Strasmore Research
Ringkasan pasaran Matt ConnorOleh Matt Connor · Dikemas kini 2026-07-26

ringkasan pasaran 6 julai 2026 nombor

Lonjakan pembukaan semula selepas cuti Kemerdekaan, QQQ mendahului dengan perbezaan besar berbanding DIA, sebut harga paling ketat dalam sebulan.

Isnin, 6 Julai 2026, sesi pertama selepas hujung minggu Hari Kemerdekaan dibuka dengan lonjakan yang diterajui pertumbuhan dan berjaya mengekalkannya. QQQ ditutup pada 1.39% berbanding 0.42% DIA, cerminan putaran Khamis, dan sentimen pasaran hijau: 3861 saham cair meningkat berbanding 2242. Sebahagian besar pergerakan adalah lonjakan pembukaan semula, yang dinilai pada sebut harga indeks paling ketat dalam tempoh sebulan lepas. Setiap nombor di bawah dibaca daripada pertanyaan yang disimpan.

Papan skor

Perubahan membandingkan bar minit terakhir sesi biasa 6 Julai dengan hari Khamis 2 Julai, iaitu satu cuti pasaran sebelumnya.

PertanyaanSPY / QQQ / DIA / IWM: 6 Julai berbanding penutup 2 Julai, waktu biasa
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker
Run this yourself →

1.39% QQQ mendahului empat ETF indeks dan 0.42% DIA tertinggal, songsang tepat Khamis, apabila DIA naik dan QQQ jatuh. SPY ditutup 0.87%, IWM 0.45%. Jurang berbanding peningkatan beransur adalah bentuk sebenar hari tersebut: QQQ dibuka 1.01% di atas penutup Khamis dan hanya menambah 0.38% lagi dari buka ke tutup; jurang 0.53% SPY membawa sebahagian besar hari 0.87%nya. IWM (0.07%) dan DIA (0.17%) hampir tidak berjurang dan meningkat secara beransur dalam sesi tersebut.

Adakah hari itu luar biasa?

PertanyaanPergerakan buka-ke-tutup SPY dibandingkan dengan sesi bulan sebelumnya (kedudukan 1 = pergerakan mutlak terbesar)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06')), 2) AS day_move_pct,
       arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS abs_move_rank,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself →

Pada peringkat indeks, tidak: pergerakan buka-ke-tutup SPY sebanyak 0.34% berada di kedudukan 13 daripada 19 sesi sebelumnya mengikut saiz mutlak, di pertengahan. Jalur intraday adalah biasa; juras itulah tempat hari itu berlaku.

Keluasan: pita hijau, pertumbuhan kembali mendahului

PertanyaanPeningkatan berbanding penurunan dalam kalangan simbol dengan dagangan sekurang-kurangnya $1J pada 6 Julai
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0
Run this yourself →

3861 saham naik, 2242 saham turun, 86 tidak berubah, 62.4% daripada pita cair meningkat. Keluasan wajaran indeks dan kiraan sama bersetuju, kedua-duanya hijau, di mana Khamis memisahkannya. Penapis menggugurkan 5361 daripada 11550 ticker dwi-sesi di bawah $1M didagangkan.

Sektor demi sektor: sejauh manakah jurang perbezaannya?

Empat megacap tidak membentuk pasaran. Panel tersebut menilai hari melalui sebelas ETF sektor besar, satu dana bagi setiap bahagian S&P 500, bakul yang sama setiap sesi. Perhatikan jurang antara sektor terbaik dan terburuk: serakan hari itu.

PertanyaanSebelas ETF sektor: 6 Julai berbanding penutup 2 Julai, dibahagikan kepada jurang dan intrahari
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    day_dollar_bn,
    round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS points_behind_leader
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASC
Run this yourself →

Teknologi (XLK) mendominasi hari pada 1.71%, hampir kesemuanya adalah jurang: 1.19% pada pembukaan, 0.52% dalam enam setengah jam berikutnya. Kewangan (0.99%) dan perindustrian (0.9%) menyusul. Kemudian keadaan berubah: lima baris hijau bertukar kepada enam baris merah, iaitu hujung defensif, utiliti, penjagaan kesihatan, barangan keperluan, serendah -1.08%. Dari atas ke bawah, 2.79 mata peratusan memisahkan sektor terbaik daripada terburuk pada hari penjejak S&P bergerak 0.87%, beberapa kali ganda pergerakan indeks, dan hujah menentang membaca hari hijau sebagai satu perkara yang sama. Hartanah dan utiliti menunjukkan bentuk yang bertentangan dengan teknologi: pembukaan hampir rata (0.09%, -0.11%), kemudian penurunan sepanjang sesi (-1.01% dan -0.92% dari buka ke tutup).

Sorotan hari ini: kemerosotan ingatan, separuh dipulihkan

Kompleks ingatan-dan-storan yang melanda Rabu dan Khamis melantun semula pada hari Isnin, tetapi hanya separuh daripadanya.

PertanyaanNama memori dan storan: perubahan berbanding penutup Khamis, masa julat, dan volum dolar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself →

Dua pengeluar pemacu mengetuai pemulihan: Western Digital 7.14% dan Seagate 6%, kedua-duanya memuncak pada pertengahan pagi (10:44 dan 10:39 ET). Dua yang paling berat tidak terbabit: MU menambah 0.88%, mencatat paras terendah pada bar penutup (15:59); SanDisk menamatkan dagangan -0.03% merentasi julat 7.27%. MU masih menggerakkan saham bernilai $30.9 bilion, lebih daripada jumlah tiga yang lain digabungkan (analisis mendalam MU merangkumi sukunya).

Separuh lagi putaran terletak dalam megacap:

PertanyaanPutaran megacap: perubahan berbanding penutup Khamis, masa julat, dan volum dolar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself →

TSLA mencatat kenaikan sehala ke 6.86%, paras terendah pada 09:37 ET, paras tertinggi pada bar penutup (15:59), cerminan kejatuhan Khamisnya. AAPL menambah 1.49% dan NVDA 0.57%; MSFT merupakan satu-satunya megacap merah pada -0.7%, dengan paras tertinggi dicatat pada pembukaan 09:30.

Tempat wang didagangkan

PertanyaanPemimpin volum dua cara: 6 teratas mengikut dolar didagangkan, 4 teratas mengikut saham didagangkan (satu penyenaraian simbol guna semula dikecualikan menunggu pengesahan entiti)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC
Run this yourself →

SPY mendahului dagangan dolar pada $31.49 bilion, MU ($30.9 bilion) setapak di belakang, menamatkan empat sesi berturut-turut MU di puncak (Isnin hingga Khamis membawa resit). Di papan saham, SOXS, ETF songsang 3x semikonduktor, didagangkan sebanyak 467.1 juta saham, sekali lagi mengatasi jumlah dagangan walaupun cip yang dijejakinya meningkat.

PertanyaanSaham didagangkan setiap kumpulan 30 minit, waktu biasa (bilion)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time
Run this yourself →

1.96 bilion saham dalam setengah jam pembukaan, paras rendah 0.68 bilion pada 14:30, 2.1 bilion menjelang penutup 15:30, senyuman intrahari biasa, paling berat di kedua-dua hujung.

Pita opsyen

PertanyaanSatu baris untuk keseluruhan hari opsyen: volum, panggilan saham, dan tamat tempoh hari Isnin yang sama
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'TSLA')) / 1e6, 2) AS tsla_contracts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    if(top_contract.3 = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    round(toFloat64(top_contract.5) / 1e6, 2) AS top_contract_volume_m,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
Run this yourself →

Opsyen didagangkan 60.98 juta kontrak merentasi 10.53 juta cetakan, dengan 58.4% daripadanya dalam panggilan. Tamat tempoh hari yang sama mengambil 38.7% daripada pita (23.57 juta kontrak), bahagian 0DTE biasa pada hari Isnin, lebih rendah daripada angka malam cuti dua kali ganda Khamis. Kontrak paling sibuk ialah panggilan SPY $751 hari yang sama, 1.08 juta kontrak pada purata $0.564, dengan SPY ditutup $0.3 di atas harga mogok, dalam wang. Panggilan mendahului papan, di mana Khamis berakhir dengan jual.

Pita sebut harga: adakah jurang pembukaan berdagang pada pasaran yang luas?

Di bawah setiap harga terdapat aliran sebut harga, Tawaran dan Permintaan Terbaik Kebangsaan, yang disebut semula secara berterusan merentas setiap nama yang tersenarai. Pembukaan jurang adalah ketika sebut harga boleh menjadi bermusuhan, maka kami mengukurnya, setiap sesi.

PertanyaanKeseluruhan aliran NBBO ekuiti: 6 Julai berbanding sesi 2 Julai, dan tempat tumpuan sebut harga Isnin
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 14:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_open_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 18:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_midday_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 19:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_close_half_hour_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE (sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00')
   OR (sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00')
Run this yourself →

Pita tersebut membawa 391.96 juta kemas kini NBBO pada hari Isnin berbanding 597.22 juta pada hari Khamis, -34.4%, satu pertiga lebih sedikit mesej berbanding sesi sebelum cuti, dan ia bertimbun pada pembukaan: 58.66 juta dalam setengah jam pertama berbanding 20.74 juta pada 1:30 petang dan 33.7 juta menjelang penutupan. Lebih sedikit sebut harga berbanding Khamis, tetapi bukan yang lebih luas:

PertanyaanSentuhan pada pembukaan jurang: median sebaran sebut harga dan kadar sebut harga, 9:30–9:42 ET berbanding kawalan tengah hari (12 minit setiap satu)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00'), 2) AS open_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / 1e3, 1) AS open_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('DIA', 'IWM', 'MSFT', 'MU', 'QQQ', 'SNDK', 'SPY', 'STX', 'TSLA', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself →

sebaran bida-permintaan ialah kos lintasan, dalam mata asas harga pertengahan, 1 bp ialah satu sen pada saham $100. Tiada nama yang diperiksa menyebut lebih ketat dalam dua belas minit pertama jurang berbanding tengah hari, dan sentuhan SPY adalah sama dalam kedua-duanya (0.27 bps, 0 bps perubahan) walaupun ia menyebut semula 3x lebih laju pada pembukaan. Penalti lebar jatuh pada nama tunggal, bukan dana indeks: SanDisk membayar paling banyak (+12.9 bps, 8.16 kepada 21.07), MU +3.63, TSLA +2.89, berbanding QQQ 0.42 bps pada sentuhan 0.83 bps. Seagate menjawab "bukankah semuanya cair?": 30.94 bps lebar pada pembukaan, lebih seratus kali ganda sentuhan SPY.

PertanyaanPurata sebaran sebut harga wajaran kemas kini SPY: 6 Julai dibandingkan dengan bulan sebelumnya (kedudukan 1 = paling ketat)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), 3) AS jul6_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    round(avgIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06')), 3) AS other_sessions_avg_cents,
    replaceAll(formatDateTime(min(d), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself →

Sepanjang hari biasa penuh, 6 Julai adalah sesi paling ketat SPY dalam bulan sebelumnya: purata sebaran sebut harga berwajaran kemas kini sebanyak 1.815 sen, kedudukan 1 daripada 21 sesi sejak June 4, 2026, berbanding purata bulanan 2.337 sen dan mencapai 2.865 pada tahap paling lebarnya. Kiraan sebut harga yang menipis akibat cuti masih memberikan pembeli indeks sentuhan termurah di papan.

Kadar: keluk yang tenang sepanjang hujung minggu panjang

PertanyaanKeluk Treasury: 6 Julai berbanding cetakan 2 Julai (hanya tempoh matang yang diisi)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul6_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS p
)
Run this yourself →

Keluk hampir tidak bergerak sepanjang hujung minggu panjang. Kadar 10 tahun kekal pada 4.48% dan sebaran 2s10s pada 0.35 mata peratusan, kedua-duanya dalam lingkungan satu atau dua mata asas daripada cetakan 2 Julai; kadar 3 bulan merupakan satu-satunya yang bergerak ketara pada 5 mata asas.

Kalendar di sebalik hari tersebut

PertanyaanKalendar korporat dan aliran maklumat 6 Julai, dalam satu baris (termasuk dinding belahan songsang di sebalik perangkap penyaring)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-06') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles
Run this yourself →

119 rekod dividen menjadi ex-dividen, 15 pecahan saham dilaksanakan, 0 penyenaraian baharu tiba, dan indeks SEC mencatatkan 3164 pemfailan, 1219 Borang 4, 201 8-K, sebuah buku yang lebih ringan berbanding Khamis sebelum cuti. Suapan berita membawa 236 artikel, nama yang paling banyak diliputi NVDA pada 25.

Tembok belah-songsang di sebalik skrin penggerak

14 daripada 15 belahan adalah belah-songsang, penyatuan saham, kebanyakannya pada harga bawah satu dolar, berbanding 1 belahan ke hadapan. Belah-songsang menukar banyak saham lama menjadi satu pada harga yang lebih tinggi secara berkadar, yang dilaporkan oleh skrin tidak terlaras sebagai "kenaikan" tiga digit padahal tiada apa-apa yang diperoleh. Keseluruhan tembok:

PertanyaanSetiap belahan dilaksanakan pada 6 Julai, dengan penutup tidak dilaraskan sebelum dan selepas (belahan tanpa pita sesi biasa pada kedua-dua belah digugurkan)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    toFloat64(s.split_from) AS old_shares,
    toFloat64(s.split_to) AS new_shares,
    round(toFloat64(s.split_from) / toFloat64(s.split_to), 0) AS old_shares_per_new,
    p.prev_close AS jul2_close,
    d.day_close AS jul6_close,
    round((d.day_close / p.prev_close - 1) * 100, 1) AS unadjusted_pct_chg
FROM (
    SELECT ticker, any(split_from) AS split_from, any(split_to) AS split_to
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE execution_date = '2026-07-06'
    GROUP BY ticker
) s
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS prev_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING prev_close > 0
) p ON s.ticker = p.ticker
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING day_close > 0
) d ON s.ticker = d.ticker
ORDER BY unadjusted_pct_chg DESC, ticker ASC
Run this yourself →

Setiap satu daripada 12 baris adalah penyatuan yang mencetak "kenaikan" tiga digit atau lebih pada pita mentah, daripada 31450% di bahagian atas (penyatuan 200-untuk-1, harga tutup tidak terlaras $0.02 kepada $6.31) hingga ke 226.1% pada nisbah terkecil (3-untuk-1). Di pertengahan jadual terdapat kes pengajaran paling bersih: belah-songsang 10-untuk-1 membawa harga tutup tidak terlaras TXXS daripada $2.35 Khamis kepada $24.34 Isnin, sepuluh saham lama menjadi satu, bukan lonjakan sepuluh kali ganda. Penyaring perubahan harga mentah meletakkan keseluruhan jadual ini di atas setiap penggerak sebenar; kami mengecualikan belahan. Belahan ke hadapan CRWD pada Khamis memalsukan sebaliknya, iaitu kejatuhan.

Sesi, disahkan, yang pertama selepas cuti

PertanyaanSemakan sesi: rentang minit-bar SPY yang diperhatikan, penutupan 3 Julai, dan yang seterusnya pada kalendar
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars,
    (SELECT replaceAll(formatDateTime(min(date), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
Run this yourself →

6 Julai merupakan sesi penuh, bukan penutupan awal: bar SPY berjalan dari 04:00 hingga 19:59 waktu New York dengan tepat 390 bar tingkap biasa. Jumaat sebelumnya, 3 Julai, mencetak 0 bar SPY, penutupan penuh untuk Hari Kemerdekaan, 4 Julai jatuh pada hari Sabtu. Penutupan seterusnya: Labor Day, September 7, 2026. Minggu empat sesi sebelum cuti diukur dalam ringkasan minggu.

Soalan Lazim

Bagaimanakah prestasi pasaran saham pada 6 Julai 2026?

Keempat-empat ETF indeks besar ditutup lebih tinggi, QQQ 1.39%, SPY 0.87%, IWM 0.45%, DIA 0.42%, dengan 62.4% nama cair meningkat, kebanyakannya merupakan jurang semalaman.

Sektor manakah yang mengetuai pada 6 Julai 2026?

Teknologi (XLK) mengetuai sebelas ETF sektor pada 1.71%, hujung defensif serendah -1.08%, dengan sebaran terbaik-ke-terburuk sebanyak 2.79 mata peratusan, beberapa kali ganda pergerakan penjejak S&P sebanyak 0.87%.

Adakah pasaran saham dibuka pada Hari Kemerdekaan 2026?

Tidak. 4 Julai jatuh pada hari Sabtu, dan bursa memerhatikan Hari Kemerdekaan pada hari Jumaat 3 Julai, satu penutupan yang direkodkan di atas oleh 0 bar minit SPY yang dicetak. 6 Julai merupakan sesi pertama selepas itu.

Mengapakah sesetengah saham menunjukkan keuntungan satu hari yang besar pada 6 Julai?

14 pembahagian saham songsang telah dilaksanakan. Menggabungkan banyak saham lama menjadi satu pada harga yang lebih tinggi secara berkadar menyebabkan skrin tidak terlaras melaporkan "keuntungan" sebanyak ratusan peratus di mana nilai kedudukan pemegang tidak berubah; 12 nama di atas semuanya daripada jenis itu.

Adakah sebaran luas pada pembukaan jurang?

Hanya pada saham tunggal. Sebaran sebut harga median SPY dalam dua belas minit pertama ialah 0.27 mata asas, sama dengan paras tengah harinya; SanDisk mencatatkan sebaran 12.9 bps lebih luas daripada paras tengah hari.

Nota data

  • Jumlah dolar adalah proksi seminit, harga tutup × jumlah didagang dijumlahkan setiap bar seminit.
  • Bakul sektor adalah kaedah yang diisytiharkan, bukan medan vendor: sebelas ETF sektor S&P utama (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY), set yang sama setiap sesi.
  • Spread yang disebut adalah median bagi (tawaran − permintaan) ÷ harga tengah sebut harga dua hala yang sah; sebut harga satu hala, sifar dan bersilang digugurkan dan dikira dalam panel.
  • Satu penyenaraian simbol yang digunakan semula dikecualikan daripada papan pendahulu sementara menunggu pengesahan entiti (resit).

Metodologi

  • Tempoh adalah satu sesi dagangan (sesi 1, disahkan daripada bar yang diperhatikan). Cap masa disimpan dalam UTC dan ditukar kepada waktu New York dalam pertanyaan. "Tutup" bermaksud bar minit sesi biasa terakhir; perubahan hari membandingkan 6 Julai dengan 2 Julai, sesi sebelumnya merentasi penutupan 3 Julai, disahkan daripada bar, tidak pernah diandaikan.
  • Perpuluhan dihantar sebagai apungan 64-bit sebelum aritmetik nisbah. Panel dibaca sekali, pada masa penulisan, melalui laluan baca sahaja yang terkawal.

Setiap panel adalah hasil pertanyaan tersimpan, carta, jadual, dan SQL adalah satu objek. Tampalkan mana-mana daripadanya ke dalam terminal Strasmore dan jadikan ia milik anda. Sesi sebelumnya: 2 Julai. Seterusnya: 7 Julai.

#recap#daily#spy#qqq#market structure