Strasmore Research
시장 요약 Matt Connor작성자 Matt Connor · 업데이트됨 2026-07-24

2026년 7월 6일 시장 요약

독립기념일 연휴 이후 성장주 중심의 갭 상승이 나타났습니다. 지수별 변동성 차이를 통해 시장 흐름을 확인하십시오.

2026년 7월 6일 월요일 — 독립기념일 연휴 이후 첫 거래일은 성장에 힘입은 갭 상승(gap up)으로 시작하여 상승세를 유지했습니다. QQQ는 DIA의 0.42% 대비 1.39%로 마감했습니다. 이는 목요일의 순환매와 대칭을 이루는 결과입니다. 시장 폭(breadth)은 상승세를 보였습니다: 3861의 유동성 종목이 2242 대비 상승했습니다. 상승분의 대부분은 개장 갭(reopening gap)에 의한 것이었으며, 이는 지난 한 달간 가장 좁은 지수 호가(index quote)로 반영되었습니다. 아래의 모든 수치는 저장된 쿼리에서 추출되었습니다.

전광판

변동 사항은 7월 6일 정규장 마지막 분봉과 시장 휴장일 전인 7월 2일 목요일을 비교한 결과입니다.

조회SPY / QQQ / DIA / IWM — 7월 6일 vs 7월 2일 종가, 정규 거래 시간
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

네 개의 지수 ETF 중 QQQ의 1.39%가 상승을 주도했으며, DIA의 0.42%는 하락하며 뒤처졌습니다. 이는 DIA가 상승하고 QQQ가 하락했던 목요일과는 정반대의 결과입니다. SPY는 0.87%로 마감했으며, IWM은 0.45%를 기록했습니다. 이날의 실질적인 흐름은 갭(gap) 발생보다는 점진적 상승(grind)에 가까웠습니다. QQQ는 목요일 종가보다 1.01% 높은 수준에서 개장했으나, 개장 후 종가까지의 상승 폭은 0.38%에 불과했습니다. SPY의 0.53% 갭 상승이 하루 전체 상승분인 0.87%의 대부분을 차지했습니다. 반면 IWM (0.07%)과 DIA (0.17%)는 갭 변동이 거의 없었으며, 장중 완만한 상승세를 보였습니다.

이날은 이례적인 날이었습니까?

조회SPY의 시가 대비 종가 변동성 순위 (지난 한 달간의 세션 기준, 1위 = 절대 변동폭 최대)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06')), 2) AS day_move_pct,
       arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS abs_move_rank,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

지수 수준에서는 그렇지 않았습니다. SPY의 시가 대비 종가 변동폭인 0.34%는 직전 19 거래일 중 절대 변동 크기 기준 13위를 기록하며 중간 수준을 나타냈습니다. 장중 흐름은 평범했습니다. 이날의 주요 특징은 갭(gap) 발생에 있었습니다.

시장 폭: 상승세 확대, 성장주 반등

조회7월 6일 거래대금 $1M 이상 종목의 상승 종목 대비 하락 종목 수
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

3861개 상승, 2242개 하락, 86개 보합 — 거래량이 많은 종목 중 62.4%가 상승했습니다. 지수 가중 방식과 동일 가중 방식의 시장 폭이 모두 상승하며 일치했습니다. 목요일에는 두 지표가 서로 다른 방향을 나타냈습니다. 필터링 결과, 거래대금이 100만 달러 미만인 11550%의 5361% 종목이 제외되었습니다.

섹터별 분석: 격차는 얼마나 컸는가?

네 개의 대형주가 시장 전체를 대변하지는 않습니다. 본 패널은 S&P 500의 각 구성 요소를 나타내는 11개의 주요 섹터 ETF(Exchange Traded Fund)를 통해 시장 가격을 산출하며, 매 세션 동일한 바스켓을 사용합니다. 가장 성적이 좋은 섹터와 가장 나쁜 섹터 사이의 차이인 일일 변동성(dispersion)에 주목하십시오.

조회11개 섹터 ETF: 7월 6일 vs 7월 2일 종가, 갭(Gap) 및 장중 변동으로 구분
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    day_dollar_bn,
    round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS points_behind_leader
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASC

Technology (XLK) 섹터가 1.71%의 수익률로 하루를 주도했으며, 그 차이의 대부분은 다음과 같습니다: 개장 시 1.19%, 이후 6.5시간 동안 0.52%을 기록했습니다. Financials (0.99%)와 Industrials (0.9%)가 그 뒤를 이었습니다. 이후 추세가 반전되었습니다. 다섯 개의 상승 섹터가 뒤이어 나타난 여섯 개의 하락 섹터에 밀렸으며, Utilities, Health Care, Staples와 같은 방어주 섹터는 -1.08%까지 하락했습니다. 상단에서 하단까지, S&P 지수가 0.87% 움직인 이날 최상위 섹터와 최하위 섹터의 차이는 2.79 퍼센트 포인트(percentage points)였습니다. 이는 지수 변동폭의 몇 배에 달하는 수치로, 지수가 상승했다고 해서 모든 섹터가 동일하게 움직인다고 해석해서는 안 된다는 근거가 됩니다. Real Estate와 Utilities는 Tech와 반대되는 흐름을 보였습니다. 개장 시에는 거의 변동이 없었으나(0.09%, -0.11%), 이후 장 마감까지 하락세를 보였습니다(-1.01% 및 -0.92% 개장 대비 종가 기준).

The day's highlight: the memory rout, half-reversed

The memory-and-storage complex that broke across Wednesday and Thursday bounced Monday — but only half of it.

조회메모리 및 스토리지 종목: 목요일 종가 대비 변동, 변동 시간대 및 거래대금($)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

The two drive makers led the rebound: Western Digital 7.14% and Seagate 6%, both topping out mid-morning (10:44 and 10:39 ET). The heaviest two sat it out: MU added 0.88%, printing its low on the closing bar (15:59); SanDisk finished -0.03% across a 7.27% range. MU still moved $30.9 billion of stock, more than the other three combined (the MU deep-dive covers its quarter).

The rotation's other half sat inside the megacaps:

조회대형주(Megacap) 순환매: 목요일 종가 대비 변동, 변동 시간대 및 거래대금($)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

TSLA ran a one-way climb to 6.86% — low at 09:37 ET, high on the closing bar (15:59) — the mirror of its Thursday fall. AAPL added 1.49% and NVDA 0.57%; MSFT was the lone red megacap at -0.7%, its high printed at the 09:30 open.

거래 자금 흐름

조회거래량 상위 종목: 거래대금 기준 상위 6개, 거래주식수 기준 상위 4개 (중복 심볼 1개 제외)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

SPY가 $31.49 billion으로 달러 거래량을 주도했으며, MU ($30.9 billion)가 그 뒤를 이었습니다. 이로써 MU의 4거래일 연속 거래량 1위 기록이 종료되었습니다 (월요일부터 목요일까지의 기록 참조). 주식 시장에서는 3배 인버스 반도체 ETF인 SOXS가 467.1 million 주가 거래되었습니다. 추종하는 칩 주가가 상승했음에도 불구하고 다시 한번 거래량 1위를 기록했습니다.

조회30분 단위 거래주식수, 정규 거래 시간 (단위: 10억 주)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

장 초반 30분 동안 1.96 billion 주가 거래되었습니다. 14:30 시점에 0.68 billion으로 저점을 기록한 후, 15:30 종가에는 2.1 billion까지 상승하며 전형적인 일중 U자형 곡선을 그렸습니다. 거래량은 장 시작과 종료 시점에 가장 집중되었습니다.

옵션 거래 현황

조회옵션 시장 전체 데이터: 거래량, 콜(Call) 주식수, 월요일 만기 옵션
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'TSLA')) / 1e6, 2) AS tsla_contracts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    if(top_contract.3 = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    round(toFloat64(top_contract.5) / 1e6, 2) AS top_contract_volume_m,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'

옵션 거래량은 총 10.53 million prints(거래 건수)에 걸쳐 60.98 million contracts(계약)를 기록했으며, 이 중 58.4%는 콜(call) 옵션이었습니다. 당일 만기 상품은 전체 거래량의 38.7%인 23.57 million contracts를 차지했습니다. 이는 목요일의 두 배에 달하는 거래량을 기록했던 연휴 전날과 비교했을 때 평이한 수준의 월요일 0DTE(zero days to expiration, 만기 당일 거래) 수치입니다. 가장 활발하게 거래된 계약은 당일 만기 SPY $751 call 옵션으로, 평균 $0.564 가격에 1.08 million contracts가 거래되었습니다. SPY는 행사가보다 $0.3 높은 가격으로 마감하며 ITM(in the money, 수익 구간) 상태를 유지했습니다. 이는 목요일이 풋(put) 옵션으로 마감한 것과 대조적으로, 콜 옵션이 상위 거래량을 기록한 결과입니다.

호가 테이프: 시장 변동성이 큰 상황에서 갭 상승 거래가 이루어졌는가?

모든 가격 아래에는 호가 스트림인 NBBO(National Best Bid and Offer, 최우선 매수 및 매도 호가)가 존재하며, 상장된 모든 종목에 대해 지속적으로 재호가가 생성됩니다. 갭 상승(gap up) 시점에는 호가가 불리하게 변할 수 있으므로, 매 세션마다 이를 측정합니다.

조회전체 주식 NBBO(National Best Bid and Offer) 스트림: 7월 6일 vs 7월 2일 세션, 월요일 호가 집중 구간
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 14:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_open_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 18:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_midday_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 19:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_close_half_hour_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE (sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00')
   OR (sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00')

월요일의 NBBO 업데이트 횟수는 391.96 million건으로, 목요일의 597.22 million건 대비 -34.4% 수준이었습니다. 이는 연휴 전 세션보다 메시지 수가 3분의 1 적은 수치입니다. 거래량은 개장 직후에 집중되었습니다. 개장 후 첫 30분 동안 58.66 million건이 발생했으며, 이는 오후 1시 30분의 20.74 million건 및 장 마감 시점의 33.7 million건과 대비됩니다. 목요일보다 호가 수는 적었으나, 호가 폭이 넓어지지는 않았습니다.

조회갭(Gap) 시가 시점의 호가: 중앙값 호가 스프레드 및 호가율, 9:30–9:42 ET vs 정오 대조군 (각 12분간)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00'), 2) AS open_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / 1e3, 1) AS open_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('DIA', 'IWM', 'MSFT', 'MU', 'QQQ', 'SNDK', 'SPY', 'STX', 'TSLA', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

bid-ask spread(매수-매도 스프레드)는 중간 가격 대비 베이시스 포인트(bp)로 나타나는 거래 비용입니다. 1 bp는 100달러 주식에서 1센트를 의미합니다. 갭 발생 후 첫 12분 동안 정오 시간대보다 더 좁은 호가를 기록한 종목은 없었습니다. SPY의 최저 스프레드는 두 시점 모두 동일했습니다(0.27 bps, 0 bps 변동). SPY는 개장 시점에 3x 더 빠르게 재호가가 생성되었습니다. 스프레드 확대에 따른 불이익은 지수 펀드가 아닌 개별 종목에서 나타났습니다. SanDisk가 가장 큰 폭의 확대를 기록했습니다(+12.9 bps, 8.16에서 21.07 사이), MU는 +3.63, TSLA는 +2.89를 기록한 반면, QQQ는 0.83 bps의 최저치에서 0.42 bps를 기록했습니다. Seagate는 "모든 종목이 유동적인가?"라는 질문에 답을 줍니다. 개장 시 스프레드가 30.94 bps로, SPY의 최저치보다 100배 이상 넓었습니다.

조회SPY의 업데이트 가중 평균 호가 스프레드: 7월 6일 vs 지난 한 달간의 순위 (1위 = 가장 좁음)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), 3) AS jul6_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    round(avgIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06')), 3) AS other_sessions_avg_cents,
    replaceAll(formatDateTime(min(d), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

7월 6일 정규 거래 시간 동안 SPY는 지난 한 달 중 가장 좁은 스프레드를 기록한 세션을 보였습니다. 업데이트 가중 평균 스프레드는 1.815센트였으며, 이는 June 4, 2026 이후 21개 세션 중 1위를 차지했습니다. 지난 한 달 평균은 2.337센트였으며, 최대치는 2.865였습니다. 연휴로 인해 호가 수가 줄었음에도 불구하고, 지수 매수자는 시장에서 가장 저렴한 가격으로 거래할 수 있었습니다.

금리: 연휴 기간 동안 안정적인 수익률 곡선

조회국채 수익률 곡선(Treasury curve): 7월 6일 vs 7월 2일 수치 (발행 만기 기준)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul6_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS p
)

연휴 기간 동안 수익률 곡선은 거의 변동이 없었습니다. 10년물 금리는 4.48%를 기록했고, 2s10s spread(2년물과 10년물 금리 차이)는 0.35 퍼센트 포인트였습니다. 두 수치 모두 7월 2일 기록된 수치와 1~2 basis point(bp, 0.01%p) 이내의 차이를 보였습니다. 유의미한 변동을 보인 것은 5 basis point를 기록한 3개월물뿐이었습니다.

The calendar behind the day

조회7월 6일 기업 일정 및 정보 흐름 (스크리너 함정 뒤의 액면병합 데이터 포함)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-06') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles

118 dividend records went ex-dividend, 15 splits executed, 0 new listings arrived, and the SEC index logged 3161 filings — 1219 Form 4s, 201 8-Ks — a lighter book than the pre-holiday Thursday. The news feed carried 236 articles, the most-covered name NVDA at 25.

변동성 종목 스크리너 이면의 주식 병합 장벽

14의 15 분할은 주식 병합(reverse splits)이었습니다. 대부분 1달러 미만의 저가주에서 발생했으며, 1의 일반 분할(forward splits)과 대조를 이룹니다. 주식 병합은 기존의 여러 주식을 더 높은 가격의 한 주로 통합합니다. 조정되지 않은 스크리너는 실제 이득이 없음에도 이를 세 자릿수 단위의 "수익"으로 보고합니다. 전체 목록은 다음과 같습니다:

조회7월 6일 실행된 모든 액면병합(Split), 병합 전후 미조정 종가 (정규 세션 데이터가 없는 경우 제외)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    toFloat64(s.split_from) AS old_shares,
    toFloat64(s.split_to) AS new_shares,
    round(toFloat64(s.split_from) / toFloat64(s.split_to), 0) AS old_shares_per_new,
    p.prev_close AS jul2_close,
    d.day_close AS jul6_close,
    round((d.day_close / p.prev_close - 1) * 100, 1) AS unadjusted_pct_chg
FROM (
    SELECT ticker, any(split_from) AS split_from, any(split_to) AS split_to
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE execution_date = '2026-07-06'
    GROUP BY ticker
) s
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS prev_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING prev_close > 0
) p ON s.ticker = p.ticker
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING day_close > 0
) d ON s.ticker = d.ticker
ORDER BY unadjusted_pct_chg DESC, ticker ASC

12개의 모든 행은 원시 데이터(raw tape)상에서 세 자릿수 이상의 "수익"을 기록 중인 병합 종목입니다. 상단의 31450%(조정 전 종가 $0.02에서 $6.31로 변동한 200-대-1 병합)부터 가장 낮은 비율인 226.1%(3-대-1)까지 포함됩니다. 표 중간에는 가장 명확한 사례가 있습니다. 10-대-1 주식 병합이 발생한 TXXS의 경우, 조정 전 종가가 목요일 $2.35에서 월요일 $24.34로 변동했습니다. 이는 10배의 급등이 아니라, 기존 주식 10주가 1주로 통합된 결과입니다. 원시 가격 변동 스크리너는 이 목록 전체를 실제 급등주보다 상위에 배치하지만, 당사의 스크리너는 병합 종목을 제외합니다. 목요일의 CRWD 일반 분할은 이와 반대로 폭락한 것처럼 보이는 허위 데이터를 생성했습니다.

세션 확인 — 휴장 후 첫 거래일

조회세션 점검: SPY 관측 분봉 범위, 7월 3일 종가 및 다음 일정
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars,
    (SELECT replaceAll(formatDateTime(min(date), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'

7월 6일은 조기 종료가 아닌 전체 세션이 진행되었습니다. SPY의 캔들은 뉴욕 시간 기준 04:00부터 19:59까지 이어졌으며, 정규 거래 시간 동안 정확히 390개의 캔들이 생성되었습니다. 지난 금요일인 7월 3일에는 SPY 캔들이 0개 기록되었습니다. 이는 7월 4일 독립기념일이 토요일이었기에 발생한 완전한 거래일입니다. 다음 휴장일은 Labor Day, September 7, 2026입니다. 휴장 전 4거래일 주간에 대한 상세 내용은 주간 요약에서 확인할 수 있습니다.

FAQ

2026년 7월 6일 주식 시장은 어떠했습니까?

QQQ 1.39%, SPY 0.87%, IWM 0.45%, DIA 0.42%를 포함한 4개의 주요 지수 ETF(Exchange Traded Fund)가 모두 상승 마감했습니다. 유동성이 있는 종목의 62.4%가 상승했으며, 대부분은 장 시작 전 갭 상승에 의한 것이었습니다.

2026년 7월 6일 주도 섹터는 무엇이었습니까?

기술주(XLK)가 11개 섹터 ETF 중 1.71%로 상승을 주도했습니다. 방어주 섹터는 -1.08%로 가장 낮은 상승률을 기록했습니다. 최고와 최저 섹터 간의 스프레드(spread)는 2.79 퍼센트 포인트였으며, 이는 S&P 지수 추종 상품의 0.87% 변동폭보다 몇 배 더 큰 수치입니다.

2026년 독립기념일에 주식 시장이 개장했습니까?

아니요. 7월 4일이 토요일이었기 때문에, 거래소는 7월 3일 금요일에 독립기념일 휴장을 실시했습니다. 이러한 휴장 사실은 0 SPY 분봉 데이터로 확인됩니다. 7월 6일은 휴장 이후 첫 거래일이었습니다.

2026년 7월 6일에 일부 종목이 급등한 이유는 무엇입니까?

14 역분할(reverse splits)이 실행되었습니다. 기존의 많은 주식을 더 높은 가격의 주식 한 주로 통합하면, 조정되지 않은 화면 보고서상으로는 보유 자산 가치에 변화가 없음에도 불구하고 수백 퍼센트의 "수익"이 발생한 것처럼 나타납니다. 위에 언급된 12 종목들이 모두 이와 같은 경우입니다.

장 시작 시 스프레드가 넓었습니까?

개별 종목에서만 나타난 현상입니다. SPY의 첫 12분간 중앙값 호가 스프레드는 0.27 basis points(bps)로 정오 수준과 동일했습니다. SanDisk는 정오보다 12.9 bps 더 넓은 스프레드를 기록했습니다.

데이터 참고 사항

  • Dollar volume(달러 거래액)은 분당 대리 지표임 — 종가에 거래량을 곱한 값을 분 단위 봉별로 합산함.
  • Sector basket(섹터 바스켓)은 공시된 방식에 따르며, 벤더 필드가 아님: 매 세션마다 동일한 11개 주요 S&P sector ETF(XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY)를 사용함.
  • Quoted spreads(호가 스프레드)는 유효한 양방향 호가에 대한 (ask − bid) ÷ mid의 중앙값임; 단방향, zero 및 crossed quotes(교차 호가)는 제외되며 패널 집계에서 제외됨.
  • 중복 기호 상장 종목 하나는 실체 확인이 완료될 때까지 리더보드에서 제외됨 (영수증).

방법론

  • 해당 기간은 단일 거래 세션(1 세션, 관측된 봉을 통해 확인됨)입니다. 타임스탬프는 UTC(협정 세계시)로 저장되며, 쿼리 내부에서 뉴욕 시간으로 변환됩니다. "종가"는 정규 세션의 마지막 분 봉을 의미합니다. 일자 변경은 7월 6일과 7월 2일을 비교하며, 이는 7월 3일 휴장일을 포함한 이전 세션임을 봉을 통해 확인한 것이지 추정된 것이 아닙니다.
  • 소수점은 비율 산술 연산 전에 64비트 부동 소수점으로 변환됩니다. 패널은 작성 시점에 제한된 읽기 전용 경로를 통해 한 번만 읽어옵니다.

모든 패널은 저장된 쿼리 결과이며 차트, 표, SQL은 하나의 객체입니다. 이 중 무엇이든 Strasmore 터미널에 붙여넣어 직접 활용할 수 있습니다. 이전 세션: 7월 2일. 다음 세션: 7월 7일.

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