작성자 2026년 7월 7일 시장 마감 요약: 주요 지수 및 섹터 동향
2026년 7월 7일 시장은 반도체 섹터의 급락으로 성장주 중심의 하락세를 보였습니다. NVDA는 견조한 흐름을 유지했으나 하락 종목 수가 상승 종목 수의 두 배에 달했습니다. 지수 ETF인 SPY는 한 달 내 가장 좁은 호가 스프레드를 기록하며 마감했습니다.
2026년 7월 7일 화요일 시장 마감
2026년 7월 7일 화요일, 시장은 월요일 재개장 당시의 상승세 중 성장주가 기록했던 상승분의 절반 이상을 반납했습니다. QQQ는 -1.82%로 마감하며 월요일의 상승분을 완전히 지워냈고, DIA는 -0.29%을 기록했습니다. 시장 내부적으로는 하락 종목 수가 상승 종목 수의 두 배에 달하는 약세 흐름을 보였으며, 4034개의 유동성 종목이 하락하고 2091개의 종목이 상승했습니다. 이날 시장의 핵심은 지수 하락 폭의 몇 배에 달하는 반도체 섹터의 급락이었으며, 섹터 내 거대 기업들은 이러한 하락세에서 비껴나 있었습니다. 아래의 모든 수치는 저장된 쿼리에서 산출된 것이며, 각 패널을 확장하면 정확한 SQL을 확인할 수 있습니다.
스코어보드
모든 변동 사항은 7월 7일 정규장 마지막 1분 봉과 직전 거래일인 7월 6일 월요일의 데이터를 비교한 것입니다.
| 티커 | 전일 종가 | 당일 시가 | 당일 종가 | 갭(Gap) 변동률(%) | 장중 변동률(%) | 변동률(%) | 당일 고가 | 당일 저가 | 거래량(백만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 530.03 | 532.5 | 528.48 | 0.47 | -0.76 | -0.29 | 532.54 | 527.11 | 4.1 |
| IWM | 298.88 | 299.17 | 296.2 | 0.1 | -0.99 | -0.9 | 299.97 | 295.18 | 16.4 |
| QQQ | 722.63 | 714.17 | 709.5 | -1.17 | -0.65 | -1.82 | 716.35 | 704.9 | 37.4 |
| SPY | 751.3 | 750.22 | 747.66 | -0.14 | -0.34 | -0.48 | 750.96 | 745.21 | 38.4 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerQQQ의 -1.82%가 4개 지수 ETF의 하락을 주도했습니다. SPY는 -0.48%로 마감했고, IWM은 -0.9%, DIA의 -0.29%이 가장 완만한 하락세를 보였습니다. 갭(gap)과 장중 흐름(grind)의 차이는 개장 시점 시장 양 끝의 의견이 엇갈렸음을 보여줍니다. QQQ의 야간 갭은 -1.17%이었고 개장 후 종가까지의 흐름은 -0.65%였는데, 갭 하락이 하락 폭의 대부분을 차지했습니다. 반면 DIA는 상승 갭 0.47%으로 시작했음에도 결국 하락 마감했으며, 개장 후 종가까지의 움직임은 -0.76%을 기록했습니다. 목요일 이후 시장 주도권은 매 거래일 바뀌고 있습니다. 목요일에는 DIA가, 월요일에는 QQQ가, 화요일에는 다시 DIA가 주도했습니다.
이례적인 하루였는가?
| QQQ 종가 대비 변동률(%) | QQQ 절대 변동 순위 | QQQ 비교 세션 | SPY 시가 대비 종가 변동률(%) | SPY 절대 변동 순위 | SPY 비교 세션 | 첫 세션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.82 | 9 | 21 | -0.34 | 15 | 21 | 2026-06-05 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)
WHERE isFinite(cc_pct)지수 수준에서 보면 특별히 그렇지는 않다. QQQ의 -1.82% 종가 대비 변동폭은 최근 21 거래일 중 절대적 크기 기준으로 9위를 기록했다. SPY의 시가 대비 종가 변동폭인 -0.34% 역시 21 거래일 중 15위에 해당하는데, 6월 말 메모리 반도체 관련 변동성이 포함된 최근 한 달간의 흐름을 고려하면 이는 높은 기준치이다. 7월 7일이 두드러졌던 지점은 지수 이면의 종목 간 분산(dispersion)이다.
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시장 폭: 상승 종목 대비 하락 종목 두 배
| 상승 종목 | 하락 종목 | 보합 종목 | 유동성 티커 | 양 세션 거래 티커 | 유동성 필터 제외 | 상승 종목 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | 4034 | 59 | 6184 | 11460 | 5276 | 33.8 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 02091개 종목이 상승하고 4034개 종목이 하락했으며, 59개 종목은 보합을 기록했습니다. 유동성이 풍부한 종목 중 33.8%가 상승하여 월요일의 상승 마감과는 반대되는 흐름을 보였습니다. 해당 필터는 이틀 연속 거래대금이 100만 달러 미만인 종목 중 5276를 제외한 11460를 집계에 포함했습니다.
반도체 섹터의 붕괴, 그러나 대형주는 예외
매도세는 반도체 부문에 집중되었습니다. 반도체 제조사, 장비 공급사, 관련 저장장치 업체, 그리고 이들을 기초자산으로 하는 레버리지 ETF가 모두 포함됩니다. 아래에는 동조화 현상과 하락 폭을 정리하였으며, 데이터는 그 원인을 설명하지 않습니다.
| 티커 | 전일 종가 | 당일 종가 | 변동률(%) | 당일 고가(ET) | 당일 저가(ET) | 고가 발생 시간(ET) | 저가 발생 시간(ET) | 변동 범위(%) | 당일 거래대금(십억 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 551.95 | 516.57 | -6.41 | 12:29 | 10:46 | 749 | 646 | 4.34 | 12.48 |
| AVGO | 373.9 | 370.79 | -0.83 | 13:42 | 10:44 | 822 | 644 | 3.02 | 6.09 |
| INTC | 122.22 | 110.5 | -9.59 | 09:30 | 15:18 | 570 | 918 | 7.54 | 13.82 |
| KLAC | 233.39 | 216.52 | -7.23 | 09:30 | 10:43 | 570 | 643 | 6.13 | 2.91 |
| LRCX | 349.92 | 326.12 | -6.8 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 5.64 | 3.97 |
| MRVL | 249.29 | 230.81 | -7.41 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 6.5 | 6.42 |
| MU | 984.31 | 938.95 | -4.61 | 15:59 | 10:41 | 959 | 641 | 5.65 | 41.6 |
| NVDA | 195.62 | 196.93 | 0.67 | 13:07 | 10:35 | 787 | 635 | 3.8 | 19.95 |
| SNDK | 1743.08 | 1619.26 | -7.1 | 09:30 | 10:42 | 570 | 642 | 10.36 | 19.73 |
| SOXL | 194.77 | 165.27 | -15.15 | 09:30 | 10:44 | 570 | 644 | 14.53 | 10.8 |
| SOXS | 4.16 | 4.82 | 15.87 | 10:42 | 09:30 | 642 | 570 | 10.3 | 2.78 |
| STX | 869.5 | 827.4 | -4.84 | 09:45 | 10:44 | 585 | 644 | 6.58 | 3.1 |
| TER | 379.66 | 343.1 | -9.63 | 09:30 | 10:41 | 570 | 641 | 9.98 | 1.59 |
| WDC | 577.46 | 532.34 | -7.81 | 09:30 | 11:00 | 570 | 660 | 7.76 | 3.73 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerTeradyne(-9.63%)과 Intel(-9.59%)은 가치의 거의 십분의 일을 상실했으며, Marvell(-7.41%), KLA(-7.23%), Lam Research(-6.8%), AMD(-6.41%)가 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 월요일에 반등을 시도했던 메모리 및 저장장치 관련주들은 다시 하락세로 돌아섰습니다. SanDisk는 10.36%의 고점 대비 저점 범위 내에서 -7.1% 하락했고, Western Digital은 -7.81%, Seagate는 -4.84%, MU는 -4.61% 하락했습니다. MU는 41.6십억 달러 규모의 거래량을 기록했는데, 이는 나머지 세 저장장치 업체의 거래량을 합친 것보다 많습니다(MU 심층 분석에 배경 설명이 있습니다).
섹터의 두 거물은 이번 하락장에서 비껴갔습니다. NVDA는 0.67%으로 상승 마감했고, Broadcom은 -0.83% 근처에서 보합세로 마감했습니다. 섹터 전체가 하락한 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 종목들만 예외였습니다(NVDA 6월 심층 분석).
하락 시점은 동기화되어 있었으며, 오전 중 일시적인 급락이 발생했습니다. TER, LRCX, MU는 각각 10:41, 10:41, 10:41 ET에 장중 저점을 기록했습니다. SanDisk, Marvell, KLA, AVGO, SOXL도 같은 시간대에 저점을 찍었으며(패널에 각 시간 기록), 3배 인버스 반도체 ETF인 SOXS는 10:42에 장중 고점을 기록하여 반대 방향으로 움직였습니다. Intel은 나머지 종목들이 안정화된 이후에도 계속 하락하여 15:18에 저점에 도달했습니다. 레버리지 상품은 하락 폭을 증폭시켰는데, SOXL은 -15.15% 하락한 반면 SOXS는 +15.87% 상승했습니다.
시장의 이면
두 종목이 하락할 때 한 종목이 상승하는 장세가 이어지고 있습니다. 반도체 주가 하락 속에서도 상승한 종목들은 다음과 같습니다.
| 티커 | 전일 종가 | 당일 시가 | 당일 종가 | 갭(Gap) 변동률(%) | 장중 변동률(%) | 변동률(%) | 당일 거래대금(십억 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNX | 42.02 | 83.58 | 83.53 | 98.91 | -0.06 | 98.79 | 4.19 |
| CVX | 168.13 | 170.14 | 173.97 | 1.2 | 2.25 | 3.47 | 1.21 |
| JNJ | 259.33 | 264.89 | 267.29 | 2.14 | 0.91 | 3.07 | 1.92 |
| LLY | 1202.56 | 1232.88 | 1235.64 | 2.52 | 0.22 | 2.75 | 2.87 |
| META | 600.43 | 607.59 | 615.57 | 1.19 | 1.31 | 2.52 | 9.73 |
| TSLA | 419.77 | 416.96 | 402.88 | -0.67 | -3.38 | -4.02 | 13.36 |
| UNH | 418.1 | 423.95 | 428.18 | 1.4 | 1 | 2.41 | 1.61 |
| XOM | 136.49 | 138.56 | 141.65 | 1.52 | 2.23 | 3.78 | 1.63 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker에너지와 헬스케어 섹터가 상승세를 견인했습니다. 엑손모빌(Exxon) +3.78%, 셰브론(Chevron) +3.47%, 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) +3.07%, 일라이릴리(Eli Lilly) +2.75%, 유나이티드헬스(UnitedHealth) +2.41%가 상승했습니다. 대형 기술주 두 곳은 엇갈린 흐름을 보였습니다. META는 +2.52% 상승한 반면, TSLA는 월요일의 일방적인 상승세 대부분을 반납하며 -4.02%를 기록했습니다. 이날 가장 눈에 띄는 거래는 크리네틱스 파마슈티컬스(CRNX)였습니다. 해당 종목은 4.19십억 달러 규모의 거래량을 동반하며 +98.79%로 마감해 주가가 거의 두 배 가까이 급등했습니다. 주가 상승의 대부분은 장 시작 전 갭 상승(시가 98.91%)에서 발생했으며, 정규장 내 변동 폭은 -0.06%에 불과했습니다. 이는 프리마켓(장전 거래)에서 흔히 발생하는 세션 간 가격 재산정의 전형적인 사례입니다. 데이터상 구체적인 상승 원인은 확인되지 않았습니다.
자금 거래 현황
| 순위표 | 티커 | 거래대금 (십억 달러) | 거래량 (백만 주) | 상위 종목 비중 (%) |
|---|---|---|---|---|
| by dollars traded | MU | 41.6 | 45.3 | 100 |
| by dollars traded | SPY | 28.68 | 38.4 | 68.9 |
| by dollars traded | QQQ | 26.54 | 37.4 | 63.8 |
| by dollars traded | NVDA | 19.95 | 102.4 | 48 |
| by dollars traded | SNDK | 19.73 | 12.5 | 47.4 |
| by dollars traded | INTC | 13.82 | 124.8 | 33.2 |
| by shares traded | SOXS | 2.78 | 566.3 | 100 |
| by shares traded | BITO | 3.47 | 402.2 | 71 |
| by shares traded | TZA | 1.1 | 278.8 | 49.2 |
| by shares traded | CPOP | 0.02 | 161.3 | 28.5 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCMU은(는) 41.6십억 달러의 거래대금을 기록하며 달러 기준 거래량 1위를 탈환했다. 이는 선두 자리를 내주었던 직후의 일이다. 그 뒤를 이어 SPY(28.68십억 달러)와 QQQ(26.54십억 달러)이 위치했으며, NVDA(19.95십억 달러), SNDK(19.73십억 달러), INTC(13.82십억 달러) 등 세 개의 반도체 관련 종목이 상위 6위권을 형성했다. 개별 종목의 거래 집중도는 상대 거래량(relative volume) 지표가 나타내는 핵심 요소이다.
주식 수 기준으로는 SOXS이(가) 566.3백만 주 거래되며 3배 인버스 반도체 ETF가 3거래일 연속 거래량 1위를 차지했다(월요일과 목요일 거래 기록 포함). 이번 거래는 해당 섹터가 실제로 하락한 날 이루어졌다. CPOP은(는) 반대 사례를 보여준다. 161.3백만 주가 거래되었으나 거래대금은 0.02십억 달러에 불과했는데, 이는 주식 수가 저가주를 실제보다 과대평가하게 만들기 때문이다. 기준: 7월 7일 정규장; 중복 심볼 상장 건은 실체 확인 전까지 제외되었으며, 관련 예탁증서를 참조할 것.
장세의 흐름
| ET (미 동부 표준시) | 거래량 (십억 주) | 최대 구간 비중 (%) |
|---|---|---|
| 09:30 | 2 | 61.6 |
| 10:00 | 1.58 | 48.8 |
| 10:30 | 1.34 | 41.3 |
| 11:00 | 1.09 | 33.6 |
| 11:30 | 0.99 | 30.4 |
| 12:00 | 0.91 | 28.1 |
| 12:30 | 0.76 | 23.3 |
| 13:00 | 0.72 | 22.1 |
| 13:30 | 0.64 | 19.6 |
| 14:00 | 0.71 | 21.8 |
| 14:30 | 0.91 | 28.1 |
| 15:00 | 1.14 | 35.1 |
| 15:30 | 3.25 | 100 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
et_time,
round(sum(shares) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(shares) / max(sum(shares)) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM
(
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
toFloat64(volume) AS shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
UNION ALL
SELECT
'15:30' AS et_time,
toFloat64(size) AS shares
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 20:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:15:00'
AND has(conditions, 8)
)
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time장 시작 후 30분 동안 2십억 주가 거래되었고, 13:30시에 0.64십억 주로 저점을 기록한 뒤, 15:30시 마감까지 3.25십억 주가 거래되었습니다. 이는 장 마감 시점에 거래량이 가장 많은 전형적인 '스마일' 곡선 형태입니다.
옵션 거래 현황
| 옵션 체결량 (백만 건) | 계약 수 (백만 건) | 콜옵션 거래 비중 (%) | 당일 만기 비중 (%) | 당일 만기 계약 수 (백만 건) | SPY 계약 수 (백만 건) | QQQ 계약 수 (백만 건) | INTC 계약 수 (백만 건) | 최상위 계약 기초자산 | 최상위 계약 행사가 | 최상위 계약 유형 | 최상위 계약 콜 여부 | 최상위 계약 거래량 | 최상위 계약 평균가 | 최상위 행사가 - SPY 종가 | 차상위 계약 기초자산 | 차상위 계약 행사가 | 차상위 계약 유형 | 차상위 계약 풋 여부 | 차상위 계약 거래량 | 차상위 계약 평균가 | SPY 종가 - 차상위 행사가 | 상위 2개 계약 당일 만기 여부 | SPY 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 61.13 | 55.6 | 31.2 | 19.08 | 12.48 | 8.36 | 0.69 | SPY | 749 | C | 1 | 873438 | 0.647 | 1.34 | SPY | 747 | P | 1 | 785834 | 0.88 | 0.66 | 2 | 747.66 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
top2.1[1] AS top_contract_underlying,
top2.2[1] AS top_contract_strike,
top2.3[1] AS top_contract_type,
if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
top2.4[1] AS top_contract_volume,
top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
top2.1[2] AS second_contract_underlying,
top2.2[2] AS second_contract_strike,
top2.3[2] AS second_contract_type,
if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
top2.4[2] AS second_contract_volume,
top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'옵션 거래량은 61.13백만 계약, 거래 건수는 10.6백만 건을 기록했으며, 이는 월요일과 비슷한 규모입니다. 하락장임에도 콜옵션이 전체 거래량의 55.6%를 차지했습니다. 당일 만기 옵션(0DTE) 비중은 31.2%(19.08백만 계약)로, 평범한 화요일의 0DTE 비중 수준이었습니다. 이날 가장 활발하게 거래된 두 계약은 모두 당일 만기인 SPY 행사가격(strike price) 옵션으로, 장 마감 직전까지 거래가 집중되었습니다. 749달러 콜옵션(평균 가격 0.647달러에 873438계약)은 외가격(out of the money) 상태로 1.34달러에 마감되었고, 747달러 풋옵션(0.88달러에 785834계약)은 반대 방향 외가격 상태로 0.66달러에 마감되었습니다. SPY의 종가는 747.66달러로 이날 가장 큰 베팅이 이루어진 두 계약 사이에서 결정되었으며, 두 계약 모두 가치가 없는 상태로 만기를 맞이했습니다.
호가 테이프
이 페이지의 모든 가격 아래에는 호가 스트림, 즉 NBBO(National Best Bid and Offer, 최우선 매수·매도 호가)가 존재합니다. 이는 모든 상장 종목에 걸쳐 지속적으로 재산출되며, 본 데이터 창고에서 가장 확보하기 어려운 데이터셋입니다. 이곳에서는 매 세션마다 평상시 여부와 관계없이 이를 측정합니다.
| 7월 7일 업데이트(M) | 7월 6일 업데이트(M) | 전일 대비 변동률(%) | 7월 7일 최종 호가(ET 분) | 7월 7일 마감 시간 업데이트(M) |
|---|---|---|---|---|
| 492.76 | 391.96 | 25.7 | 1199 | 77.13 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'7월 7일 주식 테이프는 492.76백만 건의 NBBO 업데이트를 기록했으며, 이는 월요일의 391.96백만 건보다 25.7%만큼 증가한 수치입니다. 호가 폭이 넓어진 것이 아니라 재산출 빈도가 늘어난 것입니다.
| 티커 | 포켓 스프레드(bps) | 장중 스프레드(bps) | 스프레드 차이(bps) | 포켓 업데이트(K) | 장중 업데이트(K) | 호가 비율 | 세션 업데이트(M) | 무효 호가 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 9.11 | 6.51 | 2.6 | 13.2 | 2.9 | 4.6 | 0.27 | 101 |
| INTC | 2.75 | 1.8 | 0.95 | 90.6 | 38.4 | 2.4 | 2.18 | 3498 |
| MU | 5.02 | 4.81 | 0.21 | 51.8 | 15.2 | 3.4 | 0.96 | 430 |
| NVDA | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 122 | 44 | 2.8 | 2.41 | 266 |
| QQQ | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 281.3 | 143.3 | 2 | 5.54 | 391 |
| SNDK | 8.65 | 8.89 | -0.24 | 19.1 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 91 |
| SOXL | 9.89 | 12.48 | -2.59 | 41.1 | 16.9 | 2.4 | 1.11 | 339 |
| SOXS | 19.59 | 21.07 | -1.49 | 50.1 | 13.4 | 3.8 | 0.95 | 0 |
| SPY | 0.27 | 0.27 | 0 | 237.9 | 70.6 | 3.4 | 4.23 | 803 |
| WDC | 10.77 | 12.01 | -1.25 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 0.13 | 22 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
ticker,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
- quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker오전 저점 구간에서 확인된 종목들은 정오 대비 수 배에 달하는 재산출 빈도를 보였습니다. MU는 3.4배, SanDisk는 4.1배, AMD는 4.6배를 기록했으나, 매수-매도 스프레드(bid-ask spread)는 거의 움직이지 않았습니다. MU의 중앙값 스프레드는 해당 구간에서 5.02 bps였으며 정오에는 4.81 bps였습니다. NVDA는 1.04 bps 대 1.01 bps였고, SPY는 전혀 변동이 없었습니다(0.27 bps 호가에서 0 bps 변화). 실질적인 스프레드 확대 비용을 치른 종목은 AMD(+2.6 bps)와 Intel(+0.95 bps)뿐이었으며, Intel은 해당 구간 이후에도 계속 하락한 유일한 종목이었습니다. 반면 레버리지 쌍은 저점에서 오히려 스프레드가 축소되었습니다(SOXL -2.59 bps, SOXS -1.49 bps). 유동성 공백은 넓은 호가와 침묵으로 나타나지만, 이번에는 그 반대인 '호가 폭풍' 속에서도 최우선 호가가 고정되어 있었습니다. 그럼에도 체결 비용은 종목별로 차이가 컸습니다. SOXS는 저점에서 19.59 bps의 스프레드를 보인 반면, NVDA는 1.04 bps를 기록했습니다.
| 7월 7일 평균 스프레드(cents) | 밀집도 순위 | 비교 세션 | 최소 스프레드 세션(cents) | 최대 스프레드 세션(cents) | 첫 세션 | 무효 호가 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.809 | 1 | 21 | 1.809 | 2.865 | 2026-06-05 | 41883 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)본 섹션에서 매 세션 수행하는 일상적인 점검 결과, 업데이트 가중 평균 호가 스프레드 기준으로 7월 7일은 SPY의 최근 한 달 중 가장 좁은 스프레드를 기록한 세션이었습니다. 1.809센트로, 전체 21일 중 1위를 차지했으며, 가장 넓었던 날은 2.865센트였습니다. 두 배에 달하는 하락세 속에서 월중 가장 좁은 지수 호가를 기록했다는 점은 오직 호가 스트림만이 증명할 수 있는 사실입니다.
| 7월 7일 옵션 호가 행 | 7월 7일 옵션 호가 업데이트(Bn) | 7월 6일 옵션 호가 업데이트(Bn) | 전일 대비 변동률(%) | 7월 7일 주식 호가 업데이트(M) | 7월 7일 옵션-주식 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8694614147 | 8.69 | 6.49 | 34 | 492.76 | 17.6 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
) AS jul6_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratio옵션 호가 스트림은 규모가 훨씬 더 크며, 본 데이터 창고에서 가장 방대한 데이터셋입니다. 7월 7일에는 8.69십억 건의 옵션 NBBO 업데이트가 발생했으며, 이는 같은 세션 전체 주식 호가 테이프(492.76백만 건)의 17.6배에 달하는 규모입니다. 월요일 옵션 테이프는 6.49십억 건을 기록했으므로, 주식 스트림이 25.7% 증가하는 동안 옵션 스트림은 세션 대비 34% 확대되었습니다.
| SPY 옵션 업데이트(M) | 전체 주식 호가 비중(%) | SPY 호가 계약 수 | 당일 업데이트(M) | 포켓 내 SPY 가격 | 장중 SPY 가격 | 포켓 ATM 스프레드($) | 장중 ATM 스프레드($) | ATM 스프레드 차이($) | 포켓 ATM 업데이트(k) | 정오 ATM 업데이트(k) | ATM 호가 비율 | 당일 무효 호가 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.55 | 66.5 | 9116 | 13.61 | 746 | 749.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 191.1 | 64 | 3 | 42872 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
) AS spy_pocket_price,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
) AS spy_midday_price
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
spy_midday_price AS spy_price_midday,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 0SPY의 2026년 만기 계약만 정규 시간 동안 327.55백만 건의 업데이트를 기록했으며, 이는 9116개의 상장 계약에 분산되었습니다. 이는 같은 날 전체 주식 시장이 기록한 호가 건수의 66.5%에 해당하며, 단일 기초자산에서 발생한 수치입니다. 0DTE 테이프(당일 만기 옵션)를 구성하는 당일 만기 계약은 그중 13.61백만 건을 차지합니다.
오전 중 12분간의 에어 포켓(일시적 급락) 동안, 등가격(near-the-money) 당일 만기 계약은 중앙값 기준 $0.01의 스프레드를 기록했는데, 이는 정오의 통제 구간($0.01, 차이 0)과 정확히 일치합니다. 같은 기간 호가 발생 속도는 3배를 기록했습니다. 저점에서는 191.1천 건의 업데이트가 발생한 반면, 점심시간에는 64천 건이 발생했습니다. 옵션 호가 역시 주식 호가와 동일하게 움직였습니다. 호가 기계가 과열되는 동안에도 스프레드 폭을 유지한 것입니다. 등가격이란 해당 구간 SPY 평균 가격의 2달러 이내 행사가격을 의미하며, 패널은 두 가격(포켓 구간 746, 정오 749.08)을 모두 출력합니다.
금리: 성장주 흐름과 함께 매도세가 나타난 수익률 곡선
| 커브 포인트 | 7월 7일 수익률(%) | 세션 변동(bp) |
|---|---|---|
| 1 month | 3.69 | 0 |
| 3 month | 3.86 | -1 |
| 1 year | 4.06 | 11 |
| 2 year | 4.19 | 6 |
| 5 year | 4.27 | 6 |
| 10 year | 4.55 | 7 |
| 30 year | 5.05 | 6 |
| 2s10s spread | 0.36 | 1 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)미 국채는 성장주 흐름과 함께 매도세를 보였습니다. 1년물 금리는 11 베이시스 포인트(bp) 상승한 4.06%를 기록했고, 10년물은 7 bp 상승한 4.55%, 30년물은 6 bp 상승한 5.05%로 5% 선을 상회했습니다. 2년물과 10년물 금리 차이(2s10s spread)는 0.36 퍼센트포인트(변동폭 1 bp)를 유지했습니다. 이는 수익률 곡선의 재구성이 아닌, 대체로 평행한 이동이었습니다.
오늘의 시장 일정
| 배당락 기록 | 주식 분할 실행 | 주식 병합 | 주식 분할 | IPO(기업공개) 상장 | SEC(미 증권거래위원회) 공시 | 내부자 Form 4 공시 | 8-K 공시 | 뉴스 기사 | 뉴스 발행사 | 최다 보도 티커 | 최다 보도 NVDA 여부 | 최다 보도 기사 수 | 차순위 대비 보도 격차 | CRNX 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2438 | 463 | 173 | 215 | 3 | NVDA | 1 | 17 | 4 | 0 |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
top_news.2 AS most_covered_articles,
top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
(SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles80 종목이 배당락일(ex-dividend date)을 맞이했고, 7 종목이 주식 분할을 단행했으며, 그중 5 종목은 액면병합(reverse splits)을 실시했습니다. 이는 1달러 미만의 주식을 통합하여 조정 전 시세표상 세 자릿수 상승률을 허위로 연출하는 방식입니다. 한편 2 종목은 배당을 선언했고, 1 종목이 신규 상장되었습니다. SEC 인덱스에는 2438건의 공시가 등록되었으며, 세부적으로는 463건의 Form 4(임원 지분 변동 보고서), 173건의 8-K(주요 경영사항 보고서)가 포함되었습니다. 당사 뉴스 피드에는 3개 발행사로부터 215건의 기사가 송고되었습니다. 가장 많이 언급된 종목은 17건의 기사가 보도된 NVDA였으며, 이는 차순위 종목보다 4건 더 많은 수치입니다. 해당 종목은 NVDA로, 소속 섹터가 하락 마감한 날에도 상승세를 유지했습니다. 당사 피드에는 시장에서 가장 높은 상승률을 기록한 CRNX 관련 기사가 0건 게재되었으나, 이는 전 세계 미디어가 아닌 특정 피드의 관심에 국한된 결과입니다.
세션 검증 완료
| 첫 SPY 바(ET) | 마지막 SPY 바(ET) | SPY 분봉 | 정규 세션 바 | 일일 세션 | 7월 7일 휴장 행 | 다음 휴장일 | 다음 휴장 명칭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 19:59 | 902 | 390 | 1 | 0 | 2026-09-07 | Labor Day |
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'7월 7일은 조기 마감 없이 정규 세션이 모두 진행되었습니다. SPY의 차트 봉은 뉴욕 시간 기준 04:00부터 19:59까지 형성되며, 정규 거래 시간 내 정확히 390개의 봉이 생성되었습니다. 또한 휴장일 테이블에는 해당 날짜에 대해 0개의 행이 기록되어 있습니다. 다음 예정된 휴장일은 Labor Day년 2026-09-07월입니다.
데이터 참고 사항
- 달러 거래대금(Dollar volume)은 분당 대용치이며, 정규장 시간 동안 분 단위 종가와 거래량을 곱하여 합산한 값입니다.
- 거래량 패널의 마감 30분은 종가 경매(closing auction) 체결분을 포함합니다. 1분 단위 바(bar)에는 경매 체결분이 제외되므로, 마감 30분 패널은 통합 테이프(consolidated tape)상 오후 4시에서 4시 15분 사이에 기록된 종가 체결 조건을 가진 모든 거래를 최종 구간에 합산합니다.
- 갭(gap)과 장중 흐름(grind)의 구분은 각 종목의 정규장 첫 번째 바(시가)와 직전 세션의 정규장 마지막 종가를 기준으로 측정하며, 나머지 구간은 7월 7일 당일의 시가 대비 종가로 산정합니다.
- 동기화된 오전 저점은 작성 시점에 인접한 바와 교차 검증하였으며, 단일 체결가가 아닌 주변 분 단위 흐름을 통해 추적했습니다. 이상치로 분류할 만한 사례는 없었습니다. 극단값이 두 개 이상의 분 단위 바에서 나타난 경우, 패널에는 가장 이른 시점의 바가 표시됩니다(결정론적 타이브레이크).
- 심볼이 재사용된 종목 하나는 실체 확인이 완료될 때까지 거래량 상위 종목 및 뉴스 언급 대상에서 제외됩니다. 해당 내용은 별도 게시물에서 확인 가능합니다.
- 호가 스프레드(Quoted-spread) 통계는 유효하지 않은 호가(한쪽 방향만 있거나 교차된 NBBO 기록)를 제외하며, 각 스프레드 패널은 제외된 건수를 별도 열에 집계합니다. '업데이트 가중 평균 스프레드(Update-weighted average spread)'는 모든 유효한 NBBO 업데이트 전반에 걸쳐 호가 폭을 평균 낸 것으로, 거래량이 많은 시점에 더 큰 가중치를 둡니다. 이는 거래당 비용이 아닌 호가 통계입니다.
- 7월 7일 옵션 호가는 본 게시물 최초 발행 이후에 수신되었습니다.
cache_options_quotes은 데이터 웨어하우스에서 가장 긴 수신 지연을 보이기 때문에, 초판에는 옵션 호가 패널 자리에 데이터가 없음을 알리는 영(zero) 행이 포함되었습니다. 이후 행 데이터가 도착하여 재생성 과정에서 영 행 제한이 해제되었으며, 본 수정본은 해당 세션의 8.69십억 건의 업데이트를 반영합니다. 주식 호가 테이프는 처음부터 완전한 상태였으며, 7월 7일 마지막 업데이트는 ET 기준 1199분에 기록되었고, 정규장 마지막 한 시간 동안 77.13백만 건의 업데이트가 발생했습니다(호가 테이프 패널의 수신 열 참조). - 옵션 호가 폭은 등가격(near the money) 부근에서 측정됩니다. 당일 상장된 모든 계약의 업데이트별 중앙값은 합성 통계입니다. 내가격(in-the-money)이 깊은 계약은 호가 폭이 달러 단위로 넓고, 외가격(out-of-the-money)이 먼 계약은 페니 단위로 호가되며, 재호가가 발생하는 계약은 세션 내내 변합니다. 장 초반과 정오 비교는 각 구간에서 SPY 평균 가격의 2달러 이내 행사가격(strike)으로 제한하며, 두 가격 모두 패널의 열로 표시됩니다. 유효하지 않은 옵션 호가(한쪽 방향만 있거나 교차된 경우)는 해당 패널에서 제외되지 않고 집계됩니다.
- 7월 7일 국채 체결 데이터는 한 세션 늦게 수신되었습니다. 초판은 지연 사실을 명시하여 발행되었으며, 7월 8일 데이터가 수신되자마자 트리거가 작동하여 본 수정본에 실제 수익률 곡선이 반영되었습니다.
방법론
- 분석 기간은 단일 거래 세션(1 세션, 관측된 바(bar)와 휴장일 달력을 통해 검증하며, 임의로 가정하지 않음)입니다. 타임스탬프는 UTC로 저장되며 쿼리 내에서 뉴욕 시간으로 변환됩니다. "종가(Close)"는 정규 세션의 마지막 1분 바를 의미하며, 일간 변동은 연속된 거래 세션인 7월 6일과 7월 7일을 비교합니다.
- 소수점 열은 비율 산술 연산 전에 64비트 부동소수점(float)으로 변환됩니다. 옵션 만기일은 OCC 티커(ticker)에서 재파싱합니다(테이블 자체의 만기일 열은 오류가 있음). 모든 패널은 작성 시점에 게이트가 적용된 읽기 전용 경로를 통해 한 번만 읽어 들입니다. 2026년 7월 8일 기준 웨어하우스 상태입니다.
- 호가 테이프(quote-tape) 섹션은 7월 8일 개정 시 추가되었으며(국채 지연 수신을 실제 체결가로 대체한 개정임), 옵션 호가 패널은 7월 7일의 옵션 NBBO(최우선 매수·매도 호가) 행이 반영된 후 재작성되었습니다. 생성 과정은 설계상 배치 작업으로 이루어집니다. SPY 옵션 호가 패널은 수억 개의 NBBO 레코드를 스캔하며, 테이프 규모 집계는 일별 파티션의 행 합계를 읽어 수행합니다. 이를 통해 세션당 수십억 개의 행을 보유한 테이블도 1초 이내에 집계 결과를 산출합니다.
모든 패널은 저장된 쿼리 결과이며, 차트, 테이블, SQL은 하나의 객체입니다. 이 중 무엇이든 Strasmore 터미널에 붙여넣어 본인의 것으로 활용하십시오. 이전 세션: 7월 6일.