著者: 市場総括 2026年7月7日の数字
半導体株が指数以上に急落するなか、NVDAは上昇し、下落銘柄は上昇銘柄の二倍。SPYは一カ月で最も狭いスプレッドを記録しました。
2026年7月7日火曜日は、月曜日の再開局面での急騰による上昇分をすべて失い、さらに下落しました。QQQの終値は-1.82%となり、月曜日の上昇分を完全に打ち消しました。これに対し、DIAは-0.29%でした。市場の内部では、下落銘柄が優勢でした。流動性のある下落銘柄は4034、上昇銘柄は2091でした。
この日の本質は、指数の数倍の規模で半導体株が急落したことです。半導体大手の一社は、この下落局面を免れました。以下の数値はすべて保存済みクエリから取得しています。各パネルを展開すると、正確なSQLを確認できます。
スコアボード
各変化は、連続する取引セッションである7月7日の通常取引最終1分足と、7月6日月曜日の最終1分足を比較したものです。
| ティッカー | 前日終値 | 当日始値 | 当日終値 | ギャップ率（%） | 日中変動率（%） | 変化率（%） | 当日高値 | 当日安値 | 取引株数（百万） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 530.03 | 532.5 | 528.48 | 0.47 | -0.76 | -0.29 | 532.54 | 527.11 | 4.1 |
| IWM | 298.88 | 299.17 | 296.2 | 0.1 | -0.99 | -0.9 | 299.97 | 295.18 | 16.4 |
| QQQ | 722.63 | 714.17 | 709.5 | -1.17 | -0.65 | -1.82 | 716.35 | 704.9 | 37.4 |
| SPY | 751.3 | 750.22 | 747.66 | -0.14 | -0.34 | -0.48 | 750.96 | 745.21 | 38.4 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerQQQの-1.82%が四つの指数ETFを下方に主導しました。SPYは-0.48%、IWMは-0.9%で引け、DIAの-0.29%が最も小幅な下落でした。ギャップとじり安の内訳からは、寄り付きで相場の両端が異なる動きを示したことが分かります。QQQの夜間ギャップは-1.17%、寄り付きから引けまでのじり安は-0.65%でした。下落の大半はギャップによるものです。一方、DIAは0.47%上昇して始まったにもかかわらず、下落して引けました。寄り付きから引けまでの変化は-0.76%でした。主導銘柄は木曜日以降、毎セッション入れ替わっています。木曜日はDIA、月曜日はQQQ、火曜日は再びDIAが主導しました。
この日の動きは異例だったのでしょうか
| QQQ終値間変化率（%） | QQQ絶対変動順位 | QQQ比較セッション数 | SPY始値終値間変化率（%） | SPY絶対変動順位 | SPY比較セッション数 | 初回セッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.82 | 9 | 21 | -0.34 | 15 | 21 | 2026-06-05 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)
WHERE isFinite(cc_pct)指数全体で見ると、特に異例ではありません。QQQの前日終値比-1.82%の変動幅は、直近21セッションの絶対値ベースで9位でした。SPYの寄り付きから終値までの変動幅-0.34%は、21セッション中15位です。6月下旬のメモリー関連銘柄の急変動を含む直近1カ月では、比較の基準が高くなっています。7月7日に目立ったのは、その下にある銘柄間のばらつきです。
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騰落の広がり：上昇一銘柄に対して下落二銘柄
| 値上がり銘柄数 | 値下がり銘柄数 | 変わらず銘柄数 | 流動性銘柄数 | 両セッション取引銘柄数 | 流動性フィルター除外数 | 値上がり銘柄率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | 4034 | 59 | 6184 | 11460 | 5276 | 33.8 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 02091銘柄が上昇し、4034銘柄が下落、59銘柄が変わらずとなりました。流動性の高い銘柄群では33.8%が上昇し、月曜日の上昇基調が反転しました。ここでの集計では、売買代金が100万ドル未満のデュアルセッション銘柄11460銘柄のうち、5276をフィルターで除外しています。
The chip complex broke, except its biggest names
The selling concentrated in semiconductors: the chipmakers, the equipment names that supply them, the storage complex around them, and the leveraged ETFs wrapped on top. Co-movement and magnitude reported below; the data does not say why.
| ティッカー | 前日終値 | 当日終値 | 変化率（%） | 当日高値（ET） | 当日安値（ET） | 高値時刻（ET） | 安値時刻（ET） | 値幅率（%） | 当日売買代金（十億ドル） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 551.95 | 516.57 | -6.41 | 12:29 | 10:46 | 749 | 646 | 4.34 | 12.48 |
| AVGO | 373.9 | 370.79 | -0.83 | 13:42 | 10:44 | 822 | 644 | 3.02 | 6.09 |
| INTC | 122.22 | 110.5 | -9.59 | 09:30 | 15:18 | 570 | 918 | 7.54 | 13.82 |
| KLAC | 233.39 | 216.52 | -7.23 | 09:30 | 10:43 | 570 | 643 | 6.13 | 2.91 |
| LRCX | 349.92 | 326.12 | -6.8 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 5.64 | 3.97 |
| MRVL | 249.29 | 230.81 | -7.41 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 6.5 | 6.42 |
| MU | 984.31 | 938.95 | -4.61 | 15:59 | 10:41 | 959 | 641 | 5.65 | 41.6 |
| NVDA | 195.62 | 196.93 | 0.67 | 13:07 | 10:35 | 787 | 635 | 3.8 | 19.95 |
| SNDK | 1743.08 | 1619.26 | -7.1 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 10.36 | 19.73 |
| SOXL | 194.77 | 165.27 | -15.15 | 09:30 | 10:44 | 570 | 644 | 14.53 | 10.8 |
| SOXS | 4.16 | 4.82 | 15.87 | 10:42 | 09:30 | 642 | 570 | 10.3 | 2.78 |
| STX | 869.5 | 827.4 | -4.84 | 09:45 | 10:44 | 585 | 644 | 6.58 | 3.1 |
| TER | 379.66 | 343.1 | -9.63 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 9.98 | 1.59 |
| WDC | 577.46 | 532.34 | -7.81 | 09:30 | 11:00 | 570 | 660 | 7.76 | 3.73 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerTeradyne (-9.63%) and Intel (-9.59%) lost nearly a tenth of their value, with Marvell (-7.41%), KLA (-7.23%), Lam Research (-6.8%) and AMD (-6.41%) close behind. The memory-and-storage names that half-bounced on Monday rolled straight back over: SanDisk -7.1% across a 10.36% high-to-low range, Western Digital -7.81%, Seagate -4.84%, and MU -4.61%, MU turning over $41.6 billion of stock, more than the other three storage names combined (the MU deep-dive carries the backstory).
The sector's two giants sat it out: NVDA closed green at 0.67% and Broadcom finished near flat at -0.83%, a sector-wide red day, minus its largest members (NVDA's June deep-dive).
The timing was synchronized, one morning air pocket: TER, LRCX and MU printed their session lows at 10:41, 10:41 and 10:41 ET, with SanDisk, Marvell, KLA, AVGO and SOXL inside the same minutes (the panel carries each stamp), and SOXS, the 3x inverse semiconductor ETF, printed its session high at 10:42, the stretch upside down. Intel kept falling long after the rest stabilized, its low arriving at 15:18. The leveraged wrappers translate the magnitude: SOXL -15.15% against SOXS +15.87%.
テープの反対側
赤い銘柄が緑の銘柄の二対一でも、緑の銘柄は三分の一を占めます。半導体株が下落する中で上昇した銘柄は次のとおりです。
| ティッカー | 前日終値 | 当日始値 | 当日終値 | ギャップ率（%） | 日中変動率（%） | 変化率（%） | 当日売買代金（十億ドル） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNX | 42.02 | 83.58 | 83.53 | 98.91 | -0.06 | 98.79 | 4.19 |
| CVX | 168.13 | 170.14 | 173.97 | 1.2 | 2.25 | 3.47 | 1.21 |
| JNJ | 259.33 | 264.89 | 267.29 | 2.14 | 0.91 | 3.07 | 1.92 |
| LLY | 1202.56 | 1232.88 | 1235.64 | 2.52 | 0.22 | 2.75 | 2.87 |
| META | 600.43 | 607.59 | 615.57 | 1.19 | 1.31 | 2.52 | 9.73 |
| TSLA | 419.77 | 416.96 | 402.88 | -0.67 | -3.38 | -4.02 | 13.36 |
| UNH | 418.1 | 423.95 | 428.18 | 1.4 | 1 | 2.41 | 1.61 |
| XOM | 136.49 | 138.56 | 141.65 | 1.52 | 2.23 | 3.78 | 1.63 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerエネルギー株とヘルスケア株が上昇銘柄を支えました。Exxonは+3.78%、Chevronは+3.47%、Johnson & Johnsonは+3.07%、Eli Lillyは+2.75%、UnitedHealthは+2.41%でした。このパネルの二つのメガキャップは明暗が分かれました。METAは+2.52%上昇した一方、TSLAは月曜日の一方向の上昇の大半を-4.02%で返上しました。
そして、この日のテープで最も目立った単独の売買はCrinetics Pharmaceuticals（CRNX）でした。終値は+98.79%で、売買代金は$4.19 billionでした。株価はほぼ倍増しましたが、値上がりの全てが取引時間外のギャップによるものでした。寄り付きで98.91%上昇し、通常取引での値動きはわずか-0.06%でした。これはプレマーケット取引で生じる、セッション間の価格再評価です。データから理由は分かりません。
取引金額の大きかった銘柄
| ランキング | ティッカー | ドル売買代金（十億） | 株式数（百万） | 首位に対する割合（%） |
|---|---|---|---|---|
| by dollars traded | MU | 41.6 | 45.3 | 100 |
| by dollars traded | SPY | 28.68 | 38.4 | 68.9 |
| by dollars traded | QQQ | 26.54 | 37.4 | 63.8 |
| by dollars traded | NVDA | 19.95 | 102.4 | 48 |
| by dollars traded | SNDK | 19.73 | 12.5 | 47.4 |
| by dollars traded | INTC | 13.82 | 124.8 | 33.2 |
| by shares traded | SOXS | 2.78 | 566.3 | 100 |
| by shares traded | BITO | 3.47 | 402.2 | 71 |
| by shares traded | TZA | 1.1 | 278.8 | 49.2 |
| by shares traded | CPOP | 0.02 | 161.3 | 28.5 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCMUは売買代金41.6十億ドルでドル建て売買を主導しました。首位を譲った翌営業日に首位へ返り咲きました。続いたのはSPY（28.68十億ドル）とQQQ（26.54十億ドル）です。さらに半導体関連銘柄のNVDA（19.95十億ドル）、SNDK（19.73十億ドル）、INTC（13.82十億ドル）が上位六銘柄の残りを占めました。単一銘柄への売買集中度は、相対出来高で確認できます。
株数ベースでは、SOXSの売買高が566.3百万株となりました。半導体セクターの3倍インバースETFが、三セッション連続で首位です（過去の出来高は月曜日と木曜日）。今回は、実際にセクターが下落した日に首位となりました。CPOPは逆の例です。161.3百万株が動いた一方、売買代金はわずか0.02十億ドルでした。株数は、株価の低い銘柄ほど多く見えます。基準は7月7日の通常取引時間です。実体確認中の同一シンボル再利用銘柄は除外しています。その受領記録。
セッションの推移
| ET時刻 | 株式数（十億） | 最大区分に対する割合（%） |
|---|---|---|
| 09:30 | 2 | 93.4 |
| 10:00 | 1.58 | 74 |
| 10:30 | 1.34 | 62.7 |
| 11:00 | 1.09 | 50.9 |
| 11:30 | 0.99 | 46.1 |
| 12:00 | 0.91 | 42.6 |
| 12:30 | 0.76 | 35.3 |
| 13:00 | 0.72 | 33.6 |
| 13:30 | 0.64 | 29.8 |
| 14:00 | 0.71 | 33.1 |
| 14:30 | 0.91 | 42.7 |
| 15:00 | 1.14 | 53.2 |
| 15:30 | 2.14 | 100 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time取引開始後30分の出来高は2十億株で、13:30に0.64十億株まで落ち込み、15:30の引けにかけて2.14十億株に増加しました。引けに最も集中する、典型的なスマイル型です。
オプション市場
| オプション約定（百万） | 契約数（百万） | コール出来高比率（%） | 当日満期比率（%） | 当日満期契約数（百万） | SPY契約数（百万） | QQQ契約数（百万） | INTC契約数（百万） | 首位契約の原資産 | 首位契約の権利行使価格 | 首位契約の種別 | 首位契約はコールか | 首位契約の出来高 | 首位契約の平均価格 | 首位権利行使価格－SPY終値 | 2位契約の原資産 | 2位契約の権利行使価格 | 2位契約の種別 | 2位契約はプットか | 2位契約の出来高 | 2位契約の平均価格 | SPY終値－2位権利行使価格 | 上位2契約とも当日満期か | SPY終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 61.13 | 55.6 | 31.2 | 19.08 | 12.48 | 8.36 | 0.69 | SPY | 749 | C | 1 | 873438 | 0.647 | 1.34 | SPY | 747 | P | 1 | 785834 | 0.88 | 0.66 | 2 | 747.66 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
top2.1[1] AS top_contract_underlying,
top2.2[1] AS top_contract_strike,
top2.3[1] AS top_contract_type,
if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
top2.4[1] AS top_contract_volume,
top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
top2.1[2] AS second_contract_underlying,
top2.2[2] AS second_contract_strike,
top2.3[2] AS second_contract_type,
if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
top2.4[2] AS second_contract_volume,
top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'オプションは10.6百万件の約定で、61.13百万枚が取引されました。これは月曜日と同規模の売買です。下落した一日でしたが、コールはなお出来高の55.6%を占めました。同日満期の取引は31.2%で、19.08百万枚でした。これは通常の火曜日における0DTE比率に相当します。この日の取引量上位二つのコントラクトは終値を挟み、いずれも同日満期のSPY行使価格でした。$749のコールは873438枚が平均$0.647で取引され、$1.34アウト・オブ・ザ・マネーで終えました。$747のプットは785834枚が$0.88で取引され、反対側に$0.66アウト・オブ・ザ・マネーで終えました。SPYの747.66終値は、この日の二大ベットの間に収まり、両方とも無価値で満期を迎えました。
気配値テープ
このページに表示されるすべての価格の下には、気配値ストリームがあります。これは、上場銘柄ごとに継続的に更新されるNational Best Bid and Offer（NBBO）であり、このデータウェアハウスで取得が最も難しいデータセットです。通常のセッションかどうかにかかわらず、毎セッションここで計測しています。
| jul7更新数（百万） | jul6更新数（百万） | 前日比（%） | jul7最終気配時刻（ET分） | jul7引け時間の更新数（百万） |
|---|---|---|---|---|
| 492.76 | 391.96 | 25.7 | 1199 | 77.13 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'株式の気配値テープでは、7月7日にNBBOが492.76百万件更新されました。月曜日より25.7%多く、月曜日は391.96百万件でした。気配の更新回数は増えましたが、気配の幅が広がったわけではありません。
| ティッカー | 序盤スプレッド（bps） | 正午スプレッド（bps） | スプレッド差（bps） | 序盤更新数（千） | 正午更新数（千） | 気配更新率比 | セッション更新数（百万） | 無効な気配の除外数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 9.11 | 6.51 | 2.6 | 13.2 | 2.9 | 4.6 | 0.27 | 101 |
| INTC | 2.75 | 1.8 | 0.95 | 90.6 | 38.4 | 2.4 | 2.18 | 3498 |
| MU | 5.02 | 4.81 | 0.21 | 51.8 | 15.2 | 3.4 | 0.96 | 430 |
| NVDA | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 122 | 44 | 2.8 | 2.41 | 266 |
| QQQ | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 281.3 | 143.3 | 2 | 5.54 | 391 |
| SNDK | 8.65 | 8.89 | -0.24 | 19.1 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 91 |
| SOXL | 9.89 | 12.48 | -2.59 | 41.1 | 16.9 | 2.4 | 1.11 | 339 |
| SOXS | 19.59 | 21.07 | -1.49 | 50.1 | 13.4 | 3.8 | 0.95 | 0 |
| SPY | 0.27 | 0.27 | 0 | 237.9 | 70.6 | 3.4 | 4.23 | 803 |
| WDC | 10.77 | 12.01 | -1.25 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 0.13 | 22 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
ticker,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
- quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker朝方の安値では、対象銘柄の気配更新頻度が昼のペースの何倍にも達しました。MUは3.4倍、SanDiskは4.1倍、AMDは4.6倍です。一方、ビッド・アスク・スプレッドはほとんど動きませんでした。MUの中央値はこの局面で5.02ベーシスポイント、昼は4.81でした。NVDAは1.04に対して1.01、SPYは全く変わらず、0.27ベーシスポイントの気配に対する変化は0ベーシスポイントでした。実際に気配幅のコストが増えたのはAMD（+2.6ベーシスポイント）とIntel（+0.95）の二銘柄です。このうち、局面通過後も下落を続けたのはIntelだけでした。一方、レバレッジ型の二銘柄は安値でむしろ気配幅が縮小しました（SOXLは-2.59ベーシスポイント、SOXSは-1.49）。流動性の空白では、気配が広がり、更新が止まります。今回は逆で、最良気配が固定されたまま、気配更新が急増しました。それでも約定コストは銘柄ごとに異なりました。安値でSOXSの気配幅は19.59ベーシスポイント、NVDAは1.04でした。
| jul7平均スプレッド（セント） | 狭さ順位 | 比較セッション数 | 最狭セッション（セント） | 最広セッション（セント） | 初回セッション | 無効な気配の除外数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.809 | 1 | 21 | 1.809 | 2.865 | 2026-06-05 | 41883 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)このセクションで毎セッション行う通常の確認もあります。更新件数で加重した平均気配スプレッドで見ると、7月7日のSPYは直近一カ月で最も気配幅が狭いセッションでした。幅は1.809セントで、21中の順位は1位です。一カ月間で最も広かったときは2.865セントでした。月間で最も狭い指数の最良気配で、二対一の下落テープが値付けされたことは、気配値ストリームだけが確定できる事実です。
| jul7オプション気配行数 | jul7オプション気配更新数（十億） | jul6オプション気配更新数（十億） | 前日比（%） | jul7株式気配更新数（百万） | jul7オプション対株式比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8694614147 | 8.69 | 6.49 | 34 | 492.76 | 17.6 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
) AS jul6_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratioオプションの気配値ストリームはさらに大きく、このデータウェアハウスで最大のデータセットです。7月7日のオプションNBBO更新は8.69十億件で、同じセッションの株式の気配値テープ全体（492.76百万件）の17.6倍でした。月曜日のオプションテープは6.49十億件だったため、オプションのストリームはセッション前日比で34%拡大しました。株式のストリームも25.7%増加しました。
| SPYオプション更新数（百万） | 株式気配全体に占める割合（%） | SPY気配契約数 | 同日更新数（百万） | 序盤のSPY価格 | 正午のSPY価格 | 序盤ATMスプレッド（$） | 正午ATMスプレッド（$） | ATMスプレッド差（$） | 序盤ATM更新数（千） | 正午ATM更新k | ATM気配レート比率 | 無効な同日気配の除外数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.55 | 66.5 | 9116 | 13.61 | 746 | 749.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 191.1 | 64 | 3 | 42872 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
) AS spy_pocket_price,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
) AS spy_midday_price
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
spy_midday_price AS spy_price_midday,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 0通常取引時間中、SPYの2026年限月の契約だけで、これらの更新のうち327.55百万件を占め、9116上場契約にまたがりました。単一の原資産で、同日に市場全体が配信した株式の気配値の66.5%に相当します。0DTEテープを構成する同日満期の契約は、そのうち13.61百万件でした。
朝方の空白が生じた十二分間、アット・ザ・マネーに近い同日満期契約の気配幅の中央値は$0.01でした。昼の比較対象時間帯でも全く同じ幅（$0.01、差は0）でした。この二つの時間帯における気配更新頻度は3倍でした。安値では191.1千件、昼では64千件でした。オプションの最良気配も株式と同じ動きを示しました。気配更新の処理が急増する中でも、気配幅は維持されました。アット・ザ・マネーに近いとは、同じ時間帯におけるSPYの平均価格から$2以内にある行使価格を指します。このパネルでは両方の価格を表示しています（この局面では746、昼は749.08）。
金利：成長株の下落に伴いイールドカーブは下方シフト
| カーブポイント | 7月7日利回り(%) | セッション変化(bp) |
|---|---|---|
| 1 month | 3.69 | 0 |
| 3 month | 3.86 | -1 |
| 1 year | 4.06 | 11 |
| 2 year | 4.19 | 6 |
| 5 year | 4.27 | 6 |
| 10 year | 4.55 | 7 |
| 30 year | 5.05 | 6 |
| 2s10s spread | 0.36 | 1 |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)米国債は成長株の下落に連れて売られました。1年債利回りは11ベーシスポイント上昇して4.06%、10年債は7上昇して4.55%、30年債は6上昇して5.05%となり、5％の節目を上回りました。2s10sスプレッドは0.36パーセントポイント（変化幅は1ベーシスポイント）で推移しました。イールドカーブはおおむね平行に動き、形状は変わっていません。
その日の背後にある日程
| 権利落ち記録 | 実施済み株式分割 | 株式併合 | 株式分割 | 上場IPO | SEC提出書類 | インサイダーForm 4提出書類 | 8-K提出書類 | ニュース記事 | ニュース発行元 | 最多報道ティッカー | 最多報道はNVDAです | 最多報道記事数 | 次点との差 | CRNX記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2438 | 463 | 173 | 215 | 3 | NVDA | 1 | 17 | 4 | 0 |
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
top_news.2 AS most_covered_articles,
top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
(SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles80件の配当記録が権利落ちとなり、7件の株式分割が実施されました。そのうち5件は株式併合で、未調整のティッカー上では3桁の「上昇率」を装う1ドル未満の銘柄の併合でした。2件は株式分割、1件は新規上場でした。SECのインデックスには2438件の提出書類が記録されました。内訳はForm 4が463件、8-Kが173件です。ニュースフィードには3社の配信元による215本の記事が掲載されました。最も多く取り上げられた銘柄はNVDAで、記事数は17本でした。次に多かった銘柄を4本上回っています。セクター全体が下落した日に上昇して引けた、あのNVDAです。CRNXについては0本の記事が掲載されました。これはティッカー上で最も大きく上昇した銘柄でしたが、あくまで一つのフィードが注目した結果であり、世界中のメディアが注目したことを意味するものではありません。
検証済みのセッション
| SPY最初のバー(ET) | SPY最後のバー(ET) | SPY分足バー | 通常セッションバー | 日中セッション | 7月7日祝日行 | 次回休場日 | 次回休場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 19:59 | 902 | 390 | 1 | 0 | 2026-09-07 | Labor Day |
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'7月7日は短縮取引ではなく、通常取引の全セッションでした。SPYのバーはニューヨーク時間04:00から19:59まで並び、通常取引時間帯のバーは正確に390本あります。また、休場日一覧ではこの日について0行が記録されています。次の予定休場日はLabor Day、2026-09-07です。
データに関する注記
- ドル売買代金は1分当たりの代理指標です。 通常取引時間中の各1分足について、終値×出来高を合計しています。
- ギャップとじり高・じり安の分解は、各銘柄の最初の通常取引時間の足（寄り付き）を、前セッションの最終通常取引終値と比較して測定しています。残りは7月7日の寄り付きから引けまでの値動きです。
- 朝方に同期して付けた安値は、執筆時点で前後の足と照合済みです。 各安値は隣接する分の値動きでも確認でき、単独の約定ではありません。異常値として扱うべきものはありませんでした。複数の分で同じ極値を付けた場合、パネルには最も早い足を表示しています（決定的なタイブレーク）。
- 再利用されたシンボルの銘柄リスト一件は、企業体の確認が完了するまで出来高ランキングとニュース欄から除外しています。当該銘柄自身の投稿に証跡を掲載しています。
- 提示スプレッドの統計からは無効な気配値を除外しています。 片側気配やクロスしたNBBO記録が対象です。各スプレッドパネルでは、除外件数を専用列に表示しています。「更新加重平均スプレッド」は、有効なNBBO更新のたびに提示幅を平均したものです。取引が活発な時間帯ほど比重が大きくなります。これは気配提示の統計であり、1取引当たりのコストではありません。
- 7月7日のオプション気配値は、この記事の初回公開後に取り込まれました。
cache_options_quotesにはデータウェアハウスで最長の取り込み遅延があり、初版では、現在オプション気配値パネルがある箇所に、範囲を限定したゼロ行の証跡を掲載しました。その後データが到着し、再生成時にはゼロ行という上限が成立しなくなったため、この改訂版では当セッションの8.69十億件の更新を掲載しています。株式気配値のテープは当初から完全でした。7月7日の最終更新はETの1199分に記録され、通常取引時間の最後の1時間には77.13百万件の更新がありました（証跡の列は気配値テープのパネルにあります）。 - オプションの提示幅はアット・ザ・マネー付近で測定しています。 上場されている同日限月の全契約を対象に、更新ごとの中央値を取る指標は構成比に左右されます。ディープ・イン・ザ・マネーの契約はドル単位で広い幅を提示し、アウト・オブ・ザ・マネーが深い契約は数セントの幅を提示します。また、再提示される契約もセッション中に変化します。寄り付き直後と日中の比較では、各時間帯におけるSPYの平均価格から2ドル以内の行使価格に限定しており、両方の価格をパネルの列に表示しています。無効なオプション気配値（片側気配やクロスした気配）は、暗黙に除外せず、同パネルで件数を集計しています。
- 7月7日の米国債の約定データは、セッション終了から1日遅れて取り込まれました。 初版では、開示済みの遅延を示す証跡を掲載しています。データが7月8日に到着すると監視条件が発動し、この改訂版では実際のイールドカーブを掲載しています。
方法論
- 期間は単一の取引セッションです（1セッション。観測されたバーと休日カレンダーで検証しており、推測ではありません）。タイムスタンプはUTCで保存し、クエリ内でニューヨーク時間に変換しています。「終値」は通常取引時間における最後の1分足を指します。日次変化では、連続する取引セッションである7月7日と7月6日を比較しています。
- 小数列は比率計算の前に64ビット浮動小数点へキャストしています。オプションの満期日は、テーブル固有の満期日列に不具合があるため、OCCティッカーから再解析しています。すべてのパネルは、執筆時点にゲート付き読み取り専用経路を通じて一度だけ読み取っています。データウェアハウスの状態は2026年7月8日時点です。
- 気配値テープのセクションは、財務省の遅延受領値を約定値に置き換えたものと同じ7月8日の改訂で追加しました。オプション気配値パネルは、7月7日分のオプションNBBO行が取り込まれた後に一度書き直しています。生成は設計上バッチ処理です。SPYのオプション気配値パネルは数億件のNBBOレコードをスキャンします。一方、テープのサイズ別件数は各日のパーティション自体の行数を読み取ります。そのため、1セッション当たり数十億行を保持するテーブルでも、1秒未満で件数を返せます。
各パネルは保存済みクエリの結果です。チャート、テーブル、SQLは一体のオブジェクトになっています。いずれもStrasmore terminalに貼り付けて、自分用に利用できます。前回のセッション：7月6日。