Yazan 7 Temmuz 2026 Piyasa Özeti Verileri
Yarı iletken sektöründeki sert düşüşe rağmen NVDA yükselişini sürdürdü. Piyasa genelinde ikiye bir oranında düşüş hakimken SPY aylık en dar spread ile kapandı.
7 Temmuz 2026 Salı günü, Pazartesi günkü açılış yükselişinin kazancını geri aldı ve üzerine çıktı: QQQ, DIA'nın -0.29% değerine karşı, Pazartesi günkü kazancını tamamen silerek -1.82% seviyesinde kapattı. Piyasa genelinde iki-ye-bir oranında düşüş hakim oldu: 2091 yükselen hisseye karşılık 4034 likit düşen hisse kaydedildi. Günün asıl önemli gelişmesi, endeksin boyutunun birkaç katı büyüklüğünde gerçekleşen bir yarı iletken satışları dalgalanması oldu; sektörün dev şirketlerinden biri bu satışlardan etkilenmedi. Aşağıdaki tüm veriler bir sorgudan okunmaktadır; kesin SQL kodunu görmek için herhangi bir paneli genişletin.
Skor tabelası
Her değişim, 7 Temmuz tarihli son düzenli seans dakikalık barı ile 6 Temmuz Pazartesi günkü seansı, yani ardışık işlem seanslarını karşılaştırmaktadır.
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerQQQ'nun -1.82% oranı dört endeks ETF'inin düşüşüne öncülük etti; SPY -0.48%, IWM -0.9% ile kapandı ve DIA'nın -0.29% oranı en hafif seyri gösterdi. Boşluk ve kademeli değişim ayrımı, açılışta iki ucun uyuşmadığını göstermektedir: QQQ'nun gece boşluğu -1.17% seviyesindeydi ve açılıştan kapanışa kademeli değişimi -0.65% oldu — hasarın büyük kısmını boşluk verdi — DIA ise yukarı 0.47% boşluk verdi ancak yine de kırmızı kapattı, açılıştan kapanışa hareketi -0.76% olarak gerçekleşti. Liderlik Perşembe gününden bu yana her seansta değişti: Perşembe günü DIA liderlik etti, Pazartesi günü QQQ liderlik etti, Salı günü ise DIA tekrar liderlik etti.
Gün olağan dışı mıydı?
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)
WHERE isFinite(cc_pct)Endeks bazında, pek sayılmaz. QQQ'nun -1.82% kapanıştan kapanışa hareketi, mutlak büyüklük açısından geride kalan 21 seansın 9'ü konumunda yer alıyor. SPY'ın -0.34% oranındaki açılıştan kapanışa hareketi ise 21 içindeki 15 sıralamasında bulunuyor; Haziran sonundaki karmaşık dalgalanmaları içeren son bir aylık dönem yüksek bir eşik oluşturuyor. 7 Temmuz'un öne çıktığı nokta, piyasadaki dağılımdır.
Piyasa Genişliği: Her bir yükselen hisseye karşılık iki düşen hisse var
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 02091 yükselen, 4034 düşen, 59 değişmeyen — likit piyasa hacminin 33.8%'i yükseldi, Pazartesi günkü yeşil kapanış tersine döndü. Filtre, bir milyon doların altında işlem gören ve burada sayılan 11460 içindeki 5276 adet çift seanslı hisseyi kapsamaktadır.
Çip sektörü kırıldı — en büyük isimler hariç
Satışlar yarı iletkenlerde yoğunlaştı: çip üreticileri, onlara tedarik sağlayan ekipman şirketleri, çevresindeki depolama grubu ve bunların üzerine kurulu kaldıraçlı ETF'ler. Aşağıda raporlanan veriler korelasyonu ve büyüklüğü göstermektedir; veriler nedenini belirtmemektedir.
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerTeradyne (-9.63%) ve Intel (-9.59%) değerlerinin neredeyse onda birini kaybetti; Marvell (-7.41%), KLA (-7.23%), Lam Research (-6.8%) ve AMD (-6.41%) ise onları yakından takip etti. Pazartesi günü yarı yarıya toparlanan bellek ve depolama şirketleri, düşüşe geri döndü: SanDisk -7.1% 10.36%'lık bir aralıkta, Western Digital -7.81%, Seagate -4.84% ve MU -4.61% — MU, diğer üç depolama şirketinin toplamından daha fazla olan $41.6 milyar tutarında hisse devri yaptı (MU derin analizi arka plan bilgilerini içermektedir).
Sektörün iki devi bu durumdan etkilenmedi: NVDA 0.67% seviyesinde yeşil kapattı ve Broadcom -0.83% seviyesinde yatay seyrederek günü tamamladı — en büyük üyeleri hariç, sektör genelinde kırmızı bir gün yaşandı (NVDA'nın Haziran ayı derin analizi).
Zamanlama eşzamanlı gerçekleşti — tek bir sabah boşluğu: TER, LRCX ve MU, ET saatiyle 10:41, 10:41 ve 10:41 seviyelerinde seans düşüklerini gördü; SanDisk, Marvell, KLA, AVGO ve SOXL aynı dakikalar içinde bu seviyelerdeydi (panel her bir damgayı içermektedir) ve 3x ters yarı iletken ETF'si olan SOXS, seans yüksekini 10:42 seviyesinde gördü — ters yönde bir hareket yaşandı. Intel, diğerleri stabilize olduktan uzun süre sonra düşmeye devam etti ve en düşük seviyesine 15:18 seviyesinde ulaştı. Kaldıraçlı araçlar büyüklüğü yansıtmaktadır: SOXL -15.15%'a karşı SOXS +15.87%.
İşlemlerin diğer tarafı
İkiye bir oranındaki düşüşe rağmen üçüncü taraf yükselişini korudu. Çip hisseleri düşerken yükselenler:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerEnerji ve sağlık sektörü yükselişi taşıyan sektörler oldu: Exxon +3.78%, Chevron +3.47%, Johnson & Johnson +3.07%, Eli Lilly +2.75%, UnitedHealth +2.41%. Bu paneldeki iki dev şirket ayrıştı: META +2.52% yükselirken, TSLA Pazartesi günkü tek yönlü yükselişinin büyük kısmını -4.02% ile geri verdi. Ve piyasadaki en dikkat çekici tekil veri: Crinetics Pharmaceuticals (CRNX), $4.19 milyarlık işlem hacmiyle +98.79% seviyesinden kapandı ve neredeyse iki katına çıktı — bu hareketin tamamı bir gece boşluğu (açılışta 98.91%; normal seans ise sadece -0.06%) şeklinde gerçekleşti; bu durum piyasa öncesi işlemlerin yapıldığı yerlerde görülen seans arası yeniden fiyatlama türüdür. Veriler bunun nedenini belirtmiyor.
İşlemlerin yoğunlaştığı alanlar
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCMU $41.6 milyar ile dolar bazlı işlemlerin başında yer aldı — zirvedeki yerini kaybetmesinin ardından bir seans sonra liderliği geri aldı — SPY ($28.68 milyar) ve QQQ ($26.54 milyar) bu hissenin ardından geldi; üç çip hissesi olan NVDA ($19.95 milyar), SNDK ($19.73 milyar) ve INTC ($13.82 milyar) ise ilk altı sırayı tamamladı. Tekil hisse bazlı işlem hacmi yoğunluğu, göreli hacim tarafından işaretlenmektedir.
Hisse senedi tahtasında, SOXS 566.3 milyon adet hisse işlem gördü — 3x ters yarı iletken ETF'si, sektörün fiilen kırıldığı bu günde, üst üste üçüncü seans için en yüksek hacmi kaydederek listenin başında yer aldı (Pazartesi ve Perşembe verileri önceki kayıtları taşımaktadır). CPOP ise karşıt bir örnek teşkil ediyor: 161.3 milyon hisse sadece $0.02 milyarlık işlem gördü — hisse adetleri ucuz hisselerde daha düşüktür. Dayanak: 7 Temmuz normal işlem saatleri; kurum doğrulama süreci devam eden ve sembolü tekrar eden bir liste hariç tutulmuştur — makbuzları.
Seansın seyri
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeAçılışın ilk yarım saatinde 2 milyar hisse, 13:30 seviyesinde 0.64 milyar ile dip noktası ve 15:30 kapanışına doğru 2.14 milyar; kapanışta yoğunlaşan tipik bir gülümseme yapısı.
The options tape
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
top2.1[1] AS top_contract_underlying,
top2.2[1] AS top_contract_strike,
top2.3[1] AS top_contract_type,
if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
top2.4[1] AS top_contract_volume,
top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
top2.1[2] AS second_contract_underlying,
top2.2[2] AS second_contract_strike,
top2.3[2] AS second_contract_type,
if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
top2.4[2] AS second_contract_volume,
top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'Options traded 61.13 million contracts across 10.6 million prints — a tape the size of Monday's — and calls still took 55.6% of the volume on a red day. Same-day expiries were 31.2% of the tape (19.08 million contracts) — the 0DTE share of an ordinary Tuesday. The day's two busiest contracts bracketed the close, both same-day SPY strikes: the $749 call (873438 contracts at an average $0.647) finished $1.34 out of the money, and the $747 put (785834 contracts at $0.88) finished $0.66 out the other side. SPY's 747.66 close landed between the day's two biggest bets, and both expired worthless.
The quote tape
Under every price on this page sits the quote stream — the National Best Bid and Offer, re-quoted continuously across every listed name, the hardest dataset in this warehouse to come by. It gets measured here every session, ordinary or not.
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'The equity tape carried 492.76 million NBBO updates on July 7 — 25.7% more than Monday's 391.96 million. More re-quoting, not wider quoting:
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
ticker,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
- quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerAt the morning lows the checked names re-quoted at multiples of their midday pace — MU 3.4x, SanDisk 4.1x, AMD 4.6x — and the bid-ask spread barely moved: MU's median width was 5.02 bps in the pocket against 4.81 midday, NVDA's 1.04 against 1.01, and SPY's did not move at all (0 bps change on a 0.27 bps touch). The two names that paid a real width penalty were AMD (+2.6 bps) and Intel (+0.95) — Intel the one name that kept falling after the pocket — while the leveraged pair actually tightened at the bottom (SOXL -2.59 bps, SOXS -1.49). A liquidity vacuum looks like wide quotes and silence; this was the opposite — a quote storm with the touch pinned. Crossing costs stayed name-dependent all the same: SOXS quoted 19.59 bps wide at the bottom against NVDA's 1.04.
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)And the ordinary-check this section runs every session: by update-weighted average quoted spread, July 7 was SPY's tightest session of the trailing month — 1.809 cents, rank 1 of 21, against a month that reached 2.865 cents at its widest. A two-to-one red tape priced at the month's tightest index touch is a fact only the quote stream can settle.
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
) AS jul6_option_rows,
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratioThe options quote stream is larger still, and it is the biggest dataset in this warehouse. July 7 carried 8.69 billion option NBBO updates, 17.6 times the size of the same session's entire stock-quote tape (492.76 million updates). Monday's options tape held 6.49 billion, so the option stream expanded 34% session over session, alongside the equity stream's 25.7%.
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
(
SELECT count()
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
) AS jul7_stock_quote_rows,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
) AS spy_pocket_price,
(
SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
) AS spy_midday_price
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
spy_midday_price AS spy_price_midday,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 0SPY's 2026-dated contracts alone took 327.55 million of those updates in regular hours, spread across 9116 listed contracts. That is 66.5% of what the entire equity market quoted the same day, from one underlying. The same-day expiries that carry the 0DTE tape account for 13.61 million of them.
Through the twelve minutes of the morning air pocket, the near-the-money same-day contracts quoted a median $0.01 wide, precisely what they quoted in the midday control ($0.01, a delta of 0). The quote rate across that same pair ran 3x: 191.1 thousand updates at the lows against 64 thousand at lunch. The option touch did what the stock touch did. It held its width while the quoting machinery ran hot. Near-the-money means a strike within $2 of SPY's average price in the same window, and the panel prints both prices (746 in the pocket, 749.08 midday).
Faizler: Getiri eğrisi büyüme verileriyle birlikte geriledi
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)Hazine tahvilleri büyüme verilerinin seyriyle birlikte satış gördü. 1 yıllık tahvil 11 baz puan artarak 4.06% seviyesine, 10 yıllık 7 artarak 4.55% seviyesine ve 30 yıllık 6 artarak 5.05% seviyesine yükseldi; böylece yüzde beş çizgisinin üzerine çıktı. 2s10s spread 0.36 yüzde puan seviyesinde (1 baz puanlık değişim) sabit kaldı: bir yeniden şekillenmeden ziyade, çoğunlukla paralel bir hareket gerçekleşti.
Günün arkasındaki takvim
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
top_news.2 AS most_covered_articles,
top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
(SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles79 temettü kayıtları temettü hariç durumundaydı, 7 bölünme gerçekleştirildi — bunların 5'i ters bölünme şeklinde gerçekleşti; bu, düzeltilmemiş verilerde sahte üç haneli "kazançlar" yaratan bir kuruş altı konsolidasyonuydu, 2 beklentisine karşı — ve 1 yeni bir listeleme geldi. SEC endeksi 2433 bildirim kaydetti: 463 Form 4, 173 8-K. Haber akışımız 3 yayıncıdan 215 makale taşıdı; en çok haber yapılan isim 17 makale ile NVDA oldu, bir sonraki ismin 4 önündeydi — sektörünün kırmızı gününde yeşil kapanan NVDA ile aynı isim. Akış, piyasanın en çok kazananı olan CRNX hakkında 0 makale taşıdı — bu dünya medyasının değil, tek bir akışın ilgisiydi.
Seans doğrulandı
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'7 Temmuz erken kapanış değil, tam bir seanstı: SPY mumları New York saatiyle 04:00 ile 19:59 arasında, tam olarak 390 düzenli pencere mumu ile ilerledi ve tatil tablosu bu tarih için 0 satır içeriyor. Bir sonraki planlanan kapanış Labor Day, 2026-09-07 tarihindedir.
Veri notları
- Dolar hacmi dakikalık bir göstergedir — normal seans saatlerinde, her dakika için kapanış × hacim toplamıdır.
- Gap-versus-grind ayrımı, her hissenin ilk normal seans barının (açılış) bir önceki seansın son normal kapanışına kıyaslanmasıyla ölçülür; geri kalan kısım 7 Temmuz içindeki açılıştan kapanışa olan süredir.
- Senkronize sabah dipleri, yazım anındaki komşu barlarla çapraz kontrol edilmiştir — her bir dip, tek bir baskı yerine komşu dakikalarla takip edilir; hiçbir veri anomali olarak kaydedilmemiştir. Bir ekstrem değer birden fazla dakikada görüldüğünde, panel en erken barı gösterir (kesin bir eşitlik bozucu).
- Tekrar eden sembol listesi, kurum doğrulaması beklendiği için hacim liderlik tablolarından ve haber kısmından hariç tutulmuştur; kendi gönderisi kanıtları içermektedir.
- Alıntı-spread istatistikleri geçersiz alıntıları kapsamaz (tek taraflı veya çapraz NBBO kayıtları) ve her spread paneli, kendi sütununda düşülen miktarı sayar. "Güncellenmiş ağırlıklı ortalama spread", her geçerli NBBO güncellemesi üzerinden alıntılanan genişliği ortalar; yoğun anlar daha fazla ağırlığa sahiptir; bu bir fiyatlama istatistiğidir, işlem başına maliyet değildir.
- 7 Temmuz opsiyon alıntıları bu yazı ilk yayınlandığında gelmemişti.
cache_options_quotesen uzun veri işleme gecikmesine sahiptir, bu nedenle ilk baskı, opsiyon alıntı panellerinin şu an bulunduğu yerde sınırlı bir sıfır satırlı kayıt ile yayınlanmıştır. Satırlar geldi, yeniden oluşturma sırasında sıfır satırlı sınır başarısız oldu ve bu revizyon seansın kendi 8.69 milyar güncellemesini okumaktadır. Hisse senedi alıntı bandı en baştan itibaren tamdı: son 7 Temmuz güncellemesi ET saatiyle 1199 dakikasında gerçekleşti ve son normal saatte 77.13 milyon güncelleme yapıldı (alıntı bandı panelindeki kayıt sütunları). - Opsiyon alıntı genişlikleri "near the money" seviyesinde ölçülür. Her listelenen aynı gün kontratı üzerinden güncelleme başına medyan, bileşik bir istatistiktir: derin "in-the-money" kontratlar dolar bazında genişlik sunarken, uzak "out-of-the-money" kontratlar kuruş bazında genişlik sunar ve hangi kontratların seans boyunca yeniden fiyatlandırma değişikliği yaptığı belirtilir. "Pocket-versus-midday" karşılaştırması, her pencerede SPY'ın ortalama fiyatına 2 dolar dahilindeki kullanım fiyatlarıyla (strikes) sınırlıdır ve her iki fiyat da panelde bir sütundur. Geçersiz opsiyon alıntıları (tek taraflı veya çapraz), sessizce düşürülmek yerine o panelde sayılır.
- 7 Temmuz hazine verisi seansın geç işlendi — ilk baskı beyan edilen bir gecikme kaydı ile yayınlandı; veriler 8 Temmuz'da geldiğinde tetikleyici çalıştı ve bu revizyon gerçek eğriyi içermektedir.
Metodoloji
- Dönem tek bir işlem seansıdır (gözlemlenen barlar ve tatil takvimi üzerinden doğrulanmış 1 seansı; asla varsayılmaz). Zaman damgaları UTC formatında saklanır ve sorgular içinde New York saatine dönüştürülür. "Kapanış", düzenli seansın son dakikasıdır; gün değişimleri, birbirini takip eden işlem seansları olan 7 Temmuz ile 6 Temmuz'un karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
- Ondalık sütunlar, oran aritmetiğinden önce 64-bit float tipine dönüştürülür; opsiyon vadeleri OCC ticker verilerinden yeniden ayrıştırılır (tablonun kendi vade sütunu hatalıdır). Tüm paneller, yazım aşamasında salt okunur yol üzerinden bir kez okunur. Veri ambarı durumu 8 Temmuz 2026 itibarıyla geçerlidir.
- Fiyat akışı (quote-tape) bölümü 8 Temmuz revizyonuyla eklenmiştir (hazine gecikme makbuzu yerine yerleşik baskı verisinin getirildiği aynı revizyon); opsiyon fiyatı panelleri ise 7 Temmuz'un opsiyon NBBO satırları sisteme girince yeniden yazılmıştır. Veri üretimi yapı gereği toplu bir işlemdir: SPY opsiyon fiyatı paneli birkaç yüz milyon NBBO kaydını tararken, işlem hacmi sayımları gün bölümlerinin satır toplamlarını okur; bu sayede seans başına milyarlarca satır içeren bir tablo, bir sayımı bir saniyenin altında yanıtlar.
Her panel saklanmış bir sorgu sonucıdır; grafik, tablo ve SQL tek bir nesnedir. Herhangi birini Strasmore terminaline yapıştırarak kullanabilirsiniz. Önceki seans: 6 Temmuz.