بقلم ملخص حركة السوق 6 يوليو 2026
تعرف على أداء السوق بعد عطلة عيد الاستقلال، حيث شهدنا ارتفاعاً مدفوعاً بالنمو وفجوة افتتاحية قوية، مع تباين ملحوظ في أداء القطاعات ومؤشرات الاتجاه العام.
الإثنين، 6 يوليو 2026 — أول جلسة بعد عطلة عيد الاستقلال — افتتحت السوق على ارتفاع مدفوع بالنمو وحافظت على هذا المستوى. أغلق مؤشر QQQ عند 1.39% مقابل 0.42% لمؤشر DIA، وهو ما يعكس دوران يوم الخميس، وكانت مؤشرات الاتجاه العام إيجابية: حيث ارتفعت 3861 من الأسهم ذات السيولة مقابل 2242. كان الجزء الأكبر من هذا التحرك ناتجاً عن فجوة إعادة الافتتاح، والتي تم تسعيرها عند أضيق نطاق لمؤشر خلال الشهر الماضي. جميع الأرقام الواردة أدناه مستخرجة من استعلام مخزن.
لوحة النتائج
تُقارن هذه التغييرات بين آخر شمعة دقيقة في الجلسة العادية ليوم 6 يوليو، وبين يوم الخميس 2 يوليو — أي قبل عطلة السوق بواحد.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerتصدرت نسبة 1.39% لصندوق QQQ صناديق المؤشرات الأربعة المتداولة، بينما تذيلت نسبة 0.42% لصندوق DIA القائمة — وهو عكس ما حدث تماماً في الخميس، عندما ارتفع DIA وانخفض QQQ. أغلق SPY بنسبة 0.87%، وIWM بنسبة 0.45%. يمثل الفارق بين "الفجوة السعرية" و"التحرك التدريجي" الشكل الحقيقي لهذا اليوم: افتتح QQQ عند 1.01% فوق إغلاق الخميس، وأضاف نسبة 0.38% فقط من الافتتاح إلى الإغلاق؛ بينما شكلت فجوة SPQ بنسبة 0.53% معظم تحركها اليومي البالغ 0.87%. أما IWM (0.07%) وDIA (0.17%)، فقد شهدتا فجوات طفيفة، وتحركتا صعوداً تدريجياً خلال الجلسة بدلاً من ذلك.
هل كان اليوم غير عادي؟
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06')), 2) AS day_move_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS abs_move_rank,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-06 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)على مستوى المؤشر، لم يكن كذلك: إن تحرك 0.34% لصندوق SPY من الافتتاح إلى الإغلاق يحتل المرتبة 13 من أصل 19 من الجلسات السابقة من حيث الحجم المطلق — أي في منتصف النطاق. كانت تداولات اليوم العادية؛ الفجوة السعرية هي ما ميز هذا اليوم.
نطاق التداول: مؤشرات إيجابية، وعودة النمو للصدارة
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_dollar_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 03861 سهم صاعد، 2242 سهم هابط، 86 سهم مستقر — ارتفعت 62.4% من الأسهم المتداولة. تطابقت مؤشرات نطاق التداول الموزونة حسب وزن المؤشر مع المؤشرات المتساوية، وكلاهما كان إيجابياً، بعد أن تباينت النتائج في الخميس. يستبعد الفلتر 5361 من 11550 من الرموز المتداولة في جلستين بقيمة أقل من 1 مليون دولار.
القطاعات: ما مدى اتساع الفجوة؟
لا يمكن لشركات كبرى أربع أن تشكل السوق بأكمله. تعتمد لوحة البيانات في تسعير اليوم على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) القطاعية الأحد عشر — صندوق واحد لكل جزء من مؤشر S&P 500، وهي نفس السلة في كل جلسة. راقب الفارق بين القطاع الأفضل والأسوأ: وهو ما يمثل التشتت اليومي.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
day_dollar_bn,
round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS points_behind_leader
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASCحقق قطاع التكنولوجيا (XLK) أداءً بنسبة 1.71%، وكان معظم هذا الفارق ناتجاً عن: 1.19% عند الافتتاح، و0.52% خلال الساعات الست والنصف التالية. وجاء قطاعا الخدمات المالية (0.99%) والصناعات (0.9%) في المرتبة التالية. ثم تنعكس الصورة: حيث تلت الصفوف الخمسة الخضراء ستة صفوف حمراء في الجانب الدفاعي — المرافق، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية — حيث انخفضت إلى -1.08%. ومن الأعلى إلى الأسفل، بلغت الفجوة بين الأفضل والأسوأ 2.79 نقطة مئوية في يوم تحرك فيه مؤشر S&P بنسبة 0.87% — وهو ما يعادل عدة أضعاف حركة المؤشر، مما يوضح عدم دقة اعتبار اليوم "أخضر" بشكل مطلق. وتحرك العقارات والمرافق في اتجاه معاكس للتكنولوجيا: حيث بدأت الجلسة باستقرار نسبي (0.09%، -0.11%)، ثم تلا ذلك هبوط مستمر طوال الجلسة (بين -1.01% و-0.92% من الافتتاح إلى الإغلاق).
The day's highlight: the memory rout, half-reversed
The memory-and-storage complex that broke across Wednesday and Thursday bounced Monday — but only half of it.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(day_high, 2) AS day_high,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
round(day_low, 2) AS day_low,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerThe two drive makers led the rebound: Western Digital 7.14% and Seagate 6%, both topping out mid-morning (10:44 and 10:39 ET). The heaviest two sat it out: MU added 0.88%, printing its low on the closing bar (15:59); SanDisk finished -0.03% across a 7.27% range. MU still moved $30.9 billion of stock, more than the other three combined (the MU deep-dive covers its quarter).
The rotation's other half sat inside the megacaps:
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(day_high, 2) AS day_high,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
round(day_low, 2) AS day_low,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerTSLA ran a one-way climb to 6.86% — low at 09:37 ET, high on the closing bar (15:59) — the mirror of its Thursday fall. AAPL added 1.49% and NVDA 0.57%; MSFT was the lone red megacap at -0.7%, its high printed at the 09:30 open.
أين تم تداول الأموال
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCتصدرت SPY قائمة التداولات بقيمة 31.49 مليار دولار، وجاءت MU بقيمة (30.9 مليار دولار) في المرتبة الثانية — لتنهي بذلك سلسلة تصدر MU لأربعة جلسات متتالية (الإثنين إلى الخميس). أما في قائمة الأسهم، فقد تم تداول 467.1 مليون سهم من SOXS — وهو صندوق الاستثمار المتداول الذي يعمل عكس اتجاه قطاع أشباه الموصلات بمقدار 3 أضعاف، ليتصدر حجم التداول مجدداً رغم ارتفاع أسهم الشركات التي يتتبعها.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeتم تداول 1.96 مليار سهم في النصف ساعة الأولى من الجلسة، ووصل حجم التداول إلى أدنى مستوياته عند 0.68 مليار دولار في تمام الساعة 14:30، ثم ارتفع إلى 2.1 مليار دولار عند الإغلاق في الساعة 15:30 — وهو النمط المعتاد للتداول خلال اليوم، حيث يتركز النشاط في بداية ونهاية الجلسة.
سجل الخيارات
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH
(
SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY sum(size) DESC
LIMIT 1
) AS top_contract,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'TSLA')) / 1e6, 2) AS tsla_contracts_m,
top_contract.1 AS top_contract_underlying,
top_contract.2 AS top_contract_strike,
top_contract.3 AS top_contract_type,
if(top_contract.3 = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
top_contract.4 AS top_contract_expiry,
round(toFloat64(top_contract.5) / 1e6, 2) AS top_contract_volume_m,
round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'تم تداول 60.98 مليون عقد عبر 10.53 مليون عملية تنفيذ، شكلت عقود الشراء (calls) نسبة 58.4% منها. واستحوذت العقود منتهية الصلاحية في نفس اليوم على 38.7% من إجمالي التداولات (23.57 مليون عقد) — وهو معدل اعتيادي ليوم اثنين لعقود 0DTE، وهو أقل من أرقام يوم الخميس المزدحم الذي سبق العطلة. وكان العقد الأكثر نشاطاً هو عقد شراء SPY بقيمة $751 منتهي الصلاحية في نفس اليوم، حيث تم تداول 1.08 مليون عقد بمتوسط سعر $0.564، مع إغلاق SPY عند $0.3 فوق سعر التنفيذ — أي أنه كان "داخل النطاق الربحي" (in the money). وقد تصدر عقد الشراء قائمة التداولات، بينما انتهى يوم الخميس على عقد بيع (put).
شريط الأسعار: هل تم التداول عند الفجوات السعرية في أسواق واسعة؟
يوجد تحت كل سعر تدفق للأسعار — وهو "أفضل سعر عرض وطلب وطني" (NBBO)، والذي يتم تحديثه باستمرار لكل اسم مدرج. يمكن أن تصبح الأسعار عدائية عند افتتاح الفجوات السعرية، لذا نقوم بقياس ذلك في كل جلسة.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 14:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_open_half_hour_m,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 18:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_midday_half_hour_m,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 19:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_close_half_hour_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE (sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00')
OR (sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00')سجل شريط الأسعار 391.96 مليون تحديثاً لـ NBBO يوم الاثنين مقابل 597.22 مليون يوم الخميس — أي بنسبة -34.4%، وهو ما يعادل ثلث عدد الرسائل مقارنة بجلسة ما قبل العطلة — وقد تركزت التحديثات عند الافتتاح: 58.66 مليون في النصف ساعة الأولى مقابل 20.74 مليون عند الساعة 1:30 ظهراً و33.7 مليون عند الإغلاق. كان عدد الأسعار أقل من يوم الخميس، لكنها لم تكن أكثر اتساعاً:
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
ticker,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00'), 2) AS open_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00')
- quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / 1e3, 1) AS open_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('DIA', 'IWM', 'MSFT', 'MU', 'QQQ', 'SNDK', 'SPY', 'STX', 'TSLA', 'WDC')
AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerيمثل الفارق بين سعر العرض والطلب تكلفة التنفيذ، مقاسة بنقاط الأساس من متوسط السعر — حيث تعادل نقطة الأساس الواحدة سنتًا واحدًا لسهم قيمته 100 دولار. لم يسجل أي سهم مفحوص سعراً أضيق في أول اثنتي عشرة دقيقة من الفجوة السعرية مما سجلته الأسعار عند منتصف النهار، وكان حد السعر لـ SPY متطابقاً في الحالتين (0.27 نقطة أساس، 0 نقطة أساس للتغير) رغم أن سرعة تحديث الأسعار كانت أسرع بمقدار 3x عند الافتتاح. تركزت زيادة الفارق السعري في الأسهم الفردية وليس في صناديق المؤشرات: سجل SanDisk أكبر زيادة (+12.9 نقطة أساس، من 8.16 إلى 21.07)، وMU بنسبة +3.63، وTSLA بنسبة +2.89، مقابل 0.42 نقطة أساس لـ QQQ عند حد سعر قدره 0.83 نقطة أساس. وتجيب Seagate على تساؤل "أليست كل الأصول سائلة؟": حيث بلغ الفارق 30.94 نقطة أساس عند الافتتاح، أي أكثر من مئة ضعف حد سعر SPY.
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), 3) AS jul6_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
round(avgIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06')), 3) AS other_sessions_avg_cents,
replaceAll(formatDateTime(min(d), '%M %e, %Y'), ' ', ' ') AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)على مدار يوم التداول العادي بالكامل، كانت جلسة 6 يوليو هي الأضيق لـ SPY خلال الشهر الماضي: حيث بلغ متوسط الفارق السعري المرجح بالتحديثات 1.815 سنتًا، وهو ما يمثل المرتبة 1 من أصل 21 جلسة منذ June 4, 2026، مقابل متوسط شهري بلغ 2.337 سنتًا ووصل إلى 2.865 عند أقصى اتساع له. ورغم انخفاض عدد الأسعار بسبب العطلة، إلا أن المشتري للمؤشر حصل على أرخص سعر تنفيذ في السوق.
أسعار الفائدة: استقرار في منحنى العائد خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul6_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS p
)شهد منحنى العائد استقراراً ملحوظاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.48%، بينما بلغ الفارق بين سنتين و10 سنوات 0.35 نقطة مئوية، وكلاهما لم يبتعد سوى بنقطة أو نقطتين أساسيتين عن بيانات 1 يوليو. وكان العائد لأجل 3 أشهر هو المتغير الوحيد الملحوظ حيث تحرك بمقدار 5 نقطة أساس.
الجدول الزمني لليوم
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-06') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS filings_8k,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
top_news.2 AS most_covered_articlesسُجلت 118 من سجلات توزيع الأرباح كأوراق بدون حق الأرباح، ونُفذت 15 من عمليات تقسيم الأسهم، وظهرت 0 من الإدراجات الجديدة، وسجل مؤشر SEC عدد 3161 من الإيداعات — بما في ذلك 1219 من نماذج Form 4، و201 من نماذج 8-Ks — وهو حجم أقل مما شهده يوم الخميس الذي سبق العطلة. تضمن موجز الأخبار 236 من المقالات، وكان الاسم الأكثر تغطية هو NVDA بنسبة 25.
جدار عمليات عكس تقسيم الأسهم خلف شاشات رصد التحركات
بلغت نسبة 14 من عمليات تقسيم 15 عمليات عكس تقسيم (دمج أسهم)، ومعظمها كان بأسعار أقل من دولار واحد — مقابل 1 من عمليات التقسيم العكسي. تؤدي عملية عكس التقسيم إلى تحويل عدد كبير من الأسهم القديمة إلى سهم واحد بسعر أعلى نسبياً، مما يظهر في شاشات الرصد غير المعدلة على أنه "ربح" من ثلاثة أرقام رغم عدم حدوث أي ربح فعلي. إليك القائمة الكاملة:
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
s.ticker AS ticker,
toFloat64(s.split_from) AS old_shares,
toFloat64(s.split_to) AS new_shares,
round(toFloat64(s.split_from) / toFloat64(s.split_to), 0) AS old_shares_per_new,
p.prev_close AS jul2_close,
d.day_close AS jul6_close,
round((d.day_close / p.prev_close - 1) * 100, 1) AS unadjusted_pct_chg
FROM (
SELECT ticker, any(split_from) AS split_from, any(split_to) AS split_to
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date = '2026-07-06'
GROUP BY ticker
) s
INNER JOIN (
SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS prev_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
GROUP BY ticker
HAVING prev_close > 0
) p ON s.ticker = p.ticker
INNER JOIN (
SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS day_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
GROUP BY ticker
HAVING day_close > 0
) d ON s.ticker = d.ticker
ORDER BY unadjusted_pct_chg DESC, ticker ASCكل صف من صفوف 12 يمثل عملية دمج تظهر "ربحاً" من ثلاثة أرقام أو أكثر في بيانات الأسعار الخام — بدءاً من 31450% في الأعلى (دمج بنسبة 200-for-1، حيث ارتفع الإغلاق غير المعدل من $0.02 إلى $6.31) وصولاً إلى 226.1% في أصغر نسبة (3-for-1). وفي منتصف الجدول يوجد أوضح مثال تعليمي: عملية عكس تقسيم بنسبة 10-for-1 أدت إلى رفع إغلاق TXXS غير المعدل من $2.35 يوم الخميس إلى $24.34 يوم الاثنين — حيث تحولت عشرة أسهم قديمة إلى سهم واحد، وليس ارتفاعاً بمقدار عشرة أضعاف. تضع أدوات الرصد التي تعتمد على تغير السعر الخام هذا الجدول بالكامل فوق كل الأسهم المتحركة فعلياً؛ بينما تستبعد أدواتنا عمليات التقسيم. وقد أظهر التقسيم العكسي لشركة CRWD يوم الخميس عكس ذلك تماماً، حيث بدا وكأنه انهيار.
الجلسة المعتمدة — أول عودة بعد فترة التوقف
استعلام SQL الدقيق وراء كل رقم
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars,
(SELECT replaceAll(formatDateTime(min(date), '%M %e, %Y'), ' ', ' ') FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'كان يوم 6 يوليو جلسة كاملة وليس إغلاقاً مبكراً: امتدت شموع SPY من 04:00 إلى 19:59 بتوقيت نيويورك، بواقع 390 شمعة في نافذة التداول العادية. وفي يوم الجمعة السابق، 3 يوليو، سجل SPY عدد 0 شمعة — وهو إغلاق كامل نظراً لأن يوم الاستقلال، 4 يوليو، صادف يوم سبت. الإغلاق التالي سيكون في Labor Day و September 7, 2026. يمكنك الاطلاع على قياس الأسبوع المكون من أربع جلسات قبل التوقف في ملخص الأسبوع.
الأسئلة الشائعة
كيف كان أداء سوق الأسهم في 6 يوليو 2026؟
أغلقت جميع صناديق المؤشرات المتداولة الأربعة الكبرى على ارتفاع — QQQ 1.39%, SPY 0.87%, IWM 0.45%, DIA 0.42% — حيث ارتفعت 62.4% من الأسهم ذات السيولة العالية، وكان معظم هذا الارتفاع ناتجاً عن فجوات سعرية عند الافتتاح.
ما هو القطاع الذي قاد السوق في 6 يوليو 2026؟
قاد قطاع التكنولوجيا (XLK) صناديق القطاعات الأحد عشر بنسبة 1.71%، بينما سجلت القطاعات الدفاعية أدنى مستوى عند -1.08% — أي بفارق يتراوح بين الأفضل والأسوأ قدره 2.79% نقطة مئوية، وهو ما يعادل عدة أضعاف تحرك مؤشر S&P البالغ 0.87%.
هل كانت سوق الأسهم مفتوحة في يوم الاستقلال 2026؟
لا. صادف يوم 4 يوليو يوم سبت، لذا احتفلت البورصات بيوم الاستقلال يوم الجمعة 3 يوليو — وهو ما أكدته بيانات إغلاق السوق الموضحة في شموع 0% الدقيقة لـ SPY. وكان يوم 6 يوليو هو أول جلسة تداول بعد العطلة.
لماذا أظهرت بعض الأسهم مكاسب ضخمة في يوم واحد في 6 يوليو؟
حدثت عمليات عكس لتقسيم الأسهم (reverse splits) بنسبة 14%. إن دمج العديد من الأسهم القديمة في سهم واحد بسعر أعلى تناسبياً يجعل التقارير غير المعدلة تظهر "مكاسب" بمئات النسبة المئوية، بينما تظل قيمة مركز المستثمر دون تغيير — والأسهم المذكورة أعلاه بنسبة 12% تندرج جميعها تحت هذا النوع.
هل كانت الفوارق السعرية (spreads) واسعة عند افتتاح الفجوة السعرية؟
فقط في الأسهم الفردية. بلغ متوسط الفارق السعري لـ SPY في أول اثنتي عشرة دقيقة 0.27% نقطة أساس، وهو نفس مستواه عند منتصف النهار؛ بينما كان الفارق السعري لـ SanDisk أوسع بمقدار 12.9% نقطة أساس مقارنة بمنتصف النهار.
ملاحظات البيانات
- حجم التداول بالدولار هو مؤشر لكل دقيقة — ناتج ضرب السعر عند الإغلاق في حجم التداول لكل شمعة دقيقة.
- سلة القطاع هي طريقة معلنة وليست حقلاً من المورد: تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الأحد عشر الكبرى لقطاعات S&P وهي (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY)، وهي المجموعة نفسها في كل جلسة.
- الفروق السعرية (Spreads) المقتبسة هي الوسيط لعملية (سعر البيع - سعر الشراء) ÷ السعر المتوسط بناءً على عروض الأسعار الصالحة من الطرفين؛ ويتم استبعاد العروض من جانب واحد، أو الصفرية، أو المتداخلة وعدم احتسابها في اللوحة.
- يتم استبعاد إدراج واحد مكرر الرمز من قوائم المتصدرين لحين التحقق من الكيان (الإيصالات).
المنهجية
- تمثل هذه الفترة جلسة تداول واحدة (جلسة 1، تم التحقق منها من خلال الأعمدة المرصودة). تُخزن الطوابع الزمنية بتوقيت UTC ويتم تحويلها إلى توقيت نيويورك داخل الاستعلامات. تعني كلمة "الإغلاق" آخر عمود دقيقة في الجلسة العادية؛ ويتم مقارنة تغير الأيام بين 6 يوليو و2 يوليو — وهي الجلسة السابقة لإغلاق 3 يوليو، وقد تم التحقق من ذلك من خلال الأعمدة وليس بالافتراض.
- يتم تحويل الأرقام العشرية إلى أرقام عائمة بدقة 64 بت قبل إجراء العمليات الحسابية للنسب. تُقرأ اللوحات مرة واحدة عند وقت التأليف عبر مسار القراءة فقط المقيد.
كل لوحة هي نتيجة استعلام مخزنة — الرسم البياني والجدول وSQL هي كائن واحد. يمكنك نسخ أي منها ولصقه في محطة Strasmore terminal واستخدامها. الجلسة السابقة: 2 يوليو. التالية: 7 يوليو.