Strasmore Research
Market recaps Matt ConnorNi Matt Connor · Na-update noong 2026-07-25

market recap july 7 2026 numbers

Semiconductor break na ilang beses ang laki ng index, NVDA green pa rin, two-to-one red tape, at SPY sa pinakamakitid na spread sa isang buwan.

Martes, Hulyo 7, 2026, binawi ang growth half ng pagtalbog ng Lunes sa muling pagbubukas — at higit pa: Nagsara ang QQQ sa -1.82%, mahigit sa pagbura ng nakuha nito noong Lunes, laban sa -0.29% ng DIA. Sa ilalim, ang tape ay tumakbo ng two-to-one na pula: 4034 na liquid decliners laban sa 2091 na advancers. Ang tunay na kuwento ng araw ay isang semiconductor break na ilang beses ang laki ng index — isa na hindi sinalihan ng mga higante ng sektor. Bawat numero sa ibaba ay binabasa mula sa isang stored query — palawakin ang anumang panel para sa eksaktong SQL.

Ang scoreboard

Bawat pagbabago ay ikinumpara sa huling minutong bar ng regular na sesyon noong Hulyo 7 laban sa Lunes, Hulyo 6 — magkasunod na araw ng kalakalan.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM — July 7 vs close ng July 6, regular hours
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

Ang -1.82% ng QQQ ang nanguna sa apat na index ETF pababa; nagsara ang SPY sa -0.48%, ang IWM sa -0.9%, at ang -0.29% ng DIA ang pinakamahinang print. Ang paghahati ng gap-versus-grind ay nagpapakita ng hindi pagkakasundo ng dalawang dulo ng tape sa pagbubukas: ang overnight gap ng QQQ ay pumasok sa -1.17% at ang open-to-close grind nito sa -0.65% — ang gap ang gumawa ng karamihan ng pinsala — samantalang ang DIA ay nag-gap pataas ng 0.47% at natapos pa ring pula, na ang open-to-close move nito ay nag-print ng -0.76%. Ang pamumuno ay pumalit-palit bawat sesyon mula noong Huwebes: nanguna ang DIA noong Huwebes, nanguna ang QQQ noong Lunes, at muli ang DIA noong Martes.

Hindi ba pangkaraniwan ang araw na ito?

QueryQQQ at SPY: July 7 na-rank vs trailing month ng sessions (rank 1 = pinakamalaking absolute move)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
    round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-07'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
           oc_pct
    FROM (
        SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
               (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
          AND window_start < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE isFinite(cc_pct)

Sa antas ng index, hindi naman gaanong kakaiba. Ang -1.82% na paggalaw ng QQQ mula sa pagsasara patungo sa susunod na pagsasara ay nasa 9 sa 21 ng mga nakaraang sesyon batay sa ganap na laki, at ang paggalaw ng SPY mula sa pagbubukas hanggang sa pagsasara na -0.34% ay nasa 15 sa 21 — isang nakaraang buwan na may kasamang mga pagbabago sa memory-complex noong huling bahagi ng Hunyo ay nagtatakda ng mataas na pamantayan. Ang pagkakaiba-iba sa ilalim nito ang dahilan kung bakit naging kapansin-pansin ang Hulyo 7.

Lawak: dalawang bumabagsak para sa bawat isang tumataas

QueryAdvancers vs decliners sa mga ticker na may hindi bababa sa $1M na trade noong July 7
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

2091 mga tumaas, 4034 mga bumagsak, 59 walang pagbabago — 33.8% ng liquid tape ay tumaas, baliktad ang berdeng print noong Lunes. Ang filter ay nag-aalis ng 5276 sa 11460 dual-session tickers na wala pang $1 milyon ang traded, binibilang dito.

Bumagsak ang chip complex — maliban sa mga pinakamalalaking pangalan nito

Nakasentro ang pagbebenta sa semiconductors: ang mga chipmaker, ang mga equipment name na nagbibigay sa kanila, ang storage complex na nakapaligid sa kanila, at ang mga leveraged ETF na nakabalot sa ibabaw. Ang co-movement at magnitude ay iniulat sa ibaba; hindi sinasabi ng data kung bakit.

QueryAng chip complex noong July 7: pagbabago vs close ng Monday, range timing, at dollar volume
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) AS high_minute_et,
    toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Ang Teradyne (-9.63%) at Intel (-9.59%) ay nawalan ng halos isang-sampung bahagi ng kanilang halaga, kasunod ang Marvell (-7.41%), KLA (-7.23%), Lam Research (-6.8%) at AMD (-6.41%). Ang mga memory-and-storage name na kalahating-bounce noong Lunes ay direktang gumulong pabalik: SanDisk -7.1% sa isang 10.36% high-to-low range, Western Digital -7.81%, Seagate -4.84%, at MU -4.61% — ang MU ay umikot ng $41.6 bilyon na stock, higit pa sa pinagsamang tatlong iba pang storage name (ang MU deep-dive ang nagdadala ng backstory).

Ang dalawang higante ng sektor ay hindi sumali: ang NVDA ay nagsara ng berde sa 0.67% at ang Broadcom ay natapos na halos flat sa -0.83% — isang sector-wide red day, minus ang pinakamalalaking miyembro nito (ang NVDA's June deep-dive).

Ang timing ay naka-synchronize — isang morning air pocket: ang TER, LRCX at MU ay nag-print ng kanilang session lows sa 10:41, 10:41 at 10:41 ET, kasama ang SanDisk, Marvell, KLA, AVGO at SOXL sa loob ng parehong minuto (ang panel ay nagdadala ng bawat stamp), at ang SOXS, ang 3x inverse semiconductor ETF, ay nag-print ng session high nito sa 10:42 — ang stretch na baligtad. Ang Intel ay patuloy na bumagsak nang matagal pagkatapos na maging stable ang iba, ang low nito ay dumating sa 15:18. Ang mga leveraged wrapper ay nagsasalin ng magnitude: SOXL -15.15% laban sa SOXS +15.87%.

Ang kabilang bahagi ng tape

Ang dalawa-sa-isang pulang tape ay mayroon pa ring berdeng ikatlo. Ano ang tumaas habang bumagsak ang chips:

QueryAno ang tumaas habang bumagsak ang chips — at ang pinakamaingay na single print ng araw
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-07 00:00:00')) AS prior_close_raw,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_open_raw,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 00:00:00')) AS day_close_raw,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
      AND ((window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
    round(day_open_raw, 2) AS day_open,
    round(day_close_raw, 2) AS day_close,
    round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Ang enerhiya at healthcare ang nagdala sa berdeng kolum: Exxon +3.78%, Chevron +3.47%, Johnson & Johnson +3.07%, Eli Lilly +2.75%, UnitedHealth +2.41%. Ang dalawang megacap sa panel na ito ay naghiwalay: META tumaas ng +2.52% habang ibinalik ng TSLA ang karamihan ng isang-daanang pag-akyat noong Lunes sa -4.02%. At ang pinakamaingay na solong print sa tape: Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) nagsara ng +98.79% sa $4.19 bilyong traded, halos dumoble — ang buong galaw ay dumating bilang isang overnight gap (98.91% sa pagbubukas; ang regular na sesyon ay inilipat ito ng -0.06% lamang), ang uri ng between-sessions repricing na nangyayari kung saan ang pre-market trades. Hindi sinasabi ng datos kung bakit.

Kung saan nag-trade ang pera

QueryVolume leaders sa dalawang paraan: top 6 ayon sa dollars traded, top 4 ayon sa shares traded (isang reused-symbol listing na hindi kasama habang pending entity verification)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

Nanguna ang MU sa dollar tape sa $41.6 bilyon — isang sesyon matapos mawala ang nangungunang pwesto, nabawi ito — kasunod ang SPY ($28.68 bilyon) at QQQ ($26.54 bilyon), at tatlo pang chip names — NVDA ($19.95 bilyon), SNDK ($19.73 bilyon) at INTC ($13.82 bilyon) — na pumuno sa natitirang top six. Ang single-name turnover concentration ang tinutukoy ng relative volume.

Sa share board, nag-trade ang SOXS ng 566.3 milyong shares — ang 3x inverse semiconductor ETF ang nangunguna sa bilang sa ikatlong magkakasunod na sesyon (Lunes at Huwebes ang may naunang prints), sa pagkakataong ito sa araw na bumagsak ang sektor nito. Ang CPOP ang kabaligtaran: 161.3 milyong shares ang gumalaw ng $0.02 bilyon lang — pinapalaki ng share counts ang murang stocks. Batayan: July 7 regular hours; isang reused-symbol listing ang hindi kasama habang ini-verify ang entity — ang mga resibo nito.

Ang hugis ng sesyon

QueryShares traded per 30-minute bucket, regular hours (bilyon)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

2 bilyong bahagi sa unang kalahating oras, isang 0.64 bilyong labangan noong 13:30, at 2.14 bilyon papasok sa pagsasara ng 15:30 — ang karaniwang ngiti, pinakamabigat sa pagsasara.

Ang tape ng options

QueryIsang row para sa buong options day: volume, call share, 0DTE, at ang dalawang contracts na nag-bracket sa close ng SPY
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'INTC')) / 1e6, 2) AS intc_contracts_m,
    top2.1[1] AS top_contract_underlying,
    top2.2[1] AS top_contract_strike,
    top2.3[1] AS top_contract_type,
    if(top2.3[1] = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top2.4[1] AS top_contract_volume,
    top2.5[1] AS top_contract_avg_price,
    round(top2.2[1] - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
    top2.1[2] AS second_contract_underlying,
    top2.2[2] AS second_contract_strike,
    top2.3[2] AS second_contract_type,
    if(top2.3[2] = 'P', 1, 0) AS second_contract_is_put,
    top2.4[2] AS second_contract_volume,
    top2.5[2] AS second_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top2.2[2], 2) AS spy_close_minus_second_strike,
    top2.6[1] + top2.6[2] AS both_top_contracts_same_day,
    spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'

61.13 milyong kontrata ng options ang na-trade sa 10.6 milyong prints — isang tape na kasing laki ng Lunes — at ang calls ay umabot pa rin ng 55.6% ng volume sa isang pulang araw. Ang same-day expiries ay 31.2% ng tape (19.08 milyong kontrata) — ang bahagi ng 0DTE ng isang ordinaryong Martes. Ang dalawang pinaka-abalang kontrata ng araw ay pumaligid sa close, parehong same-day SPY strikes: ang $749 call (873438 kontrata sa average na $0.647) ay natapos na $1.34 out of the money, at ang $747 put (785834 kontrata sa $0.88) ay natapos na $0.66 sa kabilang panig. Ang 747.66 close ng SPY ay nasa pagitan ng dalawang pinakamalaking taya ng araw, at parehong nag-expire na walang halaga.

Ang quote tape

Sa ilalim ng bawat presyo sa pahinang ito ay ang quote stream — ang National Best Bid and Offer, na patuloy na nire-requote sa bawat nakalistang pangalan, ang pinakamahirap na dataset na makuha sa bodegang ito. Sinusukat ito rito bawat sesyon, ordinaryo man o hindi.

QueryAng buong equity NBBO stream: July 7 vs July 6 update counts
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    toHour(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(maxIf(sip_timestamp, toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')), 'America/New_York')) AS jul7_last_quote_et_minute,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 19:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul7_close_hour_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'

Ang equity tape ay nagdala ng 492.76 milyon NBBO updates noong Hulyo 7 — 25.7% higit pa sa 391.96 milyon ng Lunes. Mas maraming re-quoting, hindi mas malawak na quoting:

QueryAng touch sa pamamagitan ng air pocket: median quoted spread at quote rate, 10:36–10:48 ET vs isang midday control (12 minuto bawat isa)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 2) AS pocket_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'NVDA', 'QQQ', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'SPY', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Sa morning lows, ang mga natingnang pangalan ay nag-re-quote sa multiples ng kanilang midday pace — MU 3.4x, SanDisk 4.1x, AMD 4.6x — at ang bid-ask spread ay halos hindi gumalaw: ang median width ng MU ay 5.02 bps sa pocket laban sa 4.81 midday, NVDA's 1.04 laban sa 1.01, at ang SPY ay hindi gumalaw (0 bps na pagbabago sa 0.27 bps na touch). Ang dalawang pangalan na nagbayad ng tunay na width penalty ay AMD (+2.6 bps) at Intel (+0.95) — Intel ang tanging pangalan na patuloy na bumagsak pagkatapos ng pocket — habang ang leveraged pair ay talagang nag-tighten sa ilalim (SOXL -2.59 bps, SOXS -1.49). Ang liquidity vacuum ay parang malalawak na quotes at katahimikan; ito ang kabaligtaran — isang quote storm na may naka-pin na touch. Ang crossing costs ay nanatiling name-dependent: SOXS ay nag-quote ng 19.59 bps na lapad sa ilalim laban sa 1.04 ng NVDA.

QueryAng update-weighted average quoted spread ng SPY: July 7 na-rank vs trailing month (rank 1 = pinakamahigpit)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), 3) AS jul7_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-07')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-07'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    toString(min(d)) AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-08 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

At ang ordinaryong tsek na pinapatakbo ng seksyong ito bawat sesyon: sa update-weighted average quoted spread, ang Hulyo 7 ang pinakamahigpit na sesyon ng trailing month ng SPY — 1.809 cents, rank 1 ng 21, laban sa isang buwan na umabot ng 2.865 cents sa pinakamalawak nito. Isang two-to-one na red tape na naka-presyo sa pinakamahigpit na index touch ng buwan ay isang katotohanan na tanging ang quote stream ang makapag-aayos.

QueryAng options NBBO stream: July 7 laban sa July 6, at laban sa equity quotes ng parehong session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_options_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_option_rows,
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_options_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260706
    ) AS jul6_option_rows,
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_stock_quote_rows
SELECT
    jul7_option_rows AS jul7_option_quote_rows,
    round(jul7_option_rows / 1e9, 2) AS jul7_option_quote_updates_bn,
    round(jul6_option_rows / 1e9, 2) AS jul6_option_quote_updates_bn,
    round((jul7_option_rows / jul6_option_rows - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(jul7_stock_quote_rows / 1e6, 2) AS jul7_stock_quote_updates_m,
    round(jul7_option_rows / jul7_stock_quote_rows, 1) AS jul7_option_to_stock_ratio

Ang options quote stream ay mas malaki pa, at ito ang pinakamalaking dataset sa bodegang ito. Ang Hulyo 7 ay nagdala ng 8.69 bilyon na option NBBO updates, 17.6 beses ang laki ng buong stock-quote tape ng parehong sesyon (492.76 milyong updates). Ang options tape ng Lunes ay may 6.49 bilyon, kaya ang option stream ay lumawak ng 34% sesyon laban sa sesyon, kasabay ng 25.7% ng equity stream.

QueryAng option quotes ng SPY noong July 7: ang buong root, at ang near-the-money same-day touch sa pamamagitan ng air pocket laban sa isang midday control
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT count()
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE toYYYYMMDD(sip_timestamp) = 20260707
    ) AS jul7_stock_quote_rows,
    (
        SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= '2026-07-07 14:36:00' AND window_start < '2026-07-07 14:48:00'
    ) AS spy_pocket_price,
    (
        SELECT round(toFloat64(avg(close)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= '2026-07-07 17:30:00' AND window_start < '2026-07-07 17:42:00'
    ) AS spy_midday_price
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS spy_option_updates_m,
    round(100.0 * count() / jul7_stock_quote_rows, 1) AS pct_of_whole_equity_quote_tape,
    uniqExact(ticker) AS spy_contracts_quoted,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707') / 1e6, 2) AS same_day_updates_m,
    spy_pocket_price AS spy_price_in_pocket,
    spy_midday_price AS spy_price_midday,
    round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
        bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00'), 3) AS pocket_atm_spread_dollars,
    round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price),
        bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00'), 3) AS midday_atm_spread_dollars,
    round(pocket_atm_spread_dollars - midday_atm_spread_dollars, 3) AS atm_spread_delta_dollars,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_pocket_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 14:36:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 14:48:00') / 1e3, 1) AS pocket_atm_updates_k,
    round(countIf(substring(ticker, -15, 6) = '260707'
        AND abs(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, -8))) / 1000 - spy_midday_price) <= 2
        AND sip_timestamp >= '2026-07-07 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_atm_updates_k,
    round(pocket_atm_updates_k / midday_atm_updates_k, 1) AS atm_quote_rate_ratio,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)
        AND substring(ticker, -15, 6) = '260707') AS dropped_invalid_same_day_quotes
FROM global_markets.cache_options_quotes
WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27'
  AND sip_timestamp >= '2026-07-07 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 20:00:00'
HAVING pocket_atm_updates_k > 0 AND midday_atm_updates_k > 0

Ang mga kontrata ng SPY na may expiry sa 2026 lamang ay kumuha ng 327.55 milyon ng mga updates na iyon sa regular hours, na kumalat sa 9116 na nakalistang kontrata. Iyan ay 66.5% ng buong equity market na nag-quote sa parehong araw, mula sa isang underlying. Ang same-day expiries na nagdadala ng 0DTE tape ay bumubuo ng 13.61 milyon sa mga ito.

Sa loob ng labindalawang minuto ng morning air pocket, ang near-the-money same-day contracts ay nag-quote ng median na $0.01 ang lapad, eksaktong kung ano ang na-quote nila sa midday control ($0.01, isang delta na 0). Ang quote rate sa parehong pares ay tumakbo ng 3x: 191.1 libong updates sa lows laban sa 64 libong sa lunch. Ang option touch ay ginawa ang ginawa ng stock touch. Hinawakan nito ang lapad habang ang quoting machinery ay umiinit. Ang near-the-money ay nangangahulugang isang strike na nasa loob ng $2 ng average price ng SPY sa parehong window, at ang panel ay nagpi-print ng parehong presyo (746 sa pocket, 749.08 midday).

Rates: ang curve ay bumagsak kasabay ng growth tape

QueryAng treasury curve: July 7 vs print ng July 6 (populated maturities lang)
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul7_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS p
)

Bumagsak ang Treasuries kasabay ng growth tape. Ang 1-year ay tumaas ng 11 basis points sa 4.06%, ang 10-year ay 7 sa 4.55%, at ang 30-year ay 6 sa 5.05% — lampas sa limang porsyentong linya. Ang 2s10s spread ay nanatili sa 0.36 percentage points (1 basis point na pagbabago): isang halos parallel na galaw, hindi isang pag-reshape.

Ang kalendaryo sa likod ng araw

QueryAng corporate calendar at information flow ng July 7, sa isang row
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-07') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-07') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-07') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-07') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS most_covered_is_nvda,
    top_news.2 AS most_covered_articles,
    top_news.3 AS most_covered_lead_over_next,
    (SELECT countIf(has(tickers, 'CRNX')) FROM global_markets.stocks_news
     WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-07') AS crnx_articles

79 dividend records ang nag-ex-dividend, 7 splits ang naisakatuparan — 5 sa mga ito ay reverse splits, ang mga pagsasama-sama ng sub-dollar na nagpapanggap ng triple-digit na "mga kita" sa isang hindi na-adjust na tape, laban sa 2 forward — at 1 bagong listing ang dumating. Ang SEC index ay nagtala ng 2433 filings: 463 Form 4s, 173 8-Ks. Ang aming news feed ay nagdala ng 215 artikulo mula sa 3 publishers; ang pinaka-cover na pangalan ay NVDA sa 17 artikulo, 4 agwat sa susunod na pangalan — ang parehong NVDA na nagsara ng berde sa gitna ng pulang araw ng sektor nito. Ang feed ay nagdala ng 0 artikulo sa CRNX, ang pinakamaingay na gainer ng tape — atensyon ng isang feed, hindi ng media ng mundo.

Ang sesyon, beripikado

QuerySession check: observed minute-bar span ng SPY, ang holiday table, at ang susunod na closure sa kalendaryo
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-07') AS jul7_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-07' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-07 00:00:00' AND window_start < '2026-07-08 00:00:00'

Ang Hulyo 7 ay isang buong sesyon, hindi maagang pagsasara: ang mga bar ng SPY ay tumatakbo mula 04:00 hanggang 19:59 oras ng New York na may eksaktong 390 regular-window bars, at ang holiday table ay may dalang 0 row para sa petsang iyon. Ang susunod na nakatakdang pagsasara ay sa Labor Day, 2026-09-07.

Mga tala sa datos

  • Ang dollar volume ay isang per-minute proxy — close × volume na pinagsama-sama kada minutong bar, regular hours.
  • Ang gap-versus-grind split ay sinusukat mula sa unang regular-session bar ng bawat pangalan (ang open) laban sa huling regular close ng nakaraang session; ang natitira ay open-to-close sa loob ng July 7.
  • Ang mga sabay-sabay na morning lows ay na-cross-check laban sa mga katabing bar sa oras ng pagsulat — bawat isa ay sinusubaybayan ng mga kalapit na minuto nito, hindi isang lone print; wala sa mga ito ang nangangailangan ng anomaly receipt. Kung saan ang isang extreme ay lumabas sa mahigit isang minuto, ipinapakita ng panel ang pinakamaagang naturang bar (isang deterministic tie-break).
  • Isang reused-symbol listing ay hindi kasama sa volume leaderboards at sa news callout habang hinihintay ang entity verification; ang sarili nitong post ay may dalang mga receipts.
  • Ang mga quoted-spread statistics ay hindi kasama ang mga invalid quotes (one-sided o crossed NBBO records), at bawat spread panel ay binibilang kung ano ang ibinabagsak nito sa sarili nitong column. Ang "Update-weighted average spread" ay nag-a-average ng quoted width sa bawat valid NBBO update — mas matimbang ang mga abalang sandali; ito ay isang quoting statistic, hindi isang per-trade cost.
  • Ang mga option quotes ng July 7 ay dumating pagkatapos unang mailathala ang post na ito. Si cache_options_quotes ang may pinakamahabang ingest lag ng warehouse, kaya ang unang edisyon ay nagpadala ng bounded zero-row receipt kung saan ngayon nakaupo ang mga options-quote panel. Dumating ang mga row, nabigo ang zero-row bound sa regeneration, at binabasa ng rebisyong ito ang sariling 8.69 bilyong updates ng session. Ang equity-quote tape ay kumpleto mula sa simula: ang huling July 7 update nito ay nagpi-print sa ET minute 1199, na may 77.13 milyong updates sa huling regular hour (receipt columns sa quote-tape panel).
  • Ang option quoted widths ay sinusukat malapit sa pera. Ang per-update median sa bawat nakalistang same-day contract ay isang composition statistic: ang deep in-the-money contracts ay nagko-quote ng malalapad na dolyar, ang far out-of-the-money contracts ay nagko-quote ng mga sentimo, at kung aling mga contract ang nagre-re-quote ay nagbabago sa buong session. Ang pocket-versus-midday comparison ay naglilimita sa sarili sa mga strike sa loob ng $2 ng average price ng SPY sa bawat window, at ang parehong presyo ay mga column sa panel. Ang mga invalid option quotes (one-sided o crossed) ay binibilang sa panel na iyon, hindi tahimik na ibinabagsak.
  • Ang treasury print para sa July 7 ay na-ingest nang late ng isang session — ang unang edisyon ay nagpadala ng disclosed-lag receipt; ang tripwire nito ay pumutok noong July 8 nang dumating ang print, at ang rebisyong ito ang nagdadala ng aktwal na mga row.

Pamamaraan

  • Ang panahon ay isang solong trading session (1 session, na-verify mula sa naobserbahang mga bar at holiday calendar — hindi kailanman ipinapalagay). Ang mga timestamp ay naka-imbak sa UTC at kino-convert sa oras ng New York sa loob ng mga query. Ang "Close" ay nangangahulugang huling minute bar ng regular na session; ang pagbabago ng araw ay nagkukumpara ng Hulyo 7 sa Hulyo 6, magkakasunod na trading session.
  • Ang mga decimal column ay naka-cast sa 64-bit floats bago ang ratio arithmetic; ang mga option expiry ay muling naka-parse mula sa OCC ticker (sira ang sariling expiry column ng table). Lahat ng panel ay binabasa nang isang beses, sa oras ng pagsulat, sa pamamagitan ng gated read-only path. Estado ng warehouse simula Hulyo 8, 2026.
  • Ang quote-tape section ay idinagdag sa rebisyon ng Hulyo 8 (ang parehong rebisyon na pumalit sa treasury lag receipt ng landed print), at ang mga options-quote panel nito ay muling isinulat nang dumating ang sariling option NBBO rows ng Hulyo 7. Ang generation ay isang batch job ayon sa disenyo: ang SPY option-quote panel ay nag-scan ng ilang daang milyong NBBO records, habang ang tape-size counts ay nagbabasa ng row totals ng day partitions mismo, na siyang paraan kung paano sumasagot ang isang table na may bilyong rows bawat session sa isang count sa ilalim ng isang segundo.

Bawat panel ay isang stored query result — chart, table, at SQL ay iisang bagay. I-paste ang alinman sa mga ito sa Strasmore terminal at gawin itong sarili mo. Nakaraang session: Hulyo 6.

#recap#daily#spy#qqq#market structure