деле направлено внимание рынка. Это не всегда совпадает с акциями, показавшими наибольшее процентное изменение.

ЗапросРаспределение объема: наибольший оборот средств за последнюю неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, sum(dv) AS wd FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn FROM wk ORDER BY wd DESC LIMIT 8

MU продемонстрировал самый большой объем торгов в долларах среди всех акций за неделю — $191.8 миллиарда. Большой объем при незначительном изменении цены говорит о высокой ликвидности и активной торговле популярной бумагой. Большой объем при значительном изменении цены свидетельствует об уверенности участников. В верхней части этого списка обычно находятся компании с мегакапитализацией и акции, попавшие в новости. Сравнение этого списка с таблицей лидеров позволяет отличить акции с сильным движением цены от акций с просто высоким объемом торгов.

Как анализировать неделю на рынке

Четыре показателя, рассмотренные в совокупности, описывают неделю лучше, чем любой отдельный индекс. Итоговая таблица индексов показывает динамику среднего доллара с весом крупнейших компаний. Охват рынка показывает реальное участие акций: рост индекса при слабом охвате означает узкое движение за счет нескольких бумаг, которое, согласно истории, редко бывает долгосрочным; широкий охват означает устойчивый сдвиг всего рынка. Секторная таблица показывает характер недели: большой разрыв между лучшим и худшим сектором указывает на ротацию и выбор отдельных акций, узкий разрыв — на общее движение рынка. Список лидеров и объемов называет конкретные акции, которые двигали рынок, отделяя резкие процентные изменения от спокойной торговли гигантами с большими объемами. Этот обзор каждую неделю представляет все четыре показателя рядом, чтобы неделя выглядела как цельная картина, а не просто заголовок. Поскольку каждое число вычисляется с помощью запроса к базе данных, они всегда соответствуют реальным рыночным котировкам.

FAQ

Что произошло на рынке на этой неделе?

За неделю с Jul 15 по Jul 21 доходность S&P 500 составила -0.79%, а Nasdaq 100 — -2.06%. Самым сильным сектором стал Energy, а самым слабым — Technology. В последнюю сессию 151 активно торгуемых акций выросли, а 77 упали. Подробные данные приведены в таблицах выше.

Как часто обновляется этот обзор?

Каждую неделю. Страница формируется на основе запросов по данным за последние пять торговых сессий, поэтому она всегда отражает последнюю полную неделю. Подписчики получают обзор раз в неделю по электронной почте.

Откуда берутся цифры?

Каждое число получается с помощью запроса к рыночным данным (минутные бары акций). Вы можете проверить расчеты, открыв SQL-код под любой панелью, или запустить тот же запрос самостоятельно в терминале Strasmore.

Хотите получать этот обзор на почту? Подписчики получают еженедельный отчет: одно письмо в неделю, недельный обзор рынка в цифрах, где каждый показатель можно проверить. Для ежедневного мониторинга используйте страницы лидеры движения и короткие позиции, которые обновляются непрерывно.

#market recap#weekly recap#market data#indexes