By Табло индексов
| Индекс ETF | Нед. доходность (%) | Начало недели | Конец недели |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | 0.28 | Aug 31 | Sep 4 |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 0.32 | Aug 31 | Sep 4 |
| Dow (DIA) | -0.08 | Aug 31 | Sep 4 |
| Russell 2000 (IWM) | 0.15 | Aug 31 | Sep 4 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, min(d) AS d0, max(d) AS d1
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', 'Russell 2000 (IWM)') AS index_etf,
round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct,
(SELECT formatDateTime(min(d0), '%b %e') FROM wk) AS week_start,
(SELECT formatDateTime(max(d1), '%b %e') FROM wk) AS week_end
FROM wk
ORDER BY multiIf(ticker = 'SPY', 0, ticker = 'QQQ', 1, ticker = 'DIA', 2, 3)За неделю с Aug 31 по Sep 4 индекс S&P 500 (SPY) показал доходность 0.28%, Nasdaq 100 (QQQ) — 0.32%, Dow (DIA) — -0.08%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (IWM) — 0.15%. Разрыв между этими четырьмя показателями — главная тема недели: когда Nasdaq и Russell расходятся в динамике, рынок делает выбор между акциями роста с мегакапитализацией и всем остальным сегментом.
Под поверхностью: рыночный охват
Уровень индекса скрывает реальное количество акций, участвовавших в движении. Мы подсчитываем их каждую сессию: среди бумаг с объемом торгов не менее пятисот миллионов долларов учитывается, сколько закрылось выше уровня предыдущей сессии, а сколько — ниже.
| Дата | Растущие | Падающие |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 74 | 146 |
| 2026-08-31 | 82 | 120 |
| 2026-09-01 | 62 | 179 |
| 2026-09-02 | 158 | 72 |
| 2026-09-03 | 155 | 62 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH day AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 14 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
chg AS (SELECT ticker, d, c, dv, lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_c FROM day),
per_day AS (
SELECT d,
countIf(c > prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS advancers,
countIf(c < prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS decliners,
countIf(dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS total
FROM chg WHERE d >= (SELECT max(d) FROM day) - 12 AND prev_c > 0
GROUP BY d HAVING total >= 100
),
recent AS (SELECT d, advancers, decliners FROM per_day ORDER BY d DESC LIMIT 5)
SELECT d AS date, advancers, decliners FROM recent ORDER BY d ASCЭти две линии отражают степень участия рынка. Когда количество растущих акций значительно превышает число падающих на протяжении всей недели, рост индекса поддерживается всем рынком. Когда же линии сходятся или пересекаются, «зеленый» индекс означает, что рост обеспечили лишь несколько крупных компаний, в то время как большинство акций остались в стороне. На последней сессии 155 бумаг выросли, а 62 — упали.
Секторы: от лидеров к аутсайдерам
| Сектор | Нед. доходность (%) |
|---|---|
| Utilities | 2.49 |
| Technology | 0.76 |
| Health Care | 0.66 |
| Energy | 0.53 |
| Financials | 0.42 |
| Communications | -0.36 |
| Industrials | -0.54 |
| Real Estate | -0.71 |
| Staples | -0.77 |
| Materials | -1.32 |
| Consumer Disc. | -1.49 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Disc.') AS sector,
round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESCСекторальная таблица распределяет результаты недели на лидеров и отстающих. Сектор Utilities стал лидером с результатом 2.49%, а сектор Consumer Disc. оказался в аутсайдерах с -1.49%. Спред между лучшим и худшим сектором позволяет судить о том, насколько неделя была обусловлена ротацией капитала, а не равномерным движением всего рынка.
Лидеры движения за неделю
Наибольший недельный прирост среди активно торгуемых акций (объем торгов свыше одного миллиарда долларов, без учета ETF с кредитным плечом и инверсных ETF):
| ticker | Нед. доходность (%) | Нед. объем ($ млрд) |
|---|---|---|
| BE | 27.4 | 8.8 |
| IREN | 24 | 5.1 |
| FRVO | 22.4 | 1.1 |
| ASST | 20.2 | 1.2 |
| CBRS | 18.4 | 3.8 |
| HUT | 18.2 | 1.2 |
| HOOD | 18.1 | 10.9 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SPCX','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC LIMIT 7BE возглавил список ликвидных бумаг с ростом на 27.4% за неделю. Самые резкие падения выглядели следующим образом:
| ticker | Нед. доходность (%) | Нед. объем ($ млрд) |
|---|---|---|
| APH | -47.3 | 2.9 |
| SNDQ | -30.5 | 1.4 |
| CRDO | -26.9 | 8.8 |
| MDB | -16.9 | 5.1 |
| PATH | -15.9 | 4.1 |
| LULU | -15.6 | 2 |
| ADSK | -15.2 | 1.4 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SPCX','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC LIMIT 7APH показал наибольшее снижение среди активно торгуемых акций — -47.3%. Полный список лидеров, обновляемый в режиме реального времени, доступен на странице еженедельных лидеров движения.
Где была сосредоточена ликвидность
Объем торгов в долларовом выражении показывает, куда на самом деле было направлено внимание рынка, что не всегда совпадает с наибольшими процентными изменениями.
| ticker | Нед. объем ($ млрд) |
|---|---|
| NVDA | 93.1 |
| SPY | 92.8 |
| MU | 79 |
| QQQ | 73.3 |
| TSLA | 61.5 |
| SNDK | 58.1 |
| AAPL | 40.4 |
| AVGO | 35.6 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SPCX','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, sum(dv) AS wd FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn FROM wk ORDER BY wd DESC LIMIT 8NVDA продемонстрировал самый высокий долларовый объем торгов за неделю — 93.1 миллиардов долларов. Высокий объем при незначительном изменении цены указывает на активную смену владельцев в ликвидной бумаге; высокий объем при сильном движении цены свидетельствует об уверенности участников. Акции в верхней части этого списка — это, как правило, компании с мегакапитализацией и бумаги, оказавшиеся в центре новостей. Сравнение этого списка с перечнем лидеров движения позволяет отделить акции, которые сильно изменились в цене, от тех, которыми просто активно торговали.
Как читать рыночную неделю
Четыре показателя, рассмотренные вместе, описывают неделю лучше, чем любой отдельный уровень индекса. Табло индексов показывает, как изменился средний доллар, с поправкой на крупнейшие компании. Рыночный охват показывает, сколько акций реально участвовало в процессе: сильный индекс при слабом охвате — это узкое, «тяжелое» движение, которое, согласно истории, обычно недолговечно, тогда как широкий охват свидетельствует о фундаментальном сдвиге всего рынка. Секторальная таблица определяет характер недели: широкий спред между лучшим и худшим секторами указывает на ротацию и активный выбор акций, узкий — на прилив, который поднял всё сразу. Лидеры движения и объемов называют конкретные акции, которые стали драйверами, отделяя громкие процентные изменения от тихих гигантов с большими оборотами. Этот обзор еженедельно сопоставляет все четыре показателя, чтобы неделя предстала как целостная картина, а не как заголовок. Поскольку каждая цифра рассчитывается на основе сохраненного запроса, данные полностью соответствуют тому, что зафиксировала лента сделок.
Часто задаваемые вопросы
Что произошло на рынке на этой неделе?
За неделю с Aug 31 по Sep 4 индекс S&P 500 показал доходность 0.28%, а Nasdaq 100 — 0.32%. Сектор Utilities стал самым сильным, а Consumer Disc. — самым слабым. На последней сессии 155 активно торгуемых акций выросли, а 62 — упали. Полная информация представлена в панелях выше.
Как часто обновляется этот обзор?
Еженедельно. Страница формируется на основе актуальных запросов по данным за последние пять торговых сессий, поэтому она всегда отражает наиболее свежую полную неделю. Подписчики получают обзор в виде еженедельной рассылки.
Откуда берутся эти цифры?
Каждый показатель считывается из сохраненного запроса к рыночной ленте (минутные бары акций). Вы можете открыть SQL-код под любой панелью для проверки или выполнить тот же запрос самостоятельно в терминале Strasmore.
Хотите получать это на почту? Это еженедельный обзор для подписчиков: одно письмо в неделю, итоги недели в цифрах, каждый показатель подлежит проверке. Для ежедневного мониторинга используйте страницы лидеров движения и коротких позиций, которые обновляются непрерывно.