Strasmore Research
Ringkasan pasaran Matt ConnorOleh Matt Connor · Dikemas kini 2026-07-26

ringkasan pasaran 7 julai 2026 nombor

kejatuhan semikonduktor tidak dirasai indeks: cip turun teruk, NVDA hijau, nisbah dua lawan satu merah, SPY sebaran paling ketat dalam sebulan.

Selasa, 7 Julai 2026 mengambil semula separuh pertumbuhan lonjakan pembukaan semula hari Isnin, dan lebih daripada itu: QQQ ditutup pada -1.82%, lebih daripada menghapuskan kenaikan hari Isnin, berbanding DIA pada -0.29%. Di bawah permukaan, pasaran menunjukkan nisbah dua lawan satu merah: 4034 saham menurun cair berbanding 2091 saham meningkat. Kisah sebenar hari itu ialah kejatuhan saham semikonduktor beberapa kali ganda saiz indeks, yang tidak disertai oleh gergasi sektor tersebut. Setiap nombor di bawah dibaca daripada pertanyaan tersimpan, kembangkan mana-mana panel untuk SQL yang tepat.

Papan skor

Setiap perubahan membandingkan bar minit terakhir sesi biasa 7 Julai dengan sesi Isnin 6 Julai, iaitu sesi dagangan berturut-turut.

PertanyaanSPY / QQQ / DIA / IWM: 7 Julai berbanding penutup 6 Julai, waktu biasa
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker
Run this yourself →

-1.82% QQQ mengetuai empat ETF indeks menurun; SPY ditutup -0.48%, IWM -0.9%, dan -0.29% DIA adalah cetakan paling sederhana. Pecahan jurang-berbanding-grind menunjukkan dua hujung pasaran tidak bersetuju pada pembukaan: jurang semalaman QQQ datang pada -1.17% dan grind buka-ke-tutup pada -0.65%, jurang melakukan sebahagian besar kerosakan, manakala DIA membuka jurang naik 0.47% dan masih ditutup merah, pergerakan buka-ke-tutupnya mencetak -0.76%. Kepimpinan telah bertukar setiap sesi sejak Khamis: DIA memimpin pada Khamis, QQQ memimpin pada Isnin, DIA sekali lagi pada Selasa.

Adakah hari itu luar biasa?

PertanyaanQQQ dan SPY: 7 Julai disusun mengikut sesi bulan sebelumnya (kedudukan 1 = pergerakan mutlak terbesar)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
    round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
           oc_pct
    FROM (
        SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
               (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
          AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE isFinite(cc_pct)
Run this yourself →

Pada peringkat indeks, tidak begitu ketara. Pergerakan penutup-ke-penutup -1.82% QQQ berada pada kedudukan 9 daripada 21 sesi lepas dari segi saiz mutlak, dan pergerakan buka-ke-tutup SPY sebanyak -0.34% berada pada kedudukan 15 daripada 21. Sebulan lepas yang merangkumi ayunan kompleks memori akhir Jun menetapkan piawaian yang tinggi. Serakan di bawahnya adalah yang menjadikan 7 Julai luar biasa.

Keluasan: dua jatuh bagi setiap satu naik

PertanyaanPenaik berbanding penurun dalam kalangan ticker dengan dagangan sekurang-kurangnya $1J pada 7 Julai
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0
Run this yourself →

2091 kaunter naik, 4034 kaunter turun, 59 kaunter tidak berubah, 33.8% daripada pita cair meningkat, cetakan hijau hari Isnin diterbalikkan. Penapis menggugurkan 5276 daripada 11460 kaunter dagangan dwi-sesi di bawah $1 juta didagangkan, dikira di sini.

Kompleks cip runtuh, kecuali nama-nama terbesarnya

Jualan tertumpu dalam semikonduktor: pengeluar cip, nama-nama peralatan yang membekalkan mereka, kompleks storan di sekeliling mereka, dan ETF berleveraj yang dibalut di atasnya. Pergerakan bersama dan magnitud dilaporkan di bawah; data tidak menyatakan sebabnya.

PertanyaanKompleks cip pada 7 Julai: perubahan berbanding penutup Isnin, masa julat, dan volum dolar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
    toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself →

Teradyne (-9.63%) dan Intel (-9.59%) kehilangan hampir satu persepuluh nilai mereka, dengan Marvell (-7.41%), KLA (-7.23%), Lam Research (-6.8%) dan AMD (-6.41%) rapat di belakang. Nama-nama memori dan storan yang melantun separuh pada hari Isnin bergolek terus ke bawah: SanDisk -7.1% merentasi julat tinggi-ke-rendah 10.36%, Western Digital -7.81%, Seagate -4.84%, dan MU -4.61%, MU menukar $41.6 bilion saham, lebih daripada tiga nama storan lain digabungkan (penerokaan mendalam MU membawa latar belakang).

Dua gergasi sektor itu duduk di luar: NVDA ditutup hijau pada 0.67% dan Broadcom berakhir hampir rata pada -0.83%, hari merah seluruh sektor, tolak anggota terbesarnya (penerokaan mendalam NVDA Jun).

Masa adalah segerak, satu poket udara pagi: TER, LRCX dan MU mencetak paras rendah sesi mereka pada 10:41, 10:41 dan 10:41 ET, dengan SanDisk, Marvell, KLA, AVGO dan SOXL dalam minit yang sama (panel membawa setiap cap masa), dan SOXS, ETF songsang 3x semikonduktor, mencetak sesi tinggi pada 10:42, regangan terbalik. Intel terus jatuh lama selepas yang lain stabil, paras rendahnya tiba pada 15:18. Pembalut berleveraj menterjemah magnitud: SOXL -15.15% berbanding SOXS +15.87%.

Bahagian lain pita

Pita merah dua-ke-satu masih mempunyai pertiga hijau. Apa yang naik semasa cip jatuh:

PertanyaanApa yang naik semasa cip jatuh: dan cetakan tunggal paling lantang pada hari itu
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
      AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
    round(day_open_raw, 2) AS day_open,
    round(day_close_raw, 2) AS day_close,
    round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself →

Tenaga dan penjagaan kesihatan membawa lajur hijau: Exxon +3.78%, Chevron +3.47%, Johnson & Johnson +3.07%, Eli Lilly +2.75%, UnitedHealth +2.41%. Dua megacap pada panel ini terbelah: META naik +2.52% manakala TSLA memulangkan semula sebahagian besar kenaikan sehala hari Isnin pada -4.02%. Dan cetakan tunggal paling lantang pada pita: Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) ditutup +98.79% pada $4.19 bilion didagangkan, hampir berganda, keseluruhan pergerakan tiba sebagai jurang semalaman (98.91% pada pembukaan; sesi biasa menggerakkannya hanya -0.06%), jenis penetapan harga semula antara sesi yang berlaku di mana dagangan pra-pasaran. Data tidak menyatakan sebabnya.

Tempat wang didagangkan

PertanyaanPemimpin volum dua cara: 6 teratas mengikut dolar didagangkan, 4 teratas mengikut saham didagangkan (satu penyenaraian simbol guna semula dikecualikan menunggu pengesahan entiti)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC
Run this yourself →

MU mendahului pita dolar pada $41.6 bilion, satu sesi selepas melepaskan kedudukan teratas, ia merampasnya semula, dengan SPY ($28.68 bilion) dan QQQ ($26.54 bilion) di belakangnya, dan tiga lagi nama cip, NVDA ($19.95 bilion), SNDK ($19.73 bilion) dan INTC ($13.82 bilion), mengisi baki enam teratas. Kepekatan pusing ganti nama tunggal inilah yang ditandakan oleh volum relatif.

Di papan saham, SOXS didagangkan sebanyak 566.3 juta saham, ETF semikonduktor songsang 3x mendahului kiraan untuk sesi ketiga berturut-turut (Isnin dan Khamis membawa cetakan sebelumnya), kali ini pada hari sektornya benar-benar pecah. CPOP adalah pengajaran sebaliknya: 161.3 juta saham bergerak hanya $0.02 bilion, kiraan saham meratakan saham murah. Asas: waktu biasa 7 Julai; satu penyenaraian simbol guna semula dikecualikan menunggu pengesahan entiti, resitnya.

Bentuk sesi

PertanyaanSaham didagangkan setiap 30 minit, waktu biasa (bilion)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time
Run this yourself →

2 bilion saham dalam setengah jam pembukaan, palung sebanyak 0.64 bilion pada 13:30, dan 2.14 bilion menjelang penutup 15:30, senyuman biasa, paling berat pada penutup.

Pita opsyen

PertanyaanSatu baris untuk keseluruhan hari opsyen: volum, bahagian panggilan, 0DTE, dan dua kontrak yang merangkumi penutup SPY
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
    top2.1[1] AS top_contract_underlying,
    top2.2[1] AS top_contract_strike,
    top2.3[1] AS top_contract_type,
    if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top2.4[1] AS top_contract_volume,
    top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
    round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
    top2.1[2] AS second_contract_underlying,
    top2.2[2] AS second_contract_strike,
    top2.3[2] AS second_contract_type,
    if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
    top2.4[2] AS second_contract_volume,
    top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
    top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
    spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
Run this yourself →

Opsyen didagangkan 61.13 juta kontrak merentas 10.6 juta cetakan, saiz pita yang setanding dengan hari Isnin, dan panggilan masih mengambil 55.6% daripada jumlah dagangan pada hari merah. Opsyen luput hari sama adalah 31.2% daripada pita (19.08 juta kontrak), bahagian 0DTE pada hari Selasa biasa. Dua kontrak paling sibuk pada hari itu merangkumi penutupan, kedua-duanya adalah strike SPY hari sama: panggilan $749 (873438 kontrak pada purata $0.647) tamat $1.34 di luar wang, dan letak $747 (785834 kontrak pada $0.88) tamat $0.66 di sebelah yang lain. Penutupan SPY pada 747.66 terletak di antara dua pertaruhan terbesar hari itu, dan kedua-duanya tamat tanpa nilai.

Pita sebut harga

Di bawah setiap harga pada halaman ini terletak aliran sebut harga, Tawaran dan Permintaan Terbaik Kebangsaan, yang disebut semula secara berterusan merentas setiap nama yang tersenarai, set data paling sukar diperoleh di gudang ini. Ia diukur di sini setiap sesi, sama ada biasa atau tidak.

PertanyaanKeseluruhan aliran NBBO ekuiti: kiraan kemas kini 7 Julai berbanding 6 Julai
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
Run this yourself →

Pita ekuiti membawa 492.76 juta kemas kini NBBO pada 7 Julai, 25.7% lebih banyak daripada 391.96 juta pada hari Isnin. Lebih banyak sebut semula, bukan sebut harga yang lebih luas:

PertanyaanSentuhan melalui kantung udara: median sebaran sebut harga dan kadar sebut harga, 10:36–10:48 ET berbanding kawalan tengah hari (12 minit setiap satu)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself →

Pada paras terendah pagi, nama-nama yang diperiksa disebut semula pada gandaan kadar tengah hari mereka, MU 3.4x, SanDisk 4.1x, AMD 4.6x, dan sebaran bida-permintaan hampir tidak bergerak: lebar median MU ialah 5.02 mata asas dalam kantung berbanding 4.81 pada tengah hari, NVDA 1.04 berbanding 1.01, dan SPY langsung tidak bergerak (perubahan 0 mata asas pada sentuhan 0.27 mata asas). Dua nama yang benar-benar membayar penalti lebar ialah AMD (+2.6 mata asas) dan Intel (+0.95), Intel satu-satunya nama yang terus jatuh selepas kantung, manakala pasangan leveraj sebenarnya mengetat di paras terendah (SOXL -2.59 mata asas, SOXS -1.49). Vakum kecairan kelihatan seperti sebut harga lebar dan senyap; ini adalah sebaliknya, ribut sebut harga dengan sentuhan terpaku. Kos lintasan tetap bergantung pada nama: SOXS disebut 19.59 mata asas lebar di paras terendah berbanding 1.04 NVDA.

PertanyaanPurata sebaran sebut harga wajaran kemas kini SPY: 7 Julai disusun mengikut bulan sebelumnya (kedudukan 1 = paling ketat)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    toString(min(d)) AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself →

Dan pemeriksaan biasa yang dijalankan bahagian ini setiap sesi: mengikut purata wajaran kemas kini sebaran disebut, 7 Julai ialah sesi paling ketat SPY dalam bulan sebelumnya, 1.809 sen, kedudukan 1 daripada 21, berbanding bulan yang mencapai 2.865 sen pada tahap paling lebarnya. Pita merah dua-ke-satu yang dihargai pada sentuhan indeks paling ketat dalam bulan adalah fakta yang hanya dapat diselesaikan oleh aliran sebut harga.

PertanyaanAliran NBBO opsyen: 7 Julai berbanding 6 Julai, dan berbanding sebut harga ekuiti sesi yang sama
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_options_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_option_rows,
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_options_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
    ) AS jul6_option_rows,
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
    jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
    round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
    round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
    round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
    round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratio
Run this yourself →

Aliran sebut harga opsyen lebih besar lagi, dan ia adalah set data terbesar di gudang ini. 7 Julai membawa 8.69 bilion kemas kini NBBO opsyen, 17.6 kali ganda saiz pita sebut harga saham keseluruhan sesi yang sama (492.76 juta kemas kini). Pita opsyen hari Isnin memegang 6.49 bilion, jadi aliran opsyen berkembang 34% sesi demi sesi, bersama aliran ekuiti sebanyak 25.7%.

PertanyaanSebut harga opsyen SPY pada 7 Julai: keseluruhan akar, dan sentuhan melalui kantung udara berhampiran wang pada hari yang sama berbanding kawalan tengah hari
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_stock_quote_rows,
    (
        SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
    ) AS spy_pocket_price,
    (
        SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
    ) AS spy_midday_price
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
    round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
    uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
    spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
    spy_midday_price AS spy_price_midday,
    round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
        bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
    round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
        bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
    round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
    round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
  AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 0
Run this yourself →

Kontrak SPY bertarikh 2026 sahaja mengambil 327.55 juta daripada kemas kini tersebut dalam waktu biasa, tersebar merentas 9116 kontrak yang disenaraikan. Itu adalah 66.5% daripada apa yang disebut oleh keseluruhan pasaran ekuiti pada hari yang sama, daripada satu aset pendasar. Tamat tempoh hari yang sama yang membawa pita 0DTE menyumbang 13.61 juta daripadanya.

Sepanjang dua belas minit kantung udara pagi, kontrak hari yang sama hampir dalam wang disebut median $0.01 lebar, tepat seperti yang disebut pada kawalan tengah hari ($0.01, delta 0). Kadar sebut harga merentas pasangan yang sama berjalan 3x: 191.1 ribu kemas kini pada paras terendah berbanding 64 ribu pada waktu makan tengah hari. Sentuhan opsyen melakukan apa yang dilakukan oleh sentuhan saham. Ia mengekalkan lebarnya sementara jentera sebut harga berjalan panas. Hampir dalam wang bermaksud strike dalam lingkungan $2 daripada harga purata SPY dalam tetingkap yang sama, dan panel mencetak kedua-dua harga (746 dalam kantung, 749.08 tengah hari).

Kadar: keluk dijual bersama jalur pertumbuhan

PertanyaanKeluk perbendaharaan: 7 Julai berbanding cetakan 6 Julai (hanya kematangan yang diisi)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)
Run this yourself →

Treasuries dijual bersama jalur pertumbuhan. Kadar 1-tahun naik 11 mata asas kepada 4.06%, 10-tahun 7 kepada 4.55%, dan 30-tahun 6 kepada 5.05%, melepasi garisan lima peratus. sebaran 2s10s kekal pada 0.36 mata peratusan (1 mata asas perubahan): pergerakan yang kebanyakannya selari, bukan pembentukan semula.

Kalendar di sebalik hari tersebut

PertanyaanKalendar korporat dan aliran maklumat 7 Julai, dalam satu baris
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
    top_news.2 AS most_covered_articles,
    top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
    (SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
     WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles
Run this yourself →

80 rekod dividen telah menjadi ex-dividen, 7 pecahan saham dilaksanakan, 5 daripadanya pecahan songsang, iaitu penyatuan saham bawah satu dolar yang memalsukan "keuntungan" tiga digit pada pita yang tidak dilaraskan, berbanding 2 pecahan hadapan, dan 1 penyenaraian baharu tiba. Indeks SEC mencatatkan 2438 pemfailan: 463 Borang 4, 173 8-K. Suapan berita kami membawa 215 artikel daripada 3 penerbit; nama yang paling banyak diliputi ialah NVDA dengan 17 artikel, 4 lebih daripada nama seterusnya, iaitu NVDA yang sama yang ditutup hijau melalui hari merah sektornya. Suapan tersebut membawa 0 artikel mengenai CRNX, iaitu saham yang paling lantang naik pada pita, perhatian satu suapan, bukan liputan media dunia.

Sesi, disahkan

PertanyaanSemakan sesi: rentang bar minit SPY yang diperhatikan, jadual cuti, dan penutupan seterusnya pada kalendar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'
Run this yourself →

7 Julai merupakan sesi penuh, bukan penutupan awal: bar SPY berjalan dari 04:00 hingga 19:59 waktu New York dengan tepat 390 bar tingkap biasa, dan jadual cuti mengandungi 0 baris untuk tarikh tersebut. Penutupan berjadual seterusnya ialah Labor Day, 2026-09-07.

Nota data

  • Jumlah dolar adalah proksi seminit, harga tutup × volum yang dijumlahkan setiap bar seminit, waktu dagangan biasa.
  • Pecahan jurang lawan kisar diukur dari bar pertama sesi biasa setiap nama (harga buka) berbanding harga tutup biasa sesi sebelumnya; bakinya adalah dari buka hingga tutup dalam 7 Julai.
  • Titik rendah pagi yang diselaraskan telah disemak silang dengan bar bersebelahan pada masa penulisan, setiap satu dikesan melalui minit berjirannya, bukan cetakan tunggal; tiada yang memerlukan resit anomali. Apabila titik ekstrem dicetak dalam lebih daripada satu minit, panel menunjukkan bar terawal (pemutus seri yang muktamad).
  • Satu penyenaraian simbol yang digunakan semula dikecualikan daripada papan pendahulu volum dan panggilan berita sementara menunggu pengesahan entiti; siarannya sendiri membawa resit.
  • Statistik sebaran sebut harga tidak termasuk sebut harga tidak sah (rekod NBBO sebelah atau bersilang), dan setiap panel sebaran mengira apa yang digugurkannya dalam lajurnya sendiri. "Purata sebaran wajaran kemas kini" puratakan lebar sebut harga merentas setiap kemas kini NBBO yang sah, saat sibuk lebih berat; ia adalah statistik sebut harga, bukan kos setiap dagangan.
  • Sebut harga opsyen 7 Julai tiba selepas siaran ini pertama kali diterbitkan. cache_options_quotes membawa kelewatan pengambilan paling lama di gudang, jadi edisi pertama menghantar resit sifar baris terikat di mana panel sebut harga opsyen kini berada. Baris tiba, ikatan sifar baris gagal pada penjanaan semula, dan semakan ini membaca kemas kini 8.69 bilion sesi sendiri. Pita sebut harga ekuiti lengkap dari awal: kemas kini terakhir 7 Julai dicetak pada minit ET 1199, dengan 77.13 juta kemas kini dalam jam biasa terakhir (lajur penerimaan dalam panel pita sebut harga).
  • Lebar sebut harga opsyen diukur berhampiran wang. Median setiap kemas kini merentas semua kontrak hari sama yang tersenarai adalah statistik komposisi: kontrak dalam wang yang dalam disebut harga lebar dalam dolar, kontrak luar wang yang jauh disebut harga dalam sen, dan kontrak mana yang menyebut semula perubahan sepanjang sesi. Perbandingan poket lawan tengah hari mengehadkan dirinya kepada strike dalam lingkungan $2 daripada harga purata SPY dalam setiap tetingkap, dan kedua-dua harga adalah lajur dalam panel. Sebut harga opsyen tidak sah (sebelah atau bersilang) dikira dalam panel itu, bukan digugurkan secara senyap.
  • Cetakan perbendaharaan untuk 7 Julai diambil lewat satu sesi, edisi pertama menghantar resit kelewatan yang didedahkan; wayar picunya berbunyi pada 8 Julai apabila cetakan tiba, dan semakan ini membawa keluk sebenar.

Metodologi

  • Tempoh adalah satu sesi dagangan tunggal (sesi 1, disahkan daripada bar yang diperhatikan dan kalendar cuti, tidak pernah diandaikan). Cap masa disimpan dalam UTC dan ditukar kepada waktu New York dalam pertanyaan. "Tutup" bermaksud bar minit sesi biasa terakhir; perubahan hari membandingkan 7 Julai dengan 6 Julai, sesi dagangan berturut-turut.
  • Lajur perpuluhan ditukar kepada apungan 64-bit sebelum aritmetik nisbah; tarikh luput opsyen dihuraikan semula daripada ticker OCC (lajur luput jadual itu sendiri rosak). Semua panel dibaca sekali, pada masa penulisan, melalui laluan baca sahaja yang terkawal. Keadaan gudang data pada 8 Julai 2026.
  • Bahagian pita sebut harga telah ditambah dalam semakan 8 Julai (semakan yang sama yang menggantikan resit ketinggalan perbendaharaan dengan cetakan mendarat), dan panel sebut harga opsyennya ditulis semula sebaik baris NBBO opsyen 7 Julai sendiri mendarat. Penjanaan adalah kerja kelompok secara reka bentuk: panel sebut harga opsyen SPY mengimbas beberapa ratus juta rekod NBBO, manakala kiraan saiz pita membaca jumlah baris partition hari itu sendiri, iaitu cara jadual yang memegang berbilion baris setiap sesi menjawab kiraan dalam masa kurang satu saat.

Setiap panel adalah hasil pertanyaan tersimpan, carta, jadual, dan SQL adalah satu objek. Tampal mana-mana daripadanya ke dalam terminal Strasmore dan jadikan ia milik anda. Sesi sebelumnya: 6 Julai.

#recap#daily#spy#qqq#market structure