Strasmore Research
Обзор рынка Matt ConnorАвтор: Matt Connor · Обновлено 2026-07-24

Обзор рынка 6 июля 2026 года в цифрах

Итоги торгов после праздников: рост индексов, разрыв в динамике секторов и самые узкие котировки за месяц. Анализ показателей QQQ и DIA.

Понедельник, 6 июля 2026 года — первая торговая сессия после праздников в честь Дня независимости — открылась ростом и сохранила положительную динамику. QQQ закрылся на уровне 1.39% против 0.42% у DIA, что повторило ротацию в четверг. Широта рынка была положительной: 3861 ликвидных бумаг выросли против 2242. Основная часть движения была обусловлена гэпом при открытии, который соответствовал самому узкому индексному котировкам за прошедший месяц. Все приведенные ниже данные получены из сохраненного запроса.

Итоговые показатели

Сравнение данных проводится за последнюю минуту регулярной торговой сессии 6 июля и за четверг, 2 июля — за день до праздника.

ЗапросSPY / QQQ / DIA / IWM — 6 июля к закрытию 2 июля, регулярные часы
Точный SQL-код для каждого числа
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

Показатель 1.39% у QQQ стал лучшим среди четырех индексных ETF, а показатель 0.42% у DIA оказался самым низким. Это прямо противоположно ситуации в четверг, когда DIA рос, а QQQ падал. SPY закрылся на уровне 0.87%, IWM — на уровне 0.45%. Основная динамика дня — это разрыв между ценовым гэпом и постепенным ростом: QQQ открылся на 1.01% выше закрытия четверга и прибавил лишь 0.38% в течение торговой сессии; большая часть дневного роста SPY на 0.87% была обеспечена гэпом на уровне 0.53%. IWM (0.07%) и DIA (0.17%) показали незначительные гэпы, а основной рост произошел внутри торговой сессии.

Был ли этот день необычным?

ЗапросРанг изменения SPY от открытия до закрытия за последний месяц (1 = максимальное изменение)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06')), 2) AS day_move_pct,
       arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS abs_move_rank,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

На уровне индекса — нет: изменение SPY от открытия до закрытия составило 0.34%, что является 13 значением среди 19 предыдущих сессий по абсолютному размеру — средний показатель. Внутридневная динамика была обычной; основной разрыв возник из-за гэпа.

Широта рынка: рост возобновился

ЗапросКоличество растущих и падающих акций среди тикеров с объемом торгов от $1M за 6 июля
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

3861 растущих акций, 2242 падающих акций, 86 без изменений — 62.4% ликвидных инструментов выросли в цене. Показатели весового и равного учета совпали и оба были положительными, в то время как в четверг они различались. Фильтр исключает 5361 из 11550 тикеров с объемом торгов менее $1M за две сессии.

По секторам: насколько велик был разрыв?

Четыре компании с крупнейшей капитализацией не определяют состояние всего рынка. Эксперты оценивают день по одиннадцати крупнейшим отраслевым ETF — по одному фонду на каждый сегмент S&P 500, состав корзины остается неизменным каждую сессию. Обратите внимание на разницу между лучшим и худшим сектором: это дневная дисперсия.

Запрос11 секторных ETF: 6 июля к закрытию 2 июля, разрыв по гэпу и внутри дня
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    day_dollar_bn,
    round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS points_behind_leader
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASC

Технологический сектор (XLK) лидировал с результатом 1.71%, при этом основной рост пришелся на разрыв: 1.19% на открытии и 0.52% в течение следующих шести с половиной часов. За ним последовали финансовый (0.99%) и промышленный (0.9%) сектора. Затем ситуация меняется: пять «зеленых» строк сменяются шестью «красными». Защитные сектора — коммунальные услуги, здравоохранение, потребительские товары первой необходимости — упали до -1.08%. Разрыв между лучшим и худшим показателем составил 2.79 процентных пункта при изменении индекса S&P на 0.87% — это в несколько раз превышает движение индекса. Данный факт подтверждает, что нельзя рассматривать «зеленый» день как однородное явление. Недвижимость и коммунальные услуги двигались противоположно технологическому сектору: почти нейтральное открытие (0.09%, -0.11%), а затем снижение на протяжении всей сессии (-1.01% и -0.92% от открытия до закрытия).

Главное событие дня: частичное восстановление после обвала акций производителей памяти

Сектор памяти и систем хранения данных, который упал в среду и четверг, показал рост в понедельник, но лишь частично.

ЗапросАкции памяти и хранения данных: изменение к закрытию четверга, временной диапазон и объем в $
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Лидерами восстановления стали два производителя накопителей: Western Digital 7.14% и Seagate 6%, оба достигли максимумов в середине утра (10:44 и 10:39 ET). Два крупнейших игрока не показали роста: MU прибавила 0.88%, зафиксировав минимум на закрытии (15:59); SanDisk завершила торги с ростом на -0.03% в диапазоне 7.27%. Оборот акций MU составил $30.9 миллиарда, что больше, чем у трех других компаний вместе взятых (подробный анализ MU).

Вторая часть ротации пришлась на компании с большой капитализацией:

ЗапросРотация мега-кап компаний: изменение к закрытию четверга, временной диапазон и объем в $
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

TSLA показала уверенный рост до 6.86% — минимум на уровне 09:37 ET, максимум на закрытии (15:59) — зеркальное отражение падения в четверг. AAPL выросла на 1.49%, а NVDA на 0.57%; MSFT стала единственной крупной компанией с отрицательной динамикой на уровне -0.7%, ее максимум был зафиксирован на открытии в 09:30.

Объем торгов

ЗапросЛидеры по объему: топ-6 по объему в $, топ-4 по количеству акций (один дубликат исключен)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

SPY лидировал по объему торгов долларом на уровне $31.49 млрд, MU ($30.9 млрд) отставал на один шаг. Это завершило четырехсессионное лидерство MU (понедельник — четверг). Среди акций лидировал SOXS — трехкратный обратный ETF на полупроводники; его объем составил 467.1 млн акций, что снова стало максимумом, несмотря на рост отслеживаемых компаний.

ЗапросОбъем торгов в 30-минутных интервалах, регулярные часы (млрд)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

1.96 млрд акций в первые полчаса, минимум в 0.68 млрд на отметке 14:30 и 2.1 млрд к моменту закрытия 15:30 — типичная внутридневная динамика с пиками в начале и в конце сессии.

Рынок опционов

ЗапросДанные по опционам за день: объем, доля колл-опционов и экспирация в понедельник
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'TSLA')) / 1e6, 2) AS tsla_contracts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    if(top_contract.3 = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    round(toFloat64(top_contract.5) / 1e6, 2) AS top_contract_volume_m,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'

Объем торгов опционами составил 60.98 миллионов контрактов при 10.53 миллионах сделок, из которых 58.4% пришлось на колл-опционы. На экспирацию в тот же день пришлось 38.7% объема торгов (23.57 миллионов контрактов) — стандартный показатель для понедельника по 0DTE-опционам, что ниже показателя четверга, когда объем был удвоен перед праздником. Самым активным контрактом стал колл-опцион на SPY со страйком $751, объем торгов составил 1.08 миллионов контрактов при средней цене $0.564; при этом SPY закрылся на $0.3 выше страйка, то есть в деньгах. Этот колл-опцион стал лидером торгов, в то время как четверг завершился на путе.

Лента котировок: был ли гэп вверх на широких рынках?

Под каждой ценой стоит поток котировок — National Best Bid and Offer (NBBO), который непрерывно обновляется для всех котируемых активов. При гэпах в начале торгов котировки могут стать невыгодными, поэтому мы измеряем этот показатель каждую сессию.

ЗапросПоток NBBO по акциям: 6 июля к сессии 2 июля, и кластер котировок в понедельник
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 14:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_open_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 18:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_midday_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 19:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_close_half_hour_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE (sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00')
   OR (sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00')

В понедельник лента зафиксировала 391.96 миллионов обновлений NBBO против 597.22 миллионов в четверг — -34.4%, что на треть меньше количества сообщений в предпраздничную сессию. Объем котировок рос к открытию: 58.66 миллионов в первые полчаса против 20.74 миллионов в 13:30 и 33.7 миллионов к закрытию. Котировок было меньше, чем в четверг, но они не стали шире:

ЗапросКотировки на открытии после гэпа: медианный спред и частота котировок, 9:30–9:42 ET против контроля в полдень
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00'), 2) AS open_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / 1e3, 1) AS open_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('DIA', 'IWM', 'MSFT', 'MU', 'QQQ', 'SNDK', 'SPY', 'STX', 'TSLA', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Бид-аск спред — это стоимость совершения сделки, выраженная в базисных пунктах от средней цены; 1 б.п. равен одному центу при цене акции в $100. Ни одна проверенная бумага не имела более узкого спреда в первые двенадцать минут после гэпа, чем в середине дня. Показатель SPY был идентичен в обоих случаях (0.27 б.п., 0 б.п. изменения), несмотря на то что в начале торгов он обновлялся на 3x быстрее. Увеличение спреда затронуло отдельные акции, а не индексные фонды: SanDisk показал наибольший рост (12.9 б.п., с 8.16 до 21.07), MU +3.63, TSLA +2.89, в то время как у QQQ спред составил 0.42 б.п. при значении 0.83 б.п. Ответ Seagate на вопрос «разве всё не является ликвидным?»: 30.94 б.п. на открытии, что более чем в сто раз превышает показатель SPY.

ЗапросСредневзвешенный спред SPY: 6 июля в сравнении с последним месяцем (1 = минимальный спред)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), 3) AS jul6_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    round(avgIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06')), 3) AS other_sessions_avg_cents,
    replaceAll(formatDateTime(min(d), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

За весь регулярный торговый день 6 июля стал самым узким днем для SPY за последний месяц: средневзвешенный по количеству обновлений спред составил 1.815 цента, что соответствует 1 месту из 21 сессий с June 4, 2026, при среднем значении за месяц в 2.337 цента и максимуме в 2.865. Несмотря на снижение количества котировок из-за праздников, индекс обеспечил покупателю самые выгодные условия на рынке.

Ставки: спокойная кривая в праздничные дни

ЗапросКривая доходности казначейских облигаций: 6 июля к данным за 2 июля (только доступные сроки)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul6_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS p
)

За праздничные выходные кривая практически не изменилась. Доходность 10-летних облигаций составила 4.48%, а спред 2s10s — 0.35 процентных пункта. Оба показателя находятся в пределах одного-двух базисных пунктов от значений на июльское 2 число. Единственным заметным изменением стал показатель 3-месячных облигаций, который изменился на 5 базисных пунктов.

Календарь событий дня

ЗапросКорпоративный календарь и поток информации за 6 июля (включая обратный сплит)
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-06') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles

По 118 акциям был зафиксирован реестр на получение дивидендов, по 15 акциям проведен дробный переход, появилось 0 новых листингов, а индекс SEC зафиксировал 3161 отчетов — 1219 формы 4 и 201 отчеты 8-K. Объем документации был меньше, чем в четверг перед праздниками. В ленте новостей было 236 статей, наиболее часто упоминаемой компанией стала NVDA с показателем 25.

Обратный сплит как фактор искажения данных в скринерах

14 из 15 сплитов были обратными — это консолидация акций, в основном при ценах ниже одного доллара, против 1 прямых сплитов. Обратный сплит объединяет множество старых акций в одну по пропорционально более высокой цене. Скринер без учета корректировок отображает это как трехзначный «рост», хотя фактического прироста нет. Полный список:

ЗапросВсе сплиты 6 июля с нескорректированной ценой до и после (без данных по сессии исключены)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    toFloat64(s.split_from) AS old_shares,
    toFloat64(s.split_to) AS new_shares,
    round(toFloat64(s.split_from) / toFloat64(s.split_to), 0) AS old_shares_per_new,
    p.prev_close AS jul2_close,
    d.day_close AS jul6_close,
    round((d.day_close / p.prev_close - 1) * 100, 1) AS unadjusted_pct_chg
FROM (
    SELECT ticker, any(split_from) AS split_from, any(split_to) AS split_to
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE execution_date = '2026-07-06'
    GROUP BY ticker
) s
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS prev_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING prev_close > 0
) p ON s.ticker = p.ticker
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING day_close > 0
) d ON s.ticker = d.ticker
ORDER BY unadjusted_pct_chg DESC, ticker ASC

Каждая из 12 строк представляет собой консолидацию, которая отображается в необработанных данных как рост на триста процентов и более. Список начинается с 31450% вверху (консолидация 200-к-одному, нескорректированная цена закрытия с $0.02 до $6.31) и заканчивается 226.1% с наименьшим коэффициентом (3-к-одному). В середине таблицы находится самый наглядный пример: обратный сплит 10-к-одному изменил нескорректированную цену закрытия TXXS с $2.35 в четверг до $24.34 в понедельник. Десять старых акций превратились в одну, а не произошел десятикратный рост котировок. Скринер, отслеживающий изменение необработанной цены, ставит всю эту таблицу выше любого реального лидера роста; наш инструмент исключает сплиты. Прямой сплит CRWD в четверг имитировал обратный процесс — обвал.

Итоги сессии — первый день после перерыва

ЗапросПроверка сессии: диапазон минутных баров SPY, закрытие 3 июля и следующая дата в календаре
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars,
    (SELECT replaceAll(formatDateTime(min(date), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'

6 июля прошла полная сессия, а не раннее закрытие: бары SPY шли с 04:00 по 19:59 по нью-йоркскому времени, составив ровно 390 баров в регулярное окно. В предыдущую пятницу, 3 июля, было зафиксировано 0 баров SPY — полное закрытие в связи с тем, что День независимости, 4 июля, выпал на субботу. Следующее закрытие: Labor Day, September 7, 2026. Обзор предыдущей четырехсессионной недели доступен в обзоре недели.

FAQ

Как повел себя фондовый рынок 6 июля 2026 года?

Все четыре крупных индексных ETF закрылись ростом — QQQ 1.39%, SPY 0.87%, IWM 0.45%, DIA 0.42%. 62.4% ликвидных бумаг показали рост, в основном за счет открытия с гэпом.

Какой сектор стал лидером 6 июля 2026 года?

Технологический сектор (XLK) возглавил среди одиннадцати секторных ETF с показателем 1.71%. Защитные сектора показали результат на уровне -1.08%. Разрыв между лучшим и худшим показателями составил 2.79 процентных пункта, что в несколько раз превышает движение индекса S&P на 0.87%.

Был ли открыт фондовый рынок в День независимости 2026 года?

Нет. 4 июля выпало на субботу, поэтому биржи закрылись в пятницу, 3 июля, в честь Дня независимости. Факт закрытия подтверждается отсутствием минутных баров SPY 0. 6 июля состоялась первая торговая сессия после перерыва.

Почему некоторые акции показали огромный однодневный рост 6 июля?

Произошел обратный сплит акций 14. Консолидация множества старых акций в одну по пропорционально более высокой цене приводит к тому, что в неадаптированных отчетах отображается «прирост» в сотни процентов, хотя стоимость позиции владельца не изменилась. Вышеуказанные бумаги 12 относятся именно к этой категории.

Были ли широкими спреды при открытии с гэпом?

Только по отдельным акциям. Медианный спред SPY в первые двенадцать минут составил 0.27 базисных пунктов, что идентично его уровню в середине дня. Спред SanDisk был на 12.9 б.п. шире, чем в середине дня.

Примечания к данным

  • Объем в долларах — это минутный показатель — произведение цены закрытия на объем за каждую минутную свечу.
  • Секторная корзина определяется расчетным методом, а не полем поставщика данных: одиннадцать крупнейших отраслевых ETF индекса S&P (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY); состав корзины неизменен каждую сессию.
  • Котируемые спреды — это медианное значение (ask − bid) ÷ mid по всем валидным двусторонним котировкам; односторонние, нулевые и перекрестные котировки исключаются и учитываются в панели.
  • Один листинг с повторяющимся символом исключен из рейтингов до подтверждения данных о компании (квитанции).

Методология

  • Период охватывает одну торговую сессию (сессия 1, подтверждено по наблюдаемым барам). Временные метки хранятся в формате UTC и конвертируются в нью-йоркское время внутри запросов. «Close» означает последнюю минутную свечу регулярной сессии; смена дня сравнивает 6 июля с 2 июля — предыдущей сессией до закрытия 3 июля, что подтверждено барами, а не принято на веру.
  • Перед вычислением коэффициентов десятичные дроби преобразуются в 64-битные числа с плавающей запятой. Панели считываются один раз в момент подготовки данных через защищенный путь только для чтения.

Каждая панель является результатом сохраненного запроса — график, таблица и SQL представляют собой единый объект. Вы можете скопировать любой из них в терминал Strasmore для дальнейшего использования. Предыдущая сессия: 2 июля. Следующая: 7 июля.

#recap#daily#spy#qqq#market structure