著者: 市場総括：2026年7月7日の数字
半導体株の急落は指数にも波及しましたが、NVDAは上昇を維持しました。下落銘柄は上昇銘柄の二倍となり、SPYのスプレッドは一カ月で最も縮小しました。
2026年7月7日火曜日は、月曜日の取引再開時の急騰で得た上昇分を取り戻し、それを超える下落となった。QQQは-1.82%で引け、月曜日の上昇分を完全に吐き出した。DIAは-0.29%だった。内部では、下落銘柄が優勢だった。売買高を伴う下落銘柄は4034、上昇銘柄は2091で、比率は二対一だった。この日の本質は、指数を数倍上回る半導体株の急落だった。ただし、同セクターの大手の一社はこの動きに加わらなかった。以下の数値はすべて保存済みクエリから取得している。正確なSQLを確認するには、各パネルを展開してほしい。
騰落状況
各変化率は、連続する取引セッションである7月7日の通常取引最終1分足と、7月6日月曜日の同時点を比較している。
| Ticker | 前日終値 | 当日始値 | 当日終値 | ギャップ率（%） | 日中変動率（%） | 変化率（%） | 当日高値 | 当日安値 | 出来高（百万株） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 530.03 | 532.5 | 528.48 | 0.47 | -0.76 | -0.29 | 532.54 | 527.11 | 4.1 |
| IWM | 298.88 | 299.17 | 296.2 | 0.1 | -0.99 | -0.9 | 299.97 | 295.18 | 16.4 |
| QQQ | 722.63 | 714.17 | 709.5 | -1.17 | -0.65 | -1.82 | 716.35 | 704.9 | 37.4 |
| SPY | 751.3 | 750.22 | 747.66 | -0.14 | -0.34 | -0.48 | 750.96 | 745.21 | 38.4 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerQQQの-1.82%が、四つの指数ETFの下落を主導した。SPYは-0.48%、IWMは-0.9%で引け、DIAの-0.29%が最も小幅な下落となった。ギャップとじり安の内訳からは、寄り付きでテープの両端が異なる方向を示したことが分かる。QQQは-1.17%の夜間ギャップで始まり、寄り付きから引けまでのじり安は-0.65%となった。下落の大半はギャップによるものだった。一方、DIAは0.47%上方にギャップを開けたものの、最終的には下落し、寄り付きから引けまでの変化率は-0.76%となった。主導銘柄は木曜日以降、毎セッションで入れ替わっている。木曜日はDIA、月曜日はQQQ、火曜日は再びDIAが主導した。
この日の値動きは異例だったのか
| QQQ終値間変動率（%） | QQQ絶対変動順位 | QQQ比較セッション数 | SPY始値から終値までの変動率（%） | SPY絶対変動順位 | SPY比較セッション数 | 初回セッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.82 | 9 | 21 | -0.34 | 15 | 21 | 2026-06-05 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)
WHERE isFinite(cc_pct)指数全体で見ると、特に異例ではありません。QQQの前日終値比の-1.82%の変動幅は、直近21セッションの絶対値ベースで9位でした。SPYの寄り付きから終値までの変動幅は-0.34%で、21のうち15位です。6月下旬のメモリー関連株の急変動を含む直近1カ月では、比較のハードルが高くなっています。7月7日に際立っていたのは、その内側にある銘柄間のばらつきです。
Does your own ticker behave like this?
Edit this page's query for any symbol and see the answer. No account.
Try your ticker
Breadth: two falling for every one rising
| 値上がり銘柄数 | 値下がり銘柄数 | 変わらず銘柄数 | 流動性の高いTicker数 | 両セッションで取引されたTicker数 | 流動性フィルター除外数 | 値上がり銘柄比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | 4034 | 59 | 6184 | 11460 | 5276 | 33.8 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 02091 advancers, 4034 decliners, 59 unchanged, 33.8% of the liquid tape rose, Monday's green print inverted. The filter drops 5276 of 11460 dual-session tickers under $1 million traded, counted here.
半導体関連は崩れたが、最大手は例外
売りは半導体関連に集中した。半導体メーカー、半導体メーカーに供給する製造装置銘柄、関連するメモリー・ストレージ銘柄、そしてその上に組成されたレバレッジETFが対象となった。以下に示すのは連動性と値幅であり、データは下落理由を示すものではない。
| Ticker | 前日終値 | 当日終値 | 変化率（%） | 当日高値（ET） | 当日安値（ET） | 高値時刻（ET） | 安値時刻（ET） | 値幅（%） | 当日売買代金（十億ドル） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 551.95 | 516.57 | -6.41 | 12:29 | 10:46 | 749 | 646 | 4.34 | 12.48 |
| AVGO | 373.9 | 370.79 | -0.83 | 13:42 | 10:44 | 822 | 644 | 3.02 | 6.09 |
| INTC | 122.22 | 110.5 | -9.59 | 09:30 | 15:18 | 570 | 918 | 7.54 | 13.82 |
| KLAC | 233.39 | 216.52 | -7.23 | 09:30 | 10:43 | 570 | 643 | 6.13 | 2.91 |
| LRCX | 349.92 | 326.12 | -6.8 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 5.64 | 3.97 |
| MRVL | 249.29 | 230.81 | -7.41 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 6.5 | 6.42 |
| MU | 984.31 | 938.95 | -4.61 | 15:59 | 10:41 | 959 | 641 | 5.65 | 41.6 |
| NVDA | 195.62 | 196.93 | 0.67 | 13:07 | 10:35 | 787 | 635 | 3.8 | 19.95 |
| SNDK | 1743.08 | 1619.26 | -7.1 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 10.36 | 19.73 |
| SOXL | 194.77 | 165.27 | -15.15 | 09:30 | 10:44 | 570 | 644 | 14.53 | 10.8 |
| SOXS | 4.16 | 4.82 | 15.87 | 10:42 | 09:30 | 642 | 570 | 10.3 | 2.78 |
| STX | 869.5 | 827.4 | -4.84 | 09:45 | 10:44 | 585 | 644 | 6.58 | 3.1 |
| TER | 379.66 | 343.1 | -9.63 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 9.98 | 1.59 |
| WDC | 577.46 | 532.34 | -7.81 | 09:30 | 11:00 | 570 | 660 | 7.76 | 3.73 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerTeradyne（-9.63%）とIntel（-9.59%）は、価値のほぼ一割を失った。Marvell（-7.41%）、KLA（-7.23%）、Lam Research（-6.8%）、AMD（-6.41%）もこれに近い下落となった。月曜日に半値戻しとなったメモリー・ストレージ銘柄は、すぐに再び下落に転じた。SanDiskは10.36%の高値から安値までの値幅で-7.1%、Western Digitalは-7.81%、Seagateは-4.84%、MUは-4.61%下落した。MUの売買代金は41.6十億ドルに達し、他のストレージ銘柄3社の合計を上回った（MUの詳細分析で背景を取り上げている）。
セクターの二大銘柄は下落を免れた。NVDAは0.67%のプラスで引け、Broadcomは-0.83%のほぼ横ばいで終えた。最大手を除けば、セクター全体は下落した一日だった（NVDAの6月の詳細分析）。
値動きのタイミングはそろっていた。朝方に一度、急な空白が生じた。TER、LRCX、MUはそれぞれ10:41、10:41、10:41ETにセッション安値を付けた。SanDisk、Marvell、KLA、AVGO、SOXLも同じ数分間に安値を付けた（パネルに各時刻を示している）。一方、3倍インバース半導体ETFのSOXSは10:42にセッション高値を付け、値動きは完全に逆方向となった。Intelは他銘柄が安定した後も下落を続け、安値を付けたのは15:18だった。レバレッジ商品は値幅を増幅して示す。SOXLは-15.15%、SOXSは+15.87%となった。
テープの反対側
下落銘柄が上昇銘柄の二倍となるなかでも、三分の一は上昇した。半導体株が下落する一方で上昇した銘柄は次の通り。
| Ticker | 前日終値 | 当日始値 | 当日終値 | ギャップ率（%） | 日中変動率（%） | 変化率（%） | 当日売買代金（十億ドル） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNX | 42.02 | 83.58 | 83.53 | 98.91 | -0.06 | 98.79 | 4.19 |
| CVX | 168.13 | 170.14 | 173.97 | 1.2 | 2.25 | 3.47 | 1.21 |
| JNJ | 259.33 | 264.89 | 267.29 | 2.14 | 0.91 | 3.07 | 1.92 |
| LLY | 1202.56 | 1232.88 | 1235.64 | 2.52 | 0.22 | 2.75 | 2.87 |
| META | 600.43 | 607.59 | 615.57 | 1.19 | 1.31 | 2.52 | 9.73 |
| TSLA | 419.77 | 416.96 | 402.88 | -0.67 | -3.38 | -4.02 | 13.36 |
| UNH | 418.1 | 423.95 | 428.18 | 1.4 | 1 | 2.41 | 1.61 |
| XOM | 136.49 | 138.56 | 141.65 | 1.52 | 2.23 | 3.78 | 1.63 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker上昇銘柄ではエネルギー株とヘルスケア株が目立った。Exxonは+3.78%、Chevronは+3.47%、Johnson & Johnsonは+3.07%、Eli Lillyは+2.75%、UnitedHealthは+2.41%だった。このパネルの二つのメガキャップ株は明暗が分かれた。METAは+2.52%上昇した一方、TSLAは月曜日の一方向の上昇の大半を-4.02%で吐き出した。テープ上で最も目立った単独の約定は、Crinetics Pharmaceuticals（CRNX）だった。同銘柄は98.79%高の終値となり、売買代金は$4.19 billionだった。ほぼ倍増したが、値上がりの全ては夜間のギャップによるものだった（寄り付きは98.91%、通常取引中の値動きはわずか-0.06%）。これはプレマーケット取引が行われる場所で生じる、セッション間の価格再評価の典型例である。データから理由は分からない。
売買代金が集中した銘柄
| ランキング | Ticker | 売買代金（$十億） | 株数（百万） | ボード首位比（%） |
|---|---|---|---|---|
| by dollars traded | MU | 41.6 | 45.3 | 100 |
| by dollars traded | SPY | 28.68 | 38.4 | 68.9 |
| by dollars traded | QQQ | 26.54 | 37.4 | 63.8 |
| by dollars traded | NVDA | 19.95 | 102.4 | 48 |
| by dollars traded | SNDK | 19.73 | 12.5 | 47.4 |
| by dollars traded | INTC | 13.82 | 124.8 | 33.2 |
| by shares traded | SOXS | 2.78 | 566.3 | 100 |
| by shares traded | BITO | 3.47 | 402.2 | 71 |
| by shares traded | TZA | 1.1 | 278.8 | 49.2 |
| by shares traded | CPOP | 0.02 | 161.3 | 28.5 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCMUが売買代金で首位に立ち、$41.6 billionとなった。首位を譲った翌セッションに、首位を奪い返した。続くのはSPY（$28.68 billion）とQQQ（$26.54 billion）で、さらに半導体関連銘柄のNVDA（$19.95 billion）、SNDK（$19.73 billion）、INTC（$13.82 billion）が上位六銘柄を占めた。単一銘柄への売買代金集中度を示すのが相対出来高である。
株数ベースでは、SOXSの売買高が566.3 million株となった。半導体ETFの3倍逆連動型ETFが、三セッション連続で首位となった（前回の売買は月曜日と木曜日）。今回は、同セクターが実際に下落した日に当たる。CPOPはその反対の例だ。161.3 million株が動いた一方、売買代金はわずか$0.02 billionだった。株数は、株価の安い銘柄を過大に見せる。基準は7月7日の通常取引時間とし、同一シンボルが再利用された銘柄は、その受領記録に基づく企業実体の確認が完了するまで除外した。
取引時間帯の形状
| ET時刻 | 株数（十億） | 最大区分比（%） |
|---|---|---|
| 09:30 | 2 | 61.6 |
| 10:00 | 1.58 | 48.8 |
| 10:30 | 1.34 | 41.3 |
| 11:00 | 1.09 | 33.6 |
| 11:30 | 0.99 | 30.4 |
| 12:00 | 0.91 | 28.1 |
| 12:30 | 0.76 | 23.3 |
| 13:00 | 0.72 | 22.1 |
| 13:30 | 0.64 | 19.6 |
| 14:00 | 0.71 | 21.8 |
| 14:30 | 0.91 | 28.1 |
| 15:00 | 1.14 | 35.1 |
| 15:30 | 3.25 | 100 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
et_time,
round(sum(shares) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(shares) / max(sum(shares)) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM
(
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
toFloat64(volume) AS shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
UNION ALL
SELECT
'15:30' AS et_time,
toFloat64(size) AS shares
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 20:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:15:00'
AND has(conditions, 8)
)
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time2十億株が寄り付き後30分に集中し、13:30に0.64十億株の谷を付け、15:30の引けに向けて3.25十億株まで増加する。引けにかけて最も厚くなる、典型的なスマイル型だ。
オプション市場
| オプション約定（百万） | 契約数（百万） | コール出来高比（%） | 当日満期比（%） | 当日満期契約数（百万） | SPY契約数（百万） | QQQ契約数（百万） | INTC契約数（百万） | 首位契約の原資産 | 首位契約の権利行使価格 | 首位契約の種類 | 首位契約はコールか | 首位契約の出来高 | 首位契約の平均価格 | 首位権利行使価格−SPY終値 | 2位契約の原資産 | 2位契約の権利行使価格 | 2位契約の種類 | 2位契約はプットか | 2位契約の出来高 | 2位契約の平均価格 | SPY終値−2位権利行使価格 | 上位2契約とも当日満期か | SPY終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 61.13 | 55.6 | 31.2 | 19.08 | 12.48 | 8.36 | 0.69 | SPY | 749 | C | 1 | 873438 | 0.647 | 1.34 | SPY | 747 | P | 1 | 785834 | 0.88 | 0.66 | 2 | 747.66 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
top2.1[1] AS top_contract_underlying,
top2.2[1] AS top_contract_strike,
top2.3[1] AS top_contract_type,
if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
top2.4[1] AS top_contract_volume,
top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
top2.1[2] AS second_contract_underlying,
top2.2[2] AS second_contract_strike,
top2.3[2] AS second_contract_type,
if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
top2.4[2] AS second_contract_volume,
top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'オプションは61.13百万枚、10.6百万件の約定が成立した。取引量は月曜日と同じ規模で、下落した一日にもかかわらず、コールが出来高の55.6%を占めた。当日満期の取引は全体の31.2%（19.08百万枚）で、通常の火曜日における0DTE比率に相当した。
この日の取引が最も活発だった二つのコントラクトは終値を挟み、いずれも当日満期のSPYストライクだった。$749のコールは、平均$0.647で873438枚が取引され、$1.34アウト・オブ・ザ・マネーで終了した。$747のプットは、$0.88で785834枚が取引され、反対側に$0.66アウト・オブ・ザ・マネーで終了した。SPYの747.66の終値は、この日の二大ベットの間に位置し、どちらも無価値で満期を迎えた。
気配値テープ
このページに掲載するすべての価格の下には、気配値ストリームがある。これは、上場銘柄ごとに連続更新されるNational Best Bid and Offer（NBBO）であり、このデータウェアハウスで収集が最も難しいデータセットだ。ここでは通常のセッションかどうかにかかわらず、毎セッション計測している。
| 7月7日更新数（百万） | 7月6日更新数（百万） | 前日比（%） | 7月7日最終気配時刻（ET分） | 7月7日引け時間更新数（百万） |
|---|---|---|---|---|
| 492.76 | 391.96 | 25.7 | 1199 | 77.13 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'株式の気配値テープでは、7月7日に492.76百万件のNBBO更新があった。月曜日の391.96百万件を25.7%上回った。気配の更新回数は増えたが、気配の幅は広がっていない。
| Ticker | ポケット・スプレッド（bps） | 正午スプレッド（bps） | スプレッド差（bps） | ポケット更新数（千） | 正午更新数（千） | 気配更新率比 | セッション更新数（百万） | 除外した無効気配数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 9.11 | 6.51 | 2.6 | 13.2 | 2.9 | 4.6 | 0.27 | 101 |
| INTC | 2.75 | 1.8 | 0.95 | 90.6 | 38.4 | 2.4 | 2.18 | 3498 |
| MU | 5.02 | 4.81 | 0.21 | 51.8 | 15.2 | 3.4 | 0.96 | 430 |
| NVDA | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 122 | 44 | 2.8 | 2.41 | 266 |
| QQQ | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 281.3 | 143.3 | 2 | 5.54 | 391 |
| SNDK | 8.65 | 8.89 | -0.24 | 19.1 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 91 |
| SOXL | 9.89 | 12.48 | -2.59 | 41.1 | 16.9 | 2.4 | 1.11 | 339 |
| SOXS | 19.59 | 21.07 | -1.49 | 50.1 | 13.4 | 3.8 | 0.95 | 0 |
| SPY | 0.27 | 0.27 | 0 | 237.9 | 70.6 | 3.4 | 4.23 | 803 |
| WDC | 10.77 | 12.01 | -1.25 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 0.13 | 22 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
ticker,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
- quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker朝方の安値では、確認対象銘柄の気配更新回数が昼のペースの倍数に達した。MUは3.4倍、SanDiskは4.1倍、AMDは4.6倍だった。一方、ビッド・アスク・スプレッドはほとんど動かなかった。MUの中央値は、その局面で5.02ベーシスポイント、昼は4.81だった。NVDAは1.04に対して1.01、SPYはまったく変わらず、0.27ベーシスポイントの気配に対する変化は0ベーシスポイントだった。実際に気配幅のペナルティが生じたのはAMD（+2.6ベーシスポイント）とIntel（+0.95）の二銘柄だった。局面通過後も下落を続けたのはIntelだけだった。一方、レバレッジ型の二銘柄は安値でむしろ幅が縮小した（SOXLは-2.59ベーシスポイント、SOXSは-1.49）。流動性が消失した局面では、気配が広がり、更新も止まる。今回は逆で、気配の更新が急増する一方、最良気配はほぼ固定されていた。それでも約定コストは銘柄ごとに異なった。安値でのSOXSの気配幅は19.59ベーシスポイントで、NVDAの1.04を上回った。
| 7月7日平均スプレッド（セント） | 狭さ順位 | 比較セッション数 | 最狭セッション（セント） | 最広セッション（セント） | 初回セッション | 除外した無効気配数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.809 | 1 | 21 | 1.809 | 2.865 | 2026-06-05 | 41883 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)このセクションでは、毎セッション通常の確認も行っている。更新件数で加重した平均気配スプレッドで見ると、7月7日のSPYは直近1カ月で最も気配幅が狭いセッションだった。幅は1.809セントで、21中1位だった。直近1カ月の最大幅は2.865セントに達した。月内で最も気配幅が狭い指数の最良気配で、二対一の売買攻防が繰り広げられたことは、気配値ストリームだけが確定できる事実だ。
| 7月7日オプション気配行数 | 7月7日オプション気配更新数（十億） | 7月6日オプション気配更新数（十億） | 前日比（%） | 7月7日株式気配更新数（百万） | 7月7日オプション対株式比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8694614147 | 8.69 | 6.49 | 34 | 492.76 | 17.6 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
) AS jul6_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratioオプションの気配値ストリームはさらに大きく、このデータウェアハウスで最大のデータセットだ。7月7日のオプションNBBO更新は8.69十億件で、同じセッションの株式気配テープ全体（492.76百万件）の17.6倍だった。月曜日のオプションテープは6.49十億件だったため、オプションのストリームはセッション間で34%拡大した。株式ストリームも25.7%増加した。
| SPYオプション更新数（百万） | 株式気配テープ全体に占める割合（%） | 気配提示SPY契約数 | 同日更新数（百万） | ポケット時点SPY価格 | 正午時点SPY価格 | ポケットATMスプレッド（$） | 正午ATMスプレッド（$） | ATMスプレッド差（$） | ポケットATM更新（千件） | 正午ATM更新（千件） | ATM気配値比率 | 無効な同日気配値の除外数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.55 | 66.5 | 9116 | 13.61 | 746 | 749.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 191.1 | 64 | 3 | 42872 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
) AS spy_pocket_price,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
) AS spy_midday_price
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
spy_midday_price AS spy_price_midday,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 02026年満期のSPY契約だけで、通常取引時間中にこの更新のうち327.55百万件を占め、9116上場契約に分散していた。単一の原資産で、同日に市場全体が提示した株式気配の66.5%に相当する。同日満期で0DTEテープを構成する契約は、そのうち13.61百万件だった。
朝方の流動性の空白が生じた十二分間に、アット・ザ・マネーに近い同日満期契約の気配幅の中央値は$0.01だった。昼の比較対象期間の$0.01とまったく同じで、差は0だった。同じ二つの期間における気配更新速度は3倍だった。安値では191.1千件、昼には64千件の更新があった。オプションの最良気配も株式と同じ動きをした。気配更新の仕組みが活発に動く中でも、気配幅は維持された。アット・ザ・マネーに近いとは、同じ時間帯におけるSPYの平均価格から$2以内の行使価格を指す。パネルには両方の価格が表示される（その局面では746、昼は749.08）。
金利：成長株の売りに伴いイールドカーブは上昇
| カーブポイント | 7月7日利回り（%） | セッション変化（bp） |
|---|---|---|
| 1 month | 3.69 | 0 |
| 3 month | 3.86 | -1 |
| 1 year | 4.06 | 11 |
| 2 year | 4.19 | 6 |
| 5 year | 4.27 | 6 |
| 10 year | 4.55 | 7 |
| 30 year | 5.05 | 6 |
| 2s10s spread | 0.36 | 1 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)成長株が売られるなか、米国債も売られました。1年債利回りは11ベーシスポイント上昇して4.06%、10年債は7上昇して4.55%、30年債は6上昇して5.05%となり、5％台に乗せました。2s10sスプレッドは0.36パーセントポイント（変化幅1ベーシスポイント）で推移しました。イールドカーブはおおむね平行に上昇し、形状が変化したわけではありません。
一日の取引を支えるカレンダー
| 権利落ち記録 | 実施済み株式分割 | 株式併合 | 株式分割 | 上場IPO | SEC提出書類 | インサイダーForm 4提出書類 | 8-K提出書類 | ニュース記事 | ニュース配信元 | 最多報道ティッカー | 最多報道はNVDAです | 最多報道記事数 | 次点との差（最多報道） | CRNX記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2438 | 463 | 173 | 215 | 3 | NVDA | 1 | 17 | 4 | 0 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
top_news.2 AS most_covered_articles,
top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
(SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles80件の配当記録が権利落ちとなり、7件の株式分割が実施された。そのうち5件は株式併合だった。調整前のティックデータでは、1ドル未満の銘柄が三桁の「上昇率」を記録したように見える。先渡し取引は2件で、新規上場は1件だった。SECのインデックスには2438件の提出書類が記録された。その内訳はForm 4が463件、8-Kが173件だった。ニュースフィードには3社の媒体による215本の記事が掲載された。最も多く取り上げられた銘柄はNVDAで、記事数は17本だった。次点を4本上回っていた。セクター全体が下落した日に上昇して引けた、あのNVDAである。フィードにはCRNXの記事が0本掲載された。これはティッカー上で最も大きく上昇した銘柄に対する、一つのフィードの注目度を示すものであり、世界全体のメディアの関心を示すものではない。
検証済みの取引セッション
| SPY最初のバー（ET） | SPY最後のバー（ET） | SPY分足バー | 通常セッションバー | 日中セッション | 7月7日祝日行 | 次回休場日 | 次回休場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 19:59 | 902 | 390 | 1 | 0 | 2026-09-07 | Labor Day |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'7月7日は短縮取引ではなく、通常取引の一日だった。SPYのバーはニューヨーク時間で04:00から19:59まで記録され、通常取引時間帯のバーはちょうど390本ある。また、休場日テーブルにはこの日について0行が記録されている。次の予定休場日はLabor Day、2026-09-07である。
データ注記
- ドル出来高は1分当たりの代理指標です。 通常取引時間における各1分足の終値×出来高を合計しています。
- 出来高パネルの取引終了前30分には、引けのオークション約定が含まれます。 1分足には各オークション約定が含まれないため、30分パネルでは、コンソリデーテッドテープ上で米東部時間午後4時から午後4時15分までの時刻が付された、引け値の売買条件を持つ各約定を最終バケットに加えています。
- ギャップとじり高・じり安の区分は、各銘柄の最初の通常取引セッションの足（寄り付き）と、前セッションの最後の通常取引終値との差を基準に測定しています。残りは7月7日の寄り付きから終値までの値動きです。
- 朝方に同時刻に付けた安値は、執筆時点で前後の足と照合しています。 いずれも単独の約定ではなく、前後の分足で確認できました。異常値としての受領記録を付す必要があるものはありませんでした。複数の分足で同じ極値を付けた場合、パネルにはその中で最も早い足を表示しています（決定的な同値処理）。
- 再利用されたシンボルの上場銘柄1件は、実体の確認が完了するまで、出来高ランキングとニュース欄から除外しています。銘柄独自の投稿に受領記録を掲載しています。
- 気配スプレッドの統計では、無効な気配を除外しています。 片側気配またはクロスしたNBBOの記録が対象です。各スプレッドパネルでは、除外した件数を専用列に表示しています。「更新加重平均スプレッド」は、有効なNBBO更新ごとの気配幅を平均したものです。取引が活発な時間帯ほど重みが大きくなります。これは気配提示の統計であり、1約定当たりのコストではありません。
- 7月7日のオプション気配は、この記事の初回公開後に取り込まれました。
cache_options_quotesにはデータウェアハウスの最長の取り込み遅延が記録されているため、初版では、現在オプション気配パネルが置かれている箇所に、範囲を限定したゼロ行の受領記録を掲載しました。その後、行データが到着し、再生成時にゼロ行という範囲条件を満たさなくなったため、この改訂版ではセッション自体の8.69十億件の更新を使用しています。株式気配テープは当初から完全でした。7月7日の最後の更新は米東部時間の1199分に記録され、通常取引時間の最後の1時間には77.13百万件の更新がありました（受領記録の列は気配テープパネルに掲載）。 - オプションの気配幅はアット・ザ・マネー付近で測定しています。 上場されている同日満期契約をすべて対象に、更新ごとの中央値を算出した構成比統計です。ディープ・イン・ザ・マネーの契約はドル単位で広い気配を示し、アウト・オブ・ザ・マネーの契約は数セントの気配を示します。また、再気配される契約はセッション中に変化します。寄り付き直後と日中の比較では、各時間帯におけるSPYの平均価格から2ドル以内の行使価格に限定しています。両方の価格はパネルの列に表示しています。無効なオプション気配（片側気配またはクロスした気配）は、このパネルで件数を計上しており、黙って除外してはいません。
- 7月7日の国債取引記録は、セッション終了後の取り込みとなりました。 初版では遅延を明示した受領記録を掲載しました。記録が到着した7月8日にトリップワイヤーが作動し、この改訂版では実際のイールドカーブを掲載しています。
方法論
- 対象期間は一つの取引セッションです（1セッション。観測されたバーと休場日カレンダーで検証しており、推測ではありません）。タイムスタンプはUTCで保存し、クエリ内でニューヨーク時間に変換しています。「終値」は通常取引時間の最後の1分足を指します。日次の変化は、連続する取引セッションである7月7日と7月6日を比較しています。
- 小数列は比率計算の前に64ビット浮動小数点数へキャストしています。オプションの満期日は、テーブル固有の満期日列が壊れているため、OCCティッカーから再解析しています。すべてのパネルは、執筆時点にゲート付きの読み取り専用経路を通じて一度だけ読み取っています。データウェアハウスの状態は2026年7月8日時点です。
- クオートテープのセクションは、財務省のラグ受領値を約定プリントへ置き換えた改訂と同じ、7月8日の改訂で追加しました。オプションのクオートパネルは、7月7日分のオプションNBBO行が取り込まれた後に一度書き直しています。生成は意図的にバッチ処理としています。SPYのオプション・クオートパネルは数億件のNBBOレコードを走査する一方、テープサイズの集計は各日のパーティション自体の行数を読み取ります。そのため、1セッション当たり数十億行を保持するテーブルでも、1秒未満で件数を返せます。
すべてのパネルは保存済みクエリの結果です。チャート、テーブル、SQLは一つのオブジェクトとして扱われます。いずれかをStrasmore terminalに貼り付けて、自分の分析に利用できます。前回のセッション：7月6日。